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2019年10月19日 星期六

东海中证社会发展安全产业主题(001899)公告正文

东海社会安全:更新招募说明书(2018年第1号)

公告日期 2018-01-05 来源 巨潮网

           东海基金管理有限责任公司




东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
               招募说明书(更新)


                  2018 年第 1 号




         基金管理人:东海基金管理有限责任公司

         基金托管人:中国工商银行股份有限公司



                    二零一八年一月
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金                   招募说明书(更新)


                                        重要提示
    本基金于2015年9月21日经中国证监会证监许可【2015】2158号文准予募集注册。本基金
基金合同于2015年11月23日生效。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不
预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本
基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
    本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的
指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。
    投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金
合同》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承
受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理
人提醒投资人基金投资要承担相应风险。
    本招募说明书所载内容截止日为2017年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2017
年9月30日(财务数据未经审计)。
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                                       目        录
     第一部分 绪言 ............................................................ 4

     第二部分 释义 ............................................................ 5

     第三部分 基金管理人 ...................................................... 9

     第四部分 基金托管人 ..................................................... 17

     第五部分 相关服务机构 ................................................... 22

     第六部分 基金的募集 ..................................................... 32

     第七部分 基金合同的生效 ................................................. 33

     第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ..................................... 34

     第九部分 基金的投资 ..................................................... 43

     第十部分 基金的业绩 ..................................................... 54

     第十一部分 基金的财产 ................................................... 56

     第十二部分 基金资产的估值 ............................................... 57

     第十三部分 基金的收益与分配 ............................................. 61

     第十四部分 基金费用与税收 ............................................... 63

     第十五部分 基金的会计与审计 ............................................. 66

     第十六部分 基金的信息披露 ............................................... 67

     第十七部分 风险揭示 ..................................................... 73

     第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 76

     第十九部分 基金合同的内容摘要 ........................................... 78

     第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................... 99

     第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .................................... 109

     第二十二部分 其他应披露事项 ............................................ 111
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     第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................. 113

     第二十四部分 备查文件 .................................................. 114
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                                     第一部分        绪言

    《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明
书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)以及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
    东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是
根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人
自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




                                                 4
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                                    第二部分     释义

    在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
    1、招募说明书或本招募说明书:指《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基
金招募说明书》及其定期的更新
    2、基金或本基金:指东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
    3、基金管理人:指东海基金管理有限责任公司
    4、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
    5、基金合同:指《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
    6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东海中证社会发展安全产业
主题指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    7、基金份额发售公告:指《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金份
额发售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决
定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

                                             5
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    15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
    19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投
资的境外法人
    20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份
额的申购、赎回、转换及转托管等业务
    23、销售机构:指东海基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构
    24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账
户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东海基金管理有限责任公司或
接受东海基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
    26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份
额余额及其变动情况的账户
    27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金的基金份额变动及结余情况的账户
    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期


                                             6
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       29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
       30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
       31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
       32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
       33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
       34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
       35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
       36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
       37、《业务规则》:指《东海基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
       38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
       39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
       40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
       41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
份额的行为
       42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
       43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的 10%
       44、元:指人民币元
       45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约


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     46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
     47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
     48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
     49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
     50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介媒

     51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
     52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证社会发展安全产业主题指数及其未
来可能发生的变更




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                                第三部分 基金管理人

    一、概况
    (一)基金管理人概况
    名称:东海基金管理有限责任公司
    住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
    法定代表人:葛伟忠
    成立时间:2013 年 2 月 25 日
    批准设立机关:中国证监会
    批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》(证监许
可[2013]179 号)
    注册资本:人民币 1.5 亿元
    联系人:王兆
    联系电话:(021)60586900
    股东名称及其出资比例:
    东海证券股份有限公司                     45%
    深圳鹏博实业集团有限公司                 30%
    苏州市相城区江南化纤集团有限公司         25%


    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    葛伟忠先生,董事,工商管理硕士。现任东海基金管理有限责任公司董事长,兼任东海瑞
京资产管理(上海)有限公司董事。曾任东海证券股份有限公司深圳香梅路营业部总经理助理、
综合管理部总经理助理、上海愚园路营业部总经理、人力资源部总经理、总裁助理,东海基金
管理有限责任公司总经理等职。
    邓升军先生,董事,经济学硕士。现任东海基金管理有限责任公司总经理,兼任东海瑞京
资产管理(上海)有限公司董事长。历任东海基金研究开发部总监、专户理财部总监、公司总
经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产管理部。

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    汪劲松先生,董事,经济学硕士,经济师。现任东海证券股份有限公司副总裁兼人力资源
部总经理、党办主任。曾任泰阳证券股份有限公司总经理助理、营业部总经理;东海证券经纪
业务总部总经理、总监兼综合管理部总经理、工会主席,东海证券股份有限公司副总裁等职。
    杨学林先生,董事,工学学士。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、中国电子器件工
业有限公司董事长。曾任深圳市天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总
工程师等职。
    顾志强先生,董事。现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司销售经理。曾任职于吴县第
二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。
    邱兆祥先生,独立董事,财政信贷本科。现任对外经济贸易大学金融研究所名誉所长、教
授、博士生导师,兼任西南财经大学和暨南大学等高校教授、博士生导师,中国汽车金融研究
中心主任。曾任中央财经大学(原中央财政金融学院)助教、北京语言大学(原北京语言学院)
讲师、中国金融学院教授。
    张心泉女士,独立董事,法学硕士。现任华东政法大学副教授、硕士研究生导师、行政法
教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。
    李清伟先生,独立董事,法学博士,现任上海大学法学院教授、博士生导师,兼任上海凯
宝药业股份有限公司独立董事、澳门科技大学兼职博导、澳门城市大学商学院兼职教授、中国
国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任职于河南师范大学外语系、上海财经大学法学院。
    2、监事会成员
    宋宽仁先生,监事会主席,工商管理硕士,会计师、经济师、审计师。现任东海证券股份
有限公司合规与风险管理部总经理、内部审计部总经理、监事,东海期货有限责任公司监事。
曾任湖南杨法律师事务所律师助理,湖南公信投资有限公司副总经理,东海证券综合管理部高
级经理、上海水城南路证券营业部总经理等职。
    邓文胜先生,监事,经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监,曾任深圳农
业银行主任、支行行长,广东经天律师事务所执业律师,兰州普合房地产开发有限公司财务总
监,上海道丰投资有限公司总经理等职。
    向方华先生,职工监事,法学硕士。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
曾任职于东海证券股份有限公司。
    王宇先生,职工监事,理学硕士,现任东海基金管理有限责任公司综合管理部副总经理,
曾任职于东海证券股份有限公司。


