新闻源 财富源

2019年09月19日 星期四

长安鑫兴混合A(005186)公告正文

长安鑫兴混合:更新招募说明书(2017年10月)

公告日期 2017-10-23 来源 巨潮网

                长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
重要提示
1、 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2017 年 8 月 18 日证监
许可〔2017〕1546 号文(《关于准予长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》)准予注册。
2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证
监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
3、 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。
本基金投资于证券/期货市场,基金份额净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。投资有风险,投
资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性并认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,
根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险。
4、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、估值风险、
流动性风险以及技术风险和本基金的特定风险和其他风险等。


本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由公司采用非公开方式发行的债券。
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,存在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市
场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和
损失。
5、 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。


6、 投资者应通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不
改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破
1.00 元、从而遭受损失的风险。
7、 单一投资者持有本基金基金份额的比例不得达到或超过基金总份额的 50%,但在基金运作过程中因基
金份额赎回等因素导致其持有基金份额的比例被动达到或超过 50%的情形除外。
8、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈
利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资人应当认真阅读基金合同、
基金招募说明书等信息披露文件,




自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。


目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................ 1
第二部分 释义 ............................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 6
第四部分 基金托管人 .............................................................................................. 13
第五部分 相关服务机构 .......................................................................................... 16
第六部分 基金的募集 .............................................................................................. 18
第七部分 基金合同的生效 ...................................................................................... 22
第八部分 基金份额的申购与赎回 .......................................................................... 23
第九部分 基金的投资 .............................................................................................. 34
第十部分 基金的财产 .............................................................................................. 41
第十一部分 基金资产的估值 .................................................................................. 42
第十二部分 基金的收益与分配 .............................................................................. 48
第十三部分 基金的费用与税收 .............................................................................. 50
第十四部分 基金的会计与审计 .............................................................................. 52
第十五部分 基金的信息披露 .................................................................................. 53
第十六部分 风险揭示 .............................................................................................. 59
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 64
第十八部分 基金合同的内容摘要 .......................................................................... 66
第十九部分 托管协议的内容摘要 .......................................................................... 67
第二十部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................. 68
第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................... 70
第二十二部分 备查文件 .......................................................................................... 71
附件一 基金合同的内容摘要 .................................................................................... 72
附件二 托管协议的内容摘要 .................................................................................... 87
第一部分 绪言
《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以
及《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人
没有委托或授权其他任何人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权
利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指长安基金管理有限公司
3、基金托管人:指广发银行银行股份有限公司
4、基金合同:指《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金托管
协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更

7、基金份额发售公告:指《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其
他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府
部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资人境内证券投资试点办法》(包括颁
布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外
法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、
转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资
格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、
基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长安基金管理有限公司或接受长安基金管理有
限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转
换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办
理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国
证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《长安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放
式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换
为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基
金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,
由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式


45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额
总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的
10%
46、元:指人民币元
47、A 类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取前端认购/申购费,而不计提销售服务费的基金份额
类别
48、C 类基金份额:指不收取前后端认购费/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额类别
49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合
法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人情况
名称:长安基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层
法定代表人:万跃楠
设立日期:2011 年 9 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1351 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.7 亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:吴昱
联系电话:021-2032 9688
股权结构:




二、主要人员情况
1、董事会成员
万跃楠先生,董事,经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会机构监管部处长、长沙通程实业集
团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限责任公司副总经理和安信期货
有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事长、长安财富资产管理有限公司董事。
崔进才先生,董事,经济学硕士。曾任中信银行(原中信实业银行)总行部门副总经理、部门总经理等职,
中信资产管理有限公司公司董事、副总经理,业务审查委员会主任,现任长安国际信托股份有限公司公司
总经理,北京长安信托公益基金会副理事长,陕西省银行业
协会理事会副会长。
高斌先生,董事,硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长,中国证监会驻深圳证券交
易所督察员,中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经理,期间兼任中国证券登记结算
公司上海分公司总经理,现任上海景林投资发展有限公司总裁。
范欢欢,董事,管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、投资研究部研究助理、
总裁办投后管理等岗位,现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级经理。
李莉女士,董事,经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、同业机构部高级
经理,美国 PIMCO 总部香港公司副总裁,现任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理,
上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表,通联网络支付股份有限公司监事。
黄陈先生,董事,金融学博士。曾任中国工商银行总行政策室、发展规划部、投资银行部等部门主任科员、
副处长,工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监,汤森路透中国区投资及咨询业务董事总经理、中国
区机构投资者业务负责人等职,长安基金管理有限公司总经理,现任长安财富资产管理有限公司董事长。


