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2020年01月29日 星期三

富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)公告正文

富国新兴成长量化(LOF):更新招募说明书(2018年第1号)

公告日期 2018-02-23 来源 巨潮网

                                  招募说明书(更新)




富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金
    (LOF)招募说明书(更新)



            (二0一八年第一号)




  基金管理人: 富国基金管理有限公司

  基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
                                                         招募说明书(更新)


                                  重要提示

    富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)
已于 2016 年 11 月 29 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2016】2912
号)。本基金的基金合同于 2017 年 7 月 21 日生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不

对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益
的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发
的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风
险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和
信用风险。中小企业私募债券的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于
规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素
导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从

而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数
的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
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    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书所载内容截止至 2018 年 1 月 21 日,基金投资组合报告和基金

业绩表现截止至 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。




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                                                                                        招募说明书(更新)


                                                      目录


第一部分 绪言...................................................................................................... 1

第二部分 释义...................................................................................................... 2

第三部分 基金管理人.......................................................................................... 7

第四部分 基金托管人........................................................................................ 20

第五部分 相关服务机构.................................................................................... 24

第六部分 基金的募集........................................................................................ 34

第七部分 基金合同的生效................................................................................ 35

第八部分 基金的上市交易................................................................................ 36

第九部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 38

第十部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务.................................... 49

第十一部分 基金的投资.................................................................................... 52

第十二部分 基金的业绩.................................................................................... 65

第十三部分 基金的财产.................................................................................... 67

第十四部分 基金资产的估值............................................................................ 68

第十五部分 基金的收益与分配........................................................................ 73

第十六部分 基金费用与税收............................................................................ 75

第十七部分 基金的会计与审计........................................................................ 78

第十八部分 基金的信息披露............................................................................ 79

第十九部分 风险揭示........................................................................................ 86

第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................ 90

第二十一部分 基金合同的内容摘要................................................................ 92

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 108
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第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 121

第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 123

第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 124

第二十六部分 备查文件.................................................................................. 125




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                               第一部分 绪言


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《富
国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
    本招募说明书阐述了富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的
投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者

在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。




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                             第二部分 释义


    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    1、基金或本基金:指富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
    2、基金管理人:指富国基金管理有限公司
    3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
    4、基金合同:指《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国新兴成长
量化精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
    6、招募说明书或本招募说明书:指《富国新兴成长量化精选混合型证券投

资基金(LOF)招募说明书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金
(LOF)基金份额发售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

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的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
     14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员


     15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
     17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
     18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
     19、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
     20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

     21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

     22、销售机构:指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统
办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券

登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所会员单位
     23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

     24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有

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限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司
    25、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限

责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
    26、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户

    27、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户
    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期

    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
    31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
开放日
    34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
    35、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    36、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    37、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对
其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记
结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修

订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则

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    38、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
    39、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为
    40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为
    42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
    43、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
    44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
    45、元:指人民币元

    46、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
    47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和

    48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
    51、日/天:指公历日

    52、月:指公历月

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    53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
    54、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交

易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所
    55、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所
    56、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统

    57、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
    58、上市交易:指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖本基金相关份额的行为
    59、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内

不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进
行转登记的行为
    60、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转登记的行为
    61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件




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                              第三部分 基金管理人


    一、 基金管理人概况
    名称:富国基金管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期
16-17 层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

    法定代表人:薛爱东
    总经理:陈戈
    成立日期:1999 年 4 月 13 日
    电话:(021)20361818
    传真:(021)20361616

    联系人:赵瑛
    注册资本:3 亿元人民币
    股权结构(截止于 2018 年 01 月 21 日):
                   股东名称                         出资比例

              海通证券股份有限公司                  27.775%

              申万宏源证券有限公司                  27.775%

              加拿大蒙特利尔银行                    27.775%

           山东省国际信托股份有限公司               16.675%

    公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常

运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
    公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、

养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理
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部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划
财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北
京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资

产管理(上海)有限公司。
    权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的
投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研

究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固
定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、
公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨
品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部:负责公司有关量化

投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管
理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类
专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老
金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、
上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务

部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管
理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、
东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销
管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构
业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制

定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客
户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并
落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产
品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整
公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发

展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、

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合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,
管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟
定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负

责公司旗下各投资组合合规监控等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:
负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部
(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣
传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交
易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特

定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
    截止到 2017 年 12 月 31 日,公司有员工 407 人,其中 65.4%以上具有硕士
以上学历。
    二、 主要人员情况
    (一) 董事会成员
    薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州分行监
察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股份有限公司扬
州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通证券股份有限公司黑
龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委
书记兼总经理办公室主任。
    陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理
助理、副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金

经理。
    麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大注册会计
师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
    方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有
限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司

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                                                         招募说明书(更新)


研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳
经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非
银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、
国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

    裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历
任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国
证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝
信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
    Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任 BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International,
BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作;
1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

    蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公
司自营业务部总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工,山
东省鲁信置地有限公司计财部业务经理,山东省国际信托有限公司计财部业务经
理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理,山东省国际信托股份有
限公司自营业务部副总经理。
    何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工

作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负
责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限
公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经
理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经
理。
    黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董
事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;
上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

    季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。

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历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、
党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成
员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海

市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
    伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。
现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入
加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有 30 余年
财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc.
前 身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc.,
UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
    李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、

高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

    (二) 监事会成员
    付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控
总监。历任济宁信托投资公司投资部科员;济宁市留庄港运输总公司董事、副总
经理;山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际
信托投资有限公司稽核法律部经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总
监;山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
    沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中

心法律合规总部副总经理,公司律师,兼任上海仲裁委员会仲裁员。历任上海市
高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理
审判员、审判员、审判组长,办公室综合科科长。
    张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员;加拿大多伦多大学
化学系助理教授;蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理;
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监;
华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

    侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助

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理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。
    李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总
监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运
营部运营副总监。

    肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。
历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金
管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
    杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售
总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公
司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
    沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力
资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司

招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事
经理。

    (三) 督察长
    赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合
规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015 年 7
月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限
公司督察长。

    (四) 经营管理层人员
    陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
    林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998 年 10
月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。
    陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,

华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014 年 5 月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

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    李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCI BARRA)BARRA 股票风
险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009 年 6 月加入富国

基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
    朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部
总经理兼基金经理。

    (五) 本基金基金经理
    (1)现任基金经理;

    1)方旻,硕士,自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金管理有限公司定
量研究员;2014 年 4 月至 2014 年 11 月任富国中证红利指数增强型证券投资基
金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
基金经理助理,2014 年 11 月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国
沪深 300 增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中
证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015 年 5 月起任富国创业板指
数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证
银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015 年 10 月起任富国上证综指交易型

