新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

上证中小盘ETF:更新招募说明书(2018年第1号)

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

       华泰柏瑞基金管理有限公司


上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
            更新的招募说明书
              2018 年第 1 号




     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司
               二零一八年三月
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)




    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

                                         重要提示

    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”或“华泰柏瑞上证中小
盘 ETF”)根据 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可【2010】
1535 号)和 2010 年 12 月 9 日《关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金
募集时间安排的确认函》(基金部函【2010】748 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同
于 2011 年 1 月 26 日正式生效。
    华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基
金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险
等等。
    投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人
建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 25 日,有关财务和业绩表现数据截止日
为 2017 年 12 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
    本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩
表现进行了复核确认。
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)




                                         目 录

一、绪言 ....................................................................... 1
二、释义 ....................................................................... 2
三、基金管理人.................................................................. 7
四、基金托管人................................................................. 15
五、相关服务机构............................................................... 17
六、基金的募集................................................................. 24
七、基金合同的生效............................................................. 31
八、基金份额折算与变更登记..................................................... 32
九、基金份额的交易............................................................. 34
十、基金份额的申购赎回......................................................... 36
十一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务 ................................... 51
十二、基金的投资............................................................... 52
十三、基金的业绩............................................................... 61
十四、基金的财产............................................................... 63
十五、基金资产估值............................................................. 64
十六、基金的收益与分配......................................................... 68
十七、基金的费用与税收......................................................... 70
十八、基金的会计与审计......................................................... 73
十九、基金的信息披露........................................................... 74
二十、基金的风险揭示........................................................... 78
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 82
二十二、基金合同的内容摘要..................................................... 84
二十三、基金托管协议的内容摘要 ................................................ 103
二十四、对基金份额持有人的服务 ................................................ 112
二十五、其他应披露事项........................................................ 113
二十六、招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 114
二十七、备查文件.............................................................. 115
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)



一、绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券
投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规
以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明
书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份
额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中
国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。




                                         1
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                       招募说明书(更新)



二、释义


     本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

 基金或本基金:                指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金;
 基金合同或本基金合同:        指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
                               及对本基金合同的任何有效修订和补充;
 招募说明书:                  指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
                               及其定期更新;
 发售公告:                    指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
                               售公告》
 托管协议:                    指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
                               及其任何有效修订和补充;
 中国证监会:                  指中国证券监督管理委员会;
 中国银监会:                  指中国银行业监督管理委员会;
 《基金法》:                  指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
                               第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共
                               和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
 《销售办法》:                指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日
                               起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
 《运作办法》:                指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日
                               起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
 《信息披露办法》:            指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实
                               施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订;
 交易型开放式指数证券投        指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
 资基金:                      定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”;
 联接基金:                    指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
                               ETF,紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差
                               最小化,采用开放式运作的基金;
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF: 指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的上证中小盘交易型开放
                               式指数证券投资基金;
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF        指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证中小盘交




                                             2
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)


 联接:                        易型开放式指数证券投资基金联接基金;
 上证所《业务细则》:          指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;
 《业务规则》:                指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
                               登记结算业务实施细则》;
 注册登记业务:                指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
                               登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结
                               算业务;
 指定交易:                    指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交
                               易”;
 元:                          指人民币元;
 基金管理人:                  指华泰柏瑞基金管理有限公司;
 基金托管人:                  指中国银行股份有限公司;
 注册登记机构:                指中国证券登记结算有限责任公司;
 投资者:                      指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
                               规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
 个人投资者:                  指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
                               金的自然人;
 机构投资者:                  指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
                               效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
                               人、社会团体或其他组织;
 合格境外机构投资者:          指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
                               关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
                               基金的中国境外的机构投资者;
 基金份额持有人:              指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的
                               投资者;
 基金份额持有人大会:          指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份
                               额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
 发售代理机构:                指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
 发售协调人:                  指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
 申购赎回代理券商:            指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金
                               管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称
                               为代办证券公司;



                                              3
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)


 代销机构:                    指发售代理机构和申购赎回代理券商;
 销售机构:                    指基金管理人及本基金代销机构;
 基金销售网点:                指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点;
 基金募集期:                  指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
                               金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;
 基金合同生效日:              指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
                               额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管
                               理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证
                               监会的书面确认之日;
 标的指数:                    指中证指数有限公司编制并发布的上证中小盘指数及其未来
                               可能发生的变更;
 完全复制法:                  指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证
                               券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的
                               比例以构建指数组合,达到复制指数的目的;
 存续期:                      指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
 工作日:                      指上海证券交易所的正常交易日;
 开放日:                      指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
 T 日:                        指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
                               日;
 T+n 日:                      指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;
 认购:                        指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
                               本基金基金份额的行为;
 申购:                        指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请以申购对价
                               向基金管理人购买本基金基金份额的行为;
 赎回:                        指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金
                               合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额以取得
                               赎回对价的行为;
 基金份额折算:                指建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资者的
                               基金份额进行变更登记的行为;
 申购、赎回清单:              指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信
                               息的文件;
 最小申购、赎回单位:          指申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基



                                            4
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书(更新)


                               金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
 组合证券:                    指标的指数所包含的全部或部分证券;
 申购对价:                    指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
                               交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
 赎回对价:                    指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
                               明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额
                               及其他对价;
 现金替代:                    指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
                               定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
 现金差额:                    指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
                               小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资
                               者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、
                               赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
 预估现金部分:                指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
                               结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算
                               并公布的现金数额;
 基金份额参考净值:            指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申
                               购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并
                               发布的基金份额参考净值,简称 IOPV;
 指令:                        指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
                               出的资金划拨及实物券调拨等指令;
 基金资产总值:                指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
                               以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
 基金资产净值:                指基金资产总值减去基金负债后的价值;
 基金份额净值                  指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
                               位基金份额的价值;
 基金财产估值:                指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值
                               和基金份额净值的过程;
 基金收益:                    指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
                               行存款利息以及其他合法收入;
 收益评价日:                  指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之
                               日;



                                              5
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)


 基金累计报酬率:              指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值
                               之比减去 100%;
 标的指数同期累计报酬率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收
                               盘值之比减去 100%。
 指定媒体:                    指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
                               或其它媒体;
 法律法规:                    指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
                               地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
                               该等法律法规的不时修改和补充;
 不可抗力:                    指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括
                               但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
                               火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
                               数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所
                               非正常暂停或停止交易等。




                                              6
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)



三、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
    法定代表人:贾波
    成立日期: 2004 年 11 月 18 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
    经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:贰亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:汪莹白
    联系电话:400-888-0001,(021)38601777
    股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份有
限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。


    (二)主要人员情况

    1、董事会成员
    贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11 月在
华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部
总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融
券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009 年 9 月进入
华泰证券工作,曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经
理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。
    Rajeev Mittal 先生:董事,学士,1992 年加入美国国际集团,2009 至 2011 年担任柏瑞投
资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁(欧洲
分公司)。2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外)、总经理、
新兴市场投资总管,全球固定收益研究团队主管。



                                         7
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)

    杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公
司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997 年 1
月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001
年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总
经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
    韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督
管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司。
    杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任该
律师事务所合伙人。
    李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia 香港
办事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。2002 年至
今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事,2006 年至今同时担任新加坡上
市公司 TIH Limited 董事。
    文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计
系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间兼
职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。
    沈志群先生:独立董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建委
政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987 年至 1997 年先后
任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长(副司级),1997 年任国家计委宏观经
济研究院科研部主任(正司级),2000 年任国家计委(国家发改委)宏观经济研究院院长助理,
2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司(宏观院下属)总经理。2014 年退休,现任中
国投资协会副会长。
    2、监事会成员
    吴海云女士:监事长,硕士,于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球投资
管理财务部副总裁,以及曾在富国银行,瑞银全球资产管理,瑞信私人银行,东方汇理资产管
理等公司任多个重要职位。2017 年 6 月起任柏瑞投资财务总监–亚洲(日本及台湾除外)。
    刘晓冰先生:监事,二十二年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西路
营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经
理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
     柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004 年任
华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基


                                           8
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书(更新)

金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红
利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼
任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月
起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起
任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金
的基金经理。
     童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004 年
任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任
信息技术与电子商务部总监。
    3、总经理及其他高级管理人员
     韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司。
     王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,
2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
     陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004
年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
     房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发
经理,2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任华
泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,
2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投
资基金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月起任华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开
放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理,2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年
12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于
清华大学, MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。


                                          9
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                     招募说明书(更新)

       高山先生,副总经理,博士。2001.5-2013.7 任职于全国社会保障基金理事会投资部,任处
长;2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院,硕士毕业
于中国人民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。
       董元星先生:副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,
2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014
年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学 STERN
商学院金融学博士。
       程安至先生:副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理,
2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有
限公司,任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融
专业,硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业,EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学
院。
       4、本基金基金经理
       柳军先生:同上
       历任本基金基金经理:
       张娅女士,2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日担任本基金基金经理。
       5、权益投资决策委员会成员
       主席:总经理韩勇先生;
       成员:副总经理王溯舸先生;副总经理高山先生;副总经理田汉卿女士;投资部总监方伦
煜先生;投资部总监吕慧建先生;研究部副总监李磊先生。
       列席人员:督察长陈晖女士;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
       上述人员之间不存在近亲属关系。


       (三)基金管理人的职责

       1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
       2、办理基金备案手续;
       3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健
全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管
理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
       4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


                                            10
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

     5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
     6、编制季度、半年度和年度基金报告;
     7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;按规定受理申购和赎回申
请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;采取适当合理的措施使计算开放式
基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;
     8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
     9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
     10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相
关资料;
     11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
     12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
     13、中国证监会规定的其他职责。


    (四)基金管理人的承诺

     1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监
会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
     2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,
建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
     (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
     (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
     (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
     (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
     (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
     3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
     (1)越权或违规经营;
     (2)违反基金合同或托管协议;
     (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
     (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
     (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;


                                         11
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

     (6)玩忽职守、滥用职权;
     (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息;
     (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
     (9)贬损同行,以抬高自己;
     (10)以不正当手段谋求业务发展;
     (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
     (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
     (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
     4、基金经理承诺
     (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
     (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
     (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息;
     (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


    (五)基金管理人的内部控制制度

     1、内部控制的原则
     (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,
涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
     (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的
有效执行;
     (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和
岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控
制的建立和执行部门;
     (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制
中的盲点;
     (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、
决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的


                                         12
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

目的;
     (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
     2、内部控制的主要内容
     (1)控制环境
     董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审
查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,
对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理
人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
     公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风
险控制等发表专业意见及建议。
     公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理
性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
     (2)风险评估
     公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内
部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报
公司董事会及高层管理人员。
     (3)控制活动
     控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分
离、危机处理等政策、程序或措施。
     自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、
严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,
后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作
用,建立内部控制的第三道防线。
     (4)信息与沟通
     公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可
以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
     (5)内部监控