张俊瑞先生,独立董事,经济学博士。曾任陕西财经学院会计系/财会学院、西安交通大学会计学院教授、
副院长等职,现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。
田轩先生,独立董事,金融学博士。曾任美国印第安纳大学凯利商学院终身教授,现任清华大学五道口金
融学院昆吾九鼎金融学讲席教授、教育部“长江学者”特聘教授、博士生导师、保利能源控股有限公司独
立董事。
傅蔚冈先生,独立董事,法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理,现任上海金融与法律研究院执
行院长,北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。
2、监事会成员
印凤女士,监事,工商管理硕士。曾任长安汽车销售有限公司经营部财会处处长、长安汽车股份有限公司
财务部财务处处长、长安福特汽车有限公司财务总监、长安标致雪铁龙汽车有限公司财务总监、兵器装备
集团财务有限责任公司综合管理部总经理等职,现任兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、党委委
员。
吴缨女士,职工监事,上海财经大学金融学研究生,理学学士。曾任江西电力职大助教,亚龙湾开发股份
有限公司董事会秘书兼资金证券部经理,海南欣龙无纺股份有限公司董事会秘书,上海君创财经顾问有限
公司副总经理,上海鼎立实业投资有限公司副总经理等职。现任长安基金管理有限公司综合管理部总经理。


3、高级管理人员
万跃楠先生,董事长,简历同上。
王健先生,代行总经理,副总经理,工商管理博士,十四年基金行业从业经历。曾任长信基金管理有限责
任公司市场开发部总监,金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监,长安基金管理有限公司市场总监等
职。
李永波先生,督察长。武汉大学法学学士、民商法学硕士,十年以上法律、基金从业经历。曾任上海市源
泰律师事务所律师、上海市通力律师事务所律师,上海市律师协会基金业务委员会委员,长安基金管理有
限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理等职。
4、本基金基金经理
林忠晶先生,经济学博士,七年以上金融行业从业经历。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石
油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理等职,
现任长安基金管理有限公司量化投资部(筹)总经理,长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金、长安
产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领
先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基、长安鑫恒回报混合型证券投资基
金和长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
王健先生,简历同上。
陈立秋先生,工商管理硕士及工学硕士。十二年以上金融行业从业经历。曾任 Blue Pool Capital 投资经理,
江海证券有限公司研究主管等,人保资产管理有限公司高级投资经理,上海知几资产管理有限公司投资总
监,鸿商资本股权投资有限公司董事总经理(期间由公司委派至旗下控股的中法人寿保险有限责任公司担
任投资总监)等职。现任长安基金管理有限公司投资总监,长安鑫利优先灵活配置混合型证券投资基金、
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金和长安鑫垚主题轮动混合
型证券投资基金的基金经理。
乔哲先生,工商管理硕士,二十年债券及相关金融工作经验。曾任中国农业发展银行山东省分行资金计划
处资金科科长,中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金交易负责人,东亚银行(中国)有限公
司资金中心高级助理经理,法国巴黎银行(中国)有限公司固定收益部债务资本市场主管等职,现任长安
基金管理有限公司联席投资总监,长安货币市场证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金和长安
泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。
林忠晶先生,简历同上。
栾绍菲先生,金融与经济学硕士,六年以上金融行业从业经历。曾任长安基金管理有限公司研究部研究员、
基金经理助理等职,现任长安宏观策略混合型证券投资基金和长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金的基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和
登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度、半年度和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。


2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,
诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证
券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动;
(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以抬高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(15)其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定,坚持基金份额持有人利益最大化原
则,自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现
公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露;
(4)确保投资管理活动中公平对待不同投资组合,保护投资者合法权益。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、
监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其它资产的
运作严格分离;
(4)相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本
达到最佳的内部控制效果。
3、制订内部控制制度的原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定,必须把国家的法律法规、规
章和各项政策体现到内控制度中;
(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;
(3)审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为
出发点;
(4)适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理
念等内外部环境的变化及时地进行修改或完善。
4、内部控制的制度体系
公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制度系列构成,这三
个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系,在公司章程的指引和约束下构成了公司总体的内部控
制的制度体系。
内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开,同时又是对公司各项基本管理制度的总揽和原则指
导。
基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范,涵盖公司各项业务及管理活动
的各个方面,为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管理制度主要包括风险控制制度、
投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政
管理制度、人力资源管理制度和反洗钱制度等。
部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。
三层内部控制制度体系在不同的控制层次上,对公司经营管理活动的决策、执行和监督进行规范,将公司
在经营管理活动中可能发生的风险,根据不同的决策层和执行层的权利与责任进行分解,并对决策和执行
过程中的风险点和风险因素,通过相应的内部控制制度予以防范和控制,实现公司的合法合规运行,强化
公司的内部风险控制,从而维护公司股东和基金份额持有人的利益。
5、内部控制的监控防线
公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线:
(1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责,并制定详细的岗位说明和业
务流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担岗位责任;
(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务处理凭据传递和
信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
(3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控
防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和
反馈。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是公司董事会及管理层的责
任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确,并承诺
根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)
注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:北京市东城区东长安街甲 2 号
法定代表人:杨明生
成立时间:1988 年 7 月 8 日
组织形式:股份有限公司
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复[1988]292 号
基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号
注册资本:154 亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:周小磊
联系电话:010-6516 9562
广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之
一,总部设于广东省广州市,注册资本 154 亿元。二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不
断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。
经中国银行业监督管理委员会批复同意(银监复 2016[232]号文),广发银行主要股东中国人寿保险股份
有限公司已于 2016 年 8 月 29 日完成与 CITIGROUP INC.(花旗集团)及 IBM CREDIT LLC(IBM 信贷)的股
份转让交易。目前,中国人寿持有广发银行约 67.29 亿股,持股比例 43.686%,为广发银行单一最大股东。


