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2020年02月16日 星期天

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2002年年度报告

公告日期 2003-03-28 来源 证券时报


        科瑞证券投资基金2002年年度报告

    重要提示
    本基金托管人交通银行已于2003 年3 月20 日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
    一、基金简介
    (一)基金简称:基金科瑞
    交易代码:500056
    基金发起人:易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资公司
    基金单位总份额:30 亿份基金单位
    基金类型:契约型封闭式基金
    基金存续期:2002 年3 月12 日至2017 年3 月11 日
    基金上市日期:2002 年3 月20 日
    基金上市地点:上海证券交易所
    (二)基金管理人:易方达基金管理有限公司
    注册地址:广东省珠海市情侣南路428 号九洲港大厦
    办公地址:广州市体育西路189 号27、28 楼
    邮政编码:510620
    法定代表人:梁棠
    总经理:叶俊英
    信息披露负责人:刘晓艳
    联系电话:020-38799008
    客户服务与投诉电话:020-83918088
    传真:020-38799488
    (三)基金托管人:交通银行
    注册地址:上海市仙霞路18 号
    办公地址:上海市银城中路188 号
    邮政编码:200120
    法定代表人:方诚国
    托管部负责人:谢红兵
    联系地址:上海市银城中路188 号
    信息披露负责人:江永珍
    联系电话:021-58408846
    传真:021-58408836
    (四)审计机构:安永华明会计师事务所
    注册及办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
    法定代表人:葛明
    电话:010-65246688
    传真:010-85188298
    经办注册会计师:葛明、金馨
    二、基金主要财务指标
                                                   (单位:人民币元)
1.基金本期净收益                                    -28,639,271.33
2.单位基金本期净收益                                         -0.0095
3.期末基金可分配净收益                             -246,778,378.30
4.单位基金可分配净收益                                       -0.0823
5.期末基金资产总值                                2,766,117,126.19
6.期末基金资产净值                                2,753,221,621.70
7.单位基金资产净值                                            0.9177
8.基金资产净值收益率                                         -0.95%
9.本期基金资产净值增长率                                     -7.24%
10.累计资产净值增长率                                        -7.24%
    注:期末基金可分配净收益=基金本期净收益-未实现资本利得损失-本期已分配基金净收益
    本期基金资产净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1(其中,分红前后以会计帐务处理上的除权日为基准点;当年设立的基金期初单位净值为验资日基金资产净值)
    累计资产净值增长率=(第1 年度净值增长率+1)*(第2 年度净值增长率+1)*(第3 年度净值增长率+1)*.(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1
    三、基金管理人报告
    (一)基金运作合规性声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及基金契约、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
    (二)基金经理介绍
    陈志民先生,现年31 岁,厦门大学法学硕士,具有7 年证券从业经历,历任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部副经理、科翔证券投资基金基金经理。
    (三)基金经理工作报告
    1、2002 年证券市场分析
    2002 年的中国股市延续了2001 年的调整态势。在国有股全流通预期与证券市场国际化趋势的双重影响下,股指走势出现了与宏观经济良好增长形势相背离的局面。上证综指在年初创出1339 点的新低后,上半年在降息、股票市值配售及停止国有股证券减持等诸多政策利好的作用下,市场走出了两波反弹行情,并在6 月底形成年内反弹高点。随后,市场出现单边下跌走势,成交量不断萎缩。在这样的市场环境下,相比精心构建股票组合而言,根据市场不同点位进行灵活的资产配置对于基金投资业绩更显重要。
    2、基金运作情况回顾
    易方达基金管理有限公司于2002 年3 月12 日开始管理本基金,至去年底,基金单位净值为0.9177 元(中期每基金单位派现0.012 元),运作期间累计跌幅为7.24%,而同期上证综指跌幅为18.41%。尽管我们战胜了市场,但由于基金净值的下跌导致基金科瑞的持有人在短时间内遭受了损失,在此我们深表歉意。
    本基金的操作策略是:在对宏观经济形势、行业发展趋势和上市公司基本情况分析预测的基础上,结合证券市场发展趋势,通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合,达到控制投资风险、为基金持有人谋求长期稳定投资收益的目的。在本基金成立初期,尽管有降息等一系列利好出台,但由于国有股减持政策尚有不确定因素,本基金认为股票市场仍有一定系统性风险,因此采取控制股票仓位的策略,基金净值跌幅明显小于同期上证综指的跌幅。在“6.24”行情中,本基金及时抛出部分价格被高估的股票,使本基金实现了较好的净收益,并在中期实施了分红派现。但由于“6.24”期间本基金总体股票仓位的增加,导致下半年基金净值损失加大。在资产配置方面,本基金去年的操作有所欠缺。
    基金科瑞自成立以来,遵循组合投资基础上相对集中持股的投资原则。股票选择上以高经营现金流、高派现、低市盈率的"两高一低"的绝对价值低估的价值型股票作为投资重点;行业选择上,以交通运输、电力能源等经营稳健的行业为主,同时兼顾其它行业中价值被相对低估的股票。在投资风格上,选择具有核心竞争力,持续经营能力强的企业进行长期投资,分享其长期资本增值和现金分红收益。正是由于坚持上述原则,在去年的弱势市场中,本基金重点持有的股票,绝大部分股价走势均强于市场。
    3、2003 年证券市场展望与基金操作策略
    我们认为,影响中国证券市场中长期走势的主要因素包括基本面和政策面因素,而资金面和技术面对证券市场的短期走势起主要作用。
    从宏观经济基本面的角度看,我们认为今年GDP 仍可延续去年的高增长率,而且经济结构将进一步好转。以住房消费和汽车消费为代表的内需增长,将对GDP 的增长起良好的支撑作用。尽管宏观经济形势和短期市场走势之间的相关度不高,但在宏观经济形势向好的背景下,上市公司特别是钢铁、石化行业大型企业业绩的持续回升,将可以维持投资者特别是机构投资者的持股信心。
    从政策面的角度看,预计“在发展中解决问题”将成为证监会新的一届领导班子的指导思想,这将对市场的运行带来深远影响。股票的全流通问题始终是困绕中国证券市场发展的核心问题。随着国有资产管理体制改革的深入,国有股减持问题将再度成为市场焦点。经过近两年的实践,预计政府在制定国有股减持方案时,将会充分考虑流通股股东的利益。我们认为,今年不排除会有国有股减持试点方案出台的可能性,对此应高度重视。
    从资金面的角度看,尽管由于近两年股市的低迷导致普通投资者资金的局部淡出,但在大力发展机构投资者(包括证券投资基金、商业保险和社保资金等)的政策作用下,储蓄资金将逐步转化为证券投资资金,同时QFII 政策的落实也将对国内证券市场的资金供求关系产生深远影响。
    综合分析,我们对2003 年的证券市场持谨慎乐观态度。宏观经济指标的向好以及上市公司业绩的改善决定了未来一段时间中国股市将具有良好的发展前景和巨大的增长空间,但由于国有股全流通问题的不确定性以及投资者信心恢复的时滞,也决定了市场在短期内不具备大幅上扬的条件。本基金将以基本面研究为先导,继续采取组合投资基础上的相对集中持股策略,同时进行波段操作,争取给持有人较好的业绩回报。
    (四)内部监察报告
    本基金管理人的内部监察工作主要由监察部负责。监察部采用实时监控法、材料审阅法、调查核实法、人员询问法和综合分析法等多种方法对基金的管理运作进行检查。在本报告期内,监察部对投资、交易业务运用电脑系统进行实时检查,对核算、客户服务等业务通过工作日志报备进行日常跟踪检查,监察部每日将上述检查结果进行记录,形成监察日志。同时,监察部还对各项基金投资管理业务进行了定期或不定期的全面的或重点的检查。通过上述检查,我们认为,在本报告期内,公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金契约、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;基金持有的证券符合规定的比例要求;基金专用交易席位年度交易量比例也符合证监会的有关规定;相关的信息披露真实、完整、准确、及时。
    四、基金托管人报告
    2002 年度,交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定,依据《科瑞证券投资基金契约》和《科瑞证券投资基金托管协议》中的条款,就以下各事项报告如下:
    1、本托管人认真履行了基金托管人的各项职责,安全保管科瑞基金的所有资产。
    2、本托管人认真完成了科瑞证券投资基金的投资监管和清算核算工作。
    3、本托管人妥善保管了基金所有会计账册和重大合同,切实维护基金持有人的合法权益,未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。
    2002 年度,交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人,对基金管理人的各项行为监管报告如下:
    1、未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。
    2、由基金管理人编制和披露的2002 年度科瑞证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告和基金年度财务报告是合法、真实和完整的。
    交通银行基金托管部
    2003 年3 月20 日
    五、基金年度财务报告
    (一)审计报告
    审计报告
    科瑞证券投资基金全体持有人:
    我们接受委托,审计了科瑞证券投资基金(简称“科瑞基金”)二零零二年十二月三十一日的资产负债表和自二零零二年三月十二日(基金成立日)至二零零二年十二月三十一日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由科瑞基金的基金管理人负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合科瑞基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定,在所有重大方面公允地反映了科瑞基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。
    安永华明会计师事务所           中国注册会计师葛明
    中国    北京                   中国注册会计师金馨
    二零零三年一月十日
    (二)基金会计报告书
    科瑞证券投资基金
    资产负债表
    二零零二年十二月三十一日
    (单位:人民币元)
项目                            附注                        期末数
资产
银行存款                                               73,429,014.04
清算备付金                                            194,406,016.72
交易保证金                                              1,500,000.00
应收股利                                                        0.00
应收利息                                               10,037,335.20
股票投资市值                                        1,346,054,880.16
其中:股票投资成本                                  1,526,918,922.48
债券投资市值                                          982,389,880.07
其中:债券投资成本                                    983,664,944.73
配股权证                                                        0.00
买入返售证券                                          158,300,000.00
待摊费用                                                        0.00
其他资产                                                        0.00
资产总计                                            2,766,117,126.19
负债
应付证券清算款                    4                     6,641,699.91
应付管理人报酬                                          3,546,952.83
应付托管费                                                591,158.77
应付佣金                          5                       535,754.12
其他应付款                                              1,489,938.86
预提费用                                                   90,000.00
负债合计                                               12,895,504.49
持有人权益
实收基金                          6                 3,000,000,000.00
未实现利得                        7                  -182,139,106.98
未分配收益                                            -64,639,271.32
持有人权益合计                                      2,753,221,621.70
负债及持有人权益总计                                2,766,117,126.19
基金单位净值                                                  0.9177
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金
    经营业绩表
    自二零零二年三月十二日(基金成立日)至二零零二年十二月三十一日止期间
                                                   (单位:人民币元)
                           附注                     2002年3月12日
                                                    (基金成立日)
                                                    至2002年12月31日
收入:                                                 14,662,569.49
