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2019年10月21日 星期一

金信量化精选灵活配置混合(002862)公告正文

金信量化精选混合:更新招募说明书(2017年第2号)

公告日期 2018-02-14 来源 巨潮网

 金信量化精选灵活配置

混合型发起式证券投资基金

    招募说明书(更新)


    (2017 年第 2 号)




 基金管理人:金信基金管理有限公司
 基金托管人:招商银行股份有限公司
                                 重 要 提 示

    金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2016 年 05 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1118 号文注册募集。本基
金合同已于 2016 年 7 月 1 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市
场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定
收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在
投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资
决策。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市
场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对
象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,
本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情
况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性
所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
    本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币型基金,低于股
票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
    本基金为发起式基金,本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人
固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购
本基金的金额不少于 1000 万元人民币,且持有认购份额的期限自基金公开发售之日或

                                         1
基金合同生效日孰晚日不少于 3 年,期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或基
金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。但本基金发起资金提
供方对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测和保证,
发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投
资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自本基金合同生效日起满 3 年后,
发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认
购的本基金份额。另外,基金合同生效满三年之日的对应日,若基金资产净值低于两亿
元的,基金合同应当自动终止。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风
险。
    投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》等信息披露文件。
    投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按
1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以
后,有可能面临基金份额跌破 1.00 元,从而遭受损失的风险。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。
    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12
月 31 日,有关财务数据和净值表现(未经审计)截止日为 2017 年 9 月 30 日。




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                                                                  目 录

重 要 提 示 ................................................................................................................................. 1

一、绪言 .................................................................................................................................... 2

二、释义 .................................................................................................................................... 3

三、基金管理人 ........................................................................................................................ 7

四、基金托管人 ...................................................................................................................... 17

五、相关服务机构 .................................................................................................................. 23

六、基金的募集 ...................................................................................................................... 30

七、基金备案与基金合同的生效 .......................................................................................... 31

八、基金份额的申购与赎回 .................................................................................................. 32

九、基金的投资管理 .............................................................................................................. 42

十、基金的财产 ...................................................................................................................... 57

十一、基金资产的估值 .......................................................................................................... 58

十二、基金的收益分配 .......................................................................................................... 64

十三、基金的费用与税收 ...................................................................................................... 66

十四、基金的会计与审计 ...................................................................................................... 68

十五、基金的信息披露 .......................................................................................................... 69

十六、风险揭示 ...................................................................................................................... 75

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................. 80

十八、基金合同的内容摘要 .................................................................................................. 82

十九、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 98

二十、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................ 116

二十一、其他应披露事项 .................................................................................................... 118

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................ 119

二十三、备查文件 ................................................................................................................ 120
                                                                      1
                                 一、绪言

   《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)等有关法律法规及《金信量化精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
   本招募说明书阐述了金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。
   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料
申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
   本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件,其他与本基金相关的设计基金合同当事人之间
权利义务的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,基金份额持有人作为基金合同当事人并不以基金合同上书面签章为必要条件。
基金合同当事人并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投
资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。




                                     2
                                   二、释义

    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    1、基金或本基金:指金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金;
    2、基金管理人:指金信基金管理有限公司;
    3、基金托管人:指招商银行股份有限公司;
    4、基金合同:指《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充;
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金信量化精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
    6、招募说明书:指《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明
书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基
金份额发售公告》;
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法
解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过, 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并根据 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》
修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
    13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
    14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;
    15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法

                                        3
律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
    16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;
    17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织;
    18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构
投资者;
    19、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作,
由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人
员工中依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,同时也可以包
括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券
投资基金;
    20、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理
人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金
的金额不低于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年;
    21、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额
持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基
金经理等人员;
    22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称;
    23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人;
    24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理
基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务;
    25、销售机构:指金信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代
为办理基金销售业务的机构;
    26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等;
                                      4
    27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为金信基金管理有限公司
或接受金信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构;
    28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户;
    29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的导致基金份额变动及
结余情况的账户;
    30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期;
    31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算
完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;
    32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
过 3 个月;
    33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
    34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交
易日;
    35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放
日;
    36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日);
    37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;
    38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;
    39、《业务规则》:指《金信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共
同遵守;
    40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为;
    41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为;
    42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条
件要求将基金份额兑换为现金的行为;
                                        5
    43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理
的其他基金基金份额的行为;
    44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金
份额销售机构的操作;
    45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及受理基金申购申请的一种投资方式;
    46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%;
    47、元:指人民币元;
    48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约;
    49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和;
    50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;
    51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;
    52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程;
    53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他
媒介;
    54、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且在本基金合同由基金管
理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金
合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府
征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证
券、期货交易所非正常暂停或停止交易。




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                               三、基金管理人

   一、基金管理人情况
   (一)名称:金信基金管理有限公司
   (二)住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
   (三)办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502
   (四)法定代表人:殷克胜
   (五)组织形式:有限责任公司
   (六)注册资本:人民币壹亿元
   (六)设立日期:2015 年 7 月 3 日
   (八)电话:0755-82510235
   (九)传真:0755-82530305
   (十)客户服务电话:400-866-2866
   (十一)联系人:陈瑾
   (十二)管理基金情况:目前公司旗下管理多只公募基金:包括金信新能源汽车灵
活配置混合型发起式证券投资基金、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资
基金、金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金、金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基
金、金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、金信民发货币市场基金、金信民兴债券型证券投资基金和金信民旺债
券型证券投资基金。
   (十三)股权结构:
                        股东名称                  出资比例
           深圳市卓越创业投资有限责任公司            34%
           安徽国元信托有限责任公司                  31%
           深圳市巨财汇投资有限公司                 28.5%
           殷克胜                                   6.5%
           合计                                     100%


                                       7
    二、基金管理人主要人员情况
   (一)董事、监事及高管人员介绍
   1、董事
   张彦先生,董事长,中共党员,工商管理专业研究生,20 余年资本市场从业经
验,曾任安徽经济干部管理学院研究室主任,安徽省国际信托投资有限公司副经理、经
理、副总经理,安徽国元信托投资有限责任公司副总裁,安徽国元信托有限责任公司副
总裁、监事长,现任安徽国元信托有限责任公司董事长、党委副书记。
   殷克胜先生,董事,中共党员,经济学博士,20 余年资本市场从业经验。曾任鹏华
基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁,深圳前海金鹰资
产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席。
   王德先生,董事,曾任中信银行深圳分行国际业务产品经理、上海浦发发展银行深
圳分行南山支行综合部经理、深圳市不动产融资担保股份有限公司常务副总经理。现任
卓越置业集团有限公司金控小组主任助理。
   宋思颖女士,董事,现任金信基金管理有限公司副总经理。历任北京普天太力通讯
公司市场部主管、搜狐公司公关总监、金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管
理有限公司总经理助理。
   黄元生先生,独立董事,中山大学企业管理专业研究生,10 余年会计及审计从业
经验,曾任广东省地质局水文二队会计员、中山大学管理学院教师、广州万隆康正会计
师事务所有限公司所长,现任广州南永会计师事务所有限公司副所长。
   鲁炜先生,独立董事,中国科技大学管理科学与工程专业博士,曾任安徽蚌埠手表
厂副科长、安徽蚌埠职工大学教师、安徽经济管理学院讲师,现任中国科技大学管理学
院统计金融学副教授。
   王苏生先生,独立董事,北京大学国际金融法法学博士,民主党派成员,10 余年
资本市场从业经验,曾任君安证券项目经理、特区证券营业部经理、英大证券营业部经
理、中瑞创业基金公司总经理,现任哈尔滨工业大学(深圳)教授、深圳市公共管理学
会会长。
   2、监事
   吕才志先生,监事,中南财经政法大学学士,10 余年审计从业经验,曾任中国南
玻集团股份有限公司审计项目经理,现任卓越置业集团有限公司审计管理部副总经理。
   朱斌先生,监事,中共党员,武汉大学工商管理硕士,近 10 年信息技术从业经
                                     8
验,曾任恒生电子股份有限公司高级软件开发工程师、前海开源基金管理有限公司信息
技术部总监助理,现任金信基金管理有限公司运作保障部总监。
    3、高级管理人员
    殷克胜先生,总经理,中共党员,经济学博士,20 余年资本市场从业经验。曾任
鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁,深圳前海金
鹰资产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司董事、总经理、投资决策委员
会主席。
    宋思颖女士,副总经理,学士。历任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司
公关总监、金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助理。
    段卓立先生,督察长,法律硕士,历任北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室文
秘、信达澳银基金管理有限公司监察员、农银汇理基金管理有限公司法务合规专员、前
海开源资产管理(深圳)有限公司风险管理部副总经理。
    (二)本基金基金经理
    唐雷先生,武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先
后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部, 2015 年 7 月加盟金信基金。2016 年 7
月至今任金信量化精选灵活配置混合型发起式基金基金经理;2016 年 12 月至今任金信
深圳成长灵活配置混合型发起式基金基金经理;2017 年 6 月至今任金信多策略精选灵
活配置混合型基金基金经理。
    (三)本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
    殷克胜先生,投资决策委员会主席,公司总经理。
    刘榕俊先生,投资决策委员会委员,基金经理。
    周余先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总监、基金经理。
    (四)上述人员之间不存在近亲属关系。


