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2019年10月21日 星期一

华夏鼎智债券C(004053)公告正文

华夏鼎智债券:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期 2018-03-02 来源 巨潮网

华夏鼎智债券型证券投资基金
  招募说明书(更新)摘要

          2018 年第 1 号




 基金管理人:华夏基金管理有限公司
 基金托管人:交通银行股份有限公司
                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


                                     重要提示

    华夏鼎智债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会 2016 年 11 月

28 日证监许可[2016]2891 号文准予注册。本基金基金合同于 2017 年 1 月 20 日正式生效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所

持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整

体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特

有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人

在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为债券型基金,

其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金可投资

中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中

发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产

损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水

平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

    投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,

全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

场,谨慎做出投资决策。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约

定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义

务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书所载内容截止日为2018年1月19日,有关财务数据和净值表现数据截止日

为2017年12月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)



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                                         华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


                                    一、基金管理人


    (一)基金管理人概况

    名称:华夏基金管理有限公司

    住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    设立日期:1998 年 4 月 9 日

    法定代表人:杨明辉

    联系人:李彬

    客户服务电话:400-818-6666

    传真:010-63136700

    华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元,公司股权结构如下:

                         持股单位                     持股占总股本比例
          中信证券股份有限公司                              62.2%
          POWER CORPORATION OF CANADA                       13.9%
          MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION                   13.9%
          天津海鹏科技咨询有限公司                           10%
                           合计                             100%

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

    杨明辉先生:董事长、党委书记,中信证券股份有限公司执行董事、总经理,硕士,高

级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中

国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁,兼任信诚基金管理有限公司董

事长、证通股份有限公司董事等。

    Barry Sean McInerney 先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial

Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

    汤晓东先生:董事、总经理,硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、

中国证监会等。

    杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人。曾任中

信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。

    胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级


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                                       华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经

理。

    葛小波先生:董事,硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于 2007 年荣获全

国金融五一劳动奖章。

    朱武祥先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生

导师,兼任北京建设(香港上市)、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯

等五家上市公司独立董事。

    贾建平先生:独立董事,大学本科,高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。

曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司(外派工作),曾担任中国银

行信托咨询公司副处长、处长,中国银行卢森堡公司副总经理,中国银行意大利代表处首席

代表,中银集团投资管理公司副董事长、总经理,中国银行重组上市办公室、董事会秘书办

公室、上市办公室总经理,中银基金管理有限公司董事长。

    谢德仁先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生

导师,兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司(上市公司)、朗新科

技股份有限公司独立董事,中国会计学会第八届理事会理事,中国会计学会财务成本分会第

八届理事会副会长。

    张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金

融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会(华盛顿总部)

经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三

部副主任等。

    刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行

总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处

长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理

有限公司执行董事、总经理等。

    阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中

国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,

益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

    李一梅女士:副总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、

营销总监、市场总监,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

    周璇女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有

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                                         华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


限公司总经理助理;曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

    杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司在

中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融

公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事等。

    史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角。

曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。

    杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部 B 角。曾任中信证

券股份有限公司风险管理部总监等。

    宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会

秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师。

    汪贵华女士:监事,博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助

理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。

    李彬女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责

人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核

部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。

    2、本基金基金经理

    祝灿先生,芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行

新加坡分行交易员等。2013 年 7 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资

经理、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016 年 12 月 27 日至 2017 年 12 月 28 日期

间)等,现任机构债券投资部总监,华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016

年 4 月 14 日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017 年 1 月 20 日起任职)、

华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017 年 2 月 16 日起任职)、华夏鼎茂债券型证券

投资基金基金经理(2017 年 3 月 15 日起任职)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017

年 6 月 15 日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017 年 9 月 8

日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017 年 9 月 8 日

起任职)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017 年 9 月 8 日起任职)、

华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017 年 9 月 8 日起任职)、华夏鼎盛债券型证

券投资基金基金经理(2017 年 12 月 6 日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理

(2018 年 1 月 12 日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经

理(2018 年 2 月 1 日起任职)。

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                                          华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    刘明宇先生,经济学硕士。2009 年 6 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投

资部研究员、投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部总监,华夏鼎瑞三个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金经理(2017 年 12 月 11 日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投

