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2020年01月24日 星期五

华安沪深300指数分级A(150104)公告正文

华安沪深300分级:更新招募说明书(2018年第1号)

公告日期 2018-02-07 来源 巨潮网

华安沪深 300 指数分级证券投资基金
        更新的招募说明书

        (2018 年第 1 号)




     基金管理人:华安基金管理有限公司

   基金托管人:中国建设银行股份有限公司




              二〇一八年二月
                                     重要提示


    华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司

(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会

2012年3月5日证监许可[2012]278号文核准。本基金基金合同自2012年6月25日正式生效。

    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

    本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本

基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    投资有风险,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解

基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金

是否和投资人的风险承受能力相适应。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩

表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。

    本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明

外,本招募说明书所载内容截止日为2017年12月25日,有关财务数据截止日为2017年9月30

日,净值表现截止日为2017年6月30日。
                                                          目         录

一、绪言.......................................................................................................................... 1


二、释义.......................................................................................................................... 2


三、基金管理人 ............................................................................................................... 7


四、基金托管人 ............................................................................................................. 16


五、相关服务机构.......................................................................................................... 19


六、基金份额的分级 ...................................................................................................... 48


七、基金的募集 ............................................................................................................. 51


八、基金合同的生效 ...................................................................................................... 52


九、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的上市交易............................................. 53


十、基金份额的申购与赎回............................................................................................ 55


十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 ................................................................... 65


十二、基金的份额配对转换............................................................................................ 67


十三、基金的投资.......................................................................................................... 69


十四、基金的业绩.......................................................................................................... 80


十五、基金的财产.......................................................................................................... 81


十六、基金资产的估值................................................................................................... 82


十七、基金的收益与分配 ............................................................................................... 88


十八、基金的费用与税收 ............................................................................................... 89
十九、基金份额折算 ...................................................................................................... 91


二十、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的终止运作 ........................................104


二十一、基金的会计与审计...........................................................................................106


二十二、基金的信息披露 ..............................................................................................107


二十三、风险揭示......................................................................................................... 112


二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................................ 119


二十五、基金合同的内容摘要 .......................................................................................122


二十六、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................123


二十七、对基金投资人的服务 .......................................................................................124


二十八、其他应披露事项 ..............................................................................................126


二十九、招募说明书存放及查阅方式.............................................................................132


三十、备查文件 ............................................................................................................133


附件一:基金合同内容摘要...........................................................................................134


附件二:托管协议内容摘要...........................................................................................148
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                                     一、绪言
    《华安沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依

据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管

理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称

“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)

及其他有关规定以及《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金

份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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                                     二、释义

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    1、基金或本基金:指华安沪深 300 指数分级证券投资基金

    2、基金管理人:指华安基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

    4、基金合同:指《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的

任何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安沪深 300 指数分级证

券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书或本招募说明书:指《华安沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》

及其定期的更新

    7、基金份额发售公告:指《华安沪深 300 指数分级证券投资基金份额发售公告》

    8、上市交易公告书:指《华安 沪深 300 指数分级证券投资基 金之华安沪深 300A

份额与华安沪深 300B 份额上市 交易公告书》

    9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013

年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布,2013 年 6 月 1 日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

    13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    15、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会

    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


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    17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    18、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他

组织

    19、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证

券市场的中国境外的机构投资者

    20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    22、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

    23、销售机构:指直销机构和代销机构

    24、直销机构:指华安基金管理有限公司

    25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可

通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交

易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务

的深圳证券交易所会员单位

    26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

    27、会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位

    28、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。

通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

    29、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统

办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申

购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

    30、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等

    31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登
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记结算有限责任公司

    32、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过

场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统

    33、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系

统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统

    34、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额

    35、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额

    36、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

    37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基

金的基金份额变动及结余情况的账户

       38、深圳 证券账户:指在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司 开设的深圳

证券交易所人 民币普通股票账户(即 A 股账户 )或证券投资基金账户

    39、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

    40、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    41、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

    42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    44、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

    45、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    47、日/天:指公历日

    48、月:指公历月

    49、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    50、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务

规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资

基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任
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公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代销机构业务规则等相关业务规则和实施细



     51、标的指数 :沪深 300 指数

     52、华安沪深 300 份额:指华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之基础份额

     53、华安沪深 300A 份额:指华安 沪深 300 份额按基金合同约定规则 所分离的稳

健收益类基金 份额

     54、华安沪深 300B 份额:指华安 沪深 300 份额按基金合同约定规则 所分离的积

极收益类基金 份额

     55、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

     56、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

     57、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

     58、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖华安

沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额的行为

     59、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的华安沪深 300 份额与华安沪深 300A

份额、华安沪深 300B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并

     60、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份华安沪深 300

份额的场内份额申请转换成 1 份华安沪深 300A 份额与 1 份华安沪深 300B 份额的行为

     61、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份华安沪深 300A

份额与 1 份华安沪深 300B 份额进行配对申请转换成 2 份华安沪深 300 份额的场内份额的行



     62、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由

同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

     63、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的行为,包括系统内转托管及跨系统转托管

     64、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机

构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
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    65、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结

算系统间进行转登记的行为

    66、定期定额投资 计划:指投资人 通过有关销售机构提出申请 ,约定每期申购日 、

申购金额及扣 款方式,由该销售机构 于每期约定申购日在投资人指定 银行账户内自动

完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式

    67、巨额赎 回:指本基金单个开放日,华安沪深 300 份额净赎回申请(赎回申请

份 额总 数加上 基金 转换中 转出 申请份 额总 数后扣 除申 购申请 份额 总数及 基金 转换中

转入申请份额 总数后的余额)超过上一日全部基金份 额(包括华安沪深 300 份额、华

安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额) 10%的情形

    68、元:指人 民币元

    69、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额

    70、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

资产的价值总和

    71、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    72、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    73、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

    74、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

    75、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区

    76、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事件或因素




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                                 三、基金管理人
   (一)基金管理人概况

   1、名称:华安基金管理有限公司

   2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层

   3、法定代表人:朱学华

   4、设立日期:1998 年 6 月 4 日

   5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号

   6、注册资本:1.5 亿元人民币

   7、组织形式:有限责任公司

   8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务

   9、存续期间:持续经营

   10、联系电话:(021)38969999

   11、客户服务电话:40088-50099

   12、联系人:王艳

   13、网址:www.huaan.com.cn

   (二)注册资本和股权结构

   1、注册资本:1.5 亿元人民币

   2、股权结构

      持股单位                               持股占总股本比例

      上海国际信托有限公司                   20%

      国泰君安创新投资有限公司               20%

      上海锦江国际投资管理有限公司           20%

      上海工业投资(集团)有限公司           20%

      国泰君安投资管理股份有限公司           20%

   (三)主要人员情况

   1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职

情况等。

   (1)董事会

   朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公


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司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任

海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定

代表人。

    童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国

际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总

经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限

公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

    邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风机

械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限

公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副

书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。

现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。

    马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,

上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部

经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现

购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海

景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险

股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

    董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处

长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长,上海市审计局财政审计

处处长,上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气(集团)总公司副总裁、财务总监。

现任上海电气(集团)总公司监事长,上海海立(集团)股份有限公司监事长,上海临港控

股股份有限公司董事。

    聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、

企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、

董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰

君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理。

    独立董事:

    吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。

历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主
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任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

    夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士

生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制

标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上

市委员会委员。享受国务院政府津贴。

    (2)监事会

    张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、

机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,

长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、

投资决策委员会委员,中小企业融资部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行

业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总

裁,华安基金管理有限公司监事长。

    许诺先生,研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国

区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)有限公

司董事。

    诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,

集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。

    (3)高级管理人员

    朱学华先生,本科学历,18 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团

职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、

副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司

党总支书记、董事长、法定代表人。

    童威先生,博士研究生学历,16 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司

研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩

根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办

公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

    薛珍女士,研究生学历,17 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授,中国

证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管

理有限公司督察长。

    2、本基金基金经理
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    苏卿云先生,硕士研究生,10 年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部

经理。2016 年 7 月加入华安基金,任指数与量化投资事业总部 ETF 业务负责人。2016 年 12

月起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017 年 6 月起,担任华安中证定向增发

事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

    历任基金经理:

    牛勇先生,自 2012 年 6 月 25 日至 2015 年 5 月 28 日担任华安沪深 300 指数分级证券投

资基金的基金经理。

    张昊先生,自 2012 年 6 月 25 日至 2014 年 4 月 23 日担任华安沪深 300 指数分级证券投

资基金的基金经理。

    钱晶先生,自 2015 年 5 月 28 日至 2017 年 10 月 27 日担任华安沪深 300 指数分级证券

投资基金的基金经理。

    3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

    童   威先生,总经理

    翁启森先生,总经理助理

    杨   明先生,投资研究部高级总监

    许之彦先生,指数与量化投资事业总部高级总监

    贺   涛先生,固定收益部总监

    苏圻涵先生,全球投资部助理总监

    万建军先生,投资研究部联席总监

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    4、业务人员的准备情况:

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司目前共有员工 346 人(不含香港公司),其中 56%具有硕

士及以上学位,89%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。

所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研

究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

    (四)基金管理人的职责

    根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:

    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、集中申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;
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   3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

   4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

   5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

   6、编制基金定期报告;

   7、计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益等公开披露的相关基金信息,确定基

金份额集中申购、赎回价格;

   8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

   9、召集基金份额持有人大会;

   10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

   11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

   12、中国证监会规定的其他职责。

   (五)基金管理人的承诺

   1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为

的发生;

   2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及相

关法律法规的行为的发生;

   3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

   (1)越权或违规经营;

   (2)违反基金合同或托管协议;

   (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

   (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

   (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

   (6)玩忽职守、滥用职权;

   (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

   (8)除为基金管理人进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

   (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

   (10)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

   4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
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   基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,

严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。

   5、基金经理承诺

   (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

   (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

   (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息;

   (4)除为基金管理人进行基金投资外,不直接或间接进行其他股票交易,也不协助、

接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

   (六)基金管理人的内部控制制度

   1、内部控制的原则

   (1)健全性原则

   内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、

反馈等各个环节。

   (2)有效性原则

   通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度的有效执行。

   (3)独立性原则

   公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产

的运作应当分离。

   (4)相互制约原则

   公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

   (5)成本效益原则

   公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到

最佳的内部控制效果。

   2、内部控制的组织体系

   公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策

层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:

   (1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

   (2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层
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的行为行使监督权。

    (3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督

和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。

    (4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中

的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司总经理负责。主要职责

是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。

    (5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规

性监督检查,对督察长负责。

    (6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的

主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、

公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

    3、内部控制制度概述

    公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

    公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的

纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

    基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察

稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧

急应变制度等。

    部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、

操作守则等的具体说明。

    4、基金管理人内部控制五要素

    内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

    (1)控制环境

    控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部

控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、

员工的道德操守和素质等内容。

    公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识,致力

于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公

司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控

制建设,建立了公司内部控制体系。
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    (2)风险评估

    公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风

险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,

评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量

风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、

规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

    (3)控制活动

    公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要

包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。

    ① 组织结构控制

    公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的原则。基

金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、

相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线:

    以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明

确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关

系,以减少差错或舞弊发生的风险。

    各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、相关岗位

之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度,后续部门及岗位

对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

    以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。

    ② 操作控制

    公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、

公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业

绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际

操作中遵照实施。

    ③ 会计控制

    公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基

金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设

立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。

    基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的组
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织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产

估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。

    (4)信息沟通

    为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以

下措施:

    建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证

公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员

进行处理。

    制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报

告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

    (5)内部监控

    监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活

动等进行持续的检验和完善。

    监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制

度的有效实施。

    公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是

否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化

趋势,确保内控制度的有效性。

    5、基金管理人内部控制制度声明

    基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化

和业务发展来不断完善内部风险控制制度。




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                                    四、基金托管人
    (一)基金托管人基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田 青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增

幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利润较

上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。

    2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》

“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳

流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国

最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国

《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美

国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、

监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。

自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成

为常规化的内控工作手段。
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    (二)主要人员情况

    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信

贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有

八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并

担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管

业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务

体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设

银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得

了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》

“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并

在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

    (四)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
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财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权

益。

    2、内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管

业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的

内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    3、内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业

务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存

放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施

音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事

故的发生,技术系统完整、独立。

    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基

金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运

作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基

金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    2、监督流程

    (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情

况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核

实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运

作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

    (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行

解释或举证,并及时报告中国证监会。


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                           五、相关服务机构
(一)基金销售机构

1、场外发售机构

(1)直销机构

1) 华安基金管理有限公司上海业务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 层

电话:(021)38969960

传真:(021)58406138

联系人:姚佳岑

2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室

电话:(010)57635999

传真:(010)66214061

联系人:刘雯
3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元

电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 H 座 2503
电话:(029)87651812
传真:(029)87651820

联系人:翟 均
5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L

电话:(028)85268583
传真:(028)85268827

联系人:张晓帆

6)华安基金管理有限公司沈阳分公司


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地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:杨贺

7)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

华安电子交易热线:40088-50099

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

(2)代销机构

1) 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

2)   中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

电话:(86)10-66596688

传真:(86)10-66594568

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

3)   中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

客户服务电话:95599
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网址:www.abchina.com

4)   交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:张宏革

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

5)   招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人:李建红

电话: (0755)83198888

传真: (0755)83195109

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

6)   兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址:福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人: 高建平

电话:0591-87824863

传真:0591-87842633

客户服务电话:95561

网址: www.cib.com.cn

7)   中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

电话:010-68946790
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传真:010-68466796

