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2019年09月21日 星期六

大成景润灵活配置混合(001364)公告正文

大成景润灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2018年第1期)

公告日期 2018-03-12 来源 巨潮网

大成景润灵活配置混合型证券投资基金                      更新招募说明书摘要




    大成景润灵活配置混合型证券投资基金
            更新招募说明书摘要
                                     2018 年第 1 期




                     基金管理人:大成基金管理有限公司

                     基金托管人:中国银行股份有限公司

                                     二〇一八年三月
大成景润灵活配置混合型证券投资基金                               更新招募说明书摘要




                                     重 要 提 示


    大成景润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年4

月24日证监许可【2015】744号文注册募集,并于2016年10月21日获得中国证监会证券基金

机构监管部《关于大成景润灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函

【2016】2559号)。基金合同于2017年1月25日正式生效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低

投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金

融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基

金投资所带来的损失。

    基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同

类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期

越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型

基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本

基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产

品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者

的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、

时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的

各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。

    基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管

理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个

开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 10%时,投资者将可能无法及时

赎回持有的全部基金份额。

    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不


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保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,

投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提

醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引

致的投资风险,由投资者自行负担。

    投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份

额发售公告。本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招

募说明书(更新)所载内容截至日为 2018 年 1 月 25 日(其中人员变动信息以公告日为准),

有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。




一、基金管理人


    (一)基金管理人概况

    名称:大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    设立日期:1999 年 4 月 12 日

    注册资本:贰亿元人民币

    股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有

限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

    法定代表人:刘卓

    电话:0755-83183388

    传真:0755-83199588

    联系人:肖剑

   (二)主要人员情况

    1.公司高级管理人员

    董事会:

    刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、

中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任

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哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;

2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理

有限公司董事长。

    靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省

委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于

深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997

年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管

理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经

理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成

基金管理有限公司公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。

    罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风

险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,

以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委

专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10

月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金

管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。

    周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士

(EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993

年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民

日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任

副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

    孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河

投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员

会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

    黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中

国人民大学艺术品金融研究所副所长。

    叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

    吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大

学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融

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业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、

三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在

国内财经类期刊发表多篇学术论文。

    金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)

和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大

学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东

亚研究中心执行理事。

    监事会:

    陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险

与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任

公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常

务副总裁、党委委员;2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长

兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银

河创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起,

任大成基金管理有限公司监事长。

    蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开

发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程

序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高

级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,

现任信息技术部总监。

    吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业

银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入

大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。

2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

    其他高级管理人员:

    肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副

主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,

任公司副总经理。

    温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职美国Hunton & Williams国际律师

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事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银

行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,

任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公

司董事。

    周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河

县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆

博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、

江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中

国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,

历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上

海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。

    谭晓冈先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世

界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投

资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。

    姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美

国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部

经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司

副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加

入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。

    陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,

平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司

固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限

公司,2017年2月起任公司副总经理。

    赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾任职于中国证券业协会资格管理部、专

业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会

委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体

公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8

月起任公司督察长。

    (三)基金经理



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    黄万青女士,经济学硕士,证券从业年限 21 年。1999 年 5 月加入大成基金管理有限公

司研究部,历任研究部研究员,固定收益部高级研究员。2010 年 4 月 7 日至 2013 年 3 月 7

日任景宏证券投资基金基金经理。2011 年 7 月 13 日至 2013 年 3 月 7 日任大成行业轮动股

票型证券投资基金基金经理。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日任大成积极成长股票型证

券投资基金基金经理。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日任大成策略回报股票型证券投资

基金基金经理。2015 年 4 月 28 日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015

年 11 月 30 日至 2017 年 3 月 18 日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016

年 5 月 25 日起任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 6 日起任大成景

源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 9 月 20 日起任大成景穗灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。2016 年 9 月 29 日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金

基金经理。2017 年 1 月 25 日起担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自 2017

年 3 月 18 日起担任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

国籍:中国

    (四)公司投资决策委员会(固定收益投资)

    公司固定收益投资决策委员会由 4 名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席 1 名,

其他委员 3 名。名单如下:

