华泰柏瑞兴利混合C(003971)公告正文

华泰柏瑞兴利混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期 2018-02-10 来源 巨潮网

华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金                        招募说明书(更新)摘要



            华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
                               更新的招募说明书


                                         (摘要)


                                   2018 年第 1 号

    华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2016 年 11
月 21 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞兴利灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】2777 号)的注册,进行募集。本
基金的基金合同于 2016 年 12 月 29 日正式生效。




                                         重要提示

    华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保
证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对
本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险和本基金特有
的风险等等。
    投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理
人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 28 日,有关财务和业绩表现数据截
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止日为 2017 年 9 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
    本基金托管人中国农业银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报
告和业绩表现进行了复核确认。




一、基金管理人


    (一)基金管理人概况

    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
    法定代表人:贾波
    成立日期:2004 年 11 月 18 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
    经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:贰亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:汪莹白
    联系电话:400-888-0001,(021)38601777
    股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏
州新区高新技术产业股份有限公司 2%。


    (二)主要人员情况

    1、董事会成员
    贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11
月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路
营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、
融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009 年 9 月
进入华泰证券工作,曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公
司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。
    Rajeev Mittal 先生:董事,学士,1992 年加入美国国际集团,2009 至 2011 年担任柏
瑞投资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁

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(欧洲分公司)。2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外)、
总经理、新兴市场投资总管,全球固定收益研究团队主管。
    杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限
公司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997
年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,
2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事
长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
    韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今
任该律师事务所合伙人。
    李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia
香港办事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董
事。2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事,2006 年至
今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。
    文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会
计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月
期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。
    沈志群先生:独立董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建
委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987 年至 1997 年
先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长(副司级),1997 年任国家计委
宏观经济研究院科研部主任(正司级),2000 年任国家计委(国家发改委)宏观经济研究院
院长助理,2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司(宏观院下属)总经理。2014
年退休,现任中国投资协会副会长。
    2、监事会成员
    吴海云女士:监事长,硕士,于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球投
资管理财务部副总裁,以及曾在富国银行,瑞银全球资产管理,瑞信私人银行,东方汇理资
产管理等公司任多个重要职位。2017 年 6 月起任柏瑞投资财务总监–亚洲(日本及台湾除
外)。
    刘晓冰先生:监事,二十二年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西
路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部
总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
    柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004

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年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理,2009 年 6 月起任华泰柏瑞(原友邦华
泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理,2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011
年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。
2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015
年 2 月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF
联接基金的基金经理。
    童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
现任信息技术与电子商务部总监。
    3、总经理及其他高级管理人员
    韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券
监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年
10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经
理,2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
    陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,
1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
    房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统
开发经理,2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008 年
5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,
2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,
2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2016 年 5 月起任华泰柏
瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起任华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA 毕业于美国加州大学伯克利分
校哈斯商学院。

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    高山先生,副总经理,博士。2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职于全国社会保障基金理事
会投资部,任处长;2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学
经济管理学院,硕士毕业于中国人民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研究所研究
生部。
    董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,
2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司,任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金
经理。2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,
纽约大学 STERN 商学院金融学博士。
    程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理,
2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司,任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国
际金融专业,硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业,EMBA 毕业于上海交通大学中欧国
际工商学院。
    4、本基金基金经理
    杨景涵先生,中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。
2004 年至 2006 年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006 年至 2009 年 9 月于生命
人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009 年 10 月加入本公
司,曾任专户投资部投资经理,2014 年 6 月起任研究部总监助理。2015 年 4 月起任华泰柏
瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月起任华泰柏瑞惠利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 8 月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰
柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 11 月起任华泰柏瑞睿利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2017 年 1 月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰
柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017 年 2 月起任华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国
企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月起任华泰柏瑞盛利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
    罗远航先生,清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、
基金经理。2017 年 1 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017 年 3 月起任华泰柏瑞季季红
债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活

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配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活
配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    (1)权益投资决策委员会成员
    主席:总经理韩勇先生;
    成员:副总经理王溯舸先生;副总经理高山先生;副总经理田汉卿女士;投资部总监方
伦煜先生;投资部总监吕慧建先生;研究部副总监李磊先生。
    列席人员:督察长陈晖女士;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
    (2)固定收益投资决策委员会成员
    主席:副总经理董元星先生;
    成员:固定收益部总监陈东先生;固定收益部副总监郑青女士;基金经理罗远航先生;
基金经理朱向临女士。
    列席人员:法律、风控相关人员。
    上述人员之间不存在近亲属关系。