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

8)   上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 168 号

办公地址:上海市银城中路 168 号

法定代表人:金煜

电话:0086-21-68475888

传真:0086-21-68476111

客户服务电话:(021)95594

网址:www.bankofshanghai.com

9)   国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人:杨德红

电话:(021)38676798

传真:(021)38670798

客户服务电话: 400-8888-666

网址:www.gtja.com

10) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人: 林义相

电话:(010)66045608

传真:(010)66045500

客户服务电话:(010)66045678

网址:www.txsec.com.cn或 jijin.txsec.com

11) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
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法定代表人:张佑君

电话:(0755)23835383

传真:(010)60836029

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.cs.ecitic.com

12) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:(0755)82130833 转 2181

传真:(0755)82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

13) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:霍达

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82944669

客户服务热线:95565

网站:www.newone.com.cn

14) 广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44



法定代表人:孙树明

电话:(020)87550265

传真:(020)87553600

客服服务热线:95575

网址:www.gf.com.cn
                                   23
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


15) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人: 陈共炎

电话:(010)66568047

传真:(010)66568536

客户服务电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

16) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

电话:(010)65183888

传真:(010)65182261

客户服务电话:95587

网址:www.csc108.com

17) 海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

电话:(021)23219000

传真:(021)63410627

客户服务电话:95553、4008888001

网址:www.htsec.com

18) 申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人:李梅

电话:(021)33389888

传真:(021)33388224
                                    24
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


客户服务电话:(021)96250500

网址:www.swhysc.com

19) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦;上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔

21 楼

法定代表人:兰荣

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

20) 长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人:尤习贵

电话:400-8888-999

客户服务电话:95579

网址: www.cjsc.com

21) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人:王连志

电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

22)     湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地点:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:林俊波
                                    25
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电话:(021)68634518

传真:(021)68865680

客户服务电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

23) 万联证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人:张建军

电话:020-37865070

传真:020-37865030

客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn

24) 民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人:冯鹤年

电话:(010)85120190

传真:(010)85120211

客户服务电话:4006198888

网址:www.mszq.com

25) 渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
电话:(022)28451861
客户服务电话:400-651-5988

公司网站:www.ewww.com.cn

26) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人:周易
                                      26
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书

电话:(025)83290551
客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

27) 山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26-30 层

法定代表人:侯巍

电话:(0351)868 6966

传真:(0351)8686667

客户服务电话:95573

网址: http://www.i618.com.cn

28) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层

法定代表人:姜晓林

电话:(0532)85022326

传真:(0532)85022605

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

29) 东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

电话:0512-62601555

传真:0512-62938812

客户服务电话:95330
网址: www.dwzq.com.cn

30) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

                                      27
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


法定代表人:薛峰

电话:(021)22169999

传真:(021)62151789

客户服务电话: 95525

网站:www.ebscn.com

31) 方正证券股份有限公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人:高利

电话:(0731)85832367

传真:(0731)85832366

客户服务电话:0731-95571
网址:www.foundersc.com

32) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

电话:(010)63081000

传真:(010)63080978

客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

33) 东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市生态大街 6666 号
办公地址:吉林省长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
电话:(0431)85096806

传真:(0431)85096816
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn

34) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

                                    28
                                    华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书

办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人:李俊杰

电话:(021) 53519888

传真:(021) 53519888

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

35) 新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层

法定代表人:叶顺德

电话:(010)83561149

传真:(010)83561094

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

36) 浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号
办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼

法定代表人:吴承根
电话:(0571)87901053
传真:(0571)87901913

客户服务电话:95345
网址: www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

37) 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
电话:(0551)65161691

传真:(0551)65161600

客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com

38) 财富证券有限责任公司


                                    29
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、28       层

法定代表人:蔡一兵

电话:(0731)4403343

传真:(0731)4403439

客户服务电话: 4008835316

网址:www.cfzq.com

39)   东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人:张运勇

电话:(0769)22119351

传真:(0769)22119423

客户服务电话:0769-95328

网址:www.dgzq.com.cn

40) 中原证券股份有限公司

注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人:菅明军

电话:0371--69099882

传真:0371--65585899

客户服务电话:95377

网址:www.ccnew.com

41) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:王少华

电话:(010)84183389

传真:(010)64482090

客户服务电话:400-818-8118
                                    30
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


网址:www.guodu.com

42) 中银国际证券有限责任公司

地址:中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址:中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 31、39、40、41 层

法定代表人:宁敏

电话:(021)68604866

传真:(021)58883554

客户服务电话:4006208888

网址:www.bocichina.com

43) 恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼

14-18 楼

办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼

14-18 楼

法定代表人:庞介民

电话:(0471)4913998

传真:(0471)4930707

客户服务电话:0471-4960762

网址:www.cnht.com.cn

44)   华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人:李晓安

电话:(0931)4890100

传真:(0931)4890118

客户服务电话: 0931-4890619

网址:www.hlzqgs.com

45)   德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”29 楼
                                    31
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


法定代表人:姚文平

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

客户服务电话: 4008888128

网址:www.tebon.com.cn

46) 中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人: 王宜四

电话:(0791)86768763

传真:(0791)86789414

客户服务电话: 4008866567

网址:www.avicsec.com

47) 国盛证券有限责任公司

注册地址:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人:马跃进

电话:(0791)86289771

传真:(0791)86289395

客户服务电话:4008222111

网址:www.gsstock.com

48) 财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

客服电话:0571-95336

网址:www.ctsec.com

49) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

                                    32
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书

法定代表人:丁益
电话:(0755)83516094

传真:(0755)83516199

客户服务电话:400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

50) 广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:邱三发

电话:(020)88836999

传真:(020)88836654

客户服务电话: 02083963933

网址:www.gzs.com.cn

51) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层

法定代表人:高涛

电话:(0755)82023442

传真:(0755)82026539

客户服务电话:95532;4006008008

网址: www.china-invs.cn

52) 中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人:黄扬录

电话:(0755)82943755

传真:(0755)82940511

客户服务电话:4001022011

网址:www.zszq.com.cn

53) 中泰证券股份有限公司

                                   33
                                     华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


注册地址:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

传真:(0531)68889752

客户服务电话:95538

网址: http://www.zts.com.cn

54) 第一创业证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人: 刘学民

电话:0755-25832583

传真:0755-25831718

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

55) 西部证券股份有限公司

注册地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16—17 层

办公地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16—17 层

法定代表人:刘建武

电话:(029)87406172

客户服务电话:95582

网址:www.westsecu.com

56) 江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

电话:(0451)82336863

传真:(0451)82287211

客户服务电话:40066-62288

网址:www.jhzq.com.cn

57) 华宝证券有限责任公司
                                     34
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 200120

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人:陈林

电话:(021)50122107

传真:(021)50122078

客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com

58) 厦门证券有限公司

注册地址: 福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人: 傅毅辉

电话:0592-5161642

传真:0592-5161140

客户服务电话:0592-5163588

网址:www.xmzq.com.cn

59) 华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人:祝献忠

电话:(010)58568007

传真:(010)58568062

客户服务电话:58568118

网址:www.hrsec.com.cn

60) 天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址:武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

电话:027-87618889

传真:027-87618863

客户服务电话:028-86712334
                                      35
                                    华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


网址:www.tfzq.com

61) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室

法定代表人:杨文斌

电话:400-700-9665

传真:021-68596916

网址: www.ehowbuy.com

62) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

法定代表人:其实

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

63)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼

法定代表人:陈柏青

电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

64) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟

电话:021-58788678

网址: www.e-rich.com.cn

65) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼

法定代表人:汪静波
                                     36
                                    华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


电话:021-38600676

 客服电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

66) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

电话:4006-788-887

网址: www.zlfund.cn     www.jjmmw.com

67) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

电话:(010)65051166

传真:(010)65051156

客户服务电话:(010)65051166

网址:www.cicc.com.cn

68) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366-7024

传真:010-59601366-7024

客户服务电话:4008886661

网址:www.myfp.cn

69) 北京恒天明泽基金销售有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:梁越

客服电话:4008980618

网址:www.chtfund.com/
                                        37
                                    华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


70) 一路财富(北京)信息科技有限公司

地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

71) 海银基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人: 刘惠

联系电话:   021-80133888

传真号码:021-80133413

客户服务电话: 400-808-1016

网址: http://www.fundhaiyin.com

72) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人:齐小贺

客户服务电话:0755-83999913

73) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

联系电话:021-20665952

传真号码:021-22066653

74)北京乐融多源投资咨询有限公司地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

法定代表人:董浩

客户服务电话: 400-068-1176

网址: www.jimufund.com

75)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
                                     38
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地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人:彭运年

客户服务电话: 4008909998

网址: www.jnlc.com

76)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人: 燕斌

客户服务电话: 400-046-6788

网址: www.66zichan.com

77)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 沈继伟

客户服务电话: 4000676266

网址: www.leadbank.com.cn

78)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人: 赵荣春

联系电话:010-57418813

传真号码:010-57569671

79)中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人: 徐福星

联系电话: 010-68292745

传真号码: 010-68292941

80)浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
                                     39
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办公地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人: 徐黎云

联系电话: 0571-88337717

传真号码: 0571-88337666

81)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼

法定代表人:肖雯

联系电话:020-89629021

传真号码:020-89629011

82) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:詹露阳

电话:4008866338

传真:(0755)82400862

客户服务电话:95511-8

网址: stock.pingan.com

83)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人:何沛良

联系电话:0769-22866254

传真号码:0769-22866282

84) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

限公司)

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人: 叶健

电话:0755-89460507
                                    40
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传真:0755-21674453

客户服务电话:400-684-0500

公司网站: www.ifastps.com.cn

85)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



办公地址:北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人:韩志谦

联系电话:(010)88085858

传真号码:(010)88085195

客户服务电话:4008000562

公司网址:www.swhysc.com

86)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址: 江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代表人:宋建明

客户服务电话:4009962000、0512-962000 或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。

网址:www.csrcbank.com

87) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:4000618518

传真:010-61840699

网站:https://danjuanapp.com

88)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址: 上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

法定代表人: 申健

客服电话: 021-20219931
                                      41
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公司网站:https://8.gw.com.cn

89)华金证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层

法定代表人:宋卫东

客户服务电话:4008211357

办公地址:www.huajinsc.cn

90)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A

法定代表人: 梁蓉

联系电话: 010-66154828

传真号码: 010-88067526

91)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人: 王伟刚

联系电话:010-56282140

传真号码:010-62680827

92)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人:易峥

电话:0571-88920879

传真:0571-86800423

电话:0571-88920897    4008-773-772

网址: www.5ifund.com

93)宁波银行股份有限公司

地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕
                                      42
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客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

94)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人: 戴新装

联系电话: 021-20538888

传真号码:021-20538999

95)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人: 王兴吉

联系电话:010-62062880

传真号码:010-82057741

96)东海期货有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人: 陈太康

联系电话: 021-68757102

传真号码:021-68757102

97)济安财富(北京) 基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516

传真:010-65330699

客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)

公司网站:www.jianfortune.com

98)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
                                     43
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法定代表人:林卓

地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

电话: 400-6411-999

网址: www.taichengcaifu.com

99)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人:江卉

电 话: 4000988511/ 4000888816

传 真: 010-89188000

100)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人:李一梅

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066552

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

101)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4



办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号

4号

法定代表人: 陶捷

联系电话:(027)87006009

传真号码:(027)87006010

102)中民财富管理(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 05 单元

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
                                     44
                                    华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


法定代表人: 弭洪军

联系电话: 021-33355333

传真号码:021-33355288

103)深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

法定代表人:马勇

客服电话:4001161188

公司网站:https://8.jrj.com/

104)平安银行股份有限公司

注册地址:中国深圳市深南中路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系电话:(0755)82080387

传真号码:(0755)82080386

客户服务电话:95511

网址:bank.pingan.com

105)中信期货有限公司

地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14



法定代表人:张皓

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

106)江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所:常州市和平中路 413 号

法定代表人:陆向阳

联系电话:(0519)96005

网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html

107)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809
                                     45
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    法定代表人:戎兵

    联系电话:010-52413385

    108)上海通华财富基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

    办公地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

    法定代表人:马刚

    客户服务电话:021-61766900

    网址: www.tonghuafund.cn

    109)上海万得基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

    办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼

    法定代表人: 王廷富

    联系电话:021-51327185

    传真号码:021-5071 0161

    客户服务电话:400-821-0203

    110)泛华普益基金销售有限公司

    注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

    法定代表人:于海锋

    客户服务电话:4008-588-588

    网址:www.puyifund.com/

    111) 中国民族证券有限责任公司

    注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

    办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

    法定代表人:何亚刚

    客服: 400-889-5618

    网站:http://www.e5618.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符

合要求的机构为本基金的场外发售机构,并及时公告。

    2、场内发售机构

    本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在

深圳证券交易所网站查询)。
                                        46
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


   本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场

内发售机构。



   (二)注册登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司

   住所:北京西城区太平桥大街 17 号

   办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号

   法定代表人:金颖

   电话:(010)59378835

   传真:(010)59378839

   联系人:朱立元



   (三)律师事务所和经办律师

   名称:通力律师事务所

   住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   负责人:韩炯

   电话:(021)31358666

   传真:(021)31358600

   联系人:王利民

   经办律师:秦悦民、王利民



   (四)会计师事务所和经办注册会计师

   名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

   住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 5 楼

   办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

   首席合伙人:李丹

   联系电话:(021)23238888

   传真:(021)23238800

   联系人:魏佳亮

   经办会计师:单峰、魏佳亮
                                        47
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                               六、基金份额的分级
    (一)基金份额结构

    本基金的基金份额包括华安沪深 300 指数分级证券投资基金的基础份额(简称“华安沪

深 300 份额”)、华安沪深 300 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(简称“华安沪深

300A 份额”)和华安沪深 300 指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“华安沪深 300B