股票差价收入                                          -39,511,358.00
债券差价收入                                            4,171,704.32
债券利息收入                                           18,900,630.46
存款利息收入                                           10,626,231.13
股利收入                                               15,735,369.89
买入返售证券收入                                          419,308.62
其他收入                     8                          4,320,683.07
费用:                                                 43,301,840.82
基金管理人报酬                                         35,779,058.69
基金托管费                                              5,963,176.43
卖出回购证券支出                                          934,167.34
其他费用                                                  625,438.36
其中:上市年费                                             50,000.00
信息披露费                                                290,000.00
审计费用                                                  150,000.00
基金净收益                                            -28,639,271.33
未实现利得                                           -182,139,106.98
基金经营业绩                                         -210,778,378.31
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金
    基金净值变动表
    自二零零二年三月十二日(基金成立日)
    至二零零二年十二月三十一日止期间
    (单位:人民币元)
                                                    2002年3月12日
                                                    (基金成立日)
                                                    至2002年12月31日
一、期初基金净值                                     3,000,000,000.00
二、本期经营活动:
基金净收益                                             -28,639,271.33
未实现利得                                            -182,139,106.98
经营活动产生的基金净值变动数                          -210,778,378.31
三、本期向持有人分配收益:
向持有人分配收益产生得基金净值变动数        9           35,999,999.99
四、期末基金净值                                     2,753,221,621.70
    科瑞证券投资基金
    基金收益分配表
    自二零零二年三月十二日(基金成立日)
    至二零零二年十二月三十一日止期间
    (单位:人民币元)
                                                    2002年3月12日
                                                    (基金成立日)
                                                    至2002年12月31日
本期基金净收益                                        -28,639,271.33
加:期初基金净收益                                                --
可供分配的基金净收益                                  -28,639,271.33
减:本期已分配基金净收益                               35,999,999.99
期末基金净收益                                        -64,639,271.32
    (三)、会计报告书附注
    附注1. 基金设立说明
    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托投资公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万份基金单位,向商业保险公司配售1亿份基金单位,向社会募集28.7亿份基金单位。科瑞基金于二零零二年二月二十八日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行15亿份,同时于二零零二年三月十一日完成了网下发行13.7亿份由一般法人的认购,于二零零二年三月十二日(基金成立日),网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用账户。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。本基金于二零零二年三月二十日正式在上海证券交易所上市。
    附注2. 会计报表编制基础
    本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。
    附注3. 主要会计政策
    (1). 会计年度
    自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2002年3月12日(基金成立日)至2002年12月31日止。
    (2). 记账本位币
    以人民币为记账本位币。记账单位为元。
    (3). 基金资产的估值方法
    上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值;该日无交易的,以最近交易日平均价计算;
    未上巿的股票分两种情况处理:配股和增发新股,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;首次公开发行的股票,按成本估值;
    配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按市场平均价高于配股价的差额估值;
    上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值;该日无交易的,以最近交易日净价估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息;
    未上巿债券以不含息价格计价,按成本估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息;
    如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
    估值对象为基金所拥有的股票、债券等;
    每个工作日都对基金资产进行估值;
    如有新增事项,按国家最新规定估值。
    (4). 收入的确认
    股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账;
    债券差价收入:
    a. 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;
    b. 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账;
    债券利息收入按实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账;
    存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账;
    股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账;
    买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账;
    其他收入于实际收到时确认收入。
    (5). 证券交易的成本计价方法
    按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算买卖证券价差。
    股票
    a. 上交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成;
    b. 深交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成;
    c. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。
    债券
    a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账,如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    c. 债券买卖不计佣金。
    买入返售证券
    买入返售证券成本:通过证券交易所进行融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
    (6). 税项
    印花税
    基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
    营业税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,在2003年底以前暂免征收营业税。
    企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (7). 基金的收益分配政策
    基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%,并采取现金形式进行;
    基金收益每年至少分配一次;
    基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
    每份基金单位享有同等分配权。
    附注4. 应付证券清算款
                                                           2002-12-31
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款         3,273,244.24
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款         3,368,455.67
合计:                                                   6,641,699.91
    附注5. 应付佣金
                                                           2002-12-31
大通证券股份有限公司                                       248,421.78
广发证券股份有限公司                                       182,280.40
平安证券有限责任公司                                        97,934.16
中国科技国际信托投资有限责任公司                             7,117.78
合计:                                                     535,754.12
    附注6. 实收基金
                                                 基金单位       出资
                                                     份额      比例%
发起人持有(每份基金单位面值人民
币1元):
广东粤财信托投资公司                           15,000,000       0.50
易方达基金管理有限公司                         15,000,000       0.50
小计                                           30,000,000       1.00
社会公众持有(含机构投资者)每份
基金单位面值人民币1元):                   2,970,000,000      99.00
合计                                        3,000,000,000     100.00

                                                     2002-12-31基金单
                                                               位总额
发起人持有(每份基金单位面值人民
币1元):
广东粤财信托投资公司                                    15,000,000.00
易方达基金管理有限公司                                  15,000,000.00
小计                                                    30,000,000.00
社会公众持有(含机构投资者)每份
基金单位面值人民币1元):                            2,970,000,000.00
合计                                                 3,000,000,000.00
    附注7. 未实现利得
    系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时,证券投资估值额与其账面成本之差额。
    附注8. 其他收入
                                                     2002年3月12日
                                                     (基金成立日)
                                                     至2002年12月31日
发行费用结余(附注11)                                    3,222,824.69
设立募集期认购资金冻结利息                                464,968.17
新股中签手续费返还                                        629,425.21
认购02中移动债定金利息                                      3,465.00
合计:                                                  4,320,683.07
    附注9. 本期已分配收益
    本基金于2002年8月29日公告向截止2002年9月4日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2002年度中期现金收益人民币35,999,999.99元,每10个基金单位可取得分配收益人民币0.12元,于2002年9月12日支付。
    附注10.关联方关系及其交易
    (1). 关联方关系
企业名称                                               与本基金的关系
广东粤财信托投资公司                               发起人、管理人股东
易方达基金管理有限公司                                 发起人、管理人
交通银行                                                       托管人
广东证券股份有限公司                                       管理人股东