    (三)基金管理人的职责

    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立
健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基
金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回
申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他

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相关资料;
       11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
       12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
       13、中国证监会规定的其他职责。


       (四)基金管理人的承诺

       1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
       2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,
建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
       (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
       (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
       (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
       (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
       (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
       3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
       (1)越权或违规经营;
       (2)违反基金合同或托管协议;
       (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
       (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
       (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
       (6)玩忽职守、滥用职权;
       (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
       (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
       (9)贬损同行,以抬高自己;
       (10)以不正当手段谋求业务发展;
       (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
       (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
       (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

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    4、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


    (五)基金管理人的内部控制制度

    1、内部控制的原则
    (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过
程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
    (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门
和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内
部控制的建立和执行部门;
    (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控
制中的盲点;
    (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研
究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险
防范的目的;
    (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    2、内部控制的主要内容
    (1)控制环境
    董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,
审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员
会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保
其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他
高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资

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和风险控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    (2)风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的
内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报
告报公司董事会及高层管理人员。
    (3)控制活动
    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
分离、危机处理等政策、程序或措施。
    自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科
学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟
通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部
控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全
面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
    (4)信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道
和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人
员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
    (5)内部监控
    内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门
在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人
员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进
公司内部管理制度有效地执行。
    3、基金管理人关于内部控制的声明
    (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
    (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
    (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。




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二、基金托管人


    (一)基金托管人基本情况

    1、基本情况
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
    法定代表人:周慕冰
    成立日期:2009 年 1 月 15 日
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
    注册资本:32,479,411.7 万元人民币
    存续期间:持续经营
    联系电话:010-66060069
    传真:010-68121816
    联系人:林葛
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业
银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业
银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力
加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成
绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2016

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年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
发展奖”称号。
    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、
客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二
部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止到 2017 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 415 只。


    (二)托管业务的内部控制制度

    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    2、内部控制组织结构
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
    3、内部控制制度及措施
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。


    (三)基金托管人对基金管理人运作基金运行监督的方法和程序

    1、监督方法

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    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同
规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编
写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。
    2、监督流程
    (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监
控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
    (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手
等内容进行合法合规性监督。
    (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
    (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,并及时报告中国证监会。




三、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构

    基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
    1、直销机构:
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    注册地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
    办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
    法定代表人:贾波
    电话:(021)38784638
    传真:(021)50103016
    联系人:汪莹白
    客服电话:400-888-0001,(021)38784638
    公司网址:www.huatai-pb.com
    2、代销机构
    1)爱建证券有限责任公司

                                         12
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    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
    法定代表人:钱华
    联系人:王威雅
    电话:(021)32229888
    传真:(021)68728703
    客服电话:4001-962502
    公司网站:www.ajzq.com
    2)华泰证券股份有限公司
    注册地址:南京市江东中路 228 号
    办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
    法定代表人:周易
    联系人:庞晓云
    电话:0755-82492193
    传真:0755-82492962(深圳)
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    3)信达证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    法定代表人:张志刚
    联系人:尹旭航
    电话:010-63081000
    传真:010-63080978
    客服电话:95321
    公司网址:www.cindasc.com
    4)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    法定代表人:陈有安
    联系人:宋明
    电话:(010)66568450
    传真:(010)66568990

                                         13
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    客服电话:400-888-8888
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    5)上海长量基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
    办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
    法定代表人:张跃伟
    联系人:张佳琳
    电话:021-20691831
    传真:021-2069-1861
    客服电话:400-820-2899
    公司网站: www.erichfund.com
    6)上海好买基金销售有限公司
    注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
    办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
    法定代表人:杨文斌
    联系人:陆敏
    电话:021-20211847
    传真:021-68596916
    客服电话:400-700-9665
    公司网址:www.ehowbuy.com
    7)上海天天基金销售有限公司
    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(北楼)25 层
    法定代表人:其实
    联系人:朱钰
    传真:021-54509953
    客服电话:400-181-8188
    公司网址:www.1234567.com.cn
    8)深圳众禄基金销售股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
    办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
    法定代表人:薛峰
    联系人:童彩平
    电话:0755-33227950