截至 2016 年 12 月 31 日,广发银行总资产 20475.92 亿元、总负债 19416.18 亿元、实现营业收入
553.18 亿元、拨备前利润 364.43 亿元。据英国《银行家》杂志 2016 年全球银行排名,本行按一级资本列
第 86 位。
2、主要人员情况
广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设客户营销处、保险与期
货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处,部门全体人员均具备本科以上学历和基
金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作十七年,托管经验丰富。曾担任大型国有
商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长(主持工
作)等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工
作小组组长。2015 年 1 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理,现主持部门工作。


3、基金托管业务经营情况
广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,基
金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号。截至 2017 年 9 月末,托管资产规模 21,556.44 亿元。建立
了一只优秀、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线,产品
涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权
投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII 托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托
管等,能为托管产品提供全面的托管服务。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完
整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
广发银行总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专设内控与综合管理处,配备了
专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能
力。
3、内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务
操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、
审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约
机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同
及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方
式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作
的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用资产托管业务基金监
督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基
金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监
会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管
理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例
超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中
国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合
规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、
投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及
时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:长安基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼
法定代表人:万跃楠
电话:021-2032 9866
传真:021-2032 9899
联系人:吴昱
客户服务电话:400-820-9688
网上交易平台:www.changanfunds.com
投资人可以通过直销机构网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参
阅直销机构网站公告。
2、其他销售机构
其他销售机构详见基金份额发售公告和基金管理人发布的其他相关公告。基金管理人可根据有关法律法规
的要求,变更或增减其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。
二、登记机构
名称:长安基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼
法定代表人:万跃楠
联系电话:021-2032 9771
传真:021-2032 9741
联系人:欧鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层
办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 50 楼
法定代表人:邹俊
电话:021-22122888
传真:021-62881889
联系人:黄小熠
经办注册会计师:水青、黄小熠
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规
及《基金合同》和其他有关规定募集,于 2017 年 8 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可
〔2017〕1546 号)。
一、基金类型、运作方式、存续期间和基金份额类别
1、基金类型
混合型证券投资基金
2、基金运作方式
契约型开放式
3、存续期间
不定期
4、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申
购时收取前端认购/申购费用,称为 A 类基金份额;不收取前后端认购/申购费用,而从本类别基金资产中
计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,A 类基金份额和 C 类基金
份额分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
根据基金销售情况,基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对已有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,在履行适当的程序后,可以增加、减少或调整基金份额类别设置、或者调整本基
金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类方法及
规则进行调整等,不需召开基金份额持有人大会,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。


二、募集方式和募集场所
通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销
售机构的相关公告。
三、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间以基金份额发售公告为准。
四、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
五、募集规模
本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份,基金募集金额应不少于 2 亿元人民币。
六、基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
七、募集规模上限
本基金不设募集规模上限,在本基金的募集达到备案条件的前提下,基金管理人可视募集情况提前结束募
集。
八、认购安排
1、认购时间
本基金的认购时间由基金管理人根据有关法律法规和《基金合同》确定,在基金份额发售公告中列明。
2、认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构的相关业务
办理规则。
3、认购费用
本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费,C 类基金份额在认购时不收取认购费。
本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减,如下所示:


募集期内投资人可多次认购本基金,认购费按照每笔认购申请单独计算。
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
4、认购份额的计算
(1)A 类基金份额认购份额的计算
A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。
1)当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2)当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,由此误差产生的收益由基金财产享有。


例:某投资者认购 A 类基金份额 10,000 元,认购费率为 1.00%,假定认购期产生的利息为 1 元,则可认购
基金份额为:
净认购金额=10,000/(1+1.00%)=9,900.99 元
认购费用=10,000-9,900.99=99.01 元
认购份额=(9,900.99+1)/1.00=9,901.99 份
即:投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,假定认购期产生的利息为 1.00 元,则其可得到
9,901.99 份 A 类基金份额。
(2)C 类基金份额认购份额的计算
C 类基金份额不收取认购费,认购份额的计算方式如下:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,由此误差产生的收益由基金财产享有。