资基金基金经理(2017 年 12 月 11 日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017

年 12 月 11 日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017

年 12 月 11 日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017

年 12 月 11 日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017 年 12 月 11 日起任职)、

华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017 年 12 月 19 日起任职)、华夏鼎盛债券型证券

投资基金基金经理(2017 年 12 月 19 日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理

(2018 年 2 月 12 日起任职)。

    3、本公司固定收益投资决策委员会

    主任:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。

    成员:汤晓东先生,华夏基金管理有限公司董事、总经理。

    王劲松先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,机构投资总监,投资经理。

    孙彬先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。

    曲波先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。

    范义先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,投资经理。

    刘明宇先生,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,基金经理。

    柳万军先生,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,基金经理。

    张驰先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。

    4、上述人员之间不存在近亲属关系。



                                    二、基金托管人



    (一)基金托管人基本情况

    1、基金托管人概况

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)

    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

    法定代表人:牛锡明



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                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    住所:上海市浦东新区银城中路188号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

    邮政编码:200120

    注册时间:1987年3月30日

    注册资本:742.62亿元

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

    联系人:陆志俊

    电话:95559

    交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,

总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易

所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资

本位列第13位,较上年上升4位;根据2016年美国《财富》杂志发布的“世界500强公司”排

行榜,交通银行营业收入位列第153位,较上年上升37位。

    截至2017年9月30日,交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月,交通银

行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。

    交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级

专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,

是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

    2、主要人员情况

    牛锡明先生,董事长、执行董事。

    牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事

长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生

1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技

术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

    彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

    彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4

月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、

总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副

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                                       华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助

理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。

彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

    袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。

    袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行

资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12

月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级

经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经

学院获硕士学位。

    3、基金托管业务经营情况

    截至2017年9月30日,交通银行共托管证券投资基金319只。此外,交通银行还托管了基

金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私

募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资

资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

    (二)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证

托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有

效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

    2、内部控制原则

    (1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

    (2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制

机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营

环节,建立全面的风险管理监督机制。

    (3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行

的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

    (4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确

保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲

点。

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                                       华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    (5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基

础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、

控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

    (6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风

险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

    3、内部控制制度及措施

    根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定

了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安

全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险

管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息

披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守

则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不

断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封

闭管理,有关信息披露由专人负责。

    托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、

全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内

部控制评审。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产

的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支

付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行

监督和核查。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理

人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进

行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交

通银行须报告中国证监会。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

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                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    (四)其他事项

    最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受

到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高

级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。


                                 三、相关服务机构


    (一)销售机构

    1、直销机构

    名称:华夏基金管理有限公司

    住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    法定代表人:杨明辉

    客户服务电话:400-818-6666

    传真:010-63136700

    联系人:李一梅

    网址:www.ChinaAMC.com

    2、代销机构

    (1)上海华夏财富投资管理有限公司

    住所:上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    法定代表人:李一梅

    电话:010-88066632

    传真:010-88066214

    联系人:仲秋玥

    网址:www.amcfortune.com

    客户服务电话:400-817-5666

    3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构,并另行公告。基金销售机构

可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

    (二)登记机构


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                                   华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:杨明辉

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

联系人:朱威

(三)律师事务所

名称:北京市天元律师事务所

住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

法定代表人:朱小辉

联系电话:010-57763888

传真:010-57763777

联系人:李晗

经办律师:吴冠雄、李晗

(四)会计师事务所

本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

法定代表人:毛鞍宁

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:徐艳



                             四、基金的名称



本基金名称:华夏鼎智债券型证券投资基金。



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                                      华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                                 五、基金的类型



    本基金类型:契约型开放式基金。

                               六、基金的投资目标

    在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

                               七、基金的投资方向

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、

央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、

短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、

银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%,每个交易日

日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者

到期日在一年以内的政府债券。


                               八、基金的投资策略


    (一)债券类属配置策略

    本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券

类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得

较高持有期收益的类属债券配置比例。

    (二)久期管理策略

    本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债

券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

    (三)收益率曲线策略



                                       11
                                      华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。