开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017 年 6 月起任富国新活力灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017 年 7 月起任富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金
从业资格。
    2)张圣贤,硕士,自 2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海申银万国证券研究
所有限公司分析师;自 2015 年 3 月至 2015 年 6 月任富国基金管理有限公司基金
经理助理;2015 年 6 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

基金经理;自 2015 年 8 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国

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中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016 年 2 月起任富国中证智能
汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 7 月起任富国新兴成长量化精
选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 11 月起任富国中证煤炭指数
分级证券投资基金兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

    (六) 投资决策委员会成员
    公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

    (七) 其他
    上述人员之间不存在近亲属关系。

    三、 基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、按照规定召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
    12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
    四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运

作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
    2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的
内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

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    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;

    (2)违反基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

    (7)违法现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、按时他人从事
相关的交易活动;
    (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

    (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
    (10)贬损同行,以提高自己;
    (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (12)以不正当手段谋求业务发展;

    (13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
    (14)其他法律、行政法规禁止的行为。
    五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
    1、承销证券;

    2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

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    3、从事承担无限责任的投资;
    4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    5、向基金管理人、基金托管人出资;

    6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制。
    六、 基金经理承诺

    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
    2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、按时他人从事相关的交
易活动;
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度
    1、风险管理体系

    本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
    针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括
以下内容:
    (1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的

组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。
    (2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原
因。
    (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的

后果。

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    (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指

标,测量其数值的大小。
    (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,
对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
    (6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必

要时加以改变。
    (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
    2、内部控制制度
    (1)内部控制的原则

    ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
    ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保持
高度的独立性与权威性。
    ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实

可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
    ④重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部
风险控制与公司业务发展同等重要。
    (2)内部控制的主要内容
    ①控制环境

    公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部
控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报
告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。
    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策

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委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的
重大决策。
    此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    ②风险评估
    公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目
标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的

可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
    ③操作控制
    公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。
    各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
    在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完

整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
    ④信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。

    ⑤监督与内部稽核
    基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职
能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制
制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,
促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核

报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

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   3、基金管理人关于内部控制的声明
   (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;

   (2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
   (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。




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                           第四部分 基金托管人


    一、 基金托管人情况
    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田 青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62
亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增
长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增
长。

    2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、
“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石
奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具
社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排

名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500

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强排名第 22 位。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核

算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
    (二)主要人员情况
    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划

财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部
担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客

户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长

期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管

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业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管
759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环

球金融》 中国最佳托管银行”、 中国最佳次托管银行”、 最佳托管专家——QFII”
等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
    二、 基金托管人的内部控制制度
    (一)内部控制目标
    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
    (二)内部控制组织结构
    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工

作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
    (三)内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务

人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。

    三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    (一)监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情

况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基

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金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
    (二)监督流程

    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金

投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。




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                            第五部分 相关服务机构


     一、 基金销售机构
     (一) 直销机构
     名称:富国基金管理有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17


     办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼
     法定代表人:薛爱东
     总经理:陈戈
     成立日期:1999 年 4 月 13 日
     直销网点:直销中心

     直销中心地址:上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼
     客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
     传真:021-80126257、80126253
     联系人:孙迪
     公司网站:www.fullgoal.com.cn

     (二) 场外代销机构
     ( 1 )中国工商银行股份有限公司
     注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
     办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
     法人代表: 易会满

     联系电话: 010-95588
     传真电话: 010-95588
     联系人员: 杨先生
     客服电话: 95588
     公司网站: www.icbc.com.cn

     ( 2 )中国银行股份有限公司

                                      24
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注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法人代表: 陈四清

联系电话: 010-66594946
传真电话: 010-66594946
联系人员: 陈洪源
客服电话: 95566
公司网站: www.boc.cn

( 3 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法人代表: 田国立
联系电话: 010-66275654

传真电话: 010-66275654
联系人员: 张静
客服电话: 95533
公司网站: www.ccb.com
( 4 )交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
法人代表: 牛锡明
联系电话: 021-58781234
传真电话: 021-58408483

联系人员: 张宏革
客服电话: 95559
公司网站: www.bankcomm.com
( 5 )招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号

                                25
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法人代表: 李建红
联系电话: 0755-83198888
传真电话: 0755-83195109

联系人员: 曾里南
客服电话: 95555
公司网站: www.cmbchina.com
( 6 )中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法人代表: 李庆萍
联系电话: 010-65550827
传真电话: 010-65550827
联系人员: 常振明

客服电话: 95558
公司网站: bank.ecitic.com
( 7 )东莞银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

法人代表: 廖玉林
联系电话: 0769-22100193
传真电话: 0769-22117730
联系人员: 巫渝峰
客服电话: 0769-96228

公司网站: www.dongguanbank.cn
( 8 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表: 杨德红

联系电话: 021-38676666

                                 26
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传真电话: 021-38670666
联系人员: 芮敏琪
客服电话: 400-8888-666/ 95521

公司网站: www.gtja.com
( 9 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号
法人代表: 王常青

联系电话: 010-65183888
传真电话: 010-65182261
联系人员: 权唐
客服电话: 400-8888-108
公司网站: www.csc108.com

( 10 )中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法人代表: 张佑君
联系电话: 010-84588888

传真电话: 010-84865560
联系人员: 顾凌
客服电话: 95558
公司网站: www.cs.ecitic.com
( 11 )海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市广东路 689 号
办公地址: 上海市广东路 689 号
法人代表: 周杰
联系电话: 021-23219000
传真电话: 021-23219000

联系人员: 李笑鸣

                                 27
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客服电话: 95553
公司网站: www.htsec.com
( 12 )申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法人代表: 李梅
联系电话: 021-33389888
传真电话: 021-33388224

联系人员: 黄莹
客服电话: 95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com
( 13 )渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号
法人代表: 杜庆平
联系电话: 022-28451991
传真电话: 022-28451892
联系人员: 蔡霆

客服电话: 400-651-5988
公司网站: www.bhzq.com
( 14 )中信证券山东有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法人代表: 杨宝林
联系电话: 0532-85022326
传真电话: 0532-85022605
联系人员: 吴忠超
客服电话: 95548

公司网站: www.citicssd.com

                                 28
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( 15 )光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法人代表: 薛峰
联系电话: 021-22169999
传真电话: 021-22169134
联系人员: 刘晨、李芳芳
客服电话: 95525

公司网站: www.ebscn.com
( 16 )上海证券有限责任公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
法人代表: 李俊杰

联系电话: 021-53519888
传真电话: 021-53519888
联系人员: 张瑾
客服电话: 021-962518
公司网站: www.962518.com

( 17 )平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法人代表: 杨宇翔
联系电话: 95511-8