例:某投资者认购 C 类基金份额 10,000 元,假定认购期产生的利息为 1 元,则可认购基金份额为:
认购份额=(10,000+1.00)/1.00=10,001.00 份
即:投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额,假定认购期产生的利息为 1.00 元,则其可得到
10,001.00 份 C 类基金份额。
5、认购的方式和确认
(1)本基金认购采取金额认购的方式;
(2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销;
(4)当日(T 日)在规定时间内提交的认购申请,投资人通常应在 T+2 日(包括该日)到原销售机构查
询认购申请的受理情况。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担;
(5)若投资人的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人
(无需支付相关利息)。
6、认购的限制
(1)在募集期内,投资人可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。
(2)认购最低限额:在募集期内,除基金份额发售公告另有规定外,投资人通过基金管理人网上交易平
台(目前仅针对个人投资者)和除基金管理人之外的其他销售机构认购本基金份额,首次最低金额为
100 元人民币(含认购费),追加认购每笔最低金额 10 元人民币(含认购费),其他销售机构可根据自
己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。投资人在基金管理人直销中心(网上交易平台
除外)首次认购本基金份额,最低金额为 10,000 元人民币(含认购费),追加认购每笔最低金额 1,000 元
人民币(含认购费)。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。
(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金额限制,基金管理人
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
九、认购期认购资金及利息的处理方式
《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。基金募集期间的信息披露费、会
计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算成基
金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元
人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书
可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证
监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,
《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合
同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。其中,银行
同期活期存款利息指按照同期中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率计算的利息;


3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销
售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将
依据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理
人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。


第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理
人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购
与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。


基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。


在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价
格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购成立;基金登记机构确
认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,
基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人提交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回生效。
基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎
回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同和本招募
说明书有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,则赎回款项划付时间相应延迟。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T 日),在正常
情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在
T+2 日后(包括该日)及时到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功
或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请。申购、赎
回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,
否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构、基金管理人可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行
调整,本基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证
监会备案。
五、申购和赎回的数量限制
1、申购金额的限制
(1)投资人通过基金管理人网上交易平台(目前仅针对个人投资者)和除基金管理人之外的其他销售机
构首次申购本基金份额,最低金额为 100 元人民币(含申购费),追加申购每笔最低金额 10 元人民币
(含申购费),其他销售机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资人
在基金管理人直销中心(网上交易平台除外)首次申购本基金份额,最低金额为 10,000 元人民币(含申
购费),追加申购每笔最低金额 1,000 元人民币(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基
金管理人酌情调整。
投资者将分配的收益选择红利再投资方式转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的
限制。
除基金管理人之外的销售机构的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限
制。
(2)投资人可多次申购,本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,未来基金管理人
可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。法律
法规、中国证监会另有规定的除外。
(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单
一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量
基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
2、赎回份额的限制
基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申
请不得少于 100.00 份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额
不足 100.00 份的,需一并全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规则为
准。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的费率及其用途
1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。投资人申购本基金 A 类基金份额时支付申购费用,申购费率按照申购金额递减,申购本基金
C 类基金份额不需要支付申购费用。投资者有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下:


2、本基金在投资者赎回基金份额时对赎回基金份额收取赎回费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的
赎回费用由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额持有人承担,基金份额持有人可将其持有的全部
或部分基金份额赎回。
对于 A 类基金份额的赎回费,对持续持有期少于 30 日(不含 30 日)的赎回费全额计入基金财产;对持续
持有期长于 30 日(含 30 日)少于 90 日(不含 90 日)的投资人,将赎回费总额的 75%计入基金财产;对
持续持有期长于 90 日(含 90 日)但少于 180 日(不含 180 日)的投资人,将赎回费总额的 50%计入基金
财产;对持续持有期长于 180 日(含 180 日)的投资人,将赎回费总额的 25%计入基金财产。C 类基金份
额的赎回费全额计入基金财产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:




本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:


3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管机构要求履行必要手续后,基金管理
人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值
的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
(1)A 类基金份额的申购
A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净认购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益由基金财产享有。
例:某投资人投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,对应的申购费率为 1.20%,假设申购当日 A 类
基金份额的基金份额净值为 1.0585 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.20%)= 49,407.11 元
申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元
申购份额=49,407.11/1.0585=46,676.53 份
即:投资人投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额的
基金份额净值为 1.0585 元,则可得到 46,676.53 份 A 类基金份额。
(2)C 类基金份额的申购
C 类基金份额不收取申购费,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值
申购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,由此误差产生的收益由基金财产享有。


