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2019年10月22日 星期二

广发量化稳健混合(004023)公告正文

广发量化稳健混合:更新招募说明书摘要(2018年3月)

公告日期 2018-03-06 来源 巨潮网

广发量化稳健混合型证券投资基金
     更新的招募说明书摘要




      基金管理人:广发基金管理有限公司

      基金托管人:招商银行股份有限公司

           时间:二〇一八年三月
                                   【重要提示】


    本基金于2016年11月28日经中国证监会证监许可[2016]2877号文准予募集注册。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
    本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定
对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发
生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损
失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体
的债券投资风险。
    投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年2月4日,有关财务数据和净值表现截止日
为2017年12月31日(财务数据未经审计)。
                                     一、基金管理人
    一、概况
    1、名称:广发基金管理有限公司
    2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
    3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
    4、法定代表人:孙树明
    5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
    6、电话:020-83936666
       全国统一客服热线:95105828
    7、联系人:段西军
    8、注册资本:1.2688 亿元人民币
    9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和 7.881%
的股权。


    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    孙树明先生:董事长,经济学博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执
行董事、党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事
会兼职副会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国
上市公司协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准
则委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范
组成员,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国
经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作
部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
    林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管
理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员



                                         2
会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广
发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
    孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股
(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。
    戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
    翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香江集团董事长、
总经理,香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,
全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省
女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东
南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。
    许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。
    罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产
保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。




                                        3
       董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任海尔施
生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法
学院副院长。
       姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工
商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
       2、监事会成员
       符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发
展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
       匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工
会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董
事会秘书。
       吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基
金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
       张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新
太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技
术部工程师。
       刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基
金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助
理。
       3、总经理及其他高级管理人员
       林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限
公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,



                                          4
深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
    朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广
发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。
    易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚祥灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部
副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资
管理部总经理、总经理助理,广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚富开放式证券投
资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投
资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国
证监会广东监管局工作。
    邱春杨先生:副总经理,博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管
理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品
总监、金融工程部总经理。
    魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。
    张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金
监管部处长。
    张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投
资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基

                                       5
金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国
人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金
管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏
回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    4、基金经理:
    代宇女士,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公
司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金
经理(自 2013 年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 10 日)、广发安心回报混合型证券投资基金
基金经理(自 2015 年 5 月 14 日至 2018 年 1 月 11 日)。现任广发基金管理有限公司债券投资
部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自 2011 年 8 月 5 日起任职)、广发聚
财信用债券型证券投资基金基金经理(自 2012 年 3 月 13 日起任职)、广发集利一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理(自 2013 年 8 月 21 日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自 2015 年 2 月 17 日起任职)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日起任职)、广发安泰回报混合型证券投资基金(自 2015 年
5 月 14 日起任职)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自 2015 年 5 月 27 日起任
职)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 7 月 26 日起任职)、
广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 19 日起任职)、广发集
丰债券型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 9 日起任职)、广发汇瑞一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 28 日起任职)、广发汇平一年定期开放债券型证
券投资基金基金经理(自 2017 年 1 月 6 日起任职)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
基金经理(自 2017 年 2 月 8 日起任职)、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经
理(自 2017 年 2 月 13 日起任职)、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理
(自 2017 年 3 月 31 日起任职)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自
2017 年 6 月 27 日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年 8 月 4
日起任职)。
    刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司
信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理(自
2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、

                                           6
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职)、广发
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任
职)、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日起任职)、
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日起任
职)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日起任职)、
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日起
任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日起任职)、
广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日起任职)、广发
中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 30 日起任职)、广发中证
军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016 年 9 月 26 日起任职)、
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 1 月 25 日起任职)、
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 4 月 25 日起任职)、广发创
业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017 年 5 月 25 日起任职)、
广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年 8 月 4 日起任职)。
    5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、权益
投资一部总经理李巍先生和研究发展部总经理孙迪先生等成员组成,朱平先生担任投委会主
席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投
资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士和固定收益研究部副总经理韩晟先生
等成员组成,张芊女士担任投委会主席。
    6、上述人员之间均不存在亲属关系。




                                            7
                                   二、基金托管人


    一、基金托管人概况
    1、基本情况
    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
    设立日期:1987年4月8日
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    注册资本:252.20亿元
    法定代表人:李建红
    行长:田惠宇
    资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
    电话:0755—83199084
    传真:0755—83195201
    资产托管部信息披露负责人:张燕
   2、发展概况
   招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,
总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行
了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上
市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),
10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2017年9月30日,本集团总资产61,692.39
亿元人民币,高级法下资本充足率15.01%,权重法下资本充足率12.26%。
    2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资
产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个
职能处室,现有员工 76 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资
基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基
金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投
资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国
社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

                                          8
    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,
不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股
权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一
只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,
实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最

佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯

一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创

新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ;2017 年 6 月再度

荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中

国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度

托管银行奖”,进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。


   二、主要人员情况
    李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东
伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董
事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局
资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副
总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
    田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银
行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监
兼北京市分行行长。
    王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国科
技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、