                                         14
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    传真:0755-33227951
    客服电话:4006-788-887
    公司网址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn
    9)北京展恒基金销售股份有限公司
    注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
    办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
    法定代表人:闫振杰
    联系人:马林
    电话:010-59601366-7024
    传真:010-62020355
    客服电话:4008188000
    公司网址:www.myfp.com
    10)浙江同花顺基金销售有限公司
    注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
    办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
    法定代表人: 凌顺平
    联系人:李珍珍
    电话:0571—88911818—8653
    传真:0571-86800423
    客服电话:4008-773-772
    公司网站:www.5ifund.com
    11)和讯信息科技有限公司
    注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
    办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
    法定代表人:王莉
    联系人:刘洋
    电话:010-85650628
    客服电话:400-920-0022
    公司网址:licaike.hexun.com
    12)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
    注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
    办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层
    法定代表人: 沈伟桦
    联系人: 张得仙

                                         15
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    电话:010- 52413390
    公司网址:www.yixinfund.com
    客服电话:400-6099-200
    13)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
    法定代表人:马勇
    联系人: 文雯
    电话:010-83363101
    公司网址: http://8.jrj.com.cn/
    客服电话:400-166-1188
    14)北京钱景基金销售有限公司
    住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
    法定代表人:赵荣春
    联系人: 车倩倩
    电话:010-57418813
    传真:010-57569671
    公司网址: www.qianjing.com
    客服电话:400-893-6885
    15)上海陆金所资产管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
    法定代表人:郭坚
    联系人:程晨
    公司网址:www.lufunds.com
    客服电话:4008219031
    16)北京虹点基金销售有限公司
    注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
    办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
    法定代表人: 胡伟
    联系人:陈铭洲
    公司网址:www.pintec.com
    客服电话:400-068-1176
    17)北京格上富信基金销售有限公司

                                         16
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    注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
    办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
    法定代表人:李悦章
    联系人:张林
    联系电话:010-65983311
    公司网址:www.igesafe.com
    客服电话:010-82350618
    18)北京蛋卷基金销售有限公司
    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
    办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层
    法定代表人:钟斐斐
    联系人:戚晓强
    公司网址:https://danjuanapp.com/
    客服电话:4000618518
    19)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
    法定代表人:钱昊旻
    联系人:孟汉霄
    联系电话:010-59336498
    公司网址: www.jnlc.com
    客服电话:4008-909-998
    20)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
    法定代表人: 陈超
    联系人:赵德赛
    公司网址: http://fund.jd.com
    客服电话:95518


    3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。




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    (二)注册登记机构

    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
    法定代表人:贾波
    办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
    电话:400-888-0001,(021)38601777
    传真:(021)50103016
    联系人:赵景云


    (三)律师事务所和经办律师

    名称:上海源泰律师事务所
    住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
    负责人:廖海
    电话:(021)51150298
    传真:(021)51150398
    经办律师:刘佳、范佳斐


    (四)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
    法定代表人:杨绍信
    经办注册会计师:单峰、曹阳
    电话:021-23238888
    传真:021-23238800




四、基金的名称

    华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金




五、基金的类型

    混合型证券投资基金


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六、基金的投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越
业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。




七、基金的投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金将根据法律法规的规定参与融资业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%。




八、基金的投资策略

    本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,
依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,保证整体投资业绩的持续性。
    1、大类资产配置
    本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券
和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资
产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和
风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对
平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。
    2、股票投资策略
    本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;通过适度的
大类资产配置来降低组合的风险。
    本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点
在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公
                                         19
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司。
    (1)行业配置策略
    本基金采用自上而下与自下而上相结合的行业配置方法构建投资组合,综合考虑以下因
素,进行股票资产在各行业间的配置。
    1)国家经济政策
    本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策、货
币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对主题行业的影响,
重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。
    2)经济周期
    经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投资
机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期对行业景气度影响的共性规律;二是将对
当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行
业配置与调整,为投资者追求超额收益。
    3)各行业的发展前景
    本基金将重点关注各行业的发展进程,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才
结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相
应对基金资产的行业配置进行调整。
    4)各行业基本面的变化
    本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超
配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。
    5)各行业的相对估值水平
    本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降
低盈利低于预期的行业配置比例。
    6)市场需求趋势
    各行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同
行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。
    7)行业竞争格局
    各行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁
垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。
    (2)个股选择策略
    本基金股票资产以基金面良好的上市公司为投资对象,基于行业配置的要求,对股票进
行分类和筛选,选择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关注对象。
    1)行业龙头企业。一般指在该行业里股本、市值、规模、市场占有率居前的代表性企
业。这些企业由于规模巨大,市场占有率高,所以其自身发展对全行业有重大影响,往往引