例:某投资者申购 C 类基金份额 50,000 元,假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元,则
可申购的 C 类基金份额为:
申购份额=50,000/1.0585=47,236.65 份
即:投资人投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为
1.0585 元,则可得到 47,236.65 份 C 类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的计算方法一样,均采用“份额赎回”方式,赎回价格以
T 日各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算,赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×T 日某类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益由基金财产享有。
例:某基金份额持有人持有 10,000 份 A 类基金份额,持有 5 个月后决定全部赎回,对应的赎回费率为
0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元,则可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元
赎回费用=13,567.00×0.50%=67.83 元
净赎回金额=13,567.00-67.83=13,499.17 元
即:基金份额持有人持有 10,000 份 A 类基金份额 5 个月后全部赎回,假设赎回当日 A 类基金份额的基金
份额净值是 1.3567 元,则可得到的净赎回金额为 13,499.17 元。
例:某基金份额持有人持有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后(已超过 180 日)决定全部赎回,对应的赎
回费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元,则可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元
赎回费用=13,567.00×0.0%=0 元
净赎回金额=13,567.00-0=13,567.00 元
即:基金份额持有人持有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后全部赎回,假设赎回当日 C 类基金份额的基金
份额净值是 1.3567 元,则可得到的净赎回金额为 13,567.00 元。
3、本基金基金份额净值的计算
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算和公告基金份额净值,本基金各类基金份额净值的计算,均
保留到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日
两类基金份额的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
应当暂停接受基金申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持
有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过基金总份额
的 50%,或者可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,
或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金
登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金
管理人应当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
款项(不含利息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回
申请。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管
理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应
将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上
述第 5 项所述情形,按基金合同和招募说明书的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并
公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即
认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。


(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持
有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额;对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日各类基金份
额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申
请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低
份额的限制。
本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理
人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请,
基金管理人可以进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段
“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但
是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。


(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受
基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定
媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在
3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在规定期限内在指定媒介公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒
介上公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
公告,并公布最近 1 个工作日各类基金份额的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个工作日各类
基金份额的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之
间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金
合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所
或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转
让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记
机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持
有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合
法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将
基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金
登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登
记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准
收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定
额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说
明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规
的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益
一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应
的业务规则。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险和保持流动性的前提下,重点投资于受益于产业升级、消费升级和技术升级相关的行业和
个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规
和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本
基金的投资比例规定。
三、投资策略
本基金投资策略包括三个大的方面,即资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。
(一)资产配置策略
本基金通过对中国经济长期增长的内在逻辑分析、对 GDP、工业增加值、投资和消费增速、进出口以及财
政和货币政策的综合分析,判断中国经济的发展路径和所处的发展阶段,结合资本市场的发展及股票和债
券的相对估值以及市场因素等,决定本基金股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,动态跟踪
各类证券风险收益特征的相对变化,调整具体配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。
(二)股票投资策略
1、行业配置策略
经济发展到一定阶段,经济增长方式的转变和经济结构的升级调整将带动产业升级和技术升级,居民收入
的提高将带来消费的升级,伴随升级的推进和深入,必将创造新的经济增长点,带来新的投资机会。
本基金将结合定量与定性分析,前瞻性地研究与分析宏观经济中制度性、结构性的发展趋势,挖掘代表整
个经济发展趋势的行业或主题,重点关注战略性新兴产业、消费升级行业和传统行业中的技术升级所带来
的投资机会。
本基金将根据国民经济和社会发展五年规划、产业调整与振兴规划以及区域发展战略等,发掘国家重点发
展的战略性新兴产业。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结构的变化趋势进行跟踪
分析,发掘不同时期的消费升级受益行业。本基金将重点关注技术升级、盈利模式创新和产品更新换代等
对传统行业、企业的影响,挖掘技术升级带来的投资机会。
本基金管理人将筛选出与上述产业或机会相关度较大或者从上述产业或机会受益较大的相关行业,通过跟
踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率的变动幅度等数据,再结合各行业整体的估值、市场预期以
及机构配置等情况,综合考虑各行业的配置比例。
2、个股选择策略
本基金坚持集中持股策略,以定量分析为基础,筛选出具有较大增长潜力且估值合理的公司。
本基金将通过以下标准对股票进行分析,筛选出成长能力较强、盈利质量较高同时估值合理的公司。
(1)成长能力较强
本基金主要利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长
性,作为判断公司未来成长性的依据。
本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业公司相比较;主要考察公
司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较;主要考察公司最新报告期的经营性现金流
量与上年同期的比较,并与同行业相比较。
(2)盈利质量较高
本基金利用总资产报酬率和净资产收益率指标来考量公司的盈利能力和质量。
本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。此外,本基金
还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。
(3)估值水平合理
本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、动态市盈率、市净率等估值指标,对公司股票价值进行动态
评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。
(三)债券投资策略
1、普通债券投资策略
本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,综
合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲线策
略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略,精选安全边际较高
的个券进行投资,同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投资
比例、组合的久期等,以获取债券市场的长期稳健收益。
2、可转债投资策略
本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,选择安全边际较高、发行条款
相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。
3、中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私募债
进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑单只中小企
业私募债对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
(四)衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。本基金
管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型
对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机。
2、国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,
以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理
人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国
债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。
3、权证投资策略
本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行
投资,追求较稳定的当期收益。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还
率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分
析和期权定价模型等方法,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%;
(2)任何交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支
持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以
全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购
最长期限为 1 年,到期后不得展期;
(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(16)本基金若参与股指期货、国债期货交易,应当符合下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在
任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本
基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
本基金的基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖
出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于
股票投资比例的有关规定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 30%;
(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放式基金)持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的 30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不
得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的
上述限制相应变更或取消。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制。
3、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目
标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
五、业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
沪深 300 指数是由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成,于 2005 年 4 月 8 日正
式发布,以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数对 A 股市场总体走势具有较强代表性,适合
作为本基金股票部分的业绩比较基准;中债综合指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业
债、央票及短期融资券等整体走势的跨市场债券指数,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金固定
收益部分的业绩比较基准。因此,以“沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%”为本基金业
绩比较基准能够较好反映本基金的产品特性及风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、
更科学客观的业绩比较基准适用于本基金,或上述指数停止编制时,基金管理人可根据本基金的投资策略
或投资范围,经和基金托管人协商一致后,可以在报中国证监会备案后变更或调整业绩比较基准并及时公
告,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的
其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财
产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、
基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基
金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属
于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净
值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估
值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价
估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所挂牌转让的资产支持
证券、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成
本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;
该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方
法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
(4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的
报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,对市场报价进行调整
以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。


