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2019年10月23日 星期三

中加纯债定开债券A(004911)公告正文

中加纯债定开债券:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期 2018-03-06 来源 巨潮网

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金            招募说明书(更新)摘要




           中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

                          招募说明书(更新)摘要

                               (2018 年第 1 号)




               基金管理人:中加基金管理有限公司
               基金托管人:杭州银行股份有限公司
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金                      招募说明书(更新)摘要



                                           重要提示


    中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会2017年6月13日证监许可【2017】909号文注册募集。本基金基金合同于2017年7

月20日正式生效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益

作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文

件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申

购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买

者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,

由投资者自行负担。

    本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企

业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流

动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的

中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险

水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金

融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业

私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银

行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转

债的纯债部分除外)和可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比

例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十

个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的

投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,每个
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交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍

的现金。

    本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能

低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本

基金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额

可达到或者超过50%,基金不向个人投资者销售。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书所载内容截止日为2018年1月20日,有关财务数据和净值表现截止日为

2017年12月31日。(财务数据未经审计)
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                                   一、基金管理人


    (一)基金管理人概况

    名称:中加基金管理有限公司

    注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

    办公地址:北京市西城区南纬路 35 号

    法定代表人:闫冰竹

    成立时间:2013 年 3 月 27 日

    电话:400-00-95526

    注册资本:3 亿元人民币

    股权结构:

    中加基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2013】247 号文批准,由北京银

行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院共同发起设立,注册资本为 3

亿元人民币。目前的股权比例为:北京银行股份有限公司 62%、加拿大丰业银行 33%、北京

有色金属研究总院 5%。

    基金管理情况:目前基金管理人旗下管理十七只基金,分别是中加货币市场基金(A/C)、

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资基金、中加

改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中

加心安保本混合型证券投资基金、中加丰润纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯

债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投

资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加丰享纯债债券型证券投

资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基

金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投

资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)。

    (二)主要人员情况

    1、董事会成员

    冯丽华女士,副董事长,管理学硕士。2013 年 3 月加入公司董事会。自 1985 年始,

冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京

银行资金计划部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股
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份有限公司副行长兼零售业务总监。

    Peter Slan 先生,董事,2017 年 3 月加入公司董事会。现任职丰业国际财富管理高级

副总裁,负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理,保险,养老金及资产管理业务。Peter

Slan 先生在丰业银行已工作了 19 年,在金融,财富管理,全球投资银行和股权资本市场

等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括 Baycrest 基金会董事,卑街联合犹

太人上诉内阁副主席。Peter Slan 先生是特许账户和特许专业会计师,持有多伦多大学罗

特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。

    周美思女士,董事,2013 年 9 月加入公司董事会。毕业于香港理工大学,拥有加拿大

财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是加拿大银行家协会

院士。周女士拥有 25 年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪

业务。在她丰富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超市,并

在日本建立第一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职

务。目前,周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁,负责亚太地区全面财

富管理策略的开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包括理念构思与设计,市场评估,产

品开发管理以及财务,经营合规性和风险管理。

    张少明先生,董事,工学博士。2013 年 3 月加入公司董事会。自 1984 年始,张先生

先后在北京有色金属研究总院(以下简称:有研总院)208 室、复合材料研究中心、开发

经营处、投资经营部等部门担任副主任、常务副主任、处长、主任等职务,2001 年起担任

有研总院副院长,2006 年起担任有研总院党委书记、副院长,2009 年起任有研总院党委书

记、院长,2013 年起任有研总院院长、党委副书记至今。

    杨运杰先生,经济学博士、教授、博士生导师,2013 年 3 月起担任公司独立董事。自

1986 年始,杨先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作,并先后担任

系副主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务,期间还在深圳经济特区证券公司北京

管理总部担任研发部经理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。

    吴小英女士,研究生,2013 年 3 月起担任公司独立董事。自 1985 年起,吴女士先后

在中国人民银行廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国

民族证券有限责任公司工作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部

总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。

    杨戈先生,工商管理硕士,2013 年 3 月起担任公司独立董事。自 1993 年始,杨先生

先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、
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在 WI Harper Group(中经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投

