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2020年01月26日 星期天

富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)公告正文

富国新兴成长量化(LOF):更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期 2018-02-23 来源 巨潮网

                                 招募说明书(更新)




富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金
    (LOF)招募说明书(更新)
               (摘要)

           (二0一八年第一号)
                                                         招募说明书(更新)


                                  重要提示

    富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)
已于 2016 年 11 月 29 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2016】2912
号)。本基金的基金合同于 2017 年 7 月 21 日生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不

对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益
的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发
的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风
险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和
信用风险。中小企业私募债券的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于
规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素
导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从

而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数
的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
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    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书所载内容截止至 2018 年 1 月 21 日,基金投资组合报告和基金

业绩表现截止至 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。




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                              第一部分 基金管理人


    一、 基金管理人概况
    名称:富国基金管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期
16-17 层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

    法定代表人:薛爱东
    总经理:陈戈
    成立日期:1999 年 4 月 13 日
    电话:(021)20361818
    传真:(021)20361616

    联系人:赵瑛
    注册资本:3 亿元人民币
    股权结构(截止于 2018 年 01 月 21 日):
                   股东名称                         出资比例

             海通证券股份有限公司                   27.775%

             申万宏源证券有限公司                   27.775%

              加拿大蒙特利尔银行                    27.775%

           山东省国际信托股份有限公司               16.675%

    公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常

运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
    公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、

养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理
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部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划
财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北
京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资

产管理(上海)有限公司。
    权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的
投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研

究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固
定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、
公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨
品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部:负责公司有关量化

投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管
理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类
专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老
金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、
上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务

部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管
理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、
东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销
管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构
业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制

定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客
户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并
落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产
品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整
公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发

展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、

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合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,
管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟
定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负

责公司旗下各投资组合合规监控等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:
负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部
(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣
传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交
易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特

定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
    截止到 2017 年 12 月 31 日,公司有员工 407 人,其中 65.4%以上具有硕士
以上学历。
    二、 主要人员情况
    (一) 董事会成员
    薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州分行监
察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股份有限公司扬
州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通证券股份有限公司黑
龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委
书记兼总经理办公室主任。
    陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理
助理、副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金

经理。
    麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大注册会计
师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
    方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有
限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司

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研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳
经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非
银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、
国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

    裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历
任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国
证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝
信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
    Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任 BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International,
BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作;
1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

    蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公
司自营业务部总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工,山
东省鲁信置地有限公司计财部业务经理,山东省国际信托有限公司计财部业务经
理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理,山东省国际信托股份有
限公司自营业务部副总经理。
    何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工

作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负
责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限
公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经
理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经
理。
    黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董
事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;
上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

    季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。

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历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、
党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成
员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海

市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
    伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。
现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入
加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有 30 余年
财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc.
前 身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc.,
UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
    李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、

高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

    (二) 监事会成员
    付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控
总监。历任济宁信托投资公司投资部科员;济宁市留庄港运输总公司董事、副总
经理;山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际
信托投资有限公司稽核法律部经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总
监;山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
    沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中

心法律合规总部副总经理,公司律师,兼任上海仲裁委员会仲裁员。历任上海市
高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理
审判员、审判员、审判组长,办公室综合科科长。
    张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员;加拿大多伦多大学
化学系助理教授;蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理;
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监;
华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

    侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助

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理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。
    李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总
监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运
营部运营副总监。

    肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。
历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金
管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
    杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售
总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公
司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
    沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力
资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司

招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事
经理。

    (三) 督察长
    赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合
规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015 年 7
月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限
公司督察长。

    (四) 经营管理层人员
    陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
    林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998 年 10
月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。
    陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,

华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014 年 5 月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

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    李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCI BARRA)BARRA 股票风
险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009 年 6 月加入富国

基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
    朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部
总经理兼基金经理。

    (五) 本基金基金经理
    (1)现任基金经理;