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    3、公司高级管理人员
    葛伟忠先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
    邓升军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
    王恒先生,督察长。管理学博士,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司董事。曾任中
国银河证券信息技术部副主任、主任,中国银河证券党委办公室、总裁办公室主任、纪委委员,
银河创新资本管理有限公司董事总经理,中国银河证券资产管理总部董事总经理,东海瑞京资
产(上海)管理有限公司总经理、董事长,东海基金管理有限责任公司总经理助理等职。


    4、本基金基金经理
    (1)现任基金经理
    胡德军先生,博士。历任中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)研究所医药研究员,东海
基金管理有限责任公司研究开发部研究员、专户理财部投资经理等职。2015 年 10 月 27 日任
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 21 日任东海祥龙定增灵
活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 5 月 22 日任东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金基金经理。
    (2)历任基金经理
    杜斌先生,2015 年 11 月至 2017 年 5 月。
    5、投资决策委员会成员
    邓升军先生,总经理。
    成员:
    胡德军先生,基金经理。
    祝鸿玲女士,基金经理。
    周三深先生,研究开发部总经理助理。
    三、基金管理人的职责
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管


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理和运作基金财产;
       (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资;
       (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
       (7)依法接受基金托管人的监督;
       (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回
的价格;
       (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
       (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
       (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
       (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
       (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
       (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
       (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上;
       (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
       (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
       (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
       (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当


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承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;


    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    四、基金管理人和基金经理的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监
会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内
部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

    (8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
                                             13
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法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
    (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
    (9)贬损同行,以抬高自己;
    (10)以不正当手段谋求业务发展;
    (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    4、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


    五、基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的目标
    (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。


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    (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的
安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
    (3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。
    2、内部控制的原则
    (1)健全性原则:内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员,并涵盖到决
策、执行、监督、反馈等各个环节。
    (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的
有效执行。
    (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自
有资产、其他资产的运作应当分离。
    (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
    (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    3、内部控制的主要内容
    (1)控制环境
    董事会负责控制公司整体运营风险。董事会通过控制公司治理结构风险、制定基本管理制
度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最终控制。
    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为有效贯彻公司董事
会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险
控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长,负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督,对公司保持各
项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向
公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
    监察稽核部是公司对各项经营管理活动进行合规管理和风险控制的职能部门。监察稽核部
对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督和检查,保证公司为控制风险所制定
的各项管理制度切实得到贯彻和执行。
    公司各职能部门是公司内部控制措施的具体执行单位,在法律、法规和公司各项基本管理
制度的基础上,依据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风险控制方法,并督导部门员
工严格执行。


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       (2)风险评估
       公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、投资目标产
生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估
报告报公司管理层和风险控制委员会。
       (3)操作控制
       公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡
的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独
立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
       各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互监督、相互制约的关系,以减少
舞弊或差错发生的风险。
       在明确的岗位职责的基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程;同时,规定完备
的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
       (4)信息与沟通
       公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保
证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员
进行处理。
       (5)监督与内部稽核
       公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控
制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基
金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有
相对的独立性,监察稽核报告提交全体董事审阅并报送监管部门。
       4、基金管理人关于内部控制制度的声明
       (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责
任;
       (2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确;
       (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。




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                                第四部分         基金托管人

    (一)基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    成立时间:1984 年 1 月 1 日

    法定代表人:易会满

    注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

    联系电话:010-66105799

    联系人:郭明

    (二)主要人员情况

    截至 2017 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平均年龄 30 岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务
以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、
规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内
外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优
异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券
投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII
资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理
计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW
等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基
金 745 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、
香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财
经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品


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质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    四、基金托管人的职责的内容
    基金托管人应当履行下列职责:
    1、安全保管基金财产;
    2、按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的其他账户;
    3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
    4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    5、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
    8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
    9、按照规定召集基金份额持有人大会;
    10、按照规定监督基金管理人的投资运作;
    11、法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。


    五、基金托管人的内部控制制度
    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优
势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分
不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,
把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺
利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,
2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第十次获
得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方
面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大
型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工
作手段。
    1、内部风险控制目标
    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运
作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范


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和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
    2、内部风险控制组织结构
    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合
规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽
核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托
管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的
直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职
责范围内实施具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则
    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。
    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”
的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
    (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委
托资产的安全与完整。
    (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并
保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
    (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须
相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
    4、内部风险控制措施实施
    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的
防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
    (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和
管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制
目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。


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       (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强
员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道
德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
       (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处
理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
       (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定
期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实
施风险控制措施,排查风险隐患。
       (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
       (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、
操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,
资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演
练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
       5、资产托管部内部风险控制情况
       (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接
领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发
展。
       (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的
共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,
将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负
责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡
的组织结构。
       (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和
控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建
立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制
度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
       (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业
务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一

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个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发
展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,
视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。


    六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资
范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产
净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的
投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
    基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法
规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理
人限期纠正。




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                              第五部分 相关服务机构

    一、销售机构
    1、直销机构
    东海基金管理有限责任公司直销中心
    住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
    法定代表人:葛伟忠
    电话:(021)60586973
    传真:(021)60586926
    联系人:王兆
    客户服务电话:400-9595531(免长途话费)
    网址:www.donghaifunds.com
    2、其他销售机构
    (1)中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    法定代表人:易会满
    电话:010-66106912
    传真:010-66107914
    联系人:洪渊
    客户服务电话:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    (2)东海证券股份有限公司
    住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
    办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
    法定代表人:赵俊
    联系人:汪汇
    电话:021-20333363

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    传真:021-50498825
    客服电话:95531
    网址:www.longone.com.cn
    (3)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
    法定代表人:杨德红
    联系人:朱亚薇
    电话:021-38676666
    传真:021-38670666
    客服电话:95521
    网址: www.gtja.com/i/
    (4)华鑫证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
    法定代表人:俞洋
    电话:021-64339000
    传真:021-54967293
    联系人:杨莉娟
    客服电话:4001099918
    网站:www.cfsc.com.cn
    (5)兴业证券股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
    办公地址:上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
    法人代表:兰荣
    电话:0591-38281963
    传真:0591-38281963
    联系人:柯延超
    客服电话:95562


