新闻源 财富源

2019年07月22日 星期一

长城久鑫保本混合(000649)公告正文

长城久鑫:更新招募说明书(2018年第1号)

公告日期 2018-03-14 来源 巨潮网

长城久鑫保本混合型证券投资基金
         招募说明书更新
          (2018 年第 1 号)




    基金管理人:长城基金管理有限公司

   基金托管人:中国银行股份有限公司




              二○一八年三月
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    长城久鑫保本混合型证券投资基金经2014年5月12日中国证券监督管理委员会《关于核

准长城久鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]469号文)注册募集。基

金合同于2014年7月30日生效。



                                   重 要 提 示


    (一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    (二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

    (三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    (四)本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 29 日,有关财务数据和净值表现

截止日为 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

    (五)本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合

报告和业绩表现进行了复核确认。




                                          2
                                                              长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                                            目       录


一、绪言....................................................................................................................... 5

二、释义....................................................................................................................... 6

三、基金管理人......................................................................................................... 12

四、基金托管人......................................................................................................... 24

五、相关服务机构..................................................................................................... 26

六、基金的募集与基金合同的生效......................................................................... 49

七、基金份额的申购与赎回..................................................................................... 50

八、基金的保本......................................................................................................... 59

九、基金保本的保证................................................................................................. 61

十、保本周期到期..................................................................................................... 68

十一、基金的投资管理............................................................................................. 73

十二、基金的业绩..................................................................................................... 91

十三、基金的财产..................................................................................................... 92

十四、基金资产的估值............................................................................................. 93

十五、基金的收益分配............................................................................................. 97

十六、基金的费用与税收......................................................................................... 99

十七、基金的会计与审计....................................................................................... 104

十八、基金的信息披露........................................................................................... 105

十九、风险揭示....................................................................................................... 110

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................... 113

二十一、基金合同的内容摘要............................................................................... 115

二十二、基金托管协议的内容摘要....................................................................... 128
                                                                3
                                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



二十三、对基金份额持有人的服务....................................................................... 139

二十四、其他应披露事项....................................................................................... 139

二十五、招募说明书的存放及查阅方式............................................................... 142

二十六、备查文件................................................................................................... 143

附件:《保证合同》............................................................................................... 144




                                                           4
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                    一、绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证

券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销

售办法》”)等有关法律法规及《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基

金合同”)编写。

    本招募说明书阐述了长城久鑫保本混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费

率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募

说明书。

     基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,

或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

     本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。




                                         5
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                    二、释义

     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

     1、基金或本基金:指长城久鑫保本混合型证券投资基金

     2、基金管理人:指长城基金管理有限公司

     3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

     4、担保人:指根据《基金合同》的约定,为本基金份额持有人的保本提供不可撤销的

连带责任保证的担保人。本基金第二个保本周期的担保人为中国投融资担保股份有限公司

或《基金合同》约定的其他机构

     5、基金合同或本基金合同:指《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》及对本

基金合同的任何有效修订和补充

     6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久鑫保本混合型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

     7、招募说明书:指《长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

     8、基金份额发售公告:指《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》

     9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

     10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修



     11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     12、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

     13、《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

     16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

     17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

     18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

                                         6
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资



     20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

     21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

     22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

     23、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办

理基金销售业务的机构

     24、直销机构:指长城基金管理有限公司

     25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业

务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

     26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

     27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

     28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或

接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

     29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

     30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基

金的基金份额变动及结余情况的账户

     31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

     32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

     33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过

三个月
                                        7
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    35、保本周期:指基金管理人提供保本的期限,在本基金合同中如无特别指明即为当

期保本周期。本基金的保本周期一般最长每 3 年为一个周期。第一个保本周期自《基金合

同》生效之日起至最长三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个

工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至

最长三年后对应日止,如该日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。基金

管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间

    36、保本周期目标收益率:指本基金在每一保本周期内所设置的该保本周期的目标收

益率,在运作期间,如本基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或超过预设目标收

益率,则管理人将在满足条件之日起 10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提

前到期日距离满足条件之日起不超过 20 个工作日),并进入到期操作期间及过渡期

    37、保本周期到期日:当期保本周期到期日或达到目标收益率后的提前到期日(自当

期保本周期开始之日起至最长 3 年后对应日止,如该对应日为非工作日或无相应对应日,

则顺延至下一个工作日)

    38、到期操作期间:指保本周期到期日及之后 3 个工作日(含第 3 个工作日),在此期

间基金份额持有人可作出到期选择

    39、过渡期:指到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始之前不超

过 30 个工作日的一段期间

    40、过渡期申购:指依据基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则,投

资人在过渡期的限定期限内申请购买本基金基金份额的行为,投资人进行过渡期申购的,

按其申购的基金份额在折算日所代表的资产净值确认为下一保本周期的投资金额并适用下

一保本周期的保本条款

    41、持有到期的基金份额的可赎回金额:指根据基金保本周期到期日基金份额净值计

算的可赎回金额,即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积(过渡期申购、或从

上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额不适用于第一个保本周期)

    42、认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购

费用及募集期间的利息收入之和

    43、过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金

份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和
                                         8
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    44、从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本

周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值

    45、保本赔付差额:保本周期到期发生赔付时,赔付给基金份额持有人的赔付金额。

对于第一个保本周期,保本赔付差额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎

回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额的差额部

分;第二个保本周期起的后续各保本周期,保本赔付差额为过渡期申购或从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额的累计

分红款项之和低于其保本金额的差额部分

    46、保本:在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额

的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额

(差额部分即为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个

工作日内将该差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,

如基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到

期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项

之和低于其保本金额,由基金管理人根据当期有效的《基金合同》或基金管理人与保本义

务人签署的《保证合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人

    47、保证:就第一个保本周期而言,担保人为本基金保本提供不可撤销的连带责任保

证,保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持

有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分,保证期限为基金保

本周期到期日起六个月止;自第二个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基

金管理人与担保人或保本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由

基金管理人在当期保本周期开始前公告

    48、持有到期:在第一个保本周期指基金份额持有人持有其认购的基金份额至第一个

保本周期到期日的行为;自第二个保本周期起后续各保本周期指基金份额持有人持有过渡

期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期的本基金基金份额至相应保本周期到期日的

行为

    49、保本基金存续条件:本基金保本周期届满时,基金管理人认可的其他符合条件的

担保人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保

本周期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基

金存续要求
                                        9
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    50、转入下一保本周期:在符合保本基金存续条件下,持有到期的基金份额持有人继

续持有本基金基金份额的行为

    51、保本周期到期后基金的存续形式:保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,

本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公

告为准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基

金合同》的约定,变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法

律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同的规定终止

    52、保本周期到期选择:基金份额持有人在保本周期到期后,选择赎回本基金基金份

额,将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额,转入下一保本周期,

或继续持有变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的行为

    53、折算日:过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份

额折算日

    54、基金份额折算:在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投

资者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金

份额持有人所持有的基金份额)在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前

提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整

    55、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    56、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    57、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    58、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    59、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    60、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

    61、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

    62、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

    63、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份

额兑换为现金的行为

    64、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
                                         10
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


他基金基金份额的行为

     65、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

     66、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及基金申购申请的一种投资方式

     67、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

     68、元:指人民币元

     69、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

     70、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

     71、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

     72、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

     73、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

     74、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒



     75、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




                                        11
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                三、基金管理人

   (一)基金管理人情况

    1、名称:长城基金管理有限公司

    2、住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    4、法定代表人:何伟

    5、组织形式:有限责任公司

    6、设立日期:2001 年 12 月 27 日

    7、电话:0755-23982338             传真:0755-23982328

    8、联系人:袁江天

    9、管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深

300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、

长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城

品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证

券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证

券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300 指数分级证券投资

基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本

混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型

证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈

纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配

置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活

配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券

投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、

长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合

型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、

长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、

长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混

合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置

混合型证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币

市场基金等四十三只基金。
                                         12
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



    10、客户服务电话:400-8868-666

    11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币

    12、股权结构:

                      持股单位                        占总股本比例

         长城证券股份有限公司                            47.059%

         东方证券股份有限公司                            17.647%

         中原信托有限公司                                17.647%

         北方国际信托股份有限公司                        17.647%

                        合计                               100%

   (二)基金管理人主要人员情况

    1、董事、监事及高管人员介绍

   (1)董事

    何伟先生,董事长,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于

北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等

公司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理

兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华

富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总

裁。

    熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责

人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限

公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限

公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

    范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司党委委员,宝城

期货有限责任公司董事长。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司

总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主

任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理,长城证券股份有限公司纪委书记、副总

经理。

    杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金

融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大

                                       13
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股

份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,

东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。

    姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老

干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省

分行信贷一处副处长。

    金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京

大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投

资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部

总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理

及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

    王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》

三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工

作,1983 年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法

室副主任、研究室负责人、巡视员。

    万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络
股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海
分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券
股份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副
书记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限
公司董事长。
    徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南

汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、

党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份

有限公司副董事长。

   鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上

市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体

改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司

副总经理。

   (2)监事

                                       14
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份

有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信

会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任

公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进

入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。

    曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险

控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,

2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总

经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

    杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职

于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上

海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处

等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。

    黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月

进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服

务中心工作。

    袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书、国

际业务部总经理、综合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海

(广西)证券有限责任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有

限公司博士后工作站。

    王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。

2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,

2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。

   张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根

士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

   (3)高级管理人员

    何伟先生,董事长,简历同上。

    熊科金先生,董事、总经理,简历同上。

    彭洪波先生,副总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,历任深圳东园路营

业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002 年 3 月进
                                        15
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司

督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理。

    杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金

经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长

城证券股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、

“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理、 长城中小盘成长混合型证券投资基金”

基金经理、“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,期间曾任公司总

经理助理、研究部总经理。

     卢盛春先生,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于中国人民银行江西省分
行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限
责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)。2003 年进入长城基金管理有限公司,历任
上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理。
    车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限

公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一

处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研

员等职务。

    2、本基金基金经理简历

    储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。

具有 10 年证券从业经历。2008 年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品

牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自 2015 年 5 月 11 日至今任“长城稳固收益

债券型证券投资基金”基金经理,自 2015 年 8 月 11 日至今任“长城久惠保本混合型证券

投资基金”基金经理,自 2015 年 10 月 15 日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”

和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 5 月 12 日至今任“长城久

润保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 7 月 21 日至今任“长城久源保本混合

型证券投资基金”基金经理,自 2017 年 3 月 16 日至今任“长城久恒灵活配置混合型证券

投资基金”基金经理。

     马强先生,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、

北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限

公司。2012 年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、 “长城积极增利

债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型

                                        16
                                          长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


 证券投资基金”和 “长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理,自 2015

 年 6 月 24 日至 2017 年 3 月 16 日任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

 现任公司固定收益部副总经理,自 2015 年 12 月 15 日至今任“长城久鑫保本混合型证券

 投资基金”和“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 4 月 15

 日至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 4 月 28 日至今任“长

 城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 5 月 20 日至今任“长城久安保本

 混合型证券投资基金”和“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 7

 月 26 日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 11 月 4 日至

 今任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自 2017 年 7 月

 27 日至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长

 城新视野混合型证券投资基金”基金经理。

    蒋劲刚先生,天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳

市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限

公司,历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经

理。其中 2005 年 3 月至 2008 年 12 月兼任长城基金管理有限公司投资决策委员会秘书。自

2010 年 1 月至 2012 年 3 月任“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理。自 2010 年

11 月至 2014 年 9 月任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自

2015 年 3 月至 2016 年 7 月任“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

自 2012 年 3 月至 2017 年 7 月任“久嘉证券投资基金”基金经理,自 2017 年 5 月至今任“长

城久源保本混合型证券投资基金”、“长城久惠保本混合型证券投资基金”、“长城久祥保本

混合型证券投资基金”和“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2017 年 7

月至今任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

    本基金历任基金经理如下:

    李振兴先生自 2014 年 9 月 5 日至 2015 年 10 月 15 日担任本基金的基金经理。史彦刚

先生自 2014 年 7 月 30 日至 2016 年 5 月 20 日担任本基金的基金经理。

    3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

    熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。

    杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基

金经理。

    4、上述人员之间不存在近亲属关系。
                                           17
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (三)基金管理人的职责

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人应履行以下职责:

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    7、依法接受基金托管人的监督;

    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、

赎回的价格;

    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    10、编制季度、半年度和年度基金报告;

    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

    17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人
                                       18
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付

合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人

追偿;

    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管

理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人;

    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    26、建立并保存基金份额持有人名册;

    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (四)基金管理人承诺

    1、基金管理人承诺

    基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防

止违法行为的发生。

    2、基金管理人的禁止性行为

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
                                         19
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (五)基金经理承诺

    1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

    2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

    3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息;

    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    (六)基金管理人的内部控制制度

    健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、

稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控

制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。

    1、风险控制的目标

    公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、

健康发展的基金管理实体。具体目标是:

   (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;

   (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制

和监督机制;

   (3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额持

有人利益最大化;

   (4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,

维护公司股东的合法权益;

   (5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。

    2、建立风险控制制度的原则

    公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在

建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:

    (1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

    (2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内

部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
                                       20
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部

门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的

独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;

   (4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的

权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公司

任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;

   (5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境

的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

   (6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和制

度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格

的批准程序。

   3、风险控制的主要内容

   (1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;

   (2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;

   (3)建立公司风险控制程序;

   (4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;

   (5)确定公司风险控制的路径和措施;

   (6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机制。

    4、风险控制体系

    公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效

的多级风险防范体系:

    (1)一级风险防范

    一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

    董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工

作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规

性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进

行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制

与审计委员会的基本职能为:

    ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。


                                       21
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部

控制制度的合法合规性、合理性和有效性。

    ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中

国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。

    ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。

    ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。

    ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制

工作的有效性,并提出改进意见。

    ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。

    ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。

    ⑨董事会安排的其他事项。

    公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照

中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。

    (2)二级风险防范

    二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风

险进行的预防和控制。

    投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,

对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性

的目的。其在风险控制中主要职责为:

    ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;

    ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;

    ③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;

    ④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;

    ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。

    监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,

对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要

职责是:

    ①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和

事后审查方案;

    ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;
                                      22
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    ③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;

    ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。

    (3)三级风险防范

    三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

     公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风

 险控制措施,达到:

    ①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、

业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;

    ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务

凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控

制在最小范围内。

    5、基金管理人关于内部合规控制声明书

    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。




                                       23
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                 四、基金托管人

    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

    法定代表人:陈四清

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门信息披露联系人:王永民

    传真:(010)66594942

    中国银行客服电话:95566

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕

士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开

展托管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券

商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管

等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析

等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至 2017 年 09 月 30 日,中国银行已托管 637 只证券投资基金,其中境内基金 600

只,QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

    (四)托管业务的内部控制制度

    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,

秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部

风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内

                                            24
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

    2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准

则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效

保证托管资产的安全。

    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监

督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及

时向国务院证券监督管理机构报告。




                                        25
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                              五、相关服务机构

   (一)基金份额发售机构
   1、直销机构
   (1)长城基金管理有限公司深圳直销中心
   地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
   电话:0755-23982244
   传真:0755-23982259
   联系人:黄念英
   (2)长城基金管理有限公司北京直销中心
   地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 916、917 室
   电话:010-88091157
   传真:010-88091075
   联系人:王玲
   (3)长城基金管理有限公司上海直销中心
   地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1804 室
   电话:021-51150756
   传真:021-51150756
   联系人:余海斌
   (4)网上直销
   个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购手续,具体交
易细则请参阅本公司网站相关信息。
   网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/

   2、代销机构
     (1) 中国银行股份有限公司
     住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
     办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
     法定代表人:田国立
     联系人:宋亚平
     客服电话:95566
     网址:www.boc.cn
     (2) 中国建设银行股份有限公司
     注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
     办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
                                       26
                                  长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:王洪章
联系人:张静
电话:010-66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:胡迪峰
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号
法定代表人:周慕冰
联系人:马秀艳
电话:010-85108206
传真:010-85109230
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(5) 招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:穆欣欣

                                  27
                                   长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:010-63636104
传真:010-68560661
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(7) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65541230
客户服务电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com/
(8) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:孔超
电话:010-66223588
传真:010-66226045
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(9) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:唐苑
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(10) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:冯博

                                    28
                                 长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:021-50979511
传真:021-50979375
网址:http://bank.pingan.com/
客户服务电话:95511-3
(11) 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
办公地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:王璇
联系电话:0755-25188269
传真:0755-25188794
客服电话:4001961200
公司网站:www.961200.net
(12) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:杨亢
电话:0769-22866270
传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(13) 泉州银行股份有限公司

注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

联系电话:0595-22551071

联系人:董培姗

客服电话:400-8896-312

公司网站:www.qzccbank.com
(14) 宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:邱艇
                                 29
                                    长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:0574-87050397

客服电话:95574

公司网站:www.nbcb.cn
(15) 武汉农村商业银行股份有限公司

住所:武汉市江岸区建设大道 618 号

法定代表人: 徐小建

联系人:邹君

联系电话:027-85497270

客服热线:96555

网站:www.whrcbank.com
(16) 渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
网站:www.ewww.com.cn
(17) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客户服务热线:0755-33680000,4006666888
网址:www.cgws.com
(18) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
                                    30
                                  长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


联系人:林洁茹
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(19) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(20) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
法定代表人:徐丽峰
联系电话:0791-86281305
联系人:周欣玲
客户服务电话:4008222111
网址:www.gsstock.com
(21) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666
网址: www.gtja.com
(22) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法人代表人:何如
联系人:李颖

                                  31
                                   长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(23) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219991
传真:021-23219100
联系人:程丽辉
客服电话: 4008888001、95553
网站:www.htsec.com
(24) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(25) 平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-33830395
全国统一客户服务热线:4008816168
网址:www.pingan.com
(26) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔

                                   32
                                  长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:021-33388215
传真:021-33388224
客服电话:95523/4008895523/4008000562
网址:www.swhysc.com
(27) 世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:姜昧军
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199599
网址:www.csco.com.cn
(28) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(29) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
电话: 021-38565547
联系人:乔琳雪
网址: www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
(30) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:田嶶
电话:(010)66568047

                                  33
                                  长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


咨询电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(31) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
联系人:黄婵君
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(32) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:010-85130577
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
开放式基金咨询电话:4008888108
(33) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李炜
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(34) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超

                                  34
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    客户服务电话:95548
    公司网址:www.citicssd.com
    (35) 安信证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
              深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
    法定代表人:牛冠兴
    联系人:郑向溢
    电话:0755-82558038
    传真:0755-82558355
    客服电话:4008001001
    网址:www.essence.com.cn
    (36) 光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
    法定代表人:薛峰
    电话:021-68816000
    传真:021-68815009
    联系人:李芳芳
    客服电话:10108998、4008888788
    公司网址:www.ebscn.com
    (37) 中国中投证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
    法定代表人:龙增来
    联系人:刘毅
    电话:0755-82023442
    传真:0755-82026539
    客服电话:400-600-8008、95532
    网址:www.china-invs.cn
    (38) 西部证券股份有限公司
    住所:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
    地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

                                      35
                                  长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
电话:029-87406168
传真:029-87406387
客服热线:95582
网址:www.westsecu.com.cn
(39) 华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(40) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
电话:010-60833889
客户服务电话:95548
网站:www.cs.ecitic.com
(41) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:张慎修
联系人:张曼
电话:010-52723273
传真:0755-83025991
客户服务电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(42) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人:祝献忠

                                   36
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    联系人:李慧灵
    联系电话:010-58315221
    传真:010-58568062
    客服电话:010-58568118
    公司网站:www.hrsec.com.cn
    (43) 大同证券有限责任公司
    注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
    办公地址:山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
    法定代表人:董祥
    联系人:薛津
    客户服务热线:400-7121-212
    网址:www.dtsbc.com.cn
    (44) 东兴证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
    法定代表人:徐勇力
    联系人:汤漫川
    电话:010-66555316
    传真:010-66555246
    客服电话:400-8888-993
    公司网站:www.dxzq.net.cn
    (45) 信达证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
    法定代表人:张志刚
    联系人:唐静
    联系电话:010-83252182
    传真:010-63080978
    客服电话:95321
    公司网址:www.cindasc.com
    (46) 广发证券股份有限公司
    注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
    法定代表人:孙树明

                                      37
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


 联系人:黄岚
 电话:020-87555888
 传真:020-87557985
 客服电话:95575 或致电各地营业网点
 公司网站:www.gf.com.cn

(47) 西南证券股份有限公司
 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
 法定代表人:余维佳
 联系人:张煜
 电话:023-63786141
 客服电话:4008096096
 公司网站:www.swsc.com.cn
 (48) 中国国际金融股份有限公司
 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
 法定代表人:李学东
 电话:010-85679888
 传真:010-85679535
 联系人:秦朗
 客服电话:400-910-1166
 网站:www.cicc.com.cn
 (49) 中信期货有限公司
 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
 室、14 层
 法定代表人:张磊
 联系人:洪成
 电话:0755-23953913
 传真:0755-83217421
 客服电话:400-990-8826
 公司网站:www.citicsf.com
 (50) 申万宏源西部证券有限公司
 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
 室
 法定代表人:李季
                                     38
                                 长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


联系人: 李巍
传真:010-88085195
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(51) 国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
客户服务电话: 95310
网址:www.gjzq.com.cn
(52) 方正证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
法定代表人: 何其聪
联系人:高洋
联系电话:010-59355546
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
(53) 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
传真:021-54967032
联系人:丁晨
客服电话:95323
公司网站:www.cfsc.com.cn
(54) 南京证券股份有限公司
住所: 南京市江东中路 389 号
法定代表人: 步国旬
联系人:王万君
客服电话:95386
公司网站:www.njzq.com.cn
(55) 深圳众禄基金销售股份有限公司

                                  39
                                   长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


 地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
 法定代表人:薛峰
 联系人:童彩平
 电话:0755-33227950
 传真:0755-33227951
 客服电话:4006-788-887
 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
 (56) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
 法定代表人:陈柏青
 联系人:顾祥柏
 电话:13918979642
 客服电话:95188
 公司网址:www.fund123.cn
 (57) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
 法定代表人:汪静波
 联系人:徐诚
 联系电话:021-38509636
 客服电话:400-821-5399
 公司网站:www.noah-fund.com
 (58) 上海天天基金销售有限公司
 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
 法定代表人:其实
 联系人:黄妮娟
 联系电话:021-54509998
 客服电话:400-1818-188
 公司网站:www.1234567.com.cn

(59) 众升财富(北京)基金销售有限公司
 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
 法定代表人:李招弟
                                    40
                                   长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


 联系人:李艳
 联系电话:010-59497361
 传真:010-64788016
 客服电话:400-876-9988

 公司网站:www.zscffund.com

(60) 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

联系电话:010-62020088

客服电话:400-888-6661

公司网站:www.myfund.com

(61) 北京增财基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人:王昌庆

联系人:张蕾

联系电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811

公司网站:www.zcvc.com.cn

(62) 和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:吴阿婷

联系电话:0755-82721106

客服电话:400-9200-022

公司网站:licaike.hexun.com

(63) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人:杨文斌
联系人:胡锴隽

                                    41
                                    长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



联系电话: 021-20613635
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com

(64) 上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人:燕斌

联系人:凌秋艳

联系电话:021-52822063-8105

客服电话:4000-466-788

公司网站:www.66zichan.com

(65) 珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号

法定代表人:肖雯

联系电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

(66) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

客户服务热线:4008219031

公司网站:www.lufunds.com

(67) 上海中正达广投资管理有限公司

住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

法定代表人:黄欣

联系人:戴珉微

联系电话:021-33768132

客服电话:4006767523
                                    42
                                    长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