    1)方旻,硕士,自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金管理有限公司定
量研究员;2014 年 4 月至 2014 年 11 月任富国中证红利指数增强型证券投资基
金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
基金经理助理,2014 年 11 月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国
沪深 300 增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中
证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015 年 5 月起任富国创业板指
数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证
银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015 年 10 月起任富国上证综指交易型

开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017 年 6 月起任富国新活力灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017 年 7 月起任富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金
从业资格。
    2)张圣贤,硕士,自 2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海申银万国证券研究
所有限公司分析师;自 2015 年 3 月至 2015 年 6 月任富国基金管理有限公司基金
经理助理;2015 年 6 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

基金经理;自 2015 年 8 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国

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中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016 年 2 月起任富国中证智能
汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 7 月起任富国新兴成长量化精
选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 11 月起任富国中证煤炭指数
分级证券投资基金兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

    (六) 投资决策委员会成员
    公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

    (七) 其他
    上述人员之间不存在近亲属关系。




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                           第二部分 基金托管人


    一、 基金托管人情况
    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田 青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62
亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增
长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增
长。

    2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、
“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石
奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具
社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排

名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500

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强排名第 22 位。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核

算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
    (二)主要人员情况
    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划

财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部
担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客

户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长

期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管

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                                                         招募说明书(更新)


业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管
759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环

球金融》 中国最佳托管银行”、 中国最佳次托管银行”、 最佳托管专家——QFII”
等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。




                                     13
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                            第三部分 相关服务机构


     一、 基金销售机构
     (一) 直销机构
     名称:富国基金管理有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17


     办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼
     法定代表人:薛爱东
     总经理:陈戈
     成立日期:1999 年 4 月 13 日
     直销网点:直销中心

     直销中心地址:上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼
     客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
     传真:021-80126257、80126253
     联系人:孙迪
     公司网站:www.fullgoal.com.cn

     (二) 场外代销机构
     ( 1 )中国工商银行股份有限公司
     注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
     办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
     法人代表: 易会满

     联系电话: 010-95588
     传真电话: 010-95588
     联系人员: 杨先生
     客服电话: 95588
     公司网站: www.icbc.com.cn

     ( 2 )中国银行股份有限公司

                                      14
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注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法人代表: 陈四清

联系电话: 010-66594946
传真电话: 010-66594946
联系人员: 陈洪源
客服电话: 95566
公司网站: www.boc.cn

( 3 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法人代表: 田国立
联系电话: 010-66275654

传真电话: 010-66275654
联系人员: 张静
客服电话: 95533
公司网站: www.ccb.com
( 4 )交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
法人代表: 牛锡明
联系电话: 021-58781234
传真电话: 021-58408483

联系人员: 张宏革
客服电话: 95559
公司网站: www.bankcomm.com
( 5 )招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号

                                15
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法人代表: 李建红
联系电话: 0755-83198888
传真电话: 0755-83195109

联系人员: 曾里南
客服电话: 95555
公司网站: www.cmbchina.com
( 6 )中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法人代表: 李庆萍
联系电话: 010-65550827
传真电话: 010-65550827
联系人员: 常振明

客服电话: 95558
公司网站: bank.ecitic.com
( 7 )东莞银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

法人代表: 廖玉林
联系电话: 0769-22100193
传真电话: 0769-22117730
联系人员: 巫渝峰
客服电话: 0769-96228

公司网站: www.dongguanbank.cn
( 8 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表: 杨德红

联系电话: 021-38676666

                                 16
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传真电话: 021-38670666
联系人员: 芮敏琪
客服电话: 400-8888-666/ 95521

公司网站: www.gtja.com
( 9 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号
法人代表: 王常青

联系电话: 010-65183888
传真电话: 010-65182261
联系人员: 权唐
客服电话: 400-8888-108
公司网站: www.csc108.com

( 10 )中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法人代表: 张佑君
联系电话: 010-84588888

传真电话: 010-84865560
联系人员: 顾凌
客服电话: 95558
公司网站: www.cs.ecitic.com
( 11 )海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市广东路 689 号
办公地址: 上海市广东路 689 号
法人代表: 周杰
联系电话: 021-23219000
传真电话: 021-23219000