广发证券股份有限公司                                       管理人股东
    (2). 通过关联方席位进行的交易
关联方名        买卖股票本期         占本期股票交        买卖债券本期
称              交易量               易总量的比例              交易量
广发证券      399,261,756.78            11.89%         352,850,700.80
广东证券      346,956,722.63            10.33%          17,219,963.90

关联方名          占本期债券        回购                   占本期佣金
称                交易总量的        金额       合计佣金     总量比例
                  比例
广发证券          20.72%            0.00      332,501.71      11.76%
广东证券           1.01%            0.00      294,165.48      10.40%
    (3). 与关联方进行的其他交易
    本基金于本期间与基金托管人进行了银行间市场债券买卖及回购交易,交易金额为803,000,000.00元;其中回购利息支出为356,843.83元;
    本基金于本期间与基金发起人广发证券进行了债券承销交易,交易金额为12,494,000.00元。
    (4). 基金管理人及托管人报酬
    基金管理人报酬
    基金管理费
    a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金的比例超过资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    b. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共35,779,058.69元,其中已支付基金管理人32,232,105.86元,尚余3,546,952.83元未支付。
    基金托管人报酬
    基金托管费
    a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    b. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共5,963,176.43元,其中已支付基金托管人5,372,017.66元,尚余591,158.77元未支付。
    附注11. 上市发行费用明细及结余情况
                                            2002年3月12日(基金成立日)
                                                     至2002年12月31日
发行费用收入                                            30,000,000.00
减:上网发行手续费                                       3,799,875.31
承销费用                                                20,000,000.00
公告宣传费                                               1,797,300.00
上市推荐费                                                 700,000.00
律师费                                                     400,000.00
会计师费                                                    50,000.00
上市初费                                                    30,000.00
发行费用结余                                             3,222,824.69
    附注12. 其他重要事项
    无需要说明的其他重要事项。
    (四)流通转让受到限制的基金资产
    2000 年5 月18 日起,根据中国证监会的有关政策,基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股确认日至新股上市日,为流通受限制而不能自由转让的资产。
    本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配流通受到限制的股票:
股票名称             确认日期       上市流通日      中签数量
中国联通             2002.9.26       2003.4.9       8,390,488

股票名称      发行价格        市值          成本        市价与成本差
中国联通      2.30        22,738,222.48  19,298,122,40 3,440,1000.08
    自2002 年5 月22 日起, 根据中国证监会的有关政策和中国证券登记结算有限责任公司、交易所公布的新股发行市值配售实施细则,基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股配售。基金参与新股配售所获中签股票从新股确认日至新股上市日,为流通受限制而不能自由转让的资产。本基金截至2002 年12 月31 日流通受到限制的股票情况如下:
股票名称    确认日期     上市流通日   中签数量  发行价格        成本
中信证券    2002.12.24   2003.1.6     381,000     4.50   1,714,500.00
皖通高速    2002.12.26   2003.1.7     424,000     2.20     932,800.00
    以下为参与新股网上申购中签的股票
股票名称   确认日期     上市流通日   中签数量  发行价格       成本
中信证券   2002.12.20   2003.1.6     498,000    4.50     2,241,000.00
    (五)基金投资组合
    1 按行业分类的股票投资组合
行业分类                              市值(元)         占净值比例(%)
1、农、林、牧、渔业                  5,665,735.68              0.21%
2、采掘业                           44,984,727.43              1.63%
3、制造业                          636,913,376.44             23.13%
其中:食品、饮料                    60,037,108.79              2.18%
纺织、服装、皮毛                   105,106,753.77              3.82%
木材、家具                           3,947,021.62              0.14%
造纸、印刷                                   0.00              0.00%
石油、化学、塑胶、塑料              54,544,514.83              1.98%
电子                                   971,265.00              0.04%
金属、非金属                       117,503,874.74              4.27%
机械、设备、仪表                   123,674,063.05              4.49%
医药、生物制品                     171,128,774.64              6.22%
其他制造业                                   0.00              0.00%
4、电力、煤气及水的生产和供应业    272,573,541.04              9.90%
5、建筑业                           24,279,581.23              0.88%
6、交通运输、仓储业                223,573,134.57              8.12%
7、信息技术业                       40,690,321.14              1.48%
8、批发、零售和贸易                  5,198,080.80              0.19%
9、金融、保险业                     36,627,920.90              1.33%
10、房地产业                           721,578.00              0.03%
11、社会服务业                      51,037,831.93              1.85%
12、传播与文化业                             0.00              0.00%
13、综合类                           3,789,051.00              0.14%
合计:                           1,346,054,880.16             48.89%
    2 国债、货币资金合计
    截止2002 年12 月31 日,基金持有的国债市值及货币资金合计为866,687,861.02 元,占基金资产净值的31.48%。
    3 债券(不含国债)合计
    截止2002 年12 月31 日,基金持有的其他债券市值合计为376,895,349.90 元,占基金资产净值的13.69%。
    4 基金投资前十名股票明细
序号  股票名称              市值(元)               市值占净值的比例%
1    上海机场             144,806,696.37                        5.26
2    内蒙华电             111,227,599.70                        4.04
3    星湖科技              66,139,650.28                        2.40
4    金宇集团              62,650,564.45                        2.28
5    华能国际              61,037,992.29                        2.22
6    宝钢股份              47,315,302.29                        1.72
7    同仁堂                42,492,523.36                        1.54
8    申能股份              40,782,376.45                        1.48
9    中联重科              39,692,258.64                        1.44
10   中国联通              3,851,0422.48                        1.40
    5 报告附注
    (1) 报告项目的计价方法
    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
    (2) 本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
    (3) 截止2002 年12 月31 日,本基金其他应收应付款项为借方余额163,583,530.62 元,与股票市值、国债及货币资金和债券(不含国债)市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括:应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、买入返售证券、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
    (六)基金截止12 月31 日的股票投资情况明细表(见附表)
    (七)基金本期新增股票明细(见附表)
    (八)基金本期剔除股票明细(见附表)
    六、基金持有人结构及基金前十名持有人
    (一)基金持有人结构
    截至2002 年12 月31 日
基金发起人                         基金份额(万份)      占总份额比例%
其中:易方达基金管理有限公司           1,500                    0.50
广东粤财信托投资公司                   1,500                    0.50
社会公众(含机构投资者)               297,000                   99.00
    (二)、截止2002 年12 月31 日,前十名持有人名称、持有份额及比例如下:
序号 持有人姓名                 期末持有数             持有比例(%)
1    广发证券注                  200,000,000.00                 6.67
2    中国人寿                    197,943,664.00                 6.60
3    中国太保                    156,607,069.00                 5.22
4    中国人保                    153,134,911.00                 5.10
5    平安保险                     94,684,000.00                 3.16
6    三峡财务                     74,600,000.00                 2.49
7    国元证券                     59,059,900.00                 1.97
8    酒泉钢铁                     50,000,000.00                 1.67
9    厦门国贸                     38,525,222.00                 1.28
10   东莞财信                     30,813,021.00                 1.03
    注:广发证券所持基金份额全部是基金发行时的包销份额,无二级市场增持行为。
    七、重要事项揭示
    1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项;
    2、本基金托管人交通银行办公地址变更为上海市银城中路188号,请投资者注意本年报公布的有关基金托管人的信息变化;
    3、基金管理人和托管机构及相关高级管理人员未受到任何处罚;
    4、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化;
    5、本基金管理人第一届董事会独立董事蒋炤坪先生因病去世,本基金管理人补选了谢石松为本基金管理人第一届董事会独立董事;罗永刚先生、王文灵先生、邢培强先生因工作原因,已不再担任本基金管理人第一届董事会董事职务,本基金管理人补选了秦力先生、翁振杰先生、李宗唐先生担任本基金管理人第一届董事会董事职务。
    6、本基金租用专用交易席位的情况
    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29 号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、广东民安证券经纪有限责任公司、中国科技国际信托投资公司的交易席位。
    截止12 月31 日,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
券商名称                     股票成交金额                       比例%
平安证券                   668,543,964.76                       19.90
申银万国                   632,528,912.28                       18.83
大通证券                   529,185,720.77                       15.75
