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2020年01月26日 星期天

鹏华量化策略混合(004489)公告正文

鹏华量化策略混合:更新招募说明书摘要(2018年2月)

公告日期 2018-02-02 来源 巨潮网

鹏华量化策略灵活配置混合型

        证券投资基金

  更新的招募说明书摘要




   基金管理人:鹏华基金管理有限公司
 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
             2018 年 2 月
                                       重要提示




    本基金经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华量化策略

灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金

基金合同已于 2017 年 6 月 21 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行

运作管理。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低

于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。投资人在投资本基

金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并

承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、

流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金

管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人

自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合

同。

    本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有

限公司复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 20 日,有关财务数据和净值表

现截止日为 2017 年 9 月 30 日 (未经审计)。


                                一、基金管理人

    一、基金管理人概况

    1、名称:鹏华基金管理有限公司

    2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

    3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
    4、法定代表人:何如

    5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

    6、电话:(0755)82021233              传真:(0755)82021155

    7、联系人:吕奇志

    8、注册资本:人民币 1.5 亿元

    9、股权结构:

            出资人名称                出资额(万元)         出资比例

       国信证券股份有限公司                7,500               50%

 意大利欧利盛资本资产管理股份公司
                                           7,350               49%
   (Eurizon Capital SGR S.p.A.)

   深圳市北融信投资发展有限公司             150                 1%
               总 计                      15,000               100%

    二、主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员

    何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公

司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银

行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限

公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

    邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济

学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总

经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

    孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会

主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券

交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副

总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司

董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。

    Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信

(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、

CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司

(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative
Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司

(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司

(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)

首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR

S.p.A.)市场及业务发展总监。

    Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师

事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理

股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司

(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司

(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

    周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司

定价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外

派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副

总经理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部

总经理。

    史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学

副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法

学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

    张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘

肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监

会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债

登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登

记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

    高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负

责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾

问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

    2、基金管理人监事会成员
    黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司

工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事

长。

    陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会

计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金

财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国

信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

    SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出

纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资

产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份

公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股

份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

    于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律

师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部

总经理助理。

    郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基

金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理

有限公司,现任登记结算部总经理。

    刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司

咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理

有限公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

    3、高级管理人员情况

    何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公

司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银

行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限

公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

    邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理

与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总

支书记。

    高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国

际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总

经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有

限公司副总裁。

    邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办

科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部

(实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专

职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

    高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律

部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工

监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。

    苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副

所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限

公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工

监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

    高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中

国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、

处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。

    韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科

员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、

固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总

经理。

    4、本基金基金经理

    余斌先生,国籍中国,经济学硕士,10 年证券基金从业经验。曾任职于招商证券股份

有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司,

历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产

品设计、量化研究等工作。2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014 年 05
月担任鹏华信息分级基金基金经理,2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理,2015

年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理,2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理,

2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数

(LOF)基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

    本基金基金经理管理的其他基金情况:

    2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理

    2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金基金经理

    2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理

    2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理

    2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理

    2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经理

    2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理

    本基金历任的基金经理:

    null 至本更新招募书截止日                       余斌先生

    5、投资决策委员会成员情况

    邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。

    高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

    邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

    高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

    韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

    梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选

混合基金经理。

    赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


                                二、基金托管人


    一、基金托管人情况
    (一)基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田 青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于

2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

       2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增

幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利润

较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。

       2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲

货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚

太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行

家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。

本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列

全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场

处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营

处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220

余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并

已经成为常规化的内控工作手段。

    (二)主要人员情况
    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、

信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其

拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部

并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管

理经验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理

经验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托

管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事

海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有

丰富的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切

实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,

中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托

管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中

国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、

《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——

QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

合法权益。

    (二)内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业

务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    (三)内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;

业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、

存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,

实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止

人为事故的发生,技术系统完整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    (一)监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,

对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金

投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理

人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    (二)监督流程

    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况

进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核

实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作

的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解

释或举证,并及时报告中国证监会。
                          三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

(1)鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话:0755-82021233

传真:0755-82021155

联系人:吕奇志

网址:www.phfund.com

(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房

联系电话:010-88082426

传真:010-88082018

联系人:张圆圆

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室

联系电话:021-68876878

传真:021-68876821

联系人:李化怡

(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室

联系电话:027-85557881

传真:027-85557973

联系人:祁明兵

(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元

联系电话:020-38927993

传真:020-38927990

联系人:周樱

2、其他销售机构
(1)银行销售机构

1)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:张宏革

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2)南京银行股份有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区中山路 288 号