份额”)。其中,华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的

比例不变。



    (二)基金份额的自动分离与分拆规则

    本基金发售结束后,投资人在募集期通过场内认购的全部华安沪深 300 份额将按照 1:

1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益类的华安沪深 300A

份额和积极收益类的华安沪深 300B 份额,两类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金

资产合并运作。

    基金成立并开放申购赎回后,投资人可在场内申购华安沪深 300 份额,并可选择将其申

购的每两份华安沪深 300 份额按 1:1 的比例分拆为华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份

额各一份。

    投资人在场外认购和申购的华安沪深 300 份额不进行分拆,该份额通过跨系统转托管至

场内后,投资人可选择将其持有的每两份华安沪深 300 份额按 1:1 的比例分拆为华安沪深

300A 份额和华安沪深 300B 份额各一份。

    无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本招募说明书

“基金份额折算”),其所产生的华安沪深 300 份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折

算产生的每两份华安沪深 300 份额按 1: 的比例分拆为华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B

份额各一份。



    (三)华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考净值计算规则

    根据华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的风险和收益特性不同,本基金份额所分

离的两类基金份额华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额具有不同的参考净值计算规则。

    在本基金的存续期内,基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对华

安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额分别进行参考净值计算,华安沪深 300A 份额为低风

险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保华安沪深 300A 份额的本金及华
                                         48
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


安沪深 300A 份额累计约定应得收益;华安沪深 300B 份额为高风险且预期收益相对较高的基

金份额,本基金在优先确保华安沪深 300A 份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资

产分配予华安沪深 300B 份额的净资产。在本基金存续期内,华安沪深 300A 份额和华安沪深

300B 份额的参考净值计算规则如下:

    1、华安沪深 300A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税

后)+3.5%”, 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布并执

行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均以 1.0000 元为基准进行计算;

    2、本基金每个工作日对华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额进行参考净值计算。

在进行华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额各自的参考净值计算时,本基金净资产优先

确保华安沪深 300A 份额的本金及华安沪深 300A 份额累计约定应得收益,之后的剩余净资产

计为华安沪深 300B 份额的净资产。华安沪深 300A 份额累计约定应得收益按依据华安沪深

300A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日华安沪深 300A 份额应计收益的

天数确定;

    3、每 2 份华安沪深 300 份额所代表的资产净值等于 1 份华安沪深 300A 份额和 1 份华安

沪深 300B 份额的资产净值之和;

    4、在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内,若未发生

基金合同规定的不定期份额折算,则华安沪深 300A 份额在参考净值计算日应计收益的天数

按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算至计算日的实际

天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则华安沪深 300A 份额在参考净值计算

日应计收益的天数应按照该会计年度内最近一次不定期份额折算日至计算日的实际天数计

算。

    基金管理人并不承诺或保证华安沪深 300A 份额持有人的约定应得收益,如在某一会计

年度内本基金资产出现极端损失情况下,华安沪深 300A 份额持有人可能会面临无法取得约

定应得收益甚至损失本金的风险。



    (四)本基金基金份额净值的计算

    本基金作为分级基金,按照华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考净值计算规

则依据以下公式分别计算并公告 T 日华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪深 300A

份额和华安沪深 300B 份额的份额参考净值:

    1、华安沪深 300 份额的基金份额净值计算
                                         49
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

    T 日华安沪深 300 份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金

份额的总数

    本基金作为分级基金, 日本基金基金份额的总数为华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B

份额和华安沪深 300 份额的份额数之和。

    2、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考净值计算

    设 T 日为基金份额净值计算日,T=1,2,3...N;N 为当年的实际天数;t=min{自年初至 T

日的天数,自基金合同生效日至 T 日的天数,自会计年度内最近一次不定期份额折算日至 T

日的天数}; NAV300 为 T 日每份华安沪深 300 份额的基金份额净值; NAV300A 为 T 日华安

沪深 300A 份额的参考净值;NAV300B 为 T 日华安沪深 300B 份额的参考净值;R 为华安沪深

300A 份额的约定年基准收益率,则:
                      t
    NAV300A  1  R 
                      N
    NAV300B  2  NAV300  NAV300A

    华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考

净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金

财产。

    T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延迟计算或公告。




                                        50
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                                 七、基金的募集
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集,并经中国证监会 2012 年 3 月 5 日证监许可[2012]278 号文批准设立。

    本基金自 2012 年 6 月 1 日起向全社会公开募集,截至 2012 年 6 月 18 日募集工作顺利

结束。

    本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

者。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次 募集的净认购金额为

607,221,793.60 元人民币,认购资金在募集期间产生的银行利息共计 92,064.39 元人民币。

募集资金已于 2012 年 6 月 25 日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的

基金托管专户。

    本次募集有效认购总户数为 2,932 户。按照每份基金份额初始发售面值 1.00 元人民币

计算,设立募集期间募集的有效份额共计 607,221,793.60 份基金份额,利息结转的基金份

额为 92,064.39 份基金份额。两项合计共 607,313,857.99 份基金份额,已全部计入基金份

额持有人账户,归各基金份额持有人所有。其中,本公司基金从业人员认购持有的基金份额

总额为 0 份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为 0%。按照有关法律规定,

本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担,

不从基金资产中列支。




                                         51
                                         华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                               八、基金合同的生效
    根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定,

本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于

2012 年 6 月 25 日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日

起,本基金管理人正式开始管理本基金。




                                        52
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           九、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的上市交易
    (一)上市交易的基金份额

    基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,向深圳证券交易所申请华安沪深 300A 份

额与华安沪深 300B 份额上市交易。



    (二)上市交易的地点

    深圳证券交易所。



    (三)上市交易的时间

    在符合相关基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金合同生效后六个月内申

请基金份额在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律

法规规定在指定媒体上刊登上市交易公告书。



    (四)上市交易的条件

    基金合同生效后具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市

规则》,向深圳证券交易所申请上市:

    1、基金募集符合《基金法》的规定;

    2、募集金额不少于 2 亿元人民币;

    3、基金份额持有人不少于 1000 人;

    4、深圳证券交易所规定的其他条件。

    基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交

易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。



    (五)上市交易的规则

    1、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额分别采用不同的交易代码上市交易;

    2、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易

日的基金份额净值;

    3、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,

自上市首日起实行;

    4、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;
                                        53
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


   5、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额申报价格最小变动单位为 0.0001 元人民币;

   6、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》

及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。



   (六)上市交易的费用

   华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定

办理。



   (七)上市交易的行情揭示

   华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行

情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的参考净值。



   (八)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

   华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按

照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。



   (九)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定

内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金

份额持有人大会。



   (十)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。




                                       54
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                            十、基金份额的申购与赎回
    本基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对华安沪深 300 份额进行申购与

赎回。华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。

    (一)申购和赎回场所
    1、直销机构
    (1)华安基金管理有限公司上海业务部
    地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 层

    电话:(021)38969960
    传真:(021)58406138
    联系人:姚佳岑

    (2)华安基金管理有限公司北京分公司
    地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
    电话:(010)57635999
    传真:(010)66214061

    联系人:刘雯
    (3)华安基金管理有限公司广州分公司
    地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元

    电话:(020)38082891
    传真:(020)38082079
    联系人:林承壮

    (4)华安基金管理有限公司西安分公司
    地址:陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 H 座 2503
    电话:(029)87651812
    传真:(029)87651820

    联系人:翟 均
    (5)华安基金管理有限公司成都分公司
    地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L

    电话:(028)85268583
    传真:(028)85268827
    联系人:张晓帆

    (6)华安基金管理有限公司沈阳分公司
    地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室
    电话:(024)22522733


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    传真:(024)22521633
    联系人:杨贺

    (7)华安基金管理有限公司电子交易平台
    华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
    华安电子交易热线:40088-50099
    智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端

    传真电话:(021)33626962

    联系人:谢伯恩

    (二)申购和赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人应在开放日办理华安沪深 300 份额的申购和赎回,申购和赎回的开放日为上海证

券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求

或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书

中规定或另行公告。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理华安沪深 300 份额的场外申

购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理华安沪深 300 份额的场外赎

回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

    华安沪深 300 份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据注册登记机构的相

关规定确定。

    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理华安沪深 300 份额的申购、赎

回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的且注册

登记机构确认接受的,其申购、赎回或转换价格为下一开放日华安沪深 300 份额申购、赎回、

转换的价格。


                                         56
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    (三)申购与赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的华安沪深 300 份额净值

为基准进行计算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、 投资人在场外销售机构赎回华安沪深 300 份额时,遵循“先进先出”原则,即按照

投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

    4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理华安沪深 300 份额的场内申购、赎回业务

时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。

    基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    (四)申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

    投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申

请时须持有足够的华安沪深 300 份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

    2、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的

其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成

功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、

基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

    在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间

进行调整。

    3、申购和赎回的款项支付

    申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不

成功或无效,申购款项将退回投资人账户,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
                                       57
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发

生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

    基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,

基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    (五)申购和赎回的数额限制

    1、投资人通过场外办理华安沪深 300 份额的申购时,首次单笔申购最低金额为 1 元(含

申购费,下同),追加申购的单笔申购最低金额为 1 元。各代销机构对最低申购限额及交易

级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份

额时,不受最低申购金额的限制。

    2、投资人通过场内办理华安沪深 300 份额的申购时,单笔申购最低金额为 50,000 元。

    3、基金份额持有人在销售机构赎回沪深 300 份额的单笔赎回申请不得低于 1 份基金份

额,且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份,且单笔赎回最多不超过 99,999,999

份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金

份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

    4、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎

回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于 1 份时,注册登记系统可对该剩

余的基金份额自动进行强制赎回处理。

    5、本基金不对单个投资人累计持有的华安沪深 300 份额上限进行限制。

    6、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒体上公告并报中国证监会备案。

    (六)申购费用和赎回费用

    1、申购费率

    (1)场外申购费率

    本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适

用费率按单笔分别计算。

    本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费

率。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单
                                        58
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理

人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会

备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

    通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。

    其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示:

                  申购金额(M)                            申购费率

                    M<100万                                   1.2%

               100万≤M<300万                                 0.8%

               300万≤M<500万                                 0.4%

                    M≥500万                              每笔1000元

    (2)场内申购费率

    本基金场内申购采用金额申购方法,场内申购不收取申购费。

    (3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场

推广、销售、注册登记等各项费用。

    2、赎回费率

    (1)场外赎回费率

    本基金的场外赎回费率按持有期递减,具体费率如下:

                  持有年限(Y)                            赎回费率

                     Y<1年                                   0.5%

                  1年≤Y<2年                                0.25%

                     Y≥2年                                    0

    注:一年指 365 天,两年为 730 天

    (2)场内赎回费率

    本基金的场内赎回费率固定为 0.5%。

    (3)本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申

请人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的

手续费。

    3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费

率如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上


                                        59
                                         华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


公告。

    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手

续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。

    (七)申购份额与赎回金额的计算

    1、华安沪深 300 份额申购份额的计算

    本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金

额。申购份额的计算公式为:

    申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

    (对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

    场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此

产生的误差计入基金财产。场内申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数

部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

    例 3:某投资人投资 10 万元通过场外申购华安沪深 300 份额,对应费率为 1.2%,假设

申购当日基金份额净值为 1.015 元,则其可得到的申购份额为:

    申购费用=100,000×1.2%/(1+1.2%)=1,185.77 元

    净申购金额=100,000-1,185.77=98,814.23 元

    申购份额=98,814.23/1.015=97,353.92 份

    即投资人投资 10 万元通过场外申购华安沪深 300 份额,假设申购当日基金份额净值为

1.015 元,则可得到 97,353.92 份华安沪深 300 份额。

    例 4:某投资人投资 10 万元通过场内申购华安沪深 300 份额,对应费率为 0%,假设申

购当日基金份额净值为 1.015 元,则其可得到的申购份额为:

    申购费用=0 元

    净申购金额=100,000 元

    申购份额=100,000/1.015=98,522.17 份(四舍五入保留至小数点后 2 位)=98,522

份(保留至整数位)

    实际净申购金额=98,522×1.015=99,999.83 元
                                         60
                                         华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    退款金额=0.17 元

    即投资人投资 10 万元通过场内申购华安中证证券份额,假设申购当日基金份额净值为

1.0150 元,则可得到 98,522 份华安中证证券份额。

    2、华安沪深 300 份额赎回金额的计算

    本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回金额以当日基金份额净值为基

准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后 2 位。赎回金额的计算公式为:

    赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用

    例 5:某投资人持有 10 万份华安沪深 300 份额,持有一年六个月后在场外赎回,赎回

费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为:

    赎回总额=100,000×1.015=101,500 元

    赎回费用=101,500×0.25%=253.75 元

    赎回金额=101,500-253.75=101,246.25 元

    即投资人持有 10 万份华安沪深 300 份额,持有一年六个月后在场外赎回,假设赎回当

日基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为 101,246.25 元。

    例 6:某投资人持有 10 万份华安沪深 300 份额,持有一年六个月后在场内赎回,赎回

费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为:

    赎回总额=100,000×1.015=101,500 元

    赎回费用=101,500×0.5%=507.5 元

    赎回金额=101,500-507.5=100,992.50 元

    即投资人持有 10 万份华安沪深 300 份额,持有一年六个月后在场内赎回,假设赎回当

日基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。

    3、基金份额净值的计算

    T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小

数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

    (八)拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
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    2、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障不足等异常情

况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述暂停申购情形(第 4 项除外)且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当

根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申

购款项将退还给投资人,基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等

任何损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

    5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者

延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已成功确认的赎回申请,基

金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量

的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据

计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个

工作日,并在指定媒体上公告。投资人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

分予以撤销;投资人在场内申请赎回时,当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而

自动撤消。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依照有关规

定在指定媒体上公告。

    (十)巨额赎回的情形及处理方式
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    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的华安沪深 300 份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一日基金总份额(包括华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额)

