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2019年10月17日 星期四

上投安瑞回报A(003778)公告正文

安瑞回报:更新招募说明书摘要(2018年3月)

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

             上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金


                       招募说明书(更新)摘要


             注册文号:中国证监会证监许可[2016]2541 号文

             生效日期:[2017 年 1 月 25 日 ]

             基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

             基金托管人:中国银行股份有限公司



重要提示:

1.   投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其
     未来表现。
2.   本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。
3.   基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
     得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
     本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合
     同及其他有关规定享有权利、承担义务。
4.   基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
5.   本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市
     企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。
     投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基
     金的信用风险和流动性风险。
6.   本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 24 日,基金投资组合及基金业绩的数据
     截止日为 2017 年 12 月 31 日。


                      二〇一八年三月
                                     上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金-招募说明书




                              一、基金管理人


一、基金管理人概况
   本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
   法定代表人:陈兵
   总经理:章硕麟
   成立日期:2004 年 5 月 12 日
   实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
    股东名称、股权结构及持股比例:
    上海国际信托投资有限公司                                         51%
    JPMorgan Asset Management (UK) Limited                            49%
    上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,
于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理
人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例
分别由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更
为目前的 51%和 49%。
    2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日
获得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相
关手续。
    2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加
到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年
3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
    基金管理人无任何受处罚记录。


二、主要人员情况
    1. 董事会成员基本情况:
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    董事长:陈兵
    博士研究生,高级经济师。
    曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总
行资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、
财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际
信托有限公司党委副书记、总经理。
    现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公
司董事长。
    董事:
    董事:Paul Bateman
    毕业于英国 Leicester 大学。
    历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全
球投资管理业务 CEO。
    现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。
    董事:Jed Laskowitz
    美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学
位。
    曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
    现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
    董事: Michael I. Falcon
    学士学位(主修金融)。
    曾任摩根资产退休业务总监。
    现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、
环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区
营运委员会主席。
    董事:潘卫东
    硕士研究生,高级经济师。
    曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限
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公司副总裁。
    现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委
书记、董事长。
    董事:陈海宁
    研究生学历、经济师。
    曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、
武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
    现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
    董事:丁蔚
    硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,
上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银
行卡部总经理。
    现任上海浦东发展银行电子银行部(移动金融部)总经理。
    董事:章硕麟
    获台湾大学商学硕士学位。
    曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明
证券股份有限公司董事长。
    现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
    独立董事:俞樵
    经济学博士。
    现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾
经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任
教。
    独立董事:刘红忠
    国际金融系经济学博士
    现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。
    独立董事:戴立宁
    获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
    曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。
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    现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
    独立董事:李存修
    获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等
学位。
    现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
    2. 监事会成员基本情况:
    监事会主席:赵峥嵘
    硕士学位,高级经济师。
    历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分
行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
    监事:张军
    曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部
总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
    现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型
证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多
元配置证券投资基金(QDII)。
    监事:万隽宸
    曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首
席风险官,尚腾资本管理有限公司董事。
    现任尚腾资本管理有限公司总经理。
     3. 总经理基本情况:
    章硕麟先生,总经理。
    获台湾大学商学硕士学位。
    曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明
证券股份有限公司董事长。
    4. 其他高级管理人员情况:
    杨红女士,副总经理
    毕业于同济大学,获技术经济与管理博士
    曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
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零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行
个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
    杜猛先生,副总经理
    毕业于南京大学,获经济学硕士学位。
    历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管
理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一
部总监兼资深基金经理。
    孙芳女士,副总经理
    毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。
    历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经
理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深
基金经理。
    郭鹏先生,副总经理
    毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。
    历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营
销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
    张军先生,副总经理
    毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
    历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇
支行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经
理助理一职。
    邹树波先生,督察长。
    获管理学学士学位。
    曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基
金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
    5.本基金基金经理
    聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分析师;
2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业银行任债券投资经理;2009 年 9 月至
2014 年 5 月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经
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理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自 2014 年 5 月起加
入上投摩根基金管理有限公司,自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券型证券
投资基金基金经理,自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资
基金基金经理,自 2014 年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经理,自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基
金经理,自 2015 年 4 月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金
经理,自 2016 年 6 月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经
理,自 2016 年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩
根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2017 年 1 月起同时担任上
投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自 2017 年 4 月起同时担任上投
摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。
    黄栋先生,上海财经大学经济学硕士; 2005 年至 2010 年先后在东方证券、
工银瑞信基金从事金融工程研究工作;2010 年 7 月起加入上投摩根基金管理有
限公司,主要负责金融工程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投摩根中证
消费服务领先指数证券投资基金基金经理,2013 年 7 月至 2016 年 8 月同时担
任上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015 年 6 月起同
时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
2016 年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,自
2017 年 1 月起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自
2017 年 4 月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理,自
2017 年 8 月起同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理,自
2018 年 1 月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
    6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
    杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研
究总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;
张军,投资董事;黄栋,量化投资部总监。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
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                               二、基金托管人