传真电话: 95511-8
联系人员: 吴琼
客服电话: 95511-8
公司网站: stock.pingan.com
( 18 )申万宏源西部证券有限公司



                                 29
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    注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
    办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室
    法人代表: 许建平
    联系电话: 010-88085858
    传真电话: 010-88085858
    联系人员: 李巍

    客服电话: 4008-000-562
    公司网站: www.hysec.com
    ( 19 )中泰证券股份有限公司
    注册地址: 济南市经七路 86 号
    办公地址: 济南市经七路 86 号 23 层

    法人代表: 李玮
    联系电话: 0531-68889155
    传真电话: 0531-68889185
    联系人员: 吴阳
    客服电话: 95538

    公司网站: www.qlzq.com.cn
    ( 20 )深圳众禄金融控股股份有限公司
    注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
    办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
    法人代表: 薛峰

    联系电话: 0755-33227950
    传真电话: 0755-82080798
    联系人员: 汤素娅
    客服电话: 4006-788-887
    公司网站: www.zlfund.cn

    ( 21 )上海天天基金销售有限公司

                                     30
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注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼
法人代表: 其实

联系电话: 021-54509998
传真电话: 021-64385308
联系人员: 潘世友
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn

( 22 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
法人代表: 杨文斌
联系电话: 021-58870011

传真电话: 021-68596916
联系人员: 张茹
客服电话: 4007009665
公司网站: www.ehowbuy.com
( 23 )蚂蚁杭州基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法人代表: 陈柏青
联系电话: 021- 60897840
传真电话: 0571-26697013

联系人员: 张裕
客服电话: 4000766123
公司网站: www.fund123.cn
( 24 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

                                 31
                                                       招募说明书(更新)


   法人代表: 凌顺平
   联系电话: 0571-88911818
   传真电话: 0571-86800423

   联系人员: 吴强
   客服电话: 4008-773-772
   公司网站: www.5ifund.com
   ( 25 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司
   注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

   办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
   法人代表: 江卉
   联系电话: 010-89189291
   传真电话: 010-89188000
   联系人员: 徐伯宇

   客服电话: 95118
   公司网站: http://fund.jd.com/
   (三) 场内销售机构
   本基金办理场内销售业务的机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。

   (四) 其他
   基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及
时公告。


   二、 基金登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司
   住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
   办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
   法定代表人:周明
   电话: (010)59378839

   传真: (010)59378907

                                    32
                                                   招募说明书(更新)


联系人:朱立元
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600

联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:毛鞍宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华

经办注册会计师:蒋燕华、濮晓达




                                  33
                                                         招募说明书(更新)




                         第六部分 基金的募集


    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集,已于 2016 年 11 月 29 日获得中国证监会准予注册的批复
(证监许可【2016】2912 号)。
    一、 基金类型
    混合型证券投资基金

    二、 基金运作方式
    契约型开放式
    三、 基金存续期限
    不定期
    四、 募集情况

    经安永华明会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为 5,413 户,本次
募集期的有效认购份额 632,192,637.46 份,利息结转的基金份额 178,029.10 份,
两项合计共 632,370,666.56 份基金份额。




                                     34
                                                        招募说明书(更新)




                        第七部分 基金合同的生效


    一、 基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金
募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,
并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证

监会提交验资报告,办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得

动用。
    二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同生效后的存续期内,连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并

提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
    法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
    三、 基金合同生效
    根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2017 年 7 月 21

日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。




                                     35
                                                     招募说明书(更新)




                       第八部分 基金的上市交易


   一、 上市交易的基金份额
   基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条
件的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请本基金份额上市交易。
   二、 上市交易的地点
   本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。

   三、 上市交易的时间
   在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上
刊登基金份额《上市交易公告书》。
   四、 上市交易的规则
   本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金

上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。
   五、 上市交易的费用
   基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。
   六、 上市交易的行情揭示
   基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。

行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
   七、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
   基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规
定和深圳证券交易所的相关规定执行。
   八、 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规

则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。
   九、 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上
市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。




                                     36
     招募说明书(更新)




37
                                                      招募说明书(更新)




                  第九部分 基金份额的申购与赎回


    本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行
申购与赎回。
    一、 申购和赎回场所
    投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格
且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所

会员单位。投资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理基金
份额场内申购、赎回业务。
    投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和
基金管理人委托的其它销售机构的销售网点。投资者需使用中国证券登记结算有
限责任公司开放式基金账户办理基金份额场外申购、赎回业务。

    投资者应当在基金管理人和场内、场外销售机构办理基金份额申购、赎回业
务的营业场所或按基金管理人和场内、场外销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购和赎回。本基金场内、场外销售机构名单将由基金管理人在招募说明书、
基金份额发售公告或其他公告中列明。
    基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

    若基金管理人或其委托的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资
者可以通过上述方式进行申购与赎回。
    二、 申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

                                     38
                                                       招募说明书(更新)


    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理申购,具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理赎回,具

体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或

转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
    三、 申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎
回基金份额时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
    5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业

务时,需遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则。若相关法律法规、
中国证监会、深圳证券交易所或登记结算机构对场内申购、赎回业务规则有新的
规定,按新规定执行。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    四、 申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。




                                    39
                                                        招募说明书(更新)


    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为
准。

    2、申购和赎回的款项支付
    投资者申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提
交的申购申请无效。投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则
所提交的赎回申请无效。
    投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基

金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,
赎回生效。
    若申购不成立或无效,销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资
者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。
    投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款

项划往基金份额持有人银行账户。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者
银行账户。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确
认情况,投资者应及时查询。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。
    五、 申购和赎回的数量限制
    1、投资者通过场外销售机构(不含直销网点)申购基金份额,单笔申购申

请的最低金额为 10 元(含申购费)。通过基金管理人直销网点场外申购基金份额,

                                     40
                                                       招募说明书(更新)


单笔首次申购申请的最低金额为 50,000 元(含申购费),单笔追加申购申请的最
低金额为 20,000 元(含申购费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受
首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受

直销网点最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统申购基金份额,单笔申
购申请的最低金额为 10 元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基
金申购的最低金额。本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或
等于基金管理人设定的上述单笔最低申购金额。投资者在场外销售机构办理本基
金申购业务时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当场外销售机构设定

的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规
定。
    投资者通过场内销售机构申购基金份额,单笔申购申请的最低金额为 1,000
元。
    2、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

    3、基金份额持有人在某一场外销售机构的某一交易账户内赎回基金份额时,
每次对基金份额的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时
或赎回后在销售机构(网点)保留的不足 0.01 份的,在赎回时需一次全部赎回。
但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定
为准。

