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2020年01月22日 星期三

平安大华量化先锋A(005084)公告正文

平安大华量化先锋:招募说明书

公告日期 2017-08-25 来源 巨潮网

平安大华量化先锋混合型发起式证券投资
            基金招募说明书




       基金管理人:平安大华基金管理有限公司

         基金托管人:平安银行股份有限公司


               二〇一七年八月




                       1
                                【重要提示】
    平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1046 号文注册募集。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保
证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资
本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根
据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风

险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险等。
    本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违
约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,
可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能

无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收
益造成影响。
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金。

    投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金
的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表
现的保证。




                                         2
                                     目 录

一、绪言 ...................................................................... 4

二、释义 ...................................................................... 5

三、基金管理人 ................................................................ 9

四、基金托管人 ............................................................... 18

五、相关服务机构 ............................................................. 22

六、基金的募集 ............................................................... 24

七、基金合同的生效 ........................................................... 28

八、基金份额的申购与赎回 ..................................................... 29

九、基金的投资 ............................................................... 39

十、基金的财产 ............................................................... 46

十一、基金资产的估值 ......................................................... 47

十二、基金收益与分配 ......................................................... 52

十三、基金的费用与税收 ....................................................... 54

十四、基金的会计与审计 ....................................................... 56

十五、基金的信息披露 ......................................................... 57

十六、风险揭示 ............................................................... 63

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 68

十八、基金合同内容摘要 ....................................................... 70

十九、托管协议的内容摘要 ..................................................... 82

二十、对基金份额持有人的服务 ................................................. 92

二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................... 94

二十二、备查文件 ............................................................. 95




                                       3
                                 一、绪言

    《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明
书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露

管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定以及《平安大华
量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。
    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




                                       4
                                    二、释义

    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    1、基金或本基金:指平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金
    2、基金管理人:指平安大华基金管理有限公司
    3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
    4、基金合同:指《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安大华量化先锋混合型
发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    6、招募说明书或本招募说明书:指《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金招

募说明书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金份额发
售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订、自 2013
年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次
会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》

修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

    15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
                                          5
    18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
    19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
    20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定投计划等业务
    23、销售机构:指平安大华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构
    24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安大华基金管理有限公司
或接受平安大华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为平安
大华基金管理有限公司
    26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户
    27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金
业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月
    31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
    35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

                                         6
    36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    37、《业务规则》:指《平安大华基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

    38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
    39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为

    40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
    41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份

额的行为
    42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
    43、A 类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产

中计提销售服务费的基金份额
    44、C 类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额
    45、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣
款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申

购申请的一种投资方式
    46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%

    47、元:指人民币元
    48、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
    49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和
    50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程
    53、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由

                                        7
基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中
依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)等人员承诺认购一定金
额并持有一定期限的证券投资基金

     54、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人
员或者基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,且
发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年
     55、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有

期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人

     56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介
     57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




                                        8
                                  三、基金管理人


    (一)基金管理人概况

    名称:平安大华基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

    法定代表人:罗春风

    设立日期:2011 年 1 月 7 日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会   证监许可【2010】1917 号

    组织形式:有限责任公司(中外合资)

    注册资本:人民币 30000 万元

    存续期限:持续经营

    联系人:吴小红

    联系电话:0755-22623179

    股东名称、股权结构及持股比例:

        股东名称                             出资额(万元)        出资比例

        平安信托有限责任公司                 18,210                60.7%

        大华资产管理有限公司                 7,500                 25%

        三亚盈湾旅业有限公司                 4,290                 14.3%

        合计                                 30,000                100%

    基金管理人无任何受处罚记录。
    客服电话:400-800-4800(免长途话费)


    (二)主要人员情况
    1、董事、监事及高级管理人员
    (1)董事会成员

    罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干
部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行
政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安

大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司总经理。现任平安大华基金管
理有限公司董事长,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