广发证券                   399,261,756.78                       11.89
国泰君安                   350,761,518.46                       10.44
广东证券                   346,956,722.63                       10.33
民安证券                   275,381,809.72                        8.20
中科信                     156,504,726.07                        4.66
合计:                   3,359,125,131.47                      100.00

券商名称                         债券交易                       比例%
平安证券                    63,206,600.00                        3.51
申银万国                             0.00                        0.00
大通证券                   381,482,222.70                       21.15
广发证券                   416,306,741.90                       23.09
国泰君安                   441,163,015.20                       24.46
广东证券                    17,219,963.90                        0.95
民安证券                   178,684,297.80                        9.91
中科信                     305,225,916.30                       16.93
合计:                   1,803,288,757.80                      100.00

券商名称                         回购金额                       比例%
平安证券                   100,000,000.00                        9.04
申银万国                   230,000,000.00                       20.78
大通证券                   286,700,000.00                       25.91
广发证券                             0.00                        0.00
国泰君安                             0.00                        0.00
广东证券                             0.00                        0.00
民安证券                   150,000,000.00                       13.55
中科信                     340,000,000.00                       30.72
合计:                   1,106,700,000.00                      100.00

券商名称                       合计年佣金                       比例%
平安证券                       562,612.73                       19.90
申银万国                       528,703.46                       18.70
大通证券                       449,807.36                       15.91
广发证券                       332,501.71                       11.76
国泰君安                       297,121.52                       10.51
广东证券                       294,165.48                       10.40
民安证券                       229,496.03                        8.12
中科信                         133,029.35                        4.70
合计:                       2,827,437.64                      100.00
    八、备查文件目录
    1、中国证监会批准设立科瑞基金的文件
    2、科瑞证券投资基金基金契约
    3、科瑞证券投资基金招募说明书
    4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件
    5、科瑞证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    查阅地点:广州市体育西路189 号28 楼
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。
    客户服务与投诉电话:020-83918088
    公司网址:www.efunds.com.cn
    易方达基金管理有限公司
    2003 年3 月28 日
    基金截止2002 年12 月31 日的股票投资情况
序号  股票代码        股票名称                          库存数量
1       600009        上海机场                        16,036,179.00
2       600863        内蒙华电                        14,693,210.00
3       600866        星湖科技                         7,414,759.00
4       600201        金宇集团                         3,952,717.00
5       600011        华能国际                         5,454,691.00
6       600019        宝钢股份                        11,512,239.00
7       600085          同仁堂                         2,447,726.00
8       600642        申能股份                         4,226,153.00
9       000157        中联重科                         4,381,044.00
10      600050        中国联通                        14,210,488.00
11      000623        吉林敖东                         3,823,974.00
12      600036        招商银行                         4,008,886.00
13      000807        云铝股份                         3,351,320.00
14      000539         粤电力A                         2,515,400.00
15      600780        通宝能源                         2,646,048.00
16      600519        贵州茅台                           867,171.00
17      000905        厦门路桥                         2,835,836.00
18      600170        上海建工                         2,616,871.00
19      600028        中国石化                         6,436,385.00
20      000866        扬子石化                         4,114,376.00
21      600815        厦工股份                         2,450,133.00
22      000088         盐田港A                         1,228,389.00
23      600236        桂冠电力                         1,681,679.00
24      600597        光明乳业                         1,510,587.00
25      600008        首创股份                         1,545,885.00
26      600195        中牧股份                         1,967,150.00
27      600535          天士力                           844,141.00
28      600309        烟台万华                         1,336,163.00
29      000726           鲁泰A                         1,762,336.00
30      000541        佛山照明                         1,256,961.00
31      600510          黑牡丹                           766,100.00
32      600428        中远航运                         1,570,572.00
33      600529        山东药玻                           788,110.00
34      600757        华源发展                         1,459,000.00
35      000680        山推股份                         1,312,990.00
36      600138        青旅控股                         1,065,000.00
37      600188        兖州煤业                         1,176,591.00
38      000778        新兴铸管                           844,353.00
39      600018        上港集箱                           479,590.00
40      000956        中原油气                           752,800.00
41      600066        宇通客车                           532,865.00
42      000898        鞍钢新轧                         2,075,800.00
43      600315        上海家化                           573,545.00
44      600316        洪都航空                           652,000.00
45      600189        吉林森工                           737,726.00
46      600096          云天化                           633,901.00
47      000912          泸天化                           671,200.00
48      600694        大商股份                           718,960.00
49      000530        大冷股份                           686,606.00
50      000895        双汇发展                           475,543.00
51      600741        巴士股份                           895,806.00
52      600649        原水股份                           698,448.00
53      600270        外运发展                           285,919.00
54      600508        上海能源                           444,789.00
55      000709        唐钢股份                           713,300.00
56      600030        中信证券                           879,000.00
57      600337        美克股份                           280,727.00
58      000581        威孚高科                           410,874.00
59      600320        振华港机                           370,000.00
60      600104        上海汽车                           572,452.00
61      600526        菲达环保                           273,910.00
62      600125        铁龙股份                           392,500.00
63      600888        新疆众和                           265,000.00
64      600386        北京巴士                           266,820.00
65      600580        卧龙科技                           252,490.00
66      000900        现代投资                           448,800.00
67      600583        海油工程                           214,615.00
68      600332        广州药业                           345,000.00
69      600635        大众科创                           408,300.00
70      600662        强生控股                           337,110.00
71      000027        深能源A                           411,000.00
72      600266        北京城建                           240,250.00
73      600100        清华同方                           143,698.00
74      600742        一汽四环                           176,780.00
75      000878        云南铜业                           476,000.00
76      000756        新华制药                           253,658.00
77      600626        申达股份                           249,876.00
78      600812        华北制药                           360,500.00