    4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
    六、 基金的申购费和赎回费
    1、申购费用

    本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资者承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者
在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
    (1)场外申购费率



                                    41
                                                             招募说明书(更新)


    本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实
施差别的申购费率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运

营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
    a、全国社会保障基金;
    b、可以投资基金的地方社会保障基金;
    c、企业年金单一计划以及集合计划;
    d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

    e、企业年金养老金产品。
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募
说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会
备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

                           申购费率(通过直销中心
申购金额 M(含申购费)                              申购费率(其他投资者)
                            申购的养老金客户)

     M<100 万元                   0.45%                       1.50%

100 万元≤M<500 万元              0.36%                       1.20%

     M≥500 万元                            每笔 1,000 元

    (2)场内申购费率
    本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。
    2、赎回费用

    (1)场外赎回费率
    赎回费用由基金赎回人承担。投资者认(申)购本基金所对应的场外赎回费
率随持有时间递减,具体如下:

          持有期限(N)                             场外赎回费率

             N<7 日                                   1.50%

          7 日≤N<30 日                               0.75%

         30 日≤N<180 日                              0.50%
            N≥180 日                                    0

    对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对
                                      42
                                                       招募说明书(更新)


持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的
75%计入基金财产;对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎
回费,将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 180 日的投资者,

将赎回费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其
他必要的手续费。
    (2)场内赎回费率
    本基金场内赎回费率为 0.50%。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未
归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

    3、在基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当程序后,
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基

金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低本基金的申购费率和赎回费率。
    七、 申购和赎回的数额和价格
    1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四
舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收

市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
迟计算或公告。
    2、申购份额的计算
    1)本基金的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申
购费用和净申购金额。

    当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值
    当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

    申购费用=固定金额

                                    43
                                                         招募说明书(更新)


    净申购金额=申购金额-申购费用
    申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值
    场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截

位方式,保留至整数位,小数部分对应的申购资金返还至投资者资金账户;场外
申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数
点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
    例 4:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元通过场外申购本基金,其

对应申购费率为 1.50%,假设申购当日的基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到
的申购份额计算如下:
    净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17 元
    申购费用=100,000-98,522.17=1477.83 元
    申购份额=98,522.17/1.0150=97,066.18 份

    即投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金,假设申购当日的基金份额净
值为 1.0150 元,则可得到 97,066.18 份基金份额。
    例 5:某投资者(养老金客户)投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场
外申购本基金,其对应申购费率为 0.45%,假设申购当日的基金份额净值为 1.0150
元,则其可得到的申购份额计算如下:

    净申购金额=100,000/(1+0.45%)=99,552.02 元
    申购费用=100,000-99,552.02=447.98 元
    申购份额=99,552.02/1.0150=98,080.81 份
    即投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金,假设申购当日的基金份额净
值为 1.0150 元,则可得到 98,080.81 份基金份额。

    例 6:某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金,其对应申购费率为
1.50%,假设申购当日的基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到的申购份额为:
    净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17 元
    申购费用=100,000-98,522.17=1477.83 元
    申购份额=98,522.17/1.0150=97,066.18 份(四舍五入保留至小数点后 2 位)

=97,066 份(保留至整数位)

                                      44
                                                        招募说明书(更新)


    退款金额=0.18×1.0150=0.18 元
    即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金,假设申购当日的基金份额净
值为 1.0150 元,则可得到 97,066 份基金份额。

    3、赎回金额的计算
    本基金的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回的计算公式为:
    赎回总金额=赎回份额×赎回当日的基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额×赎回费率
    赎回金额=赎回总金额-赎回费用

    以上计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
    例 7:某投资者持有 100,000 份本基金在场外赎回,持有期为 3 个月,其对
应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日的基金份额净值是 1.0150 元,则其可得到
的赎回金额为:

    赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元
    赎回费用=101,500.00×0.5%=507.50 元
    赎回金额=101,500.00-507.50=100,992.50 元
    即投资者持有 100,000 份本基金 3 个月后在场外赎回,假设赎回当日的基金
份额净值是 1.0150 元,则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。

    例 8:某投资者持有 100,000 份本基金在场内赎回,赎回费率为 0.5%,假设
赎回当日的基金份额净值是 1.0150 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元
    赎回费用=101,500×0.5%=507.50 元
    赎回金额=101,500-507.50=100,992.50 元

    即投资者持有 100,000 份本基金在场内赎回,假设赎回当日的基金份额净值
是 1.0150 元,则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。
    八、 拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

                                      45
                                                       招募说明书(更新)


投资者的申购申请。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。

    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基金
托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管

理人应及时恢复申购业务的办理。
    九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人应暂停接受投资者的赎回申请。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

                                     46
                                                      招募说明书(更新)


给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。
    十、 巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日的基金总份额的 10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
    当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相
关的业务规则及届时开展转换业务的公告。

    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管

                                    47
                                                      招募说明书(更新)


理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告

    当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通
过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有
人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
    十一、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近
1 个开放日的基金份额净值。
    3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也

可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
    十二、 基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换

费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
告,并提前告知基金托管人与相关机构。
    十三、 定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。




                                    48
                                                      招募说明书(更新)




        第十部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务


    一、 基金份额的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管
    1、基金份额的注册登记
    (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额登
记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交
易买入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。

    (2)登记在证券登记系统中的基金份额可以直接申请场内赎回或在深圳证
券交易所上市交易。
    (3)登记在登记结算系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回,也可以
在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统,在深圳证券交易所
上市交易。

    2、系统内转托管
    (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转登记的行为。
    (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额

赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
    (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额
场内赎回或上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统
内转托管。
    (4)募集期内不得办理系统内转托管。

    3、跨系统转托管
    (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。
    (2)基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公
司及深圳证券交易所的相关规定办理。

    (3)处于质押、冻结状态及深圳交易所、登记机构规定的其他情形时,基

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                                                      招募说明书(更新)


金份额不能办理跨系统转托管。
    4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
    5、处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。

    6、基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出
调整,并在正式实施前 2 日在指定媒介公告。
    二、 基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    三、 基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述

何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者,或
者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    四、 基金份额的冻结和解冻
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。除法律法规或监管部
门另有规定外,基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部
分份额仍然参与收益分配。
    本基金的非交易过户、冻结与解冻、质押等,按照中国证券登记结算有限责
任公司、深圳证券交易所等相关机构的规定办理。如本基金合同的有关约定与上

述规定不一致,以该等规定为准。

                                    50
     招募说明书(更新)




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                                                      招募说明书(更新)




                      第十一部分 基金的投资


一、 投资目标
    利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
二、 投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票

(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国家债券、央行
票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、
可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、
中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议
存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%;
其中投资于新兴成长相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
三、 投资策略