                                         9
     姚波先生,董事,硕士,1971 年生,中国香港。曾任 R.J.Michalski Inc.(美国)养老
金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精算师、Deloitte
Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副总精算师、

总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼
总精算师。

     陈敬达先生,董事,硕士,1948 年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师;

新鸿基证券有限公司执行董事;DBS 唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公
司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;平安证券有限责任公司董事长;
中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问,现任集团投资管理委员会副主任。

     肖宇鹏先生,董事,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金管理
有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。

     杨玉萍女士,董事,学士,1983 年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营

规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。

     叶杨诗明女士,董事,硕士,1961 年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、

汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团,任大华银行有限公司董事总经
理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董
事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。

     张文杰先生,董事,学士,1964 年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事
及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资
部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团队主管。

     李兆良先生,独立董事,博士,1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化气船务公
司远洋三副、二副、后加入中国平安保险(集团)任总公司办公室法律室主任、总公司办公

室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总公司保险业务管理委员会委员、总
公司投资审查委员会委员、广东海信现代律师事务所专职律师、合伙人;现任广东华瀚律师
事务所任主任律师、合伙人。

     李娟娟女士,独立董事,学士,1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴

粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学
院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。

     刘雪生先生,独立董事,硕士,1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、

深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部
门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会副秘书长。

                                           10
       潘汉腾先生,独立董事,学士,1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、
新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理私人有限公司非
执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有

限公司独立董事。

       (2)监事会成员

       巢傲文先生,监事长,硕士,1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;深圳市龙
岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业部柜员、副主任、支
行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽

核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、
总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中
国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主
席。

       冯方女士,监事,硕士,1975 年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的富敦资产
管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理,现
任区域总办公室主管。

       郭晶女士,监事,硕士,1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力
资源管理岗;现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。

       李峥女士,监事,硕士,1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市
宝能投资集团财务部会计主管,现任平安大华基金管理有限公司监察稽核岗。

       (3)公司高管

       罗春风先生,博士,高级经济师,1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安

保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培
训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金
管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公
司董事长,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

       肖宇鹏先生,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金管理有限公
司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。

       付强先生,博士,高级经济师,1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副科长、申银
万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、安信证券首席分析师、
嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总经理。现任平安大华基金管理有限

公司副总经理。
                                         11
    林婉文女士,1969 年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。
曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销
售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现

任平安大华基金管理有限公司副总经理。

    汪涛先生,1976 年生,毕业于谢菲尔德大学,金融硕士学位。曾任上海赛宁国际贸易

有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品经理、渣打银行产品
主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副总经理、总行资产托管部副总经
理、永赢基金管理有限公司督察长、宁波银行总行资产托管部副总经理。现任平安大华基金
管理有限公司副总经理。

    (4)督察长
    陈特正先生,督察长,学士,1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理,龙华
支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳

分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长
助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限公司督察长。
    2、基金经理
    本基金的基金经理为施旭先生。施旭先生,北京大学地球物理学学士,美国哥伦比亚

大学金融数学硕士,6 年证券从业经验,曾任美国 MockingBird 对冲基金交易员,美国
EquaMetrics 量化交易研究员,国信证券柜台市场总部(OTC)做市投资组负责人、量化投
资经理。现担任“平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金”、“平安大华量化成长多策
略灵活配置混合型证券投资基金”、“平安大华鑫安混合型证券投资基金”、“平安大华鑫
享混合型证券投资基金”、“平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金”、“ 平

安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金”和“平安大华股息精选沪港深股票型证券投
资基金”基金经理。
    3、投资决策委员会成员
    本公司投资决策委员会成员包括:副总经理林婉文女士,基金经理孙健先生,基金经

理神爱前先生。
    林婉文女士,1969 年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。
曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销
售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现

任平安大华基金管理有限公司副总经理。
    孙健先生,基金经理,硕士,1975 年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理总部投
资经理,中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司组合投资经理,摩根士
丹利华鑫货币市场基金基金经理,银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基

