新闻源 财富源

2020年02月17日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2002年中期报告

公告日期 2002-08-29 来源 上海证券报

        科瑞证券投资基金2002年中期报告

    重要提示
    本基金托管人交通银行已于2002 年8 月23 日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
    一、基金简介
    (一)基金简称:基金科瑞
    交易代码: 500056
    基金发起人:易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资公司
    基金单位总份额:30 亿份基金单位
    基金类型:契约型封闭式基金
    基金存续期:2002 年3 月12 日至2017 年3 月11 日
    上市日期:2002 年3 月20 日
    上市地点:上海证券交易所
    (二)基金管理人:易方达基金管理有限公司
    注册地址:珠海市情侣南路428 号九洲港大厦
    办公地址:广州市体育西路189 号28 楼
    邮政编码:510620
    法定代表人:梁棠
    总经理:叶俊英
    信息披露负责人:顾晶
    联系地址:广州市体育西路189 号28 楼
    联系电话:020-83918088
    传真:020-38799488
    (三)基金托管人:交通银行
    注册地址:上海市仙霞路18 号
    邮政编码:200336
    法定代表人:方诚国
    托管部负责人:谢红兵
  信息披露负责人:江永珍
    联系电话:021-62082517
    传真:021-62750005
    (四)验资机构: 安永华明会计师事务所
    地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
    法定代表人:葛明
    电话:010-65246688
    传真:010-85188298
    经办注册会计师:葛明、金馨
    (五)审计机构:安永华明会计师事务所
    办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城
    法定代表人:葛明
    电话:010-65246688
    传真:010-85188298
    经办注册会计师:葛明、金馨
    二、基金主要财务指标
    单位:人民币元
1.基金本期净收益             38,615,044.02
2.单位基金本期净收益                  0.0129
3.基金可分配净收益           38,615,044.02
4.单位基金可分配净收益                0.0129
5.期末基金资产总值        3,194,659,201.11
6.期末基金资产净值        3,126,455,856.00
7.单位基金资产净值                    1.0422
8.基金资产净值收益率                  1.29%
9.本期基金资产净值增长率              4.11%
10.累计资产净值增长率                 4.11%
    注:基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值
    本期基金资产净值增长率=(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红或扩募后单位净值)-1(其中,分红、扩募前后以会计帐务处理上的除权日为基准点;当年设立的基金期初单位净值为验资日基金单位资产净值)
    累计资产净值增长率=(第1 年度净值增长率+1)*(第2 年度净值增长率+1)*(第3 年度净值增长率+1)*.(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1
    三、基金管理人报告
    (一)基金运作合规性声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约及其他有关法律法规的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽则的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
    (二)基金经理介绍
    陈志民先生,现年31 岁,硕士,具有6 年证券从业经验,历任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部副经理、基金科翔基金经理。现任基金科瑞基金经理。
    (三)基金经理工作报告
    1、2002 年上半年证券市场分析
    2002 年上半年的中国股市,在宏观经济形势稳定向好的情况下,由于投资者信心的变化导致市场出现大幅震荡走势。在如此市场环境下,给基金经理人的操作带来了较大难度,针对市场不同点位采取灵活的资产配置策略相对比构建股票组合更重要。
    2、基金运作情况回顾
    易方达基金管理有限公司于2002 年3 月12 日开始管理本基金,至6 月底,基金单位净值为1.0422。
    基金科瑞成立以来,遵循组合投资基础上相对集中持股的投资原则。股票选择上以高经营现金流、高派现、低市盈率的“两高一低”的绝对价值低估的价值型股票作为投资重点;行业选择上,以交通运输、电力能源等经营稳健的行业为主,同时兼顾其它行业中价值被相对低估的股票。在投资风格上,选择具有核心竞争力,持续经营能力强的企业进行长期投资,分享其长期资本增值和现金分红收益。
    本基金的操作策略是:在对宏观经济形势、行业发展趋势和上市公司基本情况分析预测的基础上,结合证券市场发展趋势,通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合,达到控制投资风险、为基金持有人谋求长期稳定投资收益的目的。在本基金成立初期,尽管有降息等一系列利好出台,但由于国有股减持政策尚有不确定因素,本基金认为股票市场仍有一定系统性风险,因此采取控制股票仓位的策略,基金净值跌幅明显小于同期上证综指的跌幅;在市场下跌的过程中,特别在上证综合指数跌破1500 点后,由于部分股票特别是以钢铁、石化行业为代表的大盘国企股绝对价值已被低估,本基金适当增加了对该类股票的投资,减少了现金持有量。在“6.24”行情中,本基金对部分股票进行结构调整、波段操作,在适当增加股票仓位的同时,对部分价格被高估的股票及时获利抛出,从而使本基金具有较好的中期分红派现能力。
    3、2002 年下半年证券市场展望与基金操作策略
    我们认为,影响中国证券市场中长期走势的主要因素包括基本面和政策因素,而资金面和技术面对证券市场的短期走势起主要作用。
    从宏观经济基本面的角度看,上半年GDP 增长率达到7.8%,比多数人的预期好,其主要原因来自于外贸出口的增长和固定资产投资的拉动,其中政府在基础设施方面的投资拉动是主要的因素。美元的贬值以及加入WTO 后中国大陆“世界工厂”效应的显现,是今年上半年出口扭转颓势并实现快速增长的主要原因。但由于美国经济增长放缓,下半年我国外贸出口的强力增长比较难,维持平稳的可能性大;固定资产投资则难以维持上半年的同样水平。所以,总的来说,下半年的GDP 增长率难以超越上半年的水平,我们预计全年GDP 增长率将达到7.5%。尽管宏观经济形势和短期市场走势之间的相关度不高,但可以维持投资者特别是机构投资者的持股信心。
    从政策面的角度看,6 月23 日,国务院出台了关于停止国有股减持的决定,这是管理层继出台降息、降税、降佣、新股二级市场配售以后的又一重大利好举措,这意味着导致去年以来股市下跌的很重要的政策因素已经消除。同时,证监会发布了《关于进一步规范上市公司增发新股的通知》(征求意见稿),它是对市场化推进过程中引发问题的一种修正,对近期市场而言也构成实质性的利好支撑。连续出台这两则利好,充分表明政府在“十六大”前后将会维持稳定和发展股市政策意图。
    从资金面的角度看,随着新股市值配售政策的启动以及债券市场风险的加大,股票市场潜在资金供给能力加强。在大力发展机构投资者(包括证券投资基金、商业保险和社保资金、私募基金等)的政策作用下,储蓄资金将逐步转化为证券投资资金,同时有条件地开放国内证券市场等政策也将对国内证券市场的资金供求关系产生深远影响。
    综合分析,我们对下半年的证券市场持谨慎乐观态度。宏观经济指标的向好以及政府发展股票市场的决心决定了未来一段时间中国股市将具有良好的发展前景和巨大的增长空间,但由于上市公司业绩尚未明显改善以及投资者信心恢复的时滞,也决定了市场在短期内不具备大幅上扬的条件。可以预见的是,下半年的股市将体现箱体振荡的平衡市特征,市场仍存在较多机会。本基金将以基本面研究为先导,继续采取组合投资基础上的相对集中持股策略,同时进行波段操作,争取给持有人较好的业绩回报。
    (四)内部监察报告
    本基金于2002 年3 月12 日成立。本基金管理人于本基金成立之日起开始正式管理本基金。本基金管理人在内部监察工作中,始终把保护基金持有人利益,保证基金运作的合规性放在首要位置。
    在本报告期内,为适应公司所管理的基金规模扩大的要求,本基金管理人从防范风险、保障基金持有人利益出发,进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制,强化了监督体系的作用。其主要措施有:一、依据分级授权、决策独立、交易集中的原则,进一步完善了投资管理制度,并增加了交易员的数量。二、进一步加强了监察力度,督察员、监察部采用事前检查、实时检查及事后定期和不定期检查的方式独立履行监察职责,并完善了监察部提示单制度。三、进一步完善了数量化风险控制系统,改进基金绩效与风险评估指标体系。四、进一步加强对公司全体员工的风险意识教育,通过聘请专家授课和内部监察培训等各种形式,营造浓厚的风险文化意识。
    在本报告期内,本基金管理人仍严格按照现有法律法规、基金契约、上市公告书、扩募说明书和公司制度管理运作本基金。本基金投资目标、投资决策依据和程序符合基金契约等基金法律文件规定的要求,符合公司制度的规定。本基金投资组合中,基金持有的证券未有超比例持有现象,符合《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定;本基金投资于股票债券的市值占基金总资产的比例符合规定要求;本基金债券的投资比例符合规定要求。本基金交易行为合法合规,未出现异常交易的现象,也未发现内幕交易及其它有损基金投资者利益的行为。
    本基金的估值、分红方式、费用支付及信息披露等均符合规定要求。
    本基金管理人将继续努力,提高内部监察工作的科学性和有效性,促进基金规范运作,进一步防范和控制风险,保障基金资产的安全管理,维护广大基金投资者的利益。
    四、基金托管人报告
    2002 上半年度,交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定,依据《科瑞证券投资基金契约》和《科瑞证券投资基金托管协议》中的条款,认真履行基金托管人的各项职责,安全保管科瑞基金的所有资产,做好科瑞证券投资基金的投资监管和清算核算工作,妥善保管了基金所有会计帐册,切实维护基金持有人的合法权益,未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。
    2002 上半年度,交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人,未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认,由基金管理人编制和披露的2002 上半年度科瑞证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告和中期财务报告是合法、真实和完整的。
    五、基金中期财务报告
    (一)审计报告
    审计报告
    科瑞证券投资基金全体持有人:
    我们接受委托,审计了科瑞证券投资基金(简称“科瑞基金”)二零零二年六月三十日的资产负债表和自二零零二年三月十二日(基金成立日)至二零零二年六月三十日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由科瑞基金的基金管理人负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们结合科瑞基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定,在所有重大方面公允地反映了科瑞基金二零零二年六月三十日的财务状况和上述会计期间的经营成果。
    安永华明会计师事务所  中国注册会计师  葛明
    中国北京  中国注册会计师  金馨
    二零零二年七月二十六日
    (二)基金会计报告书
    科瑞证券投资基金
    资产负债表
    二零零二年六月三十日
    (单位:人民币元)
资产                           附注                         2002-6-30
银行存款                                                  30,863,169.46
清算备付金                                                63,692,263.74
交易保证金                                                   750,000.00
应收股利                                                     225,488.24
应收利息                                                  14,427,145.58
股票投资市值                     4                     1,741,382,054.03
其中:股票投资成本                                     1,654,199,274.43
债券投资市值                     5                     1,343,107,012.00
其中:债券投资成本                                     1,342,448,979.62
待摊费用                         6                           212,068.06
资产总计                                               3,194,659,201.11
负债
应付证券清算款                   7                        61,797,165.28