本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采

用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,

并进行动态调整。

    (四)信用债券投资策略

    本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,

获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主

动采用信用利差投资策略,获取利差收益。

    (五)中小企业私募债券投资策略

    由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动

性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差

的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程

中,应采取更为谨慎的投资策略。

    本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收

益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券

占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将

及时减仓。

    (六)国债期货投资策略

    本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益

特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。

    此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。

    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,

并在招募说明书更新中公告。


                             九、基金的业绩比较基准


    中债综合指数收益率。

    中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体

价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合

作为本基金的业绩比较基准。


                                         12
                                          华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    如果指数编制机构变更或停止中债综合指数的编制及发布,或者中债综合指数由其他指

数替代,或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债综合指数不宜继续作为基准指

数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合

用于本基金的业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可变更业绩比较基准并及时公

告。


                                 十、基金的风险收益特征


    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货

币市场基金。


                                十一、基金的投资组合报告


    以下内容摘自本基金 2017 年第 4 季度报告:

“5.1报告期末基金资产组合情况

                                                                              占基金总资产的
 序号                  项目                            金额(元)
                                                                                 比例(%)

   1    权益投资                                                          -                     -

        其中:股票                                                        -                     -

   2    固定收益投资                                       4,562,832,000.00             98.34

        其中:债券                                         4,562,832,000.00             98.34

               资产支持证券                                               -                     -

   3    贵金属投资                                                        -                     -

   4    金融衍生品投资                                                    -                     -

   5    买入返售金融资产                                       9,005,000.00                  0.19

        其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                          -                     -
        资产

   6    银行存款和结算备付金合计                             12,124,774.00                   0.26

   7    其他各项资产                                         55,663,931.77                   1.20



                                           13
                                           华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



   8         合计                                          4,639,625,705.77             100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                              占基金资产净值
  序号                    债券品种                   公允价值(元)
                                                                                 比例(%)

   1          国家债券                                                   -                       -

   2          央行票据                                                   -                       -

   3          金融债券                                     349,556,000.00                     8.27

              其中:政策性金融债                           269,636,000.00                     6.38

   4          企业债券                                     197,305,000.00                     4.67

   5          企业短期融资券                              2,652,611,000.00               62.73

   6          中期票据                                     297,870,000.00                     7.04

   7          可转债(可交换债)                                         -                       -

   8          同业存单                                   1,065,490,000.00                25.20

   9          其他                                                       -                       -

   10         合计                                       4,562,832,000.00               107.90

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                  占基金资产
        序号             债券代码    债券名称     数量(张)     公允价值(元)      净值比例
                                                                                     (%)
                                      17 三峡
         1            011751117                     2,200,000   219,450,000.00                5.19
                                      SCP002
                                     17 华能集
         2            011759070                     2,000,000   200,420,000.00                4.74
                                      SCP004
                                      17 华电
         3            011769037                     2,000,000   200,380,000.00                4.74
                                      SCP014
         4            011773002      17 招商局      2,000,000   200,160,000.00                4.73


                                            14
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                                    SCP001
                                 17 中电投
        5            011766025                    2,000,000   199,960,000.00               4.73
                                  SCP022
        6             170401     17 农发 01       2,000,000   199,960,000.00               4.73
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

   序号                 名称                              金额(元)

    1       存出保证金                                                                 -



                                         15
                                                 华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



         2       应收证券清算款                                                                 -

         3       应收股利                                                                       -

         4       应收利息                                                          55,663,931.77

         5       应收申购款                                                                     -

         6       其他应收款                                                                     -

         7       待摊费用                                                                       -

         8       其他                                                                           -

         9       合计                                                              55,663,931.77

   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

   5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        本基金本报告期末未持有股票。

   5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”


                                        十二、基金的业绩


        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

   基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

   资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

        下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

   要低于所列数字。

        华夏鼎智债券 A
                                                                业绩比较基
                          净值      净值增长率    业绩比较基
       阶段                                                     准收益率标     ①-③    ②-④
                        增长率①      标准差②    准收益率③
                                                                  准差④
2017 年 1 月 20 日至
                            3.13%       0.02%         -3.03%         0.06%      6.16%    -0.04%
2017 年 12 月 31 日
        华夏鼎智债券 C
                                                                业绩比较基
                          净值      净值增长率    业绩比较基
       阶段                                                     准收益率标     ①-③    ②-④
                        增长率①      标准差②    准收益率③
                                                                  准差④