    陈翔凯,公司副总经理,固定收益投资决策委员会主席;王立,基金经理,固定收益总

部总监,固定收益投资决策委员会委员;谢民,交易管理部副总监,固定收益投资决策委员

会委员;张文平,基金经理,固定收益投资决策委员会委员。

    上述人员之间不存在亲属关系。


二、基金托管人


     (一)基本情况

     名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

     住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

     首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

     注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

     法定代表人:陈四清

     基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号


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     托管部门信息披露联系人:王永民

     传真:(010)66594942

     中国银行客服电话:95566

     (二)基金托管部门及主要人员情况

     中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

     作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券

商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等

门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增

值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

     (三)证券投资基金托管情况

     截至 2017 年 12 月 31 日,中国银行已托管 650 只证券投资基金,其中境内基金 613 只,

QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

     (四)托管业务的内部控制制度

     中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,

秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风

险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部

检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

     2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审

阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和

“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,

能够有效保证托管资产的安全。

     (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

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或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督

管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向

国务院证券监督管理机构报告。


三、相关服务机构


     (一)销售机构及联系人

     一.直销机构

     名称:大成基金管理有限公司

     住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     法定代表人:刘卓

     电话:0755-83183388

     传真:0755-83199588

     联系人:乐园

     公司网址:www.dcfund.com.cn

     大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

     大成基金深圳投资理财中心:

     地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     联系人:肖成卫、关志玲、白小雪

     电话:0755-22223523/22223177/22223555

     传真:0755-83195235/83195242/83195232

     二.代销机构

     1、中国银行股份有限公司

     注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号

     法定代表人:田国立

     客服电话:95566

     联系人:王娟

     电话:010-66594909


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     传真:010-66594942

     网址:www.boc.cn

     2、中国农业银行股份有限公司

     注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

     办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

     法定代表人:周慕冰

     联系人:林葛

     联系电话:010-66060069

     传真:010-68121816

     客服电话:95599

     网址:www.abchina.com

     3、招商银行股份有限公司

     注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

     法定代表人:李建红

     客服电话:95555

     联系人:邓炯鹏

     电话:0755-83077278

     传真:0755-83195049

     网址:www.cmbchina.com

     4、上海银行股份有限公司

     注册地址:上海市银城中路 168 号

     法人代表:金煜

     办公地址:上海市银城中路 168 号

     联系人:汤征程

     客服电话:95594

     网站:www.bankofshanghai.com

     5、宁波银行股份有限公司

     注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号

     法定代表人:陆华裕

     联系人:胡技勋

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     电话:021-63586210

     传真:021-63586215

     客服电话: 96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州)、962528(北京、上海)

     网址:www.nbcb.com.cn

     6、北京农村商业银行股份有限公司

     注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号

     法定代表人:王金山

     联系人:董汇

     联系电话:010-85605588

     传真:010-66506163

     客服电话:96198

     网址:www.bjrcb.com

     7、东莞银行股份有限公司

     注册地址:东莞市运河东一路 193 号

     法定代表人:卢国锋

     联系人:吴照群

     电话:0769-22119061

     传真:0769-22117730

     客服电话:96228

     网址:www.dongguanbank.cn

     8、汉口银行股份有限公司

     注册地址:武汉市江岸区建设大道 933 号

     办公地址:注册地址:武汉市江岸区建设大道 933 号

     法人代表人:陈新民

     联系人:曾武

     电话:027-82656704

     传真:027-82656213

     客服电话:4006-096-558

     网址:http://www.hkbchina.com

     9、渤海银行股份有限公司

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     注册地址:天津市河东区海河东路 218 号

     法人代表:李伏安

     客服电话:95541

     联系人:王宏

     电话:022-58316666

     传真:022-58316259

     网址:http://www.cbhb.com.cn

     10、江西银行股份有限公司

     注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

     法定代表人: 陈晓明

     联系人:陈云波

     电话:0791-86796029

     传真:0791-86771100

     客服电话:400-789-6266

     网站:www.jx-bank.com

     11、国泰君安证券股份有限公司

     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

     法定代表人:杨德红

     客服电话:95521

     联系人:芮敏祺、朱雅崴

     联系电话:021-38676666

     传真:021-38670161

     网址:www.gtja.com

     12、中信建投证券股份有限公司

     注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

     法定代表人:王常青

     客服电话:4008888108

     联系人:权唐

     电话:010-85130577

                                         11
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     传真:010-65182261

     网址:www.csc108.com

     13、中信证券股份有限公司

     注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

     法定代表人:张佑君

     客服电话:010-84588888

     联系人:顾凌

     电话:010-60838696

     传真:010-84865560

     网址:www.cs.ecitic.com

     14、中信证券(山东)有限责任公司

     注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

     办公地址:青岛市东海西路 28 号

     法定代表人:杨宝林

     客服电话:95548

     联系人:吴忠超

     电话:0532-85022326

     传真:0532-85022605

     网址:www.zxwt.com.cn

     15、中国银河证券股份有限公司

     注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

     法定代表人:宋卫刚

     客服电话:4008-888-888

     联系人:宋明

     联系电话:010-66568450

     传真:010-66568990

     网址:www.chinastock.com.cn

     16、申万宏源证券有限公司

     通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

     法定代表人:李梅

                                         12
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     客服电话:95523 或 4008895523