                                         20
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领全行业的发展方向和兴衰。
    2)成长性企业。一般指那些在较长时期内,具有持续挖掘未利用资源的能力、不同程
度地表现出整体扩张的态势、未来发展预期良好的企业。
    3)价值低估企业。通过深入分析研究市场和股票价格变动的诸多因素,综合判断企业
的内在价值。如果企业股票价格没能反映其真实价值或潜在价值,则视之为价值低估企业。
    3、债券投资策略
    本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基
金资产的投资收益。
    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策
等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产
类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、
市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    4、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风
险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价
模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
    5、资产支持证券投资策略
    在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略
与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、
提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行
配置。
    6、其他金融衍生工具投资策略
    在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对
基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等
其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定
参与投资。
    7、融资业务的投资策略
    本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。本基金参与融资
业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择
合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前
提下,确定融资比例。



                                         21
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九、基金的业绩比较基准

     本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
     沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统
一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和
市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全
面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中
国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本
基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
     随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者本基金
业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称,或者市场推出更权威的能够代表
本基金风险收益特征的指数,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与
基金托管人协商一致后,对业绩比较基准进行相应调整,并报中国证监会备案并及时公告,
无需召开基金份额持有人大会。




十、基金的风险收益特征

     本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股
票型基金。




十一、 基金的投资组合报告

     投资组合报告截止日为 2017 年 9 月 30 日。

     1、报告期末基金资产组合情况
序号                项目                       金额(元)           占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                   135,284,867.34                            39.81
       其中:股票                                 135,284,867.34                            39.81
 2     基金投资                                               -                                -
 3     固定收益投资                               179,390,000.00                            52.79
       其中:债券                                 179,390,000.00                            52.79
              资产支持证券                                    -                                -
 4     贵金属投资                                             -                                -
 5     金融衍生品投资                                         -                                -
 6     买入返售金融资产                            20,000,230.00                             5.89
       其中:买断式回购的买入返售
                                                              -                                -
       金融资产
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 7      银行存款和结算备付金合计                         3,763,985.28                             1.11
 8      其他资产                                         1,380,639.87                             0.41
 9      合计                                           339,819,722.49                        100.00



      2、报告期末按行业分类的股票投资组合

      1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                             占基金资产净值比例
代码                 行业类别                      公允价值(元)
                                                                                     (%)
 A      农、林、牧、渔业                                                -                           -
 B      采矿业                                                39,793.60                           0.01
 C      制造业                                            78,295,127.82                          23.07
        电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                            31,093.44                           0.01
        业
 E      建筑业                                                          -                           -
 F      批发和零售业                                      10,700,755.70                           3.15
 G      交通运输、仓储和邮政业                                25,571.91                           0.01
 H      住宿和餐饮业                                                    -                           -
 I      信息传输、软件和信息技术服务业                                  -                           -
 J      金融业                                            46,033,224.38                          13.57
 K      房地产业                                                        -                           -
 L      租赁和商务服务业                                                -                           -
 M      科学研究和技术服务业                                            -                           -
 N        水利、环境和公共设施管理业                                    -                           -
 O        居民服务、修理和其他服务业                                    -                           -
 P                     教育                                             -                           -
 Q                卫生和社会工作                             115,299.99                           0.03
 R             文化、体育和娱乐业                             44,000.50                           0.01
 S                     综合                                             -                           -
                       合计                              135,284,867.34                          39.87
      2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

         注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。



      3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序                                                                          占基金资产净值
        股票代码        股票名称         数量(股)      公允价值(元)
 号                                                                            比例(%)
 1       002078         太阳纸业           1,619,913       16,199,130.00                 4.77
 2       601318         中国平安             290,000       15,706,400.00                 4.63
 3       600066         宇通客车             529,957       13,036,942.20                 3.84

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 4       002142          宁波银行         766,871       12,101,224.38               3.57
 5       002202          金风科技         922,957       12,053,818.42               3.55
 6       000501          鄂武商A         584,897       10,674,370.25               3.15
 7       600398          海澜之家         960,000        9,657,600.00               2.85
 8       600000          浦发银行         750,000        9,652,500.00               2.84
 9       000625          长安汽车         680,000        9,635,600.00               2.84
 10      000059          华锦股份         800,000        8,768,000.00               2.58