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    网址:www.xyzq.com.cn
    (6)海通证券股份有限公司
    住所:上海市广东路 689 号
    办公地址:上海市广东路 689 号
    法定代表人:王开国
    联系人:金芸、李笑鸣
    电话:021-23219000
    传真:021-63410456
    客服电话:400-8888-001、95553
    网址:www.htsec.com
    (7)上海好买基金销售有限公司
    住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
    办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
    法定代表人:杨文斌
    联系人:张茹
    电话:021-20613999
    传真:021-68596916
    客服电话:400-700-9665
    网址:www.ehowbuy.com
    (8) 上海天天基金销售有限公司
    住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
    办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
    法定代表人:其实
    联系人:潘世友
    电话:021-54509988
    传真:021-64385308
    客服电话:400-1818-188
    网址:www.1234567.com.cn
    (9) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司


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    注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
    办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 做 12 楼
    法定代表人:汪静波
    联系人:张裕
    电话:4008215399
    传真:021-38509777
    客服电话:4008215399
    网址:www.noah-fund.com
    (10)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
    注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
    办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
    法定代表人:林卓
    联系人:张晓辉
    电话:0411-88891212
    传真:0411-88891212
    客服电话:400-6411-999
    网址:www.taichengcaifu.com
    (11)嘉实财富管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
    办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
    法定代表人:赵学军
    联系人:余永健
    电话:400-021-8850
    传真:010-65215433
    客服电话:4000218850
    网址:www.harvestwm.cn
    (12) 中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座


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    法人代表:陈有安
    联系人:邓颜
    电话:010-66568292
    传真:010-66568990
    客服电话:4008-888-888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (13) 一路财富(北京)信息科技有限公司
    注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
    办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
    法人代表:吴雪秀
    联系人:段京璐
    电话:010-88312877
    传真:010-88312099
    客服电话:400-001-1566
    网址:www.yilucaifu.com
    (14) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
    办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
    法定代表人:张跃伟
    联系人:詹慧萌
    电话:021-20691832
    传真:021-20691861
    客服电话:400-820-2899
    网址:www.erichfund.com
    (15) 德邦证券股份有限公司
    注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
    办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
    法定代表人:姚文平
    联系人:朱磊


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    电话:021-68761616
    传真:021-68767880
    客服电话:95353
    网址: www.tebon.com.cn
    (16)江苏江南农村商业银行股份有限公司
    注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号
    办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
    法定代表人:陆向阳
    电话:0519-89995001
    传真:0519-89995001
    客服电话:96005
    网址:www.jnbank.com.cn
    (17) 东海期货有限责任公司
    注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
    办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
    法定代表人:陈太康
    联系人:李天雨
    电话:021-68757102
    传真:021-68756991
    客服电话: 95531
    网址:www.qh168.com.cn
    (18) 浙江同花顺基金销售有限公司
    注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
    办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
    法人代表:凌顺平
    电话:0571-88911818
    传真:0571-86800423
    联系人:吴强
    客服电话:4008-773-772


                                             27
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    网址:www.5ifund.com
    (19) 中经北证(北京)资产管理有限公司
    注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
    办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
    法人代表:徐福星
    电话:010-68292940
    传真:010-68292941
    联系人:徐娜
    客服电话:400-600-0030
    网址:www.bzfunds.com
    (20)北京钱景财富投资管理有限公司
    注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
    办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
    法定代表人:赵荣春
    电话:010-59158281
    传真:010-57569671
    联系人:高静
    客服电话:400-893-6885
    网址:www.qianjing.com
    (21)上海联泰资产管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
    办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
    法定代表人:燕斌
    电话:021-51507071
    传真:021-62990063
    联系人:凌秋艳
    客服电话:4000-466-788
    网址:www.66zichan.com
    (22)上海陆金所资产管理有限公司


                                             28
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    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
    法定代表人:郭坚
    电话:021-20665952
    传真:021-20665953
    联系人:宁博宇
    客服电话:400-821-9031
    网址:www.lufunds.com
    (23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
    办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27F
    法定代表人:陈柏青
    联系人:李雁雯
    电话:021-61686888
    传真:021-61681188
    客服电话:95188
    网址:www.antfortune.com
    (24)上海基煜基金销售有限公司
    注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室
    法定代表人:王翔
    联系人:俞申莉
    电话:021-65370077-209
    传真:021-55085991
    客服电话:400-820-5369
    网址:www.jiyufund.com.cn
    (25)平安证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    办公地址:上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼


                                             29
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    法定代表人:詹露阳
    联系人:石静武
    电话:4008866338
    传真:021-58991896
    客服电话:95511-8
    网址:www.stock.pingan.com
    (26)恒泰证券股份有限公司
    注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
    办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
    法定代表人:庞介民
    联系人:罗俊峰
    电话:18647100075
    传真:0471-4979545
    客服电话:400-196-6188
    网址:www.cnht.com


    二、登记机构
    名称:东海基金管理有限责任公司
    住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
    电话:(021)60586979
    传真:(021)60586961
    联系人:刘宇


    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    负责人:俞卫锋


                                             30
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    电话:(021)31358666
    传真:(021)31358600
    经办律师: 黎明、孙睿
    联系人: 孙睿
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    首席合伙人:邹俊
    住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
    邮政编码:100738
    公司电话:(010)85085000
    公司传真:(010)85185111
    签章会计师:黄小熠、薛晨俊
    业务联系人:薛晨俊




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                                第六部分 基金的募集

    基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募
集本基金,并于经中国证监会证监许可【2015】2158号文准予募集注册。
    一、基金运作方式
    契约型开放式。


    二、基金类型
     股票型证券投资基金。


    三、基金存续期限
    不定期。


    四、募集期限及募集结果
    本基金募集期为2015年10月19日至2015年11月18日。经安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集310,604,096.49份基
金份额(其中包括利息转份额38,345.35份),有效认购户数为4,060户。




                                             32
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                             第七部分 基金合同的生效

    根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2015年11月23日正式生效。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。




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                    第八部分 基金份额的申购、赎回与转换

    一、申购与赎回的场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书
或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资
者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额
的申购与赎回。本基金的销售机构包括:
    1、直销机构;
    2、其他销售机构:经基金管理人委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营
业网点。
    本基金销售机构的具体名单,详见本基金招募说明书第五部分。


    二、申购与赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开始日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受


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的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
    本基金于 2015 年 12 月 23 日开始办理日常申购业务,于 2015 年 12 月 23 日开始办理日常
赎回业务。


    三、申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


    四、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请即为成
立;本基金登记机构确认基金份额时,申购生效。
    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;本基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投资
人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
    遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下
一个工作日划出。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。