联系人员: 李笑鸣

                                 17
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客服电话: 95553
公司网站: www.htsec.com
( 12 )申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法人代表: 李梅
联系电话: 021-33389888
传真电话: 021-33388224

联系人员: 黄莹
客服电话: 95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com
( 13 )渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号
法人代表: 杜庆平
联系电话: 022-28451991
传真电话: 022-28451892
联系人员: 蔡霆

客服电话: 400-651-5988
公司网站: www.bhzq.com
( 14 )中信证券山东有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法人代表: 杨宝林
联系电话: 0532-85022326
传真电话: 0532-85022605
联系人员: 吴忠超
客服电话: 95548

公司网站: www.citicssd.com

                                 18
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( 15 )光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法人代表: 薛峰
联系电话: 021-22169999
传真电话: 021-22169134
联系人员: 刘晨、李芳芳
客服电话: 95525

公司网站: www.ebscn.com
( 16 )上海证券有限责任公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
法人代表: 李俊杰

联系电话: 021-53519888
传真电话: 021-53519888
联系人员: 张瑾
客服电话: 021-962518
公司网站: www.962518.com

( 17 )平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法人代表: 杨宇翔
联系电话: 95511-8

传真电话: 95511-8
联系人员: 吴琼
客服电话: 95511-8
公司网站: stock.pingan.com
( 18 )申万宏源西部证券有限公司



                                 19
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    注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
    办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室
    法人代表: 许建平
    联系电话: 010-88085858
    传真电话: 010-88085858
    联系人员: 李巍

    客服电话: 4008-000-562
    公司网站: www.hysec.com
    ( 19 )中泰证券股份有限公司
    注册地址: 济南市经七路 86 号
    办公地址: 济南市经七路 86 号 23 层

    法人代表: 李玮
    联系电话: 0531-68889155
    传真电话: 0531-68889185
    联系人员: 吴阳
    客服电话: 95538

    公司网站: www.qlzq.com.cn
    ( 20 )深圳众禄金融控股股份有限公司
    注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
    办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
    法人代表: 薛峰

    联系电话: 0755-33227950
    传真电话: 0755-82080798
    联系人员: 汤素娅
    客服电话: 4006-788-887
    公司网站: www.zlfund.cn

    ( 21 )上海天天基金销售有限公司

                                     20
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注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼
法人代表: 其实

联系电话: 021-54509998
传真电话: 021-64385308
联系人员: 潘世友
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn

( 22 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
法人代表: 杨文斌
联系电话: 021-58870011

传真电话: 021-68596916
联系人员: 张茹
客服电话: 4007009665
公司网站: www.ehowbuy.com
( 23 )蚂蚁杭州基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法人代表: 陈柏青
联系电话: 021- 60897840
传真电话: 0571-26697013

联系人员: 张裕
客服电话: 4000766123
公司网站: www.fund123.cn
( 24 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

                                 21
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   法人代表: 凌顺平
   联系电话: 0571-88911818
   传真电话: 0571-86800423

   联系人员: 吴强
   客服电话: 4008-773-772
   公司网站: www.5ifund.com
   ( 25 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司
   注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

   办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
   法人代表: 江卉
   联系电话: 010-89189291
   传真电话: 010-89188000
   联系人员: 徐伯宇

   客服电话: 95118
   公司网站: http://fund.jd.com/
   (三) 场内销售机构
   本基金办理场内销售业务的机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。

   (四) 其他
   基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及
时公告。


   二、 基金登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司
   住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
   办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
   法定代表人:周明
   电话: (010)59378839

   传真: (010)59378907

                                    22
                                                   招募说明书(更新)


联系人:朱立元
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600

联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:毛鞍宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华

经办注册会计师:蒋燕华、濮晓达




                                  23
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                    第四部分 基金名称


富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)




                               24
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                     第五部分 基金类型