办公地址:江苏省南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人:胡昇荣

客户服务电话:40088-96400

网址:www.njcb.com.cn

3)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路 5047 号

办公地址:深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人:张莉

客户服务电话:95511-3

网址:bank.pingan.com

4)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:高国富

联系人:唐苑
客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

5)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:金煜

联系人:汤征程

客户服务电话:95594

网址:www.bankofshanghai.com

6)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址:上海市江宁路 168 号

法定代表人:高建平

联系人:刘玲

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

7)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

8)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立

联系人:王未雨

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

9)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

联系人:穆婷

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

10)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:周慕冰

联系人:邱泽滨

客户服务电话:95599

网址:www.abcchina.cn

11)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:李庆萍

联系人:迟卓

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(2)证券公司销售机构
1)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

客户服务电话:4008-001-001

网址:www.essence.com.cn

2)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

客户服务电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

3)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

法定代表人:丁益

联系人:金夏

客户服务电话:400-666-6888

网址:www.cgws.com

4)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇
客户服务电话:95579/4008-888-999

网址:www.95579.com

5)大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

客户服务电话:4007-121212

网址:www.dtsbc.com.cn

6)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

7)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

联系人:何耀

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

8)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发

联系人:梁微

客户服务电话:95396

网址:www.gzs.com.cn

9)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

10)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

客户服务电话:400-8888-666/95521

网址:www.gtja.com

11)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

12)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

法定代表人:祝献忠

联系人:孙燕波

客户服务电话:95390

网址:www.hrsec.com.cn

13)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客户服务电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

14)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

客户服务电话:95323/4001099918(全国)/021-32109999/029-68918888

网址:www.cfsc.com.cn

15)开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

客户服务电话:400-860-8866
网址:www.kysec.cn

16)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:曹实凡

联系人:周一涵

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

17)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

客户服务电话:95523/4008895523

网址:www.swhysc.com

18)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:夏旻

客户服务电话:95391/4008005000

网址:www.tfzq.com

19)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦

办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人:刘建武
联系人:梁承华

客户服务电话:95582

网址:www.westsecu.com

20)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人:吴坚

联系人:张煜

客户服务电话:4008096096、95355

网址:swsc.com.cn

21)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:林俊波

联系人:李欣

客户服务电话:95351

网址:www.xcsc.com

22)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

客户服务电话:95321

网址:www.cindasc.com

23)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    法定代表人:毕明建(代)

    联系人:杨涵宇

    客户服务电话:4009101166

    网址:www.cicc.com.cn

    24)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:陈共炎

    联系人:辛国政

    客户服务电话:4008-888-888 或 95551

    网址:www.chinastock.com.cn

    25)中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

    法定代表人:高涛

    联系人:万玉琳

    客户服务电话:95532/4006008008

    网址:www.china-invs.cn

    26)中山证券有限责任公司

    注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

    办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

    法定代表人:黄扬录

    联系人:罗艺琳

    客户服务电话:95329
网址:www.zszq.com

27)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路 86 号

办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

28)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

客户服务电话:95587/4008-888-108

网址:www.csc108.com

29)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

30)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人:姜晓林
    联系人:刘晓明

    客户服务电话:95548

    网址:www.zxwt.com.cn

    (3)期货公司销售机构

    1)中信建投期货有限公司

    注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-

B、C

    办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

    法定代表人:彭文德

    联系人:刘芸

    客户服务电话:400-8877-780

    网址:www.cfc108.com

    2)中信期货有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-

1305、14 层

    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-

1305、14 层

    法定代表人:张皓

    联系人:刘宏莹

    客户服务电话:400-990-8826

    网址:www.citicsf.com

    基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基

金或变更上述销售机构,并及时公告。

    二、登记机构

    名称:鹏华基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

    法定代表人:何如
办公室地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话:(0755)82021106

