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2019年10月16日 星期三

金信量化精选灵活配置混合(002862)公告正文

金信量化精选混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)

公告日期 2018-02-14 来源 巨潮网

 金信量化精选灵活配置

混合型发起式证券投资基金

  招募说明书(更新)摘要


    (2017 年第 2 号)




 基金管理人:金信基金管理有限公司
 基金托管人:招商银行股份有限公司
                                 重 要 提 示

    金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2016 年 05 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1118 号文注册募集。本基
金合同已于 2016 年 7 月 1 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市
场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定
收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在
投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资
决策。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市
场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对
象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,
本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情
况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性
所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
    本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币型基金,低于股
票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
    本基金为发起式基金,本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人
固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购
本基金的金额不少于 1000 万元人民币,且持有认购份额的期限自基金公开发售之日或

                                         1
基金合同生效日孰晚日不少于 3 年,期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或基
金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。但本基金发起资金提
供方对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测和保证,
发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投
资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自本基金合同生效日起满 3 年后,
发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认
购的本基金份额。另外,基金合同生效满三年之日的对应日,若基金资产净值低于两亿
元的,基金合同应当自动终止。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风
险。
    投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》等信息披露文件。
    投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按
1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以
后,有可能面临基金份额跌破 1.00 元,从而遭受损失的风险。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。
    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12
月 31 日,有关财务数据和净值表现(未经审计)截止日为 2017 年 9 月 30 日。




                                        2
                               一、基金管理人

   一、基金管理人情况
   (一)名称:金信基金管理有限公司
   (二)住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
   (三)办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502
   (四)法定代表人:殷克胜
   (五)组织形式:有限责任公司
   (六)注册资本:人民币壹亿元
   (六)设立日期:2015 年 7 月 3 日
   (八)电话:0755-82510235
   (九)传真:0755-82530305
   (十)客户服务电话:400-866-2866
   (十一)联系人:陈瑾
   (十二)管理基金情况:目前公司旗下管理多只公募基金:包括金信新能源汽车灵
活配置混合型发起式证券投资基金、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资
基金、金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金、金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基
金、金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、金信民发货币市场基金、金信民兴债券型证券投资基金和金信民旺债
券型证券投资基金。
   (十三)股权结构:
                        股东名称                  出资比例
           深圳市卓越创业投资有限责任公司            34%
           安徽国元信托有限责任公司                  31%
           深圳市巨财汇投资有限公司                 28.5%
           殷克胜                                   6.5%


                                       1
             合计                                  100%


    二、基金管理人主要人员情况
   (一)董事、监事及高管人员介绍
   1、董事
   张彦先生,董事长,中共党员,工商管理专业研究生,20 余年资本市场从业经
验,曾任安徽经济干部管理学院研究室主任,安徽省国际信托投资有限公司副经理、经
理、副总经理,安徽国元信托投资有限责任公司副总裁,安徽国元信托有限责任公司副
总裁、监事长,现任安徽国元信托有限责任公司董事长、党委副书记。
   殷克胜先生,董事,中共党员,经济学博士,20 余年资本市场从业经验。曾任鹏华
基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁,深圳前海金鹰资
产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席。
   王德先生,董事,曾任中信银行深圳分行国际业务产品经理、上海浦发发展银行深
圳分行南山支行综合部经理、深圳市不动产融资担保股份有限公司常务副总经理。现任
卓越置业集团有限公司金控小组主任助理。
   宋思颖女士,董事,现任金信基金管理有限公司副总经理。历任北京普天太力通讯
公司市场部主管、搜狐公司公关总监、金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管
理有限公司总经理助理。
   黄元生先生,独立董事,中山大学企业管理专业研究生,10 余年会计及审计从业
经验,曾任广东省地质局水文二队会计员、中山大学管理学院教师、广州万隆康正会计
师事务所有限公司所长,现任广州南永会计师事务所有限公司副所长。
   鲁炜先生,独立董事,中国科技大学管理科学与工程专业博士,曾任安徽蚌埠手表
厂副科长、安徽蚌埠职工大学教师、安徽经济管理学院讲师,现任中国科技大学管理学
院统计金融学副教授。
   王苏生先生,独立董事,北京大学国际金融法法学博士,民主党派成员,10 余年
资本市场从业经验,曾任君安证券项目经理、特区证券营业部经理、英大证券营业部经
理、中瑞创业基金公司总经理,现任哈尔滨工业大学(深圳)教授、深圳市公共管理学
会会长。
   2、监事
   吕才志先生,监事,中南财经政法大学学士,10 余年审计从业经验,曾任中国南
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玻集团股份有限公司审计项目经理,现任卓越置业集团有限公司审计管理部副总经理。
    朱斌先生,监事,中共党员,武汉大学工商管理硕士,近 10 年信息技术从业经
验,曾任恒生电子股份有限公司高级软件开发工程师、前海开源基金管理有限公司信息
技术部总监助理,现任金信基金管理有限公司运作保障部总监。
    3、高级管理人员
    殷克胜先生,总经理,中共党员,经济学博士,20 余年资本市场从业经验。曾任
鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁,深圳前海金
鹰资产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司董事、总经理、投资决策委员
会主席。
    宋思颖女士,副总经理,学士。历任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司
公关总监、金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助理。
    段卓立先生,督察长,法律硕士,历任北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室文
秘、信达澳银基金管理有限公司监察员、农银汇理基金管理有限公司法务合规专员、前
海开源资产管理(深圳)有限公司风险管理部副总经理。
    (二)本基金基金经理
    唐雷先生,武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先
后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部, 2015 年 7 月加盟金信基金。2016 年 7
月至今任金信量化精选灵活配置混合型发起式基金基金经理;2016 年 12 月至今任金信
深圳成长灵活配置混合型发起式基金基金经理;2017 年 6 月至今任金信多策略精选灵
活配置混合型基金基金经理。
    (三)本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
    殷克胜先生,投资决策委员会主席,公司总经理。
    刘榕俊先生,投资决策委员会委员,基金经理。
    周余先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总监、基金经理。
    (四)上述人员之间不存在近亲属关系。