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T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到
申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查
询并妥善行使合法权利。
    在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行调整,
本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。


     五、申购费率、赎回费率
    1、申购费率
    (1)本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔
分别计算。具体费率如下:
                      申购金额(M)                申购费率

                      M<100 万元                  1.2%

                      100 万元≤M<500 万元        0.8%

                      M≥500 万元                  每笔 1000 元


    (2)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用。
    (3)基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
    2、赎回费率
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,具体费率如下:


                   赎回期限(N)                      赎回费率

                   份额持有天数 < 7 日               1.5%

                   7 ≤份额持有天数< 30 日           0.75%

                   30 日≤份额持有天数 < 1 年        0.5%

                   1 年≤份额持有天数 < 2 年         0.2%


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                   份额持有天数 ≥ 2 年              0

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费用应根据相关规定按照比例计入基金财产。
    3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或
调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基
金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中
国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率等。


    六、申购份额与赎回金额的计算方式
    1、本基金申购份额的计算:
    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
    净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
    或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额
    申购费用=申购金额-净申购金额
    或,申购费用=固定申购费金额
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    例:某投资人投资 10,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则可
得到的申购份额为:
    净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元
    申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元
    申购份额=9,881.42/1.050=9410.88 份
    即:投资者投资 10,000 元申购本基金,对应申购费率为 1.2%,假设申购当日基金份额净
值为 1.050 元,则可得到 9410.88 份基金份额。
    2、本基金赎回金额的计算:
    采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
    赎回总金额=赎回份额T 日基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额赎回费率


                                             37
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    净赎回金额=赎回总金额赎回费用
    例:某投资者赎回 10 万份基金份额,份额持有期限 100 日,对应赎回费率为 0.5%,假设
赎回当日基金份额净值是 1.213 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元
    赎回费用=121,300.00×0.5% = 606.50 元
    净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元
    即:投资者赎回本基金 10 万份基金份额,份额持有期限 100 日,假设赎回当日基金份额
净值是 1.213 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。
    3、本基金基金份额净值的计算:
    计算公式为:T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别基
金份额的余额数量。
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特
殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    4、申购份额、余额的处理方式:
    申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结
果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    5、赎回金额的处理方式:
    赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金
额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失
由基金财产承担。


    七、申购与赎回的登记
    1、投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者增加权
益并办理登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
    2、投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者扣除权
益并办理相应的登记手续。
    3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开
始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。


                                             38
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       八、拒绝或暂停申购的情形及处理
       发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
       1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
       2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。
       3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
       4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
       5.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统
或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
       6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
       7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规
模上限时;或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时;或该投资人
累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投
资人当日申购金额上限时。
       8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
       发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基
金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,
被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。


       九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
       发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
       1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
       2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。
       3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
       4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。


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    5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎
回申请。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时
不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支
付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


    十、巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对
于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人
在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。


                                             40
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    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个
工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定
的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊
登公告。


    十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定期
限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
    3、若暂停时间超过 1 日,则基金管理公司可以根据需要暂停申购或赎回的时间,依照《信
息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开
放的公告。


    十二、 基金的转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管
理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时
根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。


    十三、 基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交
易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司


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法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。


    十四、 转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。


    十五、 基金份额的冻结与解冻
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。


    十六、基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。


    十七、其他业务
    在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等业
务,并收取一定的手续费用。




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                                第九部分 基金的投资

    一、投资目标
    本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。


    二、投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份
股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成
份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券
回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投
资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成份股票及
其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任何交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。


    三、投资策略
    本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金
融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    (1)资产配置比例
    本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低
于非现金基金资产净值的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、

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卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 80%;任何交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
基金管理人将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效
跟踪。
    (2)股票投资组合构建
    1.股票组合构建原则及方法
    本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法进行投资。通常情况下,本基金根据标
的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。但在特殊情况下,本基金将选择其
它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
    (a)法律法规的限制;
    (b)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金
管理人无法依据指数权重购买某成份股;
    (c)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
    (d)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司
法诉讼;
    (e)预期标的指数的成份股即将调整;
    (f)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
    为了减小跟踪误差,本基金按照同行业,相近市值,相关性高及β值相近等原则来选择替
代股票。
    2. 股票组合调整
    (a)定期调整
    本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告,对股票投资组
合及时进行调整。
    (b)不定期调整
    i)标的指数成份股日常跟踪
    当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时,
本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。
    ii)标的指数成份股票临时调整
    在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切


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关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
    iii)申购赎回调整
    根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整,从
而有效跟踪标的指数。
    3. 跟踪偏离的监控与管理
    基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金
与标的指数表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。
    (3)债券资产的配置策略
    本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟
踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。债券投资上,本基金将坚持
稳健投资的原则,采取“自上而下”的投资策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等
趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,选择合适的债券品种
进行投资。
    (4)股指期货的投资
    为有效控制指数的跟踪误差,本基金可在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适
度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期
货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效
率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配
置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减
仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
    (5)权证投资策略
    本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考
虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖
空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
    本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属
选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    (6)资产支持证券投资策略
    本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、
分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分


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考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。
       本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
       (7) 跟踪误差控制策略
       在本基金的管理中,基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、
季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,
并优化跟踪偏离度管理方案,从而有效控制和管理跟踪误差。


       四、投资决策依据和投资程序
       1、投资决策依据
       有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
       2、投资管理体制
       本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有
关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理
决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整等决策。
       3、投资管理程序
       研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重
大风险的发生。
       (1)研究:研究开发部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量
的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及
其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。
       (2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事
项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资
管理的日常决策。
       (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成份股权
重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方
法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
       (4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。


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       (5)绩效评估:绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供
相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策
略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。
       (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动
性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
       基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投
资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。


       五、业绩比较基准
       本基金业绩比较基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期
存款利率×5%。
       本基金是被动型投资的指数基金,以紧密跟踪中证社会发展安全产业主题指数为投资目
标。
       本基金选择该业绩基准,是基于以下因素:
       1.中证社会发展安全产业主题指数由中证指数公司发布,反映了中国内地上市的安全产业
公司股票的整体走势。
       2.活期存款利率由中国人民银行公布,具有广大的知名度和市场影响力;
       3.本基金的各投资标的的比例,选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特
征。
       如果中证社会发展安全产业主题指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或
由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下、或者证券市场有其
他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权
益的原则,在取得基金托管人同意后,履行适当程序来变更基金的投资目标和投资范围,而无
须召开基金份额持有人大会。