                                                 16
                                             华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


2017 年 1 月 20 日至
                        3.05%        0.02%        -3.03%         0.06%      6.08%    -0.04%
2017 年 12 月 31 日


                                     十三、费用概览


        (一)基金运作费用

        1、基金费用的种类

        (1)基金管理人的管理费。

        (2)基金托管人的托管费。

        (3)销售服务费。

        (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

        (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

        (6)基金份额持有人大会费用。

        (7)基金的证券/期货交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手

   续费、券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等)。

        (8)基金的银行汇划费用。

        (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

        2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

        (1)基金管理人的管理费

        本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

        H=E×0.30%÷当年天数

        H 为每日应计提的基金管理费

        E 为前一日的基金资产净值

        基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核

   对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

   人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期可顺延。

        (2)基金托管人的托管费

        本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

        H=E×0.10%÷当年天数

        H 为每日应计提的基金托管费

        E 为前一日的基金资产净值

                                             17
                                          华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核

对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定

节假日、公休日等,支付日期可顺延。

    (3)基金销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.10%。各

类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式具体如下:

    H=E×年销售服务费率÷当年天数

    H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

    E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务

数据,自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销

售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    上述“(一)1、基金费用的种类”中第(4)-(9)项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (二)基金销售费用

    1、申购费与赎回费

    (1)本基金A类基金份额申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各

项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具

体如下:
                        申购金额(含申购费)                前端申购费率
                            50 万元以下                         0.8%

              50 万元以上(含 50 万元)-200 万元以下            0.6%

             200 万元以上(含 200 万元)-500 万元以下           0.4%

                    500 万元以上(含 500 万元)            每笔1,000.00元

    本基金 C 类基金份额不收取申购费。

    (2)赎回费用

    本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金

份额时收取,所收取赎回费全部归入基金资产。

    A 类、C 类基金份额赎回费率如下:



                                          18
                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                                 持有期限                    赎回费率

                                 7天以内                         0.5%

                      7天以上(含7天)-30天以内                  0.1%

                          30天以上(含30天)                      0

    (3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的

费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的

投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行

必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

    2、申购份额与赎回金额的计算方式

    (1)申购份额的计算

    当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

    申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

        净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)

        前端申购费用=申购金额-净申购金额

        申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

    申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

        前端申购费用=固定金额

        净申购金额=申购金额-前端申购费用

        申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

    当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

            申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

    基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,

产生的收益归基金财产所有。

    例一:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,四笔申购金额分别为1,000.00元、50万

元、200万元和500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

                                     申购1          申购2               申购3

          申购金额(元,a)           1,000.00      500,000.00        2,000,000.00


                                            19
                                         华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



        适用前端申购费率(b)            0.8%              0.6%            0.4%

       净申购金额(c=a/(1+b))       992.06         497,017.89    1,992,031.87

         前端申购费(d=a-c)               7.94         2,982.11        7,968.13

        该类基金份额净值(e)          1.2300            1.2300           1.2300

          申购份额(f=c/e)            806.55         404,079.59    1,619,538.11

    若该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如

下:

                                                   申购4

                       申购金额(元,a)           5,000,000.00

                       前端申购费(b)                 1,000.00

                       净申购金额(c=a-b)         4,999,000.00

                       该类基金份额净值(d)             1.2300

                       申购份额(e=c/d)           4,064,227.64

    例二:假定T日的C类基金份额净值为1.2000元,某投资者申购金额为10万元,则申购获

得的基金份额计算如下:

            申购份额=100,000.00/1.2000=83,333.33份

    (2)赎回金额的计算

    投资者赎回 A 类/C 类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:

            赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值

            赎回费用=赎回金额×赎回费率

            净赎回金额=赎回金额-赎回费用

    例三:假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 A 类基金份额,持有期限 20 天,该日 A

类基金份额净值为 1.2500 元,则其获得的赎回金额计算如下:

            赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元

            赎回费用=12,500.00×0.1% =12.50元

            净赎回金额=12,500.00-12.50=12,487.50元

    例四:假定某投资者在T日赎回10,000.00份C类基金份额,持有期限半年,该日C类基金

份额净值为1.2500元,则其获得的净赎回金额计算如下:

        赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元


                                           20
                                       华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    (3)T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告。各个基金份额类别单独

计算基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基

金份额总数。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额

净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

    3、基金转换费用

    (1)基金转换费:无。

    (2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收

费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费

与后端申购费(若有)后的余额。

    (3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:

    ①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申

购费率最高档,最低为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例一。

    ②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。

    费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档

高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例二。

    ③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自

转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例三。

    ④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不

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收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:不收取申购费用。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例四。

    ⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申

购费率最高档,最低为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例五。

    ⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

    费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例六。

    ⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后

端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

    费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自

转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例七。

    ⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不

收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

    费用收取方式:不收取申购费用。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例八。

    ⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申

购费率最高档,最低为 0。

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    业务举例:详见“(5)业务举例”中例九。

    ⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前

端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

    费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档

高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十。

    从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后

端收费基金基金份额。

    费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自

转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十一。

    从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不

收取申购费用的基金基金份额。

    费用收取方式:不收取申购费用。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十二。

    从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转

出基金的持有时间(单位为年),最低为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十三。

    从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

    费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出

基金的持有时间(单位为年),最低为 0。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十四。

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    从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他后端收费基金基金份额。

    费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持

有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十五。

    从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的

其他不收取申购费用的基金基金份额。

    费用收取方式:不收取申购费用。

    业务举例:详见“(5)业务举例”中例十六。

    对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

    上述为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额转出的情况,对转出不收取申购费用的

基金的持有时间规定如下:

    (i)对于货币型基金和不收取赎回费用的债券型基金(目前包括华夏债券 C),每当有

基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:

    调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)

    (ii)对于除上述(i)之外的不收取申购费用的基金,其持有时间为本次转出委托中多

笔份额的加权平均持有时间。

    (4)上述费用另有优惠的,从其规定。

    基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

    (5)业务举例

    例一:假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金

基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。

    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%,

该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                 费用计算
     转出份额(A)                                                        1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                  1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%


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                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     转出基金费用(E=C*D)                                                    6.00
     转换金额(F=C-E)                                                    1,194.00
     转入时收取申购费率(G)                                     2.0%-1.5%=0.5%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                              1,188.06
     转入基金费用(I=F-H)                                                    5.94
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                         1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                                 913.89
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%,

该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
     项目                                                   费用计算
     转出份额(A)                                                       1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                    6.00
     转换金额(F=C-E)                                                   1,194.00
     转入时收取申购费率(G)                                                0.00%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                             1,194.00
     转入基金费用(I=F-H)                                                    0.00
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                         1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                                 918.46
    例二:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金

申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档

为 1.5%,赎回费率为 0.5%。

    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000 元,乙基

金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                 费用计算
     转出份额(A)                                                  10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                            12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                              60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                              11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                   1,000.00
     净转入金额(H=F-G)                                            11,939,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                         1.300
     转入基金份额(J=H/I)                                           9,183,846.15
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基

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                                       华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                费用计算
     转出份额(A)                                                 10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                           12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                              60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                             11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                       0.00
     净转入金额(H=F-G)                                           11,940,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                         1.300
     转入基金份额(J=H/I)                                            9,184,615.38
    例三:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500

元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、

转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                费用计算
     转出份额(A)                                                       1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                   6.00
     转换金额(F=C-E)                                                   1,194.00
     转入基金费用(G)                                                       0.00
     净转入金额(H=F-G)                                                 1,194.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                         1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                                 796.00
    若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之内,适用后

端申购费率为 1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

回金额计算如下:
                       项目                                费用计算
     赎回份额(K)                                                         796.00
     赎回日基金份额净值(L)                                                1.300
     赎回总金额(M=K*L)                                                 1,034.80
     赎回费用(N)                                                           0.00
     适用后端申购费率(O)                                                   1.2%
     后端申购费(P=K*I*O/(1+O))                                            14.16
     赎回金额(Q=M-N-P)                                                 1,020.64