应付管理人报酬                                             3,688,383.38
应付托管费                                                   614,730.59
应付佣金                         8                         1,176,154.50
其他应付款                                                   889,284.58
预提费用                                                      37,626.78
负债合计                                                  68,203,345.11
持有人权益
实收基金                         9                     3,000,000,000.00
未实现利得                      10                        87,840,811.98
未分配收益                                                38,615,044.02
持有人权益合计                                         3,126,455,856.00
负债及持有人权益总计                                   3,194,659,201.11
基金单位净值                                                       1.0422
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金
    经营业绩表
    自二零零二年三月十二日(基金成立日)
    至二零零二年六月三十日止期间
    (单位:人民币元)
                         附注           2002年3月12日
                                         (基金成立日)
                                        至2002年6月30日
收入:                                  54,665,892.93
股票差价收入                            23,038,995.93
债券差价收入                             7,599,655.71
债券利息收入                             6,048,566.58
存款利息收入                             7,143,848.74
股利收入                   11            6,740,181.64
买入返售证券收入                            79,100.00
其他收入                   12            4,015,544.33
费用:                                  16,050,848.91
基金管理人报酬                          13,548,402.18
基金托管费                               2,258,067.05
卖出回购证券支出                            72,100.00
其他费用                                   172,279.68
其中:上市年费                              18,813.39
信息披露费                                 109,118.55
审计费用                                    37,626.78
基金净收益                              38,615,044.02
未实现利得                              87,840,811.98
基金经营业绩                           126,455,856.00
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金
    基金净值变动表
    自二零零二年三月十二日(基金成立日)
    至二零零二年六月三十日止期间
    (单位:人民币元)
                                   2002年3月12日
                                   (基金成立日)
                                   至2002年6月30日
一、期初基金净值                   3,000,000,000.00
二、本期经营活动:
基金净收益                            38,615,044.02
未实现利得                            87,840,811.98
经营活动产生的基金净值变动数         126,455,856.00
三、期末基金净值                   3,126,455,856.00
    科瑞证券投资基金
    基金收益分配表
    自二零零二年三月十二日(基金成立日)
    至二零零二年六月三十日止期间
    (单位:人民币元)
                             2002年3月12日
                              (基金成立日)
                           至2002年6月30日
本期基金净收益               38,615,044.02
期初基金净收益                       --
期末可供分配基金净收益       38,615,044.02
    附注1. 基金设立说明
    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托投资公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万份基金单位,向商业保险公司配售1亿份基金单位,向社会募集28.7亿份基金单位。科瑞基金于二零零二年二月二十八日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行15亿份,同时于二零零二年三月十一日完成了网下发行13.7亿份由一般法人的认购,于二零零二年三月十二日(基金成立日),网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用帐户。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。本基金于二零零二年三月二十日正式在上海证券交易所上市。
    附注2. 会计报表编制基础
    本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。
    附注3. 主要会计政策
    (1) 会计年度
    自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2002年3月12日(基金成立日)至2002年6月30日止。
    (2) 记账本位币
    以人民币为记账本位币。记账单位为元。
    (3) 基金资产的估值方法
    1.上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值;该日无交易的,以最近交易日平均价计算;
    2.未上巿的股票分两种情况处理:配股和增发新股,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;首次公开发行的股票,按成本估值;
    3.配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按市场平均价高于配股价的差额估值;
    4.上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值;该日无交易的,以最近交易日净价估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息;
    5.未上巿债券以不含息价格计价,按成本估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息;
    6.银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算;
    7.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
    8.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等;
    9.每个工作日都对基金资产进行估值;
    10.如有新增事项,按国家最新规定估值。
    (4) 收入的确认
    1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账;
    2. 债券差价收入:
    卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;
    卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账;
    3. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账;
    4. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账;
    5. 股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账;
    6. 其他收入于实际收到时确认收入。
    (5) 证券交易的成本计价方法
    按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算买卖证券价差。
    A. 股票
    1. 上交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成;
    2. 深交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成;
    3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。
    B. 债券
    1. a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账,如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    2. 债券买卖不计佣金。
    (6) 税项
    A.印花税
    基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
    B.营业税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,在2003年底以前暂免征收营业税。
    C.企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (7) 基金的收益分配政策
    1. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%,并采取现金方式进行;
    2. 基金收益每年至少分配一次;
    3. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    4. 基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
    5. 每一基金单位享有同等分配权。
    附注4. 股票投资市值
    基金持有的的股票投资的市值。
    附注5. 债券投资市值
    基金持有的债券投资的市值。
    附注6. 待摊费用
                 2002-6-30
信息披露费      180,881.45
上市年费         31,186.61
                212,068.06
    附注7. 应付证券清算款
                                                    2002-6-30
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款  38,895,636.80
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款  22,901,528.48
                                                  61,797,165.28
    附注8. 应付佣金
                                    2002-6-30
广东证券股份有限公司                275,813.73
广发证券股份有限公司                 86,637.47
广东民安证券经纪有限责任公司        215,002.64
申银万国证券股份有限公司              6,362.71
平安证券有限责任公司                333,900.69
中国科技国际信托投资有限责任公司     44,153.46
国泰君安股份有限公司                214,283.80
                                  1,176,154.50
    附注9. 实收基金
                                                     2002-6-30
                             基金单位     出资
                               份额       比例%      基金单位总额
发起人持有(每份基金单
位面值人民币1元):
广东粤财信托投资公司       15,000,000      0.50     15,000,000.00
易方达基金管理有限公司     15,000,000      0.50     15,000,000.00
