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2019年11月22日 星期五

融通军工分级(161628)公告正文

融通军工分级:更新招募说明书(2018年第1号)

公告日期 2018-02-03 来源 巨潮网

           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




融通中证军工指数分级证券投资
       基金更新招募说明书
                (2018 年第 1 号)




  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  日      期: 二○一八年二月




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                                      重要提示
    融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 6

月 5 日证监许可[2015]1151 号文准予注册募集。本基金基金合同于 2015 年 7 月 1 日正式生

效。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的准予

注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

有风险。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资

本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资

中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性

风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠

杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风

险等。

    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

    投资有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。投资者

购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定。投资者根据所持有份额享受基金的收益,

但同时也需承担相应的投资风险。本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级

的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。融通军工份额为常规指数基金份额,

具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、

债券型基金和混合型基金;融通军工 A 份额具有预期风险低,预期收益相对稳定的特征;融

通军工 B 份额由于利用杠杆投资,具有预期风险高、预期收益高的特征。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 31 日,有关财务数据截止日为 2017 年

12 月 31 日,净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日(本报告中财务数据未经审计)。




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                                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


                                                                      目录

一、绪言 ...................................................................................................................................... 4

二、释义 ...................................................................................................................................... 5

三、基金管理人......................................................................................................................... 11

四、基金托管人......................................................................................................................... 19

五、相关服务机构..................................................................................................................... 23

六、基金份额的分级与净值计算规则 ..................................................................................... 37

七、 基金的募集....................................................................................................................... 41

八、基金合同的生效................................................................................................................. 42

九、基金份额的上市交易......................................................................................................... 43

十、融通军工份额的申购、赎回与转换 ................................................................................. 45

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻 ................................................................. 59

十二、基金份额的配对转换 ..................................................................................................... 61

十三、基金的投资..................................................................................................................... 63

十四、基金的业绩..................................................................................................................... 74

十五、基金的财产..................................................................................................................... 75

十六、基金资产估值................................................................................................................. 76

十七、基金的收益分配............................................................................................................. 81

十八、基金份额折算................................................................................................................. 82

十九、基金的费用和税收......................................................................................................... 88

二十、基金的会计与审计......................................................................................................... 91

二十一、基金的信息披露......................................................................................................... 92

二十二、风险揭示..................................................................................................................... 98

二十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................................................... 103

二十四、基金合同的摘要....................................................................................................... 105

二十五、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 125

二十六、基金份额持有人服务 ............................................................................................... 141

二十七、其他应披露事项....................................................................................................... 143

二十八、招募说明书存放及其查阅方式 ............................................................................... 147

二十九、备查文件................................................................................................................... 148

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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                                      一、绪言

    《融通中证军工指数分级证券投资基金招募说明书(更新)》以下简称“本招募说明书”)

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办

法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、以及《融通中证军

工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自

依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合

同。




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                                       二、释义

     《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

     1、基金或本基金:指融通中证军工指数分级证券投资基金

     2、基金管理人:指融通基金管理有限公司

     3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

     4、基金合同或《基金合同》:指《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《融通中证军工指数分级证

券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

     6、招募说明书:指《融通中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更



     7、基金份额发售公告:指《融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额发售公告》

     8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

     9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自

2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的

决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

     10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

     15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主



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体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登

记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

    19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

    22、销售机构:指直销机构和代销机构

    23、直销机构:指融通基金管理有限公司

    24、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可

通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交

易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务

的深圳证券交易所会员单位

    25、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

    26、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内

    27、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购(场外认购

的全部份额将确认为融通军工份额)、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份

额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

    28、场内:指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位利用深圳证券交

易所交易系统办理本基金相关基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场

所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

    29、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

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    30、注册登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为融通基金管理有限公司

或接受融通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国

证券登记结算有限责任公司

    31、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,通过

场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统

    32、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系

统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统

    33、上市交易:基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖本基金相

关份额的行为

    34、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注

册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况

的账户

    35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金

交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

    36、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交

易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户

    37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

    38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

    40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    42、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    43、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    46、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《上市开放式基金业务规则》、《深圳证

券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及

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对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限

责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修订,以及销售机构业

务规则等相关业务规则和实施细则

    47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

    48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

    49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

    50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

    51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管

    52、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构

(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为

    53、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算

系统间进行转登记的行为

    54、基金份额分级:指本基金的基金份额包括融通中证军工指数分级证券投资基金之基

础份额、融通中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与融通中证军工指数分级证

券投资基金之积极收益类份额。融通军工 A 份额、融通军工 B 份额的基金份额配比始终保持

1:1 的比例不变

    55、融通军工份额:指本基金的基础份额。投资人在场外认/申购的融通军工份额不进

行基金份额分拆;投资人在场内认购的融通军工份额将在基金发售结束后进行基金份额自动

分离;投资人在场内申购的融通军工份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金

份额分拆

    56、融通军工 A 份额:指融通军工份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收

益类基金份额

    57、融通军工 B 份额:指融通军工份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收

益类基金份额

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      58、自动分离:指投资人在场内认购的每 2 份融通军工份额在发售结束后按 1:1 比例

自动转换为 1 份融通军工 A 份额和 1 份融通军工 B 份额的行为

      59、配对转换:指本基金的融通军工份额与融通军工 A 份额、融通军工 B 份额之间按约

定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并

      60、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份融通军工份额的

场内份额申请转换成 1 份融通军工 A 份额与 1 份融通军工 B 份额的行为

      61、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份融通军工 A 份额

与 1 份融通军工 B 份额申请转换成 2 份融通军工份额的场内份额的行为

      62、融通军工 A 份额约定年基准收益率:除基金合同生效日所在年度外,融通军工 A

份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%”,同期银行人

民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机

构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金

合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+4%”。每份融

通军工 A 份额约定年基准收益均以 1.000 元为基准进行计算,但基金管理人并不承诺或保证

融通军工 A 份额持有人的本金及该等约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端

损失情况下,融通军工 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚

至损失本金的风险

      63、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

      64、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额(包括融通军工份额、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额)的

10%

      65、元:指人民币元

      66、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

      67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

      68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

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    69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    70、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给定的计算公

式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为融通军工 A 份额参考净值、融通

军工 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额

持有人可获得的实际价值

    71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额(参考)净值的过程

    72、标的指数:指中证军工价格指数

    73、日/天:指公历日

    74、月:指公历月

    75、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

    76、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。




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                                三、基金管理人

    一、基金管理人概况

   名称:融通基金管理有限公司

   住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

   设立日期:2001年5月22日

   法定代表人:高峰

   办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

   电话:(0755)26947517

   联系人:赖亮亮

   注册资本:12500万元人民币

    股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset

Management Co.,Ltd.)40%。

    二、主要人员情况

    1、现任董事情况

    董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行

部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深

圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。

    独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。

历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今,任

公司独立董事。

    独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。

历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金

融发展研究院教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。

    独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究

生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司独

立董事。

    董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人

民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券股



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份有限公司党委书记兼副董事长,华林证券有限责任公司党委书记。2007 年 1 月至今,任

公司董事。

    董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。

历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合

管理处主管。2015 年 2 月至今,任公司董事。

    董事 David Semaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董

事长,三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总,纽约美林总监,美林投资管理

有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行

有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团、财富管理

(英国)董事及总经理。2015 年 6 月至今,任公司董事。

    董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总

经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达

投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今,任公司董事。

    董事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券

有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限

公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经

理职务。2017 年 6 月起至今,任公司董事。

    2、现任监事情况

    监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信

证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理

有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月起至今,任公司监事。

    3、公司高级管理人员情况

    董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行

部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深

圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。

    总经理张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证

券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有

限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总

经理职务。2017 年 6 月起至今,任公司总经理。

    常务副总经理 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波

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士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3 月

至今,任公司常务副总经理。

    副总经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总

监,富国基金管理有限公司零售业务部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募事业部市

场总监。2015 年 9 月起至今,任公司副总经理。

    督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,

曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年 3 月至今,

任公司督察长。

    4、基金经理

    何天翔先生,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,9 年证券投资从业经历,具

有基金从业资格。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010 年 3 月加入融

通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理,现任融通深证 100 指

数、融通军工分级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金(LOF)(由原融通中证大农业

指数分级证券投资基金转型而来)、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配

置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数(LOF)基金的基金经理。

    5、投资决策委员会成员

    公司公募基金投资决策委员会成员:权益投资总监、基金经理邹曦先生,权益投资部总

经理、基金经理张延闽先生,研究部总经理、基金经理付伟琦先生,研究部总监、基金经理

余志勇先生。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

    三、基金管理人的职责

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    7、依法接受基金托管人的监督;

    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值、融通军工份额的基金份额净

值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的参考净值,确定融通军工份额申购、赎回的价格;

    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    10、编制季度、半年度和年度基金报告;

    11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能

够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件;

    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担

赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任;

    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人

承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退

还基金认购人;

    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    26、建立并保存基金份额持有人名册;

    27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

    四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全的

内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

    2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控

制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)侵占、挪用基金财产;

    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动;

    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

    (1)越权或违规经营;

    (2)违反基金合同或托管协议;

    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

    (6)玩忽职守、滥用职权;

    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

    (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

    (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒和倒仓等手段操纵市场价格,扰乱

市场秩序;

    (11)贬损同行,以提高自己;

    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

    (13)以不正当手段谋求业务发展;

    (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

    (15)其他法律、行政法规禁止的行为。

    五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    1、承销证券;

    2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

    3、从事承担无限责任的投资;

    4、向基金管理人、基金托管人出资;

    5、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

       六、基金经理承诺

    1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

    2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

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    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

    七、基金管理人的内部控制制度

    1、内部控制制度概述

    为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基

金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的

利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

    内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作

程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组

成。

    公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度

的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

    基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、

基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度

和紧急应变制度等。

    部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、

操作守则等的具体说明。

    2、内部控制原则

    健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并

涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

    有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效

执行。

    独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自

有资产、其他资产的运作应当分离。

    相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行

的措施来实行。

    成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化

的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

    3、主要内部控制制度

    (1)内部会计控制制度

    公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金核算业务指

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引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会

计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

    内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基

金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记

保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

    (2)风险管理控制制度

    风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原

则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险

控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

    风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制

度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序

性风险管理制度。

    (3)监察稽核制度

    公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董事会聘任,报中国证

监会核准。

    除应当回避的情况外,督察长可以列席公司任何会议,调阅公司相关档案,就内部控制

制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事

会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。

    公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,

明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

    监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过这些制度的

建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况;检查公司各业务

部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

    4、基金管理人关于内部控制制度的声明

    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。




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                                   四、基金托管人

    一、基金托管人基本情况

    (一)基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田 青

    联系电话:(010)67595096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),

于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增

幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利润较

上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。

    2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》

“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动

性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零

售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》

2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》

2016 年世界 500 强排名第 22 位。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、



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监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。

自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成

为常规化的内控工作手段。

       (二)主要人员情况

    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信

贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有

八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并

担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管

业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

       (三)基金托管业务经营情况

       作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实

维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中

国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社

保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业

务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建

设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢

得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》

“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在

2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

       二、基金托管人的内部控制制度

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     (一)内部控制目标

     作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和中国建设银行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,