资公司担任合伙人、在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北

京代表处担任首席代表等职务,现任琨玉资本董事长。

    2、监事会成员

    高红女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。高女士

自 1994 年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡证券有限责任公司

恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、

西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务,拥有丰富的金融行业工作和管理经

验。2008 年加入北京银行,先后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及

公司银行部。

    希琳(Shirley She)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学(Dalhousie

University)工商管理硕士 MBA,拥有 CIM、CIPM 等专业资格证书,并长期在国际知名资

产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验。2000 年 4 月

至 2013 年 7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、丰业资产管理高级投资经理。

2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013 年 12 月至今任中

加基金市场营销部副总监。

    边宏伟先生,职工监事,上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕

士,掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识,具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作

经验。边宏伟先生自 1993 年至 1999 年任职于中国日报社,1999 年至 2003 年任职于世界

银行及国际货币基金组织,2004 年至 2013 年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总

经理;2013 年 3 月加入中加基金管理有限公司,现任市场营销部总监。

    王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等相关业务;

2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司,任监察稽核部总监助理。

    3、总经理及其他高级管理人员

    夏英先生,2014 年 3 月起任公司总经理,英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位,于

1996 年加入北京银行,历任办公室员工,办公室副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,

资金交易部副总经理。具有丰富的金融业工作经验。现任中加基金管理公司总经理,投资

决策委员会主席、产品开发委员会主席。

    魏忠先生(John Zhong Wei),副总经理,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理经理

(FRM)、加拿大投资经理(CIM);曾任职于富兰克林谭普顿投资公司(多伦多,加拿大),
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大明基金(Dynamic Funds,多伦多,加拿大)及丰业银行全球资产管理(多伦多,加拿大);

自 2014 年 3 月 19 日正式担任公司副总经理一职,并主管风险管理业务。

    宗喆先生,副总经理,中国人民大学工商管理硕士学位,高级经济师。自 2004 年起历

任中国工商银行山东淄博高新区支行行长助理、总行安全与反欺诈部风险管理处副处长、

银华财富资本管理有限公司董事总经理等职务,具有丰富的金融业工作经验,具备基金从

业资格。自 2017 年 6 月 30 日正式担任公司副总经理。

    刘向途先生,督察长,经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人、

投资者关系室经理,全程参与北京银行 IPO 及再融资,日常主要从事北京银行证券事务、

投资者关系管理、投融资管理等工作,期间还从事过北京银行公司治理工作,此前,曾任

职于北京银行清华大学支行;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部副总

监(负责人)。自 2016 年 5 月 17 日起,任公司督察长。

    4、本基金拟任基金经理

    廉晓婵女士,南开大学经济学硕士,具有 10 年证券从业经验,曾担任 Copal Partners

(英国)投资银行部分析师,汤森路透全球资本市场部固定收益产品经理,安邦资产管理

有限责任公司固定收益研究员。2013 年加入中加基金,任固定收益投资经理,现任中加纯

债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017 年 7 月 20 日至今)、中加颐享纯债

债券型基金基金经理(2017 年 7 月 27 日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投

资基金基金经理(2017 年 9 月 15 日至今)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金基金经理(2017 年 11 月 17 日至今)。

    5、投资决策委员会

    投资决策委员会成员包括公司总经理夏英先生,副总经理魏忠先生,督察长刘向途先

生,市场营销部副总监希琳女士,基金经理闫沛贤先生、张旭先生、杨宇俊先生、廉晓婵

女士,投资研究部研究员李继民先生,监察稽核部总监助理王雯雯女士。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

    (三)基金管理人的职责

    根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
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    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    6、编制季度、半年度和年度基金报告;

    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

    9、按照规定召集基金份额持有人大会;

    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

    12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

    (四)基金管理人承诺

    1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

    2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行

为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

    3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)侵占、挪用基金财产;
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  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动;

  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

  (8)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

    5、基金经理承诺

    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益。

    (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。

    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

    (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  (五)基金管理人的内部控制制度

    1、内部控制的原则

    本基金管理人的内部控制遵循以下原则:

    (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业

务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

    (2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在

相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,保持高度的独立性和

权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制

工作进行稽核和检查;

    (3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范

风险、审慎经营为出发点;

    (4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动

指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

    (5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网

络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

    (6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、

经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改

和完善;

    (7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性
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和操作性;

    (8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

    (9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

    2、内部控制制度

    公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》

等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控

制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组

成。

    (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本

管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容

加以明确。

    (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计

核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资

源管理制度和紧急应变制度等。

    (3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程

和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。

    3、完备严密的内部控制体系

    公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部

门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、

完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行

情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。

    风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险控制

委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和

风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程

中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

    监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核

监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估,监督公司及

员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、
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防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制