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    例四:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份,转入不收取申购费用基金乙。

T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基

金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                 费用计算
     转出份额(A)                                                        1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.300
     转出总金额(C=A*B)                                                  1,300.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                      6.50
     转换金额(F=C-E)                                                    1,293.50
     转入基金费用(G)                                                        0.00
     净转入金额(H=F-G)                                                  1,293.50
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                         1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                                 862.33
    例五:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金

申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档

为 1.2%,赎回费率为 0.5%。

    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金

前端申购费率最高档为 1.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                费用计算
     转出份额(A)                                                 10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                           12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                               60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                             11,940,000.00
     转入时收取申购费率(G)                                    1.5%-1.2%=0.3%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                       11,904,287.14
     转入基金费用(I=F-H)                                               35,712.86
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                         1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                          9,157,143.95
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金

前端申购费率最高档为 1.0%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                费用计算
     转出份额(A)                                                 10,000,000.00


                                        27
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     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                        1.200
     转出总金额(C=A*B)                                           12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                  0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                             60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                             11,940,000.00
     转入时收取申购费率(G)                                               0.00%
     净转入金额(H=F/(1+G))                                       11,940,000.00
     转入基金费用(I=F-H)                                                   0.00
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                        1.300
     转入基金份额(K=H/J)                                          9,184,615.38
    例六:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲

基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。

    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 500 元,乙基金

适用的申购费用为 1,000 元,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入

基金费用及份额计算如下:
                         项目                              费用计算
     转出份额(A)                                                 10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                        1.200
     转出总金额(C=A*B)                                           12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                  0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                             60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                             11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                         1,000-500=500.00
     净转入金额(H=F-G)                                           11,939,500.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                        1.300
     转入基金份额(J=H/I)                                          9,184,230.77
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基金

适用的申购费用为 500 元,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基

金费用及份额计算如下:
                         项目                              费用计算
     转出份额(A)                                                 10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                        1.200
     转出总金额(C=A*B)                                           12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                  0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                             60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                             11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                      0.00
     净转入金额(H=F-G)                                           11,940,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                        1.300


                                        28
                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     转入基金份额(J=H/I)                                             9,184,615.38
    例七:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

基金甲 10,000,000 份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基

金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用

赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                       项目                                 费用计算
     转出份额(A)                                                  10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                          1.200
     转出总金额(C=A*B)                                            12,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                    0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                60,000.00
     转换金额(F=C-E)                                              11,940,000.00
     转入基金费用(G)                                                         0.00
     净转入金额(H=F-G)                                            11,940,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                          1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                             7,960,000.00
    若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之内,适用后

端申购费率为 1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

回金额计算如下:
                       项目                                 费用计算
     赎回份额(K)                                                     7,960,000.00
     赎回日基金份额净值(L)                                                 1.300
     赎回总金额(M=K*L)                                            10,348,000.00
     赎回费用(N)                                                             0.00
     适用后端申购费率(O)                                                    1.2%
     后端申购费(P=K*I*O/(1+O))                                        141,581.03
     赎回金额(Q=M-N-P)                                            10,206,418.97
    例八:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份,转入不收取申购费用基

金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。

甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                                  费用计算
     转出份额(A)                                                  10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                           1.300
     转出总金额(C=A*B)                                            13,000,000.00
     转出基金赎回费率(D)                                                    0.5%
     转出基金费用(E=C*D)                                                  65,000.00
     转换金额(F=C-E)                                              12,935,000.00
     转入基金费用(G)                                                         0.00


                                         29
                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     净转入金额(H=F-G)                                            12,935,000.00
     转入基金 T 日基金份额净值(I)                                         1.500
     转入基金份额(J=H/I)                                           8,623,333.33
    例九:假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),

转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前

端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。

    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%,

该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                               费用计算
     转出份额(A)                                                       1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                         6.00
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                        1.100
     适用后端申购费率(G)                                                   1.8%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                        19.45
     转出基金费用(I=E+H)                                                  25.45
     转换金额(J=C-I)                                                   1,174.55
     转入时收取申购费率(K)                                     2.0%-1.5%=0.5%
     净转入金额(L=J/(1+K))                                             1,168.71
     转入基金费用(M=J-L)                                                   5.84
     转入基金 T 日基金份额净值(N)                                         1.300
     转入基金份额(O=L/N)                                                 899.01
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%,