    三、基金管理人的职责根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理
人应履行以下职责:
    (一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (二)办理基金备案手续;
    (三)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
                                      9
产;
    (四)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
    (五)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记
账,进行证券投资;
    (六)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (七)依法接受基金托管人的监督;
    (八)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
    (九)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (十)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (十一)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
    (十二)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄
露;
    (十三)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
    (十四)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (十五)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (十六)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料 15 年以上;
    (十七)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在
支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (十八)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
                                       10
和分配;
    (十九)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
    (二十)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (二十一)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
    (二十二)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
    (二十三)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
    (二十四)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结
束后 30 日内退还基金认购人;
    (二十五)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (二十六)建立并保存基金份额持有人名册;
    (二十七)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


    四、基金管理人承诺
    (一)基金管理人承诺
    基金管理人承诺不从事违反相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,并
承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中
国证监会有关规定的行为发生。
    (二)基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法
律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
    3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
                                     11
   5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
   (三)本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用,勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活
动:
   1、承销证券;
   2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
   3、从事承担无限责任的投资;
   4、买卖其他基金份额,但是国务院监督管理机构另有规定的除外;
   5、向其基金管理人、基金托管人出资;
   6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
   7、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。


   五、基金经理承诺
   (一)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
   (二)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
   (三)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
   (四)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


   六、基金管理人的内部控制
   (一)内部控制制度概述
   为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确
保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额
持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
   内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、
操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务
规章等组成。
   公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理
                                     12
制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等
内容。
   基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制
度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估
考核制度和紧急应变制度等。
   部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位
责任、操作守则等的具体说明。
   (二)内部控制原则
   健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
   有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的
有效执行。
   独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资
产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
   相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实
可行的措施来实行。
   成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科
学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部
控制效果。
   (三)主要内部控制制度
   1、内部会计控制制度
   公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、
公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严
密的会计系统控制。
   内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程
序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办
法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
   2、风险管理控制制度
   风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构
设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组
                                     13
成。
   风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控
制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密
制度等程序性风险管理制度。
   3、监察稽核制度
   公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
   督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的
知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以
及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长
应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委
员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
   公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核
人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
   监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建
立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部
门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
   (四)风险控制体系
   公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有
效的多级风险防范体系:
   1、一级风险防范
   一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
   董事会下设审计与风险控制委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计
工作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法
合规性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的
风险进行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。
审计与风险控制委员会的基本职能为:
   (1)协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度
体系。
   (2)审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各
                                     14
项内部控制制度的合法合规性、合理性和有效性。
   (3)检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法
规、中国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方
案。
   (4)定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。
   (5)检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。
   (6)评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风
险控制工作的有效性,并提出改进意见。
   (7)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。
   (8)对公司内部控制和风险管理工作进行考核。
   (9)董事会安排的其他事项。
   公司设督察长。督察长作为审计与风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按
照中国证监会的规定和审计与风险控制委员会的授权进行工作。
   2、二级风险防范
   二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预
防和控制。投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和
投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金
资产的安全性的目的。其在风险控制中主要职责为:
   (1)研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
   (2)决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;
   (3)审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控
制;
   (4)批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;
   (5)对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
   监察稽核部在督察长的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、
各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是:
   (1)根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前
防范和事后审查方案;
   (2)就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议
职能;
                                       15
   (3)调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;
   (4)对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。
   3、三级风险防范
   三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司
各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措
施,达到:
   (1)一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空
白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续
的监督机制;
   (2)相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要
业务凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将
风险控制在最小范围内。
   (五)基金管理人关于内部合规控制声明书
   1、本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
   2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。




                                     16
                               四、基金托管人

     一、基本情况

    名称:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    成立时间:1987年4月8日
    法定代表人:李建红
    行长:田惠宇
    注册资本:252.20亿元
    存续期间:持续经营
    基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
    联系电话:0755—83199084
    传真:0755—83195201
    资产托管部信息披露负责人:张燕
    二、发展概况
    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商
业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002
年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国
内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22
日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行
了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 9 月 30 日,本集团总资产 61,692.39 亿元人民币,高级
法下资本充足率 15.01%,权重法下资本充足率 12.26%。
    2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更
名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包
业务室 5 个职能处室,现有员工 76 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会
批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;
2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,

                                       17
拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格
境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金
托管等业务资格。
    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托
管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为
历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、
托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国
内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一
只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、
第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一
家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的
转变,得到了同业认可。
    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》
“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行
奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国
金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳
资产托管银行” ;2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能
网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月
荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,进一步扩大我行托管
业务在国际资管和托管业界的影响力。


   三、主要人员情况

    李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。
英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团
有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司
董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限
公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司
总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
    田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董
事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年
                                      18
5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建
设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
    王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中
国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行
展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001
年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6
月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京
分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京
分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015
年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。
    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理
人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳
市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总
行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主
要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、
服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。



四、基金托管业务经营情况

    截至 2017 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。



五、基金托管人的内部控制制度
    (一) 内部控制目标
    确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务
信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流
程的不断完善。
    (二) 内部控制组织结构

                                       19
    招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
    一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
    二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽
核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托
管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监
督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。
    三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监
督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
    (三) 内部控制原则
    1、全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,
并由全部人员参与。
    2、审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内
部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要
求。
    3、独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管
资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建
立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作
进行评价和检查。
    4、有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制
约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
    5、适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业
务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等
外部环境的改变及时进行修订和完善。
    6、防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分
离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。
    7、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高
风险领域。
    8、制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程
等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
    9、成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的
                                     20
成本实现有效控制。
    (四) 内部控制措施
    1、完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业
务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务
操作规程》和等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、
档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化
运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利
益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处
理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难
备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业
务能迅速恢复和不间断运行。
    2、经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人
双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控
制业务运作过程中的风险。
    3、业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异
地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务数据每日进行备
份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
    4、客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,
视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审
批,并做好调用登记。
    5、信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机
房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行
业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。
    6、人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激
励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资
源控制。
    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基
金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选
                                     21
择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法
性、合规性进行监督和核查。
    基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基
金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律
法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允
许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金
托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合
同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理
人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
    基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并
改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合
同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒
绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行
有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证
监会。