    本基金采用数量化投资方法建立新兴成长行业投资模型,将投资思想通过具
体的财务指标、行情指标和模型参数体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量
化投资纪律严格、投资视野宽阔等优势,切实贯彻自上而下的大类资产配置和自
下而上的个股精选的投资策略,在控制风险的前提下实现收益最大化。
    1、大类资产配置策略

    本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确

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                                                         招募说明书(更新)


定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性
研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,在
对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础

上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险
水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    2、股票投资策略
    本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,重点投资新兴成长股票,并根

据市场状况及变化,不定期对模型进行调整,改进模型有效性,从而取得更高的
收益。
    (1)新兴成长股票的界定
    本基金所界定的“新兴成长股票”是指在中国经济转型升级和产业结构调整
的大背景下,具备新技术、新工艺、新材料、新市场需求、新商业模式等新兴要

素的成长性产业的股票。在现阶段新兴产业重点包括:节能环保、信息产业、生
物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴消费、新兴服务业、
体育、传媒等产业,涉及行业包括医疗保健、信息技术、日常消费、可选消费、
能源、材料、工业、公用事业、金融等。
    本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注新兴产业发展状况、科研成果

和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化,对新兴产业的范
畴进行动态调整。
    (2)定量投资策略
    本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的新兴成长股票构
成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

    本基金运用的量化投资模型主要包括:
    1)多因子 alpha 模型——股票超额回报预测
    富国多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研究为基础,结合前瞻性市
场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股
上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金 alpha 模型的因子可归为

如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、

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                                                       招募说明书(更新)


市场预期等等。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及
监管政策等各方面信息。富国多因子 alpha 模型利用富国长期积累并最新扩展的
数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将根据新兴成长股票特点,

结合市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整
各因子类别的具体组成及权重。
    2)风险估测模型——有效控制风险预算
    本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投
资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。

    3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
    本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减
少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。
    4)投资组合的优化和调整
    本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范

围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分
考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情
况适当控制和调整组合的换手率。
    3、债券投资策略
    本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利

用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和
管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相

对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投

资,以期获得长期稳定收益。

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                                                       招募说明书(更新)


    5、中小企业私募债券投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,
普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务

分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政
策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能
力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、

市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④
考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序
偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对
失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
    6、权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于
加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,
同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进
行定价。
    7、其他金融衍生工具投资策略

    在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融
衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些
特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃
的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
四、 投资决策与交易机制

    本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
    投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购
的最高比例等重大投资决策。
    基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略,
向集中交易室下达投资指令。

    集中交易室设立债券交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中的问题

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及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈,并可提出基于市
场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公
司旗下其他基金之间的公平交易控制。


五、 投资程序
    投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制
定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。
    (1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合基金合同、投

资风格拟定投资策略报告。
    (2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金
的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。
    (3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准
久期和个券投资分布方式等。

    (4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。


六、 投资限制
    1、组合限制
    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投

资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:
    (1)本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%;其中投资于新兴成
长相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%;
    (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
    (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;

    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

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10%;
    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;

    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
    (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
    本基金参与股指期货交易,遵循以下(14)-(18)项投资限制:

    (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质

押式回购)等;
    (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;
    (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

    (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金

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额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
    (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持合计不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

    (20)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比
例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
    (21)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值

的 10%;
    (22)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    (23)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不

再受相关限制。
    除第(11)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

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    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提
交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。

    如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。
七、 业绩比较基准
    中证 500 指数收益率×47.5%+创业板指数收益率×47.5%+银行活期存款
利率(税后)×5%

    中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券
市场,其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、
代表性强的中小市值股票,综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状
况。创业板指数由深圳证券信息有限公司编制,是深圳证券交易所多层次资本市
场的核心指数之一,由最具代表性的 100 家创业板上市企业股票组成,反映创业

板市场层次的运行情况。
    本基金以新兴成长股票为主要投资对象,选用新兴产业、高新技术企业占比
高的中证 500 指数和创业板指数加权作为业绩比较基准较为合适。
    如果今后法律法规发生变化,或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或
更改指数名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或

者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经与基金托管人协商一
致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召
开基金份额持有人大会。
八、 风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市

场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

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      九、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
          1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
      额持有人的利益;

          2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
          3、有利于基金财产的安全与增值;
          4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
      人牟取任何不当利益。


      十、 投资组合报告
          (一) 报告期末基金资产组合情况
序号                    项目             金额(元)                占基金总资产的比例(%)

  1      权益投资                            138,368,776.30                               89.69

          其中:股票                         138,368,776.30                               89.69

  2      固定收益投资                                       -                               -

          其中:债券                                        -                               -

                    资产支持证券                            -                               -

  3      贵金属投资                                         -                               -

  4      金融衍生品投资                                     -                               -

  5      买入返售金融资产                                   -                               -

          其中:买断式回购的买入返售金
                                                            -                               -
         融资产

  6       银行存款和结算备付金合计                9,249,829.42                             6.00

  7      其他资产                                 6,657,634.34                             4.32

  8      合计                                154,276,240.06                            100.00

          (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码                     行业类别                公允价值(元)       占基金资产净值比例(%)

 A      农、林、牧、渔业                            1,503,374.00                          0.98

 B      采矿业                                      2,419,692.00                          1.58


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                                                                      招募说明书(更新)


C      制造业                                      82,392,380.61                       53.82

D      电力、热力、燃气及水生产和供应业              2,912,198.00                          1.90

E      建筑业                                        4,103,370.00                          2.68

F      批发和零售业                                  5,951,826.00                          3.89

G      交通运输、仓储和邮政业                        2,711,606.00                          1.77

H      住宿和餐饮业                                  2,267,725.77                          1.48

I      信息传输、软件和信息技术服务业              16,864,726.72                       11.02

J      金融业                                        2,504,244.00                          1.64

K      房地产业                                      8,510,500.00                          5.56

L      租赁和商务服务业                                        -                            -

M      科学研究和技术服务业                                    -                            -

N      水利、环境和公共设施管理业                    3,004,774.20                          1.96

O      居民服务、修理和其他服务业                              -                            -

P      教育                                                    -                            -

Q      卫生和社会工作                                2,329,644.00                          1.52

R      文化、体育和娱乐业                              892,715.00                          0.58

S      综合                                                    -                            -

       合计                                        138,368,776.30                      90.38

        (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
    投资明细

                                                                              占基金资产
序号     股票代码     股票名称   数量(股)          公允价值(元)
                                                                            净值比例(%)

 1        600519      贵州茅台          6,100.00            4,254,689.00               2.78

 2        000528        柳工        393,400.00              3,355,702.00               2.19