该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                               费用计算
     转出份额(A)                                                       1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                         6.00
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                        1.100
     适用后端申购费率(G)                                                   1.8%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                        19.45
     转出基金费用(I=E+H)                                                  25.45
     转换金额(J=C-I)                                                   1,174.55
     转入时收取申购费率(K)                                               0.00%
     净转入金额(L=J/(1+K))                                             1,174.55
     转入基金费用(M=J-L)                                                   0.00

                                         30
                                         华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


       转入基金 T 日基金份额净值(N)                                        1.300
       转入基金份额(O=L/N)                                                903.50
    例十:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收

费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。

甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100

元。

    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000 元,乙基

金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

转入基金费用及份额计算如下:
                           项目                              费用计算
       转出份额(A)                                                 10,000,000.00
       转出基金 T 日基金份额净值(B)                                        1.200
       转出总金额(C=A*B)                                           12,000,000.00
       转出基金赎回费率(D)                                                  0.5%
       赎回费(E=C*D)                                                   60,000.00
       申购日转出基金基金份额净值(F)                                       1.100
       适用后端申购费率(G)                                                  1.8%
       后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                  194,499.02
       转出基金费用(I=E+H)                                            254,499.02
       转换金额(J=C-I)                                             11,745,500.98
       转入基金费用(K)                                                  1,000.00
       净转入金额(L=J-K)                                           11,744,500.98
       转入基金 T 日基金份额净值(M)                                        1.300
       转入基金份额(N=L/M)                                          9,034,231.52
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基

金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

转入基金费用及份额计算如下:
                           项目                              费用计算
       转出份额(A)                                                 10,000,000.00
       转出基金 T 日基金份额净值(B)                                        1.200
       转出总金额(C=A*B)                                           12,000,000.00
       转出基金赎回费率(D)                                                  0.5%
       赎回费(E=C*D)                                                   60,000.00
       申购日转出基金基金份额净值(F)                                       1.100
       适用后端申购费率(G)                                                  1.8%
       后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                  194,499.02
       转出基金费用(I=E+H)                                            254,499.02
       转换金额(J=C-I)                                             11,745,500.98


                                         31
                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     转入基金费用(K)                                                       0.00
     净转入金额(L=J-K)                                            11,745,500.98
     转入基金 T 日基金份额净值(M)                                         1.300
     转入基金份额(N=L/M)                                           9,035,000.75
    例十一:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有期为 3

年的后端收费基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为

1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确

认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元,适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费

用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                               费用计算
     转出份额(A)                                                       1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.300
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,300.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                         6.50
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                        1.100
     适用后端申购费率(G)                                                   1.0%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                        10.89
     转出基金费用(I=E+H)                                                  17.39
     转换金额(J=C-I)                                                   1,282.61
     转入基金费用(K)                                                       0.00
     净转入金额(L=J-K)                                                 1,282.61
     转入基金 T 日基金份额净值(M)                                         1.500
     转入基金份额(N=L/M)                                                 855.07
    若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 2 年半,适用后端

申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回

金额计算如下:
                         项目                               费用计算
     赎回份额(O)                                                         855.07
     赎回日基金份额净值(P)                                                1.300
     赎回总金额(Q=O*P)                                                  1,111.59
     赎回费率(R)                                                           0.5%
     赎回费(S=Q*R)                                                          5.56
     适用后端申购费率(T)                                                   1.2%
     后端申购费(U=O*M*T/(1+T))                                            15.21
     赎回金额(V=Q-S-U)                                                  1,090.82
    例十二:假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份,转入不收取

申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基


                                         32
                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


金份额净值为 1.100 元,赎回费率为 0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转

出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                               费用计算
     转出份额(A)                                                       1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,200.00
     转出基金赎回费率(D)                                                   0.5%
     赎回费(E=C*D)                                                          6.00
     申购日转出基金基金份额净值(F)                                        1.100
     适用后端申购费率(G)                                                   1.0%
     后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                        10.89
     转出基金费用(I=E+H)                                                  16.89
     转换金额(J=C-I)                                                    1,183.11
     转入基金费用(K)                                                        0.00
     净转入金额(L=J-K)                                                  1,183.11
     转入基金 T 日基金份额净值(M)                                         1.500
     转入基金份额(N=L/M)                                                 788.74
    例十三:假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份,转