3、全国银行间市场交易的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进
行估值。对全国银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,
按成本估值。
6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。
7、股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易
日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体
处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基
金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任
方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无
法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的
余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时
除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错
造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、
下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,
因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,
给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应
对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直
接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值
错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分
支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;


(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估
值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错
误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托
管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分
讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损
失,由基金管理人负责赔付。
2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金份额净值出错且造成投资者直接损失的,
应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人
与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采
用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果
对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。
4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计
算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为
准。
(5)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人
和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基
金净值按约定予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未
能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现
收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类
基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公
告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的
两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点
后第 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适
当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数
额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会
备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,
不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别
的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C 类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托
管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C 类基金份额的销售服务费
基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 A 类基金份额
不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.15%,按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的
0.15%年费率计提。销售服务费计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托
管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付给登记机构,再由登记机
构分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果
《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制
基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关
规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律
法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介和
基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照
《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文
本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规
则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安
排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,
基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘
要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更
新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务
关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合
同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。


(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指
定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后的每个工作日,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过网站、基
金销售机构以及其他媒介,披露该工作日本基金各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和各类基金份额的基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式
及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,
将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网
站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指
定媒介上。
在本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,
基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有基金份额及占比、报告期内持有基金份额变化情况及本基金
的特有风险。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生
变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基
金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期办理;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、本基金推出新业务或服务;
27、调整基金份额类别设置;
28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
30、中国证监会规定和《基金合同》约定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误
导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情
况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资股指期货和国债期货的相关公告
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指
期货和国债期货的交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货和
国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十一)投资非公开发行股票的相关公告
基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行
股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。


(十二)投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例
和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
(十三)投资中小企业私募债的相关公告
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业
私募债的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季
度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债的投资情况。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金
资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明
书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但
是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,
并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所,供公众查阅、
复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,以供公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十六部分 风险揭示
一、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国家政策、
市场变动、行业的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金
业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括:
1、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及发债主体的盈利水平也可能呈周期性变化,从
而影响到证券市场及行业的走势。
2、政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、区域发展政策等发生变化,导致证券市场波动而
影响基金投资收益,产生风险。
3、利率风险
利率的波动会导致证券价格和收益率的波动;同时,利率直接影响着债券的价格和收益率,从而影响着企
业的融资成本和利润。本基金投资于债券,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、杠杆风险
本基金可以通过债券回购放大杠杆,进行杠杆操作将会放大组合收益波动,对组合业绩稳定性有较大影响,
同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平,在市场下行或杠杆成本异常上升时,有可能导致基金财产收
益的超预期下降风险。
5、再投资风险
再投资获得的收益又被称为利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来
市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
6、购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。