                                         13
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)

     内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在
各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履
行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制
制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部
管理制度有效地执行。
     3、基金管理人关于内部控制的声明
     (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
     (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
     (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。




                                         14
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)



四、基金托管人

    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
    法定代表人:陈四清
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管部门信息披露联系人:王永民
    传真:(010)66594942
    中国银行客服电话:95566


    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证
券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上
学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金
(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管
理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、
产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各
类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。


    (三)证券投资基金托管情况

    截至 2017 年 12 月 31 日,中国银行已托管 650 只证券投资基金,其中境内基金 613 只,
QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,
满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


    (四)托管业务的内部控制制度

    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承
中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制



                                            15
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审
计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
    2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先
后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的
无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准
则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管
资产的安全。


    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关
规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反
基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报
告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管
理机构报告。




                                         16
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)



五、相关服务机构

    (一)申购赎回代理证券公司(一级交易商)

    1)长江证券股份有限公司
    注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
    办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
    法定代表人:尤习贵
    联系人:奚博宇
    电话:(021)61118795
    传真:(021)68751151
    客服电话:95579 或 4008-888-999
    公司网址:www.95579.com
    2)德邦证券股份有限公司
    注册地址:上海市福山路 500 号 26 楼
    办公地址:上海市福山路 500 号 26 楼
    法定代表人:姚文平
    联系人:朱磊
    电话:(021)68761616
    传真:(021)68767981
    客服电话:400-888-8128
    公司网址:www.tebon.com.cn
    3)东兴证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
    办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
    法定代表人:徐勇力
    联系人:汤漫川
    电话:(010)66555316
    传真:(010)66555246
    客服电话:400-888-8993
    公司网址:www.dxzq.net
    4)方正证券股份有限公司



                                          17
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)

     注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
     办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
     法定代表人:雷杰
     联系人:郭军瑞
     电话:(0731)85832503
     传真:(0731)85832214
     客服电话:95571
     公司网址:www.foundersc.com
     5)光大证券股份有限公司
     注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
     法定代表人:薛峰
     联系人:周洁瑾
     电话:(021)22169999
     传真:(021)22169134
     客服电话:95525
     公司网址:www.ebscn.com
     6)广发证券股份有限公司
     注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
     办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

     法定代表人:孙树明
     联系人:黄岚
     电话:(020)87555888
     传真:(020)87555305
     客服电话:95575
     公司网址:www.gf.com.cn
     7)广州证券股份有限公司
     注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层
     办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层
     法定代表人:邱三发
     联系人:林洁茹


                                            18
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

    电话:(020)88836999
    传真:(020)88836654
    客服电话:961303
    公司网址:www.gzs.com.cn
    8)国信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    联系人:周杨
    电话:(0755)82130833
    传真:(0755)82133952
    客服电话:95536
    公司网址:www.guosen.com.cn
    9)申万宏源西部证券有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
    法定代表人:韩志谦
    联系人:王怀春
    电话:0991-2307105
    传真:0991-2301802
    客服电话:400-800-0562
    公司网址:www.swhysc.com
    10)华宝证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
    法定代表人:陈林
    联系人:刘闻川
    电话:68778790
    传真:68777992
    客服电话:4008209898
    公司网址:www.cnhbstock.com
    11)华泰证券股份有限公司


                                         19
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    注册地址:南京市江东中路 228 号
    办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港
中旅大厦 18 楼
    法定代表人:周易
    联系人:庞晓云
    电话:0755-82492193
    传真:0755-82492962(深圳)
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    12)中泰证券股份有限公司
    注册地址:山东省济南市经七路 86 号
    办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
    法定代表人:李玮
    联系人:吴阳
    电话:(0531)68889155
    传真:(0531)68889752
    客服电话:95538
    公司网址:www.zts.com.cn
    13)山西证券股份有限公司
    注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
    办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    联系人:郭熠
    电话:(0351)8686659
    传真:(0351)8686619
    客服电话:400-666-1618、(0351)95573
    公司网址:www.i618.com.cn
    14)西南证券股份有限公司
    注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
    办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
    法定代表人:吴坚
    联系人:张煜


                                            20
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

    电话:(023)63786141
    传真:(023)63810422
    客服电话:400-809-6096
    公司网址:www.swsc.com.cn
    15)浙商证券股份有限公司
    注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
    办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
    法定代表人:吴承根
    联系人:张梦莹
    电话:(021)64718888
    传真:(0571)87901913
    客服电话:(0571)95345
    公司网址:www.stocke.com.cn
    16)中国民族证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
    办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
    法定代表人:赵大建
    联系人:李微
    电话:(010)59355941
    传真:(010)66553791
    客服电话:400-889-5618
    公司网址:www.e5618.com
    17)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    法定代表人:陈有安
    联系人:宋明
    电话:(010)66568450
    传真:(010)66568990
    客服电话:400-888-8888
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    18)中航证券有限公司


                                         21
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
    法定代表人:王宜四
    联系人:戴蕾
    电话:(0791)86768681
    传真:(0791)86770178
    客服电话:400-886-6567
    公司网址:www.avicsec.com
    19)中国中投证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
    法定代表人:高涛
    联系人:刘毅
    电话:(0755)82023442
    传真:(0755)82026539
    客服电话:95532
    公司网址:www.china-invs.cn
    20)中信建投证券股份有限公司
    注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    联系人:权唐
    电话:400-8888-108
    传真:(010)65182261
    客服电话:400-888-8108
    公司网址:www.csc108.com


    (二)注册登记机构

    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
    法定代表人:金颖


                                              22
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                        招募说明书(更新)

    联系人:李健
    电话:(021)68870676
    传真:(021)68870064


    (三)律师事务所和经办律师

    名称:北京市金杜律师事务所
    住所:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
    负责人:王玲
    电话:(021)24126000
    传真:(021)24126150
    经办律师:靳庆军、傅轶
    联系人:傅轶


    (四)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
    办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
    法定代表人:杨绍信
    电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    经办注册会计师:单峰、曹阳




                                         23
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书(更新)



六、基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,
并经 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可【2010】1535 号)核准募集。


    (一)基金类型

    交易型开放式,股票型基金


    (二)基金存续期

    不定期


    (三)募集方式和销售场所

    本基金通过基金管理人的直销和华泰证券等发售代理机构的销售网点公开发售。
    投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
    网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统
以现金进行的认购。
    网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
    网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
    具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准,请投资者就募集和
认购的具体事宜仔细阅读《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。


    (四)募集期限

    本基金自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日公开发售。根据《运作办法》的规定,如
果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延
长基金份额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个
月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,并及时公告。


    (五)募集对象

    本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证
监会许可购买证券投资基金的其他投资者。




                                          24
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书(更新)

    (六)募集规模

    本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份,基金募集金额应不少于 2 亿元人民币。


    (七)基金的面值

    本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,以初始面值发售。


    (八)投资人对基金份额的认购

    1、认购时间安排
    本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。
    本基金自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日进行发售。其中,网下现金发售的日期为
2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日,网上现金发售和网下股票发售的日期均为 2011 年 1
月 14 日至 2011 年 1 月 18 日。
    2、认购开户
    投资者认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。
    1)如投资者需新开立证券账户,则应注意:
    ① 基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、
赎回,则应开立证券账户。
    ② 开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。
    2)如投资者已开立证券账户,则应注意:
    ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交
易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购的
1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
    3、认购费用
    认购费用由投资者承担,不超过认购份额的 1%,认购费率如下表所示:
                   认购份额 M(份)             认购费率
                   M < 50 万
                                               1.00 %
                   50 万≤M < 100 万
                                           0.50 %
                   M≥100 万                    1000 元/次



                                          25
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)

    基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上
现金认购、网下现金认购、网下股票认购时按照上述费率结构收取佣金。
    认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,
不计入基金资产。
    4、网上现金认购
    1)认购时间:2011 年 1 月 14 日至 2011 年 1 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
    2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购
金额的计算公式为:
    认购佣金=认购份额×佣金比率
    认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
    认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
    3)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整
数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购
份额不设上限。
    4)认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认
购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
    5)清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相
应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人
于网上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
    6)认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询
认购确认情况。
    5、网下现金认购
    1)认购时间:2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日,具体业务办理时间由基金管理人
及其指定发售代理机构确定。
    2)认购金额和利息折算的份额的计算:
    A、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购
金额的计算公式为:
    认购费用=认购份额×认购费率
    认购金额=认购份额×(1+认购费率)
    净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
    其中:
    认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。


                                           26
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书(更新)

    B、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上
现金认购的认购金额的计算。
    3)认购限额:网下现金认购以基金份额申请。
    投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000
份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含
5 万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
    4)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手
续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
    5)清算交收:
    T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日内进行有效认购款
项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往
基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。
    T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。
在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购
申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,
登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认
购资金划往其预先开设的基金募集专户。
    6)认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询
认购确认情况。
    6、网下股票认购
    1)认购时间:2011 年 1 月 14 日至 2011 年 1 月 18 日,具体业务办理时间由指定发售代理
机构确定。
    2)认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是上证中小盘指数
成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分须
为 100 股的整数倍。投资者应以上海证券账户认购,可以多次提交认购申请,累计申报股数不
设上限。
    3)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,
并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
    4)特殊情形
    (1)已公告的将被调出上证中小盘指数的成份股不得用于认购本基金。
    (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格
波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3 个工


                                         27
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书(更新)

作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过 50 只。
    (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个
股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    5)清算交收:每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送
给基金管理人,网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记
结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结
束基金合同生效后,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支
付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机
构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记,并根据
基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资者申请认购的股票过户到
基金的证券账户。
    6)认购份额的计算公式:
                           n

                          
    投资者的认购份额=     i 1   (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数
量)/1.00
    其中,
    (1) 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 i=1,
i≦450。
    (2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所
的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点
后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价
格。
    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除
息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方
式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整:
    ①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
    ②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
    ③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股
比例)
    ④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每
股送股比例+每股配股比例)
    ⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)/(1


                                            28
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

+每股送股比例)
    ⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现
金股利或股息)/(1+每股配股比例)
    ⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每
股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    以上调整后价格采用四舍五入方法,保留到小数点后 2 位。
    (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,
    ①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:



    qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash 为网上现金认购和网下现金
认购的合计申请数额,pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以
外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积,w 为该限制认购规模的个
股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重(认购期间如有标的指数调
整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成
份股构成权重,并以其作为计算依据),p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
    如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投
资者的认购申报数量同比例收取。
    ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生
司法执行,基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应
调整。