                             二、基金托管人

    一、基本情况

                                      3
   名称:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)
   注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
   办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
   成立时间:1987年4月8日
   法定代表人:李建红
   行长:田惠宇
   注册资本:252.20亿元
   存续期间:持续经营
   基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
   联系电话:0755—83199084
   传真:0755—83195201
   资产托管部信息披露负责人:张燕


   二、发展概况
   招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月
成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采
用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所
挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至
2017年9月30日,本集团总资产61,692.39亿元人民币,高级法下资本充足率15.01%,权
重法下资本充足率12.26%。
   2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为
资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务
室5个职能处室,现有员工76人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得
证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投
资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投
资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务
资格。
   招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托
                                     4
管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历
史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托
管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内
首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只
信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第
一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转
变,得到了同业认可。
    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》
“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行
奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金
融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产
托管银行” ;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托
管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际
财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,进一步扩大我行托管业务在国
际资管和托管业界的影响力。


   三、主要人员情况

    李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。
英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团
有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司
董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限
公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司
总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
    田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董
事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年
5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建
设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
    王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中
国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行
                                       5
展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001
年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6
月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京
分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京
分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015
年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。
    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理
人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳
市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总
行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主
要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、
服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。



四、基金托管业务经营情况

    截至 2017 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。



五、基金托管人的内部控制制度
    (一) 内部控制目标
    确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务
信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流
程的不断完善。
    (二) 内部控制组织结构
    招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
    一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
    二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽
核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托

                                       6
管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监
督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。
    三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监
督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
    (三) 内部控制原则
    1、全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,
并由全部人员参与。
    2、审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内
部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要
求。
    3、独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管
资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建
立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作
进行评价和检查。
    4、有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制
约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
    5、适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业
务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等
外部环境的改变及时进行修订和完善。
    6、防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分
离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。
    7、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高
风险领域。
    8、制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程
等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
    9、成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的
成本实现有效控制。
    (四) 内部控制措施
    1、完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业
务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务
                                     7
操作规程》和等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、
档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化
运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利
益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处
理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难
备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业
务能迅速恢复和不间断运行。
    2、经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人
双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控
制业务运作过程中的风险。
    3、业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异
地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务数据每日进行备
份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
    4、客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,
视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审
批,并做好调用登记。
    5、信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机
房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行
业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。
    6、人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激
励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资
源控制。
    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基
金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选
择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法
性、合规性进行监督和核查。
    基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基
                                     8
金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律
法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允
许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金
托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合
同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理
人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
    基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并
改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合
同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒
绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行
有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证
监会。