                                     22
                             五、相关服务机构



一、基金份额发售机构
    (一)直销机构
    名称:金信基金管理有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
    办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502
    法定代表人:殷克胜
    成立时间:2015 年 7 月 3 日
    电话:0755-82510235
    传真:0755-82510305
    联系人:陈瑾
    客户服务电话:400-866-2866
    网站:www.jxfunds.com.cn
    (二)其他代销机构
(1)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
联系方式:020-87555888
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(2)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹

                                       23
联系方式:0755-82558103
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(3)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系方式:0571-88911818
公司网址:www.5ifund.com
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系方式:021-54509998
公司网址:www.1234567.com.cn
(5)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:胡学勤
联系人: 宁博宇
联系方式: 021-20665952
公司网址:www.lufunds.com
(6)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
联系方式:010-60838995
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(7)中信证券(山东)有限公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
                                       24
法定代表人:姜晓林
联系人:赵艳青
联系方式:0532-85022026
客服电话: 95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(8)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305、
14 层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
联系方式:010-60833754
客服电话: 400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(9)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系方式:010-66568292
客服电话:400-8888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(10)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18F
法定代表人:赖任军
联系人:陈茹
联系方式:0755-84034499
客服电话:4009-500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(11)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层
1 号、4 号
                                       25
法定代表人:陶捷
联系人:徐淼
客服电话:400-027-9899
公司网址: www.buyfunds.cn
(12)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
法定代表人:田为奇
联系人:吴云强
联系方式:021-6888931
客服电话: 021-68889082
公司网址:www.pytz.cn
(13)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:沈继伟
联系人:刘阳坤
联系方式:86-021-50583533
客服电话:400-067-6266
公司网址:www.leadfund.com.cn
(14)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
联系方式:010-89189288
客服电话:95118
公司网址:http://fund.jd.com/
(15)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人:王廷富
联系人:孙骏
联系方式:021-51327185
                                       26
客服电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(16)广发期货有限公司
法定代表人:罗满生
联系人:黄福辉
联系方式:020-38456888
客服电话:95105826
公司网址:http://www.gfqh.com.cn/
(17)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
法定代表人:丁益
联系人:李春芳
联系电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客服电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(18)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
联系方式:18511290872
客服电话:010-59013842
公司网址:www.wanjiawealth.com
(19)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:姜奕竹
联系方式:0411-88891212
(20)华林证券股份有限公司
                                      27
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号
法定代表人:林立
联系人:胡倩
联系方式:0755-83255199
公司网址:www.chinalin.com



二、基金注册登记机构

    名称:金信基金管理有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
    法定代表人:殷克胜
    成立时间:2015 年 7 月 3 日
    电话:0755-82510235
    传真:0755-82510305
    联系人:陈瑾
    客户服务电话:400-866-2866



三、律师事务所与经办律师

    律师事务所名称: 上海市海华永泰律师事务所
    注册地址:上海浦东东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层
    负责人: 颜学海
    电话:021-58773177
    传真:021-58773268
    经办律师: 张兰、梁丽金
    联系人: 张兰



四、会计师事务所和经办注册会计师
   会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


                                       28
住所(办公地址):上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-2323 6714
传真:021-2323 8800
经办会计师:薛竞、 陈熹

联系人:陈薇瑶




                                   29
                              六、基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》等 有关法律、法规及基金合同募集。并经中国证券监督管理委员会 2016 年
05 月 26 日证监许可 [2016] 1118 号文注册公开募集。募集期自 2016 年 6 月 24 日至
2016 年 6 月 28 日止,共募集有效认购份额 10,020,874.00 份,利息结转份额 527.02
份,合计 10,021,401.02 份基金份额,募集户数为 9 户。
    本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。




                                       30
                           七、基金合同的生效

一、基金合同的生效
    本基金合同于 2016 年 7 月 1 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正
式开始管理本基金。



二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同生效满三年之日的对应日,若基金规模低于 2 亿元的,本基金合同应当终
止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算,
并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
    基金合同生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满
二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人
大会进行表决。
    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。




                                      31
                       八、基金份额的申购与赎回



一、申购和赎回场所
   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公
告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。



二、申购和赎回的开放日及时间
   (一)开放日及开放时间
   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
   基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
   (二)申购、赎回开始日及业务办理时间


   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
   本基金已于 2016 年 7 月 27 日开放申购和赎回业务。



三、申购与赎回的原则
   (一)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
   (二)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
                                      32
    (三)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    (四)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序
赎回;
    (五)基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本基金
的最高限额。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



四、申购与赎回的程序
    (一)申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
    (二)申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生
效。
    投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在
发生巨额赎回或本基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付
办法参照本基金合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业
务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。
    (三)申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申
请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。
T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投

                                     33
资者应及时查询。
   (四)如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。
   投资管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



       五、申购和赎回的数额限制

   (一)申请申购基金的金额
   投资者通过代销机构或金信基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低金额为
1000 元,追加申购单笔最低金额为 1000 元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔
最低金额为 1000 元,追加申购单笔最低金额为 1000 元。投资者将当期分配的基金收
益自动转为基金份额进行再投资或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限
制。
   投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证
监会另有规定的除外。
   (二)申请赎回基金的份额
   单笔赎回不得少于 100 份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 100 份,
则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余
额不足 100 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性
全部赎回。
   (三)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份额的数量
限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的
媒介上刊登公告并报中国证监会备案。



六、申购和赎回的费用
   (一)本基金的申购费用
       本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申
购申请单独计算。
       本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别

的申购费率。具体如下:

                                        34
    1、申购费率
              申购金额(含申购费,元)                申购费率
             100 万以下                                 1.50%

             100 万(含)-250 万                       1.00%
             250 万(含)-500 万                       0.60%
             500 万(含)以上                  按笔收取,每笔 1000 元
    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台及代销机构申购的养老金客户以外
的其他投资者。部分代销机构如实行优惠费率,请投资者参见代销机构公告。
    2、特定申购费率
              申购金额(含申购费,元)                申购费率
              100 万以下                               0.375%

              100 万(含)-250 万                      0.25%
              250 万(含)-500 万                      0.15%
              500 万(含)以上                 按笔收取,每笔 1000 元
    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台及代销机构申购本基金份额的养
老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基
金;企业金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企
业年金养老金产品。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司
在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。本基金申购费由申购者承担,不
列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    (二)本基金的赎回费用

                             持有限期(N)               费率
                                 N<7 日                  1.50%

          赎回费率           7 日≤N<30 日              0.75%
                           30 日≤N<365 日              0.50%
                           365 日≤N<730 日             0.25%
                                730≤N                     0
    (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记日开始计算)
    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取
1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于 7 天少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费,
                                          35
并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收
取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 90 天
少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续
持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5%的赎回费,将赎回费总额的 25%计
入基金财产;对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25%的赎回费,
将赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。


    (三)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (四)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情
况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以
按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。



七、申购份额与赎回金额的计算
    (一)申购份额的计算:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    (注:对于 500 万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金
额)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
    如:某投资者投资(非养老金客户)100,000 元申购本基金,对应的申购费率为
1.5%, 若申购当日基金份额净值为 1.050 元,则其可得到的基金份额计算如下:
    净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17 元
    申购费用=100,000-98,522.17=1477.83 元
    申购份额=98,522.17/1.015=97,066.18 份
    申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,计算
结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
    (二)赎回金额的计算:

                                      36
    赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
    赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
    例如:某投资者赎回其持有的本基金 50,000 份,持有期为 85 天,对应的赎回费
率为 0.5%, 若赎回当日基金份额净值为 1.150 元,则其得到的赎回金额计算如下:
    赎回总金额=50,000×1.150=57,500 元
    赎回手续费=57,500×0.5%=287.50 元
    净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50 元
    赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,
赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。



八、拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    (一)因不可抗力导致基金无法正常运作。
    (二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停接
受投资人的申购申请。
    (三)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
    (四)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    (五)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    (六)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销
售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    (七)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停
申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基
金管理人应及时恢复申购业务的办理。

                                       37
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
    (一)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    (二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    (三)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
    (四)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    (五)继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
    (六)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一(第四项除外)且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项
时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支
付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(四)所述情形,按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



十、巨额赎回的情形及处理方式
    (一)巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    (二)巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回。
    1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎
回程序执行。
    2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付

                                       38
投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理
人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,可对其余赎回申请
延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,
确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期
赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回
金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    3、暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但
不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    (三)巨额赎回的公告
    当发生上述巨额赎回并延期支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
同时在指定媒介上刊登公告。



    十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    (一)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备
案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    (二)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
    (三)如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎
回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公
告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。
    (四)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊
登暂停公告 1 次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作
日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日
公告最近一个工作日的基金份额净值。

                                      39
十二、基金的转换

    本基金目前暂未开通基金转换业务。



十三、基金的非交易过户
   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或
国家有权机关要求的方式执行。
   继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指
基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其
他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资
料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规
定的标准收费。



十四、基金的转托管
   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。



十五、定期定额投资计划
   本基金目前暂未开通定期定额投资业务。



十六、基金的冻结和解冻及质押和转让
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与
收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
    基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押或转让业
                                       40
务,并制定相应的业务规则。
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中
国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份
额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。


十七、其他
    基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的
前提下,根据具体情况经与基金托管人协商一致后对上述申购和赎回的安排进行补充
和调整并提前公告。




                                     41
                             九、基金的投资管理



一、投资目标

    本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的股票,通过积极主动的量化投资
策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,力争为基金持有人提供长
期稳定的投资回报。



二、投资范围
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产(国
债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产
支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期
货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
   基金的投资组合比例为:
    本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例
为 0%–3%;本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。



三、投资策略
    (一)资产配置策略
    本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会
定期或针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类

                                     42
资产及固定收益类资产之间的配置比例范围,形成资产配置相关决议。基金经理根据
投资决策委员会关于资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。
    量化投资策略是本基金的主要投资策略,为了有效实施量化投资策略,本基金将
在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内,采取相对稳定的股票持仓比例控
制措施,降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。
    本基金资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,以量化分析为主,结
合对宏观和行业的判断和研究,对资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的
资产配置方案。
     (二)多因子量化选股策略


    1、多因子阿尔法选股模型


    本基金使用的数量化模型是国际上广泛使用的多因子阿尔法模型(Multi- Factor
Alpha Model),该模型认为,金融资产的预期收益可以模拟为多个因子的函数,每个
因子可以部分地解释金融资产的收益和风险特性。在应用这个模型进行选股的时候,
本基金充分考虑了中国资本市场的实际情况,对中国资本市场更具针对性和实用性。
本基金以量化模型为驱动的选股策略包括以下几个步骤:


    (1)筛选有效因子


    通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验,本公司金
融工程团队提炼出适应中国市场的选股逻辑,再经过全面而细致的实证检验,挑选出
相对稳定的逻辑,并具体体现为通过量化因子选股。这些量化因子总共有三类:宏观
因子、统计因子以及基本面因子。宏观因子包括通胀、GNP、利率曲线中的异常变化
等;统计因子由 PCA 等统计方法识别;基本面因子包括价值、增长、动量等。对于公
司的盈利能力,我们持续关注公司多个季度的盈利及增长,对于公司的成长性,我们
主要从公司二级市场的历史数据中挖掘。每一个因子的提炼都经过金融工程团队的反
复验证,具备一定的选股能力。


    (2)因子的权重




                                     43
    每一个因子都代表了一种选股逻辑。在不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的
侧重点。例如,当市场关注价值投资时,反映公司价值的因子重要性要大一些;当市
场更关注企业成长时,反映公司成长速度的因子重要性要大一些。我们会给不同因子
配以不同的权重,以反映当时市场的侧重点。


    (3)因子的更替及权重的调整


    金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子、酌情纳入重
新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。此外,
我们还将采用 OLS、信息比率等方法,评价因子的重要程度,定期调整因子权重。


    2、严格的风险控制
    本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险内的各
种形式的风险,从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场;同时,本基金通
过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别
的风险。
    3、使用定量技术减少交易成本
    本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金
在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的
交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。
    4、综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合
    除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这
些因素之间的相互联系,结合各行业的特性,在进行整体考虑后动态构造组合。
   (三)债券投资策略
    在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,
综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配
置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健
的投资收益。
    1、久期管理
    本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控
制风险,基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点,进行以
                                     44
“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。
    2、期限结构配置
    由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线
变化的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进
行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比
例。然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适
时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。
    3、确定类属配置
    收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类
型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。
    4、个债选择
    本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察
各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积
极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况
下,积极把握市场机会。
    本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债
券组合进行动态调整。
    (四)中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,
扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企
业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿
债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会
导致一定的流动性风险,因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和
流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体
系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金根据内
部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体
的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,
给予不同因素不同权重,采用以结构化模型为基础的数量化方法对主体所发行债券进
行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进
行适度投资。
                                     45
   (五)资产支持证券投资策略
    资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
    (六)衍生品投资策略
    1、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
    本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置和品种选择,谨慎进行投资,以降低
投资组合的整体风险。
    2、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标
的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆
性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资
策略进行权证投资。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配
置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    (七)投资决策程序
    本基金严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发
生。投资程序包括以下几个部分:
    1、研究
    本基金股票投资研究依托公司整体的研究平台,同时整合了外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果。公司研究员按行业分工,负责对各行业以及行业内个股进
行跟踪研究。在财务指标分析、实地调研和价值评估的基础上,研究员对所研究的股
票、行业提交投资建议报告,供投资决策参考。固定收益相关人员负责债券投资研
究。
    2、资产配置决策
    投资决策委员会判断一段时间内证券市场的基本走势,决定基金资产在股票、债
                                     46
券等资产类别间的分配比例范围。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范
围内,决定基金的具体资产配置。
    3、组合构建
    基金经理在研究员的研究基础上,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并
决定买卖时机。
    4、交易执行
    交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    5、风险与绩效评估
    公司金融工程部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。绩
效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,基
金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。
    6、组合监控与调整
    基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎
回的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,
使之不断得到优化。

    基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基
金招募说明书更新中公告。



四、投资限制
(一)组合限制
   基金的投资组合应遵循以下限制:
    1、股票投资占基金资产的比例为 0%~95%;

    2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

    3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;

    5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
                                     47
    6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;

    8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的 10%;

    9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;

    11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发
布之日起 3 个月内予以全部卖出;

    13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购
到期后不得展期;

    15、本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

    16、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个
交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,
                                     48
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

    17、如本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,
与基金托管人在托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投
资;

    18、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;

    19、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

    基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投
资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