入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务

费率为 0.3%,不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。则转出基金费用、转入基金费

用及份额计算如下:
                         项目                               费用计算
     转出份额(A)                                                       1,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,200.00
     转出基金费用(D)                                                       0.00
     转换金额(E=C-D)                                                   1,200.00
     销售服务费率(F)                                                       0.3%
     转入基金申购费率(G)                                                   2.0%
     收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时
                                                                            1.88%
     间(单位为年))
     净转入金额(I=E/(1+H))                                             1,177.86
     转入基金费用(J=E-I)                                                  22.14
     转入基金 T 日基金份额净值(K)                                         1.300
     转入基金份额(L=I/K)                                                 906.05
    例十四:假定投资者在 T 日转出持有期为 5 天的不收取申购费用基金甲 10,000,000 份,

转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服

务费率为 0.3%,不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 500 元。则转出基金费用、转入基

金费用及份额计算如下:

                                        33
                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


                         项目                               费用计算
     转出份额(A)                                                  10,000,000.00
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                            12,000,000.00
     转出基金费用(D)                                                       0.00
     转换金额(E=C-D)                                              12,000,000.00
     销售服务费率(F)                                                       0.3%
     转入基金申购费用(G)                                                    500
     转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时
                                                                             6.85
     间(单位为年))
     净转入金额(I=E-H)                                            11,999,993.15
     转入基金 T 日基金份额净值(J)                                         1.300
     转入基金份额(K=I/J)                                           9,230,763.96
    例十五:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的不收取

申购费用基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、

1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、

转入基金费用及份额计算如下:
                                 项目                       费用计算
     转出份额(A)                                                          1,000
     转出基金 T 日基金份额净值(B)                                         1.200
     转出总金额(C=A*B)                                                 1,200.00
     转出基金费用(D)                                                        0.00
     转换金额(E=C-D)                                                   1,200.00
     转入基金费用(F)                                                        0.00
     净转入金额(G=E-F)                                                 1,200.00
     转入基金 T 日基金份额净值(H)                                         1.500
     转入基金份额(I=G/H)                                                 800.00
    若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 3 年半,适用后端

申购费率为 1.0%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

回金额计算如下:
                                 项目                       费用计算
     赎回份额(J)                                                         800.00
     赎回日基金份额净值(K)                                                1.300
     赎回总金额(L=J*K)                                                 1,040.00
     赎回费率(M)                                                           0.5%
     赎回费(N=L*M)                                                          5.20
     适用后端申购费率(O)                                                   1.0%
     后端申购费(P=J*H*O/(1+O))                                            11.88
     赎回金额(Q=L-N-P)                                                 1,022.92



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                                        华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    例十六:假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份,转入不收取申购费用

基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。

则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                                费用计算
                    转出份额(A)                            1,000.00
         转出基金 T 日基金份额净值(B)                       1.300
                 转出总金额(C=A*B)                         1,300.00
              转出基金赎回费率(D)                           0.1%
             转出基金费用(E=C*D)                             1.30
                  转换金额(F=C-E)                          1,298.70
                  转入基金费用(F)                            0.00
                 净转入金额(G=E-F)                         1,298.70
         转入基金 T 日基金份额净值(H)                       1.500
              转入基金份额(I=G/H)                           865.80
    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失。

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

    3、《基金合同》生效前的相关费用。

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


                         十四、对招募说明书更新部分的说明


    华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售

办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2017年8月31

日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:

    (一)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

    (二)更新了“四、基金托管人”中相关内容。

    (三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

    (四)更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。

    (五)更新了“九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按

有关规定编制。



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                                     华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


   (六)更新了“十、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托

管人复核。

   (七)更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

   (八)更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来

涉及本基金的相关公告。




                                                             华夏基金管理有限公司

                                                               二〇一八年三月二日




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