度,以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与

执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司

所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合

理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。

    4、基金管理人关于内部控制的声明

    本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事

会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的

披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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                                    二、基金托管人


    (一)基金托管人基本情况

    名称:杭州银行股份有限公司(简称:杭州银行)
    住所:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
    办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
    法定代表人:陈震山
    成立时间:1996 年 9 月 25 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:人民币 36.64 亿元
    存续期间:持续经营
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]337 号


    (二)基金托管人开展资产托管业务的情况

    杭州银行自 2014 年 3 月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的
核准,取得证券投资基金托管资格(证监许可[2014]337 号)。目前,杭州银行已全面开展
了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财
产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。
    截至 2017 年 12 月,资产托管业务余额 11024 万亿元,客户数量接近 300 家,托管资
产种类丰富,包括:证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特
定客户管理计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混
合基金、天弘弘运宝货币市场基金、博时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享
债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等 15 只公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈
公募基金托管合作。


    (三)基金托管人资产托管部情况介绍

    1、资产托管业务的机构设置及人员配备
    杭州银行于 2012 年 12 月成立了证券投资基金托管项目组,并于 2013 年 3 月由董事会
同意在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业
务的业务运行和管理工作,并与其他业务部门保持独立。
    杭州银行股份有限公司于 2013 年 3 月由董事会同意在总行正式设立资产托管部,专门
负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作,并与其他业


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务部门保持独立。
    目前资产托管部在职员工 29 名。其中设总经理 1 人,负责全面组织和协调资产托管部
的相关工作。设总经理助理一人,分管托管运营工作。资产托管部根据岗位职责分成 3 个
团队:市场营销团队、风控监督团队和运营团队。从事资金清算、估值核算、投资监督、
信息披露、内部稽核监控业务的执业人员 27 人。
    2014 年 3 月 17 日,杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复
的证券投资基金托管业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专
户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信
托计划保管、私募基金托管等多项业务。
    2、托管业务技术系统
    杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统,具有完善的估
值核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能,具备良好的安全性、稳定性、开放性和
可扩展性。
    3、资产托管业务内部控制与风险管理情况
    杭州银行建立了较为完善的法人治理结构,形成了从董事会、经营层到操作层,覆盖
信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系,资产托管部也牢固树立风险意
识,采取各种必要措施防范和化解风险。
    (1)建立科学、严格的岗位分离制度
    明确划分各岗位职责,系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核监控等
重要岗位、人员严格分开,估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据的岗
位人员进行物理分离。
    (2)建立健全授权管理体系
    制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》,将授权管理贯穿于资产托管
业务的始终,各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。
    (3)建立完备的备份机制
    资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份,定期将数据完整、真实、准
确地转储到不可更改的介质上,并要求集中和异地保存,保存期限至少 20 年。资产托管部
关键岗位人员也采用双人备份制度。
    (4)建立完备有效的应急措施
    制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》,并针对托管业务备份、
信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预案,对于各类突发事件、紧急事件或故障,
定期开展应急演练,检验应急预案的有效性和可靠性。
    (5)建立严格的保密机制
    制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》,资产托管部配备独立的门禁系统,


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严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域,能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理
分离,并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技术等手段来实现风险控制。
    (6)建立有效的内部稽核机制
    资产托管部设立稽核监控岗,直接对资产托管部总经理负责,独立对各岗位、各项业
务实施全面的监督反馈,以确保我行资产托管各项业务合法合规、安全有效,切实履行托
管人职责。




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                                  三、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构

    1、直销中心

    本基金直销中心为基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统。

    名称:中加基金管理有限公司

    办公地址:北京市西城区南纬路 35 号

    注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

    法定代表人:闫冰竹

    全国统一客户服务电话:400-00-95526

    传真:010-83197627

    联系人:江丹

    公司网站:www.bobbns.com

    投资者可以通过基金管理人电子自助交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回

等业务。

    2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规

定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

     (二)登记机构

    名称:中加基金管理有限公司

    注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

    办公地址:北京市西城区南纬路 35 号

    法定代表人:闫冰竹

    全国统一客户服务电话:400-00-95526

     (三)出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    负责人:俞卫锋

    电话:021-31358666

                                           14
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    传真:021-31358600

    联系人:陈颖华

    经办律师:黎明、陈颖华

     (四)审计基金财产的会计师事务所

     名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

     住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

     办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

     法定代表人:邹俊

     经办注册会计师:李砾

     电话:010-85087929

     传真:010-85185111

     联系人:管祎铭




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                                    四、基金的名称


