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2020年01月28日 星期二

平安大华鼎信定开债(002988)公告正文

平安大华鼎信定期开放债券:更新招募说明书摘要(2018年第1期)

公告日期 2018-02-28 来源 巨潮网

    平安大华鼎信定期开放债券型
证券投资基金招募说明书(更新)摘要
              2018 年第 1 期




      基金管理人:平安大华基金管理有限公司
        基金托管人:平安银行股份有限公司




               二零一八年一月

                       1
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要(2018 年第 1 期)



                                    重要提示

    平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
监会2016年6月13日证监许可[2016]1274号文注册。本基金的基金合同于2016年7
月21日正式生效。
    依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,
基金管理人于 2016 年 10 月 25 日召开了本基金份额持有人大会,大会表决通过
了《关于平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托
管费率相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效,具体为:将本基金基金
管理费率由 0.65%调整为 0.40%;将本基金基金托管费率由 0.20%调整为 0.10%。
《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安大华鼎信定期开
放债券型证券投资基金托管协议》及其他涉及文件均做相应修订,修订后的基金
合同于持有人大会表决通过之日起生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险,本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私
募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品
种,会影响组合的风险特征。
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型
基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

                                          4
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要(2018 年第 1 期)


原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
    投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成本基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书(2018 年第 1 期)所载内容截止日期为 2018 年 1 月 20 日,
其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2017 年 12 月 31 日。有关财务数据未
经审计。
    本基金托管人平安银行股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日对本招募说明书
(2018 年第 1 期)进行了复核。




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平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要(2018 年第 1 期)



                              第一部分基金管理人

    一、基金管理人概况

    1、基本情况

    名称:平安大华基金管理有限公司

    注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

    办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

    批准设立机关:中国证券监督管理委员会

    批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917 号

    法定代表人:罗春风

    成立日期:2011 年 1 月 7 日

    组织形式:有限责任公司(中外合资)

    注册资本:人民币 30000 万元

    存续期间:持续经营

    联系人:吴小红

    联系电话:0755-22623879

    2、股东名称、股权结构及持股比例:

         股东名称                               出资额(万元)   出资比例

         平安信托有限责任公司                   18,210           60.7%

         大华资产管理有限公司                   7,500            25%

         三亚盈湾旅业有限公司                   4,290            14.3%

         合计                                   30,000           100%

    基金管理人无任何重大行政处罚记录。
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平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要(2018 年第 1 期)


    3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)

    二、基金管理人主要人员情况

    1、董事、监事及高级管理人员
    (1)董事会成员

    罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会
国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平
安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平
安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金
管理有限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华
汇通财富管理有限公司执行董事。

    姚波先生,董事,硕士,1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc.(美国)养
老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美
国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安
保险(集团)股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险
(集团)股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。

    陈敬达先生,董事,硕士,1948 年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事
务所审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS 唯高达香港有限公司执行董事;
平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;
平安证券有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问,现
任集团投资管理委员会副主任。

    肖宇鹏先生,董事,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大
华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。

    杨玉萍女士,董事,学士,1983 年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公
司从事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管
理部高级人力资源经理。

    叶杨诗明女士,董事,硕士,1961 年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、
渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团,任大华
银行有限公司董事总经理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大

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平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要(2018 年第 1 期)


华银行(中国)有限公司非执行董事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有
限公司”任独立非执行董事。

    张文杰先生,董事,学士,1964 年生,新加坡。现任大华资产管理有限公
司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政
府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国
际股票和全球科技团队主管。

    李兆良先生,独立董事,博士,1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液
化气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险(集团)任总公司办公室法
律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)
总公司保险业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律
师事务所专职律师、合伙人;现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。

    李娟娟女士,独立董事,学士,1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教
师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业
主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。

    刘雪生先生,独立董事,硕士,1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务
所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深
圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会
副秘书长。

    潘汉腾先生,独立董事,学士,1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司
助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日
本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集
团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。

    (2)监事会成员

    巢傲文先生,监事长,硕士,1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;
深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业
部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部
综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银
行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹

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建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有
限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。

    冯方女士,监事,硕士,1975 年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下
的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年
加入大华资产管理,现任区域总办公室主管。
    郭晶女士,监事,硕士,1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨
鑫集团人力资源管理岗;现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。
    李峥女士,监事,硕士,1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计
员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安大华基金管理有限公司监察
稽核岗。
    (3)公司高管