                                          9
东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月至 2006 年
3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、
副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月
至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014
年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本
行董事会秘书。
    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,
从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经
理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,
具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客
户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。


   三、基金托管业务经营情况

    截至 2017 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。




                                          10
                                   三、相关服务机构
    一、   基金份额发售机构
1、直销机构
    本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基
金的开户、认购等业务:
    (1)广州分公司
    地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼
    直销中心电话:020-89899073
    传真:020-89899069    020-89899070
    (2)北京分公司
    地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
    电话:010-68083368
    传真:010-68083078
    (3)上海分公司
    地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
    电话:021-68885310
    传真:021-68885200
    (4)网上交易
    投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
    本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
    本公司网址: www.gffunds.com.cn
    客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999
    客服传真:020-34281105
    (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
    2、销售机构
    (1)名称:招商银行股份有限公司
    住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
    法定代表人:李建红

                                         11
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(2)名称:徽商银行股份有限公司
住所:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人:王晓昕
联系人:叶卓伟
电话:0551-2667635
传真:0551-2667684
客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
公司网站:www.hsbank.com.cn
(3)名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
联系方式:0574-89068340
传真:0574-87050024
客服电话:96528,上海、北京地区 962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
(4)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
(5)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣

                                     12
     联系人:谢高得
     电话:021-38565785
     传真:021-38565955
     客户服务热线:95562
     公司网站:www.xyzq.com.cn
     (6)名称:申万宏源证券有限公司
     注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
     办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
     法定代表人:储晓明
     联系人:曹晔
     电话:021-33389888
     传真:021-33388224
     客服电话:95523 或 4008895523
     电话委托:021-962505
     网址:www.swhysc.com
     (7)名称:申万宏源西部证券有限公司
     注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

     办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

     法定代表人:许建平
     电话:010-88085858
     传真:010-88085195
     联系人:李巍
     客户服务电话:400-800-0562
     网址:www.hysec.com
     (8)名称:国泰君安证券股份有限公司
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
     办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
     法定代表人:杨德红

                                           13
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666、95521
公司网站:www.gtja.com
(9)名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568990
客服电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站:www.chinastock.com.cn
(10)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(11)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn

                                      14
(12)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(13)名称:长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客户服务热线:0755-33680000;400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(14)名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
开放式基金咨询电话:4006000686
开放式基金业务传真:0431-85096795
公司网站:www.nesc.cn
(15)名称:平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
法定代表人:谢永林
全国免费业务咨询电话:95511-8

                                    15
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
公司网站:http://stock.pingan.com
(16)名称:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
联系电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网站:www.bhzq.com
(17)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客户服务热线:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站:www.htsec.com
(18)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
公司网站:www.dwzq.com.cn
(19)名称:金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

                                      16
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.cn
(20)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888788,10108998,95525
公司网站:www.ebscn.com
(21)名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(22)名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659

                                       17
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618、95573
公司网站:www.i618.com.cn
(23)名称:国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话: 95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(24)名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(25)名称:第一创业证券股份有限公司
通讯地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
传真: 0755-23838750
联系人:毛诗莉
客服电话:95358
公司网站:www.firstcapital.com.cn
(26)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

                                    18
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服电话:95548
公司网站:www.cs.ecitic.com
(27)名称:德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客服电话:400-8888-128
公司网站:www.tebon.com.cn
(28)名称:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
联系电话:0551-65161821
客服电话:96518
公司网站:www.hazq.com
(29)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层(266061)
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326

                                     19
传真:0532-85022605
客服电话:95548
公司网站:www.zxwt.com.cn
(30)名称:万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人:张建军
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
公司网站:www.wlzq.com.cn
(31)名称:财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭磊
电话:0731-84403319
公司网站:www.cfzq.com
(32)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
(33)名称:中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

                                     20
    法定代表人:杜航
    联系人:戴蕾
    电话:400-886-6567
    传真:0791-86770178
    公司网站:www.avicsec.com
    (34)名称:长江证券股份有限公司
    地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    客服电话:955679 或 4008888999
    联系人:李良
    电话:027-65799999
    传真:027-85481900
    客服网站:www.95579.com
    (35)名称:中国中投证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
    办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
    法定代表人:龙增来
    联系人:刘毅
    电话:0755-82023442
    传真:0755-82026539
    开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008
    公司网站:www.china-invs.cn
    (36)名称:中泰证券股份有限公司
    注册地址:济南市市中区经七路 86 号
    办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦
    法定代表人:李玮
    联系人:吴阳
    电话:0531-68889155
    传真:0531-68889752

                                           21
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(37)名称:江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(38)名称:华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客服电话:400-6898888
公司网站:www.hlzqgs.com
(39)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(40)名称:华融证券股份有限公司