保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人

的合法权益。

     (二)内部控制组织结构

     中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务

的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

     (三)内部控制制度及措施

     资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;

业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、

存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实

施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为

事故的发生,技术系统完整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

     (一)监督方法

     依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对

基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资

运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各

基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

     (二)监督流程

     1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况

进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,

督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

     2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

     3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作


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的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

   4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释

或举证,并及时报告中国证监会。




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                             五、相关服务机构

 一、销售机构

1、直销机构情况

(1) 融通基金管理有限公司

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

邮政编码:518053

联系人:陈思辰

电话:(0755)26948034

客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088

(2) 融通基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 单元

邮政编码:100140

联系人:魏艳薇

电话:(010)66190989

(3) 融通基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号

邮政编码:200120

联系人:刘佳佳

联系电话:(021)38424889

(4) 融通基金管理有限公司网上直销

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

邮政编码:518053

联系人:殷洁

联系电话:(0755)26947856

2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼



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法定代表人:田国立

客户服务电话:95533

(2)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:金煜

联系人:汤征程

开放式基金咨询电话:021-962888

(3)宁波银行股份有限公司

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:95574

联系人:邱艇

电话:0574-87050397

(4)天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

法定代表人:林义相

传真:010-66045518

联系人: 尹伶

客服电话: 010-66045678

(5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

联系人:高莉莉

电话:(021)54509988

(6)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

办公地址:北京市阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

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法定代表人:吴雪秀

联系人:段京璐

电话:010-88312599

传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566

(7)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人:闫振杰

联系人:王婉秋

电话:010-62020088

传真:010-62020355

客服电话:400-888-6661

(8)上海陆金所资产管理有限公司(仅代销前端)

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

电   话: 021-20665952

客户服务电话: 4008219031

公司网站:www.lufunds.com

(9)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人:刘鹏宇

电话:0755-83999907-815

传真:0755-83999926

联系人:马力佳

客服热线:0755-83999907

公司网站:www.jinqianwo.cn

(10)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

                                    25
                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层

法定代表人:冯修敏

电话:021-33323999

传真:021-33323830

联系人:陈云卉

客服热线:400-820-2819

(11)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人:张跃伟

联系人:吕彗

电话:(021)58788678

(12)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

网址:www.zlfund.cn

(13)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人:杨懿

电话:010-83363101

传真:010-58325282

联系人:文雯

客服热线:400-166-1188

公司网站:http://8.jrj.com.cn/

(14)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

                                    26
                      融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人:汪静波

电话:021-38509735

传真:021-38509777

联系人:李娟

客服热线:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(15)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

联系人:吴强

客服热线:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

(16)上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 沈继伟

电话:021-50583533

传真:021-50583633

联系人: 曹怡晨

客服热线:400-067-6266

公司网站: http://a.leadfund.com.cn/

(17)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:010-57418813

                                  27
                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


   传真:010-57569671

   联系人:崔丁元

   客服热线:4008936885

   公司网站:www.qianjing.com

   (18)珠海盈米财富管理有限公司(仅代销前端)

   注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

   办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

   法定代表人:肖雯

   电话:020-89629099

   传真:020-89629011

   联系人:黄敏嫦

   客服热线:020-89629066

   (19)奕丰金融服务(深圳)有限公司

   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书

有限公司)

   办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

   法定代表人:TAN YIK KUAN

   电话:0755-8946 0500

   传真:0755-2167 4453

   联系人: 叶健

   客服热线:400-684-0500

   公司网站: www.ifastps.com.cn

   (20)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

   注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

   办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

   法定代表人:陈洪生

   联系人:梁云波

   电话:0592-3122757

   传真:0592-3122701

   客户服务电话:400-918-0808

                                      28
                      融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


公司网站:www.xds.com.cn

(21)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

电话:021-20213600

传真:021-68596916

联系人:张茹

客服热线:400-700-9665

公司网站:www.ehowbuy.com

(22)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室

法人代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

北京汇成客户服务电话:400-619-9059 ;

网址:www.fundzone.cn 大泰金石

(23)北京肯特瑞财富投资管理有限公司(仅代销前端)

注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址:北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 做 17 层

法定代表人:陈超

电话:4000988511/ 4000888816

传真:010-89188000

联系人: 徐伯宇

客服热线:95518

公司网站:jr.jd.com

(24)北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人:胡伟

电话:010-65951887

                                  29
                      融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


传真:010-65951887

联系人:葛亮

客服热线:400-618-0707

网址:www.hongdianfund.com/

(25)大泰金石基金销售有限公司

办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

法定代表人:袁顾明

联系人:何庭宇

电话:021-20324153

网址:http://www.dtfunds.com

(26)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人: 王廷富

电话:021-5132 7185

传真:021-5071 0161

联系人: 姜吉灵

客服热线:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

(27)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人:李修辞

电话:010-59013828

传真: 010-59013707

联系人: 王芳芳

客服热线:010-59013842

公司网站:http://www.wanjiawealth.com/

(28)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

                                  30
                            融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    法定代表人:杨德红

    联系人: 钟伟镇

    电话:(021)62580818

    客服热线:400-8888-666

    (29)中信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

    法定代表人:王东明

    联系人:马静懿

    电话:(010)60838995

    客服热线:0755-23835888

    (30)中信期货有限公司

    注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

    法定代表人:张皓

    联系人:刘宏莹

    电话:0755-82791065

    客服热线:4009908826

    (31)新时代证券股份有限公司

    注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

    法定代表人:叶顺德

    联系人:田芳芳

    电话:(010)83561146

    客服热线:400-6989-898

    (32)华安证券股份有限公司

    注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

    法定代表人:李工

    联系人: 范超

    电话:(0551)65161821

    客服电话:96518

    (33)第一创业证券股份有限公司

                                        31
                             融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


     注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

     法定代表人:刘学民

     联系人:李晓伟

     电话:(0755)25831754

     客服热线:4008881888

     (34)中信证券(山东)有限责任公司

     注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

     法人代表:杨宝林

     联系人: 孙秋月

     电话:(0532)85023924

     客服电话:95548

     (35)太平洋证券股份有限公司

     注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

     法人代表:李长伟

     联系人: 王婧

     电话:010-88321613

     客服电话:0871-68898130

     (36)申万宏源证券有限公司

     注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

     法定代表人:李梅

     联系人:李玉婷

     电话:(021)33389888

     客服热线: 95523 或 4008895523

     (37)申万宏源西部证券有限公司

     注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



     法定代表人:韩志谦

     联系人:李玉婷

     电话:010-88085858

     (38)上海证券有限责任公司

                                         32
                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

电话:021- 53519888-6220

客户服务电话:4008-918-918

(39)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

联系人:秦雨晴

电话:021-20315290

客户服务电话:95538

(40)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

电话:(010)63080994

客户服务电话:400-800-8899

(41)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

电话:(021)68751860

客服电话:95579 或 4008-888-999

(42)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街 6666 号

法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

电话:(0431)85096517

客服电话: 95360

(43)国盛证券有限责任公司

                                    33
                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人:徐丽峰

联系人:周欣玲

电话:(0791)86283080

客服电话:400822211

(44)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

法定代表人:薛峰

联系人:李芳芳

电话:(021)22169081

客服热线:400-8888-788、10108998、95525

(45)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:(010)66568450

客服热线:400-8888-888

(46)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪

电话:028-86690057

客服电话:4006-600109

(47)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人:余维佳

联系人: 周青

电话:023-63786141

客服电话:4008096096

(48)北京晟视天下投资管理有限公司

                                    34
                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


   注册地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层

   法定代表人:蒋煜

   联系人:尚瑾

   客服电话:4008188866

   3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并

及时公告。

   二、登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司

   住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

   办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

   法定代表人:周明

   电话:010-50938856

   传真:010-50938907

   联系人:崔巍

   三、出具法律意见书的律师事务所

   名称:广东嘉得信律师事务所

   注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

   办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

   法定代表人:闵齐双

   联系人:鲍泽飞

   经办律师: 闵齐双 鲍泽飞

   电话:075533382888(总机) 075533033096(直线) 13480989076

   传真:075533033086

   四、审计基金财产的会计师事务所

   名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)

   注册地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

   办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

   执行事务合伙人:李丹

   联系电话:021-23238888

   传真:021-23238800

                                      35
                    融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


经办注册会计师:陈玲、俞伟敏




                                36
                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                   六、基金份额的分级与净值计算规则

    一、基金份额结构

    本基金的基金份额包括融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额。根据对基金

财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。

    融通军工 A 份额与融通军工 B 份额的配比始终保持 1:1 的比率不变。三类基金份额的基

金资产合并运作。

    二、基金份额分级规则

    1、基金份额的发售

    本基金通过场外和场内两种方式公开发售。基金份额发售结束后,场外认购的全部份额

将确认为融通军工份额;场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为融通军工 A 份额与融通军

工 B 份额。

    2、基金份额的申购赎回

    本合同生效后,融通军工份额设置单独的基金代码,接受场外、场内申购和赎回;融通

军工 A 份额与融通军工 B 份额不接受单独申购、赎回,只能进行上市交易。

    3、基金份额的自动分离与配对转换规则

    基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的全部融通军工份额按照 1:1 的比例自动

分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即融通军工 A 份额和融通军工 B 份额。

    本合同生效后,融通军工份额与融通军工 A 份额、融通军工 B 份额之间可以按约定的规

则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。

    基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的融通军工份额按照 2 份融通军工份额对

应 1 份融通军工 A 份额与 1 份融通军工 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指

基金份额持有人将其持有的融通军工 A 份额与融通军工 B 份额按照 1 份融通军工 A 份额与 1

份融通军工 B 份额对应 2 份融通军工份额的比例进行转换的行为。

    投资人可在场内申购和赎回融通军工份额,投资人可选择将其场内申购的融通军工份额

按 1:1 的比例分拆成融通军工 A 份额和融通军工 B 份额。投资人可按 1:1 的配比将其持有的

融通军工 A 份额和融通军工 B 份额申请合并为场内融通军工份额后赎回。

    投资人可在场外申购和赎回融通军工份额。场外申购的融通军工份额不进行分拆。投资

人可将其持有的场外融通军工份额跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比例分拆成融



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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


通军工 A 份额和融通军工 B 份额后上市交易。

    无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见基金合同“第

二十一部分 基金份额折算”),其所产生的融通军工份额不进行自动分离。

    投资人可选择将上述折算产生的场内融通军工份额按 1:1 的比例分拆为融通军工 A 份额

和融通军工 B 份额。

    在满足法律法规要求和交易所交易规则的前提下,基金管理人可在履行相关程序后将因

申购、折算所得场内融通军工份额按 1:1 的比例自动分离为融通军工 A 份额和融通军工 B

份额,也可在履行相关程序后将现有模式转变为投资人可选择是否将因申购、折算所得场内

融通军工份额按 1:1 的比例自动分离为融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的模式。上述事项