混合型证券投资基金




                              25
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                        第六部分 投资目标


   利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。




                                   26
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                      第七部分 基金投资方向


    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国家债券、央行
票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、
可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、
中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议

存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%;

其中投资于新兴成长相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。




                                    27
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                      第八部分 基金投资策略


    本基金采用数量化投资方法建立新兴成长行业投资模型,将投资思想通过具
体的财务指标、行情指标和模型参数体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量
化投资纪律严格、投资视野宽阔等优势,切实贯彻自上而下的大类资产配置和自
下而上的个股精选的投资策略,在控制风险的前提下实现收益最大化。
    1、大类资产配置策略

    本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确
定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性
研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,在
对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础
上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险

水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    2、股票投资策略
    本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,重点投资新兴成长股票,并根
据市场状况及变化,不定期对模型进行调整,改进模型有效性,从而取得更高的

收益。
    (1)新兴成长股票的界定
    本基金所界定的“新兴成长股票”是指在中国经济转型升级和产业结构调整
的大背景下,具备新技术、新工艺、新材料、新市场需求、新商业模式等新兴要
素的成长性产业的股票。在现阶段新兴产业重点包括:节能环保、信息产业、生

物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴消费、新兴服务业、
体育、传媒等产业,涉及行业包括医疗保健、信息技术、日常消费、可选消费、
能源、材料、工业、公用事业、金融等。
    本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注新兴产业发展状况、科研成果
和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化,对新兴产业的范

畴进行动态调整。

                                    28
                                                         招募说明书(更新)


    (2)定量投资策略
    本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的新兴成长股票构
成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

    本基金运用的量化投资模型主要包括:
    1)多因子 alpha 模型——股票超额回报预测
    富国多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研究为基础,结合前瞻性市
场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股
上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金 alpha 模型的因子可归为

如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、
市场预期等等。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及
监管政策等各方面信息。富国多因子 alpha 模型利用富国长期积累并最新扩展的
数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将根据新兴成长股票特点,
结合市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整

各因子类别的具体组成及权重。
    2)风险估测模型——有效控制风险预算
    本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投
资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
    3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩

    本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减
少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。
    4)投资组合的优化和调整
    本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范
围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分

考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情
况适当控制和调整组合的换手率。
    3、债券投资策略
    本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利
用基金资产,提高基金资产的投资收益。

    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

                                      29
                                                      招募说明书(更新)


币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和
管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相

对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投

资,以期获得长期稳定收益。
    5、中小企业私募债券投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,
普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务
分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优

品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政
策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能
力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、
市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④

考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序
偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对
失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
    6、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于

加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,
同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进
行定价。
    7、其他金融衍生工具投资策略
    在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融

衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些

                                   30
                                                      招募说明书(更新)


特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃
的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。




                                   31
                                                       招募说明书(更新)




                    第九部分 基金业绩比较基准


    中证 500 指数收益率×47.5%+创业板指数收益率×47.5%+银行活期存款
利率(税后)×5%
    中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券
市场,其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、
代表性强的中小市值股票,综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状

况。创业板指数由深圳证券信息有限公司编制,是深圳证券交易所多层次资本市
场的核心指数之一,由最具代表性的 100 家创业板上市企业股票组成,反映创业
板市场层次的运行情况。
    本基金以新兴成长股票为主要投资对象,选用新兴产业、高新技术企业占比
高的中证 500 指数和创业板指数加权作为业绩比较基准较为合适。

    如果今后法律法规发生变化,或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或
更改指数名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或
者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经与基金托管人协商一
致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召
开基金份额持有人大会。




                                    32
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                  第十部分 基金的风险收益特征


   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。




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                                 第十一部分 投资组合报告


        一、 报告期末基金资产组合情况
序号                  项目                  金额(元)              占基金总资产的比例(%)

  1    权益投资                               138,368,776.30                               89.69

         其中:股票                           138,368,776.30                               89.69

  2    固定收益投资                                          -                               -