小计                       30,000,000      1.00     30,000,000.00
社会公众持有(含机构投
资者)每份基金单位面值
人民币1元):            2,970,000,000     99.00  2,970,000,000.00
合计                    3,000,000,000    100.00  3,000,000,000.00
    附注10. 未实现利得
    系本基金于2002年6月30日对证券投资进行估值时,证券投资估值额与其帐面成本之差额。
    附注11. 股利收入
    系基金投资股票所分得的股利。
    附注12. 其他收入
                                     2002年3月12日
                                      (基金成立日)
                                     至2002年6月30日
发行费用结余(附注14)                  3,222,824.69
设立募集期认购资金冻结利息              464,968.17
新股中签手续费返还                      327,751.47
                                      4,015,544.33
    附注13. 关联方关系及其交易
    (1) 关联方关系
企业名称                                    与本基金的关系
广东粤财信托投资公司                      发起人、管理人股东
易方达基金管理有限公司                      发起人、管理人
交通银行                                        托管人
广东证券股份有限公司                          管理人股东
广发证券股份有限公司                          管理人股东
    (2) 通过关联方席位进行的交易
关联方名称    买卖股票      占本期     买卖债券     占本期     本期
             本期交易量     股票交     本期交易量   债券交     佣金
                            易总量                  易总量
                            的比例                  的比例
广东证券    337,026,906.77  16.19%   17,219,963.90   1.57%  275,813.73
广发证券    110,984,523.91   5.33%  272,339,561.90  24.80%   86,637.47

关联方名称             占本期佣
                       金总量比
                          例
广东证券                16.44%
广发证券                 5.17%
    (3) 与关联方进行的其他交易
    本基金于本期间与基金托管人进行了银行间债券交易,交易金额为200,000,000.00元。
    (4) 基金管理人及托管人报酬
    1. 基金管理人报酬
    基金管理费
    A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金的比例超过资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共13,548,402.18元,其中已支付基金管理人9,860,018.80元,尚余3,688,383.38元未支付。
    2. 基金托管人报酬
    基金托管费
    A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共2,258,067.05元,其中已支付基金托管人1,643,336.46元,尚余614,730.59元未支付。
    附注14. 上市发行费用明细及结余情况
                           2002年3月12日
                            (基金成立日)
                         至2002年6月30日
发行费用收入             30,000,000.00
减:上网发行手续费        3,799,875.31
承销费用                 20,000,000.00
公告宣传费                1,797,300.00
上市推荐费                  700,000.00
律师费                      400,000.00
会计师费                     50,000.00
上市初费                     30,000.00
发行费用结余              3,222,824.69
    附注15. 期后事项
    本基金进行2002年中期收益分配,每10份基金单位分配收益为0.12元。
    附注16. 其他重要事项
    无需要说明的其他重要事项。
    (四)流通转让受到限制的基金资产
    2000 年5 月18 日起,根据中国证监会的有关政策,基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股确认日至新股上市日,为流通受限制而不能自由转让的资产。
    本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配截至2002年6 月30 日流通受到限制的股票:
股票名称    确认日期    上市流通日    中签数量     发行价格        市值
招商银行    2002.4.1     2002.12.9     4008886        7.30   45861655.84

股票名称            成本       市价与成本差
招商银行       29264867.80      16596788.04
    自2002 年5 月22 日起, 根据中国证监会的有关政策和中央证券登记公司、交易所公布的新股发行市值配售实施细则,基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股配售。基金参与新股配售所获中签股票从新股确认日至新股上市日,为流通受限制而不能自由转让的资产。本基金截至2002 年6 月30 日流通受到限制的股票情况如下:
股票名称    确认日期     上市流通日    中签数量    发行价格       成本
安源股份    2002.6.20      2002.7.2     78000         5.99       467220
宏智科技    2002.6.27      2002.7.9     21000         8.68       182280
泰豪科技    2002.6.24      2002.7.3     37000         4.76       176120
    (五)基金投资组合
    1、按行业分类的股票投资组合
行业分类                            市值(元)         占净值比例(%)
1、农、林、牧、渔业               10,524,778.34           0.33
2、采掘业                         78,982,783.94           2.53
3、制造业                        776,482,415.09          24.84
其中:食品、饮料                  99,903,966.75           3.20
纺织、服装、皮毛                 138,873,878.62           4.44
木材、家具                                 0              0
造纸、印刷                           701,360.00           0.02
石油、化学、塑胶、塑料           109,903,309.39           3.52
电子                              21,017,574.26           0.67
金属、非金属                     178,500,948.00           5.71
机械、设备、仪表                 105,289,777.78           3.37
医药、生物制品                   122,291,600.29           3.91
其他制造业                                 0              0
4、电力、煤气及水的生产和供应
业                               301,724,049.64           9.65
5、建筑业                         17,379,248.85           0.56
6、交通运输、仓储业              288,657,730.86           9.23
7、信息技术业                     64,629,692.40           2.07
8、批发、零售和贸易                9,294,682.80           0.30
9、金融、保险业                   52,549,307.57           1.68
10、房地产业                      18,574,184.08           0.59
11、社会服务业                    79,765,871.39           2.55
12、传播与文化业                   8,131,751.04           0.26
13、综合类                        34,685,558.03           1.11
合计:                         1,741,382,054.03          55.70
    2、国债、货币资金合计
    截止2002 年6 月30 日,基金持有的国债市值及货币资金合计为1,266,717,299.22元,占基金资产净值的40.52%。
    3、债券(不含国债)合计
    截止2002 年6 月30 日,基金持有的其他债券市值合计为109,147,980.70 元,占基金资产净值的3.49%。
    4、基金投资前十名股票明细
序号  股票名称     市值(元)              市值占净值的比例%
1     上海机场  163,360,739.28                 5.23
2     内蒙华电  104,935,347.30                 3.36
3     华能国际   66,927,971.20                 2.14
4     金宇集团   65,406,205.22                 2.09
5     宝钢股份   48,081,181.35                 1.54
6       同仁堂   47,330,573.04                 1.51
7     粤电力A    46,768,055.00                 1.50
8     招商银行   45,861,655.84                 1.47
9     申能股份   45,544,948.08                 1.46
10    星湖科技   45,410,839.04                 1.45
    5、报告附注
    (1)报告项目的计价方法
    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
    (2)本基金不存在市值超过基金资产净值10%的股票。
    (3)截止2002 年6 月30 日,本基金其他应收应付款项为借方余额9,208,522.05元,与股票市值、国债及货币资金和债券(不含国债)市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括:应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
    (六)基金截止6 月30 日的股票投资情况明细表(见附表)
    (七)基金本期新增股票明细(见附表)
    (八)基金本期剔除股票明细(见附表)
    六、基金持有人结构及基金前十名持有人
    (一)基金持有人结构
    截至2002 年6 月30 日
                                    基金份额(万份)     占总份额比例%
基金发起人
其中:易方达基金管理有限公司           1,500.00             0.5
广东粤财信托投资公司                   1,500.00             0.5
社会公众(含机构投资者)               297,000.00            99.00
    (二)截止2002 年6 月30 日,前十名持有人名称、持有份额及比例如下:
    七、重要事项揭示
    1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项。
    2、基金管理人和托管机构未受到重大处罚。
    3、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。
    4、根据易方达基金管理有限公司2002 年度股东会会议决议,
序号  持有人姓名   期末持有数     持有比例(%)
1       广发证券  200,000,000         6.67
2       中国人保  152,134,911         5.07
3       中国人寿  149,189,705         4.97
4       平安保险   94,684,000         3.16
5       中国太保   84,039,814         2.80
6       国元证券   76,799,900         2.56
7       三峡财务   74,600,000         2.49