    (二)禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    1、承销证券;

    2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

    3、从事承担无限责任的投资;

    4、买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

    5、向其基金管理人、基金托管人出资;

    6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

                                     49
      7、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

      基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其
有重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益
优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理
价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。

      如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。



五、业绩比较基准
      本基金的业绩比较基准是:
      创业板指数收益率×35%+沪深 300 指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×
30%

      采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:

      1、创业板指数由深圳证券交易所于 2010 年 6 月 1 日起正式编制和发布。该指数
也称为“加权平均指数”,就是以起始日为一个基准点,按照创业板所有股票的流通
市值,一个一个计算当天的股价,再加权平均,与开板之日的“基准点”比较,能够
全面地反映创业板的市场走势。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反
映 A 股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场
中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好
的市场代表性,同时,该指数编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;
与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作
为本基金的权益投资部分业绩基准。

      2、中证综合债指数综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及
短融整体走势的跨市场债券指数,具有良好的债券市场代表性。

      3、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配
置目标和风险收益特征。
                                        50
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权
威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比
较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较
基准,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。



六、风险收益特征
       本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。



七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
       (一)不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
       (二)有利于基金资产的安全与增值。
       (三)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持
有人的利益。
       (四)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额
持有人的利益。


       八、基金投资组合报告
       基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了下文的净值表现和投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
       本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日(未经审计)。

8.1 报告期末基金资产组合情况
序号   项目                      金额(元)               占基金总资产的比例(%)
1      权益投资                  78,491,738.03            35.89
       其中:股票                78,491,738.03            35.89
2      基金投资                  -                        -
3      固定收益投资              110,886,740.00           50.70

                                          51
           其中:债券                    110,886,740.00              50.70
           资产支持证券                  -                           -
4          贵金属投资                    -                           -
5          金融衍生品投资                -                           -
6          买入返售金融资产             5,000,000.00                 2.29
           其中:买断式回购的买入返售金
                                        -                            -
           融资产
7          银行存款和结算备付金合计     22,290,111.00                10.19
8          其他资产                     2,024,464.31                 0.93
9          合计                          218,693,053.34              100.00

8.2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码       行业类别                       公允价值(元)                 占基金资产净值比例(%)
A          农、林、牧、渔业               -                              -
B          采矿业                         -                              -
C          制造业                         67,043,728.78                  32.20
           电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                         1,955,050.00                   0.94
           业
E          建筑业                         -                              -
F          批发和零售业                   508,164.00                     0.24
G          交通运输、仓储和邮政业         -                              -
H          住宿和餐饮业                   -                              -
I          信息传输、软件和信息技术服务业 -                              -
J          金融业                            7,084,584.00                3.40
K          房地产业                          1,900,211.25                0.91
L          租赁和商务服务业                  -                           -
M          科学研究和技术服务业              -                           -
N          水利、环境和公共设施管理业        -                           -
O          居民服务、修理和其他服务业        -                           -
P          教育                              -                           -
Q          卫生和社会工作                    -                           -
R          文化、体育和娱乐业                -                           -
S          综合                              -                           -
           合计                              78,491,738.03               37.70
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。

8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                 占基金资产净值比
    序号     股票代码         股票名称       数量(股)      公允价值(元)
                                                                                     例(%)



                                                  52
     1        601688         华泰证券                 313,200        7,084,584.00                3.40

     2        600522         中天科技                 477,329        6,821,031.41                3.28

     3        000902            新洋丰                516,091        5,217,680.01                2.51

     4        600585         海螺水泥                 198,700        4,961,539.00                2.38

     5        002206         海 利 得                 693,475        4,729,499.50                2.27

     6        600104         上汽集团                 149,994        4,528,318.86                2.17

     7        000887         中鼎股份                 212,800        4,436,880.00                2.13

     8        002444         巨星科技                 256,197        3,850,640.91                1.85

     9        002680         长生生物                 245,036        3,741,699.72                1.80

     10       300097         智云股份                 114,418        3,369,610.10                1.62


8.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号       债券品种                          公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
1          国家债券                          -                             -
2          央行票据                          -                             -
3          金融债券                          -                             -
           其中:政策性金融债                -                             -
4          企业债券                          109,428,000.00                52.56
5          企业短期融资券                    -                             -
6          中期票据                          -                             -
7          可转债(可交换债)                1,458,740.00                  0.70
8          同业存单                          -                             -
9          其他                              -                             -
10         合计                              110,886,740.00                53.26

8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                   占基金资产净值比例
    序号      债券代码          债券名称         数量(张)     公允价值(元)
                                                                                         (%)

     1        1280346           12 伟星债            200,000       20,268,000.00                 9.73

     2        1780257       17 湖滨新城 02           200,000       20,038,000.00                 9.62

     3            143182      17 建材 01             200,000       19,840,000.00                 9.53

     4            136416      16 南山 03             200,000       19,676,000.00                 9.45

     5            136133      16 国电 01             200,000       19,628,000.00                 9.43


                                                      53
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.9    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。




8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主
要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
      本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

8.10     报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1
      报告期内本基金投资的前十名证券除华泰证券(证券代码 601688)、新洋丰(证券代码
000902)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
      华泰证券于 2016 年 11 月 25 日因未按照法律规定对客户的身份进行审查和了解,受到中国证
监会公开处罚。新洋丰于 2016 年 11 月 29 日因短线交易及未按照法律规定进行信息披露,受到深
圳证券交易所公开谴责。
      本基金于华泰证券受处罚后持仓的原因为该公司为证券行业龙头,估值处于历史低位,预期环
比业绩将明显改善,且该次公开处罚主要是监管部门对当时证券公司经营中普遍存在的问题进行整
改处罚,而非单一公司治理及风控风险。本基金于新洋丰受公开谴责后持仓的原因是该公司为国内
复合肥龙头企业,且行业政策利空因素已出尽,相关产品价格均已企稳回升,公司的估值水平将进
一步提升。因此,本基金对上述受处罚发行主体进行了充分调研和论证,履行了必要的投资决策程
                                             54
序,并经投资委员会决策的基础之上,将华泰证券、新洋丰纳入了本基金的备选股票库。
      本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

8.11.2
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 其他资产构成
 序号                 名称                               金额(元)

  1      存出保证金                                                          94,097.64

  2      应收证券清算款                                                              -

  3      应收股利                                                                    -

  4      应收利息                                                          1,929,368.17

  5      应收申购款                                                              998.50

  6      其他应收款                                                                  -

  7      待摊费用                                                                    -

  8      其他                                                                        -

  9      合计                                                              2,024,464.31


8.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



九、基金业绩
      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
                          份额净值 份额净值收 业绩比较基准 业绩比
          阶段                                                        (1)-(3) (2)-(4)
                             收益率   益率标准差 收益率(3) 较基准

                                              55
                      (1)     (2)                 收益率
                                                      标准差
                                                      (4)
2016.7.1(基金合同
                      -14.00%   0.78%        -2.28%   0.62%    -11.72%   0.16%
生效日)-2016.12.31

2017.1.1-2017.6.30    6.74%     0.56%        1.24%    0.47%    5.50%     0.09%

2017.1.1-2017.9.30    7.56%     0.47%        4.10%    0.49%    3.46%     -0.02%
2016.7.1(基金合同
生效日)-2017.9.30    -7.50%    0.62%        2.29%    0.54%    -9.79%    0.08%




                                        56
                             十、基金的财产



一、基金资产总值
   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基
金款以及其他投资所形成的价值总和。



二、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。



三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、
期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托
管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。