     (一)基本情况
     名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
     住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
     首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
     注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

     法定代表人:陈四清
     基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
     托管部门信息披露联系人:王永民
     传真:(010)66594942
     中国银行客服电话:95566
     (二)基金托管部门及主要人员情况
     中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
     作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券
投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、
QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产
品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。
在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供
个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
     (三)证券投资基金托管情况
     截至 2017 年 12 月 31 日,中国银行已托管 650 只证券投资基金,其中境内
基金 613 只,QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指
数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金
托管规模位居同业前列。
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                             三、相关服务机构


一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1)   中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566
法定代表人:田国立
网址:www.boc.cn
(2)   招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:95555
网址: www.cmbchina.com
(3)   交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)   上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
联系电话:021-61618888
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
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(5)   平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务统一咨询电话:40066-99999
网址:bank.pingan.com
(6)   广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:广州市农林下路 83 号
法定代表人:杨明生
电话:020-3832256
传真:020-87310955
客服电话:400-830-8003
网址:http://www.gdb.com.cn
(7)   申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(8)   申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室(邮编:830002)
法定代表人:李季
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电话:010-88085858
传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(9)    上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人:李俊杰
电话:(021 53686888
传真:(021) 53686100
客户服务电话:021-962518
网址:www.962518.com
(10)   国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:(021) 38676666 转 6161
传真:(021) 38670161
客户服务咨询电话:95521
网址:www.gtja.com
(11)   招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(12)   光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
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办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
(13)   中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话: 010-66568430
传真:010-66568536
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(14)   中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务咨询电话:400-8888-108;
网址:www.csc108.com
(15)   兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢高得
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客户服务热线:95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(16)   海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(17)   国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:李航
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
(18)   中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务热线:010-95558
(19)   中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
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客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(20)   安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:4008001001
公司网址:www.essence.com.cn
(21)   长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(22)   平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)
法定代表人: 詹露阳
电话:021-38631117
传真:021-58991896
客服电话:95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人:石静武
(23)   诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
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客服电话:400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
(24)   上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(25)   深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn    www.jjmmw.com
(26)   上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
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(27)   浙江同花顺基金销售有限公司
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(28)   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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(29)   上海天天基金销售有限公司
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(30)   和讯信息科技有限公司
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法定代表人: 王莉
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(31)   东亚银行(中国)有限公司
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法定代表人:李国宝
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(32)   上海好买基金销售有限公司
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法定代表人:杨文斌
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(33)   深圳众禄基金销售股份有限公司
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法定代表人:薛峰
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(34)   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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法定代表人:陈柏青
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(35)   上海天天基金销售有限公司
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法定代表人:其实
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(36)   浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人: 凌顺平
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(37)   和讯信息科技有限公司
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法定代表人: 王莉
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(38)   一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
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法定代表人: 吴雪秀
客服电话:400-001-1566
网站: www.yilucaifu.com
(39)   上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 李兴春
客服电话: 400-921-7755
网站:www.leadbank.com.cn
(40)   上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:胡学勤
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(41)   北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:周斌
客服电话:400-898-0618
网站:www.chtfund.com
(42)   北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人:胡伟
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客服电话:400-618-0707
网站: www.hongdianfund.com
(43)     珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(44)     深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:马勇
客服电话:400-166-1188
网站:http://8.jrj.com.cn/
(45)     北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人: 李昭琛
客服电话:010-62675369
网站:www.xincai.com
(46)     北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人: 江卉
客服电话:4000988511/4000888816
网址: http://fund.jd.com/
       基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销
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售本基金,并及时公告。
二、基金登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
三、律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:刘佳、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰




                               四、基金概况


    基金名称:上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金
    基金的类别:混合型证券投资基金
    基金的运作方式:契约型开放式
    注册文号:中国证监会证监许可[2016]2541 号
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
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                         五、基金份额的申购、赎回和转换