网址:www.zzwealth.cn

(68) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:李兴春

联系人:徐雪吟

联系电话:021-50583533-3011

客服电话:400-921-7755

网址:http://a.leadfund.com.cn/

(69) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人:陈勇军

电话:0755-83999913

传真:0755-83999926

客服电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(70) 深圳金斧子投资咨询有限公司
 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人:赖任军

联系人:张烨
 电话:0755-66892301

传真:0755-66892399

客服电话:400-9500-888

网址:www.jfzinv.com

(71) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人:陈超
                                    43
                                   长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


联系人:徐伯宇

电话: 010 8918 9285

传真: 010-89188000

客服电话:4000988511/ 4000888816

 网址:kenterui.jd.com

(72) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

联系人:马怡

电话: 010-56282140

客服电话:400-619-9059

 网址:www.fundzone.cn

(73) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王峰

电话: 025-66996699-887226

客服电话:955177

 网址:www.snjijin.com

(74) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

电话: 13818306630

客服电话:400-821-0203

 网址:www.520fund.com.cn

(75) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
                                   44
                                   长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人:张彦

联系人:文雯

电话:010-83363101

客服电话:400-166-1188

公司网站: 8.jrj.com.cn

(76) 上海挖财金融信息服务有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人:胡燕亮

联系人:李娟

电话:15002933896

客服电话:021-50810687

网址:www.wacaijijin.com

(77) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

法定代表人: 吴言林

联系人:李跃

电话:176 1215 4686

传真:021-53086809

客服电话:025-56663409

网址: www.huilinbd.com

(78) 上海云湾投资管理有限公司

住所:上海市浦东新区锦康路 308 号世纪金融广场 6 号楼 6 楼

法定代表人:戴新装

联系人:范泽杰

客服电话:400-820-1515

公司网站:www.zhengtongfunds.com

(79) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层
                                   45
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   法定代表人:张冠宇

   联系人:刘美薇

   电话:010-85870662

   传真:4008875666-129666

   客服电话:400-819-9868

   网址: www.tdyhfund.com

   (80) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司

   住所:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

   法定代表人: 吴雪秀

   联系人:徐越

   客服电话:400-001-1566

   公司网站:www.yilucaifu.com

   (81) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘

书有限公司)

   办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

   法定代表人: TAN YIK KUAN

   联系人:叶健

   电话:0755-89460500

   传真:0755-21674453

   客服电话:400-684-0500

   网址: www.ifastps.com.cn

   (82) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

   注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

   办公地址: 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

   法定代表人:陈刚

   联系人:张岩

   电话:0571-86655920

   传真:0571-85269200

   客服电话:0571-86915761
                                      46
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     网址:www.cd121.com

     (83) 北京植信基金销售有限公司

     注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

     办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

     法定代表人: 于龙

     联系人:吴鹏

     电话:010-56075718

     传真:010-67767615

     客服电话:400-6802-123

     网址:www.zhixin-inv.com

     (84) 上海有鱼基金销售有限公司

     注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

     办公地址:上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

     法定代表人:林琼

     联系人:徐海峥

     电话:021-64389188

     传真:021-64389188-102

     客服电话:4007676298

     网址:http://www.youyufund.com/

     (85) 天津万家财富资产管理有限公司

     注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413



     办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

     法定代表人: 李修辞

     联系人:王茜蕊

     电话:15321711533

     客户电话:010-59013842

     网址:www.wanjiawealth.com

     (86) 浙江同花顺基金销售有限公司

     住所:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
                                         47
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    法定代表人:凌顺平

    联系人:刘宁

    电话:18668036160

    客服电话:4008-773-772

    公司网站:http://www.5ifund.com

   基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并

及时公告。

   (二)基金注册登记机构

   名称:长城基金管理有限公司
   注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
   办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层
   法定代表人:何伟
   成立时间:2001 年 12 月 27 日
   电话:0755-23982338
   传真:0755-23982328
   联系人:张真珍
   客户服务电话:400-8868-666
   (三)律师事务所与经办律师
   律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
   注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
   负责人:张学兵
   电话:0755-33256666
   传真:0755-33206888
   联系人:李雅婷

   (四)会计师事务所和经办注册会计师
   会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
   住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
   执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
   电话:0755-25028023
   传真:0755-25026023
   联系人:昌华




                                       48
                                           长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                        六、基金的募集与基金合同的生效


    (一)基金的募集

    本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 5 月 12 日证监许可[2014]469 号文核准,

由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规

及基金合同募集,募集期自 2014 年 6 月 26 日至 2014 年 7 月 25 日,共募集 2,800,983,932.91

份基金份额,募集户数为 21,341 户。

    (二)基金合同的生效

    本基金的基金合同已于 2014 年 7 月 30 日正式生效。

    (三)基金的类型和运作方式

    基金的类型:保本混合型。

    基金的运作方式:契约型开放式。

    (四)基金存续期限

    不定期。

    (五)发售对象

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机

构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。




                                            49
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                           七、基金份额的申购与赎回

    (一)申购和赎回场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点详见本招募说明书“五、
相关服务机构”。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应
当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的
申购与赎回。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接收的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
    (三)申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“后进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序的相反顺序进行
赎回;
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
                                        50
                                           长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (四)申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;
基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。投资者在提交赎回申请时,必须有足够的
基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;
基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申
购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以
注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
    (五)申购和赎回的数量限制
    1、自 2015 年 10 月 12 日起,本基金首次申购和追加申购的最低金额由 1000 元调整为
10 元;本基金每笔赎回申请不得低于 100 份,全额赎回时不受该限制。
    2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中
国证监会备案。
    (六)申购和赎回的费用

    1、本基金的申购费用

    在本基金的保本周期内,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人可以多次申购本

基金,适用费率按单笔分别计算。

    本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资

者实施差别的申购费率。具体如下:

    (1)申购费率

                    申购金额(含申购费)                 申购费率

                                           51
                                           长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


                        100 万元以下                       1.2%

                  100 万元(含)-300 万元                   0.8%

                  300 万元(含)-500 万元                   0.4%

                    500 万元以上(含)                   每笔 1000 元

    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

    (2)特定申购费率
                  申购金额(含申购费)                   申购费率

                        100 万元以下                      0.24%

                  100 万元(含)-300 万元                  0.16%

                  300 万元(含)-500 万元                  0.08%

                    500 万元以上(含)                   每笔 1000 元

    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
    本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基
金的市场推广、销售等各项费用。
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“长城久鑫灵活
配置混合型证券投资基金”,申购费率最高不超过 5%,具体费率届时将依照《信息披露办
法》的有关规定另行公告。
    2、本基金的赎回费用
    在本基金的保本周期内,本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减,费率如下:
                           持有期                       赎回费率

                           1 年以内                       2.0%

                        1 年(含)-2 年                    1.5%

                        2 年(含)-3 年                    1.0%

                        3 年(含)以上                        0

    注:上表中的“年”指 365 个自然日。

                                           52
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的 25%归基金财
产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“长城久鑫灵活
配置混合型证券投资基金”,赎回费率最高不超过 5%,具体费率届时将依照《信息披露办
法》的有关规定另行公告。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要
手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
    (七)申购份额与赎回金额的计算
    1、申购份额的计算
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费金额)
    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
    例:投资者申购本基金 100,000 元,对应的申购费率为 1.2%,假设 T 日基金份额净值
为 1.150 元,其获得的基金份额计算如下:
    净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
    申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
    申购份额=98,814.23/1.150=85,925.42 份
    即投资者缴纳申购款 100,000 元,获得 85,925.42 份本基金的基金份额。
    2、基金赎回金额的计算
    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
    赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    例:假设 T 日本基金的基金份额净值为 1.325 元,投资者赎回其持有的 100,000 份基
金份额,持有期 10 个月,对应的赎回费率为 2.0%,则:
    赎回总额=100,000×1.325=132,500 元
    赎回费用=132,500×2.0%=2,650 元
    赎回金额=132,500-2,650=129,850 元
                                          53
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    即投资者赎回其持有的 100,000 份本基金的基金份额,获得赎回金额 129,850 元。
    3、基金份额净值计算公式
    T 日基金份额净值=T 日收市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数量
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生
的误差在基金财产中列支。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    4、申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,
有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
    5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    (八)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。

    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

    6、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30 个

工作日内视情况暂停本基金的日常申购业务(含转换转入业务)。

    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指

定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投

资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。
                                          54
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金

管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量

的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依

据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持

有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除

时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    (十)巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
    (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20
个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
    3、巨额赎回的公告

                                         55
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒
体上刊登公告。
    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
    3、如暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披
露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告;
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重
新开放的公告。
    (十二)基金转换
    基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理
人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用,费用详
情请参见本招募说明书第十五部分“基金的费用与税收”。
    基金管理人已开通本基金与长城灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指
数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城
安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型
证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券
投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长
城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证
券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长
城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、
长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久
祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混
合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、
长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合
型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长
城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长
灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城久嘉创
新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金之间的基金转换业务。
    (十三)基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

                                       56
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
    (十四)基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
    (十五)定期定额投资计划
    “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、
扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动
完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
    本基金管理人已通过中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、光大银
行、中信银行、北京银行、浦发银行、平安银行、深圳农村商业银行、东莞农村商业银行、
泉州银行、宁波银行、武汉农商行、中信建投证券、长城证券、广发证券、申万宏源证券、
申万宏源西部证券、西南证券、平安证券、中泰证券、国泰君安证券、华融证券、国信证
券、华西证券、中投证券、信达证券、银河证券、广州证券、长江证券、华宝证券、国盛
证券、安信证券、中信证券、中信证券(山东)、招商证券、世纪证券、兴业证券、海通证
券、中信期货、华鑫证券、南京证券、深圳众禄基金销售股份有限公司、蚂蚁(杭州)基
金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公
司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京增财基
金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海联泰资产管
理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、深圳富济财
富管理有限公司、深圳金斧子投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北
京汇成基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京苏宁基金销
售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京唐鼎耀
华投资咨询有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、奕丰金融服务(深圳)
有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、天津万家财富
资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司等机构为投资者提供本基金定期定额投
资的服务,详情请查阅相关公告。

                                       57
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (十六)基金的冻结和解冻
   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。




                                      58
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                八、基金的保本

    (一)保本

    在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金

额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额部分即

为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该

差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份额持

有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额

的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保

本金额,由基金管理人根据当期有效的《基金合同》或基金管理人与保本义务人签署的《保

证合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人。

    认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用

及募集期间的利息收入之和。

    过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额

在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。

    从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期

并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。

    基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定

的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。

    (二)保本周期

    最长 3 年。第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至最长三个公历年后对应日止,

如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期

自基金管理人公告的保本周期起始日起至最长三年后对应日止,如该日为非工作日,则保

本周期到期日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则

中确定下一个保本周期的起始时间。

    (三)保本周期目标收益率

    本基金保本周期最长为 3 年,在每一保本周期内均设置该保本周期的目标收益率,在

运作期间,如本基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或超过预设目标收益率,则

管理人将在满足条件之日起 10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提前到期日

距离满足条件之日起不超过 20 个工作日),并进入到期操作期间及过渡期,在过渡期最后

                                        59
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


一个工作日本基金净值折算为 1.00 元。过渡期结束后,本基金将进入下一保本周期,同时

重新开始计算下一保本周期的目标收益率。本基金基金合同生效后首个保本周期的目标收

益率为 18%,此后每个保本周期的目标收益率将由基金管理人届时在相关公告中披露。

    (四)适用保本条款的情形

    1、基金份额持有人认购并持有到期的基金份额、或过渡期申购并持有到期的基金份额、

或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额;

    2、对于前条所述持有到期的基金份额,基金份额持有人作出下列选择,均适用保本条

款:

    (1)保本周期到期后赎回基金份额;

    (2)保本周期到期后从本基金转换到管理人管理的其他基金;

    (3)保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有基金

份额;

    (4)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本

基金份额转为变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

    (五)不适用保本条款的情形

    1、在保本周期到期日,基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入

当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本

周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额;

    2、基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额;

    3、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在

基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;

    4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;

    5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形,且担保人不同意继

续承担保证责任;

    6、在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;

    7、因不可抗力等原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的。




                                        60
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                              九、基金保本的保证

   (一)基金保本的保证

   本节所述基金保本的保证责任仅适用于第二个保本周期。就第二个保本周期而言,本

基金的担保人为中国投融资担保股份有限公司或《基金合同》规定的其他机构,担保人为

本基金保本提供不可撤销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人过渡期申购并持有

到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持

有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分,保

证期限为基金保本周期到期日起六个月止。

   自第二个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保

本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本

周期开始前公告。

   (二) 担保人基本情况

    本基金第二个保本周期由中国投融资担保股份有限公司作为担保人,为基金管理人的

保本义务提供连带责任担保。中国投融资担保股份有限公司有关信息如下:

    名称:中国投融资担保股份有限公司

    住所:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层

    办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层

    法定代表人:黄炎勋

    成立日期:1993 年 12 月 4 日

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:4,500,000,000 元人民币

    经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担

保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全

担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与

担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策

划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产

品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有

关规定办理。

   其他:中国投融资担保股份有限公司(以下简称“中投保”)的前身为中国经济技术投

                                         61
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


资担保有限公司,是经国务院批准特例试办,于 1993 年 12 月 4 日在国家工商行政管理局

注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。中投保由财政部和原

国家经贸委共同发起组建,初始注册资本金 5 亿元,2000 年中投保注册资本增至 6.65 亿元。

2006 年,经国务院批准,中投保整体并入国家开发投资公司,注册资本增至 30 亿元。2010

年 9 月 2 日,中投保通过引进知名投资者的方式,从国有法人独资的一人有限公司,变更

为中外合资的有限责任公司,并通过向投资人增发注册资本,将中投保的注册资本金增至

35.21 亿元。经资本公积金转增,于 2012 年 8 月 6 日将注册资本金增至 45 亿元人民币。2013

年,公司分别获得中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际

资信评估有限公司给予的金融担保机构长期主体信用等级 AA+。

    (三)担保人出具《长城久鑫保本混合型证券投资基金保证合同》(全文详见附件)。

基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该《保证合同》的约定。本基金保本由担保

人提供不可撤销的连带责任保证;对基金份额持有人过渡期申购并持有到期的、或从上一

保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保证范围为保本赔付差额,即在保本

周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期

并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计

分红款项之和低于其保本金额的差额部分。

    担保人保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。

    担保人承担保证责任的最高限额不超过按第二个保本周期起始之日确认的基金份额所

计算的过渡期申购及从上一保本周期转入的保本金额。

    担保人的保证责任以《保证合同》为准。基金管理人应当保证《基金合同》中的相关

内容的约定与《保证合同》的约定相符。

    (四)保本周期内,担保人出现足以影响其履行《保证合同》项下保证责任能力情形

的,应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人。基金管理人在接到通知之日起

3 个工作日内通知基金托管人并应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,并在接到

通知之日起 5 个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定担保人已丧失履行《保证合

同》项下保证责任能力或宣告破产的情况下,基金管理人应在接到通知之日起 60 日内召集

基金份额持有人大会,就如下事项进行表决:

    1、更换担保人;

    2、变更基金类别;

    3、《基金合同》终止;
                                          62
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    4、法律法规或中国证监会规定的其他事项。

    (五)保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过,并且担保人的更

换必须符合基金份额持有人的利益。

    保本周期内更换担保人的程序:

    1、提名

    新任担保人由基金管理人提名。

    基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件:(1)具有法律法规和中国证监会规

定的担任基金担保人的资质和条件;(2)符合基金份额持有人的利益。

    2、决议

    基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议,该决议需经参加大会的基金份

额持有人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)表决通过。

    3、核准

    基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。

    4、签订《保证合同》

    更换担保人经中国证监会核准后,基金管理人与新任担保人签订《保证合同》。

    5、公告

    基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告更

换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合同》。

    6、交接

    原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时向基金管

理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及时接收。

    保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由

继任的担保人承担。在新任担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。

    (六)如果符合条件的基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转

入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保

本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额(低出的部分即为“保本赔付差额”),且基

金管理人无法全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后五个工作日内,向

担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的

本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金

管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的
                                       63
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


《履行保证责任通知书》后的五个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项

划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该差额支付

给基金份额持有人。

    若基金管理人及担保人未履行全部或部分《基金合同》及《保证合同》约定的保本义

务及担保责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额持有人有权根据《基金合

同》第二十四部分“争议的处理”约定,直接就差额部分向基金管理人或担保人追偿,但

基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。

    担保人将代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后

即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与

支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。

    (七)除本部分第(五)款所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证

责任相关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保

证责任:

    1、在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周

期内的累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额的;

    2、基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在当期保本

周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基金份额;

    3、基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换入的基金份额,或因投资人的现金红

利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构将投资人的

现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额;

    4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

    5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任;

    6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

    7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的;

    8、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法

律法规要求进行修改的除外。
                                       64
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (八)保本周期届满时,基金管理人认可的其他符合条件的担保人或保本义务人为本

基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签订《保证合同》

或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的,本基金继

续存续并进入下一保本周期;否则,本基金变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变

更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”,担保人不再为该混合型基金承担保证责任。

    (九)担保费由基金管理人从基金管理费收入中列支。

    本基金担保费逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费

之后的 5 个工作日内向担保人支付担保费。担保人收到款项后的 5 个工作日内向基金管理

人出具合法发票。

    每日担保费计算公式:

    每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2‰×1/当年日历天数。

    担保费计算期间自第二期保本周期起始之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周

期到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。

    (十)《保证合同》的主要内容

    担保人就本基金的第二个保本周期内基金管理人对基金份额持有人过渡期申购并持有

到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行

提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。

    《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依

《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人,其购买基

金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

    除非本《保证合同》另有约定,本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合

同》中的“释义部分”具有相同含义。

    1、保证的范围和最高限额

    (1)本基金为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期的基金份额提供的保本金额(以下简称“保本金额”)为:其过渡期申购

并持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保

本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日所代表的基金资产净值之和。

    (2)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人

过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可

赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于保
                                        65
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。

    (3)除上述基金份额持有人过渡期申购并持有到期,以及从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期的基金份额之外,基金份额持有人申购或转换入,以及在保本周期到期

日前(不包括该日)赎回或转换出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最

高限额不超过当期保本周期起始日确认的保本金额。

    (4)保本周期到期日是指本基金保本周期(如无特别指明,本合同所指保本周期即为

本基金第二个保本周期)届满的最后一日。本基金的保本周期为 3 年,自当期保本周期起

始日起至 3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个

工作日。但在保本周期内,如果基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或超过保本

周期目标收益率,则管理人将在基金份额累计净值收益率连续达到或超过保本周期目标收

益率的第 15 个工作日当日起 10 个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期。如果保本

周期提前到期的,保本周期到期日为管理人公告的保本周期提前到期日(提前到期日距离

基金份额累计净值收益率连续达到或超过保本周期目标收益率的第 15 个工作日当日起不

超过 20 个工作日),但不得晚于当期保本周期起始日起 3 个公历年后的对应日(如为非工

作日,则顺延至下一工作日)。

    2、保证期间

    保证期间为基金保本周期到期日起六个月。

    3、保证的方式

    在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。

    4、责任分担及清偿程序

    (1)基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的

权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款

项等)。如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转

入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期内

的累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保

本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面《履行保

证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基

金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基

金托管人处开立的账户信息)。

    (2)担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,
                                        66
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处

开立的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金

额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证

责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人

负责,担保人对此不承担责任。

    (3)基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保

本赔付差额支付给基金份额持有人。

    (4)如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期

内的累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本合同

上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额

持有人可以根据《基金合同》第二十四部分“争议的处理和适用的法律”约定,直接向基

金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人追偿

的,仅得在保证期间内提出。

    5、适用法律及争议解决方式

    本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商

不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲

裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。




                                        67
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                               十、保本周期到期

    (一)保本周期到期后基金的存续形式

    保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,

该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未

能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为“长城久鑫灵

活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率

等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管

人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,依照《信息披露办

法》的有关规定提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

    如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合

同的规定终止。

    (二)保本周期到期的处理规则

    1、本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 3 个工作日(含第 3 个工

作日)。

    2、在本基金保本周期到期操作期间,基金份额持有人可以做出如下选择:

    (1)赎回基金份额;

    (2)将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金;

    (3)本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管

理人的公告转入下一保本周期;

    (4)本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后的“长城久鑫

灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

    3、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以部

分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。

    4、无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购、或过渡期申购、或从上

一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在保本周期到期操作期间的赎回和转

换支付赎回费用和转换转出费用等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“长

城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率体

系。

    5、本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,本基金符合保本基

                                         68
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额;如基金份额

持有人没有作出到期选择,本基金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份

额持有人选择了继续持有变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

    6、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30

个工作日内视情况暂停本基金的日常申购和转换业务。

    7、在保本周期到期操作期间,本基金将暂停办理申购和转换转入业务。

    8、基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出的价格以申请当

日收市后本基金基金份额净值计算。

    9、在保本周期到期操作期间,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财

产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

    (三)保本周期到期的保本条款

    1、认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额

持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继

续持有变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,其基金份额都适

用保本条款。

    2、若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份

额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金,或

者选择或默认选择继续持有进入下一保本周期的基金份额或变更后的“长城久鑫灵活配置

混合型证券投资基金”基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日所对应的资产净值

加上其持有期间的累计分红金额之和低于其保本金额(差额部分即为保本赔付差额),基金

管理人均应向基金份额持有人补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。

    3、无论采取何种方式作出到期选择,持有人将自行承担保本周期到期日后(不含保本

周期到期日)的基金份额净值波动风险。

    (四)本基金转入下一保本周期的方案

    保本周期届满时,基金管理人认可的其他符合条件的担保人或保本义务人为本基金下

一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签订《保证合同》或《风

险买断合同》,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的基金存续要求的,本基金继

续存续并进入下一保本周期。

    1、过渡期

    到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过
                                         69
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


渡期;过渡期最长不超过 30 个工作日。具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前公告

的到期处理规则中确定。

    2、过渡期申购

    (1)基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿

付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。

    (2)过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本

基金基金份额净值为基准进行计算。

    (3)对于过渡期申购的基金份额,基金份额持有人将自行承担过渡期申购之日至过渡

期最后一日(含该日)期间的基金份额净值波动风险。

    (4)过渡期申购费率

    过渡期申购具体费率在届时的《招募说明书》中列示。

    过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等各项费用。

    (5)过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公

告。

    (6)在保本周期到期操作期间截止日,如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一

个保本周期的基金份额所对应的资产净值不低于本基金担保人或者保本义务人提供的下一

保本周期保证额度或保本偿付额度上限,则本基金不设立过渡期申购。

    (7)过渡期内,基金管理人应使基金财产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人

免收该期间的基金管理费和基金托管费。

    3、下一保本周期基金资产的形成

    对于投资人过渡期申购的、上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周

期的基金份额,转入下一保本周期的转入金额等于相应基金份额在下一保本周期开始前一

工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。

    4、基金份额折算

    过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折算日。

    在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基

金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的

基金份额)在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为

1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整。
                                       70
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换转入