                             三、相关服务机构

一、基金份额发售机构
    (一)直销机构
    名称:金信基金管理有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
    办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502
    法定代表人:殷克胜
    成立时间:2015 年 7 月 3 日
                                       9
    电话:0755-82510235
    传真:0755-82510305
    联系人:陈瑾
    客户服务电话:400-866-2866
    网站:www.jxfunds.com.cn
    (二)其他代销机构
   (1)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
联系方式:020-87555888
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(2)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
联系方式:0755-82558103
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(3)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系方式:0571-88911818
公司网址:www.5ifund.com
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:潘世友
                                       10
联系方式:021-54509998
公司网址:www.1234567.com.cn
(5)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:胡学勤
联系人: 宁博宇
联系方式: 021-20665952
公司网址:www.lufunds.com
(6)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
联系方式:010-60838995
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(7)中信证券(山东)有限公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人:姜晓林
联系人:赵艳青
联系方式:0532-85022026
客服电话: 95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(8)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305、
14 层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
联系方式:010-60833754
客服电话: 400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
                                       11
(9)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系方式:010-66568292
客服电话:400-8888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(10)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18F
法定代表人:赖任军
联系人:陈茹
联系方式:0755-84034499
客服电话:4009-500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(11)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层
1 号、4 号
法定代表人:陶捷
联系人:徐淼
客服电话:400-027-9899
公司网址: www.buyfunds.cn
(12)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
法定代表人:田为奇
联系人:吴云强
联系方式:021-6888931
客服电话: 021-68889082
公司网址:www.pytz.cn
(13)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
                                       12
法定代表人:沈继伟
联系人:刘阳坤
联系方式:86-021-50583533
客服电话:400-067-6266
公司网址:www.leadfund.com.cn
(14)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
联系方式:010-89189288
客服电话:95118
公司网址:http://fund.jd.com/
(15)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人:王廷富
联系人:孙骏
联系方式:021-51327185
客服电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(16)广发期货有限公司
法定代表人:罗满生
联系人:黄福辉
联系方式:020-38456888
客服电话:95105826
公司网址:http://www.gfqh.com.cn/
(17)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
法定代表人:丁益
联系人:李春芳
                                       13
联系电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客服电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(18)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
联系方式:18511290872
客服电话:010-59013842
公司网址:www.wanjiawealth.com
(19)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:姜奕竹
联系方式:0411-88891212
(20)华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号
法定代表人:林立
联系人:胡倩
联系方式:0755-83255199
公司网址:www.chinalin.com



二、基金注册登记机构

    名称:金信基金管理有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
    法定代表人:殷克胜
    成立时间:2015 年 7 月 3 日

                                       14
    电话:0755-82510315
    传真:0755-82510305
    联系人:陈瑾
    客户服务电话:400-866-2866



三、律师事务所与经办律师

    律师事务所名称: 上海市海华永泰律师事务所
    注册地址:上海浦东东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层
    负责人: 颜学海
    电话:021-58773177
    传真:021-58773268
    经办律师: 张兰、梁丽金
    联系人: 张兰



五、会计师事务所和经办注册会计师
   会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

   住所(办公地址):上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
   执行事务合伙人:李丹
   电话:021-2323 6714

   传真:021-2323 8800
   经办会计师:薛竞、 陈熹
   联系人:陈薇瑶



                                 四、基金名称

金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金




                                      15
                              五、基金类型

混合型证券投资基金



                              六、投资目标

    本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的股票,通过积极主动的量化投资
策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,力争为基金持有人提供长
期稳定的投资回报。




                              七、投资范围

   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产(国
债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产
支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期
货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
   基金的投资组合比例为:
    本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例
为 0%–3%;本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。




                              八、投资策略

    (一)资产配置策略
                                     16
    本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会
定期或针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类
资产及固定收益类资产之间的配置比例范围,形成资产配置相关决议。基金经理根据
投资决策委员会关于资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。
    量化投资策略是本基金的主要投资策略,为了有效实施量化投资策略,本基金将
在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内,采取相对稳定的股票持仓比例控
制措施,降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。
    本基金资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,以量化分析为主,结
合对宏观和行业的判断和研究,对资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的
资产配置方案。
     (二)多因子量化选股策略


    1、多因子阿尔法选股模型


    本基金使用的数量化模型是国际上广泛使用的多因子阿尔法模型(Multi- Factor
Alpha Model),该模型认为,金融资产的预期收益可以模拟为多个因子的函数,每个
因子可以部分地解释金融资产的收益和风险特性。在应用这个模型进行选股的时候,
本基金充分考虑了中国资本市场的实际情况,对中国资本市场更具针对性和实用性。
本基金以量化模型为驱动的选股策略包括以下几个步骤:


    (1)筛选有效因子


    通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验,本公司金
融工程团队提炼出适应中国市场的选股逻辑,再经过全面而细致的实证检验,挑选出
相对稳定的逻辑,并具体体现为通过量化因子选股。这些量化因子总共有三类:宏观
因子、统计因子以及基本面因子。宏观因子包括通胀、GNP、利率曲线中的异常变化
等;统计因子由 PCA 等统计方法识别;基本面因子包括价值、增长、动量等。对于公
司的盈利能力,我们持续关注公司多个季度的盈利及增长,对于公司的成长性,我们
主要从公司二级市场的历史数据中挖掘。每一个因子的提炼都经过金融工程团队的反
复验证,具备一定的选股能力。


    (2)因子的权重
                                     17
    每一个因子都代表了一种选股逻辑。在不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的
侧重点。例如,当市场关注价值投资时,反映公司价值的因子重要性要大一些;当市
场更关注企业成长时,反映公司成长速度的因子重要性要大一些。我们会给不同因子
配以不同的权重,以反映当时市场的侧重点。


    (3)因子的更替及权重的调整


    金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子、酌情纳入重
新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。此外,
我们还将采用 OLS、信息比率等方法,评价因子的重要程度,定期调整因子权重。


    2、严格的风险控制
    本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险内的各
种形式的风险,从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场;同时,本基金通
过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别
的风险。
    3、使用定量技术减少交易成本
    本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金
在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的
交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。
    4、综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合
    除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这
些因素之间的相互联系,结合各行业的特性,在进行整体考虑后动态构造组合。
   (三)债券投资策略
    在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,
综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配
置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健
的投资收益。
    1、久期管理
    本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控
制风险,基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点,进行以
                                     18
“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。
    2、期限结构配置
    由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线
变化的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进
行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比
例。然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适
时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。
    3、确定类属配置
    收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类
型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。
    4、个债选择
    本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察
各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积
极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况
下,积极把握市场机会。
    本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债
券组合进行动态调整。
    (四)中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,
扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企
业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿
债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会
导致一定的流动性风险,因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和
流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体
系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金根据内
部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体
的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,
给予不同因素不同权重,采用以结构化模型为基础的数量化方法对主体所发行债券进
行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进
行适度投资。
                                     19
   (五)资产支持证券投资策略
    资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
    (六)衍生品投资策略
    1、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
    本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置和品种选择,谨慎进行投资,以降低
投资组合的整体风险。
    2、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标
的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆
性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资
策略进行权证投资。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配
置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    (七)投资决策程序
    本基金严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发
生。投资程序包括以下几个部分:
    1、研究
    本基金股票投资研究依托公司整体的研究平台,同时整合了外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果。公司研究员按行业分工,负责对各行业以及行业内个股进
行跟踪研究。在财务指标分析、实地调研和价值评估的基础上,研究员对所研究的股
票、行业提交投资建议报告,供投资决策参考。固定收益相关人员负责债券投资研
究。
    2、资产配置决策
    投资决策委员会判断一段时间内证券市场的基本走势,决定基金资产在股票、债
                                     20
券等资产类别间的分配比例范围。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范
围内,决定基金的具体资产配置。
      3、组合构建
      基金经理在研究员的研究基础上,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并
决定买卖时机。
      4、交易执行
      交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
      5、风险与绩效评估
      公司金融工程部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。绩
效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,基
金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。
      6、组合监控与调整
      基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎
回的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,
使之不断得到优化。

    基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基
金招募说明书更新中公告。




                                 九、业绩比较基准

      本基金的业绩比较基准是:
      创业板指数收益率×35%+沪深 300 指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×
30%

      采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:

      1、创业板指数由深圳证券交易所于 2010 年 6 月 1 日起正式编制和发布。该指数
也称为“加权平均指数”,就是以起始日为一个基准点,按照创业板所有股票的流通
市值,一个一个计算当天的股价,再加权平均,与开板之日的“基准点”比较,能够
全面地反映创业板的市场走势。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反

                                        21
映 A 股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场
中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好
的市场代表性,同时,该指数编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;
与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作
为本基金的权益投资部分业绩基准。

    2、中证综合债指数综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及
短融整体走势的跨市场债券指数,具有良好的债券市场代表性。

    3、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配
置目标和风险收益特征。

如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权
威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比
较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较
基准,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。