    (九)募集资金及股票的权益

    1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
    2、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基
金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代
理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产
生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
    3、募集的股票由登记结算机构予以冻结,于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。
对于用于认购本基金的股票,在冻结期间的权益归投资者所有。




                                         29
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)

    (十)募集结果

    本基金募集工作已于 2011 年 1 月 18 日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司
验资,本次募集的有效净认购金额为 348,418,327.00 元人民币,折合基金份额 348,418,327.00 份;
认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 9,120.00 元人民币,折合基金份额 9,120.00
份。本次募集所有资金已于 2011 年 1 月 24 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限
公司开立的基金托管专户。
    本次募集有效认购户数为 4932 户,按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算,本次
募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 348,427,447.00 份,已分别计入各基金份额持有
人的基金账户,归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、
会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
    根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定,本基金募集符
合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2011 年 1 月 26 日获
确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。




                                           30
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



七、基金合同的生效

       (一)基金备案的条件

    本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手
续:
    1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)
不少于 2 亿元人民币;
    2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。


       (二)基金的备案

    基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起 10
日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办
理基金备案手续。


       (三)基金合同的生效

    1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
    2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
    3、本基金的基金合同已于 2011 年 1 月 26 日正式生效。


       (四)基金募集失败的处理方式

    基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利
息。同时将已冻结的股票解冻。


       (五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基
金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国
证监会说明原因和报送解决方案。
    法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。




                                          31
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书(更新)



八、基金份额折算与变更登记

    (一)基金份额折算的时间

    基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基金
建仓期。基金建仓期不超过 3 个月。
    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。


    (二)基金份额折算的原则

    基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的
基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调
整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额
折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后
的基金份额享有权利并承担义务。
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。


    (三)基金份额折算的方法

    1、基金份额折算程序与计算公式
    1)基金管理人确定基金份额折算日(T 日),并提前公告。
    2)T 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y,并与基金托管
人进行核对。
    3)假设 T 日标的指数收盘值为 I,则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000,基金份额折算比
例的计算公式为:
    折算比例 =(X/Y)/(I/1000),以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。
    4)基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折算后
的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位,加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人
将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构,并将折算后的基金份
额总额数据发送给基金托管人。
    5)登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
    6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算 T
日折算后的基金份额净值,并互相核对。



                                         32
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)

    7)T+1 日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购
的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
    2、基金份额折算的举例
    假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份,基金份额折算日的基金资产净值为
3,127,000,230.95 元,折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份,当日标的指数收盘值为 3,891.06。
    1)折算比例=(3,127,000,230.95/3,013,057,000)/(3891.06/1000)=0.26671819
    2)该投资者折算后的基金份额=5,000×0.26671819=1,334


    (四)基金份额折算的结果

    根据《基金合同》、《招募说明书》的有关规定,本基金管理人确定 2011 年 3 月 11 日为上
证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证中小盘指数收盘值为
3683.60 点,基金资产净值为 350,787,014.18 元,折算前基金份额总额为 348,427,447.00 份,折
算前基金份额净值为 1.007 元。
    根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.27331199,折算后基金份额总额为
95,229,161.00 份,折算后基金份额净值为 3.684 元。
    本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。折算后的
基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。
    投资者可以自 2011 年 3 月 15 日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的
基金份额。




                                           33
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)



九、基金份额的交易

    (一)基金份额上市

    基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上
市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
    1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元;
    2、基金份额持有人不少于 1,000 人;
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易
所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。


    (二)基金份额的上市交易

    本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海
证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
等有关规定,包括但不限于:
    1、基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;
    2、基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
    3、基金买入申报数量为 100 份或其整数倍,不足 100 份的部分可以卖出;
    4、基金申报价格最小变动单位为 0.001 元;
    5、基金可适用大宗交易的相关规则。
    本基金已于 2011 年 3 月 28 日正式上市交易,具体情况详见基金管理人相关公告。


    (三)终止上市交易

    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报
中国证监会备案:
    1、基金合同终止;
    2、不再具备本条第一款规定的上市条件;
    3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金



                                         34
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)

终止上市公告。
    若因上述 2-5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基
金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。


    (四)基金份额参考净值的计算与公告

    基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,上海证券交易所在开市后根
据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV)并
将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎
回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式为:
    基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单
中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位
对应的基金份额。
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
    3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。




                                         35
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)



十、基金份额的申购赎回

    (一)申购与赎回的场所

    投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申
购和赎回。
    本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。并可依据实际情
况增加或减少申购赎回代理券商。


    (二)申购与赎回办理的开放日及时间

    1、开放日及开放时间
    上海证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上午
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
    若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间
进行相应的调整并公告。
    2、申购与赎回的开始时间
    本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期
间,基金可暂停办理申购。
    本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。
    在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 3 个工作
日在至少一种指定媒体上公告。


    (三)申购与赎回的原则

    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
    4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
    5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原
则实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。


    (四)申购与赎回的程序

    1、申购与赎回申请的提出



                                         36
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时,必须持有
足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
    2、申购与赎回申请的确认
    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,
或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当
日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。
    3、申购与赎回的清算交收与登记
    投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合
证券的清算交收以及现金替代等的清算,在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,
在 T+2 日将现金差额的清算结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人,由基金
管理人完成交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证
券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
    登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,
并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。


    (五)申购与赎回的数额限制

    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
    本基金最小申购、赎回单位为 50 万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少 3
个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。


    (六)申购、赎回的对价和费用

    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。
    2、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产
净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中
国证监会备案。
    3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申
购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。


                                         37
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

    4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣
金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。


    (七)申购、赎回清单的内容与格式

    1、申购、赎回清单的内容
    T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合
证券中部分证券的一定数量的现金。
    1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允
许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
    禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,
但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
    2)可以现金替代
    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的
证券。
    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
    其中,“参考价格”的确定原则为:
    (i)该证券正常交易时,采用最新成交价;
    (ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;
    (iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;
    (iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前一交易日收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。
    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格
为准。
    参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果上海证券交易所参考基金份额净值


                                           38
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)

计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后
买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,
基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先
收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预
先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
    ③替代金额的处理程序
    T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入
全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收
盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款
项。
    特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于
2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的
未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期间发
生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。
    T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将应
退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交
收将于此后 3 个工作日内完成。
    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可
以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式
为:

                          Σ   =ni1第i只替代证券的数量×该证券
                                                                 ×100%
  现金替代比例(%)=
                                         参考价格
                            申购基金份额×基金份额参考净值(IOPV)
    3)必须现金替代
    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券。


                                             39
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一
定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数
量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、
赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
    T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为:
    T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与该证券调整
后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与该证券调整
后 T 日开盘参考价相乘之和)
    其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券
的调整后明日开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最
小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
    T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现
金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘
之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)
    T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人
应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金
份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份
额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购、赎回清单的格式
    申购、赎回清单的格式举例如下:
    基本信息
    最新公告日期                                2017-7-25
    基金名称                                    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理公司名称                            华泰柏瑞基金管理有限公司
    一级市场基金代码                            510221
    2017 年 7 月 24 日信息内容


                                         40
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                        招募说明书(更新)


    现金差额(单位:元)                               ¥-98,927.19
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)             ¥2,045,331.81
    基金份额净值(单位:元)                           ¥4.0907
    2017 年 7 月 25 日信息内容

    预估现金部分(单位:元)                           ¥-101,448.19
    现金替代比例上限                                  55%
    是否需要公布 IOPV                                 是
    最小申购、赎回单位(单位:份)                     500,000
    申购、赎回的允许情况                              允许申购、允许赎回
    成份股信息内容

股票代码      股票简称       股票数量    现金替代标志        现金替代溢价比例      固定替代金额
  600004      白云机场          500            允许                10.0   %
  600006      东风汽车          300            允许                10.0   %
  600008      首创股份          900            允许                10.0   %
  600009      上海机场          400            允许                10.0   %
  600010      包钢股份          5400           允许                10.0   %
  600015      华夏银行          2500           允许                10.0   %
  600017        日照港          700            允许                10.0   %
  600018      上港集团          1300           允许                10.0   %
  600019      宝钢股份          3500           允许                10.0   %
  600021      上海电力          300            允许                10.0   %
  600022      山东钢铁          2600           允许                10.0   %
  600023      浙能电力          1600           允许                10.0   %
  600026      中远海能          500            允许                10.0   %
  600027      华电国际          1300           允许                10.0   %
  600031      三一重工          1500           允许                10.0   %
  600037      歌华有线          300            允许                10.0   %
  600038      中直股份          100            允许                10.0   %
  600039      四川路桥          700            允许                10.0   %
  600056      中国医药          200            允许                10.0   %
  600057      象屿股份          200            允许                10.0   %
  600058      五矿发展          200            允许                10.0   %
  600059      古越龙山          200            允许                10.0   %
  600060      海信电器          300            允许                10.0   %
  600061      国投安信          400            允许                10.0   %
  600062      华润双鹤          200            允许                10.0   %
  600066      宇通客车          500            允许                10.0   %
  600068        葛洲坝          1100           允许                10.0   %
  600073      上海梅林          300            允许                10.0   %
  600074        保千里          400            允许                10.0   %
  600079      人福医药          400            允许                10.0   %
  600084      中葡股份          300            允许                10.0   %
  600085        同仁堂          200            允许                10.0   %
  600086      东方金钰          300            允许                10.0   %
  600089      特变电工          1500           允许                10.0   %
  600094        大名城          400            允许                10.0   %
  600096        云天化          200            允许                10.0   %