 3        002146      荣盛发展      347,100.00              3,307,863.00               2.16

 4        000581      威孚高科      131,500.00              3,156,000.00               2.06

 5        600580      卧龙电气      386,000.00              3,091,860.00               2.02

 6        600502      安徽水利      444,600.00              3,063,294.00               2.00
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7        000338    潍柴动力        364,000.00        3,035,760.00            1.98

8        000157    中联重科        676,000.00        3,021,720.00            1.97

9        000069    华侨城 A        333,100.00        2,828,019.00            1.85

10       600449    宁夏建材        245,200.00        2,780,568.00            1.82

       (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
       注:本基金本报告期末未持有债券。

       (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
 投资明细
       注:本基金本报告期末未持有债券。
       (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
 支持证券投资明细

       注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
       (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
 属投资明细
       注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
       (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证

 投资明细
       注:本基金本报告期末未持有权证。
       (九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
       1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
     公允价值变动总额合计(元)                                                       -
     股指期货投资本期收益(元)                                                       -
     股指期货投资本期公允价值变动(元)                                               -
       注:本基金本报告期末未投资股指期货。
       2、本基金投资股指期货的投资政策

       本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合
 进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,
 提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或
 空头套期保值等策略进行套期保值操作。


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                                                           招募说明书(更新)


       (十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
       1、本期国债期货投资政策
       本基金根据合同约定,不允许投资国债期货。

       2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)                                            -
国债期货投资本期收益(元)                                            -
国债期货投资本期公允价值变动(元)                                    -
       注:本基金本报告期末未投资国债期货。
       3、本期国债期货投资评价
       本基金本报告期末未投资国债期货。
       (十一) 投资组合报告附注
       1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
       报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

       3、其他资产构成

 序号                     名称                           金额(元)

  1      存出保证金                                                   176,546.92

  2      应收证券清算款                                          6,446,455.70

  3      应收股利                                                              -

  4      应收利息                                                          709.15

  5      应收申购款                                                    33,922.57

  6      其他应收款                                                            -

  7      待摊费用                                                              -

  9      其他                                                                  -

  10     合计                                                    6,657,634.34

       4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                                      63
                                                     招募说明书(更新)


   5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
   注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
   6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。

   因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。




                                  64
                                                                     招募说明书(更新)




                                   第十二部分 基金的业绩


           基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
      但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
      现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


           一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

      率的比较
                                                               业绩比较基
                        净值增长    净值增长率    业绩比较基
        阶段                                                   准收益率标   ①-③     ②-④
                         率①        标准差②     准收益率③
                                                                准差④

2017.07.21-2017.12.31      2.19%         0.74%         3.05%        0.88%   -0.86%        -0.14%

           二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
      比较基准收益率变动的比较




           注:1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
                                                 65
                                                           招募说明书(更新)


    2、本基金于 2017 年 7 月 21 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一
年。本基金建仓期 6 个月,从 2017 年 7 月 21 日起至 2018 年 1 月 20 日,本期末
建仓期还未结束。




                                       66
                                                      招募说明书(更新)




                        第十三部分 基金的财产


    一、 基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
    二、 基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

    三、 基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。

    四、 基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。




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                                                      招募说明书(更新)




                    第十四部分 基金资产的估值


    一、 估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    二、 估值方法
    本节所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳

证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央
银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金
融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种。
    1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
    交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交

易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
    (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
    (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且

最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格;
    (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

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                                                      招募说明书(更新)


    3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。
    4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值;
    (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    (5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按

成本估值。
    5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

                                     69
                                                       招募说明书(更新)


    三、 估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。

    四、 估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。
    五、 估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

                                    70
                                                       招募说明书(更新)


任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财

产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过
错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管
理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管
理人负责向估值错误方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从
基金资产中支付。

    (6)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

                                    71
                                                      招募说明书(更新)


    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
    (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。

    (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    六、 暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    七、 基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
    八、 特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
    2、由于证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可

抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。




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                                                       招募说明书(更新)




                   第十五部分 基金的收益与分配


    一、 基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    二、 基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。
    三、 基金收益分配原则
    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算
系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益

分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基
金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金
份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
    4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收
益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    四、 收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    五、 收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在

                                    73
                                                      招募说明书(更新)


指定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过 15 个工作日。

    六、 基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。




                                    74
                                                      招募说明书(更新)




                    第十六部分 基金费用与税收


一、 与基金运作有关的费用
    (一) 基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的相关账户开户费用、账户维护费用;

    9、基金的上市费用和年费;
    10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

                                    75
                                                      招募说明书(更新)


    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


    (三) 不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。

二、 与基金销售有关的费用
    1、申购费用
    基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“第九部分 基金份额的申购与赎回”相应部分。
    2、赎回费用

    基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“第九部分 基金份额的申购与赎回”相应部分。


三、 基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

                                    76
                                                        招募说明书(更新)


缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
四、 基金费用的调整
    调整基金管理费率和基金托管费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金

管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告。




                                    77
                                                        招募说明书(更新)




                     第十七部分 基金的会计与审计


一、 基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度
披露;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、 基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                                                       招募说明书(更新)




                    第十八部分 基金的信息披露


    一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登
载媒体、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
    二、 信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会的指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    三、 本基 金信息披 露义务人 承诺公开 披露的基 金信息, 不得有下 列行
为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券、期货投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。

    四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中
文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。



                                    79
                                                      招募说明书(更新)


    五、 公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

    (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘
要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。
    2、基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    3、基金合同生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。

    4、《上市交易公告书》
    基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上
市交易 3 个工作日前,将《上市交易公告书》登载在指定媒介上。
    5、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
    (1)本基金的基金合同生效后,在基金份额开始上市交易或者开始办理申

购赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;

                                    80
                                                      招募说明书(更新)


    (2)在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管
理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,
披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

    (3)基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)
基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述规定的市场交易日(或自
然日)的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定
媒介上。
    6、基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额
销售机构查阅或者复制前述信息资料。
    7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。
    基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

告方式。
    8、临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

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                                                       招募说明书(更新)


生重大影响的下列事件:
   (1)基金份额持有人大会的召开;
   (2)终止基金合同;

   (3)转换基金运作方式;
   (4)更换基金管理人、基金托管人;
   (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
   (7)基金募集期延长;

   (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
   (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
   (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十;

   (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
   (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   (14)重大关联交易事项;

   (15)基金收益分配事项;
   (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
   (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
   (18)基金改聘会计师事务所;
   (19)变更基金销售机构;

   (20)更换基金登记机构;
   (21)开始办理申购、赎回;
   (22)申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
   (23)发生巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项;
   (24)连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

   (25)暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

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                                                       招募说明书(更新)