     联系人:曹晔

     电话:021-54033888

     传真:021-54038844

     网址:www.sywg.com

     17、民生证券股份有限公司

     注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

     法定代表人:余政

     客服电话:4006198888

     联系人:赵明

     联系电话:010-85127622

     联系传真:010-85127917

     公司网址:www.mszq.com

     18、渤海证券股份有限公司

     注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

     法定代表人:王春峰

     联系人:蔡霆

     电话:022-28451991

     传真:022-28451892

     客服电话:4006515988

     网址:www.ewww.com.cn

     19、信达证券股份有限公司

     注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

     法定代表人:张志刚

     客服电话:4008008899

     联系人:唐静

     联系电话:010-63081000

     传真:010-63080978

     公司网址:www.cindasc.com

     20、方正证券股份有限公司

                                        13
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     注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

     法定代表人:雷杰

     客服电话:95571

     联系人:徐锦福

     电话:010-57398062

     传真:010-57398058

     网址:www.foundersc.com

     21、光大证券股份有限公司

     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

     法定代表人:薛峰

     客服电话:400-888-8788、95525

     联系人:刘晨

     电话:021-22169999

     传真:021-22169134

     网址:www.ebscn.com

     22、平安证券股份有限公司

     办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

     法定代表人:曹实凡

     客服电话:95511 转 8

     传真:0755-82400862

     网址:www.pingan.com

     23、东莞证券有限责任公司

     注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

     法定代表人:张运勇

     客服电话:0769-961130

     联系人:梁健伟

     电话:0769-22119341

     传真:0769-22116999

     网址:www.dgzq.com.cn

     24、国都证券股份有限公司

                                        14
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     注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

