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2019年11月14日 星期四

中金纯债债券A(000801)公告正文

中金纯债:更新招募说明书摘要(2017年第2号)

公告日期 2017-12-16 来源 巨潮网

中金纯债债券型证券投资基金
    更新招募说明书摘要

           (2017 年第 2 号)




   基金管理人:中金基金管理有限公司

   基金托管人:中国建设银行股份有限公司



             二〇一七年十二月
                         中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



                                 重要提示


    中金纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于 2014 年

8 月 19 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

[2014]869 号《关于准予中金纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册,并于

2014 年 11 月 4 日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1680 号《关于中

金纯债债券型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于 2014 年

11 月 4 日生效。

    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不

表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保

证。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投

资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作

及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。本基金为债券型基金,

其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市

场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。

    投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同信息

披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价

值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    本基金基金份额分为 A、C 两类,其中 A 类基金份额收取认/申购费,C 类

基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费;A、C 两类基金份额适用不同的

赎回费率。

    投资有风险,投资人认/申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
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                          中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止

日为 2017 年 11 月 3 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日(财

务数据未经审计)。




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                         中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



                             一、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    名称:中金基金管理有限公司

    住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层

    法定代表人:林寿康

    成立时间:2014 年 2 月 10 日

    批准设立机关:中国证监会

    批准设立文号:证监许可〔2014〕97 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:2 亿元人民币

    存续期间:持续经营

    联系人:张显

    联系电话:010-63211122

    公司的股权结构如下:

                 股东名称                     持股比例

        中国国际金融股份有限公司                100%



    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员

    林寿康先生,董事长,货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际部经济

学家;香港金融管理局货币管理部高级经理;德意志摩根建富公司新兴市场部经

济学家;中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司

管理委员会成员、投资管理业务负责人、董事总经理。

    孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部

副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任

中金基金管理有限公司总经理。
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    黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英

国及香港)审计、核算见习生、副经理,经理等职务;香港汇丰银行资本市场财

务经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)

固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日

本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务;北京高华证券

有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资产管理

部亚太区首席营运官、亚太除日本首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务。

现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。

    陈刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究

人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国

际金融香港有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人;厚朴香港

投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国

法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

    赵璧先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部

经理助理;中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总

经理助理。

    李永先生,董事,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易员、

风险监控员、投资经理;中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经

理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责

人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会

委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。

    张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙康隆能源有限公司总经理,现任中宝

睿信投资有限公司董事长、中国建设银行独立董事。

    张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔

森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、

副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。

    颜羽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA 硕士研究生。历任云南政法干

部管理学院教师;四通集团条法部法律咨询副主任;海问律师事务所证券业务律
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师;嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。

    2、基金管理人监事

    夏静女士,执行监事,数学系理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公

司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司

稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。

    3、基金管理人高级管理人员

    林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。

    孙菁女士,总经理。简历同上。

    李永先生,副总经理。简历同上。

    李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师;

中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律

师并具有中国法律职业资格。

    4、本基金基金经理

    石玉女士,管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定

收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。

现任中金基金管理有限公司投资管理部副总经理。

    本基金存续期间,基金经理由石云峰先生变更为石玉女士。石云峰先生自

2014 年 11 月 4 日至 2016 年 7 月 15 日期间担任本基金基金经理,石玉女士自 2016

年 7 月 16 日起担任本基金基金经理。

    5、投资决策委员会成员

    李永先生,工商管理硕士。简历同上。

    石玉女士,管理学硕士。简历同上。

    郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经

理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公

司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

    魏孛先生,香港大学统计专业博士。历任北京尊嘉资产管理有限公司量化研

究员、高级量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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                             二、基金托管人

    一、基金托管人情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62

亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增

长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增

长。

    2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获

《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、

“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,

《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责

任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以

一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22

位。

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                         中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险

资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核

算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服

务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计

师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

    (二)主要人员情况

    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划

财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部

担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、

营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客

户服务和业务管理经验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委

托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的

客户服务和业务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长

期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,

长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销

拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人

的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管

服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种

不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、

(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务
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品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759

只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业

内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金

融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等

奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务

的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及

时,保护基金份额持有人的合法权益。

    (二)内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工

作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合

规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    (三)内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务

人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集

中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格

有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披

露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完

整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    (一)监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及

基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况
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进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监

督。

    (二)监督流程

    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控

制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金

管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金

投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。



                            三、相关服务机构
       (一)基金份额发售机构

    1、直销机构

    (1)直销柜台

    名称:中金基金管理有限公司

    住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层

    法定代表人:林寿康

    电话:010-63211122

    传真:010-66159121

    联系人:张显

    客户服务电话:400-868-1166

    公司网站:www.ciccfund.com

    (2)网上直销

    交易系统:中金基金网上直销系统
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直销系统网址:https://trade.ciccfund.com/etrade