79      600001        邯郸钢铁                           340,000.00
80      000601        韶能股份                           259,000.00
81      600135        乐凯胶片                           170,330.00
82      600727        鲁北化工                           173,858.00
83      600488        天药股份                            99,450.00
84      000933        神火股份                           118,000.00
85      000423        东阿阿胶                           109,980.00
86      600101        明星电力                           103,378.00
87      600595        中孚实业                            83,595.00
88      600585        海螺水泥                           146,300.00
89      600012        皖通高速                           424,000.00
90      600267        海正药业                            96,481.00
91      600832        东方明珠                            54,180.00
92      600368        五洲交通                           101,100.00
93      000002          万科A                            75,400.00
94      600528        中铁二局                            77,000.00
95      000733        振华科技                            84,500.00
96      600183        生益科技                            94,695.00
97      000858          五粮液                            45,029.00
98      600531        豫光金铅                            38,000.00
99      600397        安源股份                            50,000.00
100     600557        康缘药业                            28,300.00
101     600126        杭钢股份                            53,000.00
102     600553        太行股份                            32,600.00
103     000828        福地科技                            42,000.00
104     600592        龙溪股份                            30,000.00
105     600089        特变电工                            27,500.00
106     600686        厦门汽车                            20,000.00
107     600317          营口港                            20,000.00
108     600033        福建高速                            17,800.00

序号  股票代码        股票名称                市值    市值占净值比例
1       600009        上海机场      144,806,696.37             5.26%
2       600863        内蒙华电      111,227,599.70             4.04%
3       600866        星湖科技       66,139,650.28             2.40%
4       600201        金宇集团       62,650,564.45             2.28%
5       600011        华能国际       61,037,992.29             2.22%
6       600019        宝钢股份       47,315,302.29             1.72%
7       600085          同仁堂       42,492,523.36             1.54%
8       600642        申能股份       40,782,376.45             1.48%
9       000157        中联重科       39,692,258.64             1.44%
10      600050        中国联通       38,510,422.48             1.40%
11      000623        吉林敖东       36,786,629.88             1.34%
12      600036        招商银行       32,672,420.90             1.19%
13      000807        云铝股份       27,078,665.60             0.98%
14      000539         粤电力A       25,556,464.00             0.93%
15      600780        通宝能源       23,946,734.40             0.87%
16      600519        贵州茅台       22,147,547.34             0.80%
17      000905        厦门路桥       21,637,428.68             0.79%
18      600170        上海建工       21,275,161.23             0.77%
19      600028        中国石化       19,502,246.55             0.71%
20      000866        扬子石化       19,255,279.68             0.70%
21      600815        厦工股份       18,939,528.09             0.69%
22      000088         盐田港A       18,192,441.09             0.66%
23      600236        桂冠电力       17,287,660.12             0.63%
24      600597        光明乳业       17,114,950.71             0.62%
25      600008        首创股份       16,154,498.25             0.59%
26      600195        中牧股份       15,343,770.00             0.56%
27      600535          天士力       15,143,889.54             0.55%
28      600309        烟台万华       14,911,579.08             0.54%
29      000726           鲁泰A       14,627,388.80             0.53%
30      000541        佛山照明       14,505,329.94             0.53%
31      600510          黑牡丹       14,211,155.00             0.52%
32      600428        中远航运       14,166,559.44             0.51%
33      600529        山东药玻       13,523,967.60             0.49%
34      600757        华源发展       11,613,640.00             0.42%
35      000680        山推股份       10,306,971.50             0.37%
36      600138        青旅控股       10,117,500.00             0.37%
37      600188        兖州煤业        9,589,216.65             0.35%
38      000778        新兴铸管        8,865,706.50             0.32%
39      600018        上港集箱        7,989,969.40             0.29%
40      000956        中原油气        7,001,040.00             0.25%
41      600066        宇通客车        6,580,882.75             0.24%
42      000898        鞍钢新轧        6,518,012.00             0.24%
43      600315        上海家化        6,303,259.55             0.23%
44      600316        洪都航空        5,887,560.00             0.21%
45      600189        吉林森工        5,665,735.68             0.21%
46      600096          云天化        5,565,650.78             0.20%
47      000912          泸天化        5,443,432.00             0.20%
48      600694        大商股份        5,198,080.80             0.19%
49      000530        大冷股份        5,080,884.40             0.18%
50      000895        双汇发展        4,907,603.76             0.18%
51      600741        巴士股份        4,801,520.16             0.17%
52      600649        原水股份        4,693,570.56             0.17%
53      600270        外运发展        4,634,746.99             0.17%
54      600508        上海能源        4,612,461.93             0.17%
55      000709        唐钢股份        3,965,948.00             0.14%
56      600030        中信证券        3,955,500.00             0.14%
57      600337        美克股份        3,947,021.62             0.14%
58      000581        威孚高科        3,936,172.92             0.14%
59      600320        振华港机        3,910,900.00             0.14%
60      600104        上海汽车        3,909,847.16             0.14%
61      600526        菲达环保        3,804,609.90             0.14%
62      600125        铁龙股份        3,552,125.00             0.13%
63      600888        新疆众和        3,484,750.00             0.13%
64      600386        北京巴士        3,289,890.60             0.12%
65      600580        卧龙科技        3,269,745.50             0.12%
66      000900        现代投资        3,195,456.00             0.12%
67      600583        海油工程        3,008,902.30             0.11%
68      600332        广州药业        3,004,950.00             0.11%
69      600635        大众科创        2,943,843.00             0.11%
70      600662        强生控股        2,676,653.40             0.10%
71      000027        深能源A        2,585,190.00             0.09%
72      600266        北京城建        2,296,790.00             0.08%
73      600100        清华同方        2,179,898.66             0.08%
74      600742        一汽四环        2,124,895.60             0.08%
75      000878        云南铜业        2,094,400.00             0.08%
76      000756        新华制药        2,057,166.38             0.07%
77      600626        申达股份        2,004,005.52             0.07%
78      600812        华北制药        1,744,820.00             0.06%
79      600001        邯郸钢铁        1,703,400.00             0.06%
80      000601        韶能股份        1,670,550.00             0.06%
81      600135        乐凯胶片        1,669,234.00             0.06%
82      600727        鲁北化工        1,396,079.74             0.05%
83      600488        天药股份        1,389,316.50             0.05%
84      000933        神火股份        1,270,860.00             0.05%
85      000423        东阿阿胶        1,096,500.60             0.04%
86      600101        明星电力        1,073,063.64             0.04%
87      600595        中孚实业          957,162.75             0.03%
88      600585        海螺水泥          936,320.00             0.03%
89      600012        皖通高速          932,800.00             0.03%
90      600267        海正药业          877,977.10             0.03%