                                          41
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  600098      广州发展          300           允许   10.0   %
  600108      亚盛集团          600           允许   10.0   %
  600109      国金证券          800           允许   10.0   %
  600110      诺德股份          500           允许   10.0   %
  600115      东方航空          1200          允许   10.0   %
  600116      三峡水利          200           允许   10.0   %
  600118      中国卫星          200           允许   10.0   %
  600119      长江投资          100           允许   10.0   %
  600120      浙江东方          100           允许   10.0   %
  600122      宏图高科          400           允许   10.0   %
  600123      兰花科创          300           允许   10.0   %
  600125      铁龙物流          400           允许   10.0   %
  600138        中青旅          200           允许   10.0   %
  600143      金发科技          600           允许   10.0   %
  600150      中国船舶          300           允许   10.0   %
  600151      航天机电          300           允许   10.0   %
  600153      建发股份          600           允许   10.0   %
  600157      永泰能源          2000          允许   10.0   %
  600158      中体产业          300           允许   10.0   %
  600160      巨化股份          300           允许   10.0   %
  600161      天坛生物          100           允许   10.0   %
  600166      福田汽车          1800          允许   10.0   %
  600169      太原重工          700           允许   10.0   %
  600170      上海建工          1800          允许   10.0   %
  600171      上海贝岭          200           允许   10.0   %
  600172      黄河旋风          400           允许   10.0   %
  600175      美都能源          600           允许   10.0   %
  600176      中国巨石          700           允许   10.0   %
  600177        雅戈尔          800           允许   10.0   %
  600180        瑞茂通          100           允许   10.0   %
  600183      生益科技          300           允许   10.0   %
  600185      格力地产          300           允许   10.0   %
  600187      国中水务          500           允许   10.0   %
  600188      兖州煤业          200           允许   10.0   %
  600195      中牧股份          100           允许   10.0   %
  600196      复星医药          400           允许   10.0   %
  600198      大唐电信          200           允许   10.0   %
  600200      江苏吴中          200           允许   10.0   %
  600201      生物股份          200           允许   10.0   %
  600206      有研新材          200           允许   10.0   %
  600208      新湖中宝          1700          允许   10.0   %
  600210      紫江企业          500           允许   10.0   %
  600216      浙江医药          200           允许   10.0   %
  600219      南山铝业          2200          允许   10.0   %
  600221      海航控股          2600          允许   10.0   %
  600233      圆通速递          100           允许   10.0   %
  600236      桂冠电力          400           允许   10.0   %
  600255      鑫科材料          700           允许   10.0   %
  600256      广汇能源          1200          允许   10.0   %
  600259      广晟有色          100           允许   10.0   %
  600260      凯乐科技          200           允许   10.0   %



                                         42
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  600266      北京城建          400           允许   10.0   %
  600267      海正药业          200           允许   10.0   %
  600269      赣粤高速          500           允许   10.0   %
  600270      外运发展          100           允许   10.0   %
  600271      航天信息          400           允许   10.0   %
  600276      恒瑞医药          700           允许   10.0   %
  600277      亿利洁能          300           允许   10.0   %
  600278      东方创业          100           允许   10.0   %
  600280      中央商场          200           允许   10.0   %
  600282      南钢股份          800           允许   10.0   %
  600284      浦东建设          200           允许   10.0   %
  600288      大恒科技          100           允许   10.0   %
  600289      亿阳信通          200           允许   10.0   %
  600291      西水股份          300           允许   10.0   %
  600292      远达环保          200           允许   10.0   %
  600297      广汇汽车          800           允许   10.0   %
  600298      安琪酵母          200           允许   10.0   %
  600307      酒钢宏兴          1200          允许   10.0   %
  600309      万华化学          500           允许   10.0   %
  600312      平高电气          300           允许   10.0   %
  600315      上海家化          200           允许   10.0   %
  600316      洪都航空          200           允许   10.0   %
  600317        营口港          800           允许   10.0   %
  600320      振华重工          700           允许   10.0   %
  600321      国栋建设          400           允许   10.0   %
  600323      瀚蓝环境          200           允许   10.0   %
  600325      华发股份          700           允许   10.0   %
  600329      中新药业          100           允许   10.0   %
  600330      天通股份          300           允许   10.0   %
  600332        白云山          200           允许   10.0   %
  600335      国机汽车          100           允许   10.0   %
  600338      西藏珠峰          100           允许   10.0   %
  600343      航天动力          200           允许   10.0   %
  600348      阳泉煤业          500           允许   10.0   %
  600350      山东高速          300           允许   10.0   %
  600352      浙江龙盛          900           允许   10.0   %
  600362      江西铜业          400           允许   10.0   %
  600363      联创光电          100           允许   10.0   %
  600366      宁波韵升          200           允许   10.0   %
  600369      西南证券          1100          允许   10.0   %
  600372      中航电子          200           允许   10.0   %
  600373      中文传媒          200           允许   10.0   %
  600376      首开股份          400           允许   10.0   %
  600377      宁沪高速          200           允许   10.0   %
  600380        健康元          300           允许   10.0   %
  600383      金地集团          900           允许   10.0   %
  600388      龙净环保          300           允许   10.0   %
  600391      航发科技          100           允许   10.0   %
  600392      盛和资源          300           允许   10.0   %
  600395      盘江股份          300           允许   10.0   %
  600398      海澜之家          700           允许   10.0   %



                                         43
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  600399      抚顺特钢          400           允许   10.0   %
  600405        动力源          200           允许   10.0   %
  600406      国电南瑞          600           允许   10.0   %
  600409      三友化工          400           允许   10.0   %
  600410      华胜天成          300           允许   10.0   %
  600415      小商品城          1100          允许   10.0   %
  600416      湘电股份          200           允许   10.0   %
  600418      江淮汽车          400           允许   10.0   %
  600422      昆药集团          200           允许   10.0   %
  600426      华鲁恒升          400           允许   10.0   %
  600428      中远海特          300           允许   10.0   %
  600429      三元股份          200           允许   10.0   %
  600435      北方导航          400           允许   10.0   %
  600436        片仔癀          100           允许   10.0   %
  600446      金证股份          200           允许   10.0   %
  600458      时代新材          200           允许   10.0   %
  600460        士兰微          300           允许   10.0   %
  600466      蓝光发展          300           允许   10.0   %
  600478        科力远          400           允许   10.0   %
  600481      双良节能          300           允许   10.0   %
  600482      中国动力          100           允许   10.0   %
  600486      扬农化工          100           允许   10.0   %
  600487      亨通光电          300           允许   10.0   %
  600489      中金黄金          700           允许   10.0   %
  600490      鹏欣资源          500           允许   10.0   %
  600495      晋西车轴          300           允许   10.0   %
  600497      驰宏锌锗          700           允许   10.0   %
  600498      烽火通信          200           允许   10.0   %
  600499      科达洁能          400           允许   10.0   %
  600500      中化国际          400           允许   10.0   %
  600501      航天晨光          100           允许   10.0   %
  600502      安徽水利          300           允许   10.0   %
  600503      华丽家族          600           允许   10.0   %
  600511      国药股份          100           允许   10.0   %
  600515      海航基础          100           允许   10.0   %
  600516      方大炭素          400           允许   10.0   %
  600517      置信电气          300           允许   10.0   %
  600521      华海药业          200           允许   10.0   %
  600522      中天科技          800           允许   10.0   %
  600525      长园集团          500           允许   10.0   %
  600526      菲达环保          100           允许   10.0   %
  600528      中铁工业          400           允许   10.0   %
  600535        天士力          300           允许   10.0   %
  600536      中国软件          100           允许   10.0   %
  600537      亿晶光电          300           允许   10.0   %
  600549      厦门钨业          200           允许   10.0   %
  600551      时代出版          100           允许   10.0   %
  600557      康缘药业          200           允许   10.0   %
  600562      国睿科技          100           允许   10.0   %
  600563      法拉电子          100           允许   10.0   %
  600565      迪马股份          600           允许   10.0   %



                                         44
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  600566      济川药业          100           允许   10.0   %
  600567      山鹰纸业          1100          允许   10.0   %
  600568      中珠医疗          400           允许   10.0   %
  600570      恒生电子          200           允许   10.0   %
  600571        信雅达          100           允许   10.0   %
  600572        康恩贝          500           允许   10.0   %
  600578      京能电力          500           允许   10.0   %
  600580      卧龙电气          300           允许   10.0   %
  600582      天地科技          700           允许   10.0   %
  600583      海油工程          900           允许   10.0   %
  600584      长电科技          400           允许   10.0   %
  600585      海螺水泥          800           允许   10.0   %
  600587      新华医疗          100           允许   10.0   %
  600588      用友网络          300           允许   10.0   %
  600594      益佰制药          200           允许   10.0   %
  600595      中孚实业          400           允许   10.0   %
  600596      新安股份          200           允许   10.0   %
  600597      光明乳业          200           允许   10.0   %
  600600      青岛啤酒          100           允许   10.0   %
  600601      方正科技          900           允许   10.0   %
  600611      大众交通          500           允许   10.0   %
  600614      鹏起科技          400           允许   10.0   %
  600623      华谊集团          200           允许   10.0   %
  600626      申达股份          200           允许   10.0   %
  600630      龙头股份          100           允许   10.0   %
  600633      浙数文化          200           允许   10.0   %
  600634      富控互动          200           允许   10.0   %
  600635      大众公用          800           允许   10.0   %
  600637      东方明珠          500           允许   10.0   %
  600639      浦东金桥          100           允许   10.0   %
  600640      号百控股          100           允许   10.0   %
  600642      申能股份          1100          允许   10.0   %
  600643      爱建集团          600           允许   10.0   %
  600645      中源协和          100           允许   10.0   %
  600648        外高桥          100           允许   10.0   %
  600649      城投控股          500           允许   10.0   %
  600650      锦江投资          100           允许   10.0   %
  600651      飞乐音响          300           允许   10.0   %
  600652      游久游戏          200           允许   10.0   %
  600655      豫园商城          400           允许   10.0   %
  600660      福耀玻璃          600           允许   10.0   %
  600662      强生控股          200           允许   10.0   %
  600663        陆家嘴          300           允许   10.0   %
  600664      哈药股份          600           允许   10.0   %
  600666        奥瑞德          300           允许   10.0   %
  600667      太极实业          300           允许   10.0   %
  600673      东阳光科          700           允许   10.0   %
  600674      川投能源          900           允许   10.0   %
  600677      航天通信          100           允许   10.0   %
  600682      南京新百          200           允许   10.0   %
  600685      中船防务          100           允许   10.0   %