                                       12
金基金经理。2011 年 9 月加入平安大华基金公司,任投资研究部固定收益研究员,现担任
“平安大华添利债券型证券投资基金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保
本混合型证券投资基金”、“平安大华安心保本混合型证券投资基金”、“平安大华安享保

本混合证券投资基金”、“平安大华安盈保本混合型证券投资基金”、“平安大华惠盈纯债
债券型证券投资基金”基金经理。
    神爱前先生,厦门大学财政学硕士,6 年证券从业经验,曾任第一创业证券研究所行业
研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014 年 12 月

加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,现任平安大华策略先锋混合型证券
投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。


    (三)基金管理人的职责

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7、依法接受基金托管人的监督;

    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10、编制季度、半年度和年度基金报告;

    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向审
计、法律等外部专业顾问提供的除外;

    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

                                       13
收益;
       14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
       15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上;
       17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
       18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
       19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;
       20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
       21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
       22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
       23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
       25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

       26、建立并保存基金份额持有人名册;
       27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    (四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的

行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
    2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制
度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;

                                            14
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;

    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;

    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
    (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;

    (10)贬损同行,以提高自己;
    (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (12)以不正当手段谋求业务发展;
    (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

    (14)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。


    (五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
    1、承销证券;

    2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
    3、从事承担无限责任的投资;
    4、买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
    5、向其基金管理人、基金托管人出资;

    6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

                                       15
    7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。


    (六)基金经理承诺
    1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;

    2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


    (七)基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制制度概述
    为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的

利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
    内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作
程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组
成。

    公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度
的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
    基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急应变制度等。

    部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、
操作守则等的具体说明。
    2、内部控制原则
    健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并

涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
    有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效
执行。
    独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离。

                                       16
    相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行
的措施来实行。
    成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化

的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    3、主要内部控制制度
    (1)内部会计控制制度
    公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业

务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、
会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
    内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基
金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记

保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
    (2)风险控制制度
    风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原
则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险

控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
    风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制
度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序
性风险管理制度。
    (3)监察稽核制度

    公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
    督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情
权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业

务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者
不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报
告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
    公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,

明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
    监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检
查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执
行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。




                                        17
                                 四、基金托管人


    (一)基金托管人情况

    1、基本情况

    名称:平安银行股份有限公司

    住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

    办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

    法定代表人:谢永林

    成立日期:1987年12月22日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:14,308,676,139元

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号

    联系人:高希泉

    联系电话:(0755) 2219 7701

    平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所

简称:平安银行,证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于 2012 年 6

月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司

及其子公司合计持有平安银行 58%的股份,为平安银行的控股股东。截至 2016 年末,平安

银行在职员工 36885 人,通过全国 60 家分行、1072 家营业机构为客户提供多种金融服务。

    截至 2016 年末,平安银行资产总额 29,534.34 亿元,较年初增长 17.80%;各项存款余

额 19,218.35 亿元,较年初增长 10.84%;各项贷款(含贴现)14,758.01 亿元,较年初增长

21.35%;营业收入 1077.15 亿元,同比增长 12.01%;准备前营业利润 762.97 亿元,同比增

长 28.49%;净利润 225.99 亿元,同比增长 3.36%。

    平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清

算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、外包业务中心 8 个处室,目前部门人员

为 60 人。

    2、主要人员情况


                                        18
    陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银

行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行

经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科

学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999

年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月

在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行

部任副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3

月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行

武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理;

自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,

一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管

理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部

副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3 月 5

日起任平安银行资产托管事业部总裁。3、基金托管业务经营情况
    2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

    截至2016年12月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.46万亿,托管证券投资

基金共81只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型

证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华

日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证

券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、

红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投

资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿

鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场

基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资

基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基

金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、

平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基

金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵

活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混

合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫
                                         19
保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配