91      600832        东方明珠          845,208.00             0.03%
92      600368        五洲交通          840,141.00             0.03%
93      000002          万科A          721,578.00             0.03%
94      600528        中铁二局          707,630.00             0.03%
95      000733        振华科技          676,845.00             0.02%
96      600183        生益科技          612,676.65             0.02%
97      000858          五粮液          523,236.98             0.02%
98      600531        豫光金铅          413,820.00             0.02%
99      600397        安源股份          405,500.00             0.01%
100     600557        康缘药业          395,351.00             0.01%
101     600126        杭钢股份          351,390.00             0.01%
102     600553        太行股份          295,030.00             0.01%
103     000828        福地科技          294,420.00             0.01%
104     600592        龙溪股份          291,000.00             0.01%
105     600089        特变电工          218,900.00             0.01%
106     600686        厦门汽车          196,400.00             0.01%
107     600317          营口港          181,800.00             0.01%
108     600033        福建高速          153,080.00             0.01%
    基金2002 年3-12 月新增股票明细
序号 股票代码   股票名称    期末余额          二级市场    一级市场申
                                                  买入            购
                             数量                 数量          数量
1    000002      万科A        75400             75400
2    000027    深能源A       411000           1135117
3    000088    盐田港A       1228389           2198159
4    000157    中联重科      4381044           3789734
5    000423    东阿阿胶       109980            265920
6    000530    大冷股份       686606           1136411
7    000539    粤电力A       2515400           3980260
8    000541    佛山照明      1256961           1256961
9    000581    威孚高科       410874            474874
10   000601    韶能股份       259000            259000
11   000623    吉林敖东      3823974           3823974
12   000680    山推股份      1312990           2526172
13   000709    唐钢股份       713300            713300
14   000726      鲁泰A       1762336           1410982
15   000733    振华科技        84500             84500
16   000756    新华制药       253658            281778
17   000778    新兴铸管       844353            846693
18   000807    云铝股份      3351320               700
19   000828    福地科技        42000             42000
20   000858      五粮液        45029           1679220
21   000866    扬子石化      4114376           6914042
22   000878    云南铜业       476000           1776420
23   000895    双汇发展       475543            492609
24   000898    鞍钢新轧      2075800           2075800
25   000900    现代投资       448800            576802
26   000905    厦门路桥      2835836           2858636
27   000912      泸天化       671200            671200
28   000933    神火股份       118000            128000
29   000956    中原油气       752800           2331008
30   600001    邯郸钢铁       340000            531650
31   600008    首创股份      1545885           1573300
32   600009    上海机场     16036179          16036179
33   600011    华能国际      5454691           7491691
34   600012    皖通高速       424000                          424000
35   600018    上港集箱       479590           1529590
36   600019    宝钢股份     11512239          15538626
37   600028    中国石化      6436385          17453485
38   600030    中信证券       879000                          879000
39   600033    福建高速        17800            570350
40   600036    招商银行      4008886           1683465
41   600050    中国联通     14210488           5820000      13098488
42   600066    宇通客车       532865            532865
43   600085      同仁堂      2447726           2495038
44   600089    特变电工        27500             27500
45   600096      云天化       633901            697269
46   600100    清华同方       143698            388019
47   600101    明星电力       103378            103378
48   600104    上海汽车       572452           1169152
49   600125    铁龙股份       392500            392500
50   600126    杭钢股份        53000            208000
51   600135    乐凯胶片       170330            170330
52   600138    青旅控股      1065000           1223530
53   600170    上海建工      2616871           2202976
54   600183    生益科技        94695             94695
55   600188    兖州煤业      1176591           1871991
56   600189    吉林森工       737726            737726
57   600195    中牧股份      1967150           2340119
58   600201    金宇集团      3952717           3952717
59   600236    桂冠电力      1681679           2248683
60   600266    北京城建       240250            240250
61   600267    海正药业        96481             96481
62   600270    外运发展       285919            566484
63   600309    烟台万华      1336163           2009657
64   600315    上海家化       573545            573545
65   600316    洪都航空       652000            870515
66   600317      营口港        20000             20000
67   600320    振华港机       370000            500000
68   600332    广州药业       345000            380639
69   600337    美克股份       280727            280727
70   600368    五洲交通       101100            130000
71   600386    北京巴士       266820            628720
72   600397    安源股份        50000             50000         78000
73   600428    中远航运      1570572           2370572        239000
74   600488    天药股份        99450            110000
75   600508    上海能源       444789            444789
76   600510      黑牡丹       766100            766100         29000
77   600519    贵州茅台       867171            793428
78   600526    菲达环保       273910            273910         21000
79   600528    中铁二局        77000            185800
80   600529    山东药玻       788110            788110         30000
81   600531    豫光金铅        38000             38000         34000
82   600535      天士力       844141            997941         38000
83   600553    太行股份        32600             34000         43000
84   600557    康缘药业        28300             28300         24000
85   600580    卧龙科技       252490            227490         37000
86   600583    海油工程       214615            551301
87   600585    海螺水泥       146300           5243141
88   600592    龙溪股份        30000             30000         34000
89   600595    中孚实业        83595             83595         40000
90   600597    光明乳业      1510587           2294600        256000
91   600626    申达股份       249876            249876
92   600635    大众科创       408300            408300
93   600642    申能股份      4226153           4236153
94   600649    原水股份       698448           1116548
95   600662    强生控股       337110            337110
96   600686    厦门汽车        20000             20000
97   600694    大商股份       718960            718960
98   600727    鲁北化工       173858            173858
99   600741    巴士股份       895806            895806
100  600742    一汽四环       176780            186780
101  600757    华源发展      1459000           2220385
102  600780    通宝能源      2646048           1305214
103  600812    华北制药       360500            892500
104  600815    厦工股份      2450133           2450133
105  600832    东方明珠        54180            186214
106  600863    内蒙华电     14693210          16246802
107  600866    星湖科技      7414759           8629217
108  600888    新疆众和       265000           1809927

序号 股票代码   股票名称                     其他             本期卖
                                                               出
                                                               数量
1    000002      万科A
2    000027    深能源A                                       724117
3    000088    盐田港A                                        969770
4    000157    中联重科                   1011010             419700
5    000423    东阿阿胶                                       155940
6    000530    大冷股份                                       449805
7    000539    粤电力A                                       1464860
8    000541    佛山照明
9    000581    威孚高科                                        64000
10   000601    韶能股份
11   000623    吉林敖东