8       新华人寿   60,624,200         2.02
9       酒泉钢铁   50,000,000         1.67
10      国贸期货   40,000,000         1.33
    公司第一届董事会董事罗永刚更换为秦力,公司第一届董事会董事王文灵更换为翁振杰。
    5、经中国证监会批准,本基金管理人住所变更为珠海市情侣南路九洲港大厦。
    6、本基金租用专用交易席位的情况
    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29 号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用广发证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、申银万国有限责任公司、国泰君安股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、平安证券有限责任公司、广东民安证券经纪有限责任公司的交易席位。
    截止6 月30 日,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
券商名称    股票成交量(元)      比例%      国债年成交量     比例%

申银万国     632,528,912.28     30.38              0         0
平安证券     407,912,053.91     19.59     57,971,600.00      5.28
广东证券     337,026,906.77     16.19     17,219,963.90      1.57
民安证券     271,233,869.39     13.03    147,304,108.00     13.41
国泰君安     266,629,095.59     12.80    429,442,315.90     39.10
广发证券     110,984,523.91      5.33    272,339,561.90     24.80
中科信        55,988,749.63      2.68    173,939,346.70     15.84
合计       2,082,304,111.48    100.00  1,098,216,896.40    100

券商名称            国债回购      比例%        佣金        比例
                     成交量                                    %
申银万国         23,000,000.00     60.53    507,427.61       30.25
平安证券                  0         0       333,900.69       19.91
广东证券                  0         0       275,813.73       16.44
民安证券         15,000,000.00     39.47    215,002.64       12.82
国泰君安                  0         0       214,283.80       12.78
广发证券                  0         0        86,637.47        5.17
中科信                    0         0        44,153.46        2.63
合计             38,000,000.00    100     1,677,219.40      100.00
    八、备查文件目录
    1、中国证监会批准设立科瑞基金的文件
    2、科瑞证券投资基金基金契约
    3、科瑞证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件
    5、科瑞证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7、易方达基金管理有限公司公司章程及营业执照
    查阅地点:广州市体育西路189 号28 楼
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。
    咨询电话:020-83918088
    公司网址:www.efunds.com.cn
    易方达基金管理有限公司
    2002年8月29日
    基金截止2002 年6 月30 日的股票投资情况
序号  股票代码  股票名称  数量(股)   市值(元)          占净值比例%
1       600009  上海机场  15829529  163360739              5.23%
2       600863  内蒙华电  11595066  104935347              3.36%
3       600011  华能国际   4654240   66927971              2.14%
4       600201  金宇集团   3326867   65406205              2.09%
5       600019  宝钢股份  10340039   48081181              1.54%
6       600085    同仁堂   2480638   47330573              1.51%
7       000539   粤电力A   3980260   46768055              1.50%
8       600036  招商银行   4008886   45861656              1.47%
9       600642  申能股份   3409053   45544948              1.46%
10      600866  星湖科技   4267936   45410839              1.45%
11      000157  中联重科   2985860   43981718              1.41%
12      000807  云铝股份   3350620   34712423              1.11%
13      000858    五粮液   2182986   32853939              1.05%
14      600028  中国石化   8223485   32071592              1.03%
15      000866  扬子石化   6447642   31980304              1.02%
16      000088    盐田港   1875847   31345403              1.00%
17      600309  烟台万华   2182235   31249605              1.00%
18      600018  上港集箱   1499290   29880850              0.96%
19      600236  桂冠电力   2214583   29874725              0.96%
20      600519  贵州茅台    787428   29071842              0.93%
21      000063  中兴通讯   1163819   27885103              0.89%
22      600888  新疆众和   1641627   27037597              0.86%
23      600195  中牧股份   2340119   25296686              0.81%
24      600008  首创股份   1573300   22545389              0.72%
25      600757  华源发展   2220385   22514704              0.72%
26      000956  中原油气   1991508   21149815              0.68%
27      600188  兖州煤业   1577574   17195557              0.55%
28      000726     鲁泰A   1171179   16923537              0.54%
29      600138  青旅控股   1206690   15518033              0.50%
30      000905  厦门路桥   1463107   14733487              0.47%
31      600115  东方航空   2413295   14745232              0.47%
32      600839  四川长虹   1395011   13894310              0.44%
33      600529  山东药玻    600000   13440000              0.43%
34      600270  外运发展    679781   12643927              0.40%
35      600726  龙电股份   1515700   11837617              0.38%
36      000878  云南铜业   1776420   11404616              0.36%
37      600005  武钢股份   1694400   10251120              0.33%
38      600316  洪都航空    870515   10350423              0.33%
39      000680  山推股份   1058186    9597747              0.31%
40      600002  齐鲁石化   1815684    9296302.1            0.30%
41      600104  上海汽车   1159152    8995019.5            0.29%
42      600220  江苏阳光    826200    9162558              0.29%
43      600386  北京巴士    617220    9178061.4            0.29%
44      000530  大冷股份    915157    8785507.2            0.28%
45      000898  鞍钢新轧   2075800    8780634              0.28%
46      000629    新钢钒   1166471    8538567.7            0.27%
47      000787  创智科技    688592    8338849.1            0.27%
48      600555    茉织华    477050    8200489.5            0.26%
49      600664  哈药集团    546575    8001858              0.26%
50      000027  深能源A    724117    7661157.9            0.25%
51      600096    云天化    697269    7788494.7            0.25%
52      000729  燕京啤酒    743380    7641946.4            0.24%
53      600100  清华同方    352319    7638275.9            0.24%
54      600189  吉林森工    737726    7613332.3            0.24%
55      600315  上海家化    506045    7605856.4            0.24%
56      600320  振华港机    500000    6690000              0.21%
57      600868  梅雁股份   1247363    6074657.8            0.19%
58      600170  上海建工    457745    5643995.9            0.18%
59      600098  广州控股    362000    5361220              0.17%
60      600705  北亚集团    574571    5205613.3            0.17%
61      600795  国电电力    339688    5451992.4            0.17%
62      600688  上海石化   1186400    5113384              0.16%
63      600811  东方集团    618477    5083880.9            0.16%
64      600890  长春长铃    290463    5126672              0.16%
65      600849  上海医药    304590    4398279.6            0.14%
66      600068    葛洲坝    515000    3914000              0.13%
67      600177    雅戈尔    353992    3985949.9            0.13%
68      600198  大唐电信    242410    4176724.3            0.13%
69      600637  广电信息    281200    4122392              0.13%
70      600675  中华企业    420177    3983278              0.13%
71      600000  浦发银行    217400    3728410              0.12%
72      600121  郑州煤电    352200    3705144              0.12%
73      600854  春兰股份    310759    3607912              0.12%