                                         45
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  600687      刚泰控股          200           允许   10.0   %
  600688      上海石化          900           允许   10.0   %
  600690      青岛海尔          1200          允许   10.0   %
  600694      大商股份          100           允许   10.0   %
  600699      均胜电子          200           允许   10.0   %
  600703      三安光电          1000          允许   10.0   %
  600704      物产中大          700           允许   10.0   %
  600705      中航资本          1800          允许   10.0   %
  600711      盛屯矿业          500           允许   10.0   %
  600717        天津港          300           允许   10.0   %
  600718      东软集团          300           允许   10.0   %
  600728      佳都科技          300           允许   10.0   %
  600729      重庆百货          100           允许   10.0   %
  600736      苏州高新          300           允许   10.0   %
  600737      中粮糖业          400           允许   10.0   %
  600739      辽宁成大          500           允许   10.0   %
  600741      华域汽车          600           允许   10.0   %
  600744      华银电力          300           允许   10.0   %
  600745      中茵股份          100           允许   10.0   %
  600750      江中药业          100           允许   10.0   %
  600751      天海投资          500           允许   10.0   %
  600755      厦门国贸          500           允许   10.0   %
  600756      浪潮软件          100           允许   10.0   %
  600757      长江传媒          200           允许   10.0   %
  600758      红阳能源          200           允许   10.0   %
  600759      洲际油气          400           允许   10.0   %
  600765      中航重机          200           允许   10.0   %
  600770      综艺股份          300           允许   10.0   %
  600773      西藏城投          200           允许   10.0   %
  600775      南京熊猫          100           允许   10.0   %
  600776      东方通信          200           允许   10.0   %
  600783      鲁信创投          100           允许   10.0   %
  600787      中储股份          400           允许   10.0   %
  600790        轻纺城          300           允许   10.0   %
  600795      国电电力          4600          允许   10.0   %
  600797      浙大网新          300           允许   10.0   %
  600804        鹏博士          400           允许   10.0   %
  600807      天业股份          200           允许   10.0   %
  600808      马钢股份          1200          允许   10.0   %
  600809      山西汾酒          100           允许   10.0   %
  600811      东方集团          700           允许   10.0   %
  600816      安信信托          700           允许   10.0   %
  600820      隧道股份          700           允许   10.0   %
  600826      兰生股份          100           允许   10.0   %
  600827      百联股份          300           允许   10.0   %
  600830      香溢融通          100           允许   10.0   %
  600831      广电网络          100           允许   10.0   %
  600835      上海机电          100           允许   10.0   %
  600839      四川长虹          1500          允许   10.0   %
  600846      同济科技          200           允许   10.0   %
  600855      航天长峰          100           允许   10.0   %



                                         46
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  600859        王府井          100           允许   10.0   %
  600862      中航高科          200           允许   10.0   %
  600863      内蒙华电          1100          允许   10.0   %
  600864      哈投股份          100           允许   10.0   %
  600867      通化东宝          500           允许   10.0   %
  600868      梅雁吉祥          700           允许   10.0   %
  600869      智慧能源          300           允许   10.0   %
  600871      石化油服          700           允许   10.0   %
  600872      中炬高新          200           允许   10.0   %
  600873      梅花生物          700           允许   10.0   %
  600874      创业环保          200           允许   10.0   %
  600879      航天电子          600           允许   10.0   %
  600880      博瑞传播          300           允许   10.0   %
  600881      亚泰集团          600           允许   10.0   %
  600884      杉杉股份          200           允许   10.0   %
  600886      国投电力          1600          允许   10.0   %
  600893      航发动力          400           允许   10.0   %
  600894      广日股份          200           允许   10.0   %
  600895      张江高科          300           允许   10.0   %
  600900      长江电力          2600          允许   10.0   %
  600909      华安证券          400           允许   10.0   %
  600917      重庆燃气          100           允许   10.0   %
  600926      杭州银行          200           允许   10.0   %
  600936      广西广电          100           允许   10.0   %
  600963      岳阳林纸          300           允许   10.0   %
  600967      内蒙一机          300           允许   10.0   %
  600970      中材国际          400           允许   10.0   %
  600977      中国电影          200           允许   10.0   %
  600978      宜华生活          500           允许   10.0   %
  600988      赤峰黄金          200           允许   10.0   %
  600993        马应龙          100           允许   10.0   %
  600996      贵广网络          100           允许   10.0   %
  601000        唐山港          900           允许   10.0   %
  601001      大同煤业          300           允许   10.0   %
  601002      晋亿实业          200           允许   10.0   %
  601009      南京银行          2000          允许   10.0   %
  601011        宝泰隆          300           允许   10.0   %
  601012      隆基股份          500           允许   10.0   %
  601016      节能风电          700           允许   10.0   %
  601018        宁波港          1600          允许   10.0   %
  601020      华钰矿业          100           允许   10.0   %
  601021      春秋航空          100           允许   10.0   %
  601038      一拖股份          100           允许   10.0   %
  601069      西部黄金          100           允许   10.0   %
  601098      中南传媒          300           允许   10.0   %
  601099        太平洋          2700          允许   10.0   %
  601111      中国国航          800           允许   10.0   %
  601117      中国化学          800           允许   10.0   %
  601118      海南橡胶          600           允许   10.0   %
  601126      四方股份          200           允许   10.0   %
  601127      小康股份          100           允许   10.0   %



                                         47
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  601139      深圳燃气          200           允许   10.0   %
  601155      新城控股          400           允许   10.0   %
  601158      重庆水务          200           允许   10.0   %
  601163      三角轮胎          100           允许   10.0   %
  601168      西部矿业          800           允许   10.0   %
  601216      君正集团          1300          允许   10.0   %
  601222      林洋能源          300           允许   10.0   %
  601225      陕西煤业          1200          允许   10.0   %
  601231      环旭电子          300           允许   10.0   %
  601238      广汽集团          200           允许   10.0   %
  601258      庞大集团          1800          允许   10.0   %
  601311      骆驼股份          200           允许   10.0   %
  601333      广深铁路          1300          允许   10.0   %
  601375      中原证券          300           允许   10.0   %
  601377      兴业证券          1800          允许   10.0   %
  601500      通用股份          100           允许   10.0   %
  601515      东风股份          100           允许   10.0   %
  601555      东吴证券          900           允许   10.0   %
  601588      北辰实业          600           允许   10.0   %
  601595      上海电影          100           允许   10.0   %
  601600      中国铝业          2600          允许   10.0   %
  601607      上海医药          500           允许   10.0   %
  601608      中信重工          700           允许   10.0   %
  601611      中国核建          200           允许   10.0   %
  601618      中国中冶          2100          允许   10.0   %
  601633      长城汽车          500           允许   10.0   %
  601666      平煤股份          500           允许   10.0   %
  601669      中国电建          1800          允许   10.0   %
  601689      拓普集团          100           允许   10.0   %
  601699      潞安环能          500           允许   10.0   %
  601717        郑煤机          400           允许   10.0   %
  601718      际华集团          500           允许   10.0   %
  601727      上海电气          1200          允许   10.0   %
  601777      力帆股份          200           允许   10.0   %
  601801      皖新传媒          200           允许   10.0   %
  601808      中海油服          200           允许   10.0   %
  601811      新华文轩          100           允许   10.0   %
  601858      中国科传          100           允许   10.0   %
  601866      中远海发          1300          允许   10.0   %
  601877      正泰电器          200           允许   10.0   %
  601880        大连港          1200          允许   10.0   %
  601886      江河集团          200           允许   10.0   %
  601888      中国国旅          400           允许   10.0   %
  601890      亚星锚链          300           允许   10.0   %
  601898      中煤能源          700           允许   10.0   %
  601899      紫金矿业          4100          允许   10.0   %
  601908        京运通          400           允许   10.0   %
  601919      中远海控          1500          允许   10.0   %
  601929      吉视传媒          900           允许   10.0   %
  601933      永辉超市          1500          允许   10.0   %
  601939      建设银行          2600          允许   10.0   %



                                         48
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书(更新)

  601958      金钼股份          400           允许   10.0   %
  601966      玲珑轮胎          100           允许   10.0   %
  601968      宝钢包装          100           允许   10.0   %
  601969      海南矿业          100           允许   10.0   %
  601991      大唐发电          1200          允许   10.0   %
  601992      金隅股份          1300          允许   10.0   %
  601997      贵阳银行          300           允许   10.0   %
  601998      中信银行          1200          允许   10.0   %
  603000        人民网          200           允许   10.0   %
  603005      晶方科技          100           允许   10.0   %
  603019      中科曙光          200           允许   10.0   %
  603025      大豪科技          100           必须                     2551.00
  603077      和邦生物          1400          允许   10.0   %
  603116        红蜻蜓          100           允许   10.0   %
  603118      共进股份          100           允许   10.0   %
  603126      中材节能          100           允许   10.0   %
  603160      汇顶科技          100           必须                     9313.00
  603169      兰石重装          100           允许   10.0 %
  603188      亚邦股份          100           允许   10.0 %
  603198      迎驾贡酒          100           允许   10.0 %
  603228      景旺电子          100           必须                     4496.00
  603258      电魂网络          100           必须                     3358.00
  603288      海天味业          200           允许   10.0   %
  603298      杭叉集团          100           允许   10.0   %
  603308      应流股份          100           允许   10.0   %
  603328      依顿电子          100           允许   10.0   %
  603339      四方冷链          100           必须                     2326.00
  603358      华达科技          100           必须                     4628.00
  603369        今世缘          100           允许   10.0 %
  603377      东方时尚          100           允许   10.0 %
  603444        吉比特          100           必须                     24201.00
  603508      思维列控          100           必须                     4896.00
  603515      欧普照明          100           必须                     3533.00
  603528      多伦科技          100           允许   10.0   %
  603556      海兴电力          100           允许   10.0   %
  603567        珍宝岛          100           允许   10.0   %
  603568      伟明环保          100           允许   10.0   %
  603569      长久物流          100           必须                     2980.00
  603589        口子窖          100           允许   10.0 %
  603698      航天工程          100           允许   10.0 %
  603708        家家悦          100           允许   10.0 %
  603727        博迈科          100           必须                     2730.00
  603766      隆鑫通用          400           允许   10.0 %
  603777        来伊份          100           必须                     3183.00
  603799      华友钴业          100           允许   10.0 %
  603816      顾家家居          100           允许   10.0 %
  603858      步长制药          100           必须                     6627.00
  603861      白云电器          100           允许   10.0 %
  603868      飞科电器          100           必须                     5870.00




                                         49
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

  603877        太平鸟          100           必须                           2491.00
  603883        老百姓          100           允许         10.0   %
  603885      吉祥航空          100           允许         10.0   %
  603888        新华网          100           允许         10.0   %
  603899      晨光文具          100           允许         10.0   %
  603979        金诚信          100           允许         10.0   %
  603993      洛阳钼业          1500          允许         10.0   %
  603999      读者传媒          100           允许         10.0   %


    (八)暂停申购、赎回的情形

    在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请:
    1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;
    2、上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
    3、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单;
    4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回;
    5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
    6、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。在暂停申
购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。


    (九)集合申购与其他服务

    在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
    在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前
的至少 3 个工作日予以公告。


    (十)其他

    基金管理人可根据市场情况,对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,最迟应在新的申
购赎回安排实施 3 个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。




                                         50
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



十一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务

    注册登记机构可依据其《业务规则》,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并
收取一定的手续费用。




                                         51
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



十二、基金的投资

    (一)投资目标

    紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。


    (二)投资范围

    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成
份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,如因标的指数成份股调整导致基金
投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资
目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。


    (三)投资理念

    本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证中
小盘指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,
为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。


    (四)投资策略

    在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%,
年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)
导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投
资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及
权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金
无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近
目标指数的基金组合。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些