     法定代表人:常喆

     客服电话:400-818-8118

     联系人:黄静

     电话:010-84183333

     传真:010-84183311-3389

     网址:www.guodu.com

     25、中泰证券股份有限公司

     办公地址:山东省济南市经十路 20518 号

     法定代表人:李玮

     客服电话:95538

     联系人:吴阳

     电话:0531-81283938

     传真:0531-81283900

     网址:www.qlzq.com.cn

     26、华福证券有限责任公司

     注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

     法定代表人:黄金琳

     客服电话:0591-96326

     联系人:张宗锐

     电话:0591-87383600

     传真:0591-87841150

     网址:www.gfhfzq.com.cn

     27、中国国际金融有限公司

     注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

     办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

     法定代表人:丁学东

     联系人:杨涵宇

     电话:010-65051166

     网址:www.ciccs.com.cn

                                         15
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     28、华鑫证券有限责任公司

     注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

     办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

     法定代表人:俞洋

     联系人:陈敏

     网站:www.cfsc.com.cn

     客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

     29、中国民族证券有限责任公司

     注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

     法人代表:赵大建

     联系人:李微

     客服电话:400-889-5618

     网址:www.e5618.com

     30、爱建证券有限责任公司

     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

     法定代表人:钱华

     客服电话:4001-962-502

     联系人:陈敏

     电话:021-32229888

     传真:021-62878783

     网址:www.ajzq.com

     31、天相投资顾问有限公司

     注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

     法定代表人:林义相

     客服电话:010-66045678

     联系人:尹伶

     传真:010-66045527

     网址:www.txsec.com

     32、和讯信息科技有限公司

     注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

                                         16
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     法定代表人:王莉

     联系人:刘洋

     联系电话:021-20835785

     传真:021-20835879

     客服电话:400-920-0022

     网址:http://licaike.hexun.com

     33、深圳众禄基金销售股份有限公司

     办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

     法定代表人:薛峰

     联系人:童彩平

     电话:0755-33227950

     传真:0755-82080798

     网址:www.zlfund.cn

     客服电话:4006-788-887

     34、上海天天基金销售有限公司

     注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

     法人代表:其实

     联系人:潘世友

     电话:021-54509998

     传真:021-64383798

     客服电话:400-1818-188

     网址:www.1234567.com.cn

     35、上海好买基金销售有限公司

     注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

     办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906

     法定代表人: 杨文斌

     客服电话: 400-700-9665

     联系人: 张茹

     联系电话: 021-58870011

     传真: 021-68596916

                                         17
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     网址: www.ehowbuy.com

     36、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

     注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

     法人代表:陈柏青

     联系人:徐昳绯

     电话:021-60897840

     传真:0571-26698533

     客服电话:4000-766-123

     网址: www.fund123.cn

     37、浙江同花顺基金销售有限公司

     注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

     办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼

     法人代表:凌顺平

     联系人:林海明

     电话:0571-88911818-8580

     传真:0571-88911818-8002

     客服电话:4008-773-772

     网站地址:www.5ifund.com

     38、上海利得基金销售有限公司

     注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

     办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层

     法定代表人:李兴春

     传真:021-50583633

     电话:021-50583533

     客服电话:400-921-7755

     网址:www.leadfund.com.cn

     39、南京苏宁基金销售有限公司

     注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

     办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

     法定代表人:刘汉青

                                          18
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     客服电话:95177

     网址:www.snjijin.com

     40、珠海盈米财富管理有限公司

     注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

     法定代表人:肖雯

     办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

     联系人:黄敏嫦

     网站:www.yingmi.cn

     客服电话:020-89629066

     41、和耕传承基金销售有限公司

     注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

     办公地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

     法定代表人:李淑慧

     客服电话:4000-555-671

     网址:http://www.hgccpb.com

     42、北京蛋卷基金销售有限公司

     注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

     法定代表人:钟斐斐

     客服电话:4000618518

     联系人:袁永娇

     电话:010-61840688

     传真:010-61840699

     网址:https://danjuanapp.com

     (二)注册登记机构

     名称:大成基金管理有限公司

     住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     法定代表人:刘卓

     电话:0755-83183388

     传真:0755-83195239

                                         19
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     联系人:黄慕平

     (三)律师事务所和经办律师

     名称:北京市金杜律师事务所

     注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

     办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

     负责人:王玲

     电话:0755-22163333

     传真:0755-22163390

     经办律师:靳庆军、冯艾

     联系人:冯艾

     (四)会计师事务所和经办注册会计师

     住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

     办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

     执行事务合伙人:李丹

     电话:021-23238189

     联系人:俞伟敏

     经办注册会计师:张振波、俞伟敏


四、基金合同的生效


    (一)基金募集的依据

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基

金合同及其他有关规定募集。本基金经中国证监会 2015 年 4 月 24 日证监许可【2015】744

号文注册募集,并于 2016 年 10 月 21 日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于大成景

润灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2016】2559 号)。基金

合同于 2017 年 1 月 25 日正式生效。

    (二)基金类型和存续期限

       1.基金类型:混合型基金

       2.基金运作方式:契约型、开放式

       3.存续期限:不定期限


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    (三) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现

前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

    基金合同存续期内,如基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元,基金合同自动终

止,不需召开基金份额持有人大会审议。

    法律法规另有规定时,从其规定。


五、基金的名称


    本基金名称:大成景润灵活配置混合型证券投资基金。


六、基金的类型


   本基金类型:混合型基金


七、基金的运作方式


   本基金运作方式:契约型开放式


八、基金的投资目标


    在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值。


九、基金的投资范围


     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、

债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地

方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、可交换债券、

短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等、货币市场工具)、国债期货以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法



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规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投

资范围。

     基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%—95%;债券、货币市场工

具、现金以及银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 5%;每个交易日日终在

扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监

管机构的规定执行。


十、基金的投资策略


     基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场

走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投

资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流

动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。

     1、大类资产配置策略

     本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性

分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断

金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的

风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素

的动态变化进行及时调整。

     2、债券投资策略

     首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变

化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、

流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,

进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。

     (1)久期配置策略

     本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行

的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响,据此预测利率趋势和债券市场

对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整。

     (2)类属配置策略


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     确定目标久期后,本基金将根据宏观经济、市场利率、债券供求等因素的深入分析,