    (26)基金份额上市交易;
    (27)基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
    (28)调整基金份额类别;

    (29)基金推出新业务或服务;
    (30)中国证监会或基金合同规定的其他事项。
    9、澄清公告
    在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    10、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    11、投资于股指期货的信息
    若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告

等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    12、投资资产支持证券的信息
    基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
    13、投资中小企业私募债券的信息

    基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
    14、投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息

    基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指

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                                                      招募说明书(更新)


定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    15、中国证监会规定的其他信息。

    六、 暂停或延迟信息披露的情形
    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
    1、不可抗力;
    2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;
    3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
    七、 信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
    八、 信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以

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供公众查阅、复制。




                     85
                                                       招募说明书(更新)




                        第十九部分 风险揭示


    一、 投资于本基金的主要风险
    1、市场风险
    证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
    (1)政策风险

    货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影
响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
    (2)经济周期风险
    证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运
行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

    (3)利率风险
    金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的
影响。
    (4)购买力风险

    如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,
从而影响基金资产的保值增值。
    2、信用风险
    指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。

    3、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线
非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
    4、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行

再投资时,将获得较少的收益率。

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                                                      招募说明书(更新)


    5、流动性风险
    指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回
的风险。

    在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
    6、管理风险
    在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水

平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
    7、操作或技术风险
    指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺
诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

    在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机
构等等。
    8、合规性风险

    指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
    9、基金估值风险
    指每日基金估值可能发生错误的风险。
    10、本基金的特有风险

    (1)基金运作的特有风险
    本基金在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金
停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能
因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向
场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止

上市的可能。

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                                                       招募说明书(更新)


    (2)期货市场波动风险
    本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采
取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金

管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不
良影响。
    (3)中小企业私募债券投资风险
    本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和
信用风险。中小企业私募债券的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于

规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素
导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从
而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数
的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

    (4)资产支持证券投资风险
    本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风
险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
    1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺
的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化

资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。
    2)利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,
即资产支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。
    3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
    4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由

于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。
    5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程
而引起的风险。
    6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文
件较多,而存在的法律风险和履约风险。



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                                                     招募说明书(更新)


   二、 声明
   1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。

   2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售,基金
管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。




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                                                      招募说明书(更新)




         第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算


    一、 基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行,
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    二、 基金合同的终止事由
    有下列情形之一的,基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、基金合同约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    三、 基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

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                                                       招募说明书(更新)


    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    四、 清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    五、 基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。
    六、 基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。
    七、 基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                                                      招募说明书(更新)




                   第二十一部分 基金合同的内容摘要


    一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
    1、基金份额持有人的权利与义务
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
    1)分享基金财产收益;

    2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    3)依照法律法规及基金合同约定申请赎回或转让其持有的基金份额;
    4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
    5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;

    6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    7)监督基金管理人的投资运作;
    8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
    9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
    1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
    2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

    3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

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                                                        招募说明书(更新)


    4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
    5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;

    6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
    7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    2、基金管理人的权利与义务

    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
    1)依法募集资金;
    2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产;

    3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
    4)销售基金份额;
    5)按照规定召集基金份额持有人大会;
    6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;
    7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
    9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用;
    10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
    12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

    13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

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                                                       招募说明书(更新)


    14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
    15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构;
    16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
    17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包

括但不限于:
    1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2)办理基金备案手续;
    3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产;
    4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
    5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管

理,分别记账,进行证券投资;
    6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7)依法接受基金托管人的监督;
    8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值、基金
份额净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
    9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告

义务;

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                                                      招募说明书(更新)


    12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;

    13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
    14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上;
    17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
    19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
    20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;
    22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任;
    23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
    24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息(税后)

在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

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                                                       招募说明书(更新)


    25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    26)建立并保存基金份额持有人名册;
    27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

    3、基金托管人的权利与义务
    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
    1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产;

    2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
    3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

    4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理
证券、期货交易资金清算;
    5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
    1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

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    5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基金
合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及申购赎回
价格;
    9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;
    11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

    12)建立并保存基金份额持有人名册;
    13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
    15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
    17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
    18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和

银行监管机构,并通知基金管理人;
    19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
    20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金

管理人追偿;

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    21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    2、召开事由

    (1)除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下
列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    1)终止基金合同;
    2)更换基金管理人;
    3)更换基金托管人;

    4)转换基金运作方式;
    5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外;
    6)变更基金类别;
    7)本基金与其他基金的合并;

    8)变更基金投资目标、范围或策略;
    9)变更基金份额持有人大会程序;
    10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;
    12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    13)终止基金份额的上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易
所终止上市的除外;
    14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

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    (2)在不违背法律法规和基金合同约定,以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:

    1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回
费率或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式;或者在不影响现
有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式,调整基金份额类别、停止现有基
金份额类别的销售或者增减本基金的基金份额类别;

    3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变
动而应当对基金合同进行修改;
    4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
    5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;

    6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    3、会议召集人及召集方式
    (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金
托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之

日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日

起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的

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基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份
额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中
国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理

人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
    4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理

有效期限等)、送达时间和地点;
    5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    7)召集人需要通知的其他事项。
    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

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金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意
见的计票效力。
    5、基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场

开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式,或会议通知等相关公告中指定的其他形式,在表决截至日以前送达至召
集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的
其他形式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告;
    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议

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通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
    3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有

人所代表的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若到会者在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人

直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。
    4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

    5)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话或其
他方式进行表决或者授权他人表决;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,
会议程序比照现场开会或通讯开会。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。

    6、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序

    1)现场开会

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    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
    7、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决
议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为

有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见

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模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。
    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
    8、计票
    (1)现场开会

    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。

    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

    9、生效与公告

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    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
    基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。
    10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,
无需召开基金份额持有人大会审议。

    三、 基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
    1、基金合同的变更
    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行,
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    2、基金合同的终止事由
    有下列情形之一的,基金合同应当终止:

    (1)基金份额持有人大会决定终止的;
    (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
    (3)基金合同约定的其他情形;
    (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    3、基金财产的清算

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    (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。

    (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    (4)基金财产清算程序:
    1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    3)对基金财产进行估值和变现;
    4)制作清算报告;

    5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
    6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    7)对基金剩余财产进行分配。
    (5)基金财产清算的期限为 6 个月。

    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    5、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    6、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

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组进行公告。
    7、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    四、 争议解决方式
    各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效
的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,并对各方当事人
均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    基金合同受中国法律管辖。
    五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办

公场所和营业场所查阅。




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               第二十二部分 基金托管协议的内容摘要


    一、 基金托管协议当事人
    1、基金管理人
    名称:富国基金管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期
16-17 楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼
    邮政编码:200120
    法定代表人:薛爱东
    成立日期:1999 年 4 月 13 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】11 号