或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算的影响。

    5、开始下一保本周期运作

    折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。

    基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期的

基金份额以及过渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周期的保本条款。

    本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。

    自本基金下一保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期

定额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月。

    投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转换转入本基金基金份额的,相应基金

份额不适用下一保本周期的保本条款。

    (五)转为变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”资产的形成

    保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金变更为“长城久鑫灵活配置混

合型证券投资基金”。

    1、如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上

其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额(差额部分即为保本

赔付差额),基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。

    2、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金

份额,选择或默认选择转为变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的,转入

金额等于选择或默认选择转为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在“长

城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净

值。

    3、变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金管

理人提前予以公告。

    (六)保本周期到期的公告

    1、保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人应

依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公

告。

    2、保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“长城久鑫灵活

配置混合型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“长城久鑫配置混合型证券投资基
                                       71
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


金”的招募说明书中公告相关规则。

    3、在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。

    (七)保本周期到期的赔付

    1、在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金

份额持有人履行保本差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基

金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。

担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内,将需代偿的金额

划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。

    基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日内将保本赔付差额支付给基金份

额持有人。

    2、保本赔付资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。
    3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。




                                       72
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                               十一、基金的投资管理

    (一)保本周期内的投资

    1、投资目标

    本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产
的稳定增值。

    2、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行
的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转
换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等;风险资产为
股票、权证等。

    本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、
权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的
比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净
值的 5%。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

    3、投资策略

    本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配

置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。

    (1)大类资产配置策略

    本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以

下简记为“CPPI”)和时间不变性投资组合保险策略(Time Invariant Portfolio Protection,

以下简记为“TIPP”),建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整安全资产与风险资

产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值

增值。

    1)CPPI 投资策略

    ①策略介绍


                                         73
                                               长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   CPPI投资策略的基本步骤可分为以下三步:

   第一步,利用CPPI模型,根据保本周期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本

值为保本金额的100%)和合理的贴现率,确定基金当期投资于安全资产的最小比例,即投

资组合的安全底线。

                                        F0  FT * e r*T

   第二步,根据数量模型,通过对无风险利率、市场波动趋势等参数的预测,确定安全

垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数确定当期投资风险资产的最大比

例,其余资产投资于安全资产。

                                        E0  M *(V0  F0 )

                                        D0  V0  E0

   第三步,结合市场实际运行状态,根据安全资产、风险资产的价值变动以及安全底线

的变化,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,进行投资组合管理,实现基金资产在

保本基础上保值增值。

                                        Vt  Vt 1  Dt  Et

                                        Ft  FT * e r (T t )

                                        Et  M (Vt  Ft )

                                        Dt  Vt  Et

   其中, r 表示无风险利率; T 表示保本期限;

    M 为风险乘数,0≤ M ≤3;
    F0 、 Ft 分别为期初、 t 期的安全底线;

    FT
         为保本周期末投资组合最低目标价值;
    V0 、 Vt 分别为基金资产组合在期初、 t 期的净值;

    Et                             Et
         为 t 期的风险资产价值;        为风险资产在 t 期的价值变动;

    Dt                             Dt
         为 t 期的安全资产价值;        为安全资产在 t 期的价值变动。

   ②风险乘数 M 值的调整方式和投资决策流程

   根据 CPPI 投资策略,在风险乘数 M 值保持固定时,根据投资组合资产净值的变化,本

基金需要动态调整安全资产、风险资产的比例。当市场波动较大时,为维持固定风险乘数


                                                74
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


M 值,频繁的资产调整将给基金带来较高的交易成本;另一方面,预期未来市场环境将发

生较大变化时,固定风险乘数 M 值可能会限制资产的灵活调整。

    因此,本基金对于风险乘数 M 值采用定期调整与特殊情形下灵活调整相结合的方式。

一般地,本基金根据研究部每月提交的投资策略报告,拟定下月风险乘数 M 值范围报投资

决策委员会审批,之后根据投资决策委员会的决议,在风险乘数 M 值范围内进行灵活调整。

另一方面,若已发生或预期将发生引起市场波动率急剧加大的事件,本基金亦将对风险乘

数 M 值进行及时的调整。

    风险乘数 M 值的投资决策流程分为以下三步:

    第一步,研究部金融工程小组、宏观策略小组对宏观经济、证券市场从定量、定性两

个方面进行分析,其中,定量分析是预测分析市场波动率等参数;定性分析包括宏观经济

运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况等分析。研究部为本基金提出投资

策略报告,基金经理以此作为风险乘数 M 值的投资决策依据;对于可能对证券市场造成重

大影响的突发事件,研究部及时提出投资建议。

    第二步,基金经理参考研究部提交的投资策略报告,拟定基金风险乘数 M 值范围报投

资决策委员会审批。

    第三步,投资决策委员会对基金经理上报的风险乘数 M 值范围配置提案召开投资决策

会议,投资决策委员会通过会议决议后,以书面形式下达给基金经理,由基金经理具体实

施。

    为控制风险,在投资管理过程中,本基金规定风险乘数 M 值不超过 3。

    2)TIPP 投资策略

    当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是保证本金的安全,而且还要求将基

金的收益能得到一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此,在

CPPI 策略的基础上引入 TIPP 策略。

    TIPP 的投资策略是改进 CPPI 中安全底线的调整方式,当投资组合的价值上升时,安

全底线随着收益水平进行调整,即每当收益率达到一定的比率,则将安全底线相应提高一

定的比例。这样无论以后市场如何变化,当前投资者所获的部分收益在期末都能得到保证。

    TIPP 在操作上大致与 CPPI 相同,唯一不同的是动态调整安全底线,并且这种调整一

般只在投资组合是盈利的情况下使用。TIPP 策略相比 CPPI 策略可投资于风险资产的额度

相应减少,因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体来说,TIPP 策略是一

种较 CPPI 更为保守的策略。
                                        75
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (2)安全资产投资策略

   1)债券投资策略

   本基金债券的收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、跨市场套

利以及把握市场低效或失效情况下的交易机会,主要包括以下几个方面:

   ①久期管理策略

   本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目

标平均久期,实现久期管理。

   本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。

   ②收益率曲线策略

   本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率

曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券

投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

   ③个券选择策略

   本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

   在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合

理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益

率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

   ④跨市场套利

   跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和

不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。本基金

将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场套利。

   ⑤把握市场低效或失效状况下的交易机会

   在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化

策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。

   A、新券发行溢价策略

   在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能
                                      76
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


获得超额收益。

    B、信用利差策略

    不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

    2)可转换债券投资策略

    当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。

本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权

价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可

转换债券的投资,创造超额收益。

    3)中小企业私募债券投资策略

    ①根据宏观经济环境及各行业的发展状况,优先投资于选择盈利能力稳定、经济周期

波动性较弱行业中的企业,并根据行业特征、所处阶段等因素对于不同行业进行排序;

    ②研究债券发行人的产业状况、市场竞争格局、行业政策、盈利能力、治理结构、特

殊事件风险等基本面信息,综合评价公司的长期竞争能力和运作风险;

    ③运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流状况

等方面进行综合评价,合理评估发行人财务风险;

    ④利用债券和可获取的信贷历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券

发行人的违约率,根据债券相关条款和可类比实际投资的回收情况,估算该债券的违约损

失率;

    ⑤债券评级的具体要求债券主体评级 BBB+以上(含),债项评级 AA 以上(含),同时

考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排

等;

    ⑥综合发行人各方面分析结果,确定合理的信用利差水平,利用市场的相对失衡,选

择溢价偏高、性价比较优的私募债品种进行投资。

    基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流

动性风险等各种风险。

    4)债券回购杠杆策略

    本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理

结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求债券资产的超额收益。
                                        77
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (3)风险资产投资策略

    1)股票投资策略

    本基金股票重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。

根据 CPPI 和 TIPP 策略,在股票投资限额之下,发挥基金管理人主动选股能力,控制股票

资产下行风险,分享股票市场成长收益。

    股票选择方面,本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状

况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力

的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变

化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时通过选择流动性高、风险低、具备中

期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,动态优化股票投资组合,控制流动性风险和集中

性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。

    2)新股申购策略

    本基金将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。本基金组合

的新股申购(含增发新股)策略主要是从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选

择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本

情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平,预测

新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提

下,获取较高的低风险收益。

    3)权证投资策略

    本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资

组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    4、投资限制
    (1)组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    1)本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安
全资产占基金资产的比例不低于 60%;
    2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

                                         78
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
    5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
    9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
    11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
    13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;
    15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;
    16)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
    (2)禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    1)承销证券;
    2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    3)从事承担无限责任的投资;
    4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
    5)向其基金管理人、基金托管人出资;

                                         79
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构
的规定,并履行信息披露义务。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    5、业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:3 年期银行定期存款税后收益率。
    本基金是保本混合型基金,保本周期最长为 3 年,以三年期银行定期存款税后收益率
作为本基金的业绩比较基准,体现了本基金的风险收益特征,能够使投资者理性判断本基
金产品的风险收益特征,合理衡量比较本基金保本保证的有效性。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及
时公告,不需要召开基金份额持有人大会。
    6、风险收益特征

    本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险

高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。

    7、基金的融资、融券

    本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

    (二)变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的投资

    1、投资目标

    本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市

公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。

    2、投资理念

    本基金坚持价值投资理念,结合投资时钟理论,通过深入的调查研究,寻找具有行业

优势及核心竞争力的公司,把握行业的轮动机会,追求基金资产的长期稳定增值。

    3、投资范围

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币

市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

                                         80
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%,债券等固定收益类投资占

基金资产的比例范围为 0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%;现金或者到

期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    4、投资策略

    (1)大类资产配置策略

    在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、

财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重

要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收

益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统

性风险及提高基金收益的目的。

    (2)行业配置策略

    本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照

行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标

的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,

不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定

的规律性。

    在衰退阶段,大多数行业的产能过剩将通货膨胀率冲击至很低位置,需求不足导致经

济增速较低,企业盈利能力下降。中央银行将通过降低利率的方式来刺激经济,在这一阶

段,债券将是最佳的投资类别,股票市场上,防御性的成长性行业,如消费品行业,相对

较好;

    在复苏阶段,随着衰退期的政策刺激,低利率逐渐刺激需求,企业利润企稳反弹,通

货膨胀率低位温和反弹,经济一片欣欣向荣。此时,周期性成长行业为最佳投资类别。

    随着需求的继续反弹,经济增速强劲,通货膨胀率将攀上高位,利率被动抬升,周期

轮动进入增长期,强周期性行业如建筑、石油石化、房地产等行业表现较好。

    为了抑制经济过热走势,利率将成为主要调控手段,企业盈利见顶,高通胀与低增长

将逐步到来,此时,全行业承担着高利率带来的负担,现金是最佳投资标的,股票市场中,

相对必需的消费品以及价值型行业,相对较好。

    (3)个股投资策略
                                       81
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。主要评价

维度包括:

   1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出。公司在细分行业中处于龙头位置,

具备核心竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、卓越的品牌

影响力等;

   2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;同时从盈利模式、公司治理、人

员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力;

   3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司,运用不同的估值方法

进行评估,挖掘具备安全边际的个股。

   (4)债券投资策略

   当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,

降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基

础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并

择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。

   1)久期管理策略

   本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目

标平均久期,实现久期管理。

   本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上

升时,建立较短平均久期组合或缩短现有债券资产组合的平均久期;当预测利率和收益率

水平下降时,建立较长平均久期组合或增加现有债券资产组合的平均久期。

   债券资产投资建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各

种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有 GDP、CPI、PPI、固定资产

投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量 M1/M2、新增贷款、新增存款、超额准

备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用以分析央行的货币政策,以判断市场利率变动

方向;另一方面,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响,从而引起债券

需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择建立和

调整最优久期债券资产组合。

   2)收益率曲线策略
                                      82
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率

曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券

投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

   3)个券选择策略

   本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

   在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合

理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益

率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

   4)跨市场套利

   跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和

不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。

   我国债券市场目前由交易所市场和银行间市场构成。由于其中投资群体、交易方式等

市场要素不同,使得两个市场在资金面、利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差

别。本基金将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场

套利。

   5)把握市场低效或失效状况下的交易机会

   在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化

策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。

   ①新券发行溢价策略

   在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能

获得超额收益。

   ②信用利差策略

   不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

   (5)现金管理

   本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理,

在满足赎回要求的前提下,有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金

融工具之间进行灵活配置。
                                      83
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (6)权证投资策略