74      600001  邯郸钢铁    531650    3360028              0.11%
75      600037  歌华有线    127697    3514221.4            0.11%
76      600641  中远发展    255300    3446550              0.11%
77      600744  华银电力    462120    3530596.8            0.11%
78      600033  福建高速    323650    3239736.5            0.10%
79      600266  北京城建    240250    3108835              0.10%
80      600383  金地集团    141700    3270436              0.10%
81      600662  强生控股    263210    3042707.6            0.10%
82      600789  鲁抗医药    370800    3259332              0.10%
83      600805  悦达投资    463300    3085578              0.10%
84      600832  东方明珠    163614    3264099.3            0.10%
85      600835  上菱电器    238395    3139662.2            0.10%
86      000659  珠海中富    307000    2741510              0.09%
87      600003  东北高速    466290    2769762.6            0.09%
88      600016  民生银行    235047    2959241.7            0.09%
89      600064  南京高科    254000    2898140              0.09%
90      600076  青鸟华光    191950    2750643.5            0.09%
91      600108  亚盛集团    442469    2911446              0.09%
92      600152  维科精华    343527    2902803.2            0.09%
93      600569  安阳钢铁    451200    2950848              0.09%
94      600624  复旦复华    219501    2873268.1            0.09%
95      600630  龙头股份    282949    2733287.3            0.09%
96      600640  联通国脉    174604    2811124.4            0.09%
97      600741  巴士股份    384400    2698488              0.09%
98      600776  东方通信    188900    2790053              0.09%
99      600007  中国国贸    261400    2647982              0.08%
100     600073  上海梅林    172600    2616616              0.08%
101     600122  宏图高科    229450    2381691              0.08%
102     600127  金健米业    307870    2422936.9            0.08%
103     600181  云大科技    251464    2645401.3            0.08%
104     600263  路桥建设    184000    2364400              0.08%
105     600528  中铁二局    169900    2348018              0.08%
106     600583  海油工程    153486    2621540.9            0.08%
107     600626  申达股份    224576    2443386.9            0.08%
108     600638    新黄浦    186878    2343450.1            0.08%
109     600657  青鸟天桥    163860    2620121.4            0.08%
110     600663    陆家嘴    168200    2632330              0.08%
111     600677  航天中汇    271548    2490095.2            0.08%
112     600723  西单商场    295330    2398079.6            0.08%
113     600812  华北制药    412000    2373120              0.08%
114     600872  中炬高新    330400    2527560              0.08%
115     000406  石油大明    180200    2283134              0.07%
116     600010  钢联股份    379800    2229426              0.07%
117     600060  海信电器    207600    2055240              0.07%
118     600135  乐凯胶片    170330    2277312.1            0.07%
119     600156    益鑫泰    222900    2110863              0.07%
120     600196  复星实业    176596    2276322.4            0.07%
121     600205  山东铝业    207800    2061376              0.07%
122     600223  万杰高科    229200    2312628              0.07%
123     600307  酒钢宏业    327600    2234232              0.07%
124     600508  上海能源    172100    2338839              0.07%
125     600718  东软股份    113500    2159905              0.07%
126     600861  北京城乡    253464    2331868.8            0.07%
127     600896  中海海盛    245351    2333288              0.07%
128     000423  东阿阿胶    155940    1826057.4            0.06%
129     600088  中视传媒    123220    1806405.2            0.06%
130     600158  中体产业    121688    1726752.7            0.06%
131     600288  大恒科技     81822    1764082.3            0.06%
132     600299  星新材料    123600    1846584              0.06%
133     600319  亚星化学    119400    1771896              0.06%
134     600488  天药股份    100000    1726000              0.06%
135     600588  用友软件     39640    1941963.6            0.06%
136     600632  华联商厦    196620    1979963.4            0.06%
137     600668  尖峰集团    219302    1824592.6            0.06%
138     600727  鲁北化工    151958    1739919.1            0.06%
139     600798  宁波海运    198650    1853404.5            0.06%
140     000541  佛山照明    120929    1622867.2            0.05%
141     600126  杭钢股份    184100    1594306              0.05%
142     600133  东湖高新    134767    1602379.6            0.05%
143     600151  航天机电    150306    1468489.6            0.05%
144     600258  首旅股份    111300    1711794              0.05%
145     600332  广州药业    126303    1571209.3            0.05%
146     600380  太太药业     93000    1593090              0.05%
147     600722  沧州化工    185900    1639638              0.05%
148     600770  综艺股份    100000    1443000              0.05%
149     000900  现代投资    128002    1213459              0.04%
150     600161  天坛生物     76500    1350990              0.04%
151     600267  海正药业     87281    1173929.5            0.04%
152     600368  五洲交通    118500    1360380              0.04%
153     600395  盘江股份    125100    1322307              0.04%
154     600871  仪征化纤    217000    1317190              0.04%
155     600881  亚泰集团    155300    1212893              0.04%
156     000755  山西三维     89259     889912.23           0.03%
157     600327  大厦股份     61100    1042977              0.03%
158     600602  广电电子     91809     945632.7            0.03%
159     600821    津劝业    133900    1079234              0.03%
160     600308  华泰股份     44000     701360              0.02%
161     600418  江汽股份     45000     588150              0.02%
162     600580  卧龙科技     37000     692270              0.02%
163     600397  安源股份     78000     467220              0.01%
164     600503  宏智科技     21000     182280              0.01%
165     600590  泰豪科技     37000     176120              0.01%
166     600778  友好集团     47200     462560              0.01%
    基金2002 年1-6 月新增股票明细
                                     本期新增数量(股)
序号  股票代码  股票名称  一级市场申购    二级市场买入      其他
1       000027  深能源A                      724117
2       000063  中兴通讯                     1163819
3       000088    盐田港                     1875847
4       000157  中联重科                     3405560
5       000406  石油大明                      180200
6       000423  东阿阿胶                      155940
7       000530  大冷股份                      915157
8       000539   粤电力A                     3980260
9       000541  佛山照明                      120929
10      000629    新钢钒                     1166471
11      000659  珠海中富                      336092
12      000680  山推股份                     1058186
13      000726     鲁泰A                     1171179
14      000729  燕京啤酒                      743380
15      000755  山西三维                      755863
16      000787  创智科技                           0        748295
17      000807  云铝股份                           0       3350620