    一、申购和赎回的价格、费用及其用途
    1、基金申购份额的计算
    申购费用 =     (申购金额×申购费率) /(1+申购费率),或申购费用=固定
申购费金额
    净申购金额 =        申购金额-申购费用
    申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
    申购费率如下表所示:
    A 类基金份额
    申购金额区间                              费率
    人民币 100 万以下                         1.0%
    人民币 100 万以上(含),500 万以         0.6%
    下
    人民币 500 万以上(含)                   每笔人民币 1,000 元
    C 类基金份额不收取申购费。
    2.基金赎回金额的计算
    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
    赎回总额=赎回份数×T 日该类基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    赎回费率如下表所示:
    A 类基金份额:
             持有期限                              费率
             7 日以内                              1.5%

             7 日以上(含),30 日以内             0.75%

             30 日以上(含),一年以内             0.50%

             一年以上(含) ,两年以内               0.35%

             两年以上(含) ,三年以内               0.2%
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          三年以上(含)                       0%

    C 类基金份额:

               持有期限                        费率

               30日以内                        0.5%

            30日以上(含)                      0%


    3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告
基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算,均保留
到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    4、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以
当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    5、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均
按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
    6、申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。
    7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对 A 类份额,对持续持有期少于 30 日的基金份额持有人
收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基
金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有
期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额
的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人,将赎回
费总额的 25%计入基金财产;其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对
C 类份额,将赎回费全额计入基金财产。
    8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
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介上公告。
    9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金
的销售费率。


                            六、基金的投资


    一、投资目标
    以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基
金资产的稳健增值。
    二、投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
    股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约及
股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
    三、投资策略
    1、资产配置策略
    在大类资产配置上,本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、
产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资
金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析,评估各类别资产
的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产表现的预测,确定基
金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。本基金将密切
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关注市场风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势,动态调整各
大类资产之间的比例,在严格控制基金下行风险的前提下,力争提高基金收益。


    2、债券投资策略
    本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币
政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、
流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策
略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收
益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。
    (1)久期管理策略
    本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,
以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线
下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线
上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
    (2)期限结构配置策略
    在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和
预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益
率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历
史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率
曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲
线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    (3)信用债投资策略
    信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。
基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用
债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的
因素,本基金将分别采用以下的分析策略:
    1)基于信用利差曲线策略
    分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信
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用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、
相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。
    2)基于信用债信用分析策略
    本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的
基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。
本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量
(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)
等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优
惠的信用类债券进行投资。
    (4)可转换债券投资策略
    可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其
债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,
投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取
稳健的投资回报。
    (5)中小企业私募债投资策略
    基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投
资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决
策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种
风险。
    本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风
险监控实现对投资组合风险的有效管理。本基金将对债券发行人所在行业的发
展前景、公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营运风险、再融资风险
等指标进行定性定量分析,确定债券发行人的信用评分。为了提高对私募债券
的投资效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用
调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。
    (6)证券公司短期公司债券投资策略
    本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合
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发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用
利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会
的优质信用债券进行投资。
    3、股票投资策略
    本基金将采用自下而上的分析方法,根据上市公司财务分析、盈利预期、
治理结构等因素,结合股票的价值评估,以及对公司经营有实质性影响的事件,
精选个股,构建投资组合。
    基本面分析上,本基金首先将运用定量的方法,对公司财务状况、盈利质
量、成长能力等方面进行综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。其次,
本基金将运用定性方法,从公司商业模式、创新能力、成本控制、公司治理等
多方面评估公司的竞争力和成长性,重点关注具有以下竞争优势的优质上市公
司:①主营业务突出,盈利能力强,未来盈利具有可持续性;②在管理、品牌、
资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以
模仿的优势;③产品或服务具有足够的市场容量与规模,良好的市场品牌形象,
市场份额领先;④公司治理结构规范,管理能力强。
    优选个股时,本基金将采用定性与定量相结合的方法,对公司股价的驱动
要素进行建模,考虑公司财务基本面、发展预期、交易特征等各个层面的因素,
综合评估股价的增值潜力。选股要素包括成长性、估值、重大事项、流动性等
等。
    在做好选股的基础上,本基金还将根据宏观经济周期、市场流动性变化、
市场情绪波动的分析,结合股票组合的净值波动情况,优化股票组合的风格特
征,把股票组合对基金整体波动率的影响控制在合理范围。
    4、股指期货投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主
要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理
投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平。
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    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负
责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险
控制等制度并报董事会批准。
    5、股票期权投资策略
    本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的
投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合
约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选
择估值合理的期权合约。
    基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有
关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务
知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事
项,以防范期权投资的风险。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主
要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增
强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在
严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条
件下,以期获得长期稳定收益。
    四、投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)股票资产占基金资产的 0%-30%;
    (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
    (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
    (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
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    (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
    (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