                                         52
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头
套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    1、决策依据
    有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制
    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有
关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定
日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
    3、投资程序
    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理
程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    (1)研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的
研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归
因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召开或遇重大事项
时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投
资管理的日常决策。
    (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法
构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买
入成本、控制投资风险。
    (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (5)投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理
可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状
况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调
整,密切跟踪标的指数。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资
程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。




                                         53
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)

       (五)投资组合管理

    为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资产,按照标的
指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下,本基金的股票投资不低于基金资产净值的
95%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份
股调整导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
    正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在少
数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目
标。
    1、投资组合的建立
    基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
    (1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
    (2)确定建仓策略:基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析,确定合理的建
仓策略。
    (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规定时间内采用适
当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
    本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 95%。本基金将在基金合同生
效之日起 3 个月内达到这一投资比例。
    2、每日投资组合管理
    (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、
分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进
而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。
    (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一
致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
    (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。
    (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及
其原因,并进行成份股调整的流动性分析。
    (5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确
定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委
员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。
    (6)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况,
设计 T 日申购、赎回清单并公告。



                                         54
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    3、定期投资组合管理策略
    (1)每季度进行基金收益评估
    基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日
核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,可进行收益分配;
    本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行现金支
付的准备。
    (2)每月进行基金费用支付
    每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合
中现金的比例,进行支付现金的准备。
    (3)成份股更新
    当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依据投资决策委
员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来
的跟踪偏离度和跟踪误差。
    (4)定期投资组合监控
    每周末,数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估,提交评估报告;
    每季末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报,
季报将对以下问题进行分析和说明:
    对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述,并重点对出现较大跟踪偏
离的情况予以说明;
    现金控制情况;
    成份股更新期的策略;
    成份股未来变化预测等。
    投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报,对下一阶段的投资操作提出建议和指导。


    (六)标的指数

    本基金的标的指数为上证中小盘指数。
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数
代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基
金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本
基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人
大会,并在表决通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标
的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无须召开基


                                         55
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并在中国证
监会指定的信息披露媒体上刊登公告。


       (七)业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比
较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
    华泰柏瑞上证中小盘 ETF 属于交易型开放式指数基金,运用完全复制的被动式投资策略进
行指数化投资,力求获得与标的指数基本一致的风险收益特征。因此,本基金选用标的指数:
即上证中小盘指数作为业绩比较基准,能够忠实地反映本基金的风险收益特征。


       (八)风险收益特征

    本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为 95%,并采用完全复制的被动式
投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属
于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。


       (九)投资禁止行为与限制

    1、禁止用本基金财产从事以下行为
    (1)承销证券;
    (2)向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债
券;
    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有
其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他
活动。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
    2、基金投资组合比例限制


                                         56
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书(更新)

    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    (1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申
报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价
值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
    (3)违反基金合同关于投资范围和投资比例等约定;
    (4)中国证监会规定禁止的其他情形。
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受
上述限制。
    由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达
到标准。法律法规另有规定的从其规定。
    3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁
止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应
调整禁止行为和投资限制规定。


       (十)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    2、有利于基金资产的安全与增值;
    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
    4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利
益。


       (十一)基金的融资融券

    本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。




                                          57
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                        招募说明书(更新)

     (十二)基金投资组合报告

     投资组合报告截止日为 2017 年 12 月 31 日。
     1、期末基金资产组合情况
 序号                 项目                      金额(元)            占基金总资产的比例(%)
   1    权益投资                                    69,900,277.29                       97.66
        其中:股票                                  69,900,277.29                       97.66
    2   基金投资                                                -                           -
    3   固定收益投资                                            -                           -
              其中:债券                                        -                           -
        资产支持证券                                            -                           -
    4   贵金属投资                                              -                           -
    5   金融衍生品投资                                          -                           -
    6   买入返售金融资产                                        -                           -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                 -                             -
        金融资产
    7   银行存款和结算备付金合计                      1,558,307.37                         2.18
    8   其他资产                                        116,679.15                         0.16
    9   合计                                         71,575,263.81                       100.00
注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。


     2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码              行业类别               公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                         295,872.61                              0.41
  B     采矿业                                 3,922,368.15                              5.50
  C     制造业                               34,976,081.55                              49.00
          电力、热力、燃气及水生产
 D                                                5,123,159.73                             7.18
        和供应业
 E        建筑业                                  2,010,613.20                             2.82
 F        批发和零售业                            4,005,696.35                             5.61
 G        交通运输、仓储和邮政业                  4,914,751.05                             6.89
 H        住宿和餐饮业                                       -                                -
          信息传输、软件和信息技术
 I                                                2,813,531.38                             3.94
        服务业
 J        金融业                                  6,378,940.54                             8.94
 K        房地产业                                2,702,829.58                             3.79
 L        租赁和商务服务业                        1,110,710.92                             1.56
 M        科学研究和技术服务业                     127,849.60                              0.18
 N      水利、环境和公共设施管理业                 214,661.50                              0.30
 O      居民服务、修理和其他服务业                           -                                -
 P      教育                                        63,968.00                              0.09



                                           58
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                      招募说明书(更新)

 Q         卫生和社会工作                                     -                               -
 R         文化、体育和娱乐业                        743,544.16                          1.04
 S         综合                                      495,698.97                          0.69
      合计                                69,900,277.29                                 97.93
注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。


         3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序        股票代                                                        占基金资产净值比
                        股票名称    数量(股)       公允价值(元)
  号          码                                                                  例(%)
     1      600276      恒瑞医药            22,482         1,550,808.36                2.17
     2      600900      长江电力            86,842         1,353,866.78                1.90
     3      600703      三安光电            32,505           825,301.95                1.16
     4      600585      海螺水泥            26,200           768,446.00                1.08
     5      600015      华夏银行            83,860           754,740.00                1.06
     6      600690      青岛海尔            39,800           749,832.00                1.05
     7      601600      中国铝业            85,560           692,180.40                0.97
     8      600309      万华化学            17,998           682,844.12                0.96
     9      601939      建设银行            87,929           675,294.72                0.95
  10        601012      隆基股份            17,218           627,423.92                0.88


         4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
         注:本基金本报告期末未持有债券。


         5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
         注:本基金本报告期末未持有债券。


         6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
         注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


         7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
         注:本基金本报告期末未持有权证。


         8、投资组合报告附注
         1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在报告
         编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


                                               59
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                           招募说明书(更新)

    2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3)其他资产构成
              序号          名称                          金额(元)
                1     存出保证金                                              746.44
                2     应收证券清算款                                    115,685.65
                3     应收股利                                                     -
                4     应收利息                                                247.06
                5     应收申购款                                                   -
                6     其他应收款                                                   -
                7     待摊费用                                                     -
                8     其他                                                         -
                9     合计                                              116,679.15
    4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      序                                 流通受限部分的       占基金资产
             股票代码        股票名称                                           流通受限情况说明
      号                                  公允价值(元)        净值比例(%)

        1       601600        中国铝业           692,180.40            0.97            重大资产重组
        2       600309        万华化学           682,844.12            0.96            重大资产重组




                                            60
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                    招募说明书(更新)



十三、基金的业绩

     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
     下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2017 年 12 月 31 日。
     1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
                                         业绩比
                                净值增             业绩比较基
                      净值增             较基准
         阶段                   长率标             准收益率标   ①-③       ②-④
                      长率①             收益率
                                准差②               准差④
                                           ③
     自基金合同生
     效日起至 2011    -33.80%    1.30%   -24.19%     1.40%      -9.61%       -0.10%
     年 12 月 31 日
        2012 年       0.29%      1.40%   0.43%       1.41%      -0.14%       -0.01%

        2013 年       6.75%      1.33%   6.61%       1.33%      0.14%         0.00%

        2014 年       48.65%     1.15%   48.79%      1.16%      -0.14%       -0.01%

        2015 年       22.38%     2.89%   21.43%      2.84%      0.95%         0.05%

        2016 年       -17.12%    1.72%   -17.00%     1.71%      -0.12%        0.01%
                      10.14%     0.71%   5.79%       0.72%      4.35%        -0.01%
        2017 年
     自基金合同生
                      17.76%     1.63%   28.78%      1.63%      -11.02%       0.00%
     效日起至今


     2、基金的收益分配情况
     本基金本报告期内未分红。


     3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比





                                            61
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)




注:1、图示日期为 2011 年 1 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十七条(二)投资范围中规定的比例,即投资于指数成份股、备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。




                                           62
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)



十四、基金的财产

    (一)基金资产总值

    本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项
和其他投资所形成的价值总和。


    (二)基金资产净值

    本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。


    (三)基金财产的账户

    本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和
基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。


    (四)基金财产的保管及处分

    1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
    2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,
归基金财产。
    3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算范围。
    4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产
的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




                                         63
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



十五、基金资产估值

    (一)估值目的

    基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放
式基金份额申购、赎回对价应按基金估值后确定的基金份额净值计算。


    (二)估值日

    本基金合同生效后,每个工作日对基金财产进行估值。


    (三)估值对象

    基金所持有的金融资产和所承担的金融负债。


    (四)估值方法

    1、股票估值方法
    (1)上市流通股票的估值
    上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日
的收盘价估值。
    (2)未上市股票的估值
    送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一
股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,
按成本估值。
    (3)有明确锁定期股票的估值
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票
的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定
公允价值。
     2、固定收益证券的估值办法
    (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。



                                         64
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
    (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本
估值。
    (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公
允价值。
    (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
    (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    3、权证估值:
    (1)配股权证的估值:
    因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
    (2)认沽/认购权证的估值:
    从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
    5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
    6、其他资产的估值方法
    其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    7、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认
为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进
行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、
收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    8、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。




                                         65
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (五)估值程序

    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时
间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


    (六)暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
    3、中国证监会认定的其他情形。


    (七)基金份额净值的确认

    用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
    基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其
规定。


    (八)估值错误的处理

    1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基
金份额净值估值错误。
    2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损
失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监
会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国
证监会备案。
    3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。


    (九)特殊情形的处理

    1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时,所造成的误
差不作为基金份额净值错误处理。




                                         66
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)

    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的
基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取
必要的措施消除由此造成的影响。




                                         67
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)



十六、基金的收益与分配

    (一)基金收益分配原则

    1、基金收益分配采用现金方式;
    2、每一基金份额享有同等分配权;
    3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价
日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,可进行收益分配;
    4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有
可能使还原后基金份额净值低于面值;
    5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的 100%,自基
金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多 4 次;
    6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。


    (二)基金收益分配数额的确定原则

    1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1 乘
以 100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收
盘价之比减去 1 乘以 100%。
    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标
的指数同期累计报酬率
    截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬
率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。
    2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外的基
金份额总额,保留小数点后 3 位,第 4 位舍去。


