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2019年08月23日 星期五

鹏华双债加利债券(000143)公告正文

鹏华基金:关于鹏华双债加利债券型证券投资基金和鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告

公告日期 2018-03-07 来源 巨潮网

关于鹏华双债加利债券型证券投资基金和鹏华兴实定期开放灵活配置

                 混合型证券投资基金修改基金合同的公告


    根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金,原基金合
同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调整。
    根据《规定》等法律法规,经与基金托管人北京银行股份有限公司(以下简
称“北京银行”)协商一致,并报监管机构备案,鹏华基金管理有限公司(以下简
称“本公司”)对旗下托管在北京银行的鹏华双债加利债券型证券投资基金和鹏华
兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金合同分别进行了修改,具体修
改内容见附件。上述基金的托管协议相应部分一并修改。
    本公司将在上述基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。
    上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及对
应基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效,但为不影响原有基金份
额持有人的利益,上述修改中“对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于 2018 年 3 月 14 日起
正式实施,即:上述基金将于 2018 年 3 月 14 日起,分别对其持续持有期少于 7
日的投资者收取 1.5%的赎回费。
    投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长
途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。
    特此公告。


                                                      鹏华基金管理有限公司
                                                        二〇一八年三月七日
附件:

一、《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同修订对照表》

基金合同条款       修改前内容                          修改后内容

第一部分“前言”   原表述:                            修改为:

                   一、2、订立本基金合同的依据是《中   一、2、订立本基金合同的依据是《中

                   华人民共和国合同法》(以下简称       华人民共和国合同法》(以下简称

                   “《合同法》”)、《中华人民共和     “《合同法》”)、《中华人民共和

                   国证券投资基金法》(以下简称         国证券投资基金法》(以下简称

                   “《基金法》”)、《证券投资基金     “《基金法》”)、《证券投资基金

                   运作管理办法》(以下简称“《运作     运作管理办法》(以下简称“《运作

                   办法》”)、《证券投资基金销售管     办法》”)、《证券投资基金销售管

                   理办法》(以下简称“《销售办         理办法》(以下简称“《销售办

                   法》”)、《证券投资基金信息披露     法》”)、《证券投资基金信息披露

                   管理办法》(以下简称“《信息披露     管理办法》(以下简称“《信息披露

                   办法》”)和其他有关法律法规。       办法》”)、《公开募集开放式证券

                                                       投资基金流动性风险管理规定》 以

                                                       下简称“《流动性规定》”)和其他有

                                                       关法律法规。

第二部分“释义”   增加表述                            增加:

                                                       13、《流动性规定》:指中国证监会

                                                       2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月

                                                       1 日实施的《公开募集开放式证券

                                                       投资基金流动性风险管理规定》及

                                                       颁布机关对其不时做出的修订

                                                       46、流动性受限资产:指由于法律

                                                       法规、监管、合同或操作障碍等原

                                                       因无法以合理价格予以变现的资

                                                       产,包括但不限于到期日在 10 个交

                                                       易日以上的逆回购与银行定期存款
                                                     (含协议约定有条件提前支取的银

                                                     行存款)、停牌股票、流通受限的新

                                                     股及非公开发行股票、资产支持证

                                                     券、因发行人债务违约无法进行转

                                                     让或交易的债券等

                                                     47、摆动定价机制:指当开放式基

                                                     金遭遇大额申购赎回时,通过调整

                                                     基金份额净值的方式,将基金调整

                                                     投资组合的市场冲击成本分配给实

                                                     际申购、赎回的投资者,从而减少

                                                     对存量基金份额持有人利益的不利

                                                     影响,确保投资者的合法权益不受

                                                     损害并得到公平对待

                                                     其余序号相应作调整

第六部分“基金份   增加表述                          增加:

额的申购与赎回”                                     4、当接受申购申请对存量基金份额

之“五、申购和赎                                     持有人利益构成潜在重大不利影响

回的数量限制”                                       时,基金管理人应当采取设定单一

                                                     投资者申购金额上限或基金单日净

                                                     申购比例上限、拒绝大额申购、暂

                                                     停基金申购等措施,切实保护存量

                                                     基金份额持有人的合法权益,具体

                                                     请参见相关公告。

第六部分“基金份   原表述:                          修改为:

额的申购与赎回”   5、赎回费用由赎回基金份额的基金   5、赎回费用由赎回基金份额的基金

之“六、申购和赎   份额持有人承担,在基金份额持有    份额持有人承担,在基金份额持有

回的价格、费用及   人赎回基金份额时收取。不低于赎    人赎回基金份额时收取。本基金对

其用途”           回费总额的 25%应归基金财产,其    持续持有期少于 7 日的投资者收取

                   余用于支付登记费和其他必要的手    的赎回费将全额计入基金财产;对
                   续费。                            持续持有期不少于 7 日的投资者,

                   6、本基金的申购费用最高不超过申   不低于赎回费总额的 25%应归基金

                   购金额的 5%,赎回费用最高不超过   财产,其余用于支付登记费和其他

                   赎回金额的 5%。                   必要的手续费。

                                                     6、本基金的申购费用最高不超过申

                                                     购金额的 5%,赎回费用最高不超过

                                                     赎回金额的 5%其中,对持续持有期

                                                     少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%

                   增加表述                          的赎回费。

                                                     增加:

                                                     7、当发生大额申购或赎回情形时,

                                                     基金管理人可以采用摆动定价机制

                                                     以确保基金估值的公平性。具体处

                                                     理原则与操作规范遵循相关法律法

                                                     规以及监管部门、自律规则的规定。

第六部分“基金份   增加表述                          增加:

额的申购与赎回”                                     6、基金管理人接受某笔或者某些申

之“七、拒绝或暂                                     购申请有可能导致单一投资者持有

停申购的情形”                                       基金份额的比例达到或者超过

                                                     50%,或者变相规避 50%集中度的

                                                     情形时。

                                                     7、当前一估值日基金资产净值 50%

                                                     以上的资产出现无可参考的活跃市

                                                     场价格且采用估值技术仍导致公允

                                                     价值存在重大不确定性时,经与基

                                                     金托管人协商确认后,基金管理人

                   原表述:                          应当暂停接受基金申购申请。

                   发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停

                   申购情形时,基金管理人应当根据    修改为:
                   有关规定在指定媒体上刊登暂停申   发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂

                   购公告。如果投资人的申购申请被   停申购情形时,基金管理人应当根

                   拒绝,被拒绝的申购款项将退还给   据有关规定在指定媒体上刊登暂停

                   投资人。                         申购公告。如果投资人的申购申请

                                                    被全部或部分拒绝的,被拒绝的申

                                                    购款项将退还给投资人。

第六部分“基金份   增加表述                         增加:

额的申购与赎回”                                    5、当前一估值日基金资产净值 50%

之“八、暂停赎回                                    以上的资产出现无可参考的活跃市

或延缓支付赎回款                                    场价格且采用估值技术仍导致公允

项的情形”                                          价值存在重大不确定性时,经与基

                                                    金托管人协商确认后,基金管理人

                                                    应当延缓支付赎回款项或暂停接受

                                                    基金赎回申请。

第六部分“基金份   增加表述                         增加:

额的申购与赎回”                                    2、(4)若基金发生巨额赎回,在当

之“九、巨额赎回                                    日存在单个基金份额持有人超过上

的情形及处理方                                      一开放日基金总份额 10%以上的赎

式”                                                回申请(“大额赎回申请人”)的情

                                                    形下,基金管理人可以延期办理赎

                                                    回申请。对其他赎回申请人(“小额

                                                    赎回申请人”)和大额赎回申请人

                                                    10%以内的赎回申请在当日根据前

                                                    述“(1)全额赎回”或“(2)部分

                                                    延期赎回”的约定方式办理,在仍

                                                    可接受赎回申请的范围内对大额赎

                                                    回申请人超过 10%的赎回申请按比

                                                    例确认。对当日未予确认的赎回申

                                                    请进行延期办理。对于未能赎回部
                                                     分,基金份额持有人在提交赎回申