置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报灵

活配置混合型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型

证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、

嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基

金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华

鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富

平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、鹏华丰

安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券

型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配

置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资

基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵

活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配

置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型

证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活

配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债债券型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证

券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券

投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投

资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华

惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管家

货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰安债券型证券

投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基

金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金。



    (二)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业

监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,

确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制

和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目
                                       20
标的实现。

    2、内部控制组织结构

    平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的

管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工

作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

    3、内部控制制度及措施

    资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符

合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章

按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,

封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操

作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

   1、监督方法

   依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行

业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同

规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编

写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核

算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况

进行检查监督。

   2、监督流程

   (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,

发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,

督促其纠正,并及时报告中国证监会。

   (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手

等内容进行合法合规性监督。

   (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运

作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

    (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或

举证,并及时报告中国证监会。
                                       21
                         五、相关服务机构


(一)基金份额销售机构
1、直销机构
平安大华基金管理有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

法定代表人:罗春风
电话:0755-22621438
传真:0755-23990088
联系人:尹延君

网址:www.fund.pingan.com
2、其他销售机构
详见基金份额发售公告或其他增加销售机构的公告。



(二)登记机构
平安大华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人:罗春风

电话:0755-22624581
传真:0755-23990088
联系人:张平



(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋

联系人:陈颖华
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华



                                    22
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
电话:(021)2323 8888
传真:(021)2323 8800

联系人:边晓红
经办注册会计师:曹翠丽、边晓红




                                   23
                               六、基金的募集


    (一)基金募集的依据
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经
中国证监会证监许可[2017]1046 号文注册募集发售。



    (二)基金类型
    混合型发起式证券投资基金



    (三)基金运作方式
      契约型开放式



    (四)基金存续期限
      不定期



    (五)基金份额的认购
    基金募集期内,基金份额通过各销售机构向投资人公开发售,募集期间个人投资者可以
通过基金管理人网上直销交易平台办理开户和本基金的认购业务。
    除法律法规或中国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提
前发售基金份额。
    1、发起资金认购

    本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不
少于 3 年。其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。
    本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

    2、基金份额的发售时间、方式和对象
    (1)募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月。本基金自   起至 年   止通过销
售机构公开发售(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)。
    (2)销售渠道:基金管理人和其他销售机构(具体名单见基金份额发售公告)。

    (3)销售对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人。
    3、基金份额的认购和持有限制

                                        24
    (1)基金份额的认购采用金额认购方式。
    (2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购前,需按销售机构规
定的方式备足认购的金额。

    (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一旦被确认就不得撤销。

    (4)在基金募集期内,除基金份额发售公告另有规定,投资人通过其他销售机构或基

金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)首次认购的单笔最低限额为人民币 100

元,追加认购每次最低金额 100 元;投资人通过基金管理人直销中心首次认购的单笔最低限

额为人民币 50000 元,追加认购单笔最低限额为人民币 10000 元。各销售机构对最低认购限

额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。(以上金额含认购费)。

    (5)基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制,但如本基金单个投资人累计

认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式

对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者

变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人

认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

    4、基金份额类别

    本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认

购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金

份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服

务费的,称为 C 类基金份额。

    本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份

额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:

    计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外

的该类别基金份额总数。

    投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

    投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。根据基金实际运作情况,在履行适当程

 序后,基金管理人可停止现有基金份额类别的销售或者调整现有基金份额类别的费率水平

 或收费方式、或者增加新的基金份额类别,或者对基金份额分类进行调整并公告,且无需

 召开基金份额持有人大会。
    5、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
    本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用。C 类基金份额不收取认购费用,但从本
类别基金资产中提取销售服务费。
                                        25
    (1)基金份额发售面值:本基金基金份额发售面值为 1.00 元/份。
    (2)A 类基金份额认购费率
    募集期投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。

    本基金认购费率如下表:


             认购金额 M(元)(含认购费)                   认购费率

                     M<50 万                              1.20%

                 50 万≤M<200 万                          0.80%

                200 万≤M<500 万                          0.20%

                    M≥500 万                          每笔 1,000 元



    本基金 A 类基金份额认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的

各项费用。
    (3)认购份额的计算
    1)若投资者选择 A 类基金份额,则认购份额的计算公式为:
    认购总金额=认购申请总金额
    净认购金额=认购总金额/(1+认购费率)

    (注:对于适用固定金额认购费用的认购,净认购金额=认购总金额-固定认购费用金
额)
    认购费用=认购总金额-净认购金额
    (注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额)

    认购份额=净认购金额/基金份额发售面值+认购利息/基金份额发售面值
    例一:某投资人投资本基金 A 类份额 100,000 元,假定募集期产生的利息为 10.00 元,
认购费率为 1.2%,则可认购基金份额为:
    认购总金额=100,000 元

    认购净金额=100,000/(1+1.2%)=98814.23 元
    认购费用=100,000-98814.23=1185.77 元
    认购份额=98814.23/1.00+10.00/1.00=98824.23 份
    即该投资人投资 100,000 元本金认购 A 类基金份额可得到 98824.23 份 A 类基金份额。
    2)若投资者选择 C 类基金份额,则认购份额的计算公式为:

    认购份额=认购金额/基金份额发售面值+认购利息/基金份额发售面值
    认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。

                                         26
    6、认购的程序
    (1)申请方式:书面申请或基金管理人公告的其他方式。
    (2)认购款项支付:投资人认购时,采用全额缴款方式。

    7、认购的确认
    当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在 T+2 日后(包括该日)到网点
查询交易情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已
经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确

认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以在基金合同生效后到原认购网
点打印认购成交确认凭证。
    投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。
    8、募集期利息的处理方式

    本基金基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息在基金合同生效后折算成基金份额归基金份额持
有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
    认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点后第 3 位四舍五入,由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。




                                       27
                                七、基金合同的生效

    (一)基金备案的条件
    本基金为发起式基金,自基金份额发售之日起 3 个月内,在发起资金提供方认购本基金

的总金额不少于 1000 万元,发起资金提供方承诺持有期限自《基金合同》生效之日起不少
于 3 年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基
金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额
进行专门说明。自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确
认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入
专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。


    (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款

利息;
    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。


    (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    基金合同生效三年后的对日,若基金资产规模低于两亿元,基金合同自动终止,且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。
    自基金合同生效三年后继续存续的,连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工

作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
    法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。




                                        28
                         八、基金份额的申购与赎回

   (一)申购和赎回场所
   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书
或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资

人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的
申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可
以通过上述方式进行申购与赎回。


   (二)申购和赎回的开放日及时间
   1、开放日及开放时间
   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。

   基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
   2、申购、赎回开始日及业务办理时间

   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。

   在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。


   (三)申购与赎回的原则
   1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


    (四)申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请

不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。
投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交
赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨

额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据
传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因
素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效
申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到
申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。


    (五)申购和赎回的数量限制

    1、基金管理人规定,首次申购单笔最低金额为人民币 100 元,追加申购每笔最低金额为
100 元,投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销
售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。(以上


                                         30
金额含申购费)。
    2、直销网点单个账户首次申购的最低金额为 50,000 元,追加申购的最低金额为单笔 10,000
元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的

投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收
益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统(目前仅对个人
投资者开通)或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首
次申购单笔最低金额为 100 元,追加申购每笔最低 100 元。基金管理人可根据市场情况,调整

本基金首次申购的最低金额。(以上金额含申购费)。
    3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但基金管理人接受某
笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相
规避 50%集中度的情形时,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购。

    4、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 50 份基金份额。
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 50 份的,在赎回
时需一次全部申请赎回。
    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证
监会备案。
    6、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,
有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担;

    7、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净
值,并扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小
数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。