    组织形式:有限责任公司
    注册资本:3 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
    2、基金托管人

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    邮政编码:100033
    法定代表人:王洪章

    成立日期:2004 年 09 月 17 日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;

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办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    二、 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标
准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管

人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准
的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国家债券、央行
票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、

可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、
中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议
存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%;
其中投资于新兴成长相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    (1)本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%;其中投资于新兴成
长相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%;
    (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (3)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司

                                   109
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发行的证券,不超过该证券的 10%;
    (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;
    (6)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权
证,不得超过该权证的 10%;
    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;

    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
    (10)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
    本基金参与股指期货交易,遵循以下(14)-(18)项投资限制:

    (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质

押式回购)等;

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                                                       招募说明书(更新)


    (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;
    (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
    (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持合计不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同
就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备
忘录》。
    (20)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的 20%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净

值的 10%;
    (21)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的 10%;
    (22)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    (23)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制。
    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个

交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

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    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管
协议第十五条第十二款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的
同意,并履行信息披露义务。
    4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券
市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严
格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基
金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人

可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前
已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如
基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方
式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基
金托管人协商解决。

    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人投资流通受限证券进行监督。

    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金

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投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

    1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
    本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资

比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算并承担所有损失。对本基金因投资流通
受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因
导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基
金托管人由此遭受的损失。

    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基

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金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:

    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能
进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
    (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
    (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
    (3)有关比例限制的执行情况。

    (4)信息披露情况。
    6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
    6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行

监督和核查。
    7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等
方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给

基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠

                                    114
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正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随
时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

    8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

    9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管
理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
    10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
    三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金份额净值计算、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并

                                    115
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改正。
    3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
    四、 基金财产的保管
    1、基金财产保管的原则

    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户。
    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的

完整与独立。
    (5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特
殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完
成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。

    (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任
何责任。

    (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三
人托管基金财产。
    2、基金募集期间及募集资金的验资
    (1)基金募集期间募集的资金应存于登记机构开立的“基金募集专户”。该
账户由登记机构开立并管理。

    (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金

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额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理
人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规
定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资

报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有
效。
    (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管
理人按规定办理退款等事宜。
    3、基金银行账户的开立和管理

    (1)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。
    (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。
    4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

    (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
    (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

    (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
    证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待
托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费
从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证

券账户开通信息通知基金管理人。

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    (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、

交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人
与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
    (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

    5、债券托管专户的开设和管理
    《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人
民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登
记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银

行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债
券市场债券回购主协议。
    6、其他账户的开立和管理
    (1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,

由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
    (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
    7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的
购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托

管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

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    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基

金合同》终止后 15 年。
    五、 基金资产净值计算与复核
    (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是
按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确
到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个工作日计算基金资产净值和基金份额净值,并按规定公告。
    (2)基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人按规定对外公布。

    六、 基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期
不少于 20 年,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存
期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
    七、 争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、

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调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。
    八、 托管协议的修改与终止

    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。
    2、基金托管协议终止出现的情形

    (1)《基金合同》终止;
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;

    (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。




                                    120
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              第二十三部分 对基金份额持有人的服务


    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
    一、 基金份额持有人交易资料服务
    每次交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和
打印确认单;基金管理人将根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单

期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。由于基
金份额持有人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更等原因有可能
造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬
请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系
方式。若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服电

话 400-888-0688 或 95105686(均免长途话费),提供姓名、开户证件号码或基
金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,经本公司客服人员核实相关信息后,
将为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。
    二、 网上交易服务
    投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎

回及信息查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)享受网
上交易服务。具体业务规则详见基金管理人网站说明。
    三、 定期定额投资计划
    通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份
额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。

    四、 免费信息定制服务
    基金客户可以通过拨打电话、发送邮件或者发短信 3 种方式定制每日基金净
值、交易确认信息、富国周刊、公告信息、浮动盈亏、月度、季度电子对账单等,
基金管理公司通过手机短讯、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息。
    五、 网络在线服务

    客户通过基金账户号和查询密码登录基金公司网站“客户服务”栏目,可享

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有账户查询,信息定制,资料修改,投资刊物查阅,在线咨询等多项在线服务。
    六、 客户服务中心电话服务
    客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、

基金产品与服务等信息查询。
    客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的座席服务,投资
者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等
专项服务,节假日除外。
    七、 客户投诉受理服务

    投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中
心人工热线、书信、电子邮件等 5 种不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供
的服务以及公司的政策规定进行投诉。
    八、 基金管理人客户服务联络方式
    客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时

间内可转人工坐席。
    传真:(021)80126256
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    电子信箱:public@fullgoal.com.cn




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                     第二十四部分 其他应披露事项


序   公告日期   公告事项                              信息披露方式


1    2017 年 7 月 富国新兴成长量化精选混合型证券投资 中国证券报、上海

     22 日      基金(LOF)基金合同生效公告           证券报
2    2017 年 8 月 富国新兴成长量化精选混合型证券投资 中国证券报、上海

     15 日      基金(LOF)上市交易公告书             证券报
3    2017 年 8 月 关于富国新兴成长量化精选混合型证券 中国证券报、上海

     15 日      投资基金(LOF)开通跨系统转托管业务   证券报
                公告

4    2017 年 8 月 富国新兴成长量化精选混合型证券投资 中国证券报、上海
     15 日      基金(LOF)开放申购、赎回、转换和定 证券报
                期定额投资业务公告

5    2017 年 8 月 富国新兴成长量化精选混合型证券投资 中国证券报、上海
     18 日      基金(LOF)基金份额上市交易提示性公   证券报
                告

6    2017 年 9 月 富国基金管理有限公司关于调整旗下部 中国证券报、上海
     28 日      分开放式证券投资基金最低赎回份额及 证券报、证券时报、

                最低持有份额的公告                    证券日报

7    2017 年 12 富国基金管理有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海
     月6日      金长期停牌股票估值方法的公告          证券报、证券时报、
                                                      证券日报

8    2017 年 12 富国基金管理有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海
     月 26 日   金长期停牌股票估值方法的公告          证券报、证券时报




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                                                      招募说明书(更新)




           第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式


    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。
    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




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                                                     招募说明书(更新)




                        第二十六部分 备查文件


   以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
   (一)中国证监会准予富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
募集注册的文件
   (二)《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
   (三)《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
   (四)基金管理人业务资格批件、营业执照
   (五)基金托管人业务资格批件、营业执照
   (六)关于申请募集注册富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)

之法律意见书
   (七)注册登记协议
   (八)中国证监会要求的其他文件




                                                富国基金管理有限公司

                                                    2018 年 02 月 23 日




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