                                      22
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
电话:010-85556100
传真:010-85556153
客服电话:400-898-9999
公司网站:www.hrsec.com.cn
(41)名称:浙商证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路 1 号
办公地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
法定代表人:吴承
联系人:谢项辉
电话:0571-87901053
传真:0571-87901913
客服电话:0571-967777
公司网站:www.stocke.com.cn
(42)名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(43)名称:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云

                                      23
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
公司网站:www.gjzq.com.cn
(44)名称:中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券 经纪事业部
法定代表人:马功勋
联系人 袁劲松
联系电话:024-23280842
客服电话:4006180315
公司网站:www.stockren.com
(45)名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人:徐刚
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
公司网站:http://www.lxsec.com
(46)名称:新时代证券股份有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法人代表:刘汝军
联络人:孙恺
联系电话:010-83561149
客服电话:400-698-9898
传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn

                                     24
(47)名称:东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
法人代表:张运勇
联系人:乔芳
联系电话:0769-22100155
客服电话:0769-961130
传真:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
(48)名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
联系电话:021-54967202
业务传真:021-54967293
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
(49)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人:吴永良
联系人:刘军
联系电话:0755-82943755
业务传真:0755-82940511
客服热线:95329
公司网址:www.zszq.com
(50)名称:中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:李剑阁

                                      25
联系电话:010-65051166
业务传真:010-65051166
公司网址:www.cicc.com.cn
(51)名称:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
联系电话:021-53686262
业务传真:021-53686277
客服热线:021-962518
公司网址:www.962518.com
(52)名称:太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
联系电话:010-88321882
业务传真:010-88321763
客服热线:0871-68898130
公司网址:www.tpyzq.com
(53)名称:大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
业务传真:0351-4137986
客服热线:4007121212
公司网址:www.dtsbc.com.cn

                                     26
(54)名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:钱华
联系人:王薇
联系电话:021-32229888
业务传真:021-68728703
客服热线:4001-962502
公司网址:www.ajzq.com
(55)名称:东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
电话:0769-22866255
传真:0769-22866282
客服电话:961122
公司网站:www.drcbank.com
(56)名称:泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路 3 号
办公地址:泉州市云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
联系电话:0595-22551071
业务传真:0595-22505215
客服热线:4008896312
公司网址:www.qzccbank.com
(57)名称:上海农商银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

                                      27
法定代表人:胡平西
联系人:施传荣
联系电话:021-385766666
业务传真:021-50105124
客服热线:962999
公司网址:www.srcb.com
(58)名称:国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(59)名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
业务传真:010-66555246
客服热线:4008888993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(60) 名称:中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号;
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号;
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳; 范春艳
电话:0371-69099882

                                     28
传真:0371-65585899
客服电话:95377
公司网站:www.ccnew.com
(61)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵中路 668 号
办公地址:江苏省常州市延陵中路 668 号
法人代表:王国琛
联系人:续志刚
联系电话:0519-89995001
客服电话:0519-96005
传真:0519-89995001
网址:www.jnbank.cc
(62)名称:开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳、袁伟涛
电话:029-63387256
传真:029-81887060
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
(63)名称:国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人:曾小普
联系人:陈明
电话:0791-86281305
传真:0791-86282293
客服电话: 4008-222-111
公司网站:www.gsstock.com

                                     29
     (64)名称:华宝证券有限责任公司
     注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
     办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
     法定代表人:陈林
     联系人:宋歌
     电话:021-50122086
     传真:021-50122200
     客服电话:4008209898
     公司网站:www.cnhbstock.com
     (65) 名称:南京证券有限责任公司
     住所:江苏省南京市大钟亭 8 号
     法定代表人:张华东
     联系人:徐翔
     电话:025-83367888-4201
     传真:022-83320066
     客户服务热线:4008285888
     公司网站:www.njzq.com.cn
     (66)广发证券股份有限公司
     注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
     办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

     法定代表人:孙树明
     联系人:黄岚
     电话:020-87555888
     传真:020-87557985
     客服电话:95575 或致电各地营业网点
     公司网站:www.gf.com.cn
     (67)名称:恒泰证券股份有限公司
     注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街在地图中查看 111 号
     办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

                                          30
法定代表人:庞介民
联系人:常向东 孙伟
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客服电话:4001966188
公司网站:www.cnht.com.cn
(68)名称:长城国瑞证券有限公司
住所:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
办公地址:福建省厦门市深田路 46 号深田国际大厦 19-20 楼
法定代表人:王勇
电话:0592-2079303
传真:0592-2079602
联系人:赵钦
网址:www.gwgsc.com
客户电话:400-0099-886
(69)名称:北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街九号
办公地址:北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座
法定代表人:乔瑞
联系人:王薇娜
联系电话:010-63229475
传真:010-63229763
客服电话:010-96198
公司网站:www.bjrcb.com
(70)名称:青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人:郭少泉
联系人:滕克
联系电话:0532-85709787
传真:0532-85709799