    (六)申购费用和赎回费用
    1、申购费率
    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类别
基金资产中计提销售服务费。
    本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率

按单笔分别计算。具体费率如下:




                                          31
           申购金额 M(元)(含申购费)                   申购费率

                      M<50 万                             1.50%

                  50 万≤M<200 万                         1.00%

                  200 万≤M<500 万                        0.30%

                     M≥500 万                       每笔 1,000 元

    注:投资者通过基金管理人网上直销系统、直销柜台申购本基金实行优惠费率,详见基金
管理人公告;部分销售机构如实行优惠费率,请投资人参见销售机构公告。

    本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
    2、赎回费率
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

赎回费计入基金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下:
    基金的赎回费率表

                                 持有期限(N 为日历日)              赎回费率

                                 N<7 天                             1.50%

                                 7 天≤N<30 天                      0.75%
                  A 类份额
                                 30 天≤N<365 天                    0.50%

                                 365 天≤N<730 天                   0.25%

                                 N≥730 天                           0%

                                 持有期限(N 为日历日)              赎回费率

                  C 类份额       1 天≤N<30 天                      0.50%

                                 N≥30 天                            0%


    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于 30 日的投资人,将赎
回费全额计入基金财产;对持续持有期大于 30 日(含)但少于 3 个月的投资人,赎回费总额的

75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月(含)但少于 6 个月的投资人,将赎回费总额的
50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月(含)的投资人,将赎回费总额的 25%计入基金
财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述一个月按 30 日计算)。对于 C 类基金
份额持有人,对于赎回时份额持有不满 30 天的收取不低于 0.5%的赎回费,收取的赎回费全额

计入基金财产;对赎回时份额持有期长于 30 天(含 30 天)收取的赎回费,将不低于赎回费总


                                             32
额的 25%计入基金财产。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金
促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国
证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和基金赎回费率。


    (七)申购份额与赎回金额的计算
    1、申购份额的计算方式:
    (1)若投资者选择 A 类基金份额,则申购份额的计算公式为:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
    申购费用适用固定金额:
    申购费用=固定金额
    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
    申购份额的计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
    例:某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.50%,假设申购当日

A 类基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为:
    净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08 元
    申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元
    申购份额=49,261.08/1.0160=48,485.31 份

    即:投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.50%,假设申购当日 A
类基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。
    (2)若投资人选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为:
    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
    例:某投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为

1.0160 元,则可得到的申购份额为:
    申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份
    即:投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为

                                              33
1.0160 元,则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。
    2、赎回金额的计算方式:
    赎回总金额=赎回份额赎回当日该类基金份额净值

    赎回费用=赎回总金额赎回费率
    净赎回金额=赎回总金额赎回费用
    赎回金额的计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。

    例:某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,对应赎回费率为 0.50%,
假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00 元
    赎回费用=121,300.00×0.50%=606.50 元

    净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元
    即:投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,假设赎回当日 A 类
基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。
    例:某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费率为 0.50%,

假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回金额=100,000×1.1000=110,000.00 元
    赎回费用=110,000.00×0.50%=550.00 元
    净赎回金额=110,000.00-550.00=109,450.00 元
    即:投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费率为 0.50%,假

设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元,则其可得到的净赎回金额为 109,450.00 元。
    3、T 日基金份额净值的计算
    T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金资产净值 / T 日发售在外的该类别基金份额总数。
    本基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或

损失由基金财产承担。
    T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会
同意,可以适当延迟计算或公告。


    (八)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申

                                            34
请。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或
者无法办理申购业务。

    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产
生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销
售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到
或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

    8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管
理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分
拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢

复申购业务的办理。


    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申
请或延缓支付赎回款项。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或
者无法办理赎回业务。

    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回
申请。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回

款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,
未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额

                                         35
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


    (十)巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放

日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序

执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当

日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开

放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交
赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工

作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定
的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日内通
知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。