18      000858    五粮液                     1679220        503766
19      000866  扬子石化                     6447642
20      000878  云南铜业                     1776420
21      000898  鞍钢新轧                     2075800
22      000900  现代投资                      128002
23      000905  厦门路桥                     1485907
24      000956  中原油气                     1991508
25      600000  浦发银行                      434200
26      600001  邯郸钢铁                      531650
27      600002  齐鲁石化                     3115684
28      600003  东北高速                      466290
29      600005  武钢股份                     1694400
30      600007  中国国贸                      261400
31      600008  首创股份                     1573300
32      600009  上海机场                    15829529
33      600010  钢联股份                      379800
34      600011  华能国际                     6654240
35      600016  民生银行                      446647
36      600018  上港集箱                     1499290
37      600019  宝钢股份                    13446426
38      600028  中国石化                    14623485
39      600033  福建高速                      323650
40      600036  招商银行       4008886        460000
41      600037  歌华有线                      127697
42      600060  海信电器                      207600
43      600064  南京高科                      254000
44      600068    葛洲坝                      515000
45      600073  上海梅林                      172600
46      600076  青鸟华光                      191950
47      600085    同仁堂                     2480638
48      600088  中视传媒                      123220
49      600096    云天化                      697269
50      600098  广州控股                      362000
51      600100  清华同方                      352319
52      600104  上海汽车                     1159152
53      600108  亚盛集团                      442469
54      600115  东方航空                     2413295
55      600121  郑州煤电                      352200
56      600122  宏图高科                      229450
57      600126  杭钢股份                      184100
58      600127  金健米业                      307870
59      600133  东湖高新                      134767
60      600135  乐凯胶片                      170330
61      600138  青旅控股                     1206690
62      600151  航天机电                      150306
63      600152  维科精华                     1023527
64      600156    益鑫泰                      222900
65      600158  中体产业                      121688
66      600161  天坛生物                       76500
67      600170  上海建工                      457745
68      600177    雅戈尔                      353992
69      600181  云大科技                      251464
70      600188  兖州煤业                     1577574
71      600189  吉林森工                      737726
72      600195  中牧股份                     2340119
73      600196  复星实业                      176596
74      600198  大唐电信                      242410
75      600201  金宇集团                     3326867
76      600205  山东铝业                      207800
77      600220  江苏阳光                      826200
78      600223  万杰高科                      229200
79      600236  桂冠电力                     2214583
80      600258  首旅股份                      111300
81      600263  路桥建设                      184000
82      600266  北京城建                      240250
83      600267  海正药业                       87281
84      600270  外运发展                      556484        113297
85      600288  大恒科技                       81822
86      600299  星新材料                      123600
87      600307  酒钢宏业                      327600
88      600308  华泰股份                       44000
89      600309  烟台万华                     2009657        172578
90      600315  上海家化                      506045
91      600316  洪都航空                      870515
92      600319  亚星化学                      119400
93      600320  振华港机                      500000
94      600327  大厦股份         24000         61100
95      600332  广州药业                      126303
96      600368  五洲交通                      118500
97      600380  太太药业                       93000
98      600383  金地集团                      141700
99      600386  北京巴士                      617220
100     600395  盘江股份                      125100
101     600397  安源股份         78000             0
102     600418  江汽股份                       45000
103     600488  天药股份                      100000
104     600503  宏智科技         21000             0
105     600508  上海能源                      172100
106     600519  贵州茅台                      787428
107     600528  中铁二局                      169900
108     600529  山东药玻         30000        600000
109     600555    茉织华                      477050
110     600569  安阳钢铁                      451200
111     600580  卧龙科技         37000             0
112     600583  海油工程                      153486
113     600588  用友软件                       39640
114     600590  泰豪科技         37000             0
115     600602  广电电子                      331809
116     600624  复旦复华                      219501
117     600626  申达股份                      224576
118     600630  龙头股份                      282949
119     600632  华联商厦                      196620
120     600637  广电信息                      281200
121     600638    新黄浦                      186878
122     600640  联通国脉                      174604
123     600641  中远发展                      255300
124     600642  申能股份                     3419053
125     600657  青鸟天桥                      163860
126     600662  强生控股                      263210
127     600663    陆家嘴                      168200
128     600664  哈药集团                      546575
129     600668  尖峰集团                      219302
130     600675  中华企业                      420177
131     600677  航天中汇                      271548
132     600688  上海石化                     2186400
133     600705  北亚集团                      574571
134     600718  东软股份                      113500
135     600722  沧州化工                      185900
136     600723  西单商场                      295330
137     600726  龙电股份                     1715700
138     600727  鲁北化工                      151958
139     600741  巴士股份                      384400
140     600744  华银电力                      462120
141     600757  华源发展                     2220385
142     600770  综艺股份                      100000
143     600776  东方通信                      188900
144     600778  友好集团                      233230
145     600789  鲁抗医药                      370800
146     600795  国电电力                      339688
147     600798  宁波海运                      198650
148     600805  悦达投资                      463300
149     600811  东方集团                      618477
150     600812  华北制药                      412000
151     600821    津劝业                      133900