       六、风险收益特征
       本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险


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收益特征。


    七、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于非现金基金资产净
值的 80%;
    (2)投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的
轧差合计值不低于基金资产净值的 80%;
    (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金在任何交易
日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
    (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
    (11) 本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;
    (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、


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权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
       (14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;
       (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%;;
       (16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
       (17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托
管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人
应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风
险。
       (18)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
       (19)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
       如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
       因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在可上市交易日起 10 个交易日内进行调
整。法律法规另有规定的从其规定。
       基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


       八、禁止行为
       为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
       1、承销证券;
       2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
       3、从事承担无限责任的投资;
       4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
       5、向其基金管理人、基金托管人出资;
       6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;


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       7、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。


       基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得
到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
       如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则履行适当程序后本基金
投资不再受相关限制。


       九、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
       1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
       2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
       3、有利于基金财产的安全与增值;
       4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。


       十、基金投资组合报告
       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日。




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1.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                项目                 金额(元)             占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                 68,803,932.51                     92.27
        其中:股票                               68,803,932.51                     92.27
  2     基金投资                                            -                             -
  3     固定收益投资                                        -                             -
        其中:债券                                          -                             -
        资产支持证券                                        -                             -
  4     贵金属投资                                          -                             -
  5     金融衍生品投资                                      -                             -
  6     买入返售金融资产                                    -                             -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                            -                             -
        金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                  5,759,378.33                      7.72
  8     其他资产                                      7,528.15                      0.01
  9     合计                                     74,570,838.99                    100.00




1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                     占基金资产净值比例
 代码                行业类别              公允价值(元)
                                                                             (%)
  A     农、林、牧、渔业                                         -                        -
  B     采矿业                                                   -                        -
  C     制造业                                     46,382,496.48                   62.47
        电力、热力、燃气及水生产和供应
  D                                                 1,659,022.12                    2.23
        业
  E     建筑业                                        774,103.08                    1.04
  F     批发和零售业                                             -                        -
  G     交通运输、仓储和邮政业                                   -                        -
  H     住宿和餐饮业                                             -                        -
  I     信息传输、软件和信息技术服务业              8,490,035.15                   11.43
  J     金融业                                                   -                        -
  K     房地产业                                    1,962,398.55                    2.64
  L     租赁和商务服务业                                         -                        -
  M     科学研究和技术服务业                        1,999,119.36                    2.69
  N     水利、环境和公共设施管理业                  7,368,690.21                    9.92
  O     居民服务、修理和其他服务业                               -                        -

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   P     教育                                                     -                     -
   Q     卫生和社会工作                                           -                     -
   R     文化、体育和娱乐业                                       -                     -
   S     综合                                            168,067.56                  0.23
         合计                                          68,803,932.51                92.67




 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                           占基金资产净值
  序号    股票代码        股票名称       数量(股)      公允价值(元)
                                                                             比例(%)
   1            002415        海康威视       238,993        7,647,776.00            10.30
   2            600100        同方股份       217,986        2,659,429.20             3.58
   3            300203        聚光科技        71,171        2,368,570.88             3.19
   4            300072        三聚环保        75,286        2,294,717.28             3.09
   5            002236        大华股份        93,863        2,259,282.41             3.04
   6            300070         碧水源        120,919        2,177,751.19             2.93
   7            300137        先河环保        77,898        2,026,905.96             2.73
   8            000540        中天金融       266,993        1,962,398.55             2.64
   9            000826        启迪桑德        52,355        1,882,162.25             2.53
   10           600388        龙净环保        98,262        1,662,593.04             2.24




 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。


 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。


 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

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 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。


 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。



 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
        本基金本报告期末未持有股指期货。


 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


 1.10.1 本期国债期货投资政策
        本基金本报告期末未持有国债期货。



 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。



 1.10.3 本期国债期货投资评价
        本基金本报告期末未持有国债期货。


 1.11 投资组合报告附注


 1.11.1 其他资产构成
  序号                  名称                               金额(元)
    1      存出保证金                      4,459.55
    2      应收证券清算款                  -
    3      应收股利                        -
    4      应收利息                        1,071.00
    5      应收申购款                      1,997.60
    6      其他应收款                      -
    7      待摊费用                        -


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     8      其他                               -
     9      合计                               7,528.15




1.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



1.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                                   流通受限部分的     占基金资产
 序号           股票代码          股票名称                                        流通受限情况说明
                                                     公允价值(元)   净值比例(%)

 1                   000540         中天金融         1,962,398.55            2.64            临时停牌




1.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
         由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。




                                        第十部分 基金的业绩

         本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
         一、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                    业绩比较
                                     净值增长        业绩比较
                      净值增长                                      基准收益
         阶段                        率标准差        基准收益                       ①-③       ②-④
                           率①                                     率标准差
                                        ②             率③
                                                                       ④
2015 年 11 月
23 日至 2015           -1.80%         0.76%           -1.30%         2.04%          -0.5%      -1.28%
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1
                      -19.76%         1.97%           -20.26%        2.01%          0.50%      -0.04%
日至 2016 年

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  12 月 31 日
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 9    4.31%       0.95%        6.22%       0.99%       -1.90%       -0.04%
   月 30 日
2015 年 11 月
23 日至 2017     -17.80%      1.57%      -15.18%       1.68%       -2.62%       -0.10%
年 9 月 30 日
    注:本基金业绩比较基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存

款利率×5%。

   二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较




注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。图示日期为2015年11月23日至2017年9月30日;
(2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投
资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持
证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选

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成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。




                              第十一部分 基金的财产

       一、基金资产总值
       基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以
及其他投资所形成的价值总和。


       二、基金资产净值
       基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


       三、基金财产的账户
       基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


       四、基金财产的保管和处分
       本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责
任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》
的规定处分外,基金财产不得被处分。
       基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产
产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵
销。




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                           第十二部分 基金资产的估值

    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非交易日。


    二、估值对象
    基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。


    三、估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后
经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近
交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估
值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(4)交易所上市不存在活跃
市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确


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定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定
公允价值。
    4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
    5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    6、金融衍生品的估值
    (1)上市流通金融衍生品按估值日其所在证券交易所的结算价估值;估值日无交易的,
以最近交易日的结算价估值。
    (2)未上市金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值模型确
定公允价值。
    7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规
定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方
协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对


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外予以公布。


    四、估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额
数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


    五、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔
偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及
时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;
若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估
值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估