预测各类属资产预期风险及收益情况,确定债券组合资产在利率品种、信用品种等资产之间

的分配。

     (3)信用债投资策略

     ①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过公司内部债券信用评级系统

进行评级,符合基金所对应的内部评级规定的信用债方可进行投资,以事前防范和控制信用

风险。

     ②信用利差策略。伴随经济周期的波动,在经济周期的不同阶段,信用利差通常会缩

小或扩大,通过对经济周期前瞻性的判断,把握利差的变动会带来投资机会。同时,本基金

将积极关注信用产品发行人资信水平和评级调整带来的利差机会,选择评级有上调可能的信

用债,以获取因利差下降带来的价差收益。本基金还将研究各期限信用债利差的历史水平、

和相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发掘偏离均值较多、相对利差可能收窄的

债券。

    (4)中小企业私募债投资策略

     本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制

个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,灵活调整投资策略,控制

投资风险。

     3、资产支持类证券投资策略

     本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变

化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿

还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流

动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

     4、股票投资策略

     在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类

资产的投资,以增加基金收益。

     本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定

性相结合的分析方法选筛选个股。本基通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长

期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组

合的长期稳定增值。

     投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,

                                       23
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避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收

益的机会。

     5、权证投资策略

     权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加

强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,综合

考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定价。

    6、股指期货投资策略

    本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎

原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应

和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多

头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提

前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股

指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步

卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期

保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性,精细化

确定投资方案。

    7、国债期货投资策略

    国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基

金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场

进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,

力求实现所资产的长期稳定增值。


十一、基金的业绩比较基准


    三年期定期存款税后利率+2%

    本基金以在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过大类资产配置,力求实现基

金资产的持续稳健增值为投资目标,以“三年期定期存款税后利率+2%”作为业绩比较基准

可以较好地反映本基金的投资目标。

    如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或市场出现


                                       24
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更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人

在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时公告。上述变更业绩比较基准不需要

基金份额持有人大会通过。


十二、基金的风险收益特征


    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股

票型基金,属于中高收益风险特征的基金。


十三、基金投资组合报告


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2018 年 1 月 30 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    本投资组合报告所载数据取自大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度
报告,截止 2017 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

        1.报告期末基金资产组合情况
                                                                 占基金总资产的比
  序号                     项目                金额(元)
                                                                     例(%)
    1       权益投资                           16,623,000.00                  86.61
            其中:股票                         16,623,000.00                  86.61
    2       基金投资                                        -                  0.00
    3       固定收益投资                           54,200.00                   0.28
            其中:债券                             54,200.00                   0.28
                   资产支持证券                             -                  0.00
    4       贵金属投资                                      -                  0.00
    5       金融衍生品投资                                  -                  0.00
    6       买入返售金融资产                                -                  0.00
            其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                            -                  0.00
            产
    7       银行存款和结算备付金合计            2,024,829.14                  10.55
    8       其他资产                              490,012.26                   2.55
    9       合计                               19,192,041.40                 100.00

        2.报告期末按行业分类的股票投资组合


                                         25
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        (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                            占基金资产净值比
  代码                       行业类别                   公允价值(元)
                                                                                  例(%)
   A           农、林、牧、渔业                                      -                    0.00
   B           采矿业                                     2,342,800.00                   12.74
   C           制造业                                     6,575,300.00                   35.74
   D           电力、热力、燃气及水生产和供应业                      -                    0.00
   E           建筑业                                                -                    0.00
    F          批发和零售业                                          -                    0.00
   G           交通运输、仓储和邮政业                                -                    0.00
   H           住宿和餐饮业                                          -                    0.00
    I          信息传输、软件和信息技术服务业             2,493,300.00                   13.55
    J          金融业                                     3,140,900.00                   17.07
   K           房地产业                                   1,548,200.00                    8.42
   L           租赁和商务服务业                                      -                    0.00
   M           科学研究和技术服务业                                  -                    0.00
   N             水利、环境和公共设施管理业                          -                    0.00
   O             居民服务、修理和其他服务业                          -                    0.00
    P                          教育                                  -                    0.00
   Q                      卫生和社会工作                             -                    0.00
   R                    文化、体育和娱乐业                  522,500.00                    2.84
    S                          综合                                  -                    0.00
                               合计                      16,623,000.00                   90.36

        (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

                                                                              占基金资产净值
 序号      股票代码           股票名称     数量(股)     公允价值(元)
                                                                                比例(%)
   1             600332           白云山       50,000        1,588,500.00                 8.64
   2             601336        新华保险        20,000        1,404,000.00                 7.63
   3             600362        江西铜业        60,000        1,210,200.00                 6.58
   4             002415        海康威视        30,000        1,170,000.00                 6.36
   5             600497        驰宏锌锗       150,000        1,065,000.00                 5.79
   6             002142        宁波银行        50,000          890,500.00                 4.84
   7             000878        云南铜业        60,000          851,400.00                 4.63
   8             600588        用友网络        40,000          846,000.00                 4.60
   9             600383        金地集团        60,000          757,800.00                 4.12
  10             603993        洛阳钼业       100,000          688,000.00                 3.74
        4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合