     本基金名称:中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金



                                    五、基金的类型


     基金类型:契约型开放式



                                 六、基金的投资目标


   在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。



                                 七、基金的投资方向


   本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金

融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业

私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银

行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

   本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转

债的纯债部分除外)和可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比

例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十

个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的

投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,每个交

易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的

现金。

   如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。



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                                 八、基金的投资策略


   本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

   I 封闭期投资策略

   本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和

财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率

走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产

在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配

置比例。

   1、久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关

因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利

率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,

制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利

率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提

高债券组合收益率目的。

   2、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配

置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合

收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化

的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

   (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于

收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

   (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线

较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲

线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于

收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。

   3、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动

性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市

场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变

化所带来的投资收益。

   4、信用债投资策略

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   信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产

品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,

一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状

况。

   信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债

个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景

气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金

还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,

研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。

   5、杠杆投资策略

   本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可

控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。

   6、资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、

标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率

基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种

的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。

   7、个券挖掘策略

   本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础

上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,

重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。

   8、中小企业私募债券投资策略

   本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业私募债券

为主,以获得本金和票息收入为投资目的,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在

严格控制风险的前提下,获得较高收益。

   9、国债期货投资策略

   为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度

运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高

投资组合运作效率,有效管理市场风险。

   II 开放期投资策略

   开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有

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关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,

满足开放期流动性的需求。

    (四)投资管理程序

   本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会不定期就投资

管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作,

又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如

下:

   (1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针

对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;

对旗下基金重大投资的批准与授权等。

   (2)投研负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根

据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏

差度指标。

   (3)研究员根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进行分析,

提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

   (4)定期和不定期召开基金经理例会,基金经理在充分听取各研究员意见的基础上,

确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置

的依据。

   (5)基金经理根据投资管理委员会的要求,结合有关研究报告,负责制定具体的投资

组合方案,之后,在债券研究员设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动

性特征,构建基金组合。

   (6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

   (7)风险部门负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

   (8)风险部门负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。

   投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。

   (五)投资限制

   1、组合限制

   基金的投资组合应遵循以下限制:

   (1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;但在每个开放期开始前十个交

易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;

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   (2)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基

金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,

在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交

易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

   (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

   (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

   (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

   (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

   (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

   (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

   (11)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

   (12)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的 30%;

   (13)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出

国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的 80%;

   (14)本基金投资于单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;本

基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金封闭期的剩余期限;

   (15)本基金在封闭运作期间,基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;在开放

期内,基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

   (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

   除上述第(10)项外,因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

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变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人

应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,

从其规定。

   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

   法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当

程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

   2、禁止行为

   为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

   (1)承销证券;

   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

   (3)从事承担无限责任的投资;

   (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

   (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

   (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

   (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,

防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。

   法律、法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受

相关限制或按变更后的规定执行。



                              九、基金的业绩比较基准


    本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

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    本基金选择上述业绩比较基准的原因:

    中债综合全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间

债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,指数样本由银行间市场和沪深交易所

市场的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金

的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。

    若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者

合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基

准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。



                              十、基金的风险收益特征


    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险

水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。




                              十一、基金的投资组合报告


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    以下内容摘自本基金 2017 年第 4 季度报告:

    基金托管人杭州银行股份有限公司根据基金合同的规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截止 2017 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

    1、 报告期末基金资产组合情况

                                                                 金额单位:人民币元

    序号               项目                     金额(元)       占基金总资产的比例(%)

      1     权益投资                                       -                          -

            其中:股票                                     -                          -



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      2     基金投资                                           -                            -

      3     固定收益投资                    3,273,229,800.00                            77.24

            其中:债券                      3,273,229,800.00                            77.24

                    资产支持证券                               -                            -

      4     贵金属投资                                         -                            -

      5     金融衍生品投资                                     -                            -

      6     买入返售金融资产                    399,221,318.83                           9.42

            其中:买断式回购的买入
                                                               -                            -
            返售金融资产

            银行存款和结算备付金
      7                                         500,129,318.81                          11.80
            合计

      8     其他资产                             65,372,783.32                           1.54

      9     合计                            4,237,953,220.96                           100.00
   注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合

    (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

    (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期末未持有港股通股票。

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                        金额单位:人民币元