                                     31
客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588
公司网站:www.qdccb.com
(71)名称:广州农村商业银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
法定代表人:王继康
联系人:杨华
联系电话:020-28019593
业务传真:020-28852692
客服热线:020-961111
公司网址:www.grcbank.com
(72)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(73)名称:哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人:郭志文
联系人:王超
电话:0451-87792564
传真:0451-86779218
客服电话:95537
公司网站:www.hrbb.com.cn
(74)名称:广东南海农村商业银行股份有限公司

                                     32
注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
法定代表人:肖寒
联系人:廖雪
联系电话:0757-86266566
业务传真:0757-86250627
客服热线:96138
公司网址:www.nanhaibank.com
(75) 名称:苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
联系人:朱瑞良
联系电话:0512-69868364
业务传真:0512-69868370
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(76)名称:渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客户服务热线:95541
公司网站:www.cbhb.com.cn
(77)名称:国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人:张智河
联系人:叶密林

                                      33
联系电话:010-83991719
业务传真:(010)66412537
客服热线:95385
公司网址:www.grzq.com
(78)名称:四川天府银行股份有限公司
注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路 1 号
办公地址:四川省成都市锦江区下东大街 258 号
法定代表人:黄光伟
联系人:樊海波
联系电话:028-67676033
客服热线:40016-96869
公司网址:www.tf.cn
(79)名称:广州银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北 195 号
法定代表人:姚建军
客服电话:400-83-96699(全国),020-96699(广州)
联系人:张扬眉
电话:020-37598442
传真:020-37590726
公司网站:www.gzcb.com.cn
(80)名称:天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:褚琦
联系电话:010-59013828
业务传真:010-59013707
客服热线:010-59013842
公司网址:www.wanjiawealth.com
(81)名称:天风证券股份有限公司

                                    34
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座
法人代表:余磊
联系人:翟璟
联系电话:027-87618882
客服电话:4008005000
传真:027-87618863
公司网址: www.tfzq.com
(82)名称:大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
联系人:马科
电话:0731-84409106
传真:0731-84409009
客服电话:4006-365-058
公司网址:http://www.dayouf.com
(83)名称:中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 27 层
法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
联系电话:021-33355392
业务传真:021-63353736
客服热线:400-876-5716
公司网址:www.cmiwm.com
(84)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称:一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层

                                     35
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-88312877-8009
业务传真:010-88312099
客服热线:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(85)名称:大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代表人:王荻
联系人:方凯鑫
联系电话:0851-88405606/18585196880
业务传真:0851-88405599
客服热线:0851-88235678
公司网址:www.urainf.com
(86)名称:洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室
办公地址:北京市西城区西什库大街 31 号九思文创园 5 号楼 501
法定代表人:任淑桢
联系人:周映筱
联系电话:010-66162800
业务传真:010-66162800
客服热线:400 6706 863
公司网址:www.hongtaiwealth.com
(87)名称:联储证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层
法定代表人:沙常明
联系电话:021-80295888
客服热线:400-620-6868
公司网址:www.lczq.com

                                      36
    (88)名称:中信建投期货有限公司
    注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、
C
    办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
    法定代表人:彭文德
    联系人:刘芸
    联系电话:023-86769637
    业务传真:023-86769629
    客服热线:400-8877-780
    公司网址:www.cfc108.com.cn
    (89)名称:世纪证券有限责任公司
    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
    办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
    法定代表人:卢长才
    联系人:袁媛
    电话:0755-83199511
    传真:0755-83199545
    客服电话:4008323000
    公司网站:www.csco.com.cn
    (90)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
    办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
    法定代表人:林松
    联系人:李智磊
    联系电话:0592-3122679
    业务传真:0592-8060771
    客服热线:400-918-0808
    公司网址:www.xds.com.cn
    (91)名称:中国民族证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

                                         37
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
联系电话:010-59355941
客服电话:40088-95618
公司网站:www.e5618.com
(92)名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(93)名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市天府二街 198 号
办公地址:四川省成都市天府二街 198 号
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
电话:010-52723273
传真:028-86150040
客服电话:4008888818
公司网址:http://www.hx168.com.cn
(94)名称:德州银行股份有限公司
注册地址:山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人:申健
联系人:王方震
电话:0534-2297326
传真:0534-2297327

                                     38
客服电话:40084-96588
公司网址:www.dzbchina.com
(95)名称:北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010-65181028
传真:010-65174782
客服电话:400-066-9355
公司网址:www.kingstartimes.com


二、   注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:孙树明
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175


三、   律师事务所和经办律师
名称:广东广信君达律师事务所
住所:广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心(广州东塔)10、29层
负责人:王晓华
电话:020-37181333
传真:020-37181388
经办律师:刘智、林晓纯
联系人:刘智


                                     39
    四、   会计师事务所和经办注册会计师
    名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
    法人代表:卢伯卿
    联系人:洪锐明
    电话:021-61418888
    传真:021-63350003
    经办注册会计师:洪锐明、江丽雅