    (三)收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。


    (四)收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律



                                         68
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                             招募说明书(更新)

法规的规定向中国证监会备案并公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


    (五)基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用在基
金财产中列支。




                                         69
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



十七、基金的费用与税收

    (一)基金运作费用

    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过
户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
    (4)基金合同生效以后的信息披露费用;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费;
    (7)基金资产的资金汇划费用及开户费用;
    (8)基金上市费及年费;
    (9)基金收益分配中发生的费用;
    (10)指数使用费;
    (11)按照国家有关法律法规规定和基金合同约定,可以列入的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    (2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费



                                         70
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
    (3)指数使用费:
    本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,为 ETF 年度基金资产净值的 0.03%(3bp),
许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万(50,000)元(即不足 5 万元部分按照 5 万元收
取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的 ETF 基金资产净值的 0.03%(3 个基点)
的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
    计算方法如下:
    H=E×0.03%/当年天数
    H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的 ETF 基金资产净值。
    (4)本条第(一)款第 1 项第(3) 至第(11)条费用由基金管理人和基金托管人根据有
关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用;
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    4、基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持
有人大会。


       (二)基金销售费用

    本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基
金的募集”中“(八)投资人对基金份额的认购”中的相关规定。
    本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金
份额的申购赎回”中的“(六)申购、赎回的对价和费用”中的相关规定。




                                         71
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                             招募说明书(更新)

    (三)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。




                                         72
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)



十八、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策
    1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
    2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
    3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
    4、本基金独立建账、独立核算。
    5、本基金会计责任人为基金管理人。
    6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规
定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。


    (二)基金审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师
事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。
    2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人应在
更换会计师事务所后 2 日内公告。
    3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。




                                         73
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书(更新)



十九、基金的信息披露

    本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他
有关规定。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至
少一种指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照
基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。


    (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

    基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募说
明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基
金托管协议登载在各自公司网站上。
    基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载
在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向
中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。


    (二)基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书
的当日登载于指定报刊和网站上。


    (三)基金合同生效公告

    基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。


    (四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前 3 个工作日将基金份额
折算日公告登载于指定报刊及网站上。
    基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在 3 个工
作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。


    (五)基金开始申购、赎回公告

    基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的 3 个工作日前在指定报刊及网站上公告。




                                         74
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (六)基金份额上市交易公告书

    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日
前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。


    (七)基金资产净值、基金份额净值公告

    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一
次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额
累计净值登载在指定报刊和网站上。


    (八)基金份额申购、赎回对价

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对
价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前
述信息资料。


    (九)申购、赎回清单

    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基金
份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。


    (十)定期报告

    基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露
内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复
核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。
    1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,
并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会
计报告应当经过审计。
    2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度
报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。




                                         75
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)

    3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金
季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
    基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度
报告。
    法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。


    (十一)临时报告与公告

    基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在
公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
事件,包括:
    1、基金份额持有人大会的召开;
    2、终止基金合同;
    3、转换基金运作方式;
    4、更换基金管理人、基金托管人;
    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    7、基金募集期延长;
    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部
门负责人发生变动;
    9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;
    11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    14、重大关联交易事项;
    15、基金收益分配事项;
    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、基金变更、增加、减少基金代销机构;


                                         76
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                             招募说明书(更新)

    20、基金更换基金注册登记机构;
    21、基金开始办理申购、赎回;
    22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    23、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    24、基金份额上市交易;
    25、基金份额持有人大会的决议;
    26、中国证监会规定的其他事项。


    (十二)公开澄清

    在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。


    (十三)信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,投
资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付工
本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。




                                         77
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



二十、基金的风险揭示

       (一)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的
平均回报率可能存在偏离。


       (二)标的指数波动的风险

    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。


       (三)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
    1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离
度与跟踪误差。
    2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生
正的跟踪偏离度。
    4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成
本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组
合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、
买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程
度。
    7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有
比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此
产生跟踪偏离度与跟踪误差。




                                          78
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                             招募说明书(更新)

    (四)标的指数变更的风险

    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的
指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与
新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。


    (五)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围
内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,
即存在价格折溢价的风险。


    (六)参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

    上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计
算基金份额参考净值(IOPV),并由证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金
份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若
参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。


    (七)退市风险

    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。


    (八)投资者申购失败的风险

    本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比
例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。


    (九)投资者赎回失败的风险

    投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎
回失败的情形。
    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致
投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单
位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。




                                         79
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (十)基金份额赎回对价的变现风险

    本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流
动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。


    (十一)第三方机构服务的风险

    本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
    1、申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此
影响对投资者申购赎回服务的风险。
    2、登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组合证券
及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能
来自于证券交易所及其他代理机构。
    3、证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约,
导致基金或投资者利益受损的风险。若基金托管人在登记结算机构交收违约,经基金托管人确
认,如该交收违约因本基金导致,则登记结算机构对本基金资产有相应处置权利。


    (十二)管理风险与操作风险

    基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制
等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等
可能会产生影响投资者利益的风险。
    相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及
交易错误等风险。


    (十三)技术风险

    在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错
导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、
登记结算机构及销售代理机构等。


    (十四)不可抗力

    战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管
人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基




                                         80
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金        招募说明书(更新)

金的各项业务按正常时限完成。




                                         81
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书(更新)



二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
    2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会
核准或出具无异议意见之日起生效。
    3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金
合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,
并报中国证监会备案。


    (二)基金合同的终止

    有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止;
    2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
    3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;
    4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
    基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。


    (三)基金财产的清算

    1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金
财产进行清算。
    2、基金财产清算组
    (1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的
规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可



                                          82
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)

以依法进行必要的民事活动。
    3、清算程序
    (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
    (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
    (4)对基金财产进行评估和变现;
    (5)制作清算报告;
    (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书;
    (7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (8)对基金财产进行分配;
    (9)清算期限为 6 个月。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金财产清算组优先从基金财产中支付。
    5、基金剩余财产的分配
    基金财产按下列顺序清偿:
    (1)支付清算费用;
    (2)交纳所欠税款;
    (3)清偿基金债务;
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,
在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
    6、基金财产清算的公告
    基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报
中国证监会备案并公告。
    7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                         83
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



二十二、基金合同的内容摘要

    (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    1、基金份额持有人的权利:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法转让或者申请赎回或卖出其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
    (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    2、基金份额持有人的义务:
    (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
    (2)缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用;
    (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
    (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;
    (5)执行基金份额持有人大会的决议;
    (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
    (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
    3、基金管理人的权利:
    (1)依法募集基金,办理基金备案手续;
    (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;
    (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转
托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
    (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管
理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其
他费用;



                                          84
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)

    (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
    (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律
法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的
监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的
利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本
基金及相关基金合同当事人的利益;
    (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对
基金代销机构行为进行必要的监督和检查;
    (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记
业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
    (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
    (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;
    (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
    (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他
证券所产生的权利;
    (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
    (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
    (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
    (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有
关费率;
    (17)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    4、基金管理人的义务:
    (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投
资;


                                         85
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
    (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
    (9)依法接受基金托管人的监督;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金
合同等法律文件的规定;
    (12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;
    (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其
他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
    (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;
    (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他
相关资料;
    (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;
    (22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
    5、基金托管人的权利:
    (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
    (2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
    (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
    (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
    (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    6、基金托管人的义务:


                                         86
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)

    (1)安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
    (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;
    (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
    (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
    (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (12)建立、保存基金份额持有人名册;
    (13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值;
    (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和除组合证券以
外的赎回对价;
    (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会;
    (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;
    (18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;
    (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除
法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;
    (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。


    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表组成。基金份
额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。


                                         87
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

    本基金的联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席
本基金的份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本
基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有
的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
    本基金的联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有
人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的
委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
    本基金的联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联
接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    2、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以
上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)
提议时,应当召开基金份额持有人大会:
    (1)终止基金合同;
    (2)转换基金运作方式;
    (3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准
的除外;
    (4)更换基金管理人、基金托管人;
    (5)变更基金类别;
    (6)变更基金投资目标、范围或策略;
    (7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
    (8)本基金与其他基金合并;
    (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金
合同等其他事项;
    (10)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    3、有以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改本基金合同,不需召开基
金份额持有人大会:
    (1)调低基金管理费率、基金托管费率;
    (2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率;
    (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
    (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;


                                          88
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

    (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
    (6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
    4、召集方式:
    (1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,基金托管人认为有必要召开的,应当自行召
集。
    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
    基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
    (4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求认为有必要召开基金份额持
有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
       基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召
集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书
面提议。
       基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开。
    (5)代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召
集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。
    (6)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。
    (7)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    5、通知
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定媒体上公
告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载
明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点、方式;
    2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;
    3)代理投票授权委托书送达时间和地点;


                                         89
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    4)会务常设联系人姓名、电话;
    5)权益登记日;
    (2)如采用通讯表决方式,会议通知还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内
容。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人作为监督人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人作为监督人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。
    6、开会方式
    基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有
人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应
当出席,基金管理人或托管人拒不派代表列席的,不影响表决效力;通讯方式开会指按照基金
合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理
人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开
基金份额持有人大会。
    现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所
代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
    (2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金
份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;
    (4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时
提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书
等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;
    (5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
    如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25


                                         90
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
    7、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权
    1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认
为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人
发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通
知发出后向大会召集人提出临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提交召集人,并
由召集人公告。
    3)对于基金管理人、基金托管人或基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下
原则对提案进行审核:
    a、关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金
合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提
交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在
该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
    b、程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合
并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基
金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
    4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或
基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大
会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律
法规另有规定的除外。
    5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序
    在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报
经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布
提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表
决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。
    8、表决
    (1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
    (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1)特别决议


                                         91
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)
通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通
过方为有效。
    2)一般决议
    对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。
    (3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视
为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基
金份额持有人所代表的基金份额总数。
    (4)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
    9、计票
    (1)现场开会
    1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名
监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果出席
大会的基金份额持有人或其代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果
后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次;
重新清点后,大会持有人应当当场公布重新清点结果。
    (2)通讯方式开会
    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:
    由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不
影响计票和表决效力。
    10、生效与公告
    (1)基金份额持有人大会按照《基金法》等有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应
当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证
监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。


                                         92
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)

    (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决定。
    (3)基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,由基金
份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
    (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机关、公证员姓名等一同公告。
    11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。