                                                                       占基金资产净值比例
     序号                债券品种               公允价值(元)
                                                                              (%)

       1      国家债券                                             -                        -

       2      央行票据                                             -                        -

       3      金融债券                          1,538,284,000.00                       51.07
              其中:政策性金融债                                   -                        -

       4      企业债券                            320,593,800.00                       10.64

       5      企业短期融资券                       50,010,000.00                        1.66

       6      中期票据                            268,058,000.00                        8.90


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         7       可转债(可交换债)                            -                         -

         8       同业存单                        1,096,284,000.00                   36.39

         9       其他                                          -                         -

         10      合计                            3,273,229,800.00                  108.66
       注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
       5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                     金额单位:人民币元

                                                                            占基金资产净
 序号         债券代码           债券名称   数量(张)     公允价值(元)
                                                                            值比例(%)

                            13中国华融债0                  301,200,000.
   1         091302002                        3,000,000                             10.00
                            2                                         00

                                                           293,886,000.
   2         1428002        14浙商银行债      2,900,000                              9.76
                                                                      00

                            17长沙银行CD0                  292,620,000.
   3         111784163                        3,000,000                              9.71
                            97                                        00

                            14中国信达债0                  291,885,000.
   4         091401002                        2,900,000                              9.69
                            2                                         00

                            17重庆银行CD1                  285,060,000.
   5         111784631                        3,000,000                              9.46
                            42                                        00

       6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

       本基金报告期末未持有资产支持证券。

       7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

       本基金报告期末未持有贵金属。

       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

       本基金报告期末未持有权证。

       9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

       (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

       本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

       (2)本基金投资股指期货的投资政策

       无。

       10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

       (1)本期国债期货投资政策

                                            24
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    本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

    (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

    (3)本期国债期货投资评价

    无。

    11、投资组合报告附注

    (1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    (2)本基金未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的

情形。

    (3)其他资产构成

      序号                    名称                        金额(元)
         1    存出保证金                                                        -

         2    应收证券清算款                                         227,171.36

         3    应收股利                                                          -

         4    应收利息                                            65,145,611.96
         5    应收申购款                                                        -

         6    其他应收款                                                        -

         7    其他                                                              -

         8    合计                                                65,372,783.32

    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    (十)基金净值表现

    1、自基金合同生效以来期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中加纯债定开债券A



                                           25
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                                   净值增长        业绩比较   业绩比较基
                        净值增
        阶段                       率标准差        基准收益   准收益率标      ①-③    ②-④
                        长率①
                                       ②            率③      准差④

2017年7月20日至20
                        1.68%        0.02%          -1.41%      0.05%         3.09%    -0.03%
17年12月31日
中加纯债定开债券C

                                                              业绩比较
                                   净值增长        业绩比较
                        净值增                                基准收益
        阶段                       率标准差        基准收益                   ①-③    ②-④
                        长率①                                率标准差
                                       ②            率③
                                                                 ④

2017年7月20日至20
                        0.00%          -            -1.41%      0.05%         1.41%    -0.05%
17年12月31日

    2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较




                                              26
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   注:1、本基金基金合同于 2017 年 7 月 20 日生效,至本报告期末,本基金合同生效未

满一年。

         2、根据基金合同的约定,本基金建仓期 6 个月。截至报告期末,建仓期尚未结束。




                                           27
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                                十三、基金费用与税收
    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金销售服务费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券/期货交易费用及因基金投资产生的费用等;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;

    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.30%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一

次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延

至最近可支付日支付。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.10%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一

次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延

                                           28
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至最近可支付日支付。

    3、销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

    销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.30%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托

管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金

资产中划出,由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公

休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披

露费等费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)费用调整

    调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法

规或中国证监会或基金合同另有规定的除外)。

    基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上刊登公告。

    (五)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



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                        十四、对招募说明书更新部分的说明


    依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要

求,我公司结合中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的运行情况,对其原招募说

明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:

    一、在“重要提示”部分更新了相关内容;

    二、更新了“三、基金管理人”的相关信息;

    三、更新了“四、基金托管人”的相关信息;

    四、在“五、相关服务机构”中更新了“直销中心”的联系人;

    五、更新了“六、基金的募集”的相关信息;

    六、更新了“七、基金合同的生效”的相关信息;

    五、在“十、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合

报告的内容,以及自基金成立以来基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

    六、在“二十二、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

    上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》正文所载之详细资料一并阅读。




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