    罗春风先生,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干
部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总
公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限
公司总经理,现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富
管理有限公司执行董事。
    肖宇鹏先生,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金
管理有限公司督察长;现任平安大华基金管理有限公司总经理。
    付强先生,博士,高级经济师,1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副
科长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、
安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总
经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
    林婉文女士,1969 年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,
新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中
华区业务开发主管,高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
    汪涛先生,1976 年生,毕业于谢菲尔德大学,金融硕士学位。曾任上海赛
宁国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产

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品经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部
副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安
大华基金管理有限公司副总经理。

    陈特正先生,督察长,学士,1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长
助理,龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部
总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高
级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限
公司督察长。
    2、基金经理
    WANG AO 先生,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012 年 9 月加
入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安大华
鼎信定期开放债券型证券投资基金(2016/7/22 至今)、平安大华鑫享混合型证
券投资基金(2016/9/5 至今)、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
(2016/11/2 至今)、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金
(2016/12/7 至今)、平安大华惠裕债券型证券投资基金(2017/3/10)、平安大
华添益债券型证券投资基金(2017/5/24)、平安大华添利债券型证券投资基金
(2017/12/1)基金经理。
    余斌先生,西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资
信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、
长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行
资本市场部高级副总监。2015 年 10 月加入平安大华基金管理有限公司,任投资
研究部固定收益研究员。现任“平安大华惠享纯债债券型证券投资基金
(2017-10-16 至今)”、“平安大华惠利纯债债券型证券投资基金(2017-10-16
至今)”、“平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金(2017-10-16 至今)”、“平
安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金(2017-10-16 至今)”、“平安大华惠
裕债券型证券投资基金(2017-10-16 至今)”、“平安大华惠盈纯债债券型证券
投资基金(2017-12-1 至今)”基金经理。
    3、投资决策委员会成员

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    公司投资决策委员会成员包括:副总经理林婉文女士,投资研究部执行总经
理孙健先生、基金经理神爱前先生。
    林婉文女士,1969 年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,
新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中
华区业务开发主管,高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
    孙健先生,投资研究部执行总经理,基金经理,硕士。曾任湘财证券有限责
任公司资产管理总部投资经理,中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管
理有限公司组合投资经理,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,银华基金管
理有限公司固定收益部副总监,银华货币市场基金基金经理、银华信用债券型基
金基金经理。2011 年 9 月加入平安大华基金公司,任投资研究部固定收益研究
员,现担任“平安大华保本混合型证券投资基金”、“平安大华安心保本混合型证
券投资基金”、“平安大华安享保本混合证券投资基金”、“平安大华安盈保本混合
型证券投资基金”基金经理。
    神爱前先生,厦门大学财政学硕士,7 年证券从业经验,曾任第一创业证券
研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级
研究员,2014 年 12 月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,
现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    4、上述人员之间不存在近亲属关系。
    三、基金管理人职责
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;




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    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7、依法接受基金托管人的监督;
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定
基金份额申购、赎回的价格;
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10、编制季度、半年度和年度基金报告;
    11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;

    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上;
    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
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    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    26、建立并保存基金份额持有人名册;
    27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

    四、基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证
券法》行为的发生;
    2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

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    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
   (2)违反基金合同或托管协议;
   (3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;
   (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
   (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
   (6)玩忽职守、滥用职权;
   (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
   (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;
   (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
   (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
   (11)贬损同行,以提高自己;
   (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
   (13)以不正当手段谋求业务发展;

    (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    (15)其它法律、行政法规禁止的行为。
    4、基金管理人关于禁止行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
    (8)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
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不再受相关限制。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。

    五、基金经理承诺
    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为
基金份额持有人谋取最大利益;
    2、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,
不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益;
    3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    六、基金管理人的内部风险控制制度
    为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、
有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
    1、公司内部控制的总体目标
    (1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
    (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
    (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;
    (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;
    (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。

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    2、公司内部控制遵循的原则
    (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;
    (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
    (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;
    (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;
    (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严
格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制
度或违反规章的权力;
    (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善;
    (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
    (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,
基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上
适当隔离。
    3、内部控制的制度体系
    公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大
纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,
包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧
急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部
门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业
务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程
进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一

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平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要(2018 年第 1 期)