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值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
       (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成
其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的
赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利
的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
       (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
       3、估值错误处理程序
       估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
       (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
       (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
       (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
       (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
        4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
       (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
       (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
       (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


       六、暂停估值的情形
       1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
       2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
       3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。




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       七、基金净值的确认
       用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值
并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理
人对基金净值予以公布。


       八、特殊情况的处理
       1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误
处理;
       2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错
误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


                            第十三部分     基金的收益与分配

       一、基金利润的构成
       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


       二、基金可供分配利润
       基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。


       三、收益分配原则
       1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配;
       2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分

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红。
       3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
       4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
       5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


       四、收益分配方案
       基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


       五、收益分配方案的确定、公告与实施
       本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
       基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15
个工作日。
       法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


       六、基金收益分配中发生的费用
       基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有
人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。




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                           第十四部分 基金费用与税收

    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金的指数使用费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.8%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送


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基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
       3、基金的指数使用费
       本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使
       用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。自基金合同生效之日起,基金标
的指数许可使用费每日计提。通常情况下,指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%年费
率计提,且收取下限为每季度人民币 5 万元,费用从基金财产中列支,每日计算,逐日累计,
按季支付,计算方法如下:
       H=E×I÷当年天数
       H 为每日应计提的指数许可使用费
       E 为前一日的基金资产净值
       I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费年费率。
       指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季
初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
       上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


       三、不列入基金费用的项目
       下列费用不列入基金费用:
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、《基金合同》生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


       四、基金税收
       本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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    五、费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管
费等相关费率。
    调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
    基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在指定媒介上公告。




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                          第十五部分 基金的会计与审计

    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如
下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按
照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。


    二、基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                           第十六部分 基金的信息披露

    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。


    二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信
息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。


    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。


    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


    五、公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

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       1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
文件。
       2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内
容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登
载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向
主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书
面说明。
       3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
       基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说
明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
       (二)基金份额发售公告
       基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书
的当日登载于指定媒介上。
       (三)《基金合同》生效公告
       基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公
告。
       (四)基金资产净值、基金份额净值
       《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。
       在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
       基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累
计净值登载在指定媒介上。
       (五)基金份额申购、赎回价格


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       基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制
前述信息资料。
       (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
       基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文
登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审
计。
       基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报
告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
       基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季
度报告登载在指定媒介上。
       《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。
       基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
       (七)临时报告
       本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公
告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构备案。
       前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:
       1、基金份额持有人大会的召开;
       2、终止《基金合同》;
       3、转换基金运作方式;
       4、更换基金管理人、基金托管人;
       5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
       6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
       7、基金募集期延长;
       8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管


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部门负责人发生变动;
    9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
    11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    14、重大关联交易事项;
    15、基金收益分配事项;
    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、变更基金销售机构;
    20、更换基金登记机构;
    21、本基金开始办理申购、赎回;
    22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    23、本基金发生巨额赎回并延期办理;
    24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    26、基金份额实施分类或类别发生变化;
    27、本基金变更标的指数;
    28、基金推出新业务或服务;
    29、中国证监会规定的其他事项。
    (八)澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    (九)基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。


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       (十)投资股指期货相关公告
       基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示
股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
       (十一)投资权证信息披露
       在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露权证
交易情况,包括投资政策、投资比例、损益情况、风险指标等,并充分揭示权证交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
       (十二)投资资产支持证券信息披露
       在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露资产
支持证券交易情况,包括投资政策、投资比例、损益情况、风险指标等,并充分揭示资产支持
证券交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
       (十三)中国证监会规定的其他信息。


       六、信息披露事务管理
       基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事
务。
       基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则的规定。
       基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者
盖章确认。
       基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
       基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒
介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。
       为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当
制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。


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    七、信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供
公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。




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                                第十七部分 风险揭示

    一、投资于本基金的主要风险
    1、市场风险
    市场风险是指证券市场价格因受各种因素(如政策因素、经济周期波动、利率因素、投资
者心理等)的影响而引起的波动,对本基金资产产生潜在风险。本基金作为指数基金,基金收
益率的变动与标的指数的变动高度一致,当标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金
净值相应下跌的风险。
    2、管理风险
    基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内
部失控而可能产生的损失。管理风险包括:
    (1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中,
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失;
    (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因
素而可能导致的损失;
    (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
    3、指数投资相关的风险
    (1)标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
    (2)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
    以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离:
    1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
    2)标的指数成份股的调整;
    3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;
    4)申购、赎回因素带来的跟踪误差;
    5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差;
    6)基金现金资产的拖累;
    7)基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;

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    8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
    9)基金管理人的买入卖出时机选择;
    10)其他因素带来的偏差。
    (3)标的指数变更的风险
    根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本
基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调整,
基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
    4、流动性风险
    本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和
赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都
会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产
生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
    5、投资股指期货的风险
    (1)基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货
交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。
    (2)合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在相
同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况:1)价格变动的方向相反;2)价格变动的
幅度不同。类似合约品种的价格,在相同因素作用下变动幅度上的差异,也构成了合约品种差
异的风险。
    6、其他风险
    (1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金
可能会面临一些特殊的风险;
    (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
    (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险;
    (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
    (5)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
    (6)其他意外导致的风险。


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    二、声明
    1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;
    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的基金销售机
构销售,基金管理人与其他销售机构都不能保证其收益或本金安全。




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             第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    一、《基金合同》的变更
         1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两
个工作日内在指定媒介公告。


    二、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;

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    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。


    四、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


    六、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


    七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                          第十九部分 基金合同的内容摘要

       一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
       (一)基金份额持有人的权利、义务
       基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者
自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至
其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》
上书面签章或签字为必要条件。
       同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
       (1)分享基金剩余财产收益;
       (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
       (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
       (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
       (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
       (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
       (7)监督基金管理人的投资运作;
       (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁;
       (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
       (1)认真阅读并遵守《基金合同》;
       (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
       (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
       (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
       (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;


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       (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
       (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
       (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
       (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
       (二)基金管理人的权利与义务
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
       (1)依法募集资金;
       (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产;
       (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
       (4)销售基金份额;
       (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
       (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金
投资者的利益;
       (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
       (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
       (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金
合同》规定的费用;
       (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
       (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
       (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;
       (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
       (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
       (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构;
       (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和


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非交易过户的业务规则;
       (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
       (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
       (2)办理基金备案手续;
       (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
       (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
       (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资;
       (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
       (7)依法接受基金托管人的监督;
       (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回
的价格;
       (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
       (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
       (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
       (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
       (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
       (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
       (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年