7、证券发行人经营风险
证券发行人的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果
基金所投资的证券发行人基本面或发展前景产生变化,可能导致其所发行
的证券价格下跌,或者可分配利润降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少
这种非系统性风险,但不能完全规避。
二、信用风险
信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险,或者交易对手未能按时履约
的风险。包括:
1、债务人违约风险:本基金投资于债券市场,如遇发债主体信用状况恶化,信用评级下降,会导致债券
价格下降进而影响基金财产收益水平。严重的,甚至出现到期不能履行合约进行兑付,将给本基金带来损
失。
2、交易对手方违约风险:当固定收益证券交易对手违约时,将直接导致基金资产的损失,或导致本基金
不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影响。
三、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的
风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
四、管理风险
1、基金管理人管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表现在
基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的
选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
2、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资产提供
保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价
风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。
五、估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生重大变化时,在一定时期内
可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。
六、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基
金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,重点投资于
受益于产业升级、消费升级和技术升级相关的行业,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国
内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等)。本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高
集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全
额赎回或部分延期赎回。同时,在部分延期赎回时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回
基金份额超过基金总份额一定比例以上的部分,将自动延期办理。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障
投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接
受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为
辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有
效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性
风险管理工具时,可能导致投资人的赎回申请无法得到及时确认、赎回款项无法得到及时支付、赎回价格
因摆动定价机制存在更多的不确定性等情形,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,
全面保障投资者的合法权益。
七、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反《基金合同》有关规定的风险。


八、本基金的特定风险
1、本基金作为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为 0-95%,在资产配置上可能存在以下风险:本
基金在调整资产配置比例时,可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不
合理的风险,从而对基金收益造成不利影响。
2、本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由公司采用非公开方式发行的债
券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,存在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,
受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面
影响和损失。
3、本基金可投资于股指期货和国债期货,股指期货和国债期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。
投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险
和操作风险,国债期货还面临到期日风险和强行平仓风险。具体为:
(1)市场风险是指由于国债期货/股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中
最主要的风险。
(2)流动性风险是指由于国债期货/股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险是指国债期货与国债现货价格之间或股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动
所造成的风险,以及不同国债期货/股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。
(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持国债期货/股指期货合约头寸所要求的保证金
而带来的风险。
(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成
损失的风险。
(7)到期日风险是指国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算价将本
基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续持有到期合约的可能,具有到期日风险。
(8)交割风险
国债期货合约采取实物交割方式,如本基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内
如数缴纳交割贷款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。
4、投资资产支持证券的风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,风险主要包括资产风险
及证券化风险。资产风险来源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等;证券化风险主要包括信用
评级风险、法律风险等。
九、其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购
赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易
指令无法及时传输等风险。
2、大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金的申购与赎回而不断变化,若是由于投资人的连续大
量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被
迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
3、认购/申购申请全部或部分确认失败的风险
本基金单一投资人累计认购金额不得达到或超过基金募集总金额的 50%,基金管理人接受某笔或某些认购
申请可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。如基
金管理人接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过基金总份额的
50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形,基金管理人有权拒绝该等全部或部分申
购申请。
4、延期或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金份额持
有人在赎回基金份额时可能会遇到部分延期赎回或暂停赎回等风险。
5、不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金销售
机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开
基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并
自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万
元情形的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组,基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。
2、在基金财产清算小组接管基金之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定
继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流动性受到限制、结算保证金相关规定等客观因素
而不能及时变现的,清算期限可相应延长。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小
组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定。


第十八部分 基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
第十九部分 托管协议的内容摘要
托管协议的内容摘要见附件二。


第二十部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场
的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
一、公开信息披露服务
1、披露基金管理人信息;
2、披露基金信息;
3、其他信息的披露。
二、交易对账单寄送服务
一般情况下,基金管理人根据客户定制需求通过书面或电子形式向投资人提供定期或不定期对账单。基金
管理人提供的对帐单邮寄服务原则上采取邮政平信邮寄方式,基金管理人不对邮寄材料的送达做出承诺和
保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的任何直接或间接损害承担任何赔偿责任。
三、客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息
查询。人工座席每个交易日 9:00-11:30,13:00-17:00 为投资人提供服务,投资人可以通过该热线获
得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。
客户服务热线:400-820-9688,021-2032 9688
传真电话:021-2032 9899
四、网络在线服务
通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资人可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。


基金管理人网站提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,同时提供网上交易、基金账
户查询、交易明细查询、修改查询密码等服务。
基金管理人网址:www.changanfunds.com
电子信箱:service@changanfunds.com
五、资讯定制服务
基金管理人为投资人提供各类资讯服务,包括基金净值、交易确认、基金管理人最新公告、市场资讯,旗
下基金信息等。投资人可以通过基金管理人网站、客户服务热线提交定制申请,基金管理人通过手机短信
和 E-MAIL 方式发送定制信息。
除了上述信息之外,基金管理人也会不定期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日及生日问候、产品
推广等信息。
六、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和
销售机构所提供的服务进行投诉。
基金份额持有人还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺将
充分与投资人做好沟通,协商确定回复时间。
七、定期定额投资计划
基金管理人利用直销机构或销售机构为投资人提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资人可
以通过固定的渠道、定期定额申购基金份额。
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资
前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的办公场所,投资人可在办公时间免费查阅。
投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管
理人网站上进行查阅和下载。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资人按上述方式所获得的文件及
其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
第二十二部分 备查文件
(一)中国证监会准予长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金注册的文件
(二)《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集注册长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的法律意见
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基
金管理人处。投资人可在办公时间到存放地点免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。