2、其他销售机构

2、其他销售机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

联系人:王琳

(2)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:杨涵宇

网址:www.cicc.com.cn

(3)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(4)上海好买基金销售有限公司
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注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596919

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(5)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889185

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(6)平安银行股份有限公司

客服电话:95511 转 3

网址:bank.pingan.com

(7)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:韩晓彤

电话:010-62020088-7071

传真:010-62020355

客户服务电话:400-888-6661
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网址:www.myfund.com

(8)上海陆金所资产管理有限公司

客服电话:400-821-9031

网站:www.lufunds.com

(9)北京虹点基金销售有限公司

客服电话:400-068-1176

网站:www.jimufund.com

(10)上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-991-8918

网址:http://fund.eastmoney.com

(11)北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:400-898-0618

网址:http://www.chtfund.com/

(12)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-9059

网址:www.fundzone.cn

(13)武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话:400-027-9899

网站:www.buyfunds.cn

(14)华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

网站:http://www.htsc.com.cn/

(15)平安证券有限责任公司

客服电话:95511-8

网站:http://stock.pingan.com

(16)中国中投证券有限责任公司

客服电话:400-600-8008、95532

网址:http://www.china-invs.cn
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(17)上海联泰资产管理有限公司

客服电话:400-166-6788

网址:http://www.66zichan.com

(18)上海万德投资管理有限公司

客服电话:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

(19)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn

(20)上海陆享投资管理有限公司

客服电话:021-33356675

网址:www.luxxfund.com

(21)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com

(22)长城证券股份有限公司

客服电话: 400-6666-888

网站: http://www.cgws.com/

(23)银河证券股份有限公司

客服电话: 95551

网站: http://www.chinastock.com.cn/

(24)上海基煜基金销售有限公司

客服电话:4008-205-369

网址:https://www.jiyufund.com.cn/

(25)包商银行股份有限公司

客服电话:010-64816038

网址:http://www.bsb.com.cn/

(26)和讯信息科技有限公司
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   客服电话:400-920-0022

   网址:http://www.licaike.com

   (27)北京蛋卷基金销售有限公司

   客服电话:4000618518

   网址:http://danjuanapp.com/
  (28)上海挖财金融信息服务有限公司
   客服电话:021-50810673

   网址:www.wacaijijin.com



   基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销

售本基金,并及时公告。



    (二)登记机构

   名称:中金基金管理有限公司

   住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

   办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层

   法定代表人:林寿康

   电话:010-63211122

   传真:010-66155573

   联系人:白娜



    (三)出具法律意见书的律师事务所

   名称:北京市海问律师事务所

   住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层

   办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层

   负责人:张继平

   电话:010-85606888

   传真:010-85606999

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   经办律师:吴冬、魏双娟

   联系人:魏双娟



    (四)审计基金财产的会计师事务所

   名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

   住所:中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

   办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

   执行事务合伙人:邹俊

   电话:010-85085000

   传真:010-85185111

   签章注册会计师:程海良、管祎铭

   联系人:程海良

                             四、基金的名称
   中金纯债债券型证券投资基金。



                       五、基金的类型及运作方式
    (一)基金的类型

   债券型证券投资基金。

    (二)基金的运作方式

   契约型开放式。



                          六、基金的投资目标
   在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实

现基金资产长期稳健的增值。



                          七、基金的投资方向
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
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                            中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、

中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融

工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

监会相关规定)。

    本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,仅可持有因可转换债券转股所

形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。

因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产不低于基金资产的 80%,

现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。



                            八、基金的投资策略
       (一)资产配置策略

    本基金为债券型基金,不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股

申购或增发新股。本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币

政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预

期收益率、波动性及流动性等因素的评估,在约定的投资比例范围内确定各大类

资产的中长期基本配置比例并进行调整。



       (二)普通债券投资策略

    1、债券类属配置策略

    本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,

分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相

对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调

整。

    2、期限结构配置策略

    本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久
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                          中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整

的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。

    3、利率策略

    本基金通过对经济运行状况、宏观经济运行可能情景的判研,预测财政政策、

货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,

在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化

趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势

的预期,可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的

久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,本基金将缩短组合的久期,

以减小债券价格下降带来的风险。

    4、信用债券投资策略

    本基金通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合

适度分散的行业配置策略,构造并优化投资组合。

    (1)买入并持有策略

    买入并持有策略是指选择信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类

产品并持有到期,获取票息收益。选择买入并持有策略时,基金选券的原则包括:

    1)债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析,选择

收益率较高、信用风险可承担的债券品种。

    2)债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化,本基金可在

信用利差较高并有减小趋势的情况下,加大买入并持有策略的力度。

    3)债券的期限合理。根据利率市场的波动性,在相对高利率环境下,选择

期限较长的品种,在相对低利率环境下,选择期限较短的品种。

    (2)行业配置策略

    基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,本基金将运用定性

定量模型,在自下而上的个券精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,

从组合层面动态优化风险收益。

    (3)利差轮动策略

    信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特
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                        中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



征,本基金将结合对经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖

出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,以获取利差收益。

    5、骑乘策略

    骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将

适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,即收益率水平处于相对高位的债券。

随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较

投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

    6、息差策略

    息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期

获取超额收益的操作方式。



    (三)可转换债券投资策略

    在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对可

转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方

位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,

对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。



    (四)资产支持证券投资策略

    本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经

济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预

测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注

标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与

收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证

券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对

组合资产的最优贡献。



                       九、基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。
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                             中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



      中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易

所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首支债券类指数。

样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指

数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资

人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和

无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

      如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客

观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作

日在至少一种指定媒介上予以公告。



                            十、基金的风险收益特征
      本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,

高于货币市场基金。



                           十一、基金的投资组合报告
      基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日,报告期间为 2017 年 1 月

1 日至 2017 年 9 月 30 日。本报告财务数据未经审计。

11.1 报告期末基金资产组合情况

 序号               项目                    金额(元)             占基金总资产的比例(%)

  1      权益投资                                              -                              -

         其中:股票                                            -                              -

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                           中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



  2     基金投资                                             -                                 -

  3     固定收益投资                           168,333,503.50                          97.79

        其中:债券                             168,333,503.50                          97.79

        资产支持证券                                         -                                 -

  4     贵金属投资                                           -                                 -

  5     金融衍生品投资                                       -                                 -

  6     买入返售金融资产                                     -                                 -

        其中:买断式回购的买入
                                                             -                                 -
        返售金融资产

  7     银行存款和结算备付金合
                                                  399,306.58                                0.23
        计

  8     其他资产                                 3,398,180.28                               1.97

  9     合计                                   172,130,990.36                         100.00

      11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      本报告期末,本基金未持有股票。

      11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

      本报告期末,本基金未持有股票。

      11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号           债券品种                公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)

 1      国家债券                                  2,198,900.00                                     1.32

 2      央行票据                                                 -                                    -

 3      金融债券                                  7,984,000.00                                     4.80

        其中:政策性金融债                        7,984,000.00                                     4.80

 4      企业债券                                 37,279,965.00                                 22.42

 5      企业短期融资券                           50,142,000.00                                 30.15

 6      中期票据                                 70,450,000.00                                 42.37

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                           中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



 7       可转债(可交换债)                        278,638.50                                  0.17

 8       同业存单                                              -                                  -

 9       其他                                                  -                                  -

 10      合计                                  168,333,503.50                               101.23



      11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

明细

                                                                                  占基金资产净
序号      债券代码        债券名称             数量(张) 公允价值(元)
                                                                                  值比例(%)

 1       101460001   14 闽电信 MTN001          100,000      10,321,000.00               6.21

 2       101551078   15 洋丰 MTN001            100,000      10,166,000.00               6.11

 3       101464041   14 复星 MTN001            100,000      10,092,000.00               6.07

 4       041767006   17 富兴 CP001             100,000      10,065,000.00               6.05

 5       101552021   15 德力西 MTN001          100,000      10,063,000.00               6.05

      11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细

      本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

      11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

      本报告期末,本基金未持有贵金属。

      11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

明细

      本报告期末,本基金未持有权证。

      11.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      11.9.1 本期国债期货投资政策

      本报告期未,本基金未持有国债期货。

      11.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
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     11.9.3 本期国债期货投资评价

     本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

     11.10 投资组合报告附注

     11.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调

查,在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、

处罚。

     11.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库

之外的股票。

     11.10.3 其他资产构成

序号     名称                                                                     金额(元)

 1       存出保证金                                                                   1,615.70

 2       应收证券清算款                                                                       -

 3       应收股利                                                                             -

 4       应收利息                                                                 3,395,837.11

 5       应收申购款                                                                      727.47

 6       其他应收款                                                                           -

 7       待摊费用                                                                             -

 8       其他                                                                                 -

 9       合计                                                                     3,398,180.28

     11.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     11.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