      4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                    公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
 1      国家债券                                      19,844,000.00                         5.85
 2      央行票据                                                  -                           -
 3      金融债券                                                  -                           -
        其中:政策性金融债                                        -                           -
 4      企业债券                                                  -                           -
 5      企业短期融资券                                80,176,000.00                        23.63
 6      中期票据                                      59,804,000.00                        17.62
 7      可转债(可交换债)                                        -                           -
 8      同业存单                                      19,566,000.00                         5.77
 9      其他                                                      -                           -
 10     合计                                         179,390,000.00                        52.87



      5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序                                                                       占基金资产净值
         债券代码        债券名称    数量(张)       公允价值(元)
 号                                                                         比例(%)
                         17 晋煤
 1       011760069                       200,000        20,114,000.00               5.93
                         SCP005
                        17 河钢集
 2       101754065                       200,000        20,074,000.00               5.92
                         MTN009
                        17 中铝业
 3       011768002                       200,000        20,050,000.00               5.91
                         SCP006
                        17 诚通控
 4       101756034                       200,000        20,032,000.00               5.90
                        股 MTN002
                         17 兖矿
 5       011762069                       200,000        20,010,000.00               5.90
                         SCP006



      6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。



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       7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
         注:本基金本报告期末未持有贵金属。


       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

         注:本基金本报告期末未持有权证。



       9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

       1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

         注:本基金本报告期末未持有股指期货。

       2)本基金投资股指期货的投资政策

         注:本基金本报告期末未持有股指期货。



       10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

       1)本期国债期货投资政策

         注:本基金本报告期末未持有国债期货。

       2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

         注:本基金本报告期末未持有国债期货。

       3)本期国债期货投资评价

         注:本基金本报告期末未持有国债期货。



       11、投资组合报告附注

       1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没

有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

       2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

       3)其他资产构成
 序号                  名称                            金额(元)
   1      存出保证金                                                                -
   2      应收证券清算款                                                  99,687.54
   3      应收股利                                                                  -
   4      应收利息                                                     1,273,799.58
   5      应收申购款                                                                -
   6      其他应收款                                                                -

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   7      待摊费用                                                                      -
   8      其他                                                                   7,152.75
   9      合计                                                             1,380,639.87



       4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

       5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。




十二、 基金的业绩

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
       下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2017 年 9 月 30 日。
       1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                 净值收益    业绩比较     业绩比较基
                     净值收益
           阶段                  率标准差    基准收益     准收益率标    ①-③       ②-④
                       率①
                                   ②          率③         准差④
    基金合同生
    效日至2016           0.01%       0.01%        0.30%        0.13%    -0.29%      -0.13%
 A 年年底
 级 2017年上半           7.75%       0.27%        4.18%        0.30%     3.57%      -0.03%
    年
    过去三个月           4.94%       0.28%        2.24%        0.29%     2.70%       -0.01%
    基金合同生
    效日至2016           0.01%       0.01%        0.30%        0.13%    -0.29%      -0.13%
 C 年年底
 级 2017年上半           8.15%       0.28%        4.18%        0.30%     3.97%      -0.02%
    年
       过去三个月        4.86%       0.28%        2.24%        0.29%     2.62%       -0.01%


       2、基金的收益分配情况

        本基金成立以来未进行收益分配。


       3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动


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    的比较

        基金份额累计净值增长率变动及其与业绩比较基准收益率历史走势对比图




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注:1、图示日期为 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 9 月 30 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的

各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:本基金股票资

产的投资比例占基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;




十三、 基金的费用与税收


    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的投资标的交易费用;
                                          28
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    8、基金的银行汇划费用;
    9、基金的开户费用、账户维护费用;
    10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.60%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延
至最近可支付日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日
支付。
    3、C 类基金份额的销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无
法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
    本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基

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金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。上述“(一)基金费用的种类中第 4-10
项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管
人从基金财产中支付。


    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




十四、 对招募说明书更新部分的说明


    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它

有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明

书进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、 “三、基金管理人”部分,对监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基

金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

    2、“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

    3、 “五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息。

    4、 “九、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。

    5、 “十、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。

    6、 “二十二、其他应披露事项”部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至本次更

新内容截止日的历次信息披露作了更新。




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                                              华泰柏瑞基金管理有限公司

                                                    二〇一八年二月十日




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