                                 四、基金的名称


   广发量化稳健混合型证券投资基金




                                 五、基金的类型


   混合型证券投资基金




                               六、基金的投资目标


    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,
充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。




                                          40
                                七、基金的投资方向


    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、
央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票等权益类金融工具投资占基金资产
的比例为 0-30%,债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%;每个交易日
日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管
理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。




                                八、基金的投资策略


    一、   资产配置策略
    本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的 60%—95%;
现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其
中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
    如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
    本基金采用如下方法进行资产配置:
                                        41
       1、研究部综合宏观经济研究员研究的宏观经济形势,策略分析员研究的市场运行趋势,
          行业研究员研究的行业投资价值形成《资产配置建议书》。
           在宏观经济研究中,本基金的关注重点如下表:
       2、投资决策委员会定期与不定期相结合召开相关会议,根据《资产配置建议书》,综合
          考虑基金投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,确定资产配置区间。


       二、   股票投资策略
       本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基
金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,
通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范
围。
       在二级库的构建上,本基金采用“核心-卫星”投资策略。
       1、“核心—卫星”投资策略
       (1)“核心—卫星”投资策略简介
       核心卫星投资策略是基金的一种资产配置策略。该策略将股票资产分成两部分:一部分
为“核心资产”,这部分资产通过跟踪某个目标指数、复制该指数或者精选该指数成份股进行
投资,以获得与目标指数相当或略高于目标指数的收益;另一部分为“卫星资产”,这部分资
产采取更为主动的投资策略,以获得超过比较基准的较高回报。
       (2)本基金应用“核心—卫星”投资策略的具体方法
       本基金采用“核心--卫星”的投资策略,在沪深 300 指数成分股及其备选成分股中精选
成长性较强,质地优良,投资价值高的股票构成“核心股票”,本基金将较长时间的持有核心
股票,直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下,本基金持有的“核心股票”的市值
不低于本基金股票市值的 80%。由于股票价格变动导致“核心股票”市值低于本基金股票市
值 80%,则本基金在法律法规要求或约定期限内进行调整。
       本基金投资于沪深 300 指数成分股(包括备选成分股)外的 A 股市值不超过本基金股票
市值的 20%,本基金投资的这部分股票为“卫星股票”。
       2、“核心股票”投资方法
       (1)行业景气度评估
       本基金将在下面三个分析步骤的基础上进行行业景气度评估:

                                           42
   第一,外部行业景气度研究报告:外部行业景气度研究报告能够以更宏观的视野,更丰富
           的信息来源来提升本基金对行业发展的把握能力。外部行业景气度研究报告主要来
           自于基金管理人的外购研究报告。
   第二,主要定量考察指标:主营业务收入增长率,主营业务利润率。
             主营业务收入增长率在一定程度上反映了行业的成长性和景气程度,主营业务收
             入快速增长的行业往往成长性好,景气度高,具有较高的投资价值;
             主营业务利润率在一定程度上反映了行业的成长质量,主营业务利润率高的行业
             往往能够较好的保持景气度和成长趋势。
   第三,内部行业研究报告:公司内部行业研究报告能够更深入,更及时的反映行业发展动
           态,了解第一手信息,这对本基金把握行业的发展趋势是非常必要和有效的。
       行业研究报告一般将对以下内容进行重点研究:
             影响行业发展的重要政策变化;
             影响行业发展的重要市场环境变化;
             上游行业、下游行业,替代行业发展对本行业发展的影响;
             行业内部竞争结构的变化;
             行业增长速度、利润水平的变化;
             行业内重要技术创新;
             行业内重要重组、并购;
             行业重要定量数据分析。
    在完成上述分析步骤后,研究部对行业景气度进行评估并排序,完成行业景气度评估。
    (2)行业内个股分析
    本基金将按下面三个主要步骤进行行业内的个股分析
    第一步,定量分析
    行业研究员根据行业的景气度,成长潜力,行业特性,对不同的指标赋予不同的权重。
原则是:景气度高的行业,成长因子赋予更高的权重,景气度低的行业,价值因子赋予更高
的权重。
    当然,研究部在整体上把握不同行业权重赋值的合理性。
    第二步,定性分析
    对上市公司的定性分析主要包括以下部分,当然,具体的公司有更为独特的分析视角。