层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合
业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强
公司制度的完备性、有效性。
    4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
    (1)授权制度
    公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必
须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻
执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面
形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和
人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
    (2)公司研究业务
    研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密
的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,
研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研
究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,
不断提高研究水平。
    (3)基金投资业务
    基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金
投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风
险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
    (4)交易业务
    建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交
易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对
交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记
录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效
评价体系。

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    (5)基金会计核算
    公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密
的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、
凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一
笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档
案真实完整。
    (6)信息披露
    公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。
公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核
和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,
同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。
    (7)监察稽核
    公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关派出机构认可。根据公
司监察稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就
内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期
和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
    公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立
性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。
    法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的
执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。
    公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司
内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。
    5、基金管理人关于内部控制制度声明书
    (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
    (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。




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                            第二部分基金托管人

    一、基金托管人情况

    1、基本情况

    名称:平安银行股份有限公司

    住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

    办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

    法定代表人:谢永林

    成立日期:1987 年 12 月 22 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:17,170,411,366 元

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号

    联系人:高希泉

    联系电话:(0755) 2219 7701

    1、平安银行基本情况

    平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳
证券交易所简称:平安银行,证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份有
限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中
国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份,为
平安银行的控股股东。截至 2017 年 6 月末,在职员工 31721 人,通过全国 64
家分行、1081 家营业机构为客户提供多种金融服务。

    截至 2017 年上半年,平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入
540.73 亿元、准备前营业利润 401.84 亿元(同比增长 11.14%)、净利润 125.54

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亿元(同比增长 2.13%)、资产总额 30,921.42 亿元(较上年末增长 4.70%)、吸
收存款余额 19,123.33 亿元、发放贷款和垫款总额(含贴现)15,942.81 亿元(较
上年末增幅 8.03%)。

    平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个
处室,目前部门人员为 60 人。

    2、主要人员情况

    陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注
册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本
外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至
1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银
行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任
计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉分行青山支
行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经
理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3
月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6
月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行
同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助
理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握
银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项
监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理;2013 年 5
月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平安
银行资产托管事业部总裁。

    3、基金托管业务经营情况

    2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

    截至 2017 年 9 月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计 6.17 万亿,
托管证券投资基金共 110 只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基

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金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招
商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置
混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财
富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新
华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿
鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈
宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵
活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴
移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券
投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型
证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证
券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型
证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中
海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红
睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证
券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券
投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投
资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、
嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通
货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活
配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信
富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资
基金、鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券
投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券
投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货
币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债
券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投
资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票

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型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成
长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵
活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华
惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金、
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大
华惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平
安大华金管家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、博时泰安债券型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国
联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资
基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型
证券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港
深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯
债债券型证券投资基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛
盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投
资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资
基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安
睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资
基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开
放债券型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、天弘
天盈灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、长盛盛通纯
债债券型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债
债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势
灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞
智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金
丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、南
方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金。

    二、基金托管人的内部风险控制制度说明

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    1、内部控制目标

    作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确
保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份
额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营
风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

    2、内部控制组织结构

    平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产
托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

    3、内部控制制度及措施

    资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得
基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,
授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,
制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息
由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,
技术系统完整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


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    2、监督流程

    (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

    (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。

    (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中
国证监会。

    (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。




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                           第三部分相关服务机构

    一、基金份额发售机构
    1、直销机构
    (1)平安大华基金管理有限公司
    办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
    法定代表人:罗春风
    直销电话:0755-22627627
    直销传真:0755-23990088
    联系人:尹延君
    网址:www.fund.pingan.com
    2、代销机构
    无
    二、基金登记机构
    平安大华基金管理有限公司
    注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
    办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
    法定代表人:罗春风
    电话:0755-22624581
    传真:0755-23990088
    联系人:张平

    三、律师事务所和经办律师
    名称:上海市通力律师事务所
    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    负责人:俞卫锋
    联系人:陈颖华
    电话:021-31358666
    传真:021-31358600
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    经办律师:黎明、陈颖华

    四、会计师事务所和经办注册会计师
    会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
    办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
    法定代表人:李丹
    联系电话:(021)2323 8888
    传真电话:(021)2323 8800
    经办注册会计师:曹翠丽、边晓红
    联系人:边晓红




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                           第四部分、基金的名称

    平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金




                           第五部分、基金的类型

    债券型




                        第六部分、基金的运作方式

    契约型开放式




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                            第七部分基金的投资
    (一)投资目标
    在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、
持续增值。