                             十、风险收益特征

    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。




                         十一、基金投资组合报告

    基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了下文的净值表现和投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
    本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日(未经审计)。

                                       22
11.1 报告期末基金资产组合情况
序号   项目                         金额(元)          占基金总资产的比例(%)
1      权益投资                     78,491,738.03       35.89
       其中:股票                   78,491,738.03       35.89
2      基金投资                     -                   -
3      固定收益投资                 110,886,740.00      50.70
       其中:债券                   110,886,740.00      50.70
       资产支持证券                 -                   -
4      贵金属投资                   -                   -
5      金融衍生品投资               -                   -
6      买入返售金融资产             5,000,000.00        2.29
       其中:买断式回购的买入返售金
                                    -                   -
       融资产
7      银行存款和结算备付金合计     22,290,111.00       10.19
8      其他资产                     2,024,464.31        0.93
9      合计                         218,693,053.34      100.00

11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
11.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码   行业类别                       公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
A      农、林、牧、渔业               -                     -
B      采矿业                         -                     -
C      制造业                         67,043,728.78         32.20
       电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                     1,955,050.00          0.94
       业
E      建筑业                         -                     -
F      批发和零售业                   508,164.00            0.24
G      交通运输、仓储和邮政业         -                     -
H      住宿和餐饮业                   -                     -
I      信息传输、软件和信息技术服务业 -                     -
J      金融业                           7,084,584.00        3.40
K      房地产业                         1,900,211.25        0.91
L      租赁和商务服务业                 -                   -
M      科学研究和技术服务业             -                   -
N      水利、环境和公共设施管理业       -                   -
O      居民服务、修理和其他服务业       -                   -
P      教育                             -                   -
Q      卫生和社会工作                   -                   -
R      文化、体育和娱乐业               -                   -
S      综合                             -                   -
       合计                             78,491,738.03       37.70
11.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。
                                             23
11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                    占基金资产净值比
    序号     股票代码        股票名称            数量(股)     公允价值(元)
                                                                                        例(%)

     1        601688         华泰证券                 313,200        7,084,584.00                3.40

     2        600522         中天科技                 477,329        6,821,031.41                3.28

     3        000902            新洋丰                516,091        5,217,680.01                2.51

     4        600585         海螺水泥                 198,700        4,961,539.00                2.38

     5        002206         海 利 得                 693,475        4,729,499.50                2.27

     6        600104         上汽集团                 149,994        4,528,318.86                2.17

     7        000887         中鼎股份                 212,800        4,436,880.00                2.13

     8        002444         巨星科技                 256,197        3,850,640.91                1.85

     9        002680         长生生物                 245,036        3,741,699.72                1.80

     10       300097         智云股份                 114,418        3,369,610.10                1.62


11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号       债券品种                          公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
1          国家债券                          -                             -
2          央行票据                          -                             -
3          金融债券                          -                             -
           其中:政策性金融债                -                             -
4          企业债券                          109,428,000.00                52.56
5          企业短期融资券                    -                             -
6          中期票据                          -                             -
7          可转债(可交换债)                1,458,740.00                  0.70
8          同业存单                          -                             -
9          其他                              -                             -
10         合计                              110,886,740.00                53.26

11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                   占基金资产净值比例
    序号      债券代码          债券名称         数量(张)     公允价值(元)
                                                                                         (%)

     1        1280346           12 伟星债            200,000       20,268,000.00                 9.73

     2        1780257       17 湖滨新城 02           200,000       20,038,000.00                 9.62

     3            143182      17 建材 01             200,000       19,840,000.00                 9.53

                                                      24
 4         136416        16 南山 03       200,000      19,676,000.00               9.45

 5         136133        16 国电 01       200,000      19,628,000.00               9.43


11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

11.9    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

11.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。


11.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

     本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主
要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
     本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

11.10     报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

11.11 投资组合报告附注
11.11.1
     报告期内本基金投资的前十名证券除华泰证券(证券代码 601688)、新洋丰(证券代码
000902)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
     华泰证券于 2016 年 11 月 25 日因未按照法律规定对客户的身份进行审查和了解,受到中国证
监会公开处罚。新洋丰于 2016 年 11 月 29 日因短线交易及未按照法律规定进行信息披露,受到深
圳证券交易所公开谴责。
     本基金于华泰证券受处罚后持仓的原因为该公司为证券行业龙头,估值处于历史低位,预期环
比业绩将明显改善,且该次公开处罚主要是监管部门对当时证券公司经营中普遍存在的问题进行整
改处罚,而非单一公司治理及风控风险。本基金于新洋丰受公开谴责后持仓的原因是该公司为国内