                                            43
       公司治理
        公司是否具有合理的治理结构,公司(高管)的诚信记录是否良好;
        公司的实际控制人是谁,公司的发展战略是否合理、有效;
        公司的关联交易是否合理、透明,对公司的发展是否具有潜在的威胁;
        是否存在变相占用上市公司资源的事项。
       外部环境
        政策环境,包括产业发展政策,税收政策,准入政策,银行贷款政策等等;
        市场环境,包括行业内竞争结构,主要对手竞争策略,替代行业的威胁等等。
       竞争优势
        公司是否是行业前三名或者前五名,一般以市场占有率和利润考察;
        公司是否拥有独特优势的资源,如矿产资源等;
        公司是否在某些领域拥有独占性的优势,如港口,机场,如某个区域的有线电视
           收费权,燃气收费权等;
        公司是否拥有较为独特的产品,在市场上有一定的垄断的地位;
        公司是否拥有较为清晰,但难以模仿的经营策略,经营模式。
       创新能力
        公司管理层的创新意识和创新战略;
        是否具有创新的技术能力或经营管理能力;
        在创新上的人力、财力投入;
        是否有强有力的合作伙伴;
        是否有成功的创新案例。
    第三步,综合评估
    行业研究员在上述定量、定性分析的基础上对行业内公司的投资价值进行排序,精选出
具有较高投资价值的股票。
    (3)备选核心股票的构建
    研究部在沪深 300 成分股(及其备选成份股)的范围内,结合行业景气度的评估及个股
分析的结果,构建备选核心股票。
    研究部按上述的个股分析程序确定行业内部个股投资价值排序。然后按行业景气度评估
的结果,参考行业的自然分布权重,适当提高景气度高的行业的个股入选比例,降低景气度

                                       44
低的行业的个股入选比例,以此构建备选核心股票组合。
    3、“卫星股票”投资方法
    “卫星股票”采用主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热点,精选个股,提高基
金“卫星股票”的投资收益率。
    卫星股票投资方法如下图:


           宏观、行业变                        市场变动趋
           动趋势                              势


                               投资策略报告




                               投资风险评估




                              备选卫星股票库


    研究部对宏观经济,主要行业的变动趋势进行深入分析,在基本面角度挖掘投资主线。
同时对市场变动趋势进行分析,包括市场的热点,资金的流向,市场情绪等等因素。在综合
分析基本面及市场变动趋势的基础上,研究部每季度提交《投资策略报告》,提出下一阶段的
投资重点,如有比较明显的、重大的投资机会,及时的不定期提交《投资策略报告》。
    由于主题投资的投资对象同质性较强,提前市场一步挖掘出其投资价值将带来较好的投
资业绩,同时,该投资策略的风险性也较大。因此,风险管理部门将对投资策略报告的投资
对象进行风险评估,包括投资价值的评估,流动性的评估等等。通过投资风险评估后,研究
部按《投资策略报告》指明的投资重点构建备选卫星股票组合。


    三、    债券投资策略
    本基金可投资于政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、银行存款、债券逆回
购等债券品种。本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。
    由于我国债券市场属于新兴市场,还处在发展和完善之中,具有运作时间短、市场规模
                                         45
小、市场参与主体少的特点。因此,不同券种市场的分割性、市场参与主体的需求不同等,
都有可能使得债券的价格偏离价值,这就给债券主动投资带来机会。所以,在债券投资上,
本基金采取主动投资的策略,通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和
确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,
为投资者获得稳定的收益。
债券投资策略如下图所示:



                                       宏观经济运行情况

                  利率预测             通货膨胀率

                                       货币政策

                                       汇率变化
                                       子弹策略
                  收益率曲线模
                                       杠铃策略
                  拟
  债                                   梯子策略
  券                                   一、二级市场配置
  投
  资                                   银行间 债券市 场和交 易所
  策              债券配置
  略                                   市场配置

                                       债券品种配置

                                       国债分析

                  债券分析             企业债分析

                                       可转债分析

                                       其他类型债券分析

    1、利率预测
    债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波
动的合理敏感性。宏观经济运行情况直接影响政府货币政策与财政政策的选择,对市场利率
变动产生深远影响。另一方面,利率反映了市场资金供求关系的变动状况。在经济发展的不
同阶段,市场利率有着不同的表现。在经济持续繁荣增长时期,投资的增长将使资金出现供
不应求的状况,从而导致利率上升;相反,在经济萧条时期,利率会随着资金需求的减少而
下降。
    在宏观经济运行方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测