    本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资

组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。

    此外,本基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。

本基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市

场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股

上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和

价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防

范风险的前提下,获取较高的低风险收益。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    5、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债总财富指数收益率。

    沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份股,

较好地反映了 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。

中债总财富指数的编制采用了银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜

台的双边报价、银行间债券市场的双边报价以及市场成员收益率的估值数据,并参考了中

国债券市场中部分核心成员的收益率估值数据,以更好地反映债券价格信息。中债总财富

指数是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

    本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为 0-95%,债券等资产投资范围为 0-95%。

本基金对沪深 300 指数和中债总财富指数分别赋予 55%和 45%的权重符合本基金的投资特性。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及

时公告。

    6、风险收益特征

    本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币

市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益的基金产品。

    7、投资限制

    (1)组合限制

    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基
                                         84
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

    1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

    6)本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%;债券等固定收益类投资

占基金资产的比例范围为 0-95%;

    7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    15)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。
                                         85
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

   (2)禁止行为

   为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

   1)承销证券;

   2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

   3)从事承担无限责任的投资;

   4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

   5)向其基金管理人、基金托管人出资;

   6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

   7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

   8)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限

制。

   8、基金的融资、融券

   本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

   (三)投资决策依据及程序
   1、决策依据
   (1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。
   (2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。
   (3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。
   2、投资决策程序
   (1)研究员定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告,为投资决策委员
会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件,及时提
出评估意见及决策建议;
   (2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益券种库,提供各券种的基本面情况及投
资要点分析;
   (3)行业公司研究小组负责建立和维护公司各层级股票库,提供重点股票的基本面情
况及投资要点分析;
   (4)基金经理和金融工程小组,根据 CPPI 和 TIPP 资产配置策略计算安全资产与风险
资产配置比例,报投资决策委员会审议;
   (5)投资决策委员会审议并确定大类资产配置比例,会议决定以书面形式下达给基金
经理;
                                       86
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     (6)基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,遵循 CPPI 和 TIPP 策略,
根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
     (7)基金经理在信用类固定收益资产投资前,固定收益研究员需按照《长城基金管理
有限公司固定收益投资管理办法》的规定对债券进行信用风险评价,符合信用标准的债券
方可进行投资。
     (8)在基金经理权限内的投资,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,根据规
定须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的,须经批准后实施。

     (四)基金管理人代表基金行使股东权利、债权人权利的处理原则及方法
     1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利、债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;
     2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
     3、有利于基金财产的安全与增值;
     4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。

     (五)投资组合报告

     本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年2月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日止,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号                项目                     金额(元)           占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                   31,492,200.88                           2.52
       其中:股票                                 31,492,200.88                           2.52
 2     基金投资                                               -                              -
 3     固定收益投资                            1,113,732,291.10                           89.14
       其中:债券                              1,113,732,291.10                           89.14
             资产支持证券                                     -                              -
 4     贵金属投资                                             -                              -
 5     金融衍生品投资                                         -                              -
 6     买入返售金融资产                           79,744,239.62                           6.38
       其中:买断式回购的买入返
                                                              -                              -
       售金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                   10,523,064.06                           0.84
 8     其他资产                                   13,877,425.32                           1.11
                                        87
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    9   合计                                     1,249,369,220.98                       100.00



 2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码                行业类别                    公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
    A   农、林、牧、渔业                                             -                         -
    B   采矿业                                             849,000.00                       0.07
    C   制造业                                           28,237,200.88                      2.38
        电力、热力、燃气及水生产和供
    D                                                                -                         -
        应业
    E   建筑业                                                       -                         -
    F   批发和零售业                                      2,406,000.00                      0.20
    G   交通运输、仓储和邮政业                                       -                         -
    H   住宿和餐饮业                                                 -                         -
        信息传输、软件和信息技术服务
    I                                                                -                         -
        业
    J   金融业                                                       -                         -
    K   房地产业                                                     -                         -
    L   租赁和商务服务业                                             -                         -
    M   科学研究和技术服务业                                         -                         -
    N   水利、环境和公共设施管理业                                   -                         -
    O   居民服务、修理和其他服务业                                   -                         -
    P   教育                                                         -                         -
    Q   卫生和社会工作                                               -                         -
    R   文化、体育和娱乐业                                           -                         -
    S   综合                                                         -                         -
        合计                                             31,492,200.88                      2.66


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                              占基金资产净值比
序号      股票代码         股票名称     数量(股)         公允价值(元)
                                                                                  例(%)
1          002376              新北洋          800,000        8,888,000.00                  0.75
2          300088          长信科技            800,000        6,264,000.00                  0.53
3          600285          羚锐制药            500,000        4,650,000.00                  0.39
4          002217              合力泰          310,600        3,106,000.00                  0.26
5          601222          林洋能源            300,000        3,042,000.00                  0.26
6          600297          广汇汽车            300,000        2,406,000.00                  0.20
7          600711          盛屯矿业            100,000           849,000.00                 0.07
8          600075          新疆天业            100,000           777,000.00                 0.07
9          603823              百合花          36,764            629,399.68                 0.05
10         002859          洁美科技            16,665            563,277.00                 0.05
                                          88
                                               长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)




 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组
序号                债券品种                    公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
    1    国家债券                                                     -                               -
    2    央行票据                                                     -                               -
    3    金融债券                                        442,331,780.00                           37.34
         其中:政策性金融债                              442,331,780.00                           37.34
    4    企业债券                                        127,278,602.10                           10.74
    5    企业短期融资券                                               -                               -
    6    中期票据                                                     -                               -
    7    可转债(可交换债)                                           -                               -
    8    同业存单                                        543,012,000.00                           45.84
    9    其他                                              1,109,909.00                            0.09
    10   合计                                           1,113,732,291.10                          94.02
注:“其他”为地方政府债。


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序                                                                             占基金资产净值比例
            债券代码           债券名称     数量(张)     公允价值(元)
 号                                                                                   (%)
1               160415         16 农发 15   2,800,000        274,036,000.00                       23.13
                               17 浦发银
2          111709489                        1,000,000         98,730,000.00                        8.33
                               行 CD489
                               17 民生银
2          111715458                        1,000,000         98,730,000.00                        8.33
                               行 CD458
                               17 广发银
2          111720282                        1,000,000         98,730,000.00                        8.33
                               行 CD282
                               17 招商银
3          111707303                        1,000,000         98,720,000.00                        8.33
                               行 CD303
4               160301         16 进出 01     800,000         78,312,000.00                        6.61
5               170204         17 国开 04     700,000         69,860,000.00                        5.90



6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


                                                89
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

      本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂

不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

      本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂

不参与国债期货交易。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

      本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注
(1)
      本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
(2)
      基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)其他资产构成
 序号                 名称                                   金额(元)
  1      存出保证金                                                                 87,825.08
  2      应收证券清算款                                                                     -
  3      应收股利                                                                           -
  4      应收利息                                                              13,787,022.83
  5      应收申购款                                                                  2,577.41
  6      其他应收款                                                                         -
  7      待摊费用                                                                           -
  8      其他                                                                               -
  9      合计                                                                  13,877,425.32
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


                                         90
                                          长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                        流通受限部分的公       占基金资产净        流通受限情况说
序号      股票代码          股票名称
                                          允价值(元)             值比例(%)             明

1          002859           洁美科技            563,277.00                0.05        新股锁定
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                                   十二、基金的业绩

     过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

     (截至2017年12月31日)
                                  净值增长      业绩比较     业绩比较基
                     净值增长
       时间段                     率标准差      基准收益     准收益率标      ①-③       ②-④
                       率①
                                    ②            率③         准差④
  基金合同生效日
(2014年7月30日)
至2014年12月31日        5.10%          0.22%       1.78%          0.01%           3.32%      0.21%
    2015年1月1日至
    2015年12月31日     20.33%          0.27%       3.37%          0.01%          16.96%      0.26%
    2016年1月1日至
    2016年12月31日     -2.32%          0.16%       2.76%          0.01%          -5.08%      0.15%
    2017年1月1日至
                        1.98%          0.07%       2.75%          0.01%          -0.77%      0.06%
    2017年12月31日
  基金合同生效日
(2014年7月30日)      25.98%          0.19%      10.65%          0.01%          15.33%      0.18%
至2017年12月31日
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。




                                           91
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                              十三、基金的财产

    (一)基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

    (二)基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

    (三)基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

    (四)基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。




                                       92
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                             十四、基金资产的估值

    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    (三)估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。

                                        93
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    5、中小企业私募债按成本估值。
    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。

                                        94
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

                                       95
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (七)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
    (八)特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
    2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。




                                       96
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                             十五、基金的收益分配

    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
    (三)基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。如基
金转型为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”,基金收益分配方式分为现金分红与红
利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定
媒体公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
    (六)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持

                                       97
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。




                                      98
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                            十六、基金的费用与税收

    (一)与基金运作有关的费用
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金的证券交易费用;
    (7)基金的银行汇划费用;
    (8)基金的开户费用、账户维护费用;
    (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.2%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    保本周期内,本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为“长城久鑫灵活配置混合
型证券投资基金”,则管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。
    (2)基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.2%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为“长城久鑫灵活配置混合
型证券投资基金”,则托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

                                        99
                                             长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


管人。
    在保本周期到期操作期间和过渡期间,基金管理人和基金托管人免收本基金的管理费和
托管费。
    上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、申购费用
    在本基金的保本周期内,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人可以多次申购本基
金,适用费率按单笔分别计算。

    本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资

者实施差别的申购费率。具体如下:
    (1)申购费率
                     申购金额(含申购费)                        申购费率

                       100 万元以下                                 1.2%

                  100 万元(含)-300 万元                            0.8%

                  300 万元(含)-500 万元                            0.4%

                     500 万元以上(含)                           每笔1000元

    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

    (2)特定申购费率
                    申购金额(含申购费)                   申购费率

                        100 万元以下                        0.24%

                    100 万元(含)-300 万元                  0.16%

                    300 万元(含)-500 万元                  0.08%

                      500 万元以上(含)                   每笔 1000 元

    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前
提下可将其纳入养老金客户范围。
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“长城久鑫灵活配
置混合型证券投资基金”,申购费率最高不超过5%,具体费率届时将依照《信息披露办法》

                                             100
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


的有关规定另行公告。
    2、赎回费用
    在本基金的保本周期内,本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减,费率如下:
                           持有期                            赎回费率

                           1年以内                            2.0%

                        1年(含)-2年                        1.5%

                        2年(含)-3年                        1.0%

                        3年(含)以上                           0

    注:上表中的“年”指 365 个自然日。
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“长城久鑫灵活配
置混合型证券投资基金”,赎回费率最高不超过5%,具体费率届时将依照《信息披露办法》
的有关规定另行公告。
    3、转换费用
    (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
    转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
    ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
    转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
    转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
    转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
    转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
    转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
    转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
    转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
    基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
    例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定
转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.050元,转出基金(长城货
币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.2%,则可得到的转换份额及基
金转换费为:
    转出金额=100,000×1=100,000 元
    转出基金赎回费=0
    转入总金额=100,000-0=100,000元

                                          101
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.2%)=1,185.77元
    转入净金额=100,000-1,185.77=98,814.23元
    转入份额=98,814.23/1.050=94,108.79份
    基金转换费=0+1,185.77=1,185.77元
    ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
    基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
    例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有满2年,决定转换为长城货币市场证券
投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.150元,转出基金对应赎回费率
为1.0%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
    转出金额=100,000×1.150=115,000元
    转出基金赎回费=115,000×1.0%=1,150元
    转入总金额=115,000-1,150=113,850元
    转入基金申购费补差=0
    转入净金额=113,850-0=113,850元
    转入份额=113,850/1=113,850份
    基金转换费=115,000×1.0%=1,150元
    (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
    (3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。
    (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
    4、本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本
基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低
于赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金税收