无需召开份额持有人大会审议,但基金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的规定提

前公告。

    场内份额的配对转换遵循深圳证券交易所、基金登记机构的最新业务规则。

    三、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值计算规则

    根据对基金财产和收益分配的不同安排,融通军工 A 份额、融通军工 B 份额具有不同的

风险收益特性,体现为不同的净值计算规则。

    在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对融通军

工 A 份额、融通军工 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。

    在本基金存续期内,融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值计算规则如

下:

    1、除基金合同生效日所在年度外,融通军工 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人

民币一年期定期存款利率(税后)+4%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定

期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金

合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构

人民币一年期存款基准利率(税后)+4%”。融通军工 A 份额约定年基准收益均以 1.000 元为

基准进行计算;

    2、本基金每个工作日对融通军工 A 份额和融通军工 B 份额进行基金份额参考净值计算。

融通军工 A 份额的约定应得收益依据融通军工 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日

融通军工 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定;

    3、每 2 份融通军工份额所代表的基金资产净值等于 1 份融通军工 A 份额和 1 份融通军

工 B 份额的基金资产净值之和;

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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日,若未发生基金合同规定的

定期份额折算或不定期份额折算,则融通军工 A 份额在基金份额参考净值计算日应计收益的

天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的定期份额折算或

不定期份额折算,则融通军工 A 份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数应按照最近

一次定期份额折算的基金份额折算基准日次日与最近一次融通军工 B 份额的基金份额参考

净值低至 0.250 元或以下进行不定期份额折算的折算基准日次日至计算日的实际天数孰少

计算。基金管理人并不承诺或保证融通军工 A 份额的基金份额持有人的本金及约定应得收

益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,融通军工 A 份额的基金份额持有人

可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

    四、基金份额净值的计算

    1、融通军工份额的基金份额净值计算

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。设              为 T 日融通军工份额的基

金份额净值,计算方式为:




    本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为融通军工 A 份额、融通军工 B 份额

和融通军工份额的份额数之和。

    融通军工份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生

的误差计入基金财产。

    T 日的融通军工份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中

国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

    2、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值计算

    基金管理人在融通军工份额净值计算的基础上计算融通军工 A 份额与融通军工 B 份额的

基金份额参考净值。基金份额参考净值是对相应基金份额价值的一个估算,并不代表基金份

额持有人可获得的实际价值。

    设 T 日为融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值计算日;N 为当年实际

天数;t=min(自基金合同生效日至 T 日实际天数,自最近一次基金定期份额折算基准日次

日至 T 日实际天数,自最近一次融通军工 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下进




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




行不定期份额折算的折算基准日次日至 T 日实际天数);             为 T 日融通军工 A 份额的



基金份额参考净值;        为 T 日融通军工 B 份额的基金份额净值;R 为融通军工 A 份额

的约定年基准收益率,则融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值计算方式为:




    融通军工 A 份额与融通军工 B 份额参考净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后

第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

    T 日的融通军工 A 份额参考净值与融通军工 B 份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1

日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                               七、 基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定,并经中国证监会 2015 年 6 月 5 日证监许可[2015]1151 号文准予注册。募集期自 2015

年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 24 日。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,

按照每份基金面值人民币 1.00 元计算,募集的基金份额及利息转份额共计 370,677,558.08

份基金份额,有效认购户数为 4,430 户。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                             八、基金合同的生效

    一、基金合同的生效

    本基金《基金合同》于 2015 年 7 月 1 日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金

管理人正式开始管理本基金。

    二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现

前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规另有规定时,从其规定。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                          九、基金份额的上市交易

    一、上市交易的基金份额

    基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,

融通军工 A 份额与融通军工 B 份额分别在深圳证券交易所上市交易。融通军工 A 份额与融通

军工 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。

    融通军工份额在条件成熟后也可由基金管理人在履行相关程序后申请上市交易。若融通

军工份额上市交易,基金管理人可根据需要修改配对转换规则、对融通军工份额进行折算并

修改基金合同相关内容,且无需召开基金份额持有人大会审议,但基金管理人应当在实施前

依照《信息披露办法》的规定提前公告。

    二、上市交易的地点

    深圳证券交易所。

    三、上市交易的时间

    融通军工 A 份额与融通军工 B 份额于 2015 年 7 月 13 日开始在深圳证券交易所上市交易。

    四、上市交易的规则

    本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、

《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于:

    1、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额以不同的交易代码上市交易,两类基金份额上市

首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的基金份额参考净值;

    2、上市交易的基金份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;

    3、上市交易的基金份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;

    4、上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;

    5、上市交易的基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

    五、上市交易的费用

    基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

    六、上市交易的行情揭示

    基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统

同时揭示基金前一交易日的基金份额(参考)净值。

    七、上市交易的注册登记



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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    投资人 T 日买入成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注册登记手

续,投资人自 T+1 日(含该日)后有权卖出该部分基金;

    投资人 T 日卖出成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手

续。

    八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

    基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证

券交易所的相关规定执行。

    九、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内

容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

    十、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,

基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。




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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                 十、融通军工份额的申购、赎回与转换

    本基金的融通军工 A 份额、融通军工 B 份额不接受投资人的申购与赎回,只上市交易;

本基金基金合同生效后,投资人可通过场内或场外两种方式对融通军工份额进行申购与赎

回,并通过场外方式对融通军工份额进行转换。

    一、申购、赎回与转换场所

    投资者可以使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机构办理融通军工份额的申购、

赎回与转换业务。投资者也可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理融通军

工份额的申购和赎回业务。

    投资者可通过下述场所按照规定的方式进行融通军工份额的申购或赎回或转换:

    1、本基金管理人的直销机构;

    2、办理融通军工份额的申购、赎回及相关业务的场内代销机构,即取得基金代销业务

资格的深圳证券交易所会员单位;

    3、办理融通军工份额的申购、赎回与转换及相关业务的场外代销机构。

    投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的购、赎回与转换。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。

    二、申购、赎回与转换的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    基金合同生效后,已于 2015 年 7 月 13 日起开放申购、赎回业务。

    融通军工份额已于 2016 年 2 月 25 日及后续公告的相关日期起,开放通过直销机构及部

分代理销售机构办理场外的融通军工份额与本基金管理人管理的其它基金之间的转换业务。

具体详情请查看公司网站或相关公告。



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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理融通军工份额的申购、赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的,其融通军工份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换

的价格。

    三、申购与赎回的原则

    1、“未知价”原则,即融通军工份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的融通军工

份额净值为基准进行计算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即融通军工份额申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回融通军工

份额时按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

    5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理融通军工份额的场内申购、赎回业务时,

需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或

中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    四、基金转换的原则

    1、“未知价”原则,即融通军工份额的转换价格以受理申请当日收市后计算的转出及转

入基金的基金份额净值为基准进行计算;

    2、采用份额转换的方式,即融通军工份额的转换以份额申请;

    3、融通军工份额的转换无基金份额持有时间限制;

    4、融通军工份额转换转出的基金份额在申请日有权益,确认日开始无权益;融通军工

份额转换转入的基金份额在申请日无权益,确认日开始记权益;

    5、融通军工份额转入的基金份额的持有时间自转入的基金份额被确认之日起重新开始

计算;

    6、在发生基金转换时,转出基金必须为允许赎回状态,转入基金必须为允许申购状态;

    7、在发生限制申购或巨额赎回的情况下,所涉及到的基金转换按比例确认。如果发生

连续巨额赎回,基金转换不顺延;

    8、由于费率结构差异较大,因此,融通军工份额的转换只允许在缴纳前端认购(申购)

费用的基金份额之间进行。不能将融通军工份额转换为缴纳后端认购(申购)费用的基金份

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


额,或将缴纳后端认购(申购)费用的基金份额转换为融通军工份额;

    9、融通军工份额的基金转换收取适当的基金转换费和补差费;

    10、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    五、申购、赎回与转换的程序

    1、申购、赎回与转换的申请方式

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出融通军工份

额的申购或赎回或转换的申请。

    投资人交付申购款项,申购成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额

持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人在提交申购

申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回或转换申请时须持有足够

的基金份额余额,否则所提交的赎回或转换申请不成立。

    投资人办理申购、赎回与转换等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则

等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

    2、申购和赎回的款项支付

    投资人申购融通军工份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;

注册登记机构确认基金份额时,申购生效。

    基金份额持有人在提交赎回申请时,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨

额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效融通军工份额的申购或赎回或转换申请的当

天作为申购或赎回或转换申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日(包括

该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该

日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则

申购款项退还给投资人。基金销售机构对申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售

机构确实接收到该申请。申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

    基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。

    六、申购、赎回与转换的数量限制

    1、投资者通过场外代销机构和直销机构网上直销申购融通军工份额,单笔最低申购金

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


额(含申购费)为 10 元,各销售机构对申购限额及交易级差有规定的,以各销售机构的业

务规则为准。通过直销机构直销网点申购融通军工份额,单笔最低申购金额(含申购费)为

10 万元,追加申购单笔最低金额(含申购费)为 10 万元。代销网点的投资者欲转入直销网

点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

    投资者通过场内销售机构申购融通军工份额,单笔申购申请的最低金额为 50,000 元。

    投资者当期分配的基金收益转购融通军工份额时,不受最低申购金额的限制。

    2、融通军工份额的每笔最低赎回份额、最低转换份额为 10 份,投资者可将其持有的全

部或部分融通军工份额赎回或转换。投资者基金账户的最低持有份额为 10 份,在投资者的

基金份额余额低于规定的最低持有份额时,基金管理人有权将其基金份额一次性全部赎回。

    3、基金管理人可根据市场情况,调整申购、赎回份额的数量限制,调整前的 2 个工作

日基金管理人必须在指定媒介上刊登公告。

    4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中

国证监会备案。

    七、基金的申购费和赎回费

    1、申购费率

    本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财

产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

    投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内

如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

    (1)场外申购费率

    本基金对申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客

户。

    上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收

益形成的补充养老基金等,具体包括:

    1)全国社会保障基金;

    2)可以投资基金的地方社会保障基金;

    3)企业年金单一计划以及集合计划;

    4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新

                                     48
                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

    普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。

    普通客户场外申购融通军工份额的具体费率如下表:

                    申购金额(M)                       申购费率

                    M<100 万元                         1.20%

                    100 万元≤M<200 万元               0.60%

                    200 万元≤M<500 万元               0.40%

                    M≥500 万元                         单笔 1000 元

    通过基金管理人的直销柜台申购融通军工份额的养老金客户的申购费为每笔 100 元。

    (2)场内申购费率

    融通军工份额的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

    2、赎回费率

    融通军工份额的场内赎回费率为 0.50%。

    融通军工份额的场外赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,同时区分普通客

户赎回和通过直销柜台赎回的养老金客户。

    上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收

益形成的补充养老基金等,包括:

    (1)全国社会保障基金;

    (2)可以投资基金的地方社会保障基金;

    (3)企业年金单一计划以及集合计划;

    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人届时将发布临时

公告将其纳入养老金客户范围,在招募说明书更新时对其进行更新,并按规定向中国证监会

备案。

    普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。

    普通客户赎回的具体费率如下:

                   持有期限(T)                        赎回费率

                   T<1 年                              0.50%

                   1 年≤T<2 年                        0.25%

                   T≥2 年                              0



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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


             注:1 年指 365 天

   养老金客户特定赎回费率为原赎回费率的 25%,即特定赎回费 100%计入基金财产。

   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费

和其他必要的手续费。

   从场内转托管至场外的融通军工份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日

开始计算。

   3、转换费率

   基金转换费用包括转换费和补差费;

   (1)转换费率:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用;

   (2)补差费率

                                                                  转换入基金

转换出                       融通巨潮         融通领先    融通四季                   融通中证    融通人工
         转换金额分段                                                    证 券 分
基金                         100 指 数        成长混合    添利债券                   大农业指    智能指数
                                                                         级
                             (LOF)            (LOF)       (LOF)                      数(LOF)     (LOF)

              M<100 万             0.30%          0.30%           0            0           0          0

融通军   100 万≤M<200 万          0.60%          0.40%           0            0         0.20%        0

工分级   200 万≤M<500 万          0.20%          0.10%       0.10%            0         0.10%        0

              M≥500 万              0                0           0            0           0          0



                                                                      转换入基金
    转换出基金                   转换金额分段
                                                                      融通军工分级

                                      M<100 万                                       0

                                  100 万≤M<1000 万                                  0
融通巨潮 100 指数(LOF)
                                 1000 万≤M<2000 万                                  0

                                     M≥2000 万                                      0

                                      M<100 万                                       0

融通领先成长混合(LOF)             100 万≤M<200 万                                   0

                                  200 万≤M<500 万                                   0


                                         50
                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


                                     M≥500 万                                   0

                                      M<100 万                                 0.40%

                                 100 万≤M<200 万                              0.10%
融通四季添利债券(LOF)
                                 200 万≤M<500 万                                0

                                        M≥500 万                                0

                                      M<100 万                                   0

                                 100 万≤M<200 万                                0
证券分级
                                 200 万≤M<500 万                                0

                                     M≥500 万                                   0

                                      M<100 万                                   0

融通中证大农业指数               100 万≤M<200 万                                0

(LOF)                            200 万≤M<500 万                                0

                                     M≥500 万                                   0

                                      M<100 万                                   0

                                 100 万≤M<200 万                                0
融通人工智能指数(LOF)
                                 200 万≤M<500 万                                0

                                     M≥500 万                                   0

    目前参与融通军工份额的转换业务的上述开放式基金的费率详见各相关基金最新招募

说明书或公告的约定。

    4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如

网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基

金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

    八、申购和赎回的数额和价格

    1、融通军工份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此

产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的融通军工份额净值在当天收市后计算,并在 T+1

日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。


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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    融通军工份额净值计算公式如下:

    T 日融通军工份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基金份

额总数(包括融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额)

    2、申购份额的计算

    (1)融通军工份额的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购

费用和净申购金额。

    当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日融通军工份额的基金份额净值

    当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:

    申购费用=固定金额

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份额=净申购金额/申购当日融通军工份额的基金份额净值

    场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失

由基金财产承担。场内申购份额计算结果保留至整数位,整数位后小数部分的份额对应的资

金返还至投资者资金账户。

    例 1:某投资者(普通客户)投资 10 万元通过场外申购融通军工份额,假设申购当日

基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认,其对应申购费率为

1.20%,则可得到的申购份额为:

    净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元

    申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元

    申购份额=98,814.23/1.050=94,108.79 份

    即:投资者投资 100,000 元申购本基金,对应申购费率为 1.20%,假设申购当日基金份

额净值为 1.050 元,则可得到 94,108.79 份基金份额。

    例 2:某养老金客户通过直销柜台投资 1000 万元申购融通军工份额,假设申购当日基

金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认,则申购费用为 100 元,其

可得到的申购份额为:

    净申购金额=10,000,000-100=9,999,900.00 元

    申购份额=9,999,900/1.050=9,523,714.29 份

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    即:养老金客户通过直销柜台投资 1000 万元申购融通军工份额,对应申购费为 100 元,

假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则可得到 9,523,714.29 份基金份额。

    例 3:某投资者投资 10 万元通过场内申购融通军工份额,对应费率为 1.20%,假设申

购当日基金份额净值为 1.050 元,则其可得到的申购份额为:

    净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元

    申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元

    申购份额=98,814.23/1.050=94,108 份(保留至整数位)

    实际净申购金额=94,108×1.050=98,813.40 元

    退款金额=100,000-98,813.40-1,185.77=0.83 元

    即投资人投资 10 万元通过场内申购融通军工份额,假设申购当日基金份额净值为 1.050

元,则可得到 94,108 份融通军工份额,申购费用为 1,185.77 元。

    3、赎回金额的计算

    融通军工份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回的计算公式为:

    赎回总金额=赎回份额×赎回当日融通军工份额的基金份额净值

    赎回费用=赎回总金额×赎回费率

    赎回金额=赎回总金额-赎回费用

    以上计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

    例 4:某投资者(普通客户)赎回 10 万份场外融通军工份额,持有期限为 1.5 年,对应

的赎回费率为 0.25%,假定赎回当日融通军工份额的基金份额净值为 1.213 元,则其可得到

的赎回金额为:

    赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元

    赎回费用=121,300.00×0.25%=303.25 元

    赎回金额=121,300.00-303.25=120,996.75 元

    即:投资者赎回 10 万份场外融通军工份额,持有期限为 1.5 年,假设赎回当日融通军

工份额净值是 1.213 元,则其可得到的净赎回金额为 120,996.75 元。

    例 5:某养老金客户赎回 10 万份场外融通军工份额,持有期限为 1 年,对应的赎回费

率为 0.125%,假定赎回当日融通军工份额的基金份额净值为 1.213 元,则其可得到的赎回

金额为:

    赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元

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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    赎回费用=121,300.00×0.125%=151.63 元

    赎回金额=121,300.00-151.63=121,148.37 元

    即:养老金客户赎回 10 万份场外融通军工份额,持有期限为 1 年,假设赎回当日融通

军工份额净值是 1.213 元,则其可得到的净赎回金额为 121,148.37 元。

    例 6:某投资者赎回 10 万份场内融通军工份额,赎回费率为 0.50%,假设赎回当日融

通军工份额的基金份额净值为 1.213 元,则其可得到的赎回金额为:

    赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元

    赎回费用=121,300.00×0.50%=606.50 元

    赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元

    即投资人赎回 10 万份场内融通军工份额,假设融通军工份额净值是 1.213 元,则其可

得到的赎回金额为 120,693.50 元。

    4、转换份额的计算

    转换份额计算方法如下:

    转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

    转换费=转换金额×转换费率

    补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率

    转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/转入基金当日基金份额净值

    (1)转入情况的计算

    例 7:投资者转换 1 万份基金 X 至融通军工份额,则其可得到转换入的本基金份额为:

    基金 X 转出份额 10,000 份;

    基金 X 转换申请日份额净值(NAV) 1.20 元;

    本基金的份额净值(NAV) 1.000 元;

    假设基金 X 转换至本基金份额的转换费率 0.5%,补差费率为 0.1%;

    转换金额=10,000×1.20=12,000 元;

    转换费=12,000×0.5%=60 元;

    补差费=[(12,000-60)/(1+0.1%)]×0.1%=11.93 元;

    转入份数=(12,000-60-11.93)/1=11,928.07 份。

    即投资者转换 1 万份基金 X 至融通军工份额,获得的融通军工份额为 11,928.07 份。

    注:由于转换基金所对应的费率不相同,上述示例仅作参考。

    (2)转出情况的计算

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    例 8:投资者转换 1 万份融通军工份额至基金 X,则其可得到的转换入的基金 X 份额为:

    融通军工份额转出份额 10,000 份;

    基金 X 转换申请日份额净值(NAV) 1.20 元;

    融通军工份额的份额净值(NAV) 1.000 元;

    假设融通军工份额转换至基金 X 的转换费率 0.5%,补差费率为 0.3%;

    转换金额=10,000×1=10,000 元;

    转换费=10,000×0.5%=50 元;

    补差费=[(10,000-50)/(1+0.3%)]×0.3%=29.76 元;

    转入基金 X 的份数=(10,000-50-29.76)/1.20=8,266.87 份。

    即投资者转换 1 万份融通军工份额至基金 X,获得基金 X 份额为 8,266.87 份。

    注:由于转换基金所对应的费率不相同,上述示例仅作参考。

    5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如

网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基

金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费

率和基金赎回费率。

    九、拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

    6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比

例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的

情形时。

    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

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    发生上述暂停申购情形(除第 4 项外)之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人

应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝

的申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等

损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。

    十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的

赎回申请。

    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者

延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管

理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的

相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤

销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    十一、拒绝或暂停转换的情形及处理方式

    当转出基金暂停赎回,或转入基金暂停申购时,基金管理人暂停接受基金投资者的转换

申请;当转入基金拒绝申购时,基金管理人拒绝接受基金投资者的转换申请。

    十二、巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的融通军工份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中

转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

前一开放日的基金总份额(包括融通军工份额、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额,下同)

的百分之十,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

决定全额赎回或部分延期赎回。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括融通军工份额、融通军工 A 份额、融

通军工 B 份额)的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应

当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回

部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转

入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日

融通军工份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资

人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

    当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开

展转换业务的公告。

    (3)暂停赎回:融通军工份额连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金

管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款

项,但不得超过二十个工作日,并应当在指定媒介上予以公告。

    3、巨额赎回的公告

    当发生巨额赎回并延期办理的,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的

其他方式,在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上予

以公告。

    十三、暂停申购或赎回或转换的公告和重新开放申购或赎回或转换的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回或转换情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,

并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回或转换公告,并公布最近 1 个开放日融通军工份额的基金份额净值。

    3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回或

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转换时,基金管理人应依照有关法律法规的规定在指定报刊和网站等媒介上刊登基金重新开

放申购或赎回或转换的公告,并公告最近 1 个工作日融通军工份额的基金份额净值。

    4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1

次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金

重新开放申购或赎回或转换时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登

基金重新开放申购或赎回或转换公告,并公布最近 1 个工作日融通军工份额的基金份额净

值。

    十四、定期定额投资计划

    本基金已于 2015 年 7 月 13 日起,开放通过直销机构及部分代理销售机构办理本基金的

定期定额投资计划。具体详情请查看公司网站或相关公告。




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           十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻

    一、基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

    二、基金的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管

    1、基金份额的注册登记

    (1)本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的融通军工份额,登

记在注册登记系统中基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购的融通军工份额,

或上市交易的融通军工 A 份额和融通军工 B 份额,登记在证券登记结算系统基金份额持有

人深圳证券账户下。

    (2)登记在证券登记结算系统中的融通军工份额,可以直接申请场内赎回,暂不在深

圳证券交易所上市交易,但可经基金份额持有人申请,按 1:1 的份额配比分拆为融通军工 A

份额和融通军工 B 份额后,在深圳证券交易所上市。

    (3)登记在证券登记结算系统中的融通军工 A 份额和融通军工 B 份额在深圳证券交易

所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 的份额配比申请合并为融通军工份额的场

内份额后,再申请场内赎回。

    (4)登记在注册登记系统中的融通军工份额,既可以直接申请场外赎回,也可以在办

理跨系统转托管后,转至证券登记结算系统,由基金份额持有人申请,按 1:1 的份额配比分

拆为融通军工 A 份额和融通军工 B 份额,在深圳证券交易所上市。

    2、系统内转托管

    (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的融通军工份额在注册登记系统内不同

销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的



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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