    (二)投资范围
    本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债
券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存
款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业
私募债)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金亦参与因所持股票所派发的权证以及
因投资可分离债券而产生的权证。
    如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种。如法律法规或中国证监会
以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围。
    本基金投资组合的比例范围为:
    转型前“平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金”的投资组合比例为投
资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,权益类资产(包括股票、权证,以及
法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超过
基金资产的 20%。但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束
后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。任意开放期内每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
    转型为“平安大华鼎信债券型证券投资基金”后的投资组合比例为投资于债
券资产的比例不低于基金资产的 80%,权益类资产(包括股票、权证,以及法律
法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超过基金
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资产的 20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
    本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制
并遵守相关期货交易所的业务规则。
    如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管
理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    (三)投资策略
     转型前“平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金”的投资策略
    本基金在封闭期内,通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研
究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、折价与套利等积极投资策略,在
严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的
固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。
    封闭期的投资策略:
    1、资产配置策略
    本基金采取稳健的投资策略,在综合判断各项宏观经济指标对市场影响的水
平对比基础上,通过固定收益类金融工具的主动投资管理,力求降低基金净值波
动风险。同时根据股票市场的趋势研判适度投资二级市场标的,力求提高基金收
益率。
    2、债券投资策略
    本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走
势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策
略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。
    (1)久期修正策略:
    根据宏观经济、货币政策、资金供需状况、物价走势综合判断利率走势,如
果预计利率进入下降周期,本基金将拉长组合久期,以更大程度获取债券收益率
下降带来的资本利得;如果预计利率进入上升周期,本基金将缩短组合久期,降
低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益;
    (2)收益率曲线分析:
    除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场
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微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利
率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投
资组合;
    (3)类属配置策略:
    对不同类型债券品种的市场流动性、市场风险、信用风险和税赋水平等因素
进行综合分析,深入研究不同类型和不同市场上债券品种的利差和变化趋势,制
定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益;
    (4)个债选择:
    根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合
债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券
品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面
分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值;
    (5)信用风险分析:
    通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信
用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用
债券产品进行投资;
    (6)中小企业私募债券投资策略:
    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投
资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得
较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格
的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会
批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
    3、资产支持证券投资策略
    资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
    4、权证投资策略
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻
求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。

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    5、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势
的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债
期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊
情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降
低投资组合的整体风险的目的。
    6、折价与套利策略
    (1)可转债投资策略:
    本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,
采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,审慎筛选其中安全边际较高、
发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本
基金还将密切关注转换溢价率等指标,积极捕捉相关套利机会;
    (2)定向增发策略:本基金通过对相关行业及主题的研究精选,以及对相
关个股基本面的细致分析,结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资
决策。在股票上市或锁定期结束后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的
判断,结合具体的市场环境,选择适当的时机卖出;
    (3)大宗交易策略:本基金将积极寻找大宗交易机会,并综合考虑股票基
本面因素、折价情况、交易数量、二级市场价格与流动性、交易对手方等多种因
素,合理进行投资决策。
    7、现金头寸管理
    在开放期内,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其
主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支
付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基
金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括:
    (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留
的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低

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现金的持有比例;
    (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金
权益化的方式降低现金拖累的影响。
    开放期的投资策略:
    在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
    转型为“平安大华鼎信债券型证券投资基金”后的投资策略
    1、资产配置策略
    本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现
大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、
基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合
各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
    2、固定收益类资产投资策略
    (1)债券类属资产投资策略
    基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分
等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预
期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种
的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    (2)债券投资策略
    债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机
策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
    ①利率预期策略
    基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经
济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金
融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收
益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场
利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组
合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
    ②信用策略

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    基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差
水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评
定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行
详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报
表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,
非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地
调研和电话会议等形式实施。
    ③时机策略
    ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随
着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
    ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资
金投资于债券以获取超额收益。
    ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未
来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入
收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;
当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通
过两债券利差的扩大获得投资收益。
    (3)资产支持证券投资策略
    本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行
业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发
行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管
理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲
线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结
合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长
期稳定收益。
    (4)可转换债券投资策略