传真:(0755)82021165

负责人:吴群莉

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

法定代表人:俞卫锋

办公室地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、丁媛

四、会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

法定代表人:李丹

办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:魏佳亮

经办会计师:许康玮、陈熹


                             四、基金的名称

本基金名称:鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金


                       五、基金运作方式及类型

契约型开放式,混合型基金
                           六、基金的投资目标

    本基金通过灵活运用多种量化投资策略,在充分控制基金财产风险和保证基金资产流

动性的基础上,力争实现基金资产长期稳健的保值增值。


                           七、基金的投资方向

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业

债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、

货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内

的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做

相应调整。


                           八、基金的投资策略

    1、资产配置策略

    本基金依据宏观和行业经济变量、资本市场金融时间序列数据等构建量化模型和工具

对市场的投资者行为、市场情绪、风险偏好等进行系统分析和评估。通过基本面分析框架

与量化模型相结合的方式综合评估不同大类资产在不同时期的投资价值及其风险收益特征,

在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。在基金合同要求内,合理使用金

融工具动态调整组合的风险暴露,以期达到控制组合下行风险实现稳健增值的目标。

    2、股票投资策略

    本基金以量化方法构建股票组合,并结合基本面研究成果对股票组合进行评估,剔除

投资风险较大的个股,以期获得相对市场表现的长期稳定的超额回报。量化选股体系包括

量化选股模型、风险评估模型以及组合优化模型等。

    (1)量化选股模型
    本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值

( value ) 、 质 量 ( quality ) 、 动 量 ( momentum ) 、 成 长 ( growth ) 、 一 致 预 期

(consensus expectation)等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关

系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报

的股票组合。由于宏观经济环境和市场环境总是变化的,本基金将在充分评估的基础上对

因子组合进行动态调整。

    (2)风险评估模型

    本基金将对股票组合的风险暴露进行分解,构建风险因子。在分析个股的风险因子暴

露程度后,通过量化方法对投资组合的风险进行综合评估,最终将投资组合风险控制在目

标范围内。

    (3)组合优化模型

    本基金将综合考虑量化选股模型、风险评估模型、交易和冲击成本、投资品种和比例

限制,最终得出优化目标下的个股及权重,形成组合优化模型。

    3、债券投资策略

    本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择

策略、信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,

力争实现组合的保值增值。

    4、权证投资策略

    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价

差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

    5、资产支持证券的投资策略

    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,

并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基

金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

    6、股指期货投资策略

    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指

期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善

投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。


                             九、基金的业绩比较基准

    沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
     沪深 300 指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上

较有影响力的股票投资业绩比较基准。而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全

貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用

上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

     如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托

管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召

开基金份额持有人大会。


                            十、基金的风险收益特征

     本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股

票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。


                          十一、基金的投资组合报告

     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本报告中财务资料未经审计。

     本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

1、报告期末基金资产组合情况
序                                                              占基金总资产的比例
                  项目                     金额(元)
号                                                                    (%)
 1     权益投资                     1,125,490.00            2.29

       其中:股票                   1,125,490.00            2.29

 2     基金投资                     -                       -

 3     固定收益投资                 39,574,000.00           80.48

       其中:债券                   39,574,000.00           80.48

       资产支持证券                 -                       -

 4     贵金属投资                   -                       -

 5     金融衍生品投资               -                       -
 6   买入返售金融资产             -                        -

     其中:买断式回购的买入返
                                  -                        -
     售金融资产

 7   银行存款和结算备付金合计     3,193,416.49             6.49

 8   其他资产                     5,281,967.46             10.74

 9   合计                         49,174,873.95            100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代                                                             占基金资产净值比例
                行业类别                  公允价值(元)
码                                                                    (%)

 A   农、林、牧、渔业                 -                        -

 B   采矿业                           125,037.00               0.26

 C   制造业                           366,124.00               0.75

     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                    -                        -
     供应业

 E   建筑业                           39,227.00                0.08

 F   批发和零售业                     22,155.00                0.05

 G   交通运输、仓储和邮政业           22,607.00                0.05

 H   住宿和餐饮业                     -                        -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                    42,843.00                0.09
     务业

 J   金融业                           372,857.00               0.76

 K   房地产业                         96,213.00                0.20

 L   租赁和商务服务业                 15,680.00                0.03

 M   科学研究和技术服务业             -                        -

 N   水利、环境和公共设施管理业       10,573.00                0.02

 O   居民服务、修理和其他服务业       -                        -

 P   教育                             -                        -
 Q   卫生和社会工作                   7,662.00                 0.02

 R   文化、体育和娱乐业               4,512.00                 0.01

 S   综合                             -                        -

     合计                             1,125,490.00             2.30

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。

 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序                                                                          占基金资产净值
           股票代码     股票名称      数量(股)       公允价值(元)
  号                                                                            比例(%)

  1    601318         中国平安        2,900           157,064.00             0.32

  2    601088         中国神华        4,500           94,230.00              0.19
  3    601328         交通银行        11,600          73,312.00              0.15

  4    000002         万科A          1,600           42,000.00              0.09

  5    600000         浦发银行        2,300           29,601.00              0.06

  6    000333         美的集团        600             26,514.00              0.05

  7    601600         中国铝业        3,500           26,495.00              0.05

  8    002415         海康威视        800             25,600.00              0.05

  9    000001         平安银行        2,200           24,442.00              0.05

  10   002241         歌尔股份        1,100           22,264.00              0.05

 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序                                                                     占基金资产净值比例
                  债券品种                  公允价值(元)
  号                                                                          (%)