                                            25
复合肥龙头企业,且行业政策利空因素已出尽,相关产品价格均已企稳回升,公司的估值水平将进
一步提升。因此,本基金对上述受处罚发行主体进行了充分调研和论证,履行了必要的投资决策程
序,并经投资委员会决策的基础之上,将华泰证券、新洋丰纳入了本基金的备选股票库。
      本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.11.2
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.11.3 其他资产构成
 序号                名称                               金额(元)

  1     存出保证金                                                           94,097.64

  2     应收证券清算款                                                               -

  3     应收股利                                                                     -

  4     应收利息                                                           1,929,368.17

  5     应收申购款                                                               998.50

  6     其他应收款                                                                   -

  7     待摊费用                                                                     -

  8     其他                                                                         -

  9     合计                                                               2,024,464.31


11.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




                                   十二、基金业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有

                                            26
风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
                                                               业绩比
                      份额净值 份额净值收                      较基准
                                                业绩比较基准
       阶段            收益率    益率标准差                    收益率 (1)-(3) (2)-(4)
                                                收益率(3)
                         (1)     (2)                       标准差
                                                               (4)
2016.7.1(基金合同
                      -14.00%      0.78%           -2.28%      0.62%    -11.72%   0.16%
生效日)-2016.12.31

2017.1.1-2017.6.30       6.74%     0.56%           1.24%       0.47%    5.50%     0.09%

2017.1.1-2017.9.30       7.56%     0.47%           4.10%       0.49%    3.46%     -0.02%
2016.7.1(基金合同
生效日)-2017.9.30     -7.50%      0.62%           2.29%       0.54%    -9.79%    0.08%




                             十三、基金的费用概况

13.1 与基金运作有关的费用

13.1.1、基金费用的种类

    (一)基金管理人的管理费;
    (二)基金托管人的托管费;
    (三)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    (四)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费;
    (五)基金份额持有人大会费用;
    (六)基金的相关账户的开户及维护费用;
    (七)基金的证券、期货交易费用;
    (八)基金的银行汇划费用;
    (九)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。



13.1.2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

                                           27
    (一)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支
付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
    (二)基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金
财产中支付。


13.1.3、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:
    (一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
                                     28
    (二)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (三)基金合同生效前的相关费用;
    (四)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。



13.2   与基金销售有关的费用
13.2.1、申购费率
          申购金额(含申购费,元)          申购费率
          100 万以下                        1.50%

          100 万(含)-250 万              1.00%
          250    万(含)-500 万           0.60%
          500 万(含)以上                  按笔收取,每笔 1000 元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台及代销机构申购的养老金客户以外的
其他投资者。部分代销机构如实行优惠费率,请投资者参见代销机构公告。
13.2.2、特定申购费率
           申购金额(含申购费,元)         申购费率
           100 万以下                       0.375%

           100 万(含)-250 万             0.25%
           250    万(含)-500 万          0.15%
           500 万(含)以上                 按笔收取,每笔 1000 元

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台及代销机构申购本基金份额的养老
金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基
金;企业金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
企业年金养老金产品。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本
公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。本基金申购费由申购者承
担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费
用。
13.2.3、赎回费用


                                       29
                         持有限期(N)         费率

                         N<7 日                1.50%
                         7 日≤N<30 日        0.75%
        赎回费率
                         30 日≤N<365 日      0.50%
                         365 日≤N<730 日     0.25%
                         730≤N                0
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记日开始计算)
       本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取
1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于 7 天少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费,
并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人
收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 90
天少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 50%计入基金财产;对
持续持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5%的赎回费,将赎回费总额的
25%计入基金财产;对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25%的赎
回费,将赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。
       13.2.4
       基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
       13.2.5
       基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制
定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以按
中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。




                   十四、对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金
实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据
和基金业绩的截止日期;
                                          30
    2、在“基金管理人”部分,对“基金管理人情况”进行了更新,对“主要人员情
况”进行了更新;

    3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新;

    4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新;

    5、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的开放日及时间”进行了
更新;

    6、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业
绩”进行了更新;

    7、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新;

    8、在“其他应披露事项”部分,,披露了自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 30
日披露的所有公告。

    9、对部分其他表述进行了更新。




                                                           金信基金管理有限公司
                                                                2018 年 2 月 14 日




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