                                       46
未来走势。除宏观经济运行情况之外,利率还受到以下几个方面的影响:
    (1)通货膨胀率:通货膨胀率是衡量一般价格水平上升的指标。一般而言,在发生通
货膨胀时,市场利率会上升,以抵消通货膨胀造成的资金贬值,保证投资的真实收益率水平。
而借款人也会预期到通货膨胀会导致其实际支付的利息的下降,因此,借款人会愿意支付较
高的名义利率,从而也会导致市场利率水平的上升。
    (2)货币政策:货币政策是影响市场利率的重要因素。货币政策的松紧程度将直接影响
市场资金的供求状况,从而影响市场利率的变化。一般而言,宽松的货币政策,如增强货币
供应量、放松信贷控制等都将使市场资金的供求关系变得宽松,从而导致市场利率下降。相
反,紧的货币政策,如减少货币供应量,加强信贷控制等都将使市场资金的供求关系变得紧
张,从而导致市场利率上升。
    (3)汇率变化:在开放的市场条件下,本国货币汇率上升会引起国外资金的流入和对本
币的需求上升,短期内会引起本国利率的上升;相反,本国货币汇率下降会引起外资流出和
对本币需求的减少。短期内会引起本国利率下降。
    通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。如果预
计利率会下跌,债券价格会上涨,则买入长久期的债券以达到收益的最大化。相反,如果预
计利率会上涨,债券价格会下跌,则构造久期较短的债券投资组合尽量减少利率上涨的损失。
    本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投
资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较短的久期,降低债
券投资风险。
    2、收益曲线策略
    收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。要运用收
益曲线策略,必须先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响。
    收益曲线变换可以分为平行移动和非平行移动两种。平行移动包括向上平行移动和向下
平行移动两种;而非平行移动则包括平缓的收益曲线、陡峭的收益曲线、转折的收益曲线(包
括左偏和右偏两种)及蝶式转换(包括正式和反式两种)。不同期限结构的债券组合对不同的
收益曲线变换具有不同的敏感性。总体上说,主要有三种收益曲线策略:一是子弹策略;构
成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点;二是杠铃策略,构成组合的证券的期限集中
到两个相对极端期限;三是梯子策略,构成组合内每种期限的证券数量基本相当。
    3、债券配置

                                        47
    本基金将依照收益率及风险特征对债券类资产进行配置,确定投资组合,并随着投资环
境的变化调整投资组合,本基金主要考虑以下几个方面的配置:
    (1)一、二级市场配置
    随着国债发行市场化的增强,本基金管理人将充分考量一级、二级市场的风险收益,并
拟订配置策略。
    (2)银行间债券市场和交易所市场配置
    就目前而言,银行间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性
的基础上合理配置两个市场的投资比例。
    (3)债券品种配置
    我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债与金融债市场,这将是本基金债
券投资的主要品种;随着未来企业债与可转债市场的发展,本基金将在控制投资风险的基础
上合理增加其投资比重。
    (4)期限配置
    本基金将在短期、中期、长期债券中进行配置,在预测利率走势的前提下,进行久期管
理和凸性管理,降低投资风险。
    4、债券分析
    (1)国债
    重点关注利率水平以及国债的供求关系等。
    (2)企业债
     重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标。
     (3)可转债
     本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上
升带来的高收益。
     本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司
经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。


    四、   权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产
增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的;同时,充分发掘权证与标的

                                       48
证券之间可能的套利机会,实现基金资产的增值。
    根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制:
    1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
    2、本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
    3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
    若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。


    五、     投资决策依据和决策程序
    1、决策依据
    以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持
有人利益作为最高准则。
    2、决策程序
    (1)投资决策委员会制定整体投资战略。
    (2)研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资
对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。
    (3)基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,在研究部门研究报告的指引下,
结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产
配置、行业配置、重仓个股投资方案。
    (4)投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
    (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室
执行。
    (6)中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。
    (7)金融工程小组定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和
改进方案。
    (8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重
点关注基金投资组合的风险状况;金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性
风险。




                                        49
                                九、业绩比较基准


    本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
    采用该比较基准主要基于如下考虑:
    沪深 300 指数综合反映沪深证券市场的整体状况,市场代表性较强,适合作为本基金股
票部分的业绩比较基准。中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基
金债券投资的比较基准。此外,本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准
的权重。
    如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、
或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金
的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩
比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。




                                十、风险收益特征


    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金,属于中等收益风险特征的基金。




                             十一、基金投资组合报告


   广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 2 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

                                         50
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日,有关财务数据未经审计。


1、报告期末基金资产组合情况

  序号          项目             金额(元)         占基金总资产的比例(%)

    1    权益投资                   8,212,627.26                       10.27

         其中:股票                 8,212,627.26                       10.27

    2    固定收益投资              44,209,786.60                       55.29

         其中:债券                44,209,786.60                       55.29

         资产支持证券                           -                           -

    3    贵金属投资                             -                           -

    4    金融衍生品投资                         -                           -

    5    买入返售金融资产          17,400,135.00                       21.76

         其中:买断式回购
         的买入返售金融资                       -                           -
         产

         银行存款和结算备
    6                               9,559,160.69                       11.96
         付金合计

    7    其他资产                      572,027.18                        0.72

    8    合计                      79,953,736.73                      100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                 占基金资产净
代码            行业类别                   公允价值(元)
                                                                 值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业                                 69,444.00            0.09

                                                    149,608.00            0.19
  B 采矿业


  C 制造业                                       3,924,301.60             5.10

  D 电力、热力、燃气及水生产和供应                   76,994.00            0.10
                                      51
     业
 E 建筑业                                          272,953.00          0.35