的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合

状况决定全额赎回或部分延期赎回。对于场内赎回部分,按照深圳证券交易所及中国证券登

记结算有限责任公司的有关规定办理。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一日基金总份额(包括华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额和

华安沪深 300B 份额)10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,

应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎

回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动

转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎

回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放

日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎

回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔

赎回最低份额的限制。

    (3)暂停赎回:华安沪深 300 份额连续 2 个开放日以上(含 2 日)发生巨额赎回,如

基金管理人认为有必要,可暂停接受华安沪深 300 份额的赎回申请;已经确认的赎回申请可

以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

    3、巨额赎回的公告

    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上

刊登公告。


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    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并按

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登暂停公告。

    2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值日

的基金份额净值。

    3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,

最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂

停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

    (十二)基金转换

    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办华安沪深 300 份额

与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基

金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同

的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

    (十三)定期定额投资计划

    基金管理人可以为投资人办理华安沪深 300 份额的定期定额投资计划,具体规则由基金

管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自

行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书

中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。




                                       64
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                  十一、基金份额的登记、转托管及其他业务
    (一)基金份额的登记

    1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内

转入的华安沪深 300 份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;华安沪深

300A 份额、华安沪深 300B 份额以及场内认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的华安

沪深 300 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。

    2、登记在证券登记结算系统中的华安沪深 300 份额可以申请场内赎回;登记在注册登

记系统中的华安沪深 300 份额可以申请场外赎回。

    3、登记在证券登记结算系统中的华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额只能在深圳

证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回。

    (二)系统内转托管

    1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机

构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

    2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理华安沪深 300 份额赎回

业务的销售机构(网点)时,须办理已持有华安沪深 300 份额的系统内转托管。

    3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理华安沪深 300A 份

额、华安沪深 300B 份额上市交易或华安沪深 300 份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,

须办理已持有基金份额的系统内转托管。

    4、募集期内不得办理系统内转托管。

    5、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

    6、系统内转托管的具体办理方法参照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司以及基金代销机构的有关规定。

    (三)跨系统转托管

    1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的华安沪深 300 份额在注册登记系统和证

券登记结算系统之间进行转托管的行为。

    2、华安沪深 300 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及

深圳证券交易所的相关规定办理。

    3、本基金处于募集期内、权益分派期间或华安沪深 300 份额处于质押、冻结状态时,

不得办理跨系统转托管。

    4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
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    (四)基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过

户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受

划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

的非交易过户申请按注册登记机构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准收费。

    (五)基金的冻结和解冻

    注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机

构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的

权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。

    (六)基金份额的质押

    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人

可制定和实施相应的业务规则。

    (七)如遇法律法规及注册登记机构、证券交易所相关规则等发生变动,上述(四)、

(五)规则等相应进行调整。




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                           十二、基金的份额配对转换
    本基金基金合同生效后,在华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额的存续期内,基金

管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

    (一)份额配对转换是指华安沪深 300 场内份额与华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B

份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换:

    1、分拆

    分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份华安沪深 300 场内份额申请转换成 1 份华安沪

深 300A 份额与 1 份华安沪深 300B 份额的行为。

    2、合并

    合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华安沪深 300A 份额与 1 份华安沪深 300B 份额

申请转换成 2 份华安沪深 300 场内份额的行为。

    (二)份额配对转换的业务办理机构

    份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

    投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额

配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转

换的业务办理机构,并予以公告。

    (三)份额配对转换的业务办理时间

    份额配对转换自华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额上市交易后不超过 6 个月的时

间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒体公告。

    份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转

换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

    若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的

办理时间进行调整并公告。

    (四)份额配对转换的原则

    1、份额配对转换以份额申请。

    2、申请分拆为华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的华安沪深 300 场内份额必须

是偶数。

    3、申请合并为华安沪深 300 场内份额的华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额必须

同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。
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                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    4、华安沪深 300 场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为华安沪深 300 场内份

额后方可进行。

    5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

    基金管理人、注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式

实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

    (五)份额配对转换的程序

    份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。

    (六)暂停份额配对转换的情形

    1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份

额配对转换的情形。

    2、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理

份额配对转换业务。

    3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

    发生前述情形的,基金管理人应当在家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。

    在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,

并依照有关规定在指定媒体上公告。

    (七)份额配对转换的业务办理费用

投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可按照不高于 0.3%的标

准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。




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                                 十三、基金的投资
    (一)投资目标

    本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。

    (二)投资范围

    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股

(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、

债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但

须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧

差合计值不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于

基金资产的 85%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资于权证的比例不得超过

基金资产净值的 3%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

    如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限

制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

    (三)标的指数

    本基金的标的指数为沪深 300 指数。

    如果沪深 300 指数被停止编制及发布,或沪深 300 指数由其他指数替代(单纯更名除外),

或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出

现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充

分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市

场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人

应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定媒体上公告,并在更新的招募说明书中列示。

    (四)投资策略

    本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标

的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁

止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份

股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允
                                          9-69
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴

近标的指数的表现。

    为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资

组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基

金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之

间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在

的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

    正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

    (五)投资管理

    1、投资决策依据

    (1)法律法规和本基金合同的有关规定;

    (2)标的指数编制、调整等相关规定;

    (3)对证券市场发展趋势的研究与判断。

    2、投资决策体系

    本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资

决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确

和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,投资协调小组是基金投资的协调

机构和中间桥梁,投资协调小组由基金投资部、被动投资部、研究发展部、固定收益部的负

责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。

    3、投资管理程序

    研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金

的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

    (1)研究支持:被动投资部依托公司整体研究平台,整合外部研究机构的研究成果开

展标的指数跟踪,通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分

析、跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。

    (2)投资决策:投资决策委员会依据被动投资部金融工程小组提供的研究报告,定期

召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决

议,每日进行基金投资管理的日常决策。

    (3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制标的指数成
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                                         华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


份股权重的方式来构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适

当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

    (4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

    (5)绩效评估:风险管理部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和

评估,并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来

源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

    (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份

股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,

采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

    (7)合规监察:合规监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。

    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资管理程序作出调整,并在基金招募说明书更新中公告。

    (六)业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利率

(税后)。

    由于本基金投资标的指数为沪深 300 指数,且投资于现金或者到期日在一年以内的政府

债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×沪深 300 指数收益

率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管

人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

    (七)风险收益特征

    本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高

于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪

深 300A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深 300B 份额具有高风险、高预期收

益的特征。

    (八)投资限制与禁止行为

    1、组合限制

    (1) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,

基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有的
                                           9-71
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

    (3) 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约

的轧差合计值不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不

低于基金资产的 85%

    (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过

基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

    (5)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

的 10%;

    (6)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的 10%;

    (7)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交易日

基金资产净值的 20%;

    (8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于

基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

    (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (10)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托

管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理

人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各

种风险。

    (11)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行相关程序后,则本

基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
                                        9-72
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股

票或者债券;

    (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金

托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

    (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关

限制。

    (九)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金

份额持有人的利益;

    2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

    3、有利于基金财产的安全与增值;

    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

    (十)基金的融资、融券

    本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

    (十一)基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
                                         9-73
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误导性陈述或者重大遗漏。

        本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日。

1 报告期末基金资产组合情况

序                                                                          占基金总资产的
                       项目                          金额(元)
号                                                                                比例(%)

1       权益投资                                          269,608,265.24                94.50

        其中:股票                                        269,608,265.24                94.50

2       固定收益投资                                          126,492.40                    0.04

        其中:债券                                            126,492.40                    0.04

        资产支持证券                                                    -                      -

3        贵金属投资                                                     -                      -

4       金融衍生品投资                                                  -                      -

5       买入返售金融资产                                                -                      -

        其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                        -                      -
        资产

6       银行存款和结算备付金合计                           15,519,581.13                    5.44

7       其他各项资产                                            59,478.70                   0.02

8       合计                                              285,313,817.47               100.00



2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

                                                                                占基金资产净值比
代码                     行业类别                     公允价值(元)
                                                                                   例(%)

    A    农、林、牧、渔业                                                   -                      -

    B    采矿业                                                    32,102.99                   0.01



    C    制造业                                                 2,297,105.58                   0.81

    D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                          31,093.44                   0.01


                                              9-74
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 E     建筑业                                                   73,555.60                   0.03

 F     批发和零售业                                             49,655.69                   0.02

 G     交通运输、仓储和邮政业                                  161,326.11                   0.06

 H     住宿和餐饮业                                                       -                    -

 I     信息传输、软件和信息技术服务业                          139,584.24                   0.05

 J     金融业                                                             -                    -

 K     房地产业                                                           -                    -

 L     租赁和商务服务业                                         76,842.72                   0.03

 M     科学研究和技术服务业                                    226,970.32                   0.08

 N         水利、环境和公共设施管理业                           51,243.66                   0.02

 O         居民服务、修理和其他服务业                                     -                    -

 P                      教育                                              -                    -

 Q                  卫生和社会工作                             111,126.99                   0.04

 R                文化、体育和娱乐业                           189,196.74                   0.07

 S                      综合                                              -                    -

                        合计                                 3,439,804.08                   1.21

2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

                                                                              占基金资产净值比
代码                  行业类别                     公允价值(元)
                                                                                 例(%)

 A     农、林、牧、渔业                                        732,248.58                   0.26

 B     采矿业                                                8,589,895.52                   3.02



 C     制造业                                               96,375,322.77                33.85

 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                      6,628,523.40                   2.33

 E     建筑业                                               11,706,420.07                   4.11

 F     批发和零售业                                          5,572,716.82                   1.96

 G     交通运输、仓储和邮政业                                7,724,265.04                   2.71

 H     住宿和餐饮业                                                       -                    -


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  I    信息传输、软件和信息技术服务业                     13,309,206.95                    4.67

  J    金融业                                             93,355,768.00                  32.79

  K    房地产业                                           13,641,599.95                    4.79

  L    租赁和商务服务业                                    2,314,569.52                    0.81

  M    科学研究和技术服务业                                             -                     -

  N        水利、环境和公共设施管理业                      1,945,718.73                    0.68

  O        居民服务、修理和其他服务业                                   -                     -

  P                     教育                                            -                     -

  Q                 卫生和社会工作                           505,197.00                    0.18

  R               文化、体育和娱乐业                       2,972,052.65                    1.04

  S                     综合                                 794,956.16                    0.28

                        合计                            266,168,461.16                   93.49

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。



3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                            占基金资产净
序号      股票代码         股票名称     数量(股)      公允价值(元)
                                                                            值比例(%)

  1        601318          中国平安       266,431      14,429,902.96                5.07

  2        600036          招商银行       253,803       6,484,666.65                2.28

  3        600519          贵州茅台        12,433       6,435,818.12                2.26

  4        601166          兴业银行       306,524       5,299,799.96                1.86

  5        000333          美的集团       111,253       4,916,270.07                1.73

  6        600016          民生银行       581,506       4,663,678.12                1.64

  7        000651          格力电器       118,352       4,485,540.80                1.58

  8        000002          万   科A      167,295       4,391,493.75                1.54

  9        601328          交通银行       675,648       4,270,095.36                1.50


                                          9-76
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 10        600887           伊利股份       149,421        4,109,077.50               1.44

3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

                                                                           占基金资产净
序号      股票代码          股票名称     数量(股)       公允价值(元)
                                                                            值比例(%)

  1        600666           奥瑞德          18,880          328,512.00               0.12

  2        300699           光威复材         4,292          307,264.28               0.11

  3        601326           秦港股份        17,076          135,754.20               0.05

  4        601949           中国出版        12,079          117,407.88               0.04

  5        603882           金域医学         2,663          111,126.99               0.04



4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                           占基金资产净
序号                  债券品种                      公允价值(元)
                                                                            值比例(%)

  1       国家债券                                                     -                 -

  2       央行票据                                                     -                 -

  3       金融债券                                                     -                 -

          其中:政策性金融债                                           -                 -

  4       企业债券                                                     -                 -

  5       企业短期融资券                                               -                 -

  6       中期票据                                                     -                 -

  7       可转债(可交换债)                                126,492.40               0.04

  8       同业存单                                                     -                 -

  9       其他                                                         -                 -

 10       合计                                              126,492.40               0.04



5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                           占基金资产净
   序号          债券代码     债券名称    数量(张)       公允价值(元)
                                                                            值比例(%)


                                           9-77
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    1         113013        国君转债          1,010      126,492.40                0.04



6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。



8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。



9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资

组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。



10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策

    无。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价

    无。



11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没


                                         9-78
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。



11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。



11.3其他资产构成

序号     名称                        金额(元)

   1     存出保证金                                                          51,411.75

   2     应收证券清算款                                                                -

   3     应收股利                                                                      -

   4     应收利息                                                             2,926.12

   5     应收申购款                                                           5,140.83

   6     其他应收款                                                                    -

   7      待摊费用                                                                     -

   8     其他                                                                          -

   9     合计                                                                59,478.70

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

                                     流通受限部分的      占基金资产净      流通受限情
  序号     股票代码       股票名称
                                      公允价值(元)         值比例(%)          况说明

                                                                            重大资产重
   1        600666        奥瑞德         328,512.00                0.12
                                                                                       组




                                         9-79
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                                   十四、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。
    (一)基金净值表现
    历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

(截止时间 2017 年 6 月 30 日)
                                  净值增长    业绩比较     业绩比较基
                        净值
 阶段                             率标准差    基准收益     准收益率标      ①-③      ②-④
                      增长率①
                                     ②         率③         准差④