四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托
管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产
承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权
利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债
权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财
产所产生的债权债务不得相互抵销。




                                     57
                         十一、基金资产的估值

一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。



二、估值对象
    基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。



三、估值方法
    (一)证券交易所上市的有价证券的估值
    1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)
估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
    2、交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金
管理人与托管人另行协商约定;
    3、交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价
进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估
值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
                                     58
    4、交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所
上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
    (二)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    1、送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    2、首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    3、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
    (三)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值。
    (四)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
    (五)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估
值。
    (六)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
    (七)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    (八)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共
同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理
                                     59
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。



四、估值程序
    (一)基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    (二)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。



五、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准
确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    (一)估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人
应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误
处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    (二)估值错误处理原则
    1、估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错
误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对
直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人
有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对

                                      60
更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    2、估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅
对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    3、因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错
误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损
方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不
当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则
受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损
失的差额部分支付给估值错误责任方。
    4、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    (三)估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    1、查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确
定估值错误的责任方;
    2、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估;
    3、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔
偿损失;
    4、根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机
构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    (四)基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    1、基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    2、错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
    3、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,
基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款
进行赔偿:
    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如
                                     61
经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由
此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给
基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就
实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承
担相应的责任。
    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算
和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理
人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负
责赔付。
    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金
管理人负责赔付。
    4、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行
做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。



六、暂停估值的情形
    (一)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
    (二)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    (三)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投
资人的利益,决定延迟估值;
    (四)中国证监会和基金合同认定的其它情形。



七、基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净
值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

                                     62
八、特殊情况的处理
    (一)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(七)项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。


    (二)由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等
第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与
基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。




                                     63
                         十二、基金的收益分配



一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。



二、基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。



三、基金收益分配原则

    (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月
可不进行收益分配;
    (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
    (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    (四)每一基金份额享有同等分配权;
    (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理
人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。



四、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配
对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
                                     64
五、收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得
超过 15 个工作日。



六、基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业
务规则》执行。




                                     65
                           十三、基金的费用与税收



一、基金费用的种类

    (一)基金管理人的管理费;
    (二)基金托管人的托管费;
    (三)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    (四)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费;
    (五)基金份额持有人大会费用;
    (六)基金的相关账户的开户及维护费用;
    (七)基金的证券、期货交易费用;
    (八)基金的银行汇划费用;
    (九)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。



二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (一)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支
付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
    (二)基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
                                       66
如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金
财产中支付。



三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:
    (一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
    (二)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (三)基金合同生效前的相关费用;
    (四)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。



四、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
    基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义
务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。




                                       67
                         十四、基金的会计与审计



一、基金会计政策
    (一)基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    (二)基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会
计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
    (三)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    (四)会计制度执行国家有关会计制度;
    (五)本基金独立建账、独立核算;
    (六)基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    (七)基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。



二、基金的年度审计
    (一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    (二)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    (三)基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                       68
                         十五、基金的信息披露

一、本基金的信息披露
    应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规
定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。



二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证
所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。



三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    (一)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    (二)对证券投资业绩进行预测;
    (三)违规承诺收益或者承担损失;
    (四)诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    (五)登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    (六)中国证监会禁止的其他行为。



四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。

    如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种
文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。



五、公开披露的基金信息

                                       69
    公开披露的基金信息包括:
       (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
    1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人
大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,
更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基
金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招
募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基
金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基
金合同、基金托管协议登载在网站上。
    (二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招
募说明书的当日登载于指定媒介上。
    (三)基金合同生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休
刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载基金合同生效公
告。
    (四)基金资产净值、基金份额净值
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通
过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金
                                       70
份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    (五)基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点
查阅或者复制前述信息资料。
    (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告基金
管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登
载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当
经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半
年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
并将季度报告登载在指定媒介上。
    基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
    (七)临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公
告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件:
    1、基金份额持有人大会的召开;
    2、终止基金合同;
    3、转换基金运作方式;
    4、更换基金管理人、基金托管人;
    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    7、基金募集期延长;
                                      71
    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基
金托管部门负责人发生变动;
    9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百
分之三十;
    11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处
罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    14、重大关联交易事项;
    15、基金收益分配事项;
    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、变更基金销售机构;
    20、更换基金登记机构;
    21、本基金开始办理申购、赎回;
    22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
    24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    26、中国证监会规定的其他事项。
    (八)澄清公告
    在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
   (九)基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并
予以公告。
    (十)基金投资股指期货的信息披露
                                       72
    本基金投资股指期货的,在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募
说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
    (十一)发起资金的信息披露
    基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金半年度报告和基金季
度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经
理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
   (十二) 投资资产支持证券投资的信息披露
    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。

    (十三)投资于中小企业私募债的信息披露
    基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性
风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中
小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中
小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、
年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情
况。
    (十四)单一投资者持有本基金基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情形
   报告期内出现单一投资者持有本基金基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的
情形时,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险。
    (十五)中国证监会规定的其他信息。



六、信息披露事务管理
   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息
披露事务。
   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内

                                     73
容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和
定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出
具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。基金管理人、基
金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,
但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容
应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机
构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 15 年。



七、暂停或延迟披露基本信息的情形

    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
    (一)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    (二)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
    (三)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资
人的利益,决定延迟估值;
    (四)出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急
事故的任何情况;
    (五)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。



八、信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住
所,供公众查阅、复制。基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管
人的住所,以供公众查阅、复制。




                                     74
                             十六、风险揭示

   本基金为混合型发起式证券投资基金,其面临的投资风险主要包括以下几个:



一、市场风险
   证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,
主要包括:
   (一)政策风险
   货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导
致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
   (二)经济周期风险
   证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况
将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
   (三)利率风险
   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影
响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的
影响。
   (四)购买力风险
   本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所
获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
   (五)上市公司经营风险
   上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导
致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。



二、信用风险
   信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风

                                     75
险,主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方
面:
    (一)债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失;
    (二)交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。



三、流动性风险
    流动性风险指金融资产变现的难易程度。一些情况下,市场无法有效执行交易头寸
需要,将使得金融资产无法在价格平稳变动的基础上被购入或者卖出。本基金面临的流
动性风险来自两个方面:
    (一)大额赎回:本基金属于发起式混合型基金,在交易过程中,有发生集中大额
赎回的可能性。集中大额赎回可能导致基金资产变现难度加剧,从而产生流动性风险;
甚至可能由于大额出售个券引致个券价格出现大幅波动,从而对基金资产净值产生影
响。
    (二)特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性
降低,将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。



四、操作或技术风险
    操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门
欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
    在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。



五、模型风险
    模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险。在
利用定价模型对金融资产,尤其是金融衍生产品进行定价的过程中,容易出现模型风
险。



                                      76
六、合规性风险
    合规性风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。



七、通货膨胀风险
    通货膨胀风险指物价水平上升导致本基金的名义收益率在剔除通货膨胀因素影响后
降低的风险。在本基金运作过程中,通货膨胀风险也表现为物价水平上升导致中、短期
固定收益证券或者回购交易的实际收益率远低于名义收益率的情况。



    八、本基金特有的风险
    1、本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、
债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资
产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本
基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深
入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险

    2、本基金为发起式基金,本基金发起资金提供方对本基金的发起认购,并不代表
对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人
投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购
的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3 年后,发起资金提供方将根据自身情况
决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合
同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止。因
此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

    3、本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。

    由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机
构一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可度,从而影响
该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,
且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。


                                     77
   当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中
小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

   4、本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风
险:

   (1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

   (2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

   (3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造
成的风险。

   (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。

       (5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生
更大的收益波动。

   (6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

   (7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。

   5、本基金可投资资产支持类证券。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率
风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人
出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券
价格下降,造成基金财产损失;利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率
和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,基金持有资产支持证券将面临价格下
降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下
降的风险;流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证
券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险;提
前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再
投资风险。



九、不可抗力风险
                                       78
   战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资
产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、托管行违约
等超出基金管理人自身控制能力之外的风险,也可能导致基金或基金持有人的利益受
损。




                                     79
           十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算



一、基金合同的变更
   (一)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或本基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意
后变更并公告,并报中国证监会备案。
   (二)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效,自决
议生效后两个工作日内在指定媒介公告。



二、基金合同的终止事由
   有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:
   (一)基金份额持有人大会决定终止的;
   (二)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
   (三)基金合同约定的其他情形;
   (四)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



三、基金财产的清算
   (一)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    (二)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
   (三)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   (四)基金财产清算程序:

                                       80
    1、基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    2、对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    3、对基金财产进行估值和变现;
    4、制作清算报告;
    5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
    6、将清算报告报中国证监会备案并公告。
    7、对基金剩余财产进行分配;
    (五)基金财产清算的期限为不超过 6 个月。但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报备解决方案。



四、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。



六、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并
由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。



七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                     81
                      十八、基金合同的内容摘要

    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

  (一)基金份额持有人的权利、义务
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基
金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合
同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合
同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
  (1)分享基金财产收益;
  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
  (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项
行使表决权;
  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
  (7)监督基金管理人的投资运作;
  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼或仲裁;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
   (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
   (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
   (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
                                        82
任;
   (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
   (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
   (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(二)基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
   (1)依法募集资金;
   (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
   (4)销售基金份额;
   (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;
   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
   (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利;
   (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
   (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货证券经纪商或其他为基
                                     83
金提供服务的外部机构;
 (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户等的业务规则;
   (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
   (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
   (2)办理基金备案手续;
   (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所 管理的不同基金分别管理,分别
记账,进行证券投资;
   (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
   (7)依法接受基金托管人的监督;
   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金
份额申购、赎回的价格;
   (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
   (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
   (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
   (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
   (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
                                     84
基金收益;
   (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
   (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;
   (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投
资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
   (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
   (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
   (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
   (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管
人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;
   (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任;
   (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为;
   (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募
集期结束后 30 日内退还基金认购人;
   (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
   (26)建立并保存基金份额持有人名册;
   (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


 (三)基金托管人的权利与义务
                                     85
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
   (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
   (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
   (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
   (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办理证券
等交易资金清算;
   (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
   (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
   (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
   (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
   (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相
互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金
之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
   (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
   (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
   (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按
照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清
算、交割事宜;
   (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
                                     86
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
   (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
   (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有
未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
   (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
   (12)保存基金份额持有人名册;
   (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
   (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项;
   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
   (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行
监管机构,并通知基金管理人;
   (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
管理人追偿;
   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



    二、基金份额持有人大会召开、议事及表决的程序和规则



    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等

                                     87
的投票权。
   本基金份额持有人大会不设日常机构。
   (一)召开事由
   1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监会另有
规定外,应当召开基金份额持有人大会:
   (1)终止基金合同,但本基金合同另有约定的除外;
   (2)更换基金管理人;
   (3)更换基金托管人;
   (4)转换基金运作方式;
   (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和销售服务费,但法律法规和中国
证监会另有规定的除外;
   (6)变更基金类别;
   (7)本基金与其他基金的合并;
   (8)变更基金投资目标、范围或策略;
   (9)变更基金份额持有人大会程序;
   (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
   (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有
人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会;
   (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
   (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
   2、在不违背法律法规和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
   (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
   (2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下变更收费方式;;
   (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
   (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基
                                       88
金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
    (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的
范围内,且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关认购、申购、
赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
    (6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,基金推出新业务或服务;
    (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。


    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
    2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管
理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自
出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决
定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当
配合。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%
以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备
案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
                                       89
当配合,不得阻碍、干扰。
   6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。


   (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
   1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
   (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
   (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
   (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
   (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
   (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
   (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
   (7)召集人需要通知的其他事项。
   2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系
人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
   3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派
代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。


   (四)基金份额持有人出席会议的方式
   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允
许的其他方式召开以及法律法规或监管机构允许的其他方式,会议的召开方式由会议召
集人确定。
   1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基
                                     90
金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件
时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的
规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
    参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审
议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在
表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如
果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方
式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书
面表决意见的,不影响表决效力;
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
    参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上
(含 1/3)基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意
见。
    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的
                                       91
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
   (5)会议通知公布前报中国证监会备案。
   3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现
场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
   4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。


   (五)议事内容与程序
   1、议事内容及提案权
   (1)议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事
项。
   (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以
上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需
由基金份额持有人大会审议表决的提案。
   (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行
审核:
   关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对
于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额
持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
   程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会
决定的程序进行审议。
   (4)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
                                       92
    (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基
金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表
均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含
50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位
名称)和联系方式等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日
期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形
成决议。


    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或
者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会
                                     93
议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知
规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但
应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。


    (七)计票
    1、现场开会
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集
或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会
的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人
中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,
不影响计票的效力。
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重
新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由
公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的
计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    若监督员和基金托管人或管理人授权代表经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可
自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。


                                     94
   (八)生效与公告
   基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的
决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。


   (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变
更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修
改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。



    三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

   (一)基金合同的变更
   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或本基金合
同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人协商一
致后变更并公告,并报中国证监会备案。
   2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。


   (二)基金合同的终止事由
   有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:
   1、基金份额持有人大会决定终止的;
   2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;

                                       95
   3、基金合同约定的其他情形;
   4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


   (三)基金财产的清算
   1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
   2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
   3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   4、基金财产清算程序:
   (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
   (3)对基金财产进行估值和变现;
   (4)制作清算报告;
   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
   (7)对基金剩余财产进行分配。
   5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月。
   但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,基金管理人应当及时向
证监会报备解决方案。


   (四)清算费用
   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


   (五)基金财产清算剩余资产的分配
   依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
                                       96
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。


    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并
由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



    四、争议解决方式

    各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是
终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用败诉方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    基金合同受中华人民共和国(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法律管
辖。



    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。




                                      97
                       十九、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人


    (一)基金管理人名称:金信基金管理有限公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
    办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 15 层 02 单元
    邮政编码:518038
    法定代表人:殷克胜
    成立时间:2015 年 7 月 3 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:证监基金字[2015]1315 号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:1 亿元人民币
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和以及中国证监会
许可的其他业务
    存续期间:持续经营


    (二)基金托管人
    名称:招商银行股份有限公司
    住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
    邮政编码:518040
    法定代表人:李建红
    成立时间:1987 年 4 月 8 日
    基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:人民币 252.20 亿元
    存续期间:持续经营
                                      98
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆
借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇
存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证
券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨
询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。



二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查



    基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。基金合同明确约定基金投资证券选择
标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对
基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。


    1、本基金的投资范围为:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、固定收益类资产(含国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券
(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金
等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-95%,权证投资比例不超
过基金资产净值的 3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年内的政府债券,股指期
货的投资比例遵循国家相关法律规定。


    2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为:

                                     99
    (1)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的 10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过
该权证的 10%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的 10%;
    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;
    (11)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布
之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不得展期;
    (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
                                     100
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个
交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的
10%;
    (18) 如本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,
与基金托管人在托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投
资;
    (19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    因证券、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交
易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规
定。
    基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。