 F 批发和零售业                                    173,632.00          0.23

 G 交通运输、仓储和邮政业                          252,255.00          0.33

 H 住宿和餐饮业                                              -               -

 I 信息传输、软件和信息技术服务业                  351,742.00          0.46

 J 金融业                                        2,220,807.66          2.89

 K 房地产业                                        505,799.00          0.66

 L 租赁和商务服务业                                 39,051.00          0.05

 M 科学研究和技术服务业                                      -               -

 N 水利、环境和公共设施管理业                                -               -

 O 居民服务、修理和其他服务业                                -               -

 P 教育                                                      -               -

 Q 卫生和社会工作                                            -               -

 R 文化、体育和娱乐业                              176,040.00          0.23

 S 综合                                                      -               -

     合计                                        8,212,627.26         10.68


2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。


3、报告期末按排序的投资公允价值占基金资产净值比例大小投资前十名股票投资明细


                                                                 占基金资产
序号      股票代码   股票名称    数量(股)         公允价值        净值比例
                                                                    (%)
 1        601318     中国平安            5,197     363,686.06          0.47
 2        002572      索菲亚             9,800     360,640.00          0.47

 3        000063     中兴通讯            9,200     334,512.00          0.43

                                    52
     4         600519       贵州茅台            400       278,996.00            0.36
     5         601288       农业银行      59,800          229,034.00            0.30
     6         601601       中国太保          5,400       223,668.00            0.29
     7         601398       工商银行      36,066          223,609.20            0.29

     8         601988       中国银行      49,500          196,515.00            0.26
     9         000858       五 粮 液          2,400       191,712.00            0.25
     10        000546       金圆股份      10,700          190,995.00            0.25


 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


                                                                占基金资产净值比
     序号                债券品种        公允价值(元)
                                                                    例(%)

         1     国家债券                                     -                     -

         2     央行票据                                     -                     -

         3     金融债券                         5,085,786.60                   6.61

                 其中:政策性金融债             5,085,786.60                   6.61

         4     企业债券                                     -                     -

         5     企业短期融资券                               -                     -

         6     中期票据                                     -                     -

         7     可转债                                       -                     -

         8     同业存单                        39,124,000.00               50.88

               其他                                         -                     -

               合计                            44,209,786.60               57.49


 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


                                                                           占基金资
序号         债券代码       债券名称     数量(张)            公允价值      产净值比
                                                                               例(%)
 1           111720287     17 广发银行          100,000     9,872,000.00         12.84

                                         53
                       CD287
                    17 兴业银行
2    111710677                            100,000    9,751,000.00       12.68
                       CD677
                    17 民生银行
2    111715504                            100,000    9,751,000.00       12.68
                       CD504
                    17 浦发银行
3    111709484                            100,000    9,750,000.00       12.68
                       CD484

4         108601     国开 1703             50,970    5,085,786.60        6.61


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。


8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。


10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。


11、投资组合报告附注


    (1)     本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案
                                     54
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    (2)   报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    (3)   其他资产构成


  序号            名称                           金额(元)
    1      存出保证金                                          18,559.27
    2      应收证券清算款                                     326,125.63
    3      应收股利                                                    -
    4      应收利息                                           226,550.44
    5      应收申购款                                             791.84
    6      其他应收款                                                  -
    7      待摊费用                                                    -
    8      其他                                                        -
    9      合计                                               572,027.18
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




                                   55
                                       十二、基金的业绩


    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
    投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截
至 2017 年 12 月 31 日。
    一、 净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
                                                    业绩比较
                           净值增长     业绩比较
             净值增长                               基准收益
   阶段                    率标准差     基准收益                  ①-③       ②-④
                率①                                率标准差
                               ②         率③
                                                       ④
 自基金合
 同生效起        2.27%         0.12%        2.14%       0.22%          0.13%    -0.10%
 至今


二、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图


                              广发量化稳健混合型证券投资基金
                份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                           (2017 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日)




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注:(1)本基金合同生效日期为 2017 年 8 月 4 日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月 ,至披露时点本基金仍处于建仓期。




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                                    十三、基金的费用

    一、 基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、账户开户费用和账户维护费;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。



    二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.00%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双

方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值
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    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双

方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



    三、 本基金不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;《基金合同》生效前的相关
费用;其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


    四、 费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情况调整基金管
理费率和基金托管费等相关费率。
    基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。




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                             十四、对招募说明书更新部分的说明
       本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发量化稳健
混合型证券投资基金招募说明书的内容进行了更新,主要内容如下:
       1.在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
       2.在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。
       3.在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的销售机构,更新了律师事务所及
经办注册会计师的信息。
       4. 在“第六部分 基金合同的生效”部分,对相关内容进行了精简与概括。
       5.在“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了本基金申购与赎回的数额
限制的规定。
       6. 在“第八部分 基金的投资”部分,更新了截至 2017 年 12 月 31 日的基金投资组合报
告。
       7.新增了“第九部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2017 年 12 月 31 日的基金业绩。
       8.根据最新公告,对“第二十一部分 其他应披露事项”内容进行了更新。




                                                                  广发基金管理有限公司
                                                                    二〇一八年三月六日




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