 自 2012 年 6 月 25
 日(合同生效日)       4.90%        1.09%        0.42%          1.17%      4.48%        -0.08%
 起至 2012 年 12
        月 31 日
 自 2013 年 1 月 1
 日起至 2013 年 12      -7.45%       1.34%       -7.25%          1.32%      -0.20%        0.02%
    月 31 日止
 自 2014 年 1 月 1
 日起至 2014 年 12    46.08%       1.12%       49.09%         1.15%        -3.01%      -0.03%
   月 31 日止
 自 2015 年 1 月 1
 日起至 2015 年 12     3.85%       2.37%       5.32%          2.36%        -1.47%      0.01%
   月 31 日止
 自 2016 年 1 月 1
 日起至 2016 年 12    -12.42%      1.40%      -10.70%         1.33%        -1.72%      0.07%
    月 31 日止
 自 2017 年 1 月 1
 日起至 2017 年 6     11.46%       0.53%       10.25%         0.54%        1.21%       -0.01%
   月 30 日止
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。




                                               9-80
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                                 十五、基金的财产
    (一)基金资产总值

    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资

产的价值总和。

    (二)基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

    (三)基金财产的账户

    本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金

的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义

开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

    (四)基金财产的处分

    基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基

金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及基金合同

约定的其他费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,

不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律

责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。

    除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金

财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




                                         9-81
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                            十六、基金资产的估值
    (一)估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非营业日。

    (二)估值方法

    1、证券交易所上市的有价证券的估值

    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交

易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最

近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会

有关规定确定公允价值。
                                          9-82
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    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

    5、股指期货品种将按照相关规定进行估值。

    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

    (三)估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资

产。

    (四)估值程序

    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公

布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    (五)基金份额净值的计算

    本基金作为分级基金,按照华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考净值计算规

则依据以下公式分别计算并公告 T 日华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B

份额的参考净值:

    1、华安沪深 300 份额的基金份额净值计算
                                          9-83
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    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

    T 日华安沪深 300 份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金

份额的总数

    本基金作为分级基金, 日本基金基金份额的总数为华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B

份额和华安沪深 300 份额的份额数之和。

    2、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考净值计算

    设 T 日为基金份额净值计算日,T=1,2,3...N;N 为当年的实际天数;t=min{自年初至 T

日的天数,自基金合同生效日至 T 日的天数,自会计年度内最近一次不定期份额折算日至 T

日的天数}; NAV300 为 T 日每份华安沪深 300 份额的基金份额净值; NAV300A 为 T 日华安

沪深 300A 份额的参考净值;NAV300B 为 T 日华安沪深 300B 份额的参考净值;R 为华安沪深

300A 份额的约定年基准收益率,则:
                        t
       NAV300A  1  R 
                        N
       NAV300B  2  NAV300  NAV300A

    华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考

净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金

财产。

    T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延迟计算或公告。

    (六)估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错

误。

    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、差错类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、

或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差

错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿。

    上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系


                                          9-84
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统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能

预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。

    2、差错处理原则

    (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进

行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差

错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极

协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

    (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错

的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍

应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事

人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的

范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人

已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的

不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金

托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基

金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基

金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有

关费用由责任方承担;但若经诉讼或仲裁的终局裁判,基金财产未获得补偿的部分可列入基

金费用项下的相关科目,从基金资产中支付。

    (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合

同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基

金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭

受的直接损失。
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    (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

    3、差错处理程序

    差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责

任方;

    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

    (4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构交易数据的,由注册登记机构进行

更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额及华安沪深 300B 份额中任

一类别份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏

差达到华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额及华安沪深 300B 份额中任一类别份额净值的

0.5%时,基金管理人应当公告。

    (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理

人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金

管理人计算结果为准。

    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

    (七)暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利

益,决定延迟估值;

    4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评

估基金资产的;

    5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


                                         9-86
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    (八)基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金

净值予以公布。

    (九)特殊情况的处理

    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会

计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。




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                             十七、基金的收益与分配
    (一)基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    (二)基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

    (三)收益分配原则

    在存续期内,本基金(包括华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B

份额)不进行收益分配。

    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止华安沪深 300A 份

额与华安沪深 300B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分

配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。




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                             十八、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金财产拨划支付的银行费用;

    4、基金合同生效后的基金信息披露费用;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

    7、基金的证券交易费用;

    8、基金的开户费用、账户维护费用;

    9、基金上市费用;

    10、基金合同生效以后的标的指数使用许可费;

    11、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体

计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

    12、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法

规另有规定时从其规定。

    (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若

遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年托管费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费
                                          9-89
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    E 为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若

遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    3、基金的标的指数使用许可费

    根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议,本基金标的指数的使用

许可费年费率为 0.02%。通常情况下,标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02%

的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.02%÷当年天数

    H 为每日计提的标的指数使用许可费

    E 为前一日的基金资产净值

    自基金合同生效之日起,标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指

数使用许可费收取下限为每季度 5 万元(基金合同生效当季按实际计提金额收取,不设下

限)。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人

复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证

指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的

费率、支付方式执行。

    4、除管理费、托管费和标的指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管人根据其他

有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

    (四)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

    (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

    (六)基金税收

    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。




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                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                               十九、基金份额折算
    (一)定期份额折算

    在华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额存续期内的每个会计年度第一个工作日(除

基金合同生效日所在会计年度外),本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

    1、定期份额折算的基准日

    每个会计年度的第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外)。

    2、定期份额折算的对象

    基金份额定期折算基准日登记在册的华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额,华安沪

深 300B 份额不参与定期折算,除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。

    3、定期份额折算的频率

    每年折算一次。

    4、定期份额折算的方式

    华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额按照本招募说明书第五部分“基金份额的分级”

中规定的净值计算规则进行参考净值计算,对华安沪深 300A 份额的应得约定收益进行定期

份额折算,每 2 份华安沪深 300 份额将按 1 份华安沪深 300A 份额获得应得约定收益的新增

折算份额。在基金份额定期折算前与折算后,华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的份

额配比保持 1:1 的比例不变。

    华安沪深 300A 份额每个期末的约定应得收益,即华安沪深 300A 份额每个会计年度最后

一日份额参考净值超出 1.0000 元部分,将被折算为场内华安沪深 300 份额分配给华安沪深

300A 份额持有人。华安沪深 300 份额持有人持有的每 2 份华安沪深 300 份额将获得按照 1

份华安沪深 300A 份额分配的新增华安沪深 300 份额。

    持有场外华安沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华安沪

深 300 份额;持有场内华安沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场

内华安沪深 300 份额。经过上述份额折算,华安沪深 300A 份额的参考净值和华安沪深 300 份

额的基金份额净值将相应调整。

    每个会计年度的第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外)为定期份额折算基

准日,本基金将对华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额进行上一会计年度约定应得收益

的定期份额折算。有关计算公式如下:

    (1)华安沪深 300A 份额折算


                                          9-91
                                         华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    定期份额折算前后,华安沪深 300A 份额数不变,即: NUM 300A  NUM 300A
                                                         后        前




                                  
    NAV300后  NAV300前  0.5  NAV300期末A  1.000   
华安沪深 300A 份额持有人新增的场内华安沪深 300 份额的份额数=


            
NUM 300前 A  NAV300期末A  1.000   
                  后
            NAV  300




其中:


    NUM 300前 A :定期份额折算前华安沪深 300A 份额的份额数


    NUM 300后 A :定期份额折算后华安沪深 300A 份额的份额数


    NAV300期末A :华安沪深 300A 份额上一会计年度最后一日的份额参考净值


    NAV300前 :定期份额折算前华安沪深 300 份额的份额净值


    NAV300后 :定期份额折算后华安沪深 300 份额的份额净值

    华安沪深 300A 份额折算成华安沪深 300 份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),

余额计入基金财产。

    (2)华安沪深 300B 份额不参与定期份额折算,其基金份额参考净值与份额数在定期折

算前后保持不变。

    (3)华安沪深 300 份额折算

                                  
    NAV300后  NAV300前  0.5  NAV300期末A  1.000   
    华安沪深 300 份额持有人新增的华安沪深 300 份额的份额数=

NUM 300前 NAV300期末A  1.000
         
  2          NAV300后

    定期份额折算后华安沪深 300 份额的份额数 = 定期份额折算前华安沪深 300 份额的份

额数 +华安沪深 300 份额持有人新增的华安沪深 300 份额的份额数+华安沪深 300A 份额持有
                                           9-92
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


人新增的华安沪深 300 份额数。


    其中:


    NUM 300前 :定期份额折算前华安沪深 300 份额的份额数


    华安沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此

产生的误差计入基金财产;华安沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小

单位为 1 份),余额计入基金财产。

    在实施定期份额折算时,折算日折算前华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪深

300A 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    (4)举例

    假设本基金成立后第 3 个会计年度的第一个工作日为定期份额折算基准日,假设上一会

计年度华安沪深 300A 份额约定年基准收益率为 6.75%。

    假设定期份额折算前某投资人持有场外华安沪深 300 份额、场内华安沪深 300 份额、华

安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额各为 15,346.15 份、10,000 份、8,000 份、8,000 份;

定期份额折算前华安沪深 300 份额净值为 1.225 元;上一会计年度内基金未发生不定期份额

折算,且定期份额折算当日未发生不定期份额折算。

    则华安沪深 300A 份额上一会计年度最后一日的份额参考净值为:

                         t             365 
    NAV300期末A  1  R       1   6.75%        1.067500000
                         N             365 

    定期份额折算后华安沪深 300 份额的份额净值为:

                                            
    NAV300后  NAV300前  0.5  NAV300A  1.000  1.225  0.5  1.0675  1.000 
                                 期末


              1.191250000
    定期份额折算后,投资人持有的 15,346.15 份场外华安沪深 300 份额新增的场外华安沪

深 300 份额的份额数为:

    NUM 300前 NAV300期末A  1.000 15346.15 1.0675  1.000
                                                         434.78
      2          NAV300后           2        1.19125

    定期份额折算后,投资人持有的 10,000 份场内华安沪深 300 份额新增的场内华安沪深

300 份额的份额数为:


                                          9-93
                                               华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


       NUM 300前 NAV300期末A  1.000 10000 1.0675  1.000
                                                         283
         2          NAV300后          2      1.19125

    定期份额折算后,投资人持有的 8000 份华安沪深 300A 份额新增的场内华安沪深 300

份额的份额数为:

                   
       NUM 300前 A  NAV300期末A  1.000     8000  1.0675  1.000   453
                         后
                   NAV  300                      1.19125

    定期份额折算后,投资人持有的华安沪深 300A 份额数与华安沪深 300B 份额数均保持不

变。

    5、基金份额折算期间的基金业务办理

    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的

上市交易和华安沪深 300 份额的申购、赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关

公告。

    6、基金份额折算结果的公告

    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体公告,并报中国

证监会备案。

    7、特殊情形的处理

    若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照不定

期份额折算的规则进行份额折算。

    (二)不定期份额折算

    除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当华安沪深

300 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元时;当华安沪深 300B 份额的份额参考净值小

于或等于 0.3000 元时。

    1、当华安沪深 300 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元时

    当华安沪深 300 份额的基金份额净值达到 2.0000 元,本基金将按照以下规则进行份额

折算。

    (1)不定期份额折算基准日

    华安沪深 300 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元时,基金管理人即可确定折算

基准日。

                                                 9-94
                                           华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    (2)不定期份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额和华安沪深

300 份额。

    (3)不定期份额折算频率

    不定期。

    (4)不定期份额折算方式

    当华安沪深 300 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元时,本基金在根据市场情况

确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额和华安沪深 300

份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B

份额的比例为 1:1,份额折算后华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额和华安沪深 300

份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。

    华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额、华安沪深 300 份额三类份额按照如下公式进

行份额折算:

       ①     华安沪深 300A 份额

    份额折算原则:

    A.份额折算前华安沪深 300A 份额的份额数与份额折算后华安沪深 300A 份额的份额数相

等;

    B.份额折算前华安沪深 300A 份额的资产净值与份额折算后华安沪深 300A 份额的资产净

值及其新增场内华安沪深 300 份额的资产净值之和相等;

    C.份额折算前华安沪深 300A 份额的持有人在份额折算后将持有华安沪深 300A 份额与新

增场内华安沪深 300 份额,华安沪深 300A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在

份额折算基准日华安沪深 300A 份额参考净值超出 1.0000 元的部分全部折算为场内华安沪深

300 份额;

       NUM 300后 A  NUM 300前 A

    华安沪深 300A 份额持有新增的场内华安沪深 300 份额的份额数=


                   
       NUM 300前 A  NAV300前 A  1.000   
                    1.000

                                             9-95
                                           华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    其中:


       NAV300前 A :不定期份额折算前华安沪深 300A 份额参考净值


       NUM 300前 A :不定期份额折算前华安沪深 300A 份额的份额数


       NUM 300后 A :不定期份额折算后华安沪深 300A 份额的份额数

       ②     华安沪深 300B 份额

    份额折算原则:

    A.份额折算前华安沪深 300B 份额的份额数与份额折算后华安沪深 300B 份额的份额数相

等;

    B.份额折算前华安沪深 300B 份额的资产净值与份额折算后华安沪深 300B 份额的资产净

值及其新增场内华安沪深 300 份额的资产净值之和相等;

    C.份额折算前华安沪深 300B 份额的持有人在份额折算后将持有华安沪深 300B 份额与新

增场内华安沪深 300 份额,华安沪深 300B 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在

份额折算基准日华安沪深 300B 份额参考净值超出 1.0000 元的部分全部折算为场内华安沪深

300 份额;


       NUM 300后 B  NUM 300前 B


    华安沪深 300B 份额持有人新增的场内华安沪深 300 份额的份额数=


                
NUM 300前 B  NAV300前 B  1.000     
                1.000

    其中:


       NAV300前 B :不定期份额折算前华安沪深 300B 份额参考净值


       NUM 300前 B :不定期份额折算前华安沪深 300B 份额的份额数



                                             9-96
                                           华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


       NUM 300后 B :不定期份额折算后华安沪深 300B 份额的份额数

       ③    华安沪深 300 份额

    份额折算原则:

    场外华安沪深 300 份额持有人份额折算后获得新增场外华安沪深 300 份额,场内华安沪

深 300 份额持有人份额折算后获得新增场内华安沪深 300 份额。


                    NAV300前  NUM 300前
       NUM   后
             300   
                          1.000


    其中:


       NAV300前 :不定期份额折算前华安沪深 300 份额的份额净值


       NUM 300前 :不定期份额折算前华安沪深 300 份额的份额数


       NUM 300后 :不定期份额折算后华安沪深 300 份额的份额数

    华安沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此

产生的误差计入基金财产;华安沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小

单位为 1 份),余额计入基金财产。

    在实施不定期份额折算时,折算日折算前华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪

深 300A 份额和华安沪深 300B 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

       ④    举例


    某投资人持有华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额各为 20,000

份、8,000 份、8,000 份;在本基金的不定期份额折算日,华安沪深 300 份额的基金份额净

值以及华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的参考净值分别为 2.030 元、1.026 元、3.034

元。


    不定期份额折算后,华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪深 300A 份额和华安

沪深 300B 份额的参考净值均调整为 1.0000 元。



                                             9-97
                                             华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    投资人持有的 20,000 份华安沪深 300 份额,不定期份额折算后其持有的华安沪深 300

份额的份额数为:


                 NAV300前  NUM 300前 2.030  20000
    NUM 300后                                      40600
                       1.000             1.000


    投资人持有的 8000 份华安沪深 300A 份额新增的场内华安沪深 300 份额的份额数为:


                 
    NUM 300前 A  NAV300前 A  1.000     8000  1.026 1.000   208
                  1.000                         1.000

    投资人持有的 8000 份华安沪深 300B 份额新增的场内华安沪深 300 份额的份额数为:


                    
    NUM 300前 B  NAV300前 B  1.000        8000  3.034 1.000   16272
                    1.000                             1.000

    不定期份额折算后,投资人持有的华安沪深 300A 份额数与华安沪深 300B 份额数均保持

不变。

                            折算前                               折算后

                   基金份额          基金    基金份额
                                                                      基金份额
                 净值(元)          份额    净值(元)
 场内华安沪
                 2.030000000     20,000 份     1.0000     40,600 份场内华安沪深 300 份额
 深 300 份额
  华安沪深                                                8,000 份华安沪深 300A 份额+新增
                 1.026000000     8,000 份      1.0000
  300A 份额                                                 208 份场内华安沪深 300 份额
  华安沪深                                                8,000 份华安沪深 300B 份额+新增
                 3.034000000     8,000 份      1.0000
  300B 份额                                               16,272 份场内华安沪深 300 份额




    (5)基金份额折算期间的基金业务办理


    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的

上市交易和华安沪深 300 份额的申购、赎回相关等业务,具体见基金管理人届时发布的相关

公告。


                                               9-98
                                               华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    (6)基金份额折算结果的公告

    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体公告折算结果,

并报中国证监会备案。

    2、当华安沪深 300B 份额的参考净值小于或等于 0.3000 元时

    当华安沪深 300B 份额的参考净值小于或等于 0.3000 元,本基金将按照以下规则进行份

额折算。

    (1)不定期份额折算基准日

    华安沪深 300B 份额的参考净值达到 0.3000 元,基金管理人即可确定折算基准日。

    (2)不定期份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额和华安沪深

300 份额。

    (3)不定期份额折算频率

    不定期。

    (4)基金份额折算方式

    当华安沪深 300B 份额的参考净值小于或等于 0.3000 元后,本基金在根据市场情况确定

份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额和华安沪深 300 份额进

行份额折算,份额折算后本基金将确保华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的比例为 1:

1,份额折算后华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B

份额的参考净值均调整为 1.0000 元。

    华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额、华安沪深 300 份额三类份额按照如下公式进

行份额折算。

     ① 华安沪深 300B 份额

    份额折算原则:

    份额折算前华安沪深 300B 份额的资产净值与份额折算后华安沪深 300B 份额的资产净值

相等。


                     NUM 300前 B  NAV300前 B
    NUM      后
             300B   
                          1.000


                                                 9-99
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


其中:


NAV300前 B :不定期份额折算前华安沪深 300B 份额的参考净值


NUM 300前 B :不定期份额折算前华安沪深 300B 份额的份额数


NUM 300后 B :不定期份额折算后华安沪深 300B 份额的份额数

 ② 华安沪深 300A 份额

份额折算原则:

    A. 份额折算前后华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额始终保持 1:1 配比;

    B. 份额折算前华安沪深 300A 份额的资产与份额折算后华安沪深 300A 份额的资产

净值及其新增场内华安沪深 300 份额的资产净值之和相等;

    C. 份额折算前华安沪深 300A 份额的持有人在份额折算后将持有华安沪深 300A 份

额与新增场内华安沪深 300 份额。


NUM 300后 A  NUM 300后 B


华安沪深 300A 份额持有新增的场内华安沪深 300 份额的份额数=


 NUM 300前 A  NAV300前 A  NUM 300后 A  1.000
                 1.000

其中:


NAV300前 A :不定期份额折算前华安沪深 300A 份额的参考净值


    前
NUM 300A :不定期份额折算前华安沪深 300A 份额的份额数


NUM 300后 A :不定期份额折算后华安沪深 300A 份额的份额数


NUM 300后 B :不定期份额折算后华安沪深 300B 份额的份额数

 ③ 华安沪深 300 份额:
                                        9-100
                                          华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    份额折算原则:

    份额折算前华安沪深 300 份额的资产净值与份额折算后华安沪深 300 份额的资产净值相

等。


                    NAV300前  NUM 300前
       NUM 300后 
                          1.000


    其中:


       NAV300前 :不定期份额折算前华安沪深 300 份额的份额净值


       NUM 300前 :不定期份额折算前华安沪深 300 份额的份额数


       NUM 300后 :不定期份额折算后华安沪深 300 份额的份额数

    华安沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此

产生的误差计入基金财产;华安沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小

单位为 1 份),余额计入基金财产。


    在实施不定期份额折算时,折算日折算前华安沪深 300 份额的基金份额净值、华安沪深

300A 份额参考净值、华安沪深 300B 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

       ④ 举例


    某投资人持有华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额为 20,000

份、8,000 份、8,000 份;在本基金的不定期份额折算日,华安沪深 300 份额的基金份额净

值以及华安沪深 300A 份额华安沪深 300B 份额的参考净值分别为 0.661 元、1.026 元、0.296

元。


    不定期份额折算后,华安沪深 300 份额的基金份额净值以及华安沪深 300A 份额和华安

沪深 300B 份额的参考净值均调整为 1.0000 元。


    投资人持有的 20,000 份华安沪深 300 份额,不定期份额折算后持有的华安沪深 300 份

额的份额数为:


                                            9-101
                                            华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                 NAV300前  NUM 300前 0.661 20000
    NUM   后
          300                                     13220
                       1.000             1.000


    投资人持有的 8,000 份华安沪深 300B 份额,不定期份额折算后持有的华安沪深 300B

份额的份额数为:


                   NUM 300前 B  NAV300前 B 8000  0.296
    NUM 300后 B                                         2368
                            1.000             1.000


    投资人持有的 8,000 份华安沪深 300A 份额,不定期份额折算后持有的华安沪深 300A

份额的份额数应与不定期份额折算后相应的华安沪深 300B 份额的份额数相等,即:


                               NUM 300前 B  NAV300前 B 8000  0.296
    NUM 300A  NUM 300B 
        后        后
                                                                    2368
                                        1.000             1.000


    投资人持有的 8,000 份华安沪深 300A 份额,不定期份额折算后新增的场内华安沪深 300

份额的份额数为:


    NUM 300A  NAV300前 A  NUM 300后 A  1.000
         前


                   1.000
     8000  1.026  2368  1.000
                                5840
               1.000

                          折算前                                折算后
                    基金份额       基金     基金份额
                                                                     基金份额
                  净值(元)       份额     净值(元)
  华安沪深
                 0.661000000    20,000 份     1.0000       13,220 份华安沪深 300 份额
  300 份额
  华安沪深                                               2,368 份华安沪深 300A 份额+新增
                 1.026000000    8,000 份      1.0000
  300A 份额                                              5,840 份场内华安沪深 300 份额
  华安沪深
                 0.296000000    8,000 份      1.0000       2,368 份华安沪深 300B 份额
  300B 份额




    (5)基金份额折算期间的基金业务办理

    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的

                                             9-102
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


上市交易和华安沪深 300 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关

公告。

    (6)基金份额折算结果的公告

    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体公告折算结果,

并报中国证监会备案。




                                        9-103
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


           二十、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的终止运作
    (一)经基金份额持有人大会决议通过,华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额可申

请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,

即须经参加基金份额持有人大会的华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B

份额各自的基金份额持有人或其代理人所持华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安

沪深 300B 份额各自表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方为有效。

    (二)华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额终止运作后的份额转换

    华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另

有规定的,华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额将全部转换成华安沪深 300 份额的场内

份额。

    1、份额转换基准日

    华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下

一个工作日)。

    2、份额转换方式

    在份额转换基准日日终,以当日华安沪深 300 份额的基金份额净值为基准,华安沪深

300A 份额、华安沪深 300B 份额按照当日各自的份额参考净值转换成华安沪深 300 份额的场

内份额。华安沪深 300A 份额(或华安沪深 300B 份额)基金份额持有人持有的转换后华安沪

深 300 份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

    份额转换计算公式:

    华安沪深 300A 份额(或华安沪深 300B 份额)的转换比例=份额转换基准日华安沪深

300A 份额(或华安沪深 300B 份额)的参考净值/份额转换基准日华安沪深 300 份额的基金

份额净值

    华安沪深 300A 份额(或华安沪深 300B 份额)基金份额持有人持有的转换后华安沪深

300 份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前华安沪深 300A 份额(或华安沪深 300B

份额)的份额数×华安沪深 300A 份额(或华安沪深 300B 份额)的转换比例

    3、份额转换后的基金运作

    华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额全部转换为华安沪深 300 份额的场内份额后,

本基金接受场外与场内申购和赎回。

    4、份额转换的公告

华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在指定媒体公
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告,并报中国证监会备案。




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                           二十一、基金的会计与审计
    (一)基金的会计政策

    1、基金管理人为本基金的会计责任方;

    2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

    3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关的会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制

基金会计报表;

    7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

    (二)基金的审计

    1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基

金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基

金托管人相互独立。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通知基金托管人并报中国证监会

备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒体上公告。




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                            二十二、基金的信息披露
    基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有

关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保

证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托

管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通

过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互

联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。

    本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。

    本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人

应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    公开披露的基金信息包括:

    (一)招募说明书

    招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

    基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日

前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每 6

个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载

在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就

有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1

日。

    (二)基金合同、托管协议

    基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基
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                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

    (三)基金份额发售公告

    基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事

宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

    (四)基金合同生效公告

    基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金

合同生效公告中将说明基金募集情况。

    (五)上市交易公告书

    华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应

当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将上市交易公告书登载在指定媒体上。

    (六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

    1、本基金的基金合同生效后,在开始办理华安沪深 300 份额申购或者赎回或华安沪深

300A 份额及华安沪深 300B 份额上市交易前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值

和华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额及华安沪深 300B 份额各自的基金份额净值;

    2、在开始办理华安沪深 300 份额申购或者赎回或华安沪深 300A 份额及华安沪深 300B

份额上市交易后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其

他媒介,披露开放日华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额及华安沪深 300B 份额各自的基

金份额净值和基金份额累计净值;

    3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和

华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额及华安沪深 300B 份额各自的基金份额净值。基金管

理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值以及华安沪深 300 份额、

华安沪深 300A 份额及华安沪深 300B 份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指

定报刊和网站上。

    (七)华安沪深 300 份额申购、赎回价格公告

    基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明华安沪深 300

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售

网点查阅或者复制前述信息资料。

    (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

    1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告

正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相
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关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;

    2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年

度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;

    3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并

将季度报告登载在指定报刊和网站上;

    4、基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告

或者年度报告。

    5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地

中国证监会派出机构备案。

    (九)临时报告与公告

    在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披

露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:

    1、基金份额持有人大会的召开及决议;

    2、终止基金合同;

    3、转换基金运作方式;

    4、更换基金管理人、基金托管人;

    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    7、基金募集期延长;

    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

    9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;

    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;

    11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    14、重大关联交易事项;

    15、基金收益分配事项;
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    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

    18、基金改聘会计师事务所;

    19、基金变更、增加或减少代销机构;

    20、基金更换注册登记机构;

    21、华安沪深 300 份额开始办理申购、赎回;

    22、华安沪深 300 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

    23、本基金发生巨额赎回并延期支付;

    24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

    25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

    26、本基金开始办理或暂停接受配对转换申请;

    27、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;

    28、本基金实施基金份额折算;

    29、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额上市交易;

    30、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市;

    31、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额终止运作;

    32、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额终止运作后华安沪深 300A 份额、华安沪

深 300B 份额的份额转换;

    33、基金推出新业务或服务;

    34、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

    (十)澄清公告

    在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消

息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

    (十一)基金份额持有人大会决议

    (十二)中国证监会规定的其他信息

    (十三)信息披露文件的存放与查阅

    基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季

度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托

管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或
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复印件。

   投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体

上公告。

   本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。




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                               二十三、风险揭示
    (一)投资组合的风险