                                                26
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                                                                     占基金资产净值比例
 序号                债券品种                 公允价值(元)
                                                                           (%)
  1       国家债券                                             -                     0.00
  2       央行票据                                             -                     0.00
  3       金融债券                                             -                     0.00
          其中:政策性金融债                                   -                     0.00
  4       企业债券                                             -                     0.00
  5       企业短期融资券                                       -                     0.00
  6       中期票据                                             -                     0.00
  7       可转债(可交换债)                          54,200.00                      0.29
  8       同业存单                                             -                     0.00
  9       其他                                                 -                     0.00
  10      合计                                        54,200.00                      0.29
        5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                               占基金资产
 序
          债券代码         债券名称    数量(张)     公允价值(元)             净值比例
 号
                                                                                   (%)
 1               123006     东财转债          542                  54,200.00         0.29
        6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

        本基金本报告期末未持有资产支持证券。

        7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        本基金本报告期末未持有贵金属。

        8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

        本基金本报告期末未持有权证。

        9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

        (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

             本基金本报告期未投资股指期货。

        (2)本基金投资股指期货的投资政策

       本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎

原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应

和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多

头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提

前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股

指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步

卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期

                                             27
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保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性,精细化

确定投资方案。

     10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     (1)本期国债期货投资政策

    国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基

金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场

进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,

力求实现所资产的长期稳定增值。

     (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

     本基金本报告期未投资国债期货

     (3)本期国债期货投资评价

     本基金本报告期未投资国债期货

     11.投资组合报告附注

     (1)本基金投资的前十名证券之一中国人寿(601628),于2016 年6月13日收到中国

保险监督管理委员会出具的《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书(保监罚〔2016〕13

号)》。本基金认为,对中国人寿的行政处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

     (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

     (3)基金的其他资产构成


     序号                   名称                        金额(元)

       1         存出保证金                                            49,022.10
       2         应收证券清算款                                       436,681.14
       3         应收股利                                                       -
       4         应收利息                                                  424.83
       5         应收申购款                                             3,884.19
       6         其他应收款                                                     -
       7         待摊费用                                                       -
       8         其他                                                           -
       9         合计                                                 490,012.26

    (4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


                                       28
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      (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                                                  占基金资产
 序                                       流通受限部分的                        流通受限情况说
           股票代码         股票名称                                净值比例
 号                                         公允价值(元)                              明
                                                                      (%)
1                  600332       白云山      1,588,500.00               8.64             临时停牌

      (6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


十四、基金的业绩


      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

      (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                  业绩比较
                             净值增      净值增        业绩比较
                                                                  基准收益
            阶段               长率      长率标        基准收益                ①-③    ②-④
                                                                  率标准差
                                 ①      准差②          率③
                                                                    ④

    2017.01.25-2017.12.31    -0.90%      0.68%          4.44%       0.01%      -5.34%    0.67%
      (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较:

       大成景润灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益
                                 率的历史走势对比图

                            (2017 年 1 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)




                                                  29
大成景润灵活配置混合型证券投资基金                                更新招募说明书摘要




注:1、本基金合同生效日为 2017 年 1 月 25 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。截至本报告期末,本基金已完成建仓。


十五、基金的费用与税收


    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于会计师费、律师费和公证费);

    6、基金的证券交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、基金的开户费用、账户维护费用;

    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法

规和基金合同另有规定时从其规定。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.50%

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:



                                        30
大成景润灵活配置混合型证券投资基金                                 更新招募说明书摘要


    H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25%

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支

取,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    3、上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四) 基金管理费和基金托管费的调整

    经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管

理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于

新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

    (五)基金税收

    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。


十六、对招募说明书更新部分的说明


    本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他

有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2017 年 9 月

8 日公布的《大成景润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年 1 期)》进行

了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

    1.根据最新情况,对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。


                                         31
大成景润灵活配置混合型证券投资基金                                  更新招募说明书摘要


    2.根据最新情况,对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

    3.根据相关公告,对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。

    4.根据相关财务数据,对“九、基金的投资”进行了更新。

    5.根据最新 情况,对“二十、基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。

    6.根据相关公告,对“二十一、其他应披露的事项”进行了更新,补充了 2017 年 7 月
26 日至 2018 年 1 月 25 日发布的公告。

    7.根据最新情况,更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。




                                                                大成基金管理有限公司

                                                                二〇一八年三月十二日




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