                                         102
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。




                                     103
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                           十七、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

    (二)基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。




                                        104
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                             十八、基金的信息披露

    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合

同》及其他有关规定。

    (二)信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披

露信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查

阅或者复制公开披露的信息资料。

    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。

    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披

露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    (五)公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。

    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招


                                         105
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在

公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就

有关更新内容提供书面说明。

    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合

同》、基金托管协议登载在网站上。

    2、保证合同

    保证合同作为保本基金的基金合同、招募说明书的附件,随基金合同、招募说明书一

同公告。

    3、基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒体上。

    4、《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生

效公告。

    5、基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每

周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网

站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金

份额累计净值登载在指定媒体上。

    6、基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或

者复制前述信息资料。

    7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

                                         106
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当

经过审计。

   基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

   基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒体上。

   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告

或者年度报告。

   基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公

场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

   8、临时报告

   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予

以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监

会派出机构备案。

   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件:

   (1)基金份额持有人大会的召开;

   (2)终止《基金合同》;

   (3)转换基金运作方式;

   (4)更换基金管理人、基金托管人;

   (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

   (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

   (7)基金募集期延长;

   (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金

托管部门负责人发生变动;

   (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

   (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分

之三十;

   (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

   (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

   (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处

                                       107
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

   (14)重大关联交易事项;

   (15)基金收益分配事项;

   (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

   (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

   (18)基金改聘会计师事务所;

   (19)变更基金销售机构;

   (20)更换基金登记机构;

   (21)本基金开始办理申购、赎回;

   (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

   (23)本基金发生巨额赎回并延期支付;

   (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

   (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

   (26)本基金合同约定的与保本期到期相关的公告;

   (27)中国证监会规定的其他事项。

   9、澄清公告

   在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即

对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

   10、基金份额持有人大会决议

   基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,

并予以公告。

   11、中国证监会规定的其他信息。

   (六)信息披露事务管理

   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披

露事务。

   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则的规定。

   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基

金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和

定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具

                                      108
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



书面文件或者盖章确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公

共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,

应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。

    (七)信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查

阅、复制。




                                       109
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                十九、风险揭示


    本基金为保本混合型证券投资基金,主要投资于各类债券、股票、权证、货币市场工

具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资者投资于本基金并不等于将资金作为

存款存放在银行或存款类金融机构,投资者仍然存在本金损失的风险。本基金面临的投资

风险主要包括以下几个方面:

    1、市场风险

    市场风险指与利率、股票价格、商品价格等相关的风险,主要与不同市场的供需情况

紧密联系。主要包括:

    (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策

等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

    (2)经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,

而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。

    (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接

影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,

其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

    (4)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状

况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所

投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金

投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

    (5)购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金

投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金

资产的保值增值。

    2、管理风险

    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对

信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金

的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因

为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

    3、流动性风险

    流动性风险指金融资产变现的难易程度。一些情况下,市场无法有效执行交易头寸需

                                         110
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


要,将使得金融资产无法在价格平稳变动的基础上被购入或者卖出。本基金面临的流动性

风险来自两个方面:

    (1)大额赎回:本基金属于开放式基金,在交易过程中,有发生集中大额赎回的可能

性。集中大额赎回可能导致基金资产变现难度加剧,从而产生流动性风险;甚至可能由于

大额出售个券引致个券价格出现大幅波动,从而对基金资产净值产生影响。

    (2)特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性降低,

将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。尤其是中小企业私募债券,由于

中小企业私募债市场刚刚启动,市场容量较小,本基金计划在进行个券操作时,可能难以

按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对个券价格产生比较大的影响,增加个券

的建仓成本或变现成本。

    4、信用风险

    信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险,

主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方面:

    (1)债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失。尤其是中小企业私募债券,

首先,作为新的投资品种,其发行人往往为规模较小的企业,财务状况及经营现金流情况

不稳定,存在一定的偿付风险,委托人有可能面临债券违约、拒绝到期兑付本息的风险,

导致本基金资产发生损失和收益发生变化。其次,由于中小企业私募债的票面年利率较高,

明显高于现有普通公司债水平,因此存在企业无法支付足额利息的风险,从而影响本基金

资产净值。

    (2)债券发行人信用评级下降导致的个券价格下跌损失;

    (3)交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。

    5、本基金特有风险

    (1)本基金是保本混合型证券投资基金,采用 CPPI 和 TIPP 策略在理论上可以实现保

本的目的,但其中的一个重要假定是投资组合中安全资产和风险资产比例能够根据市场环

境的变化作出适时的、连续的调整,在现实投资过程中可能由于流动性或市场急速下跌这

两方面的原因影响到 CPPI 和 TIPP 策略的保本功能,由此产生的风险为投资组合保险机制

的风险。

    (2)基金份额持有人须在到期期间内作出到期选择,将其所有或部分持有到期的基金

份额选择赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、转入下一保本周期或继续持有变更后

基金的基金份额。如基金份额持有人未在到期期间内作出赎回或转换出的,将无法在下一
                                       111
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


个保本周期开始日前或“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前的期

间内变现或进行转换,基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有本基金转入下一保

本周期的基金份额或变更后的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

    6、保证风险

    本基金在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致保本周期到期日不能偿付本

金,由此产生担保风险。这些情况包括但不限于:在保本周期内本基金更换管理人,而担

保人不同意继续承担保证责任;或发生不可抗力事件,导致本基金亏损或担保人无法履行

保证责任;或在保本周期内担保人因经营风险丧失担保能力或保本周期到期日担保人的资

产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行担保责任。

    7、未知价风险

    本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期操作,

基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出到期操作。保本周期

到期日至基金份额持有人进行到期操作之间,基金资产净值可能受证券市场影响有所波动,

产生未知价风险。

    8、其他风险

    (1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

    (2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产

生的风险;

    (3)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

    (4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

    (5)因业务竞争压力可能产生的风险;

    (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而

带来风险;

    (7)其他意外导致的风险。




                                      112
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



               二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算


    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效,自决议
生效后两日内在指定媒体公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
    4、《基金合同》约定的其他情形;
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
    (7)对基金财产进行分配;
    5、基金财产清算的期限为6个月。

                                        113
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。




                                         114
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                         二十一、基金合同的内容摘要


   (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

   (1)依法募集资金;

   (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

   (4)销售基金份额;

   (5)召集基金份额持有人大会;

   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护

基金投资者的利益;

   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

   (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因

基金财产投资于证券所产生的权利;

   (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

   (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

   (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的

外部机构;

   (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换和非交易过户的业务规则;


                                      115
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或利用职
务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)不得侵占、挪用基金财产;
    (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
    (10)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (11)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (12)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,不得利
用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (14)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
    (15)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (17)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
    (18)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
                                       116
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
    (21)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (22)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
    (23)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
    (24)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    (25)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
    (26)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (27)建立并保存基金份额持有人名册;
    (28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

                                       117
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用
职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金
管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,不得利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:

                                       118
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
人自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》;
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    1、召开事由
    (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    1)基金扩募或者延长基金合同期限;

                                        119
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    2)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止《基金合同》;
    3)更换基金管理人;
    4)更换基金托管人;
    5)转换基金运作方式;
    6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但在保本周期届满时本基金在不符合保
本基金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”
并按基金合同约定的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的管理费率和托管费率计提
管理费和托管费的以及根据法律法规要求提高该等报酬标准的除外;
    7)变更基金类别,但在保本周期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按
照基金合同约定变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的除外;
    8)本基金与其他基金的合并;
    9)变更基金投资目标、范围或策略,但在保本周期届满时本基金在不符合保本基金存
续条件的情况下本基金按照基金合同约定变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”
并按基金合同约定的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围和投
资策略执行以及法律法规和中国证监会另有规定的除外;
    10)保本周期内,更换担保人或保本义务人,但因担保人或保本义务人发生合并或分立,
由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务的除外;
    11)变更基金份额持有人大会程序;
    12)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    13)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会;
    14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
    (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
    1)调低基金管理费、基金托管费;
    2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
    4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
    6)保本周期届满后,在基金合同约定范围内变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投
资基金”,并按基金合同约定的“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投

                                       120
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


资范围、投资策略和管理费率、托管费率执行;
    7)某一个保本周期结束后,更换下一个保本周期的担保人、保本义务人或变更保本保
障机制;
    8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
    2、会议召集人及召集方式
    (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召
集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
    (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起       日内决定是否召集,并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
    (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;

                                         121
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    7)召集人需要通知的其他事项。
    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议
召集人确定。
    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。
    参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管

                                        122
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影
响表决效力;
    3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);
    参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
    4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并与基金登记注册机构记录相符;
    5)会议通知公布前报中国证监会备案。
    (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以
采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会
议并表决。
    4、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序
    1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

                                       123
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
    2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后5
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终
止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
    7、计票
    (1)现场开会
    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一

                                         124
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
    9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

    (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    1、《基金合同》的变更

    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

    (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效,自决

议生效后两日内在指定媒体公告。

    2、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    (1)基金份额持有人大会决定终止的;

    (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管

人承接的;

    (3)《基金合同》约定的其他情形;


                                        125
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    3、基金财产的清算

    (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清

算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

    (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    (4)基金财产清算程序:

    1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    3)对基金财产进行估值和变现;

    4)制作清算报告;

    5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书;

    6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    7)对基金财产进行分配。

    (5)基金财产清算的期限为 6 个月。

    4、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    5、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    6、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    7、基金财产清算账册及文件的保存
                                         126
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    (四)争议的处理和适用的法律

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。

    (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。




                                       127
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                       二十二、基金托管协议的内容摘要

    (一)托管协议当事人

    1、基金管理人
    名称:长城基金管理有限公司
    住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    法定代表人:何伟
    成立时间:2001年12月27日
    批准设立机关:中国证监会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:1.5亿元人民币
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务
    存续期间:持续经营

    2、基金托管人
    名称:中国银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:田国立
    成立时间:1983年10月31日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
    经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;
外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇
担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
    存续期间:持续经营


                                        128
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,

对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

    (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督

    对于“长城久鑫保本混合型证券投资基金”,其投资范围为:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国

证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行

的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转

换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等;风险资产为股

票、权证等。

    本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、

权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的

比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的 5%。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    变更“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”,投资范围变更为:

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市

场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%,债券等固定收益类投资占

基金资产的比例范围为 0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%;现金或者到

期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    (2)对基金投融资比例进行监督

    对于“长城久鑫保本混合型证券投资基金”,将按照以下比例进行监督:

    1)本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安
                                        129
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


全资产占基金资产的比例不低于 60%;

    2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

    8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

    11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;

    15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;

    16)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。
                                         130
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”后,将按照以下比例进行监督:

    1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

    6)本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%;债券等固定收益类投资

占基金资产的比例范围为 0-95%;

    7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    15)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。
                                         131
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    (3)为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    1)承销证券;

    2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    3)从事承担无限责任的投资;

    4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

    5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

    8)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限

制。

    2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计

算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

    3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、

《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后

应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权

随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,

基金托管人应及时向中国证监会报告。

    4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规

定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,

或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定

及时向中国证监会报告。

    5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时

间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和

制度等。

    (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
                                       132
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、基
金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
    3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

    (四)基金财产保管

    1、基金财产保管的原则

    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

    (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、

《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

    (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金

托管人不得委托第三人托管基金财产。

    2、基金合同生效前募集资金的验资和入账

    (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法

定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,

出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

    (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的

基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

    3、基金的银行账户的开设和管理

    (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

                                        133
                                     长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基

金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、

支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。

   (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户

进行本基金业务以外的活动。

   (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

   4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理

   基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,

基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更

过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

   5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

   (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记

结算有限责任公司开设证券账户。

   (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金

业务以外的活动。

   (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资

所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执

行。

   (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及

相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开

设、使用的规定。

   6、债券托管专户的开设和管理

   基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借

市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结

算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券

和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。

   7、基金财产投资的有关有价凭证的保管
                                      134
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