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    与一般企业债券不同,可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券
的权利,与此同时,可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股
价的权利。因此,可转换债券在市场上兼具债性和股性,当正股价格高于转股价
格,且可转换债券的价格与转股平价相差不大时,可转换债券的价格变动与对应
股票的价格变动表现出较强的相关性,而当正股价格远低于转股价格时,可转换
债券的价格将趋于纯债券的价格,此时,可转换债券表现出较强的债性。
    本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的
特性,确定可转换债券的投资策略,同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面
的变化情况,如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会,寻找最佳
的投资时机。
    此外,对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换
债券,因其内在价值较高,反映到二级市场上,会产生较大的一、二级市场价差。
因此,本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来
的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转债的一级市场申购,以期获得
稳定收益。
    (5)中小企业私募债券投资策略
    对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究
方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过
发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其
在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
    3、个股精选策略
    本基金主要采取自下而上的个股精选策略,投资于治理结构完善、估值水平
合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司的股票。本基金将基
于公司基本面分析,运用多因素选股思路,综合考察股票所属行业发展前景、上
市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,对个股
予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。
    4、权证投资策略
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻
求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。

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    5、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势
的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债
期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊
情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降
低投资组合的整体风险的目的。
    6、套利策略
    套利操作策略主要包括两个方面:
    (1)跨市场套利:短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成,由于其
中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结
构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,
寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益;
    (2)跨品种套利:由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品
种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情
况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超
额收益。
    7、现金头寸管理
    在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其主要用途包括:
支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应
对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用
积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括:
    (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留
的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低
现金的持有比例;
    (2)提升现金头寸收益:在法律法规和市场条件允许的前提下,通过现金
权益化的方式降低现金拖累的影响。

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    (四)投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)转型前,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;权益
类资产(包括股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金
融工具)的投资比例合计不超过基金资产的 20%(每个自由开放期开始前三个月
至自由开放期结束后三个月内不受前述比例限制);转型后,本基金投资于债券
资产的比例不低于基金资产的 80%;权益类资产(包括股票、权证,以及法律法
规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超过基金资
产的 20%;
    (2)转型前,任一开放期内,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但应当
保持不低于交易保证金一倍的现金;转型后,每个交易日日终,在扣除国债期货
所缴纳的保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
    (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
    (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

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证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债
券回购到期后不展期;
    (14)本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过本基金资产净值的
10%;不得超过本基金的剩余封闭运作期;
    (15)转型前,在本基金封闭期内,基金的资产总值不得超过基金资产净值
的 200%;开放期内,基金的资产总值不得超过基金资产净值的 140%;转型后,
基金的总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基
金资产净值的 15%;
    (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30%;
    本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
    (18)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买
入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资
比例的有关约定;
    (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
    (20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    除上述第(12)项所规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监
会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

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合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。
    基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,本基金投资则不再受相关限制或以调整后的规定为准。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,本基金投资则不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。

    (五)业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准是:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
    1、本基金是债券型基金,主要投资于各类固定收益类金融工具,强调基金
资产的稳定增值,以三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%作为业绩比较基准,
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符合本基金的风险收益特征;
    2、本基金以获取高于三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%的回报为目
标,追求每年较高的绝对回报。以三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%作为
本基金的业绩比较基准,能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以
及投资业绩。
    若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准
停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召
开基金份额持有人大会。

    (六)风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混
合型基金和股票型基金。

    (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
    3、有利于基金财产的安全与增值;
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不正当利益。

    (八)投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日,本财务数据未经审计。



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 1.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                项目                      金额(元)               占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                                -                             -
        其中:股票                                              -                             -
  2     基金投资                                                -                             -
  3     固定收益投资                              490,398,050.00                          94.66
        其中:债券                                490,398,050.00                          94.66
        资产支持证券                                            -                             -
  4     贵金属投资                                              -                             -
  5     金融衍生品投资                                          -                             -
  6     买入返售金融资产                           14,973,142.46                           2.89
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                -                             -
        金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                    2,763,934.43                           0.53
  8     其他资产                                    9,926,432.49                           1.92
  9     合计                                      518,061,559.38                         100.00



 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。



 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。


 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。


 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 序号              债券品种                    公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
  1     国家债券                                                    -                         -
  2     央行票据                                                    -                         -
  3     金融债券                                                    -                         -
        其中:政策性金融债                                          -                         -
  4     企业债券                                     62,442,050.00                        12.06
  5     企业短期融资券                              170,082,000.00                        32.86

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  6    中期票据                                   257,874,000.00                       49.82
  7    可转债(可交换债)                                       -                         -
  8    同业存单                                                 -                         -
  9    其他                                                     -                         -
  10   合计                                       490,398,050.00                       94.75