    3、本基金禁止从事下列行为:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。


                                     101
    4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优
先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平价格执
行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。


    5、如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限
制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持
有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适
当程序后,基金不受上述限制。


    (二)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
    基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应
据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的
银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
    本基金投资银行存款应符合如下规定:
    1、本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资
格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。
    2.单只基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议可提前
支取且没有利息损失的银行存款,不受此限制;存放在具有基金托管资格的同一银行
存款不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存
款,不得超过基金资产净值的 5%。
    有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金公司履行适当
程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
    3、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流
程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责
对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指
                                    102
令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
    (1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存
款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金
财产损失的,由基金管理人承担责任。
    (2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性
风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未
能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提
前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
    (3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为
导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
    (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各
项规定。


    (三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、
账目核对、到期兑付、提前支取
    1、基金投资银行存款协议的签订
    (1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务
总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。
《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商
定。
    (2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行
复核,审查存款银行资格等。
    (3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办
理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程
中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
    (4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送
或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级
行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
    (5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应
                                     103
全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入
指定账户的,由存款银行承担一切责任。
    (6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预
留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印
鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认
书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定
联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。
    (7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押
或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
    2、基金投资银行存款时的账户开设与管理
    (1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的
《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指
定的分支机构开立银行账户。
    (2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付
    (1)存款证实书等存款凭证传递
    存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人
应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效
存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭
证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指
定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证
原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保
管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金
托管人电话确认收妥。
    (2)存款凭证的遗失补办
    存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管
理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管
人,原存款凭证自动作废。
    (3)账目核对
    每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利
                                       104
息。
    基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过 3 个月的定期存款,存款
银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄
送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
    存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章
寄送至基金托管人指定联系人。
    (4)到期兑付
    基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构
指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款
到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
    基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理
人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金
托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
    基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银
行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证
明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划
至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一
个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
    4、提前支取
    如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等
原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
    提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
    5、基金投资银行存款的监督
    基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基
金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监
会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行
造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。


                                     105
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符
合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名
单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的
交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管
理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续
期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通
知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍
应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整
银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手
发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在
基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以
对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。


    (五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
    1、本协议所称的流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
    本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结
算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交
易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
                                       106
    基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国
证监会另有规定的除外。
    基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规或中国证监会另有规
定的除外。
    2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理
人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投
资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预
案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。
    基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金
托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两
个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取
积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎
回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足
额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的
流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
    3、基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求
的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数
量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审
核。
    由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核
认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
    4、基金托管人依照法律法规、基金合同、《托管协议》审核基金管理人投资流通
受限证券的行为。如发现基金管理人违反了基金合同、《托管协议》以及其他相关法
律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施
保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反基金合
同、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不
                                    107
予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
    5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面
价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。


    (六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业
务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规
及监管机构的相关规定。


    (七)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
    (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基
金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管
理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应
以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规
原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。


    (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人
按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事
项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。


    (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠
                                    108
正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。


    (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。



三、基金管理人对基金托管人的业务核查


    1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。
    3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人
应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应
积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
    4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。



四、基金财产的保管


    (一)基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独

                                       109
立。
    5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财
产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属
于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭
失,基金托管人不承担由此产生的责任。
    6、对于因基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失。
    7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的
基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货
保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本
协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承
担责任。
    8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。


    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立
并管理。
    2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于
基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间
内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有
效。
    3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办
理退款等事宜。


    (三)基金的银行账户的开立和管理
                                       110
    1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托
管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账
户名称应为“××基金(产品名称)”,预留印鉴为托管人印章。
    2、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规
定。


    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金
开立基金托管人与基金联名的证券账户。
    2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理
和运用由基金管理人负责。
    4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清
算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等
的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若
无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。


    (五)债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公
司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。


                                       111
    (六)其他账户的开立和管理
    1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基
金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管
理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中
心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由
管理人进行,重置后务必及时通知托管人。
    基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。管理人
保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资
料提供给托管人。
    2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由
基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按
有关规定使用并管理。
    3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。


    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,或存入银行间市场登记结算机构、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物
证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管
人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责
任。


    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财
产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金
管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内
将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不
一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15
年。
                                    112
    对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合
同复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的
合同复印件与基金管理人留存原件不一致的,以复印件为准。



五、基金资产净值计算与复核



    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资
产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位
四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人复核,
按规定公告。
    2、复核程序
    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额净值发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。


    (二)基金资产的估值
    基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定进行估值。


    (三)基金份额净值错误的处理方式
    基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定处理份额净值错误。



六、基金份额持有人名册的登记及保管


    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金
                                       113
份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金
管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥
善保管,则按相关法律法规承担责任。
    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人
和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并
应遵守保密义务。



七、争议解决方式



    各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商
未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。

    本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。



八、托管协议的变更与终止



    (一)托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修
改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变
更报中国证监会备案后生效。


    (二)基金托管协议终止出现的情形
    1、基金合同终止;
    2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

                                       114
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。


(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照基金合同的约定处理基金财产的清算。




                                115
                       二十、对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


一、通知服务
    基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或电话等方式按基金份额持有人意愿
为基金份额持有人提供各项通知服务。通知服务内容包括账户交易确认通知、纸质账
单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。


二、查询与咨询服务
    基金份额持有人可通过基金管理人客服热线和网站等完成查询与咨询服务。基金
份额持有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查 询。客服专
员在工作时间还可为基金份额持有人提供人工查询、答疑服务。
    具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信
息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。


三、资料索取服务
    为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销业务
表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。
    另外,基金管理人还可根据客户需求提供对账单、资产证明等资料。


四、互动活动
    基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加强基
金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。


五、基金理财业务咨询
    为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持有人
解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。

                                    116
六、投诉建议受理
    如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过发送电子邮
件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处理、分级管理
的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。


七、基金管理人客户服务中心联系方式
    客户服务热线:400-866-2866;0755-82510235
    人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00
    网址:www.jxfunds.com.cn
    客服邮箱:service@jxfunds.com.cn


八、如本招募说明书存在任何投资者无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理
人。请投资者确保投资前已经全面理解了本招募说明书。




                                       117
                          二十一、其他应披露事项

                               标题                                      公告日期
金信基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告                         2017 年 7 月 1 日
金信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告             2017 年 7 月 18 日
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 7 月 20 日
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘 2017 年 8 月 26 日

金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告     2017 年 8 月 26 日
金信基金关于旗下部分基金增加长城证券为代销机构的公告               2017 年 9 月 15 日
金信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值方法调整的公告             2017 年 9 月 15 日
金信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值方法调整的公告             2017 年 9 月 21 日
金信量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告        2017 年 10 月 25 日
金信基金关于旗下部分基金增加万家财富为代销机构的公告               2017 年 11 月 30 日
金信基金关于旗下部分基金增加泰诚财富为代销机构的公告               2017 年 12 月 7 日
金信基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告     2017 年 12 月 23 日
金信基金关于旗下部分基金增加华林证券为代销机构的公告               2017 年 12 月 26 日
关于金信基金管理有限公司旗下资管产品缴纳增值税的公告               2017 年 12 月 30 日




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                 二十二、招募说明书存放及查阅方式

    本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
复印件。




                                    119
                             二十三、备查文件

    一、备查文件目录
    1、中国证监会准予金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件
    2、《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
    3、《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
    4、法律意见书
    5、基金管理人业务资格批件和营业执照
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照


    二、存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。


    三、查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得
备查文件的复制件或复印件。




                                                       金信基金管理有限公司
                                                            2018 年 2 月 14 日




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