    (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1 年,债券回购到期后不得展期;
    (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 10%;
    (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融
资产(不含质押式回购)等;
    (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%;
    本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交
易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况
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等;
    (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计
(轧差计算)占基金资产的 0%-30%;
    (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商;
    (19)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金
资产净值的 10%;
    (20)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽
期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证
金的现金等价物;
    (21)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
    (22)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券;
    (23)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值
的 10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的
10%;
    (24)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (25)法律法规和中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例
限制。
    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,除上述(11)条所述情况
外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形
除外。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
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同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


    如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:


    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)向基金管理人、基金托管人出资;
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
    如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
    五、业绩比较基准
    沪深 300 指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%
    本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持 0%-30%的权益类资产,
债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70%。本基金采用“沪深
300 指数”和“中证综合债券指数”作为股票和债券投资的比较基准,并将业
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绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 15%和 85%,基于指数的权威
性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念,选用该业绩比较基准能够真实、
客观的反映本基金的风险收益特征。
   如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重
比例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基
准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并
予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
      六、风险收益特征
      本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币
市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。本基金风险
收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
      七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
      1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
      2.有利于基金财产的安全与增值;
      3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
      4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
      八、基金的投资组合报告
      (一) 报告期末基金资产组合情况

                                                                         占基金总资产
 序号                 项目                       金额(元)
                                                                           的比例(%)

  1      权益投资                                        3,441,895.55                   11.70

         其中:股票                                      3,441,895.55                   11.70

  2      固定收益投资                                   13,387,434.70                   45.51

         其中:债券                                     13,387,434.70                   45.51

               资产支持证券                                          -                      -

  3      贵金属投资                                                  -                      -
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 4      金融衍生品投资                                             -                      -

 5      买入返售金融资产                               2,600,000.00                    8.84

        其中:买断式回购的买入返售
                                                                   -                      -
        金融资产

 6      银行存款和结算备付金合计                       3,218,184.48                   10.94

 7      其他各项资产                                   6,771,240.96                   23.02

 8      合计                                          29,418,755.69               100.00



     (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                           占基金资产净
代码               行业类别                  公允价值(元)
                                                                           值比例(%)

 A 农、林、牧、渔业                                                    -                  -

                                                           273,373.13                  0.96
 B 采矿业

 C 制造业                                                 1,758,904.85                 6.18

       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                         472,372.00                  1.66
       业

 E 建筑业                                                              -                  -

 F 批发和零售业                                            211,108.30                  0.74

 G 交通运输、仓储和邮政业                                    85,267.00                 0.30

 H 住宿和餐饮业                                                        -                  -

 I     信息传输、软件和信息技术服务业                                  -                  -

 J 金融业                                                  329,665.00                  1.16

 K 房地产业                                                            -                  -

 L 租赁和商务服务业                                        184,215.00                  0.65

 M 科学研究和技术服务业                                                -                  -

 N 水利、环境和公共设施管理业                              126,990.27                  0.45

 O 居民服务、修理和其他服务业                                          -                  -
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 P 教育                                                                -                    -

Q 卫生和社会工作                                                       -                    -

R 文化、体育和娱乐业                                                   -                    -

 S 综合                                                                -                    -

       合计                                                 3,441,895.55                12.09



  (三)        报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

                                                                       占基金资产
序号     股票代码          股票名称   数量(股)     公允价值(元)
                                                                       净值比例(%)
 1            000661       长春高新     1,868.00         341,844.00               1.20

 2            002304       洋河股份     2,800.00         322,000.00               1.13

 3            300433       蓝思科技     7,851.00         234,352.35               0.82

 4            601985       中国核电    30,800.00         226,380.00               0.80

 5            600900       长江电力    13,800.00         215,142.00               0.76

 6            601398       工商银行    29,300.00         181,660.00               0.64

 7            601857       中国石油    20,900.00         169,081.00               0.59

 8            601169       北京银行    20,700.00         148,005.00               0.52

 9            601933       永辉超市    12,833.00         129,613.30               0.46