                                                     请时可以选择延期赎回或取消赎

                                                     回。选择取消赎回的,当日未获受

                                                     理的部分赎回申请将被撤销;选择

                                                     延期赎回的,当日未获受理的赎回

                                                     申请将与下一开放日赎回申请一并

                                                     处理,无优先权并以下一开放日的

                                                     基金份额净值为基础计算赎回金

                                                     额,以此类推。如基金份额持有人

                                                     在提交赎回申请时未作明确选择,

                                                     基金份额持有人未能赎回部分作自

                                                     动延期赎回处理。

第十二部分“基金   原表述:                          修改为:

的投资”之“二、   基金的投资组合比例为:本基金对    基金的投资组合比例为:本基金对

投资范围”         债券的投资比例不低于基金资产的    债券的投资比例不低于基金资产的

                   80%;投资于双债的比例合计不低于 80%;投资于双债的比例合计不低于

                   非现金基金资产的 80%;股票等权    非现金基金资产的 80%;股票等权

                   益类品种的投资比例不超过基金资    益类品种的投资比例不超过基金资

                   产的 20%;现金或到期日在一年以    产的 20%;现金或到期日在一年以

                   内的政府债券的投资比例不低于基    内的政府债券的投资比例不低于基

                   金资产净值的 5%。                 金资产净值的 5%,其中现金不包括

                                                     结算备付金、存出保证金、应收申

                                                     购款等。

第十二部分“基金   原表述:                          修改为:

的投资”之“四、   (2)保持不低于基金资产净值 5%   (2)保持不低于基金资产净值 5%

投资限制”之“1、 的现金或者到期日在一年以内的政     的现金或者到期日在一年以内的政

组合限制”         府债券;                          府债券,其中现金不包括结算备付

                   因证券市场波动、上市公司合并、    金、存出保证金、应收申购款等;

                   基金规模变动、股权分置改革中支    除上述第(2)、(12)、(16)、(17)
付对价等基金管理人之外的因素致   条外,因证券市场波动、上市公司

使基金投资比例不符合上述规定投   合并、基金规模变动、股权分置改

资比例的,基金管理人应当在 10    革中支付对价等基金管理人之外的

个交易日内进行调整。             因素致使基金投资比例不符合上述

                                 规定投资比例的,基金管理人应当

                                 在 10 个交易日内进行调整。



                                 增加:

增加表述                         (16)本基金主动投资于流动性受

                                 限资产的市值合计不得超过该基金

                                 资产净值的 15%。因证券市场波动、

                                 上市公司股票停牌、基金规模变动

                                 等基金管理人之外的因素致使基金

                                 不符合前述所规定比例限制的,基

                                 金管理人不得主动新增流动性受限

                                 资产的投资;

                                 (17)本基金与私募类证券资管产

                                 品及中国证监会认定的其他主体为

                                 交易对手开展逆回购交易的,可接

                                 受质押品的资质要求应当与基金合

                                 同约定的投资范围保持一致;

                                 (18)本基金管理人管理的全部开

                                 放式基金持有一家上市公司发行的

                                 可流通股票,不得超过该上市公司

                                 可流通股票的 15%;

                                 (19)本基金管理人管理的全部投

                                 资组合持有一家上市公司发行的可

                                 流通股票,不得超过该上市公司可

                                 流通股票的 30%;
                                序号做相应调整。

第十四部分“基金     增加表述   增加:

资产估值”之“三、              6、当发生大额申购或赎回情形时,

估值方法”                      基金管理人可以采用摆动定价机

                                制,以确保基金估值的公平性。

                                序号做相应调整

第十四部分“基金     增加表述   增加:

资产估值”之“六、              3、当前一估值日基金资产净值 50%

暂停估值的情形”                以上的资产出现无可参考的活跃市

                                场价格且采用估值技术仍导致公允

                                价值存在重大不确定性时,经与基

                                金托管人协商确认后,基金管理人

                                应当暂停基金估值;

                                序号做相应调整

第十八部分“基金     增加表述   增加:

的信息披露”之                  基金管理人应当在半年度报告和年

“(六)基金定期报              度报告中披露基金组合资产情况及

告,包括基金年度                其流动性风险分析等。

报告、基金半年度                报告期内出现单一投资者持有基金

报告和基金季度报                份额达到或超过基金总份额 20%的

告”                            情形,为保障其他投资者的权益,

                                基金管理人至少应当在基金定期报

                                告“影响投资者决策的其他重要信

                                息”项下披露该投资者的类别、报

                                告期末持有份额及占比、报告期内

                                持有份额变化情况及产品的特有风

                                险。

第十八部分“基金     增加表述   增加:

的信息披露”之                  26、本基金发生涉及基金申购、赎
“(七)临时报告”                                         回事项调整或潜在影响投资者赎回

                                                           等重大事项时;

                                                           27、基金管理人采用摆动定价机制

                                                           进行估值;

                                                           序号做相应调整

二、《鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》

基金合同条款         修改前内容                            修改后内容

第一部分前言         一、订立本基金合同的目的、依据        一、订立本基金合同的目的、依据

                     和原则                                和原则

                     2、订立本基金合同的依据是《中华       2、订立本基金合同的依据是《中华

                     人民共和国合同法》(以下简称“《合     人民共和国合同法》(以下简称“《合

                     同法》”)、《中华人民共和国证券投     同法》”)、《中华人民共和国证券投

                     资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

                     《公开募集证券投资基金运作管理        《公开募集证券投资基金运作管理

                     办法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《运作办法》”)、

                     《证券投资基金销售管理办法》(以       《证券投资基金销售管理办法》(以

                     下简称“《销售办法》”)、《证券投     下简称“《销售办法》”)、《证券投

                     资基金信息披露管理办法》(以下简       资基金信息披露管理办法》(以下简

                     称“《信息披露办法》”)和其他有关     称“《信息披露办法》”)、《公开募

                     法律法规。                            集开放式证券投资基金流动性风险

                                                           管理规定》(以下简称“《流动性规

                                                           定》”)和其他有关法律法规。

第二部分释义                                               增加:

                                                           13、《流动性规定》:指中国证监会

                                                           2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月

                                                           1 日实施的《公开募集开放式证券投

                                                           资基金流动性风险管理规定》及颁

                                                           布机关对其不时做出的修订

第二部分释义                                               增加:
                                                  48、流动性受限资产:指由于法律

                                                  法规、监管、合同或操作障碍等原

                                                  因无法以合理价格予以变现的资

                                                  产,包括但不限于到期日在 10 个交

                                                  易日以上的逆回购与银行定期存款

                                                  (含协议约定有条件提前支取的银

                                                  行存款)、停牌股票、流通受限的新

                                                  股及非公开发行股票、资产支持证

                                                  券、因发行人债务违约无法进行转

                                                  让或交易的债券等

                                                  49、摆动定价机制:指当开放式基

                                                  金遭遇大额申购赎回时,通过调整

                                                  基金份额净值的方式,将基金调整

                                                  投资组合的市场冲击成本分配给实

                                                  际申购、赎回的投资者,从而减少

                                                  对存量基金份额持有人利益的不利

                                                  影响,确保投资者的合法权益不受

                                                  损害并得到公平对待

第七部分基金份   五、申购和赎回的数量限制         五、申购和赎回的数量限制

额的申购与赎回                                    增加:

                                                  4、当接受申购申请对存量基金份额

                                                  持有人利益构成潜在重大不利影响

                                                  时,基金管理人应当采取设定单一

                                                  投资者申购金额上限或基金单日净

                                                  申购比例上限、拒绝大额申购、暂

                                                  停基金申购等措施,切实保护存量

                                                  基金份额持有人的合法权益,具体

                                                  请参见相关公告。

第七部分基金份   六、申购和赎回的价格、费用及其   六、申购和赎回的价格、费用及其
额的申购与赎回   用途                               用途

                 3、赎回金额的计算及处理方式:本    3、赎回金额的计算及处理方式:本

                 基金赎回金额的计算详见《招募说     基金赎回金额的计算详见《招募说

                 明书》,赎回金额单位为元。本基金   明书》,赎回金额单位为元。本基金

                 的赎回费率由基金管理人决定,并     的赎回费率由基金管理人决定,并

                 在招募说明书中列示。赎回金额为     在招募说明书中列示。本基金对持

                 按实际确认的有效赎回份额乘以当     续持有期少于 7 日的投资者收取不

                 日基金份额净值并扣除相应的费       低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回

                 用,赎回金额单位为元。上述计算     费全额计入基金财产。赎回金额为

                 结果均按四舍五入方法,保留到小     按实际确认的有效赎回份额乘以当

                 数点后 2 位,由此产生的收益或损    日基金份额净值并扣除相应的费

                 失由基金财产承担。                 用,赎回金额单位为元。上述计算

                                                    结果均按四舍五入方法,保留到小

                                                    数点后 2 位,由此产生的收益或损

                                                    失由基金财产承担。

                                                    增加:

                                                    7、当发生大额申购或赎回情形时,

                                                    基金管理人可以采用摆动定价机制

                                                    以确保基金估值的公平性。具体处

                                                    理原则与操作规范遵循相关法律法

                                                    规以及监管部门、自律规则的规定。

第七部分基金份   七、拒绝或暂停申购的情形           七、拒绝或暂停申购的情形

额的申购与赎回                                      增加:

                                                    6、基金管理人接受某笔或者某些申

                                                    购申请有可能导致单一投资者持有

                                                    基金份额的比例达到或者超过

                                                    50%,或者变相规避 50%集中度的情

                                                    形时。

                                                    7、当前一估值日基金资产净值 50%
                                                   以上的资产出现无可参考的活跃市

                                                   场价格且采用估值技术仍导致公允

                                                   价值存在重大不确定性时,经与基

                 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停   金托管人协商确认后,基金管理人

                 申购情形时且基金管理人决定暂停    应当暂停接受基金申购申请。

                 申购的,基金管理人应当根据有关    发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂

                 规定在指定媒介上刊登暂停申购公    停申购情形时且基金管理人决定暂

                 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 停申购的,基金管理人应当根据有

                 被拒绝的申购款项将退还给投资      关规定在指定媒介上刊登暂停申购

                 人。在暂停申购的情况消除时,基    公告。如果投资人的申购申请被全

                 金管理人应及时恢复申购业务的办    部或部分拒绝的,被拒绝的申购款

                 理。                              项将退还给投资人。在暂停申购的

                                                   情况消除时,基金管理人应及时恢

                                                   复申购业务的办理。

第七部分基金份   八、暂停赎回或延缓支付赎回款项    八、暂停赎回或延缓支付赎回款项

额的申购与赎回   的情形                            的情形

                                                   增加:

                                                   6、当前一估值日基金资产净值 50%

                                                   以上的资产出现无可参考的活跃市

                                                   场价格且采用估值技术仍导致公允

                                                   价值存在重大不确定性时,经与基

                                                   金托管人协商确认后,基金管理人

                                                   应当延缓支付赎回款项或暂停接受

                                                   基金赎回申请。

第七部分基金份   九、巨额赎回的情形及处理方式      九、巨额赎回的情形及处理方式

额的申购与赎回   2、巨额赎回的处理方式             (1)本基金开放期内单个开放日出

                 本基金开放期内单个开放日出现巨    现巨额赎回的,除下文第(2)项的

                 额赎回的,基金管理人对符合法律    特别约定外,基金管理人对符合法

                 法规及基金合同约定的赎回申请应    律法规及基金合同约定的赎回申请
于当日全部予以办理和确认。但对    应于当日全部予以办理和确认。但

于已接受的赎回申请,如基金管理    对于已接受的赎回申请,如基金管

人认为全额支付投资人的赎回款项    理人认为全额支付投资人的赎回款

有困难或认为全额支付投资人的赎    项有困难或认为全额支付投资人的

回款项可能会对基金的资产净值造    赎回款项可能会对基金的资产净值

成较大波动的,基金管理人可对赎    造成较大波动的,基金管理人可对

回款项进行延缓支付,但不得超过    赎回款项进行延缓支付,但不得超

20 个工作日。延缓支付的赎回申请   过 20 个工作日。延缓支付的赎回申

以赎回申请确认当日的基金份额净    请以赎回申请确认当日的基金份额

值为基础计算赎回金额。            净值为基础计算赎回金额。

                                      (2)若开放期内出现巨额赎

                                  回,且存在单个基金份额持有人超

                                  过基金总份额 20%以上的赎回申请

                                  的情形,基金管理人有权对该投资

                                  者的赎回申请进行延期办理:

                                      1)对于该基金份额持有人当日

                                  赎回申请超过上一开放日基金总份

                                  额 20%以上的部分,进行延期办理。

                                  基金份额持有人在提交赎回申请时

                                  可以选择延期赎回或取消赎回。选

                                  择取消赎回的,当日未获受理的部

                                  分赎回申请将被撤销;选择延期赎

                                  回的,当日未获受理的赎回申请将

                                  与下一开放日赎回申请一并处理,

                                  无优先权并以下一开放日的基金份

                                  额净值为基础计算赎回金额,以此

                                  类推。如基金份额持有人在提交赎

                                  回申请时未作明确选择,基金份额

                                  持有人未能赎回部分作自动延期赎
                                                   回处理。

                                                       延期办理的期限不得超过 20 个

                                                   工作日,如延期办理期限超过开放

                                                   期的,开放期相应延长,延长的开

                                                   放期内不办理申购,亦不接受新的

                                                   赎回申请。

                                                   2)对于该基金份额持有人当日赎回

                                                   申请未超过上述比例的部分,根据

                                                   上文第(1)项的约定方式与其他基

                                                   金份额持有人的赎回申请一并办

                                                   理。

第十三部分基金   二、投资范围                      二、投资范围

的投资           ……                              ……

                 基金的投资组合比例为:封闭期内, 基金的投资组合比例为:封闭期内,

                 股票资产占基金资产的比例为 0%     股票资产占基金资产的比例为 0%

                 -100%;开放期内,股票资产占基    -100%;开放期内,股票资产占基

                 金资产的比例为 0%-95%,现金或    金资产的比例为 0%-95%,现金或

                 到期日在一年以内的政府债券的投    到期日在一年以内的政府债券的投

                 资比例不低于基金资产净值的 5%。 资比例不低于基金资产净值的 5%,

                                                   其中现金不包括结算备付金、存出

                                                   保证金、应收申购款等。

第十三部分基金   四、投资限制                      四、投资限制

的投资           1、组合限制                       1、组合限制

                 基金的投资组合应遵循以下限制:    基金的投资组合应遵循以下限制:

                 ……                              ……

                 (2)开放期内保持不低于基金资产   (2)开放期内保持不低于基金资产

                 净值 5%的现金或者到期日在一年     净值 5%的现金或者到期日在一年

                 以内的政府债券;                  以内的政府债券,其中现金不包括

                 ……                              结算备付金、存出保证金、应收申
                                   购款等;