行为。

    (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理融通军工份额赎回业

务的销售机构(网点)时,需办理已持有融通军工份额的系统内转托管。

    (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理融通军工份额场

内赎回的会员单位(交易单元)、或变更办理融通军工 A 份额和融通军工 B 份额上市交易的

会员单位(交易单元)时,需办理已持有基金份额的系统内转托管。

    3、跨系统转托管

    (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的融通军工份额在注册登记系统和证券

登记结算系统之间进行转托管的行为。

    (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定

办理。

    基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

    三、基金的冻结和解冻

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                         十二、基金份额的配对转换

    本基金基金合同生效后,在融通军工 A 份额、融通军工 B 份额的存续期内,投资人可

通过具备基金配对转换业务资格的深圳证券交易所会员单位办理本基金的配对转换业务。

    一、配对转换是指本基金的融通军工份额与融通军工 A 份额、融通军工 B 份额之间的

配对转换,包括分拆和合并两个方面。

    1、分拆

    分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份融通军工份额的场内份额申请转换成 1 份融通

军工 A 份额与 1 份融通军工 B 份额的行为。

    2、合并

    合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份融通军工 A 份额与 1 份融通军工 B 份额申请

转换成 2 份融通军工份额的场内份额的行为。

    二、配对转换的业务办理机构

    配对转换的业务办理机构为依据中国证券登记结算有限公司有关规定获得该业务办理

资格的深圳证券交易所会员单位。

    基金投资人应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对

转换。深圳证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的

业务办理机构,并予以公告。

    三、配对转换的业务办理时间

    本基金已于 2015 年 7 月 13 日起,开通配对转换业务。

    配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停配对转换时除

外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

    若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对配对转换业务的办理

时间进行调整并公告。

    四、配对转换的原则

    1、配对转换以份额申请。

    2、申请分拆为融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的融通军工份额的场内份额必须是偶

数。

    3、申请合并为融通军工份额的融通军工 A 份额与融通军工 B 份额必须同时配对申请,



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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


且基金份额数必须同为整数且相等。

   4、融通军工份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为融通军工份额的场

内份额后方可进行。

   5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

   基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在

正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

    五、配对转换的程序

   配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。

    六、暂停配对转换的情形

   1、深圳证券交易所、基金注册登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理

配对转换业务。

   2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。

   3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

   发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在指定媒介刊登

暂停配对转换业务的公告。

   在暂停配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理,并依照有

关规定在指定媒介上公告。

    七、配对转换的业务办理费用

   投资人申请办理配对转换业务时,配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金,具体

见相关业务办理机构公告。

    八、深圳证券交易所、基金注册登记机构调整上述规则,基金合同将相应予以修改,

且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。




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                             十三、基金的投资

    一、投资目标

    本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金

的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差

控制在 4%以内。

    二、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、

企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资

券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投

资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占

基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的 5%。

    三、投资策略

    本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资

组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成分股的构成及权重

发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因

交易成本、交易制度、个别成分股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的

指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪

误差。

    本基金力争将融通军工份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝

对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

    1、股票投资策略



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    (1)股票投资组合的构建

    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误

差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性

不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或

其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适

当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

    (2)股票投资组合的调整

    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,

本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,

以保证融通军工份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金

管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替

代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用

合理方法寻求替代。

    1)定期调整

    本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。

    2)不定期调整

    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新

调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;

    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本

基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

    2、债券投资策略

    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金

管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债

券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类

属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、

市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

    3、资产支持证券投资策略

    基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得

稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分

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布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、

把握市场交易机会,积极调整投资策略。

    四、投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成

份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

    (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

    (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    (13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)向基金管理人、基金托管人出资;

    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

    五、标的指数与业绩比较基准

    1、标的指数

    本基金的标的指数是中证军工价格指数。

    如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由

于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更

强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法

权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和

投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指

数。

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实

质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案,

并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变

更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致

后,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。

    2、业绩比较基准

    95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

    由于本基金投资标的指数为中证军工价格指数,投资于现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证军工价格指

数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

    如果中证军工指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指

数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指数,或证券市场有其他代表

性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以依据审慎原则,在充分考虑基金份额持

有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并

依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无

需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并

及时公告。

    六、风险收益特征

    本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两

类基金份额来看,融通军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工 B

份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

    七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法

    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额

持有人的利益;

    2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

    3、有利于基金财产的安全与增值;

    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

    八、基金投资组合报告

    本基金托管人中国建设银行根据基金合同规定,于 2018 年 1 月 31 日复核了本报告中的

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投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组

合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

8.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                项目                       金额(元)            占基金总资产的比例(%)

   1    权益投资                                  138,650,278.98                          91.92

        其中:股票                                138,650,278.98                          91.92

   2    基金投资                                                  -                            -

   3    固定收益投资                                   200,000.00                          0.13

        其中:债券                                     200,000.00                          0.13

        资产支持证券                                              -                            -

   4    贵金属投资                                                -                            -

   5    金融衍生品投资                                            -                            -

   6    买入返售金融资产                                          -                            -

        其中:买断式回购的买入返
                                                                  -                            -
        售金融资产

   7    银行存款和结算备付金合计                     8,523,250.96                          5.65

   8    其他资产                                     3,465,923.89                          2.30

   9    合计                                      150,839,453.83                        100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

 代码              行业类别                    公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)

  A     农、林、牧、渔业                                          -                            -

  B     采矿业                                                    -                            -

  C     制造业                                     118,885,176.84                         80.98

        电力、热力、燃气及水生产
  D                                                               -                            -
        和供应业

  E     建筑业                                                    -                            -

  F     批发和零售业                                 1,060,370.35                          0.72

  G     交通运输、仓储和邮政业                                    -                            -


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                            融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



  H     住宿和餐饮业                                            -                            -

        信息传输、软件和信息技术
  I                                                5,476,387.34                          3.73
        服务业

  J     金融业                                                  -                            -

  K     房地产业                                                -                            -

  L     租赁和商务服务业                                        -                            -

  M     科学研究和技术服务业                                    -                            -

  N     水利、环境和公共设施管理
                                                                -                            -
        业

  O     居民服务、修理和其他服务
                                                                -                            -
        业

  P     教育                                                    -                            -

  Q     卫生和社会工作                                          -                            -

  R     文化、体育和娱乐业                                      -                            -

  S     综合                                                    -                            -

        合计                                     125,421,934.53                         85.43

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                    公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)

  A     农、林、牧、渔业                                        -                            -

  B     采掘业                                                  -                            -

  C     制造业                                    11,312,163.77                          7.71

        电力、热力、燃气及水生产
  D                                                    16,143.20                         0.01
        和供应业

  E     建筑业                                                  -                            -

  F     批发和零售业                                            -                            -

  G     交通运输、仓储和邮政业                         17,957.94                         0.01

  H     住宿和餐饮业                                            -                            -

        信息传输、软件和信息技术
  I                                                1,849,756.34                          1.26
        服务业


                                        69
                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



  J     金融业                                                 -                            -

  K     房地产业                                               -                            -

  L     租赁和商务服务业                                       -                            -

  M     科学研究和技术服务业                                   -                            -

  N     水利、环境和公共设施管理
                                                      32,323.20                         0.02
        业

  O     居民服务、修理和其他服务
                                                               -                            -
        业

  P     教育                                                   -                            -

  Q     卫生和社会工作                                         -                            -

  R     文化、体育和娱乐业                                     -                            -

  S     综合                                                   -                            -

        合计                                     13,228,344.45                          9.01

8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                     占基金资产净值比例
 序号   股票代码      股票名称    数量(股)     公允价值(元)
                                                                             (%)

  1          601989   中国重工   2,021,781.00    12,191,339.43                          8.30

  2          600893   航发动力     235,608.00      6,340,211.28                         4.32

  3          000768   中航飞机     362,274.00      6,118,807.86                         4.17

  4          000547   航天发展     525,300.00         5,384,325                         3.67

  5          002049   紫光国芯      95,257.00      4,571,383.43                         3.11

  6          600685   中船防务     163,639.00      4,362,615.74                         2.97

  7          002179   中航光电     103,485.00      4,075,239.30                         2.78

  8          002465   海格通信     422,736.00      4,054,038.24                         2.76

  9          300159   新研股份     385,403.00      4,008,191.20                         2.73

  10         600118   中国卫星     154,796.00      3,908,599.00                         2.66

8.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

 序号   股票代码      股票名称    数量(股)     公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


                                       70
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  1         600150       中国船舶    343,187.00     8,466,423.29                          5.77

  2         002260       德奥通航    107,075.00     1,280,617.00                          0.87

  3         300324       旋极信息     85,817.00     1,255,502.71                          0.86

  4         002253       川大智胜     27,364.00       560,141.08                          0.38

  5         600501       航天晨光     38,120.00       465,445.20                          0.32

8.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号              债券品种                公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)

  1      国家债券                                               -                             -

  2      央行票据                                               -                             -

  3      金融债券                                               -                             -

         其中:政策性金融债                                     -                             -

  4      企业债券                                               -                             -

  5      企业短期融资券                                         -                             -

  6      中期票据                                               -                             -

  7      可转债(可交换债)                          200,000.00                           0.14

  8      同业存单                                               -                             -

  9      其他                                                   -                             -

 10      合计                                        200,000.00                           0.14

8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号      债券代码       债券名称    数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1             110042    航电转债       2,000       200,000.00                           0.14

8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


                                         71
                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


     本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

     本基金本报告期未持有股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

     本基金本报告期未持有国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

     本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

     本基金本报告期未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 其他资产构成

序号              名称                                  金额(元)

 1     存出保证金                                                               26,360.30

 2     应收证券清算款                                                       3,403,125.71

 3     应收股利                                                                           -

 4     应收利息                                                                  2,393.00

 5     应收申购款                                                               34,044.88

 6     其他应收款                                                                         -

 7     待摊费用                                                                           -

 8     其他                                                                               -

 9     合计                                                                 3,465,923.89

8.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                                  流通受限部分的      占基金资产净      流通受限情况说
序号    股票代码     股票名称
                                   公允价值(元)        值比例(%)             明

  1        000547     航天发展       5,384,325.00               3.67       重大事项停牌

  2        600685     中船防务       4,362,615.74               2.97       重大事项停牌

  3        300159     新研股份       4,008,191.20               2.73       重大事项停牌

8.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

                                  流通受限部分的       占基金资产       流通受限情况说
序号    股票代码     股票名称
                                   公允价值(元)       净值比例(%)            明

  1        600150     中国船舶       8,466,423.29               5.77       重大事项停牌

  2        002260     德奥通航       1,280,617.00               0.87       重大事项停牌




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                              融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                                   十四、基金的业绩