         其中:债券                                          -                               -

                  资产支持证券                               -                               -

  3    贵金属投资                                            -                               -

  4    金融衍生品投资                                        -                               -

  5    买入返售金融资产                                      -                               -

         其中:买断式回购的买入返售金
                                                             -                               -
       融资产

  6      银行存款和结算备付金合计                  9,249,829.42                             6.00

  7    其他资产                                    6,657,634.34                             4.32

  8    合计                                   154,276,240.06                            100.00

        二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码                   行业类别                   公允价值(元)       占基金资产净值比例(%)

 A     农、林、牧、渔业                              1,503,374.00                          0.98

 B     采矿业                                        2,419,692.00                          1.58

 C     制造业                                       82,392,380.61                      53.82

 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业              2,912,198.00                          1.90

 E     建筑业                                        4,103,370.00                          2.68

 F     批发和零售业                                  5,951,826.00                          3.89

 G     交通运输、仓储和邮政业                        2,711,606.00                          1.77

 H     住宿和餐饮业                                  2,267,725.77                          1.48

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                                                                      招募说明书(更新)


I      信息传输、软件和信息技术服务业              16,864,726.72                       11.02

J      金融业                                        2,504,244.00                          1.64

K      房地产业                                      8,510,500.00                          5.56

L      租赁和商务服务业                                        -                            -

M      科学研究和技术服务业                                    -                            -

N      水利、环境和公共设施管理业                    3,004,774.20                          1.96

O      居民服务、修理和其他服务业                              -                            -

P      教育                                                    -                            -

Q      卫生和社会工作                                2,329,644.00                          1.52

R      文化、体育和娱乐业                              892,715.00                          0.58

S      综合                                                    -                            -

       合计                                        138,368,776.30                      90.38

        三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
    资明细

                                                                              占基金资产
序号     股票代码   股票名称    数量(股)           公允价值(元)
                                                                            净值比例(%)

 1        600519    贵州茅台            6,100.00            4,254,689.00               2.78

 2        000528        柳工        393,400.00              3,355,702.00               2.19

 3        002146    荣盛发展        347,100.00              3,307,863.00               2.16

 4        000581    威孚高科        131,500.00              3,156,000.00               2.06

 5        600580    卧龙电气        386,000.00              3,091,860.00               2.02

 6        600502    安徽水利        444,600.00              3,063,294.00               2.00

 7        000338    潍柴动力        364,000.00              3,035,760.00               1.98

 8        000157    中联重科        676,000.00              3,021,720.00               1.97

 9        000069    华侨城 A        333,100.00              2,828,019.00               1.85

10        600449    宁夏建材        245,200.00              2,780,568.00               1.82

        四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
        注:本基金本报告期末未持有债券。
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                                                        招募说明书(更新)


    五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
    注:本基金本报告期末未持有债券。

    六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细

    注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    (一) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
 公允价值变动总额合计(元)                                                    -
 股指期货投资本期收益(元)                                                    -
 股指期货投资本期公允价值变动(元)                                            -
    注:本基金本报告期末未投资股指期货。
    (二) 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合
进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,
提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或

空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    (一) 本期国债期货投资政策
    本基金根据合同约定,不允许投资国债期货。
    (二) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)                                      -
国债期货投资本期收益(元)                                      -
国债期货投资本期公允价值变动(元)                              -
    注:本基金本报告期末未投资国债期货。

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                                                           招募说明书(更新)


       (三) 本期国债期货投资评价
       本基金本报告期末未投资国债期货。
       十一、 投资组合报告附注

       (一) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       (二) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

       报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
       (三) 其他资产构成

 序号                     名称                           金额(元)

  1      存出保证金                                                   176,546.92

  2      应收证券清算款                                          6,446,455.70

  3      应收股利                                                             -

  4      应收利息                                                         709.15

  5      应收申购款                                                    33,922.57

  6      其他应收款                                                           -

  7      待摊费用                                                             -

  9      其他                                                                 -

  10     合计                                                    6,657,634.34

       (四) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
       (五) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
       (六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
       因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。