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以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (三)基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户等投资所需账户、为基金办理证券、
期货交易资金清算。


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    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托
管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划
拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的其他账户,按
照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、确定基金份额申购、赎回的价格;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合
同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


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    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基
金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会未设日常机构。
    (一)召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国
证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:

    (1)终止《基金合同》;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略;
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大


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会;
       (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
       (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
       2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对份额持有人无实质性不利影响的前提下,
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
       (1)调低基金管理费、基金托管费;
       (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
       (3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
       (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
       (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
       (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
       (二)会议召集人及召集方式
       1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
       2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
       3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
       4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决
定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托
管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。

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    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。


    (三) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额
持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见
寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定
地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行
监督的,不影响表决意见的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其
他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现


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场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基
金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份
额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%,下同)。若到会者在权益登记日
代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为
有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召
集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
     (3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持有的基金份额
不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);若本人直接出具意见或授权他人代表出
具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分
之一)基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见;
    (4)上述第(3)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人,
同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及


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委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登
记机构记录相符;
    3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人授权他人代为出席会
议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中
列明。
    4、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用其他非现场
方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场
开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用网络、电话、短信或其他方式进行
表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然
后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席
会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联
系方式等事项。


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       (2)通讯开会
       在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
       (六)表决
       基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
       基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
       1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以
上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均
以一般决议的方式通过。
       2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
       基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
       采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意
见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见的基金
份额持有人所代表的基金份额总数。
       基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
       (七)计票
       1、现场开会
       (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金
管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代
表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
       (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。


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       (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次
为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
       (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
       2、通讯开会
       在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响
计票和表决结果。
       (八)生效与公告
       基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
       基金份额持有人大会的决议自决议表决通过之日起生效。
       基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
       基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。


       三、基金收益分配原则、执行方式
       (一)基金利润的构成
       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
       (二)收益分配原则
       本基金收益分配应遵循下列原则:
       1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配;
       2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金


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红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4.每一基金份额享有同等分配权;
    5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (三)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (四)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒
介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15
个工作日。
    (五)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人
的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。


    四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3.基金的指数使用费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;


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    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.8%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    3.基金的指数使用费
    本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使
用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。自基金合同生效之日起,基金标的指
数许可使用费每日计提。通常情况下,指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计
提,且收取下限为每季度人民币 5 万元,费用从基金财产中列支,每日计算,逐日累计,按
季支付,计算方法如下:
    H=E×I÷当年天数
    H 为每日应计提的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值


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       I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费年费率。
       指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季
初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
       (三)不列入基金费用的项目
       下列费用不列入基金费用:
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、《基金合同》生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
       (四)费用调整
       基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管
费等相关费率。
       (五)基金税收
       本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


       五、基金财产的投资方向和投资限制
       (一)投资目标
       本基金力争对中证社会发展安全产业主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%
以内,以实现基金资产的长期增值。
       (二)投资范围
       本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份
股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成
份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券
回购、权证、股指期货、资产支持证券货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
       本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成份股票及
其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任何交易日日终在扣除股指期货合

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约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    (三)投资限制
    1.组合限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    (1) 本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于非现金基金资产净
值的 80%;
    (2)投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的
轧差合计值不低于基金资产净值的 80%;
    (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金在任何交易日
买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
    (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
    (11)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;


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       (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
       (14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;
       (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%;
       (16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
       (17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托
管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人
应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风
险。
       (18)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
       (19)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
       如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
       因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在可上市交易日起 10 个交易日内进行调
整。法律法规另有规定的从其规定。
       基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
       2.禁止行为
       为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
       (1)承销证券;
       (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
       (3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
       (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
       (5)向基金管理人、基金托管人出资;


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       (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
       (7)法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动;
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有
其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到
基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
       法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制。


       六、基金资产净值的计算方法和公告方式
       1、基金资产净值
       基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
       2、基金资产净值、基金份额净值的公告方式《基金合同》生效后,在开始办理基金份额
申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
       在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
       基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累
计净值登载在指定媒介上。


       七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
       (一)《基金合同》的变更
       1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
       2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生


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效之日起2 个工作日内在指定媒介公告。
       (二)《基金合同》的终止事由
       有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
       1、基金份额持有人大会决定终止的;
       2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
       3、《基金合同》约定的其他情形;
       4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
       (三)基金财产的清算
       1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
       2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
       3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
       4、基金财产清算程序:
       (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
       (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
       (3)对基金财产进行估值和变现;
       (4)制作清算报告;
       (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
       (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
       (7)对基金财产进行分配。
       5、基金财产清算的期限为6个月。
       (四)清算费用
       清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


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    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


    八、争议解决方式
    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应
尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议
提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉
方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。
    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
    1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面
确认后生效。
    2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。
    3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
    4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托


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管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。




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                       第二十部分 基金托管协议的内容摘要

       一、   托管协议当事人
       (一)基金管理人(或简称“管理人”)
       名称:东海基金管理有限责任公司
       住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
       法定代表人:葛伟忠
       成立时间:2013 年 2 月 25 日
       批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会《关于核准设立东海基金管理有
限责任公司的批复》(证监许可[2013]179 号)
       注册资本: 1.5 亿元人民币
       组织形式: 有限责任公司
       经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他
业务

       存续期间:持续经营

       电话:(021)60586900
       传真:(021)60586908
       联系人:王兆
       (二)基金托管人(或简称“托管人”)
       名称:中国工商银行股份有限公司
       住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
       法定代表人:易会满
       电话:(010)66105799
       传真:(010)66105798
       联系人:郭明
       成立时间:1984 年 1 月 1 日
       组织形式:股份有限公司
       注册资本:人民币 35,640,625.71 元


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    批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国
发[1983]146 号)
    存续期间:持续经营
    经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、
转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保
险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债
券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;
年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证
业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外
币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、
买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡
业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理
机构批准的其他业务。


    二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,
对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
    1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份
股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成
份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券
回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金管理人应将拟投资的标的指数成分股、备选成分股等各投资品种的具体范围提供给基
金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,
并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
    2、对基金投融资比例进行监督:


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    (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产净值的
80%;
    (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    (6)本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不
得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内
的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何
交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日
内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
    (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
    (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (13)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
    因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规


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另有规定的从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
    (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
    (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法
规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应及时向中国证监会报告。
    (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规
定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基
金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违
反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中
国证监会报告。
    (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时
间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。


    三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律
法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的
核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当