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

金基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

     本基金合同生效日为 2015 年 7 月 1 日,基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日。

     自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下:

                                                             业绩比

                                                             较基准

                                   净值增长                  收益率

                      净值增长率 率标准差 业绩比较基 标准差

            阶段         ①           ②        准收益率③     ④            ①-③       ②-④

2015 年 7 月 1 日至
                           5.58%       2.14%       -16.96%    3.74%         22.54%      -1.60%
2015 年 12 月 31 日

2016 年度                -22.79%       2.07%       -22.57%    1.89%         -0.22%       0.18%

2017 年度                -16.07%       1.21%       -17.44%    1.22%          1.37%      -0.01%




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


                               十五、基金的财产

    一、基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

    二、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

    三、基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

    四、基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。




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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                             十六、基金资产估值

    一、估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

    二、估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

    三、估值方法

    1、证券交易所上市的有价证券的估值

    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最

近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。



                                    76
                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

    5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

    四、估值程序

    1、融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考

净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A

份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

    五、估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参

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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


考净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于

该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔

偿,承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,

基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失

时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成

基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向估值错误方追偿;追偿过程中产

生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。

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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    (6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基

金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,

则基金管理人有权向出现估值错误的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的

费用和遭受的直接损失。

    (7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额的基金份额参考净

值或融通军工 B 份额的基金份额参考净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报

中国证监会备案;错误偏差达到融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额的基金份额

参考净值或融通军工 B 份额的基金份额参考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

    六、暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其它情形。

    七、基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额和

融通军工 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基

金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、融通军工份额的基金份额净

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值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管

人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

    八、特殊情况的处理

    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

    2、由于证券交易所、登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误,有关会计制度

变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托

管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此

造成的影响。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                           十七、基金的收益分配

    一、基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    二、基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

    三、基金收益分配原则

    本基金(包括融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额)不进行收益分配。

    在融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额的运作期间内,如果法律法规或监

管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序

后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止融通军工 A 份额、

融通军工 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。

具体见基金管理人届时发布的相关公告。




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                              十八、基金份额折算

    一、定期份额折算

    每年的基金份额定期折算基准日,本基金将按以下规则对融通军工 A 份额和融通军工份

额进行定期份额折算:

    (一)基金份额折算基准日

    每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。

    (二)基金份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的融通军工 A 份额和融通军工份额。

    (三)基金份额折算频率

    每年折算一次。

    (四)基金份额折算方式

    在折算基准日,定期份额折算后融通军工 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,

基金份额折算基准日折算前融通军工 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算

为融通军工份额的场内份额分配给融通军工 A 份额持有人。融通军工份额持有人持有的每两

份融通军工份额将按一份融通军工 A 份额获得新增融通军工份额的分配,经过上述份额折算

后,融通军工份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,融通军工 A

份额和融通军工 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。

    有关计算公式如下:

    (1)融通军工份额




    其中:



             :折算前融通军工份额的份额数,下同



          :折算前融通军工份额的基金份额净值,下同



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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




          :折算后融通军工份额的基金份额净值,下同



          :折算前融通军工 A 份额的基金份额参考净值,下同

    持有场外融通军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外融通军工份

额的分配;持有场内融通军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内融通军

工份额的分配。

    (2)融通军工 A 份额

    定期份额折算后融通军工 A 份额的基金份额参考净值= 1.000 元

    定期份额折算后融通军工 A 份额的份额数=定期份额折算前融通军工 A 份额的份额数




    其中:



             :折算前融通军工 A 份额的份额数,下同

    (3)融通军工 B 份额

    定期份额折算不改变融通军工 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。

    (4)折算后的融通军工份额总份额数

    折算后融通军工份额的总份额数=折算前融通军工份额的份额数+融通军工份额持有人

新增的融通军工份额的份额数+融通军工 A 份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数。

    二、不定期份额折算

    除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当融通

军工份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;当融通军工 B 份额的基金份额参考净值低至

0.250 元或以下。

    (一)当融通军工份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,本基金将按以下规则进行

不定期份额折算:

    1、基金份额折算基准日

    融通军工份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,基金管理人将确定折算基准日。

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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    2、基金份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的融通军工 B 份额和融通军工份额。

    3、基金份额折算频率

    不定期。

    4、基金份额折算方式

    当融通军工份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,本基金将分别对融通军工 B 份额

和融通军工份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保融通军工 A 份额和融通军工 B 份额

的比例为 1:1,份额折算后融通军工 B 份额的基金份额参考净值和融通军工份额的基金份额

净值超过融通军工 A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的融通军工份额。份额折

算后融通军工份额的基金份额净值、融通军工 B 份额的基金份额参考净值与折算基准日融通

军工 A 份额的基金份额参考净值三者相等。

    (1)融通军工 A 份额

    此类不定期份额折算不改变融通军工 A 份额的基金份额参考净值及其份额数。




           :折算后融通军工 A 份额的份额数,下同;



          :折算后融通军工 A 份额的基金份额参考净值,下同;

    (2)融通军工 B 份额

    份额折算原则:

    1)份额折算后融通军工 B 份额与融通军工 A 份额的份额数保持 1:1 配比;

    2)将融通军工 B 份额的基金份额参考净值超过融通军工 A 份额的基金份额参考净值的

部分,折算成场内的融通军工份额;

    3)份额折算后融通军工份额的基金份额净值、融通军工 B 份额的基金份额参考净值与

折算基准日融通军工 A 份额的基金份额参考净值三者相等;

    4)份额折算前融通军工 B 份额的持有人在份额折算后将持有融通军工 B 份额与新增场

内融通军工份额。

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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




    融通军工 B 份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数=




             :折算前融通军工 B 份额的份额数,下同



             :折算后融通军工 B 份额的份额数,下同;



          :折算前融通军工 B 份额的基金份额参考净值,下同



          :折算后融通军工 B 份额的基金份额参考净值,下同;

    (3)融通军工份额

    场外融通军工份额持有人份额折算后获得新增场外融通军工份额,场内融通军工份额持

有人份额折算后获得新增场内融通军工份额。




    其中:



             :折算后融通军工份额的份额数,下同

    (4)折算后的融通军工份额总份额数

    折算后融通军工份额的总份额数=折算前融通军工份额的份额数+融通军工份额持有人

新增的融通军工份额数+融通军工 B 份额持有人新增的场内融通军工份额数

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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    (二)当融通军工 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本基金将按以下规

则进行不定期份额折算:

    1、基金份额折算基准日

    融通军工 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,基金管理人将确定折算基准

日。

    2、基金份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的融通军工 A 份额、融通军工 B 份额、融通军工份额。

    3、基金份额折算频率

    不定期。

    4、基金份额折算方式

    当融通军工 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本基金将分别对融通军工

A 份额、融通军工 B 份额和融通军工份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保融通军工

A 份额和融通军工 B 份额的比例为 1:1,份额折算后融通军工份额的基金份额净值、融通军

工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。融通军工份额、融通军

工 A 份额和融通军工 B 份额的份额数将相应缩减。

    (1)融通军工 B 份额




    (2)融通军工 A 份额

    折算后融通军工 A 份额与融通军工 B 份额的份额配比保持 1:1 不变,即




    融 通 军 工 A   份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 融 通 军 工 份 额 的 份 额 数



=

    (3)融通军工份额




    (4)折算后融通军工份额的总份额数

    折算后融通军工份额的总份额数=融通军工份额持有人持有的折算后的融通军工份额

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


的份额数+融通军工 A 份额持有人新增的场内融通军工份额数。

    三、折算份额数的处理方式

    折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差

计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。

    四、基金份额折算期间的基金业务办理

    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易和融通军工份额的申

购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    五、基金份额折算结果的公告

    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中国

证监会备案。

    六、其他事项

    基金管理人、深圳证券交易所、基金注册登记机构有权调整上述规则,本基金《基金合

同》将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说

明书中列示。

    七、特殊情形的处理

    1、基金合同生效不满三个月,基金管理人可以不进行定期份额折算;

    2、若在定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基

金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则

或者不定期份额折算的规则进行份额折算;

    3、若在定期份额折算基准日前 30 个工作日内(含第 30 个工作日)因融通军工 B 份额

的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下而发生过不定期份额折算,则基金管理人有权根据

实际情况决定是否进行定期份额折算。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                         十九、基金的费用和税收

    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、标的指数许可使用费;

    4、基金上市费用及年费;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    7、基金份额持有人大会费用;

    8、基金的证券交易费用或结算而产生的费用;

    9、基金的银行汇划费用;

    10、账户开户费用和账户维护费;

    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×年托管费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费



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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、标的指数许可使用费

    本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中

证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费

率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大

会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费

自基金合同生效之日起从基金资产中计收,按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计

提。计算方法如下:

    H=E×年费率/当年天数

    H 为每日应付的指数许可使用费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用

费的收取下限为每季人民币 5 万元(大写:伍万元整),计费区间不足一季度的,根据实际

天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人

复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十(10)个工作日内从基金财产中一次性支付

给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等,支付日

期顺延。

    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更

新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

    4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金

管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。

    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                         二十、基金的会计与审计

    一、基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

    二、基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                          二十一、基金的信息披露

    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

    二、信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披

露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。

    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    五、公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。



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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明

书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的

15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更

新内容提供书面说明。

    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

    (二)基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

    (三)《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

    (四)基金份额上市交易公告书

    本基金相关基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在其上市交易 3

个工作日前,将上市交易公告书登载在指定媒介上。

    (五)基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在融通军工 A 份额、融通军工 B 份额上市交易前或者开始办理融

通军工份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和融通军工份

额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值。

    在融通军工 A 份额、融通军工 B 份额上市交易后或者开始办理融通军工份额申购或者赎

回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,

披露开放日的融通军工份额的基金份额净值和基金份额累计净值、融通军工 A 份额和融通军

工 B 份额各自的基金份额参考净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、融通军工份额的

基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应

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                            融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、融通军工份额的基金份额净值和基金

份额累计净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒介

上。

    (六)基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者

复制前述信息资料。

    (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

    (八)临时报告

    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,

并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开;

    2、终止《基金合同》;

    3、转换基金运作方式;

    4、更换基金管理人、基金托管人;

    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


   6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

   7、基金募集期延长;

   8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

   9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

   10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

十;

   11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

   12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

   13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

   14、重大关联交易事项;

   15、基金收益分配事项;

   16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

   17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

   18、基金改聘会计师事务所;

   19、变更基金销售机构;

   20、更换基金登记机构;

   21、融通军工份额开始办理申购、赎回;

   22、融通军工份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

   23、本基金发生巨额赎回并延期支付;

   24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

   25、本基金暂停接受融通军工份额申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

   27、本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请;

   28、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;

   29、本基金实施基金份额折算;

   30、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额上市交易;

   31、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;

   32、基金推出新业务或服务;

   33、中国证监会规定的其他事项。

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    (九)澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