12   000680    山推股份                                      1213182
13   000709    唐钢股份
14   000726      鲁泰A                     351354
15   000733    振华科技
16   000756    新华制药                                        28120
17   000778    新兴铸管                                         2340
18   000807    云铝股份                   3350620
19   000828    福地科技
20   000858      五粮液                    503766            2137957
21   000866    扬子石化                                      2799666
22   000878    云南铜业                                      1300420
23   000895    双汇发展                                        17066
24   000898    鞍钢新轧
25   000900    现代投资                                       128002
26   000905    厦门路桥                                        22800
27   000912      泸天化
28   000933    神火股份                                        10000
29   000956    中原油气                                      1578208
30   600001    邯郸钢铁                                       191650
31   600008    首创股份                                        27415
32   600009    上海机场
33   600011    华能国际                                      2037000
34   600012    皖通高速
35   600018    上港集箱                                      1050000
36   600019    宝钢股份                                      4026387
37   600028    中国石化                                     11017100
38   600030    中信证券
39   600033    福建高速                                       552550
40   600036    招商银行                   4008886            1683465
41   600050    中国联通                                      4708000
42   600066    宇通客车
43   600085      同仁堂                                        47312
44   600089    特变电工
45   600096      云天化                                        63368
46   600100    清华同方                                       244321
47   600101    明星电力
48   600104    上海汽车                                       596700
49   600125    铁龙股份
50   600126    杭钢股份                                       155000
51   600135    乐凯胶片
52   600138    青旅控股                                       158530
53   600170    上海建工                    432595              18700
54   600183    生益科技
55   600188    兖州煤业                                       695400
56   600189    吉林森工
57   600195    中牧股份                                       372969
58   600201    金宇集团
59   600236    桂冠电力                                       567004
60   600266    北京城建
61   600267    海正药业
62   600270    外运发展                    113297             393862
63   600309    烟台万华                    172578             846072
64   600315    上海家化
65   600316    洪都航空                                       218515
66   600317      营口港
67   600320    振华港机                                       130000
68   600332    广州药业                                        35639
69   600337    美克股份
70   600368    五洲交通                                        28900
71   600386    北京巴士                                       361900
72   600397    安源股份                                        78000
73   600428    中远航运                                      1039000
74   600488    天药股份                                        10550
75   600508    上海能源
76   600510      黑牡丹                                        29000
77   600519    贵州茅台                     78743               5000
78   600526    菲达环保                                        21000
79   600528    中铁二局                                       108800
80   600529    山东药玻                                        30000
81   600531    豫光金铅                                        34000
82   600535      天士力                                       191800
83   600553    太行股份                                        44400
84   600557    康缘药业                                        24000
85   600580    卧龙科技                                        12000
86   600583    海油工程                                       336686
87   600585    海螺水泥                                      5096841
88   600592    龙溪股份                                        34000
89   600595    中孚实业                                        40000
90   600597    光明乳业                                      1040013
91   600626    申达股份
92   600635    大众科创
93   600642    申能股份                                        10000
94   600649    原水股份                                       418100
95   600662    强生控股
96   600686    厦门汽车
97   600694    大商股份
98   600727    鲁北化工
99   600741    巴士股份
100  600742    一汽四环                                        10000
101  600757    华源发展                                       761385
102  600780    通宝能源                   1390934              50100
103  600812    华北制药                                       532000
104  600815    厦工股份
105  600832    东方明珠                                       132034
106  600863    内蒙华电                                      1553592
107  600866    星湖科技                                      1214458
108  600888    新疆众和                                      1544927
    注:其他包括送配股、增发等。
    基金2002 年3-12 月剔除股票明细
股票代码  股票名称  期初余额     本期增加数量               本期卖出
                      数量               数量                  数量
000001      深发展                     130000                 130000
000036    华联控股                     197000                 197000
000063    中兴通讯                    1163819                1163819
000406    石油大明                     216240                 216240
000488    晨鸣纸业                     518956                 518956
000513    丽珠集团                     857100                 857100
000517      甬成功                     332044                 332044
000619    海螺型材                     242106                 242106
000629      新钢钒                    1166471                1166471
000651    格力电器                      25960                  25960
000659    珠海中富                     336092                 336092
000729    燕京啤酒                     743380                 743380
000748    湘计算机                     543041                 543041
000755    山西三维                     755863                 755863
000767    漳泽电力                      85000                  85000
000787    创智科技                     748295                 748295
000839    中信国安                     456971                 456971
000978    桂林旅游                       5000                   5000
600000    浦发银行                     434200                 434200
600002    齐鲁石化                    3155684                3155684
600003    东北高速                     466290                 466290
600005    武钢股份                    2002100                2002100
600007    中国国贸                     284500                 284500
600010    钢联股份                     379800                 379800
600016    民生银行                     446647                 446647
600026    中海发展                    3286370                3286370
600037    歌华有线                     139197                 139197
600060    海信电器                     237000                 237000
600064    南京高科                     276400                 276400
600068      葛洲坝                     564871                 564871
600073    上海梅林                     172600                 172600
600076    青鸟华光                     191950                 191950
600088    中视传媒                     134520                 134520
600098    广州控股                     446300                 446300
600108    亚盛集团                     482369                 482369
600115    东方航空                    2456595                2456595
600121    郑州煤电                     383400                 383400
600122    宏图高科                     229450                 229450
600127    金健米业                     335470                 335470
600133    东湖高新                     146767                 146767
600151    航天机电                     170706                 170706
600152    维科精华                    1023527                1023527
600153    厦门建发                     172650                 172650