                                             102
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理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金
合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通
知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内
纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
    3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。


    四、 基金财产保管
    (一)基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金
托管人不得委托第三人托管基金财产。
    (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
    1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限
内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,验资报告需
对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上
(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。
    2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金
银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
    (三)基金的银行账户的开设和管理
    1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
    2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金


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收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
    3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基
金业务以外的活动。
    4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
    (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
    基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,并负
责该账户银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开
立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相
关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。
    (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
    1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算
有限责任公司开设证券账户。
    2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外
的活动。
    3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及
的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关
账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用
的规定。
    (六)债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场
的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责
任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清
算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
    基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基


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金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
    基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有
关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的
原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大
合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。


    五、 基金资产净值计算和会计核算
    (一)基金资产净值的计算和复核
    1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
    2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出
当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净
值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
    5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值
估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防
止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会
备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时
并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
    6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有
人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管


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人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分
未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且
基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张
返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方
按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
    7、 由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市
场规则变更,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和
基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此
造成的影响。
    8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达
成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将
相关情况报中国证监会备案。
    (二)基金会计核算
    1、基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计
处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,
互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理
方法为准。
    2、会计数据和财务指标的核对
    基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方
应及时查明原因并纠正。
    3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月
终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该
等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每
个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完
毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并
于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当


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期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收
到后应在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告
完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基
金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金
管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在
收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管
人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同
查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理
人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公
章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金
托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表
对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。


    六、 基金份额持有人名册的登记与保管
    (一)基金份额持有人名册的内容
    基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册包括以下几类:
    1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
    2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
    3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
    4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
    (二)基金份额持有人名册的提供
    对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5
个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益
登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管
理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。


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    (三)基金份额持有人名册的保管
    基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基
金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人
应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。


    七、 适用法律与争议解决方式
         相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商
    可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲
    裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉
    方承担。
         争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤
    勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
         本协议受中国法律管辖。


    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    (一)托管协议的变更
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
    (二)托管协议的终止
    发生以下情况,本托管协议应当终止:
    1、《基金合同》终止;
    2、本基金更换基金托管人;
    3、本基金更换基金管理人;
    4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
    (三)基金财产的清算
    基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行
清算。




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                    第二十一部分 对基金份额持有人的服务

     对于基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。
     基金管理人将根据具体情况向基金份额持有人和潜在投资者提供一系列的服务,并根据
基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


    一、基金份额持有人的登记服务
    基金管理人委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将敦促基金登记机
构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份
额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益
分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。


    二、交易资料的寄送
    1、注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录;
    2、基金管理人向账单期内发生交易、或账单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有
人,按其成功定制的对账单形式,定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填
写或更新客户资料(含姓名、地址、邮编、联系电话、电子邮箱等)导致基金管理人无法发送,
或基金份额持有人未成功定制或主动取消发送的除外;
    3、其他相关的信息资料。


    三、客户服务中心电话服务
    客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、申购与赎回
交易情况查询与基金产品等信息的查询。
    客户服务中心提供每周五天,每天不少于 8 小时的人工热线咨询服务。持有人可通过客服
热线电话: 400-9595531 享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址
资料修改等专项服务。


    四、网上交易服务
    基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网上交易平台可

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以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询
和账户资料查询等各类业务。
    在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业务。


    五、信息定制服务
    基金持有人可以登录拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电
子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括:每周基金净值、交易确认信
息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制
信息的条件、方式和内容。


    六、投资者投诉受理服务
    投资者可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件等形式对基金
管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。
    客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道,基金管理人客户服务
部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各销售机构和基
金管理人分别管理。
    对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复的投诉,基金管理人
承诺在投诉送达基金管理人的 24 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉,顺延至下一
工作日完成回复。
    客户服务部邮箱:service@donghaifunds.com


    七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理
人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




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                          第二十二部分 其他应披露事项

    1、2017年5月24日,公司在《上海证券报》和公司网站披露《东海中证社会发展安全产业
主题指数型证券投资基金基金经理变更公告》。
    2、2017年6月1日,公司在《上海证券报》和公司网站披露《东海中证社会发展安全产业
主题指数型证券投资基金基金经理变更公告》。
    3、2017年6月2日,公司在《上海证券报》、深圳证券交易所基金业务专区和公司网站披
露《东海基金管理有限责任公司关于总经理变更的公告》。
    4、2017年6月29日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券
交易所基金业务专区和公司网站对外披露《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级
的公告》。
    5、2017年6月29日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券
交易所基金业务专区和公司网站对外披露《东海基金管理有限责任公司关于执行<证券期货投
资者适当性管理办法>、<非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法>的公告》。
    6、2017年7月1日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券
交易所基金业务专区和公司网站对外披露《关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日基金资
产净值和基金份额净值的公告》。
    7、2017年7月19日,公司在《上海证券报》和公司网站对外披露《东海中证社会发展安全
产业主题指数型证券投资基金2017年第2季度报告》。
    8、2017年8月1日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券
交易所基金业务专区和公司网站对外披露《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级
的公告》。
    9、2017年8月25日,公司在《上海证券报》和公司网站对外披露《东海中证社会发展安全
产业主题指数型证券投资基金2017年半年度报告》、《东海中证社会发展安全产业主题指数型
证券投资基金2017年半年度报告摘要》。
    10、2017年8月30日,公司在《上海证券报》、深圳证券交易所基金业务专区和公司网站
对外披露《东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》。
    11、2017年10月27日,公司在《上海证券报》和公司网站对外披露《东海中证社会发展安
全产业主题指数型证券投资基金2017年第3季度报告》。


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    12、2017年11月1日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证
券交易所基金业务专区和公司网站对外披露《东海基金管理有限责任公司关于网上交易系统升
级的公告》。
    12、2017年11月3日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证
券交易所基金业务专区和公司网站对外披露《东海基金管理有限责任公司关于参加平安证券股
份有限公司费率优惠活动的公告》。




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                   第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

    本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的住所、登记机构、基金销售机构处,
投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书
的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所
公告文本的内容完全一致。
    投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.donghaifunds.com)查阅和下载招募说明
书。




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                              第二十四部分 备查文件

    (一)备查文件目录
    1.中国证监会准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金募集的文件
    2.《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》
    3.《东海基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》
    4.《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》
    5.法律意见书
    6.基金管理人业务资格批件、营业执照
    7.基金托管人业务资格批件、营业执照


    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。


    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。




                                                         东海基金管理有限责任公司
                                                                   2018 年 1 月 5 日




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