 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序                                                                  占基金资产净值
         债券代码     债券名称      数量(张)     公允价值(元)
  号                                                                    比例(%)
                      17 鲁宏桥
  1       041758001                     400,000       40,340,000.00             7.79
                         CP001
                      14 中铝业
  2       101468005                     400,000       40,332,000.00             7.79
                         MTN001
                         17 荣盛
  3       011753065                     400,000       39,896,000.00             7.71
                         SCP004
                      17 鲁钢铁
  4       011772032                     400,000       39,880,000.00             7.71
                         SCP005
                      17 河钢集
  5       101782001                     400,000       39,856,000.00             7.70
                         MTN007



 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。


 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


 1.9.1 本期国债期货投资政策
 本基金本报告期末无国债期货投资。




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 1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。



 1.9.3 本期国债期货投资评价
 本基金本报告期末无国债期货投资。


 1.10 投资组合报告附注


 1.10.1
        报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日

 前一年内受到公开谴责、处罚。



 1.10.2
        本基金本报告期未持有股票。



 1.10.3 其他资产构成
  序号                  名称                            金额(元)
    1      存出保证金                 8,103.42
    2      应收证券清算款             -
    3      应收股利                   -
    4      应收利息                   9,918,329.07
    5      应收申购款                 -
    6      其他应收款                 -
    7      待摊费用                   -
    8      其他                       -
    9      合计                       9,926,432.49



 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。


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1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




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                            第八部分基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    一、自基金合同生效以来(2016 年 7 月 21 日)至 2017 年 12 月 31 日基金
份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
                                                业绩比     业绩比较
                                    份额净值
                        份额净值                较基准     基准收益
        阶段                        增长率标                           ①-③   ②-④
                        增长率①                收益率     率标准差
                                     准差②
                                                   ③           ④

2016.7.21-2016.12.31     0.50%       0.04%       1.91%         0.01%   -1.41%   0.03%
 2017.1.1-2017.6.30      1.88%       0.04%       2.07%         0.01%   -0.19%   0.03%
2017.7.1-2017.12.31      1.09%       0.04%       2.06%         0.01%   -0.97%   0.03%
 自合同成立以来表现      3.52%       0.04%       6.16%         0.01%   -2.65%   0.03%


    业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

    二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较




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注:1、本基金基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效,截至报告期末已满一年;

    2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成
建仓。建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。




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                        第九部分基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类
    基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×0.40%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,
支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
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    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺
延。
    上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无
误后,自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不
足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,
基金托管人不承担垫付开户费用义务。

       (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失。
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
    (3)基金合同生效前的相关费用。
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。

       (四)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。




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                         第十部分其他应披露事项

    (一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
    (二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处
罚。
    (三)2017年7月21日至2018年1月20日发布的公告:
    1、2017年7月21日,关于平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金首个运
作周期第二次受限开放申购和赎回业务的公告;
    2、2017年7月22日,平安大华基金管理有限公司关于变更住所的公告;
    3、2017年8月17日,平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金招募说明书
更新(2017年第2期)以及摘要;
    4、2017年8月28日,平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金2017年半年
度报告以及摘要;
    5、2017年10月18日,平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金经理
变更公告;
    6、2017年10月25日,平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金2017年第
三季度报告;
    7、2017年12月30日,平安大华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金缴
纳增值税的公告;
    8、2018年1月19日,平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金2017年第4
季度报告;
    9、2018年1月20日,关于平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回的公告;
    (四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本
次更新的招募说明书为准。




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平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要(2018 年第 1 期)



               第十一部分对招募说明书更新部分的说明

    依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合同
的规定,对 2017 年 8 月 17 日公布的《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基
金招募说明书(更新)2017 年第 2 期》进行了更新,并根据本基金管理人对本
基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

    1、根据最新资料,更新了“重要提示”部分。

    2、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。

    3、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。

    4、根据最新资料,更新了“九、基金份额的申购、赎回”部分。

    5、“十、基金的投资”中,根据最新资料,更新了“(八)投资组合报告”
的内容。

    6、根据最新资料,更新了“十一、基金的业绩”的内容。

    7、根据最新资料,更新了“十八、风险揭示”的内容。

    8、在“二十三、其他应披露的事项”部分,更新了 2017 年 7 月 21 日至 2018
年 1 月 20 日期间涉及本基金的公告。

    9、根据最新情况,更新了“二十四、对招募说明书更新部分的说明”。




                                                       平安大华基金管理有限公司
                                                                  2018年2月13日



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