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                                                                     招募说明书(更新)




                                   第十二部分 基金的业绩


           基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
      但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
      现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


           一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

      率的比较
                                                               业绩比较基
                        净值增长    净值增长率    业绩比较基
        阶段                                                   准收益率标   ①-③     ②-④
                         率①        标准差②     准收益率③
                                                                准差④

2017.07.21-2017.12.31      2.19%         0.74%         3.05%        0.88%   -0.86%        -0.14%

           二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
      比较基准收益率变动的比较




           注:1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
                                                 38
                                                           招募说明书(更新)


    2、本基金于 2017 年 7 月 21 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一
年。本基金建仓期 6 个月,从 2017 年 7 月 21 日起至 2018 年 1 月 20 日,本期末
建仓期还未结束。




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                                                      招募说明书(更新)




                          第十三部分 费用概览


    一、 基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的相关账户开户费用、账户维护费用;
    9、基金的上市费用和年费;

    10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

    H=E×年托管费率÷当年天数

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                                                      招募说明书(更新)


    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


    三、 不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
    四、 基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    五、 与基金销售有关的费用
    1、申购费用

    本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资者承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者
在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
    (1)场外申购费率



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                                                             招募说明书(更新)


    本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实
施差别的申购费率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运

营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
    a、全国社会保障基金;
    b、可以投资基金的地方社会保障基金;
    c、企业年金单一计划以及集合计划;
    d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

    e、企业年金养老金产品。
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募
说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会
备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

                           申购费率(通过直销中心
申购金额 M(含申购费)                              申购费率(其他投资者)
                            申购的养老金客户)

     M<100 万元                   0.45%                       1.50%

100 万元≤M<500 万元              0.36%                       1.20%

     M≥500 万元                            每笔 1,000 元

    (2)场内申购费率
    本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。
    2、赎回费用

    (1)场外赎回费率
    赎回费用由基金赎回人承担。投资者认(申)购本基金所对应的场外赎回费
率随持有时间递减,具体如下:

          持有期限(N)                             场外赎回费率

             N<7 日                                   1.50%

          7 日≤N<30 日                               0.75%

         30 日≤N<180 日                              0.50%
            N≥180 日                                    0

    对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对
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                                                       招募说明书(更新)


持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的
75%计入基金财产;对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎
回费,将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 180 日的投资者,

将赎回费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其
他必要的手续费。
    (2)场内赎回费率
    本基金场内赎回费率为 0.50%。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未
归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

    3、在基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当程序后,
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基

金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低本基金的申购费率和赎回费率。




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                                                            招募说明书(更新)




               第十四部分 对招募说明书更新部分的说明


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更
新内容如下:
    1、“重要提示”部分对基金合同生效日、招募说明书内容的截止日期及有关

财务数据的截止日期进行了更新。
    2、“第三部分     基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容
进行了更新。
    3、对“第四部分 基金托管人”部分进行了更新。
    4、对“第五部分 相关服务机构”部分中基金销售机构部分进行了更新。

    5、在“第六部分 基金的募集”部分,删除了发售时间、发售方式、发售
对象等已不适用信息,增加了本基金募集情况。
    6、“第七部分     基金合同的生效”部分删除了基金合同不能生效时募集资金
的处理方式,增加了基金合同生效的相关内容。
    7、“第九部分     基金的申购与赎回”部分对申购和赎回的数量限制进行了更

新。
    8、“第十一部分     基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至 2017 年 12
月 31 日。
    9、“第十二部分     基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2017 年 12 月 31 日,
并更新了历史走势对比图。

    10、“第十六部分     基金费用与税收”部分增加了与基金销售有关的费用。
    11、对“第二十三部分 基金份额持有人服务”部分内容进行了更新。
    12、“第二十四部分     其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予
以更新。




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         招募说明书(更新)




     富国基金管理有限公司

        2018 年 02 月 23 日




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