600156      益鑫泰                     222900                 222900
600158    中体产业                     132688                 132688
600161    天坛生物                      83400                  83400
600171    上海贝岭                     207200                 207200
600177      雅戈尔                     386492                 386492
600181    云大科技                     275664                 275664
600196    复星实业                     176596                 176596
600198    大唐电信                     242410                 242410
600205    山东铝业                     207800                 207800
600220    江苏阳光                     826200                 826200
600223    万杰高科                     249800                 249800
600258    首旅股份                     121350                 121350
600263    路桥建设                     200600                 200600
600288    大恒科技                     133533                 133533
600299    星新材料                     135100                 135100
600307    酒钢宏业                     356500                 356500
600308    华泰股份                      52800                  52800
600319    亚星化学                     130900                 130900
600322    天房发展                      17500                  17500
600327    大厦股份                      91100                  91100
600350    山东基建                    1380200                1380200
600351    亚宝药业                      20000                  20000
600353    旭光股份                      15000                  15000
600355    精伦电子                      17000                  17000
600357    承德钒钛                     124000                 124000
600362    江西铜业                    5427100                5427100
600371    华冠科技                      23000                  23000
600380    太太药业                     103100                 103100
600383    金地集团                     154700                 154700
600395    盘江股份                     142400                 142400
600416    湘电股份                     156600                 156600
600418    江汽股份                      45000                  45000
600426    华鲁恒升                      65300                  65300
600456    宝钛股份                     202507                 202507
600458    时代新材                      23000                  23000
600486    扬农化工                      11000                  11000
600496    长江股份                      47000                  47000
600499    科达机电                       6000                   6000
600500    中化国际                     138990                 138990
600503    宏智科技                      21000                  21000
600505    西昌电力                     218000                 218000
600511    国药股份                      35000                  35000
600512    腾达建设                      51000                  51000
600515    第一投资                      13000                  13000
600516    海龙科技                      99000                  99000
600522    中天科技                      53000                  53000
600525    长园新材                      15000                  15000
600532    华阳科技                      24000                  24000
600533    栖霞建设                      21000                  21000
600536    中软股份                      29000                  29000
600549    厦门钨业                      17000                  17000
600551    科大创新                      12000                  12000
600552    方兴科技                      26000                  26000
600555      茉织华                     488750                 488750
600559    裕丰股份                      22000                  22000
600560    金自天正                      14000                  14000
600561    江西长运                      13000                  13000
600563    法拉电子                      32000                  32000
600565    迪马股份                       6000                   6000
600569    安阳钢铁                     490900                 490900
600571      信雅达                       9000                   9000
600577    精达股份                       8000                   8000
600578    京能热电                     140200                 140200
600579    黄海股份                      51000                  51000
600581    八一钢铁                     174000                 174000
600582    天地科技                      80000                  80000
600586    金晶科技                      20000                  20000
600587    新华医疗                       4000                   4000
600588    用友软件                      43240                  43240
600590    泰豪科技                      37000                  37000
600591    上海航空                     372000                 372000
600593    大连圣亚                      21000                  21000
600598      北大荒                     308000                 308000
600602    广电电子                     377709                 377709
600606    金丰投资                     320000                 320000
600624    复旦复华                     219501                 219501
600630    龙头股份                     310495                 310495
600632    华联商厦                     214620                 214620
600637    广电信息                     336020                 336020
600638      新黄浦                     211478                 211478
600640    联通国脉                     182604                 182604
600641    中远发展                     281100                 281100
600657    青鸟天桥                     178760                 178760
600663      陆家嘴                     191400                 191400
600664    哈药集团                     546575                 546575
600665    沪昌特钢                      21200                  21200
600668    尖峰集团                     240202                 240202
600675    中华企业                     461997                 461997
600677    航天中汇                     296148                 296148
600688    上海石化                    2186400                2186400
600705    北亚集团                     626371                 626371
600718    东软股份                     129800                 129800
600722    沧州化工                     202500                 202500
600723    西单商场                     322130                 322130
600726    龙电股份                    1715700                1715700
600744    华银电力                     512170                 512170
600747    大显股份                      20000                  20000
600770    综艺股份                     114300                 114300
600776    东方通信                     205900                 205900
600778    友好集团                     233230                 233230
600789    鲁抗医药                     370800                 370800
600795    国电电力                     369588                 369588
600798    宁波海运                     198650                 198650
600805    悦达投资                     508000                 508000
600811    东方集团                     744125                 744125
600820    隧道股份                      34931                  34931
600821      津劝业                     133900                 133900
600827    友谊股份                     744420                 744420
600835    上菱电器                     509781                 509781
600839    四川长虹                    1413638                1413638
600849    上海医药                     415603                 415603
600854    春兰股份                     339359                 339359
600861    北京城乡                     277564                 277564
600868    梅雁股份                    1359339                1359339
600871    仪征化纤                     217000                 217000
600872    中炬高新                     375400                 375400
600881    亚泰集团                     155300                 155300
600887    伊利股份                     525000                 525000
600890    长春长铃                     290463                 290463
600896    中海海盛                     267851                 267851