  1    国家债券                       -                              -

  2    央行票据                       -                              -
  3    金融债券                       -                              -

       其中:政策性金融债             -                              -

  4    企业债券                       -                              -

  5    企业短期融资券                 -                              -

  6    中期票据                       -                              -

  7    可转债(可交换债)             -                              -

  8    同业存单                       39,574,000.00                  80.89

  9    其他                           -                              -

  10   合计                           39,574,000.00                  80.89

 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序                                                                         占基金资产净值
           债券代码     债券名称     数量(张)        公允价值(元)
  号                                                                           比例(%)

                        17 兴业银
  1    111710373                    100,000           9,895,000.00           20.23
                        行 CD373
                      17 民生银
  1      111715253                100,000       9,895,000.00      20.23
                      行 CD253

                      17 广发银
  1      111720147                100,000       9,895,000.00      20.23
                      行 CD147

                      17 招商银
  2      111707236                100,000       9,889,000.00      20.21
                      行 CD236

 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

 (2)本基金投资股指期货的投资政策

      本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指

 期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善

 投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。

 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 (1)本期国债期货投资政策

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 (3)本期国债期货投资评价

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 11、投资组合报告附注

 (1)

      本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日

 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

 (2)
        本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成
序号                   名称                                    金额(元)

    1     存出保证金                      -

    2     应收证券清算款                  5,009,465.75
    3     应收股利                        -

    4     应收利息                        268,252.70

    5     应收申购款                      4,249.01

    6     其他应收款                      -

    7     待摊费用                        -

    8     其他                            -

    9     合计                            5,281,967.46

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                               占基金资产
序                                         流通受限部分的                   流通受限情况说
            股票代码           股票名称                        净值比例
号                                         公允价值(元)                           明
                                                               (%)

1        601600               中国铝业     26,495.00           0.05         重大事项

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                                     十二、基金的业绩

        基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

        基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:
                                                                 业绩比较基
                                净值增长率 净值增长率 业绩比较基
                                                                 准收益率标 1-3        2-4
                                1          标准差 2 准收益率 3
                                                                 准差 4
2017 年 06 月 21 日(基金
合同生效日)至 2017 年 2.10%              0.12%        4.49%      0.30%     -2.39%     -0.18%
09 月 30 日
                        十三、基金的费用与税收

   一、基金费用的种类

   1、基金管理人的管理费;

   2、基金托管人的托管费;

   3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

   4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和

认证费;

   5、基金份额持有人大会费用;

   6、基金的证券/期货交易费用;

   7、基金的银行汇划费用;

   8、证券账户开户费用、账户维护费用;

   9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

   1、基金管理人的管理费

   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

   H=E×1.50%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金管理费

   E 为前一日的基金资产净值

   基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

   2、基金托管人的托管费

   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

   H=E×0.25%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金托管费

   E 为前一日的基金资产净值

   基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
   上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

   三、与基金销售有关的费用

   1、申购费率

   本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费

率。

   养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、

企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认

可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老

金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

   通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投

资人申购本基金份额的适用下表一般申购费率:
           申购金额 M(元)             一般申购费率          特定申购费率

                 M<100 万                    1.20%                0.48%

           100 万≤ M <500 万                0.60%                0.18%

                M≥ 500 万              每笔 1000 元           每笔 1000 元

   本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申

购,适用费率按单笔分别计算。

   申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记

等各项费用。

   2、赎回费率

   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。

   本基金的赎回费率如下表所示:
               持有年限(Y)                     赎回费率

                   Y<7 日                           1.50%

                 7 日≤Y<30 日                       0.75%

               30 日≤Y<6 个月                      0.50%

                  Y≥6 个月                            0
    注:1 个月为 30 日

    对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少

于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期不少

于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不

少于 6 个月的投资人,将赎回费总额的 25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费

用于支付登记费和其他必要的手续费。

    四、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    五、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人

按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


                   十四、对招募说明书更新部分的说明



    本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及

其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管

理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止

日期。

    2、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。

    3、在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。

    4、在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。

    5、在“第八部分基金投资”部分内容进行了更新。
6、在“第九部分基金业绩”部分内容进行了更新。

7、在“第二十部分对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。

8、在“第二十一部分其他披露事项”部分内容进行了更新。




                                                        鹏华基金管理有限公司

                                                                 2018 年 2 月