    (十)基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

    (十一)投资资产支持证券相关公告

    基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告

中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市

值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

    (十二)中国证监会规定的其他信息。

    六、信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B

份额的基金份额参考净值、融通军工份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更

新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件

或者盖章确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

    七、信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

                                    96
                       融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


供公众查阅、复制。

   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。




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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                                二十二、风险揭示

    本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。其预期风险与预期收

益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,融

通军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工 B 份额具有高预期风险、

预期收益相对较高的特征。

    本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本

基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及

其他风险等。

    一、市场风险

    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致

基金收益水平变化,产生风险,主要包括:

    1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)

发生变化,导致市场价格波动而产生风险;

    2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险;

    3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影

响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益

水平会受到利率变化的影响;

    4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、

市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的

上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益

下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避;

    5、 购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的

影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

    二、管理风险

    在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等主观因素

的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,或者由于基金数量模

型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务



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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


人员如基金经理的依赖也可能产生管理风险。

    三、交易风险

    由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差

或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人

员或部门,导致基金利益的直接损失。

    四、流动性风险

    在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投

资组合,从而对基金收益造成不利影响。由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定

的现金比例以应付赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多所

导致的收益下降风险。

    五、运营风险

    由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常

完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险,或者由于操作过程

效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

    六、本基金特定风险

    1、指数投资特有风险

    本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证军工指数,在基金的投资运作过程中

可能面临指数基金特有的风险:

    (1)标的指数波动的风险

    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理、

市场情绪和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使本基金收益水平发生

变化。

    (2)标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险

    标的指数不能完全代表整个股票市场,其收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在

偏离。

    (3)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险

    可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离的因素包括:

    1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法等原因使本基金在相应组合调整过程中产

生跟踪误差;

    2)由于标的指数成份股发生配股、增发、分红等公司行为导致成分股在标的指数中的

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权重发生变化,使本基金在相应组合调整过程中产生跟踪误差;

    3)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合

或承担冲击成本而产生跟踪误差;

    4)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管

理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差;

    5)其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成

本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;

    (4)标的指数变更的风险

    根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的

指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新的标的指数保

持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

    2、分级结构运作的特有风险

    本基金为分级基金,融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的运作有别于普通的开放式基金

和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险:

    (1)上市交易风险

    基金合同生效后将在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金

停牌,投资人在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交

易规模较小或交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交

易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的

可能。

    (2)杠杆机制风险

    本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分

离的两类基金份额来看,融通军工 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;融通军工 B

份额具有高风险、高预期收益的特征。

    由于融通军工 B 份额内含杠杆机制的设计,融通军工 B 份额的参考净值的变动幅度将大

于融通军工份额的净值和融通军工 A 份额的参考净值的变动幅度,即融通军工 B 份额的净值

变动的波动性要高于其他两类份额。

    (3)折/溢价交易风险

    融通军工 A 份额和融通军工 B 份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金份额

的交易价格与基金份额参考净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。尽管份额配对转换

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机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平,但融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的某

一级份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外,由于份额配对转换机制的影响,融通军工

A 份额和融通军工 B 份额的交易价格可能会相互影响。

    (4)风险收益特征变化风险

    根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。在实施基

金份额折算后,融通军工 A 份额持有人或融通军工 B 份额持有人将会获得一定比例的融通军

工份额的场内份额,因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。

    (5)份额折算风险

    ①在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。场外份额进行份额折

算时计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。场

内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,

舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给

投资人带来损失。

    ②份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。

    新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买融通军工 A 份额或融通军工 B 份额的

一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证

券监督管理委员会颁发的基金代销资格,而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许投

资人赎回基金份额。因此,如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司购买融通军工 A

份额或融通军工 B 份额,在其参与份额折算后,则折算新增的融通军工份额并不能被赎回。

投资人可以选择在份额折算前将融通军工 A 份额或融通军工 B 份额卖出,或者将新增的融通

军工份额通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。

    (6)份额配对转换业务中存在的风险

    基金合同生效后,在分级存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理融通军工份

额、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办

理可能改变融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易价格;

另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额配对转换申请也可能

存在不能及时确认的风险。

    (7)基金的收益分配

    在存续期内,本基金将不进行收益分配(除未来法律法规或监管机构允许的情况外)。

本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新

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增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报,但是,投

资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不

仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

    七、其他风险

    1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

    2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;

    3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

    4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

    5、因业务竞争压力可能产生的风险;

    6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

    7、其他意外导致的风险。




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           二十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

    一、《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效

后两日内在指定媒介公告。

    二、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    三、基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法



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律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金财产进行分配;

    5、基金财产清算的期限为 6 个月。

    四、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    五、基金财产按下列顺序清偿:

    (1)支付清算费用;

    (2)交纳所欠税款;

    (3)清偿基金债务;

    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    六、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工

B 份额各自的应计分配比例,并据此由融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各

自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

    七、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    八、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                              二十四、基金合同的摘要

    一、基金合同当事人的权利、义务

    (一)基金管理人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

    (4)销售基金份额;

    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换



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和非交易过户的业务规则;

    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值、融通军工份额的基金份

额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值,确定融通军工份额申购、

赎回的价格;

    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


年以上;

    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金托管人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

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    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基

金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

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    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (三)基金份额持有人的权利与义务

    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

    融通军工份额、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额仅在其各自份额类别内具有同等的合

法权益。如果融通军工 A 份额和融通军工 B 份额终止运作,则在终止融通军工 A 份额和融通

军工 B 份额的运作后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

    (1)分享基金财产收益;

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    (3)依法申请赎回或转让其持有的融通军工份额、依法转让其持有的融通军工 A 份额

和融通军工 B 份额;

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    (7)监督基金管理人的投资运作;

    (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

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或仲裁;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由融通军工份额、

融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的

每一基金份额拥有平等的投票权。

    本基金份额持有人大会暂未设日常机构,在符合相关法律法规规定及基金合同的约定的

前提下,履行相应程序后可增设日常机构。

    (一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止《基金合同》;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,依据法律法规要求提高该等报酬标准

的除外;

    (6)变更基金类别;

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    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)终止融通军工 A 份额与融通军工 B 份额的运作;

    (11)终止融通军工 A 份额与融通军工 B 份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深

圳证券交易所终止上市的除外;

    (12)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    (13)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(①

以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同;②指单独或合计持有融通军工份额、融

通军工 A 份额、融通军工 B 份额不少于本基金总份额的 10%(含 10%),下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

    (14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

    (1)调低基金管理费、基金托管费;

    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (3)在不违背法律法规的规定和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实质

性影响下,调整融通军工份额的申购费率、变更收费方式或调低融通军工份额的赎回费率;

    (4)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当

对《基金合同》进行修改;

    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

    (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

    (二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集;

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

    3、基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基金份额持有

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内

决定是否召集,并书面告知基金托管人。

    基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不

召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之

日起六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额百分之十以上(含百分之十)

的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书

面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金托管人。

    基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不

召集,代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,

应当向基金托管人提出书面提议。

    基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十

日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    5、基金份额持有人大会设立日常机构的,基金管理人、基金托管人或者代表基金份额

百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向该日常机构

提出书面提议。

    该日常机构应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金管理人、

基金托管人和提出提议的基金份额持有人代表。该日常机构决定召集的,应当自出具书面决

定之日起六十日内召开;该日常机构决定不召集,基金管理人、基金托管人或者代表基金份

额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,按照未设立日常机构的相关规定执

行。

    6、代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,而基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召

集的,单独或合计代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行召

集,并至少提前三十日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会的,基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

    7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

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    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前三十日,在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    (四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,基金管理人、基金托管

人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的融通

军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各自的基金份额不少于在权益登记日对应级别

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基金总份额的二分之一(含二分之一)。

    参加基金份额持有人大会的持有人持有的融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B

份额各自的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开

时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。到会者在

权益登记日代表的有效的融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各自的基金份额

不少于在权益登记日对应级别基金总份额的三分之一。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

影响表决效力;

    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,有效的融通军工份额、

融通军工 A 份额、融通军工 B 份额各自基金份额不小于在权益登记日对应级别基金总份额的

二分之一(含二分之一);

    参加基金份额持有人大会的持有人持有的融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B

份额各自的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开

时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。到会者在

权益登记日代表的有效的融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各自的基金份额

不少于在权益登记日对应级别基金总份额的三分之一;

    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

    (5)会议通知公布前报中国证监会备案。

    (五)议事内容与程序

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    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    (六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B

份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有

效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通

过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可

做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基

金合并以特别决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

    (七)计票

    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

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    (八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

    基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生

效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对基金份额持有人大会日

常机构、全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

    (九)本部分关于份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内

容,凡是直接引用法律法规的部分,如法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金

管理人可直接对该部分内容进行修改或调整,无需召开份额持有人大会。

    三、基金收益分配原则

    本基金(包括融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额)不进行收益分配。

    在融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额的运作期间内,如果法律法规或监

管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序

后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止融通军工 A 份额、

融通军工 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。

具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    四、基金费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、标的指数许可使用费;

    4、基金上市费用及年费;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    7、基金份额持有人大会费用;

    8、基金的证券交易费用或结算而产生的费用;

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    9、基金的银行汇划费用;

    10、账户开户费用和账户维护费;

    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×年托管费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、标的指数许可使用费

    本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中

证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费

率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大

会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费

自基金合同生效之日起从基金资产中计收,按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计

提。计算方法如下:

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    H=E×年费率/当年天数

    H 为每日应付的指数许可使用费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用

费的收取下限为每季人民币 5 万元(大写:伍万元整),计费区间不足一季度的,根据实际

天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人

复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十(10)个工作日内从基金财产中一次性支付

给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等,支付日

期顺延。

    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更

新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

    4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金

管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    五、基金财产的投资范围和投资限制

    (一)投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、

企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资

券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资

于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金

资产净值的比例为 0%–3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

    (二)投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成

份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

    (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

    (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    (13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

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    (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)向基金管理人、基金托管人出资;

    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

    六、基金资产净值的计算方法和公告方式

    (一)基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

    (二)基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

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    (三)基金资产净值、基金份额净值的公告方式

    《基金合同》生效后,在融通军工 A 份额、融通军工 B 份额上市交易前或者开始办理融

通军工份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和融通军工份

额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值。

    在融通军工 A 份额、融通军工 B 份额上市交易后或者开始办理融通军工份额申购或者赎

回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,

披露开放日的融通军工份额的基金份额净值和基金份额累计净值、融通军工 A 份额和融通军

工 B 份额各自的基金份额参考净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、融通军工份额的

基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应

当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、融通军工份额的基金份额净值和基金

份额累计净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒介

上。

    七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)基金合同的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

       2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生

效后两个工作日内在指定媒介公告。

    (二)基金合同的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金财产进行分配;

    5、基金财产清算的期限为 6 个月。

    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    (五)基金财产按下列顺序清偿

    (1)支付清算费用;

    (2)交纳所欠税款;

    (3)清偿基金债务;

    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    (六)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工

B 份额各自的应计分配比例,并据此由融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各

自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

    (七)基金财产清算的公告

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    (八)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    八、争议解决方式

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进

行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律管辖。

    九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                    二十五、基金托管协议的内容摘要