    投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

    1、市场风险

    证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本

基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产市场价格的波动。

影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:

    (1)政策风险

    货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影

响基金收益而产生风险。

    (2)经济周期风险

    经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈

现周期性变化,基金投资于上市公司的股票与债券,其收益水平也会随之发生变化,从而产

生风险。

    (3)利率风险

    金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会受到利率变化的影响,

从而产生风险。

    (4)通货膨胀风险

    基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下

降,从而影响基金的实际收益。

    (5)汇率风险

    汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投资的上市公

司业绩及其股票价格。

    (6)上市公司经营风险

    上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下

跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减

少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

    (7)债券收益率曲线变动的风险

    债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并
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不能充分反映这一风险的存在。

    (8)再投资风险

    市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的

价格风险互为消长。

    2、信用风险

    债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价

格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

    3、流动性风险

    因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包

括由于本基金出现投资人大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所

引致的风险。

    (二)本基金特有的风险

    1、指数化投资风险

    (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

    (2)标的指数波动的风险

    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理

和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生

风险。

    (3)基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险

    以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离:

    1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

误差。

    2)由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数中的权重发生变

化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。

    3)成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率,产生跟踪

误差。

    4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲

击成本而产生跟踪误差。
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                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    5)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管

理费和托管费的存在,使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。

    6)其他因素产生的跟踪误差。如未来法律法规允许的情况下的卖空、对冲机制及其他

工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动等。

    (4)标的指数变更的风险

    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,本基金将变更目

标指数。基于原目标指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征

将与新的目标指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

    2、基金运作的特有风险

    本基金为分级基金,华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的运作不同于普通的开放

式基金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险:

    (1)上市交易风险

    基金合同生效后,华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额将在深圳证券交易所上市交

易,由于上市期间可能因收益分配、份额折算等原因导致基金停牌,投资人在停牌期间不能

买卖华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额,产生风险;同时,可能因上市后流动性不足

导致华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额产生流动性风险。

    (2)杠杆机制风险

    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分

离的两类基金份额来看,华安沪深 300A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深

300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。由于华安沪深 300B 份额内含杠杆机制的设计,

华安沪深 300B 份额参考净值的变动幅度将大于华安沪深 300 份额的基金份额净值和华安沪

深 300A 份额参考净值的变动幅度,即华安沪深 300B 份额参考净值变动的波动性要高于其他

两类份额。

    (3)基金份额的折/溢价交易风险

    华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,

其各自的交易价格与参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。尽管份额配对转换套利机

制的设计已将华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的折/溢价风险降至较低水平,但是

该制度不能完全规避该风险的存在。

    华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额分别交易,由于份额配对转换机制的存在,其

中一类基金份额折/溢价的变化可能影响另一类份额的折/溢价。
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    (4)基金份额风险收益特征变化风险

    由于基金份额折算的设计,在华安沪深 300 份额净值达到 2.0000 元后,本基金将进行

份额不定期份额折算。原华安沪深 300B 份额持有人将会获得一定比例的华安沪深 300 份额,

因此原华安沪深 300B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。

    由于基金份额折算的设计,在华安沪深 300B 份额参考净值达到 0.3000 元后,本基金将

进行份额不定期份额折算。原华安沪深 300A 份额持有人将会获得一定比例的华安沪深 300

份额,因此,原华安沪深 300A 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生

改变。

    由于华安沪深 300A 份额会在每个会计年度之初,把约定收益折算为场内华安沪深 300

份额的设计,使原华安沪深 300A 份额持有人将会获得一定比例的华安沪深 300 份额,因此,

原华安沪深 300A 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。

    (5)份额折算风险

    1)在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。

    场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍

去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位

(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此,

在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。

    2)份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。

    新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买华安沪深 300A 份额或华安沪深 300B

份额的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备

中国证监会颁发的基金代销资格,而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资人赎

回基金份额。因此,如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司购买华安沪深 300A 份

额或华安沪深 300B 份额,在其参与份额折算后,则折算新增的华安沪深 300 份额并不能被

赎回。此风险需要引起投资人注意,投资人可以选择在份额折算前将华安沪深 300A 份额或

华安沪深 300B 份额卖出,或者将新增的华安沪深 300 份额通过转托管业务转入具有基金代

销资格的证券公司后赎回基金份额。

    (6)份额配对转换业务中存在的风险

    基金合同生效后,在华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的存

续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理华安沪深 300 份额与华安沪深 300A 份额、

华安沪深 300B 份额之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变华安沪
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深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易价格;另一方面,

份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及

时确认的风险。

    (7)约定收益实现的风险

    在存续期内,本基金(包括华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B

份额)将不进行收益分配。

    在每个基金会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,基金管理

人将根据基金合同的约定对本基金华安沪深 300 份额和华安沪深 300A 份额实施定期份额折

算以分配约定收益。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过卖出或赎回

折算后新增份额的方式将约定收益兑现以获取投资回报,但是,投资人通过变现折算后的新

增份额以获取约定收益的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成

本,还可能承担基金份额在卖出或赎回过程中的价格波动风险。

    3、股指期货等金融衍生品投资风险

    金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源

自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动

性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应, 价格波动比标的工具更为

剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估

值有可能使基金资产面临损失风险。

    股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指

数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如

果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

    (三)管理风险

    1、管理风险

    本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益

水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能符合

基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的

投资风格和投资目标等。

    2、新产品创新带来的风险

    随着中国证券市场与国际市场的接轨,各种国外的投资工具也逐步引入,这些新的投资

工具在为基金资产保值增值的同时,也会产生一些新的投资风险,例如可转换债券带来的转
                                        9-116
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股风险,利率期货带来的期货投资风险等。同时,基金管理人可能因为对这些新的投资产品

的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。

    (四)合规性风险

    指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。

    (五)操作风险

    基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引

致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

    (六)其他风险

    1、现金管理风险

    由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管

理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。

    2、技术风险

    当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导

致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限

显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

    3、大额赎回风险

    本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不断变化,

若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票以应付基金赎回的

现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

    4、顺延或暂停赎回风险

    因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现

困难,投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

    5、其他不可抗力风险

    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金

资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之

外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。



    声明:

    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承

担投资风险。
                                         9-117
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    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售代理机构销售。但是,

本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者背书,销售代理

机构并不能保证其收益或本金安全。




                                       9-118
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               二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)基金合同的变更

    1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额

持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

    (1)转换基金运作方式;

    (2)变更基金类别;

    (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和基金合同另

有规定的除外);

    (4)变更基金份额持有人大会程序;

    (5)更换基金管理人、基金托管人;

    (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬

标准的除外;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8) 终止华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的运作;

    (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

    (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

    但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意

变更后公布,并报中国证监会备案:

    (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

    (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更华安沪深 300 份额的申购费率、收费

方式或调低赎回费率;

    (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

    (4) 经中国证监会批准,基金推出新业务或服务;

    (5)基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认

购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

    (6)标的指数更名或调整指数编制方法;

    (7)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

    (8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

    (9)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中
                                         9-119
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。

    (二)本基金合同的终止

    有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

    3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

    4、中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算组

    (1)自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算组,基金

财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的

注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

组可以依法进行必要的民事活动。

    2、基金财产清算程序

    基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财

产清算程序主要包括:

    (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

    (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

    (3)对基金财产进行清理和确认;

    (4)对基金财产进行估价和变现;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

    (6)聘请律师事务所出具法律意见书;

    (7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

    (8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

    (9)公布基金财产清算结果;
                                          9-120
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    (10)对基金剩余财产进行分配。

    3、清算费用

    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

    4、基金财产按下列顺序清偿:

    (1)支付清算费用;

    (2)交纳所欠税款;

    (3)清偿基金债务;

    (4)根据基金合同终止日华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份

额各自的基金份额净值分别计算华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B

份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份

额与华安沪深 300B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分

配。

    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的华安沪深 300A 份

额与华安沪深 300B 份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算

的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清

偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    5、基金财产清算的公告

    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,

律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

    6、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                        9-121
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                    二十五、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要详见附件一。




                                  9-122
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                  二十六、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要详见附件二。




                                     9-123
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                        二十七、对基金投资人的服务
    本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人
的需要和市场的变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下:

    (一)投资人对账单服务
    本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额
持有人寄送纸质对账单;每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子
对账单。
    (二)客户服务中心电话服务

    客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金产
品与服务等信息的自助查询。
    客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务,基金投资人可以通过客服热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。
    (三)网络在线服务

    投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的
各种问题进行咨询互动或留言。
    (四)信息定制服务
   投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定
制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。

    (五)投诉受理服务
   投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服
电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司对于工作日期间
受理的投诉,原则上在受理投诉后2个工作日内回复;对于非工作日提出的投诉,
将在顺延的2个工作日内进行回复。

   (六)网站交易服务
    依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定,本公司
可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基
金管理人网站说明。
   (七)基金管理人客户服务联系方式

   客户服务中心热线:40088-50099(免长途话费)


                                    9-124
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   客户服务传真:(021)33626962
   公司网址:www.huaan.com.cn
   电子信箱:service@huaan.com.cn

   客服地址:上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼
   邮政编码:200092
   (八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人

客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保

投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




                                     9-125
                                        华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                          二十八、其他应披露事项
   1.近三年基金管理人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、财税等有关机

关的处罚。
    2.本期公告事项

 序号                                             信息披露报纸
                      公告事项                                              披露日期
                                                      名称

                                                 《上海证券报》、

         华安沪深300指数分级证券投资基金办 《证券时报》、
   1                                                                2017.12.27
         理定期份额折算业务的公告                《中国证券报》

                                                 和公司网站

                                                 《上海证券报》、

         关于华安基金电子交易平台延长工行直      《证券时报》、
   2                                                                2017.12.19
         联结算方式费率优惠活动的公告            《中国证券报》

                                                 和公司网站

                                                 《上海证券报》、

         关于华安旗下部分基金增加民族证券为      《证券时报》、
   3                                                                2017.11.25
         销售机构的公告                          《中国证券报》

                                                 和公司网站

                                                 《上海证券报》、

         华安基金管理有限公司关于旗下基金持      《证券时报》、
   4                                                                2017.11.17
         有的“乐视网”股票估值调整的公告        《中国证券报》

                                                 和公司网站

                                                 《上海证券报》、

         华安基金关于参加中信银行优惠活动的      《证券时报》、
   5                                                                2017.11.08
         公告                                    《中国证券报》

                                                 和公司网站

                                                 《上海证券报》、
         华安基金管理有限公司关于旗下基金参
   6                                             《证券时报》、     2017.11.04
         加光大证券费率优惠的公告
                                                 《中国证券报》


                                         9-126
                                     华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     关于华安基金电子直销平台开通协助投        《证券时报》、
7                                                                 2017.11.02
     资者购买合作商户实物黄金业务的公告        《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     关于华安旗下基金持有的“乐视网”股        《证券时报》、
8                                                                 2017.10.31
     票估值调整的公告                          《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安沪深300指数分级证券投资基金基 《证券时报》、
9                                                                 2017.10.28
     金经理变更公告                            《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华 安 沪 深 300指 数 分级 证 券投 资 基 金 《证券时报》、
10                                                                2017.10.25
     2017年第3季度报告                         《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     关于华安旗下部分基金增加泛华普益为        《证券时报》、
11                                                                2017.10.21
     销售机构并参加费率优惠活动的公告          《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     关于华安旗下部分基金增加万得为销售        《证券时报》、
12                                                                2017.10.20
     机构的公告                                《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安基金管理有限公司关于公司股东变        《证券时报》、
13                                                                2017.10.17
     更的公告                                  《中国证券报》

                                               和公司网站


                                       9-127
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                                              《上海证券报》、

     华安沪深300指数分级证券投资基金基 《证券时报》、
14                                                               2017.10.11
     金经理变更公告                           《中国证券报》

                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、

     华安基金管理有限公司关于旗下基金持       《证券时报》、
15                                                               2017.09.30
     有的“中国重工”股票估值调整的公告       《中国证券报》

                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、

     关于华安旗下部分基金增加通华财富为       《证券时报》、
16                                                               2017.09.30
     销售机构的公告                           《中国证券报》

                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、

     关华安于电子直销平台延长“微钱宝”       《证券时报》、
17                                                               2017.09.27
     账户交易费率优惠活动时间的公告           《中国证券报》

                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、

     华安基金管理有限公司关于旗下基金持       《证券时报》、
18                                                               2017.09.20
     有的“中国铝业”股票估值调整的公告       《中国证券报》

                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、

     华安基金关于参加长江证券优惠活动的       《证券时报》、
19                                                               2017.09.19
     公告                                     《中国证券报》

                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、

     华安关于旗下部分基金增加宜信普泽为       《证券时报》、
20                                                               2017.09.15
     销售机构并参加费率优惠活动的公告         《中国证券报》

                                              和公司网站

21   华安关于基金电子交易平台延长工行直       《上海证券报》、 2017.09.13


                                      9-128
                                     华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


     联结算方式费率优惠活动的公告              《证券时报》、

                                               《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安基金关于参加江南银行优惠活动的        《证券时报》、
22                                                                2017.08.30
     公告                                      《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华 安 沪 深 300指 数 分级 证 券投 资 基 金 《证券时报》、
23                                                                2017.08.25
     2017年半年度报告(摘要)                  《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安关于旗下部分基金增加江南农商行        《证券时报》、
24                                                                2017.08.19
     为销售机构的公告                          《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安基金关于参加东莞农商行优惠活动        《证券时报》、
25                                                                2017.08.18
     的公告                                    《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安关于旗下部分基金增加中信期货为        《证券时报》、
26                                                                2017.08.17
     销售机构的公告                            《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安基金管理有限公司关于副总经理变        《证券时报》、
27                                                                2017.08.09
     更的公告                                  《中国证券报》