    (三)基金收益分配原则、执行方式

    1、基金收益分配原则
    (1)基金收益分配采用现金方式;
    (2)每一基金份额享有同等分配权;
    (3)基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评
价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,可进行收益分配;
    (4)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后
有可能使还原后基金份额净值低于面值;
    (5)基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的 100%,自
基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多 4 次;
    (6)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    2、基金收益分配数额的确定原则
    (1)在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1 乘
以 100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收
盘价之比减去 1 乘以 100%。
    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标
的指数同期累计报酬率
    截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬
率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。
    (2)每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外的
基金份额总额,保留小数点后 3 位,第 4 位舍去。
    3、收益分配方案


                                         93
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
    4、收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律
法规的规定向中国证监会备案并公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    5、基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用在基
金财产中列支。


    (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过
户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
    (4)基金合同生效以后的信息披露费用;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费;
    (7)基金资产的资金汇划费用及开户费用;
    (8)基金上市费及年费;
    (9)基金收益分配中发生的费用;
    (10)指数使用费;
    (11)按照国家有关法律法规规定和基金合同约定,可以列入的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人


                                         94
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    (2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
    (3)指数使用费:
    本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,为 ETF 年度基金资产净值的 0.03%(3bp),
许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万(50,000)元(即不足 5 万元部分按照 5 万元收
取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的 ETF 基金资产净值的 0.03%(3 个基点)
的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
    计算方法如下:
    H=E×0.03%/当年天数
    H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的 ETF 基金资产净值。
    (4)本条第 1 款第(3)至第(11)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定,列入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用;
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    4、基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持
有人大会。
    5、税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。


                                         95
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

       (五)基金财产的投资方向和投资限制

    1、投资目标
    紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    2、投资范围
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成
份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,如因标的指数成份股调整导致基金
投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资
目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    3、投资禁止行为与限制
    (1)禁止用本基金财产从事以下行为
    1)承销证券;
    2)向他人贷款或者提供担保;
    3)从事承担无限责任的投资;
    4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
    6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其
他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
    (2)基金投资组合比例限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报
的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在
任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持



                                            96
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价
值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
    3)违反基金合同关于投资范围和投资比例等约定;
    4)中国证监会规定禁止的其他情形。
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受
上述限制。
    由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达
到标准。法律法规另有规定的从其规定。
    (3)若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资
禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相
应调整禁止行为和投资限制规定。


    (六)基金资产净值的计算方法和公告方式

    1、估值目的
    基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放
式基金份额申购、赎回对价应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
    2、估值日
    本基金合同生效后,每个工作日对基金财产进行估值。
    3、估值对象
    基金所持有的金融资产和金融负债。
    4、估值方法
    (1)股票估值方法
    1)上市流通股票的估值
    上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日
的收盘价估值。
    2)未上市股票的估值
    送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一
股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,


                                         97
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

按成本估值。
    3)有明确锁定期股票的估值
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票
的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定
公允价值。
    (2)固定收益证券的估值办法
    1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。
    2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
    3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估
值。
    4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允
价值。
    5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
    6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    (3)权证估值:
    1)配股权证的估值:
    因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
    2)认沽/认购权证的估值:
    从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    (4)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。


                                         98
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (5)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
    (6)其他资产的估值方法
    其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    (7)在任何情况下,基金管理人采用上述(1)-(6)项规定的方法对基金财产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、
流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    (8)国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
    5、估值程序
    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时
间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    6、暂停估值的情形
    (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
    (3)中国证监会认定的其他情形。
    7、基金份额净值的确认
    用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
    基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其
规定。
    8、估值错误的处理
    (1)当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为
基金份额净值估值错误。
    (2)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止
损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证
监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中
国证监会备案。


                                         99
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书(更新)

    (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
    9、特殊情形的处理
    (1)基金管理人按本条第 4 款有关估值方法规定的第(7)项条款进行估值时,所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
    (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成
的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采
取必要的措施消除由此造成的影响。
    10、基金资产净值、基金份额净值公告
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累
计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。


       (七)《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

    1、基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
    (1)基金份额持有人大会决定终止;
    (2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
    (3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接
的;
    (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
    基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
    2、基金财产的清算
    (1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基
金财产进行清算。
    (2)基金财产清算组
    1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在


                                          100
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书(更新)

基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规
定继续履行保护基金财产安全的职责。
    2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进行必要的民事活动。
    (3)清算程序
    1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
    3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
    4)对基金财产进行评估和变现;
    5)制作清算报告;
    6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
    7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    8)对基金财产进行分配;
    9)清算期限为 6 个月。
    (4)清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金财产清算组优先从基金财产中支付。
    (5)基金剩余财产的分配
    基金财产按下列顺序清偿:
    1)支付清算费用;
    2)交纳所欠税款;
    3)清偿基金债务;
    4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款 1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,
在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
    (6)基金财产清算的公告
    基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报
中国证监会备案并公告。


                                         101
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (7)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。


    (八)争议解决方式

    (1)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (2)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好
协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任
何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
    (3)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。


    (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。




                                         102
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



二十三、基金托管协议的内容摘要

    A、托管协议当事人
    (一)基金管理人(或简称“管理人”)
    名称: 华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所: 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层(200135)
    法定代表人: 贾波
    成立时间:2004 年 11 月 18 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】178 号
    组织形式: 有限责任公司
    注册资本: 贰亿元人民币
    经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
    存续期间: 持续经营
    (二)基金托管人(或简称“托管人”)
    名称:中国银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
    法定代表人:陈四清
    成立时间:1983 年 10 月 31 日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
    经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信
用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外
汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;
结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价
证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资
信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地
法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;
经中国人民银行批准的其他业务。



                                           103
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    存续期间: 持续经营


    B、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,
对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
    1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各
投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种
的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资
进行监督;
    2、对基金投融资比例进行监督;
    3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和
基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
    4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行
间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实
际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行
间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债
券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
    5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
    基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交
易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争
取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任;
    6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
    7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。
    (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
    (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规
的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知
后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随
时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金


                                         104
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)

托管人应及时向中国证监会报告。
    (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 基金合同》及本协议的规定,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照相关规定及时向中国证监会报告。基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合
同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照相关规定及时向中国证监会报告。
    (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时
间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    (六)基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法
规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核
查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理
由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 基金合同》
及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应
及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
    3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。


    C、基金财产的保管

    (一)基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金
合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人
不得委托第三人托管基金财产。


                                         105
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
    1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘
请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告
应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。
    2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银
行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致,基金募集的股票存放在以本基金和基金
托管人联名名义开立的证券账户下。
    (三)基金的银行账户的开设和管理
    1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
    2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付或收取现金差额、支付
或收取现金替代款、支付或收取现金替代款的多退少补、支付基金收益,均需通过本基金的银
行账户进行。
    3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金
业务以外的活动。
    4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
    (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
    基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网
点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派
专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基
金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。
    (五)基金证券账户和资金账户的开设和管理
    1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司开设证券账户。
    2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的
活动。
    3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用
于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资
金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。


                                         106
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    4、基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立资金结算账户,用于办理
本基金现金差额或现金替代多退少补资金的结算。
    5、因业务发展需要而开设的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,以及市
场通行的习惯,由基金托管人负责开设。新账户按有关规则使用并管理。
    6、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账
户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的
规定。
    (六)债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场
的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责
任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
    基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基
金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
    基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关
凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件
提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。


    D、基金资产净值计算与复核

    (一)基金资产净值的计算和复核
    1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产
净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
    2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日
的该基金份额净值,并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真
后对净值计算结果进行复核,并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管
理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


                                         107
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                              招募说明书(更新)

    3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基
金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
    5、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基
金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合
理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报
中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备
案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
    6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人
的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人
对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未
正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基
金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返
还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按
照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
    7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和
基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成
一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相
关情况报中国证监会备案。
    (二)基金会计核算
    1、基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计
处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,
互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理
方法为准。
    2、会计数据和财务指标的核对
    基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方
应及时查明原因并纠正。


                                         108
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月
终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该
等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每
个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完
毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并
于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期
季度报告、半年度报告或者年度报告。
    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收
到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完
成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基
金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收
到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同
查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理
人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公
章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金
托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表
对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
    基金合同生效后,如果相关法律法规就基金财务报表与报告的编制规则及编制内容颁布新
的规定,基金管理人、基金托管人应依照届时有效的法律法规的规定,互相配合、互相监督,
进行编制和披露。


    E、基金份额持有人名册的登记与保管

    (一)基金份额持有人名册的内容
    基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册包括以下几类:
    1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
    2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;


                                         109
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)

    3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
    4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
    (二)基金份额持有人名册的提供
    对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5
个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益
登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管
理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
    (三)基金份额持有人名册的保管
    基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基
金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人
应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。


    F、适用法律和争议解决方式

    (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何
一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
    (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。


    G、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

    (一)托管协议的变更
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
    (二)托管协议的终止
    发生以下情况,本托管协议应当终止:
    1、《基金合同》终止;
    2、本基金更换基金托管人;
    3、本基金更换基金管理人;
    4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
    (三)基金财产的清算
    基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行


                                         110
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金         招募说明书(更新)

清算。




                                         111
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                 招募说明书(更新)



二十四、对基金份额持有人的服务

    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。
    基金管理人提供的主要服务内容如下:
    1、电话呼叫中心
    呼叫中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务,客户可通
过电话收听最新公告信息、基金份额净值信息等。同时,呼叫中心提供工作日 9:00-17:30
的人工服务。
    电话呼叫中心电话:400-888-0001(免长途费),或 021-38784638,按“0”可转人工坐席
    传真:021-50103016
    2、网上客户服务
    网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。登录网站后,投资
人可以查询基金相关信息;并可根据不同的客户分类,享受不同的资讯服务;投资人还可以查
询热点问题及其解答,并提交投诉和建议。
    公司网址:www.huatai-pb.com
    3、客户投诉处理
    投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、客户服务中心自动语音留言、呼叫中心
人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。投
资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。




                                         112
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书(更新)



二十五、其他应披露事项

    本基金及基金管理人的有关公告(自 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日),下列公告刊
登在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人公司网站:

                                  公告内容                                      披露时间

 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
                                                                                     2018-01-22

 上证中小盘 ETF 证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
                                                                                     2017-10-25

 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(正文)2017
 年第 2 号                                                                           2017-09-07

 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2017
 年第 2 号                                                                           2017-09-07


 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年报摘要
                                                                                     2017-08-26

 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年报
                                                                                     2017-08-26




                                             113
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                             招募说明书(更新)



二十六、招募说明书存放及查阅方式

    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间
免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与
所公告的内容完全一致。




                                         114
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书(更新)



二十七、备查文件

    (一)中国证监会核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

    (二)《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

    (三)《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

    (四)法律意见书;

    (五)基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (六)基金托管人业务资格批件、营业执照;

    (七)中国证监会要求的其他文件。

    备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可在
营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                            华泰柏瑞基金管理有限公司

                                                                  二〇一八年三月十日




                                         115