    一、基金托管协议当事人

    (一)基金管理人

    名称:融通基金管理有限公司

    住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

    办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

    邮政编码:518053

    法定代表人:高峰

    成立日期:2001 年 5 月 22 日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2001]8 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:1.25 亿元人民币

    存续期间:持续经营

    经营范围:发起设立基金,基金管理

    (二)基金托管人

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    邮政编码:100033

    法定代表人:王洪章

    成立日期:2004 年 09 月 17 日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付



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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

业务。

    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、

投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应

按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实

际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核

查。

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、

企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资

券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资

于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金

资产净值的比例为 0%–3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    1. 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成份

股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

    2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    3.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    4.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

10%;

    6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券

规模的 10%;

    8.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支

持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内

予以全部卖出;

    9.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    10.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    11. 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    12.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%;本

基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或

监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十

五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利

益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。

    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名

单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,

新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向

基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对

手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人

事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及

时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资

流通受限证券进行监督。

    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受

限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操

作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及

相关投资额度和比例等的情况进行监督。

    1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下

配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原

因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不

投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

    本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算

有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

    本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实

和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,

造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金

安全的责任及损失,由基金管理人承担。

    本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风

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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性

困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流

通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

    基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的

措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈

变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结

算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何

责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金

管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提

交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调

整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有

限责任公司签订的证券登记及服务协议。

    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介

披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基

金资产净值的比例、锁定期等信息。

    本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,

基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

    (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

    (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善

情况。

    (3)有关比例限制的执行情况。

    (4)信息披露情况。

    6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计

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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理

人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面

通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑

义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定

期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管

协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复

并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》

和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供

相关数据资料和制度等。

    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损

失由基金管理人承担。

    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠

对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情

节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

    三、基金管理人对基金托管人的业务核查

    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金

合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复

查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

人并改正。

    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

    四、基金财产保管

    (一)基金财产保管的原则

    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

    2.基金托管人应安全保管基金财产。

    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

    5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另

行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何

资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行

扣收结算费和账户维护费等费用)。

    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期

并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理

人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基

金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

    7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

    (二)基金募集期间及募集资金的验资

    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募

集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部

资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务

资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


上中国注册会计师签字方为有效。

    3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理

退款等事宜。

    (三)基金银行账户的开立和管理

    1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合

法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

    2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金

业务以外的活动。

    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

    4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资

产的支付。

    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基

金托管人与基金联名的证券账户。

    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用

由基金管理人负责。

    证券账户开户费用的归还:证券账户开户费由本托管产品承担,于证券账户开立次月第

七个工作日由托管人从本托管产品银行存款账户中直接扣收;若因托管产品银行存款余额不

足导致证券账户开户费无法扣收,托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收;证券账户开立

后连续六个月内,因本托管产品银行存款余额一直不足导致证券账户开户费无法扣收的,资

产管理人有义务归还托管人垫付的开户费用。

    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证

券登记结算有限责任公司的规定执行。

    5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

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                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账

户开立、使用的规定执行。

    (五)债券托管专户的开设和管理

    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记

结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结

算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签

订全国银行间债券市场债券回购主协议。

    (六)其他账户的开立和管理

    1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约

定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管

人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用

并管理。

    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基

金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有

价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。实物证券、银行定期存款证实

书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基

金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

    (八)与基金财产有关的重大合同的保管

    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定

外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合

同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将

重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保

管期限为《基金合同》终止后 15 年。

    五、基金资产净值计算和会计核算

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。本基金作为分级基金,按照融通

军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值计算规则分别计算并公告融通军工份额

的基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值,融通军工份额的

基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值均精确到 0.001 元,

小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A

份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值,并按规定公告。

    2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将融通军工份额的基金

份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人,经

基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

    1.估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

    2.估值方法

    (1)证券交易所上市的有价证券的估值

    1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价

(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日

后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

    2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发

生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确

定公允价格;

    3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最

近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

                                    134
                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


调整最近交易市价,确定公允价格;

    4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的

资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,

按成本估值。

    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

    2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一

股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。

    (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

    (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

    (5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    (6) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相

关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章

的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

    3.特殊情形的处理

    基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金

份额净值错误处理。
    (三)基金份额净值错误的处理方式

                                    135
                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    1.当融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的基金份额参考

净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误;基金份额净值

出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失

进一步扩大;错误偏差达到融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额的基金份额参

考净值或融通军工 B 份额的基金份额参考净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案;错误偏差达到融通军工份额的基金份额净值、融通军工 A 份额的基

金份额参考净值或融通军工 B 份额的基金份额参考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;

当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,

应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

    2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管

理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方

在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额

持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管

人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持

有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支

付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,

尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对

外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致

基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔

付。

    3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可

抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是

未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

    4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理

人计算结果为准。

                                    136
                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

    1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利

益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人

不能出售或评估基金资产时;

    4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

    (五)基金会计制度

    按国家有关部门规定的会计制度执行。

    (六)基金账册的建立

    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录

和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金

管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净

值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

    (七)基金财务报表与报告的编制和复核

    1.财务报表的编制

    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

    2.报表复核

    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,

应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

    3.财务报表的编制与复核时间安排

    (1)报表的编制

    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日

起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报

告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计

报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、

半年度报告或者年度报告。

    (2)报表的复核

                                       137
                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核

过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,

调整以国家有关规定为准。

    基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

    (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管

人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

    六、基金份额持有人名册的登记与保管

    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持

有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人

应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承

担责任。

    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,

不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

    七、争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能

解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事

人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议受中国法律管辖。

    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

    (一)托管协议的变更程序

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

    (二)基金托管协议终止出现的情形

    1.《基金合同》终止;

    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

                                       138
                           融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

    (三)基金财产的清算

    1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小

组可以聘用必要的工作人员。

    3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4.基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书;

    (6)将清算结果报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金财产进行分配。

    5.基金财产清算的期限为 6 个月。

    6.清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    7.基金财产清算剩余资产的分配:

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工

B 份额各自的应计分配比例,并据此由融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各

自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

    8.基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由

律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    9.基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                          融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                         二十六、基金份额持有人服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管

理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

    一、客户服务中心电话服务

    持有人拨打基金管理人客服热线 400-883-8088(国内免长途话费)、0755-26948088 可

享有如下服务:

    A、自助语音服务:提供 7×24 小时电话自助语音服务,可进行账户查询、基金净值、

信息定制等自助服务。

    B、人工坐席服务:提供工作日人工坐席服务(法定节假日除外)。持有人可以通过该热

线获得业务咨询、账户查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。

    二、综合对账单服务

    基金管理人为基金份额持有人提供综合对账单服务,服务形式包括网站自助查询、电子

邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账单邮寄等。其中,纸质对账单邮寄仅限

给已定制纸质对账单的持有人邮寄。

    三、网站自助服务

    基金管理人网站(www.rtfund.com)为持有人提供基金账户及交易情况查询、资料修改、

手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供公司公告、热点问答、市场评述等资讯服务。

同时,网站还设有电子邮箱服务(客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com)。

    四、网上交易服务

    基金管理人提供开放式基金网上直销服务。投资者通过基金管理人网站

www.rtfund.com 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、

账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询、积分查询和账户信息查询等各类业务。

    五、客户投诉建议受理服务

    持有人可以通过基金管理人客服热线、网站、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建

议。对于工作日受理的投诉,原则上当日答复,当日未能答复的,我们也会在当日将处理进

展情况及时告知持有人。

    六、联系方式

    1、融通基金管理有限公司客户服务热线:



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                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


    400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088

    2、融通基金管理有限公司互联网站

    公司网址:http://www.rtfund.com

    电子信箱:service@mail.rtfund.com

    3、客户服务传真:0755-26948079

    4、邮寄地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 楼融通基金管理有限公司客户服务中心

(邮编:518053)。




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                         二十七、其他应披露事项

                   公告事项                                信息披露方式          披露日期

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券           2017-7-18
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券           2017-7-21
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券            2017-8-1
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中

融通基金关于旗下部分基金新增代销机构的公告               国证券报、证券            2017-8-2

                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券            2017-8-3
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金
                                                         国证券报、证券           2017-9-29
最低赎回、转换和保有份额限制的公告
                                                         时报管理人网站

关于中泰证券股份有限公司代销的融通基金管理有限           上海证券报、中           2017-9-29




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                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



公司旗下部分开放式基金新增开通定期定额投资业务           国证券报、证券

的公告                                                   时报管理人网站

融通基金管理有限公司关于新增天津万家财富资产管           上海证券报、中

理有限公司为代销机构并开通转换业务和参加其申购           国证券报、证券         2017-10-19

费率优惠的公告                                           时报管理人网站

关于融通旗下部分开放式基金新增上海万得基金销售           上海证券报、中

有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、转换           国证券报、证券         2017-10-27

业务及参加申购费率                                       时报管理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加           上海证券报、中

中泰证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率           国证券报、证券         2017-10-27

优惠活动的公告                                           时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券         2017-11-18
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券         2017-11-21
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券         2017-11-24
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期           上海证券报、中
                                                                                2017-11-28
份额折算的风险提示公告                                   国证券报、证券


                                     144
                         融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券         2017-11-30
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期
                                                         国证券报、证券           2017-12-5
份额折算的风险提示公告
                                                         时报管理人网站

关于融通中证军工指数分级证券投资基金办理不定期           上海证券报、中

份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额           国证券报、证券           2017-12-6

投资业务的公告                                           时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
关于变更融通中证军工指数分级证券投资基金之融通
                                                         国证券报、证券           2017-12-6
军工 B 份额折算基准日证券简称的公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
融通中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算
                                                         国证券报、证券           2017-12-6
公告
                                                         时报管理人网站

                                                         上海证券报、中
关于融通中证军工指数分级证券投资基金不定期份额
                                                         国证券报、证券           2017-12-8
折算结果及恢复交易的公告
                                                         时报管理人网站

关于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工           上海证券报、中

A 份额、融通军工 B 份额不定期份额折算后次日前收          国证券报、证券           2017-12-8

盘价调整的公告                                           时报管理人网站


                                     145
                       融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                                                       上海证券报、中
关于融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年度
                                                       国证券报、证券         2017-12-12
不进行定期份额折算的公告
                                                       时报管理人网站

                                                       上海证券报、中
关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并开
                                                       国证券报、证券         2017-12-22
通转换业务及参加其申购费率优惠的公告
                                                       时报管理人网站

融通基金关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为         上海证券报、中

代销机构并开通转换业务及参加其申购费率优惠活动         国证券报、证券         2017-12-29

的公告                                                 时报管理人网站




                                   146
                        融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)


                二十八、招募说明书存放及其查阅方式

   本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所,

投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

   基金管理人和基金托管人保证上述文本的内容与公告的内容完全一致。




                                    147
                    融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)




                         二十九、备查文件

(一)中国证监会准予注册融通中证军工指数分级证券投资基金募集的文件;

(二)《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》;

(三)《融通中证军工指数分级证券投资基金托管协议》;

(四)《融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书》;

(五)《融通中证军工指数分级证券投资基金上市交易公告书》;

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;

(七)中国证监会要求的其它文件。




                                148