10            600415       小商品城    21,400.00         123,692.00               0.43



       (四) 报告期末按券种分类的债券投资组合

                                                            金额单位:人民币元

                                                                  占基金资产净值
序号                   债券品种               公允价值
                                                                       比例(%)

 1       国家债券                                    200,760.00                   0.71

 2       央行票据                                             -                         -

 3       金融债券                                    997,800.00                   3.51

         其中:政策性金融债                          997,800.00                   3.51
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  4        企业债券                                    11,782,603.30                41.40

  5        企业短期融资券                                          -                       -

  6        中期票据                                                -                       -

  7        可转债(可交换债)                            406,271.40                  1.43

  8        同业存单                                                -                       -

  9        其他                                                    -                       -

  10       合计                                        13,387,434.70                47.04



       (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

                                                                 金额单位:人民币元

                                                                           占基金资产
   序号           债券代码   债券名称     数量(张)         公允价值
                                                                           净值比例(%)
       1           112148    12 光电债        20,000        1,999,600.00             7.03

       2           122217    12 渝水务        20,000        1,998,200.00             7.02

       3           122230    12 沪海立        20,000        1,996,600.00             7.02

       4           122229    12 国控 01       20,000        1,994,800.00             7.01

       5           122823    11 舟山债        10,000        1,001,300.00             3.52



       (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细:
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。
       ( 七 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。
       (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细:
      本基金本报告期末未持有权证。
      (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      本基金本报告期末未持有股指期货。
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    (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有国债期货。



       (十一)投资组合报告附注
    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
外的股票。
    3、其他各项资产构成

 序号                    名称                          金额(元)

   1          存出保证金                                                       6,173.75

   2          应收证券清算款                                               6,316,691.89

   3          应收股利                                                                -

   4          应收利息                                                      448,045.64

   5          应收申购款                                                        329.68

   6          其他应收款                                                              -

   7          待摊费用                                                                -

   8          其他                                                                    -

   9          合计                                                         6,771,240.96



       4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                             占基金资产净
   序号               债券代码         债券名称          公允价值(元)
                                                                               值比例(%)

       1                 127004        模塑转债               237,226.50                  0.83
       2                 128015        久其转债               135,425.40                  0.48



   5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:
           本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
   6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
                                        上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金-招募说明书


      因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。




                              七、基金的业绩


    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
   安瑞回报 A

                                                          业绩比较
                             份额净值      业绩比较
                  份额净值                                基准收益
    阶段                     增长率标      基准收益                        ①-③        ②-④
                  增长率①                                率标准差
                              准差②          率③
                                                              ④
自基金合同
生效起-            0.90%      0.13%          3.15%          0.11%          -2.25%        0.02%
2017.12.31

   安瑞回报 C

                                                          业绩比较
                             份额净值      业绩比较
                  份额净值                                基准收益
    阶段                     增长率标      基准收益                        ①-③        ②-④
                  增长率①                                率标准差
                              准差②          率③
                                                              ④
自基金合同
生效起-            0.11%      0.13%          3.15%          0.11%          -3.04%        0.02%
2017.12.31

    注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×15%+中证综合债券
指数收益率×85%
                                      上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金-招募说明书


                            八、基金的费用与税收


    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、销售服务费
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;


    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、证券账户开户费用、账户维护费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×0.8%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。


    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
                                     上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金-招募说明书


    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。


    3、销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.5%。
    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率
计提,计算方法如下:
    H=E×年销售服务费率÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商
解决。
    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
    销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
    4、除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金费用,由管理人和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入
或摊入当期基金费用。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
                                         上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金-招募说明书


    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
    四、费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。基金管理人
必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。




                             九、招募说明书修改说明


    上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金于 2017 年 1 月 25 日成立,至 2018 年 1 月

24 日运作满一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,

对 2017 年 9 月 7 日公告的《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)》

进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

    1、在重要提示中,更新内容截止日为 2018 年 1 月 24 日,基金投资组合及基金业绩

的数据截止日为 2017 年 12 月 31 日。

    2、在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对基金管理人基本情况进行

了更新;在“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理人员、基金经理以及

投资决策委员会等信息进行了更新。

    3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。

    4、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情

况更新了最近一期投资组合报告的内容。

    5、在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业
                                     上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金-招募说明书


绩进行了说明。

    6、新增了“二十二、其他应披露事项”章节,对本披露期内的重大事项进行了披

露。




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                                                          二○一八年三月十日