    8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

    基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及

有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正

本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有

关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少

各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

    (五)基金资产净值计算和会计核算
    1、基金资产净值的计算和复核
    (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基
金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
    (2)基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基
金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计
算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管
人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金
管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    (3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值
时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和
纠正。
    (5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位内发生差错时,视为基金份额净
值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国
证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案
的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
    (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额
持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基
金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应
承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不
当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得
                                       135
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔
偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
    (7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未
能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。
    2、基金会计核算
    (1)基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核
对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人
的处理方法为准。
    (2)会计数据和财务指标的核对
    基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双
方应及时查明原因并纠正。
    (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,
于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并
于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后40日内编
制完毕并于会计年度半年终了后60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编制完
毕并于会计年度终了后90日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编
制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成
复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告
提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面
通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金
托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

                                      136
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

    (六)基金份额持有人名册的保管
    1、基金份额持有人名册的内容
    基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册包括以下几类:
    (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
    (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
    (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
    (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
    2、基金份额持有人名册的提供
    对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后
5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,
基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
    3、基金份额持有人名册的保管
    基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,
基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

    (七)争议解决方式
    1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
    2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任
何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁
裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

    (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    1、托管协议的变更
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
                                       137
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   2、托管协议的终止
   发生以下情况,本托管协议应当终止:
   (1)《基金合同》终止;
   (2)本基金更换基金托管人;
   (3)本基金更换基金管理人;
   (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
   3、基金财产的清算
   基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。




                                        138
                                             长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                         二十三、对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
    (一)账单服务
    1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。
    2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人
根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下
基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更
新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无法
送出的除外。

    (二)客户服务中心(Call Center)电话服务

    1、24小时自动语音应答服务,为投资人提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息
查询等服务。
    2、工作时间由专门客服人员为投资人提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、基
金投资指南等)及投诉受理等服务。
    公司网站:www.ccfund.com.cn
    客服邮箱:support@ccfund.com.cn
    客服电话:400-8868-666


                              二十四、其他应披露事项

 序号                   公告事项                             法定披露方式               法定披露日期
1       长城基金管理有限公司关于参加华泰证券股份     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2017/08/01
        有限公司费率优惠活动的公告                   报、证券日报及本基金管理人网站
2       长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2017/08/04
        停牌股票估值方法的公告(沙钢股份)             报、证券日报及本基金管理人网站
3       长城基金关于江苏汇林保大基金销售有限公司     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2017/08/14
        为旗下开放式基金开通定投和转换业务的公告     报、证券日报及本基金管理人网站
4       关于增加云湾投资为长城旗下开放式基金代销
                                                     中国证券报、上海证券报、证券时
        机构并开通转换、定投业务及实行费率优惠的                                                2017/08/16
                                                     报、证券日报及本基金管理人网站
        公告
5       长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持     中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                                2017/09/05
        停牌股票估值方法的公告(科恒股份、神雾环保)   报、证券日报及本基金管理人网站
6       长城基金关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限
                                                     中国证券报、上海证券报、证券时
        公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、                                                2017/09/15
                                                     报、证券日报及本基金管理人网站
        转换业务及参与其费率优惠活动的公告



                                             139
                                          长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


7    长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持      中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                             2017/09/19
     停牌股票估值方法的公告(中金环境)              报、证券日报及本基金管理人网站

8    长城基金管理有限公司关于参加长江证券股份
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     有限公司费率优惠活动的公告(不含认购、含                                                2017/09/29
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     定投-放开折扣限制)
9    关于增加一路财富为长城旗下开放式基金代销      中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                             2017/10/16
     机构并开通转换、定投业务的公告                报、证券日报及本基金管理人网站

10   长城基金关于参加一路财富(北京)信息科技
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     股份有限公司费率优惠活动的公告(不含认购、                                              2017/10/16
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     含定投-放开折扣限制)
11   长城基金关于增加奕丰金融服务(深圳)有限
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、                                                2017/10/17
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     转换业务的公告
12   关于增加南京证券为长城旗下开放式基金代销      中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                             2017/10/18
     机构并开通转换、定投业务的公告                报、证券日报及本基金管理人网站
13   长城基金管理有限公司关于参加南京证券股份
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     有限公司费率优惠活动的公告(不含认购、含                                                2017/10/18
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     定投-放开折扣限制)
14   长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持      中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                             2017/11/07
     停牌股票估值方法的公告(中环股份               报、证券日报及本基金管理人网站
15   长城基金关于增加杭州科地瑞富基金销售有限
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、                                                2017/11/08
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     转换业务及参与其费率优惠活动的公告
16   长城基金关于增加北京植信基金销售有限公司
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     为旗下开放式基金代销机构及参与其费率优惠                                                2017/11/10
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     活动的公告
17   长城基金管理有限公司关于参加广发银行费率
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     优惠活动的公告(不含认购、含定投-放开折扣                                               2017/11/15
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     限制)
18   长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持      中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                             2017/11/18
     停牌股票估值方法的公告(中国铝业)              报、证券日报及本基金管理人网站
19   长城基金关于增加上海有鱼基金销售有限公司
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     为旗下开放式基金代销机构及参与其费率优惠                                                2017/11/22
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     活动的公告
20   2017 年 11 月 23 日长城基金管理有限公司关于
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告                                                  2017/11/23
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     (万达电影)
21   长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持      中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                             2017/12/06
     停牌股票估值方法的公告(亨通光电)              报、证券日报及本基金管理人网站
22   长城基金关于增加天津万家财富资产管理有限
                                                   中国证券报、上海证券报、证券时
     公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、                                                2017/12/15
                                                   报、证券日报及本基金管理人网站
     转换业务及参与其费率优惠活动的公告
23   长城基金管理有限公司关于调整流通受限股票      中国证券报、上海证券报、证券时            2017/12/20

                                          140
                                        长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     估值方法的公告                             报、证券日报及本基金管理人网站

24   长城基金关于旗下部分开放式基金参与中金公   中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                           2017/12/22
     司开展的申购费率优惠活动的公告             报、证券日报及本基金管理人网站
25   长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持   中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                           2017/12/26
     停牌股票估值方法的公告(商赢环球)           报、证券日报及本基金管理人网站
26   长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银
                                                中国证券报、上海证券报、证券时
     行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费                                              2017/12/30
                                                报、证券日报及本基金管理人网站
     率优惠活动的公告
27   长城基金管理有限公司关于旗下产品执行增值   中国证券报、上海证券报、证券时
                                                                                           2018/01/02
     税政策的公告                               报、证券日报及本基金管理人网站
28   长城基金关于增加浙江同花顺基金销售有限公
                                                中国证券报、上海证券报、证券时
     司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转                                              2018/01/10
                                                报、证券日报及本基金管理人网站
     换业务及参与其费率优惠活动的公告
29   本期刊登的其他公告




                                        141
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                   二十五、招募说明书的存放及查阅方式

    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资人可在办公时间查阅。
在支付工本费后,投资人可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款
及内容应以招募说明书正本为准。
    投资人还可以登录基金管理人的网站(http://www.ccfund.com.cn)查阅和下载本招募
说明书。




                                      142
                                 长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                         二十六、备查文件

(一)中国证监会批准长城久鑫保本混合型证券投资基金设立的文件
(二)《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》
(三)《长城久鑫保本混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件




                                                 长城基金管理有限公司

                                                  2018 年 3 月 14 日




                                  143
                                         长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                附件:《保证合同》

    基金管理人:长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)

    住所地:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    公司地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

    法定代表人:何伟

    电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 邮编:518026



    担保人:中国投融资担保股份有限公司(以下简称“担保人”)

    住所地:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层

    法定代表人:黄炎勋

    电话:010-88822888             传真:010-68437040            邮编:100048



     鉴于:

    《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)约定了

基金管理人的保本义务(见《基金合同》第七部分)。为保护基金投资者合法权益,依照《中

华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关

于保本基金的指导意见》等法律法规的规定,基金管理人和担保人在平等自愿、诚实信用、

充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《长城久鑫保本混合

型证券投资基金保证合同》(以下简称“本合同”或“《保证合同》”)。担保人就本基金

的第二个保本周期内基金管理人对基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本

周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带

责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。

    《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依

《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人,其购买基

金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

    除非本《保证合同》另有约定,本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合

同》中的“释义部分”具有相同含义。



一、保证的范围和最高限额

                                          144
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    1、本基金为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本

周期并持有到期的基金份额提供的保本金额(以下简称“保本金额”)为:其过渡期申购并

持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本

周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日所代表的基金资产净值之和。

    2、担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人过

渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎

回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于保本

金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。

    3、除上述基金份额持有人过渡期申购并持有到期,以及从上一保本周期转入当期保本

周期并持有到期的基金份额之外,基金份额持有人申购或转换入,以及在保本周期到期日

前(不包括该日)赎回或转换出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最高

限额不超过当期保本周期起始日确认的保本金额。

    4、保本周期到期日是指本基金保本周期(如无特别指明,本合同所指保本周期即为本

基金第二个保本周期)届满的最后一日。本基金的保本周期为 3 年,自当期保本周期起始

日起至 3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工

作日。但在保本周期内,如果基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或超过保本周

期目标收益率,则管理人将在基金份额累计净值收益率连续达到或超过保本周期目标收益

率的第 15 个工作日当日起 10 个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期。如果保本周

期提前到期的,保本周期到期日为管理人公告的保本周期提前到期日(提前到期日距离基

金份额累计净值收益率连续达到或超过保本周期目标收益率的第 15 个工作日当日起不超

过 20 个工作日),但不得晚于当期保本周期起始日起 3 个公历年后的对应日(如为非工作

日,则顺延至下一工作日)。



二、保证期间

    保证期间为基金保本周期到期日起六个月。



三、保证的方式

    在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。



四、除外责任
                                       145
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:

    1、在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周

期内的累计分红款项之和计算的总金额不低于保本金额的;

    2、基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在当期保本

周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基金份额;

    3、基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换入的基金份额,或因投资人的现金红

利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构将投资人的

现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额;

    4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

    5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任;

    6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

    7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的;

    8、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法

律法规要求进行修改的除外。



五、责任分担及清偿程序

    1、基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的权

利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款项

等)。如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入

当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期内的

累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本

义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面《履行保证

责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基金

管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金

托管人处开立的账户信息)。

    2、担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将
                                       146
                                       长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开

立的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金额

全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责

任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负

责,担保人对此不承担责任。

    3、基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保本

赔付差额支付给基金份额持有人。

    4、如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转

入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期内

的累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本合同上

述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额持

有人可以根据《基金合同》第二十四部分“争议的处理和适用的法律”约定,直接向基金

管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,

仅得在保证期间内提出。



六 、追偿权、追偿程序和还款方式

    1、担保人履行了保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付

的全部款项(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿

款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份额

持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额,前述款项

重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包括但不限

于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、通讯费、诉讼费、保全费、评估费、拍

卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。

    2、基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可的

还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款计划归还担保

人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失。

基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务的,

担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成的损失。



七、担保费的支付
                                       147
                                      长城久鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   1、基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。

   2、担保费支付方式:担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第 3

款公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费

之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管

理人出具合法发票。

   3、每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2‰×1/当年日历天数。

   担保费计算期间自当期保本周期起始日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到

期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。



八、适用法律及争议解决方式

   本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商

不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲

裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。



九、其他条款

   1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。

   2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方法定代表人(或授权代表)签字(或盖

人名章)并加盖公司公章之日起成立,自当期保本周期起始日起生效。

   3、本基金保本周期到期日后,基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义务,

本合同终止。
   4、担保人承诺继续对本基金下一个保本周期提供保本保障的,基金管理人、担保人另
行签署合同。




                                      148