                                               和公司网站

     华安沪深300指数分级证券投资基金更 《上海证券报》、
28                                                                2017.08.09
     新的招募说明书摘要(2017年第2号)         《证券时报》、


                                       9-129
                                     华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                                               《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华 安 沪 深 300指 数 分级 证 券投 资 基 金 《证券时报》、
29                                                                2017.07.20
     2017年第2季度报告                         《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     关于华安旗下部分基金增加平安银行为        《证券时报》、
30                                                                2017.07.18
     销售机构的公告                            《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     关于华安旗下部分基金增加新兰德为销        《证券时报》、
31                                                                2017.07.15
     售机构的公告                              《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安基金管理有限公司关于旗下基金持        《证券时报》、
32                                                                2017.07.11
     有的“乐视网”股票估值调整的公告          《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、
     华安基金管理有限公司关于旗下基金持
                                               《证券时报》、
33   有的“中国神华”、“大富科技”股票                           2017.07.10
                                               《中国证券报》
     估值调整的公告
                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、

     华安沪深300指数分级证券投资基金托 《证券时报》、
34                                                                2017.07.10
     管协议(更新)                             《中国证券报》

                                               和公司网站

                                               《上海证券报》、
     华安沪深300指数分级证券投资基金基
35                                             《证券时报》、     2017.07.10
     金合同(更新)
                                               《中国证券报》


                                       9-130
                                 华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、
     关于华安沪深300指数分级证券投资基
                                              《证券时报》、
36   金调整基金份额(参考)净值计算位数                          2017.07.10
                                              《中国证券报》
     并修改基金合同、托管协议的公告
                                              和公司网站

                                              《上海证券报》、

     华安关于电子直销平台延长“微钱宝”       《证券时报》、
37                                                               2017.06.27
     账户交易费率优惠活动时间的公告           《中国证券报》

                                              和公司网站




                                      9-131
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                     二十九、招募说明书存放及查阅方式
    招募说明书(包括更新的招募说明书)存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构

的住所和深圳证券交易所,投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述

文件的复印件。




                                       9-132
                                   华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                              三十、备查文件
(一)备查文件

1、中国证监会批准证券投资基金设立的文件

2、基金合同

3、法律意见书

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、托管协议

7、指数授权协议

8、中国证监会要求的其他文件

(二)存放地点:基金管理人的住所。

(三)查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                      华安基金管理有限公司
                                                         二○一八年二月七日




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                                          华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


                              附件一:基金合同内容摘要
       一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

       (一)基金份额持有人的权利

       1.分享基金财产收益;

       2.参与分配清算后的剩余基金财产;

       3.依法转让其持有的华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额,依法申请赎回其持有的

华安沪深 300 份额;

       4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;

       5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表

决权;

       6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

       7.监督基金管理人的投资运作;

       8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

       9.法律法规和基金合同规定的其他权利。

       (二)基金份额持有人的义务

       1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

       2.交纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书所规定的费用;

       3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

       4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;

       5.执行生效的基金份额持有人大会决议;

       6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他

基金份额持有人处获得的不当得利;

       7.法律法规和基金合同规定的其他义务。

       (三)基金管理人的权利

       1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财

产;

       2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

       3.发售基金份额;

       4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

       5.在符合有关法律法规和交易所规则的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
                                           9-134
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


转换、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调

高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;

    6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有

关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报

中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

    7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理华安沪深 300 份额的申购和赎回申请;

    8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

    9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构

的代理行为进行必要的监督和检查;

    10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进

行必要的监督和检查;

    11.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部

机构;

    12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    13.依法召集基金份额持有人大会;

    14.法律法规和基金合同规定的其他权利。

    (四)基金管理人的义务

    1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

    2.办理基金备案手续;

    3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

    4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理

和运作基金财产;

    5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基

金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

    6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,

不得委托第三人运作基金财产;

    7.依法接受基金托管人的监督;

    8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

    9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合
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                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


同等法律文件的规定;

    10.按规定受理华安沪深 300 份额申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    12.编制季度、半年度和年度基金报告;

    13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

    15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

    19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托

管人追偿;

    22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

    23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

    24.执行生效的基金份额持有人大会决议;

    25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

    26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

    27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

    (五)基金托管人的权利

    1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

    2.监督基金管理人对本基金的投资运作;

    3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;

    4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
                                          9-136
                                      华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关

法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中

国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

    6.依法召集基金份额持有人大会;

    7.按规定取得基金份额持有人名册资料;

    8.法律法规和基金合同规定的其他权利。

    (六)基金托管人的义务

    1.安全保管基金财产;

    2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

    4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,

不得委托第三人托管基金财产;

    5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

    7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信

息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

    8.对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方

面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行

为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

    13.按照规定监督基金管理人的投资运作;

    14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

    16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会;

    17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
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                                           华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


除;

       18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

       19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

       20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督

管理机构,并通知基金管理人;

       21.执行生效的基金份额持有人大会决议;

       22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

       23.建立并保存基金份额持有人名册;

       24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。



       二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

       (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人的合法授权代表有权

代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由华安沪深

300 份额、华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金

份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内具有同等的投票权。

       (二)召开事由

       1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或者单独或合计持有

华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额各自份额 10%以上(含 10%,下

同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召

开基金份额持有人大会:

       (1)终止基金合同;

       (2)转换基金运作方式;

       (3)变更基金类别;

       (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和基金合同另有规

定的除外);

       (5)变更基金份额持有人大会程序;

       (6)更换基金管理人、基金托管人;

       (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除

外;

       (8)本基金与其他基金的合并;
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                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


    (9)终止华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的运作;

    (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

    (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

    2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开

基金份额持有人大会:

    (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

    (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更华安沪深 300 份额的申购费率、收费方

式或调低赎回费率;

    (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

    (4)经中国证监会批准,基金推出新业务或服务;

    (5)基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、

申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

    (6)标的指数更名或调整指数编制方法;

    (7)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

    (8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

    (9)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    (三)召集人和召集方式

    1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金

管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

    2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

    3.单独或合计持有华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额各自份

额 10%以上的基金份额持有人就同一事项认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基

金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并

书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出

具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有华安沪深 300 份

额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额各自份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有

必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10
                                          9-139
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人

决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

    4. 单独或合计持有华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额各自

份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、

基金托管人都不召集的,单独或合计持有华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪

深 300B 份额各自份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应

当至少提前 30 日向中国证监会备案。

    5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当

配合,不得阻碍、干扰。

    (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、

方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒

体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和出席方式;

    (2)会议拟审议的主要事项;

    (3)会议形式;

    (4)议事程序;

    (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

    (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效

期限等)、送达时间和地点;

    (7)表决方式;

    (8)会务常设联系人姓名、电话;

    (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (10)召集人需要通知的其他事项。

    2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并

在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的

计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
                                          9-140
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对

书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

    (五)基金份额持有人出席会议的方式

    1.会议方式

    (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证

监会允许的其他方式。

    (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开

会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表

出席的,不影响表决效力。

    (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定进行表决。

    (4)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采

用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议

并表决。

    (5)会议的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方

式召开。

    2.召开基金份额持有人大会的条件

    (1)现场开会方式

    在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

    1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的华安沪深

300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额应占权益登记日各自基金份额的 50%以

上(含 50%,下同);

    2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持

有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基

金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相

符。

    未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在 25

个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

    (2)通讯开会方式

    在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

    1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公
                                        9-141
                                       华安沪深 300 指数分级证券投资基金更新的招募说明书


告;

    2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”

到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

    3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额

持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效

力;

    4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的华

安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额占权益登记日各自基金份额的

50%以上;

    5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的

持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与

注册登记机构记录相符。

    如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应

在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

    (六)议事内容与程序

    1.议事内容及提案权

    (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

    (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日华安沪深 300 份额、华安沪

深 300A 份额与华安沪深 300B 份额各自基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集

人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

    (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

    关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出

法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合

上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提

交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

    程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其

提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以

就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进

行审议。

    (4)单独或合并持有权益登记日华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B
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份额各自基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,

基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大

会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法

律法规另有规定的除外。

    (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修

改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并

保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

    2.议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,

确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见

证后形成大会决议。

    大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况

下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额各自的基金份

额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额

持有人大会的主持人。

    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

    (2)通讯方式开会

    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日

期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如

监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

    3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    (七)决议形成的条件、表决方式、程序

    1.基金份额持有人所持每一基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。

    2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    (1)一般决议

    一般决议须经出席会议的华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额

的基金份额持有人(或其代理人)各自所持华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪
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深 300B 份额表决权的 50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以

外的其他事项均以一般决议的方式通过;

    (2)特别决议

    特别决议须经出席会议的华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额

的基金份额持有人(或其代理人)各自所持华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪

深 300B 份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更

换基金托管人、转换基金运作方式、终止华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的运作、

终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

    3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

    4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律

法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

    (八)计票

    1.现场开会

    (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行

召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和

代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担

任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三

名基金份额持有人代表担任监票人。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结

果。

    (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主

持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果

有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布

重新清点结果。重新清点仅限一次。
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    2.通讯方式开会

    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出

的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒

绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予

以公证。

   (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

    1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报

中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具

无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有

人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)-(11)项召

开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

    2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会

决议。

    3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式

进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名

等一同公告。

    (十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。



    三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

    (一)本基金合同的终止

    有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

    1.基金份额持有人大会决定终止的;

    2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

    3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

    4.中国证监会规定的其他情况。

    (二)基金财产的清算

    1.基金财产清算组
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    (1)自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算组,基金财

产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注

册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组

可以依法进行必要的民事活动。

    2.基金财产清算程序

    基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财

产清算程序主要包括:

    (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

    (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

    (3)对基金财产进行清理和确认;

    (4)对基金财产进行估价和变现;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

    (6)聘请律师事务所出具法律意见书;

    (7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

    (8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

    (9)公布基金财产清算结果;

    (10)对基金剩余财产进行分配。

    3.清算费用

    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

    4.基金财产按下列顺序清偿:

    (1)支付清算费用;

    (2)交纳所欠税款;

    (3)清偿基金债务;

    (4)根据基金合同终止日华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额

各自的基金份额净值分别计算华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额

三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额与

华安沪深 300B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。
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    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的华安沪深 300A 份

额与华安沪深 300B 份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算

的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清

偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    5.基金财产清算的公告

    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,

律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

    6.基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



    四、争议的处理

    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费

用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本基金合同受中国法律管辖。



    五、基金的信息披露

    基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季

度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托

管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或

复印件。

    投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体

上公告。


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                           附件二:托管协议内容摘要
    一、托管协议当事人

    (一)基金管理人
    名称:华安基金管理有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31-32 层
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31-32 层
    邮政编码:200120

    法定代表人:朱学华
    成立时间:1998 年 6 月 4 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】20 号

    组织形式:有限责任公司
    注册资本:1.5 亿元
    存续期间:持续经营

    经营范围:基金管理业务;发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务

    (二)基金托管人
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    邮政编码:100033
    法定代表人:王洪章

    成立日期:2004 年 09 月 17 日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。


    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对


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象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否

符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股

(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、

债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但

须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧

差合计值不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于

基金资产的 85%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资于权证的比例不得超过

基金资产净值的 3%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
    如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、

交收、费用等事宜另行具体协商。
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    (1) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,

基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;

    (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

    (3)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约

的轧差合计值不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不

低于基金资产的 85%;

    (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过

基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

    (5)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

的 10%;

    (6)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
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值的 10%;

    (7)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交易日

基金资产净值的 20%;

    (8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于

基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

    (9)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%;本

基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%。

    (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (11)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行相关程序后,则本基金投资不

再受相关限制。
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第

九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止
行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和
基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公

司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的
真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监
会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,
只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。

    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行
业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手

所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择
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交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行
交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单

确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托
管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对

手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受
限证券进行监督。
    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操

作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
    1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下

配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不
投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

    本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算

有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实
和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,

造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失,由基金管理人承担。
    本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

    2. 基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动

性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资

流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

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    基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的

措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈

变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结

算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何

责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金

管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提

交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调

整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限

责任公司签订的证券登记及服务协议。
    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

    4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒

体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占

基金资产净值的比例、锁定期等信息。

    本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,

基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

    5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

    (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

    (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情

况。

    (3)有关比例限制的执行情况。

    (4)信息披露情况。
    6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、


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基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应

在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解
释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协

议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基
金管理人承担。
    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对

方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。



    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应在下一个工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因
及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通
知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包

括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
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对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。




    四、基金财产的保管
    (一)基金财产保管的原则

    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2.基金托管人应安全保管基金财产。
    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

    5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资
产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣

收结算费和账户维护费等费用)。
    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
    7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    (二)基金募集期间及募集资金的验资

    1.基金募集期间募集的认购款项应存于专用账户。该账户由基金管理人委托的注册登
记机构开立并管理。
    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集到的基金财产
的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验

资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
    3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
    (三)基金银行账户的开立和管理

    1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
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金业务以外的活动。
    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

    4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基

金托管人与基金联名的证券账户。
    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。
    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。

    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。

    5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。

    (五)债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金

进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市
场债券回购主协议。
    (六)其他账户的开立和管理
    1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金

托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购

买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际
有效控制的证券不承担保管责任。

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    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将

重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为基金合同终止后 15 年。


    五、基金资产净值计算和会计核算
    (一)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定
公告。

    (二)复核程序
    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

    (三)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的

计算结果对外予以公布。


    六、基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人

应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承
担责任。

    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,

不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。



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    七、争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能

解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议受中华人民共和国法律管辖。


    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    (一)托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

    (二)基金托管协议终止出现的情形
    1.基金合同终止;
    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
    4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。




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