                                   ……

                                   增加:

                                   (17)开放期内,本基金主动投资

                                   于流动性受限资产的市值合计不得

                                   超过该基金资产净值的 15%。因证

                                   券市场波动、上市公司股票停牌、

                                   基金规模变动等基金管理人之外的

                                   因素致使基金不符合前述所规定比

                                   例限制的,基金管理人不得主动新

                                   增流动性受限资产的投资;

                                   (18)本基金与私募类证券资管产

                                   品及中国证监会认定的其他主体为

                                   交易对手开展逆回购交易的,可接

                                   受质押品的资质要求应当与基金合

                                   同约定的投资范围保持一致;

                                   (19)本基金管理人管理的全部开

                                   放式基金持有一家上市公司发行的

                                   可流通股票(包括开放式基金以及

                                   处于开放期的定期开放基金),不得

                                   超过该上市公司可流通股票的

                                   15%;

                                   (20)本基金管理人管理的全部投

因证券市场波动、上市公司合并、     资组合持有一家上市公司发行的可

基金规模变动等基金管理人之外的     流通股票,不得超过该上市公司可

因素致使基金投资比例不符合上述     流通股票的 30%;

规定投资比例的,基金管理人应当     ……

在 10 个交易日内进行调整,但中国   除上述第(2)、(12)、(17)、(18)

证监会规定的特殊情形除外。         条外,因证券市场波动、上市公司
                                                   合并、基金规模变动等基金管理人

                                                   之外的因素致使基金投资比例不符

                                                   合上述规定投资比例的,基金管理

                                                   人应当在 10 个交易日内进行调整,

                                                   但中国证监会规定的特殊情形除

                                                   外。

第十五部分基金   三、估值方法                      三、估值方法

资产估值                                           增加:

                                                   5、当发生大额申购或赎回情形时,

                                                   基金管理人可以采用摆动定价机

                                                   制,以确保基金估值的公平性。

第十五部分基金   六、暂停估值的情形                六、暂停估值的情形

资产估值                                           增加:

                                                   3、当前一估值日基金资产净值 50%

                                                   以上的资产出现无可参考的活跃市

                                                   场价格且采用估值技术仍导致公允

                                                   价值存在重大不确定性时,经与基

                                                   金托管人协商确认后,基金管理人

                                                   应当暂停估值;

第十五部分基金   八、特殊情形的处理                八、特殊情形的处理

资产估值         1、基金管理人或基金托管人按估值   1、基金管理人或基金托管人按估值

                 方法的第 5 项进行估值时,所造成   方法的第 6 项进行估值时,所造成

                 的误差不作为基金资产估值错误处    的误差不作为基金资产估值错误处

                 理。                              理。

第十九部分基金   五、公开披露的基金信息            五、公开披露的基金信息

的信息披露       (六)基金定期报告,包括基金年    (六)基金定期报告,包括基金年

                 度报告、基金半年度报告和基金季    度报告、基金半年度报告和基金季

                 度报告                            度报告

                                                   增加:
                                  基金管理人应当在半年度报告和年

                                  度报告中披露基金组合资产情况及

                                  其流动性风险分析等。

                                  报告期内出现单一投资者持有基金

                                  份额达到或超过基金总份额 20%的

                                  情形,为保障其他投资者的权益,

                                  基金管理人至少应当在基金定期报

                                  告“影响投资者决策的其他重要信

                                  息”项下披露该投资者的类别、报

                                  告期末持有份额及占比、报告期内

                                  持有份额变化情况及产品的特有风

                                  险。

第十九部分基金   (七)临时报告   (七)临时报告

的信息披露                        增加:

                                  26、本基金发生涉及基金申购、赎

                                  回事项调整或潜在影响投资者赎回

                                  等重大事项时;

                                  27、基金管理人采用摆动定价机制

                                  进行估值;