长安基金管理有限公司
2017 年 10 月 23 日


附件一 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合
同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份
额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家
有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、会计等服务的基金
服务机构并决定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理;
(9)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(11)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券
所产生的权利;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(14)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和
非交易过户等业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回
和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财
产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金
管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取
利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律
文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关
规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金
份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合
同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,
其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募
集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,
对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资
人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他账户,为基金办
理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专
职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其
托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账
户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取
利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披
露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运
作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)从基金管理人或委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金
管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金
合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规或中国证监会另有规
定或基金合同另有约定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
调整基金份额类别设置或申购费率,或调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式,或对基金份额分类
办法及规则进行调整;
(3)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人
权利义务关系发生重大变化;
(5)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下,基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定或中国证监会允许的范围内调整有关基金认购、申
购、赎回、转换、定期定额、非交易过户、转托管等业务的规则;
(6)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
本基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的,本基金合同将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有
人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当
自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,
并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必
要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基
金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权
自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介发布召开基金份额持有人大会的
通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和
地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大
会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。


3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召
集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表
决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的其他方式召开,
会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管
理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,
不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人
的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基
金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金
在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个
月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到
会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之
一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点
对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的
持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时
提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代
理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理
人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通
知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开
基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、
网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、
更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议
召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开
前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人
宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金
管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会
的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影
响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文
件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公
证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分
之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式
通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投
资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的
一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在
出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席
大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立
即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主
持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托
管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管
理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在
公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额
持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用
法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对
本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开
基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并
自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万
元情形的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组,基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。
2、在基金财产清算小组接管基金之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定
继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流动性受到限制、结算保证金相关规定等客观因素
而不能及时变现的,清算期限可相应延长。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小
组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,
应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由
败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,
维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾
地区法律)并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


附件二 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:长安基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室
法定代表人:万跃楠
成立时间:2011 年 9 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1351 号
注册资本:2.7 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
联系电话:021-2032 9688


2、基金托管人
名称:广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:杨明生
成立日期:1988 年 7 月 8 日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监许可[2009]363 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:154 亿元人民币
经营期限:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品
种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择
标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业
板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包
括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规
和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本
基金的投资比例规定。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托
管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%;
(2)任何交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支
持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购
最长期限为 1 年,到期后不得展期;
(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(16)本基金若参与股指期货、国债期货交易,应当符合下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在
任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本
基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
本基金的基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖
出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于
股票投资比例的有关规定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 30%;
(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放式基金)持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不
得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的
上述限制相应变更或取消。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁
止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目
标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联
交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金
适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择
交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行
但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交
易对手名单的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解
决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行
合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后
发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。


基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所
有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符
合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真
实、准确。
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相
关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存
款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指
令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律
法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。基金托管人发现基金管理人在选择存
款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在
10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理
人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若
基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值
计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托
管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在 2 个工作日内及
时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中
国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核
查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释
或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的
事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠
正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手
段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国
证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、
开设基金财产的资金账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等
行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执
行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,
应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保
证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管
人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠
正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨
碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监
会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产;
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方
可另行协商解决;
6、对于因为基金认购或申购、基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管
人对此不承担任何责任;
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合
《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立
的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
(三)基金托管专户的开立和管理
1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。本基金的一切货
币收支活动均需通过基金托管专户进行。
2、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本
基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基
金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借
或转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负
责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理
人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。


5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及
相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,
并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清
算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理
人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金
管理人保存协议副本。
(六)其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投
资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和
《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登
记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办
理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关
的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署
的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重
大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合
同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
五、基金资产净值计算和会计复核
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量,各类基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国
家另有规定的,从其规定。
基金管理人应于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经基金托管人复核,按规
定公告。
2、复核程序
基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计
责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对各类基金份额的基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;
估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所挂牌转让的资产支持证
券、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本
估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该
日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法
估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报
价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以
确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。


(3)全国银行间市场交易的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
进行估值。对全国银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
(5)同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格
的,按成本估值。
(6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。
(7)股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具
体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与
基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处
理。
由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产
估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错
造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、
下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,
因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,
给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应
对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值
错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分
支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;


(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估
值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误
偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托
管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分
讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损
失,由基金管理人负责赔付。
2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提
出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金份额净值出错且造成投资者直接损失的,应根据法律法规的
规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
过错程度各自承担相应的责任。
3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采
用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果
对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。
4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计
算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为
准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人
应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人独立地设置、记录和保
管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法
为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管
理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内
完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起
90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个
月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方
的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
六、基金份额持有人名册的登记和保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登
记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册。保
管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,基金管理人应将有关资料送
交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商解决,协商不能解决的,任何一方均有权将争议
提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁地点为上海市,按照该会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方
承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解
释。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有
任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。