152     600832  东方明珠                      163614
153     600835  上菱电器                      238395
154     600839  四川长虹                     1395011
155     600849  上海医药                      304590
156     600854  春兰股份                      310759
157     600861  北京城乡                      253464
158     600863  内蒙华电                    11595066
159     600866  星湖科技                     4267936
160     600868  梅雁股份                     1247363
161     600871  仪征化纤                      217000
162     600872  中炬高新                      375400
163     600881  亚泰集团                      155300
164     600888  新疆众和                     1809927
165     600890  长春长铃                      290463
166     600896  中海海盛                      245351

                                        本期卖出数量  本期结存数量
序号  股票代码  股票名称                     (股)          (股)
1       000027  深能源A                        0         724117
2       000063  中兴通讯                        0        1163819
3       000088    盐田港                        0        1875847
4       000157  中联重科                   419700        2985860
5       000406  石油大明                        0         180200
6       000423  东阿阿胶                        0         155940
7       000530  大冷股份                        0         915157
8       000539   粤电力A                        0        3980260
9       000541  佛山照明                        0         120929
10      000629    新钢钒                        0        1166471
11      000659  珠海中富                    29092         307000
12      000680  山推股份                        0        1058186
13      000726     鲁泰A                        0        1171179
14      000729  燕京啤酒                        0         743380
15      000755  山西三维                   666604          89259
16      000787  创智科技                    59703         688592
17      000807  云铝股份                        0        3350620
18      000858    五粮液                        0        2182986
19      000866  扬子石化                        0        6447642
20      000878  云南铜业                        0        1776420
21      000898  鞍钢新轧                        0        2075800
22      000900  现代投资                        0         128002
23      000905  厦门路桥                    22800        1463107
24      000956  中原油气                        0        1991508
25      600000  浦发银行                   216800         217400
26      600001  邯郸钢铁                        0         531650
27      600002  齐鲁石化                  1300000        1815684
28      600003  东北高速                        0         466290
29      600005  武钢股份                        0        1694400
30      600007  中国国贸                        0         261400
31      600008  首创股份                        0        1573300
32      600009  上海机场                        0       15829529
33      600010  钢联股份                        0         379800
34      600011  华能国际                  2000000        4654240
35      600016  民生银行                   211600         235047
36      600018  上港集箱                        0        1499290
37      600019  宝钢股份                  3106387       10340039
38      600028  中国石化                  6400000        8223485
39      600033  福建高速                        0         323650
40      600036  招商银行                   460000        4008886
41      600037  歌华有线                        0         127697
42      600060  海信电器                        0         207600
43      600064  南京高科                        0         254000
44      600068    葛洲坝                        0         515000
45      600073  上海梅林                        0         172600
46      600076  青鸟华光                        0         191950
47      600085    同仁堂                        0        2480638
48      600088  中视传媒                        0         123220
49      600096    云天化                        0         697269
50      600098  广州控股                        0         362000
51      600100  清华同方                        0         352319
52      600104  上海汽车                        0        1159152
53      600108  亚盛集团                        0         442469
54      600115  东方航空                        0        2413295
55      600121  郑州煤电                        0         352200
56      600122  宏图高科                        0         229450
57      600126  杭钢股份                        0         184100
58      600127  金健米业                        0         307870
59      600133  东湖高新                        0         134767
60      600135  乐凯胶片                        0         170330
61      600138  青旅控股                        0        1206690
62      600151  航天机电                        0         150306
63      600152  维科精华                   680000         343527
64      600156    益鑫泰                        0         222900
65      600158  中体产业                        0         121688
66      600161  天坛生物                        0          76500
67      600170  上海建工                        0         457745
68      600177    雅戈尔                        0         353992
69      600181  云大科技                        0         251464
70      600188  兖州煤业                        0        1577574
71      600189  吉林森工                        0         737726
72      600195  中牧股份                        0        2340119
73      600196  复星实业                        0         176596
74      600198  大唐电信                        0         242410
75      600201  金宇集团                        0        3326867
76      600205  山东铝业                        0         207800
77      600220  江苏阳光                        0         826200
78      600223  万杰高科                        0         229200
79      600236  桂冠电力                        0        2214583
80      600258  首旅股份                        0         111300
81      600263  路桥建设                        0         184000
82      600266  北京城建                        0         240250
83      600267  海正药业                        0          87281
84      600270  外运发展                        0         679781
85      600288  大恒科技                        0          81822
86      600299  星新材料                        0         123600
87      600307  酒钢宏业                        0         327600
88      600308  华泰股份                        0          44000
89      600309  烟台万华                        0        2182235
90      600315  上海家化                        0         506045
91      600316  洪都航空                        0         870515
92      600319  亚星化学                        0         119400
93      600320  振华港机                        0         500000
94      600327  大厦股份                    24000          61100
95      600332  广州药业                        0         126303