     本报告期末,本基金未持有股票。

     11.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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                                十二、基金的业绩

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
        1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:

中金纯债 A

                                  净值增       业绩比较      业绩比较基
                      净值增
        阶段                      长率标       基准收益      准收益率标      ①-③     ②-④
                      长率①
                                  准差②           率③        准差④

2014 年 11 月 4 日

(基金合同生效
                      1.10%        0.08%           1.39%        0.17%        -0.29%     -0.09%
日)至 2014 年 12

月 31 日

2015 年 1 月 1 日至

2015 年 12 月 31      7.62%        0.10%           8.74%        0.08%        -1.12%      0.02%



2016 年 1 月 1 日至

2016 年 12 月 31      0.83%        0.08%           2.00%        0.09%        -1.17%     -0.01%



2017 年 1 月 1 日至
                      2.64%        0.05%           0.36%        0.06%         2.28%     -0.01%
2017 年 9 月 30 日

基金合同生效日

起至 2017 年 9 月     12.6%        0.08%        12.86%          0.09%        -0.26%     -0.01%

30 日




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中金纯债 C

                                  净值增       业绩比较      业绩比较基
                      净值增
       阶段                       长率标       基准收益      准收益率标      ①-③     ②-④
                      长率①
                                  准差②           率③        准差④

2014 年 11 月 4 日    1.00%        0.09%           1.39%        0.17%        -0.39%     -0.08%

(基金合同生效

日)至 2014 年 12

月 31 日

2015 年 1 月 1 日至   7.13%        0.10%           8.74%        0.08%        -1.61%      0.02%

2015 年 6 月 30 日

2016 年 1 月 1 日至   0.28%        0.08%           2.00%        0.09%        -1.72%     -0.01%

2016 年 12 月 31



2017 年 1 月 1 日至   2.4%         0.04%           0.36%        0.06%         2.04%     -0.02%

2017 年 9 月 30 日

基金合同生效日        11.10%       0.08%        12.86%          0.09%        -1.76%     -0.01%

起至 2017 年 9 月

      30 日

      2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

           准收益率变动的比较




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                        十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

    1、基金费用的种类

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)销售服务费;

    (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    (6)基金份额持有人大会费用;

    (7)基金的证券交易费用;

    (8)基金的银行汇划费用;

    (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

他费用。

    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

    H=E×0.70%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公

休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系基金托管人协商解决。

    (2)基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计

                                        26
                           中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公

休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系基金托管人协商解决。

    (3)销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.40%。

    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服

务费的计算方法如下:

    H=E×0.40%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

    C 类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由

基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、

按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核

对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    上述“1、基金费用的种类中第(4)-(9)项费用”,根据有关法规及相应

协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、申购费率

    本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C 类基金份额

不收取申购费。两类基金的申购费率如下:
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                              基金的申购费率结构表

                     A 类基金份额                            C 类基金份额

   申购金额(M)               申购费率

       M<100 万                  0.80%

   100 万≤M<200 万              0.50%                              0%

   200 万≤M<500 万              0.30%

       M≥500 万               1000 元/笔

    本基金 A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担,

不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

    投资人多次申购的,申购费用按每笔申购金额对应的费率档次分别计算。。

    2、赎回费率

    本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如

下:
                                 基金的赎回费率表

       持有期限(T)                A 类基金份额               C 类基金份额

           T<30 日                                                  0.10%
                                        0.10%
       30 日≤T<365 日

       365 日≤T<730 日                 0.05%                         0%

           T≥730 日                    0.00%

    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

   4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行

基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按

相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基

金销售服务费和基金赎回费率。


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                          中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



       (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

       (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。



                  十四、对招募说明书更新部分的说明

       本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露

管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2017 年 6 月 17 日刊

登的《中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,并根据本基

金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容

如下:

    1、在“重要提示”部分更新了相关内容;

    2、在“第三部分基金管理人”中,对基金管理人中金基金管理有限公司的

主要人员情况进行了更新;

    3、在“第四部分基金托管人”部分更新了相关内容;

    4、在“第五部分相关服务机构”中,增加了部分销售机构并更新了相关服

务机构的内容;

    5、在“第八部分基金份额的申购与赎回”中,更新了申购与赎回的数额限

制;

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                        中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)



    6、在“第九部分基金的投资”中,更新了“基金投资组合报告”内容;

    7、在“第十部分基金的业绩”中,更新了相关数据内容,截止时间为 2017

年 9 月 30 日;

    8、在“第二十二部分其他应披露事项”中,增加了其他应当披露的事项。



                                                          中金基金管理有限公司

                                                               2017 年 12 月 16 日




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