96      600368  五洲交通                        0         118500
97      600380  太太药业                        0          93000
98      600383  金地集团                        0         141700
99      600386  北京巴士                        0         617220
100     600395  盘江股份                        0         125100
101     600397  安源股份                        0          78000
102     600418  江汽股份                        0          45000
103     600488  天药股份                        0         100000
104     600503  宏智科技                        0          21000
105     600508  上海能源                        0         172100
106     600519  贵州茅台                        0         787428
107     600528  中铁二局                        0         169900
108     600529  山东药玻                    30000         600000
109     600555    茉织华                        0         477050
110     600569  安阳钢铁                        0         451200
111     600580  卧龙科技                        0          37000
112     600583  海油工程                        0         153486
113     600588  用友软件                        0          39640
114     600590  泰豪科技                        0          37000
115     600602  广电电子                   240000          91809
116     600624  复旦复华                        0         219501
117     600626  申达股份                        0         224576
118     600630  龙头股份                        0         282949
119     600632  华联商厦                        0         196620
120     600637  广电信息                        0         281200
121     600638    新黄浦                        0         186878
122     600640  联通国脉                        0         174604
123     600641  中远发展                        0         255300
124     600642  申能股份                    10000        3409053
125     600657  青鸟天桥                        0         163860
126     600662  强生控股                        0         263210
127     600663    陆家嘴                        0         168200
128     600664  哈药集团                        0         546575
129     600668  尖峰集团                        0         219302
130     600675  中华企业                        0         420177
131     600677  航天中汇                        0         271548
132     600688  上海石化                  1000000        1186400
133     600705  北亚集团                        0         574571
134     600718  东软股份                        0         113500
135     600722  沧州化工                        0         185900
136     600723  西单商场                        0         295330
137     600726  龙电股份                   200000        1515700
138     600727  鲁北化工                        0         151958
139     600741  巴士股份                        0         384400
140     600744  华银电力                        0         462120
141     600757  华源发展                        0        2220385
142     600770  综艺股份                        0         100000
143     600776  东方通信                        0         188900
144     600778  友好集团                   186030          47200
145     600789  鲁抗医药                        0         370800
146     600795  国电电力                        0         339688
147     600798  宁波海运                        0         198650
148     600805  悦达投资                        0         463300
149     600811  东方集团                        0         618477
150     600812  华北制药                        0         412000
151     600821    津劝业                        0         133900
152     600832  东方明珠                        0         163614
153     600835  上菱电器                        0         238395
154     600839  四川长虹                        0        1395011
155     600849  上海医药                        0         304590
156     600854  春兰股份                        0         310759
157     600861  北京城乡                        0         253464
158     600863  内蒙华电                        0       11595066
159     600866  星湖科技                        0        4267936
160     600868  梅雁股份                        0        1247363
161     600871  仪征化纤                        0         217000
162     600872  中炬高新                    45000         330400
163     600881  亚泰集团                        0         155300
164     600888  新疆众和                   168300        1641627
165     600890  长春长铃                        0         290463
166     600896  中海海盛                        0         245351
    注:其他包括送配股、增发等。
    基金2002 年1-6 月剔除股票明细
序号   股票代码    股票名称   期初结存数量    本期增加数量   本期卖出数量
                                (股)           (股)         (股)
1       000036     华联控股        0             197000         197000
2       000513     丽珠集团        0             857100         857100
3       000517       甬成功        0             332044         332044
4       000619     海螺型材        0             242106         242106
5       000748     湘计算机        0             543041         543041
6       000767     漳泽电力        0              85000          85000
7       000839     中信国安        0             456971         456971
8       000895     双汇发展        0               7000           7000
9       600026     中海发展        0            3286370        3286370
10      600171     上海贝岭        0             207200         207200
11      600350     山东基建        0            1380200        1380200
12      600355     精伦电子        0              17000          17000
13      600362     江西铜业        0            5427100        5427100
14      600426     华鲁恒升        0              58000          58000
15      600428     中远航运        0            1039000        1039000
16      600456     宝钛股份        0             100000         100000
17      600486     扬农化工        0              11000          11000
18      600496     长江股份        0              27000          27000
19      600500     中化国际        0             138990         138990
20      600505     西昌电力        0              78000          78000
21      600510       黑牡丹        0              29000          29000
22      600533     栖霞建设        0              21000          21000
23      600536     中软股份        0              29000          29000
24      600578     京能热电        0             114000         114000
25      600582     天地科技        0              80000          80000
26      600585     海螺水泥        0            4631341        4631341
27      600595     中孚实业        0              40000          40000
28      600598       北大荒        0             308000         308000
29      600606     金丰投资        0             320000         320000
30      600649     原水股份        0             418100         418100
31      600747     大显股份        0              20000          20000
32      600827     友谊股份        0             744420         744420