    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定期限


                                         36
内在指定媒介上刊登暂停公告。
   2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟
于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告

中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。


   (十二)基金转换
   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理

的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。


   (十三)基金的非交易过户
   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交

易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
   继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司

法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。


   (十四)基金的转托管

   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。


   (十五)定投计划

   基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理
定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。


   (十六)基金份额的冻结和解冻

   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相


                                        37
关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家
有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。


   (十七)基金份额的转让
   在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的

业务规则办理基金份额转让业务。


   (十八)其他业务
   在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等业

务,并收取一定的手续费用。




                                        38
                                九、基金的投资
    (一)投资目标
    本基金利用数量化投资模型指导投资组合的构建,在严格控制风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳健增值。


    (二)投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央行票据、地
方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业

私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债),资产支持证券,债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具,权证、
股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会的相关规定。

    本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期
货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以

将其纳入投资范围。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


    (三)投资策略
    本基金采用数量化投资策略建立投资模型,采用自上而下的资产配置和自下而上的个股选

择相结合的方式,切实贯彻数量化的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
     本基金的投资策略包括两部分:一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配
置比例,并对组合进行动态管理,进一步优化整个组合的风险收益参数;二是通过自下而上的
上市公司的基本面数据、交易所公开信息、资本/资金市场数据、分析师预期数据、以及其他对

股票选取有帮助的公开数据,构建数量化的多因子模型,选取具有投资价值的上市公司股票构
成最终的股票投资组合。
    1、资产配置策略
    本基金采用“自上而下”的资产配置方法,确定本基金资产在股票、债券及其他金融工具等

类别资产间的分配比例。在具体的资产配置过程中,通过把握宏观经济增长的长期趋势,短期



                                         39
的经济周期波动以及政策导向,判断各类资产的风险程度和收益特征,并随着各类证券风险收
益特征的相对变化,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的比例,以达到控制风险、
增加收益的目的。

   2、量化多因子股票投资策略
   本基金主要通过数量化投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
   本基金利用长期积累并实时扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,并运用基金管

理人自行开发的量化多因子模型框架,综合基本面因子、量价技术面因子以及分析师预期因子
优选股票,基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,结
合收益与风险的波动性,适时调整组合的持股组成以及个股的资金权重。模型主要包含但不限
于以下因子:

   (1)基本面因子:主要包括公司的基本面信息,主要包括净利润长期和短期增长情况,主
营业务收入长期和短期增长情况,公司业绩预告超越市场预期的幅度,公司最近重要新闻事件
的发生,例如:新产品上市、新收购、新管理层上任等,个股流动性供应,包括:流通市值、
解禁计划;

   (2)量价技术面因子:通过研究分析个股二级市场价格和交易量数据,挖掘股价的增长与
反转模式,作为选股的依据;
   (3)分析师预期因子:包括分析师投资评级及其变化、上市公司年度净利润一致预期及其
变化、分析师关注度及其变化等反映上市公司动态成长性指标。
   3、量化价值成长策略

   本策略综合考虑股票的长期稳定增长性和和单期增长性,对处于成长阶段的上市公司收入
增长、利润增长的稳定性和持续性进行评估,同时也对毛利率,净利润率等盈利质量指标进行
跟踪,并考察分析师对该股的盈利预测。
   4、事件驱动策略

   该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究,分析事件对股价造成波动的方向,以赚取
超额收益。此外,该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性,实现套利收益。
   5、债券投资策略
   本基金将根据需要,适度进行债券投资。本基金在严格控制整体资产风险的基础上,根据

对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、
收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,进行以优化流动性管理、分散投资风险为
主要目标的债券投资。
   本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控

                                        40
制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对
个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,
尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来

调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
    6、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻
求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价

差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与
类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    7、股指期货等投资策略

    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动
性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货

对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆
作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    8、资产支持证券投资策略
    本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产
所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿

还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益
率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调
整后收益较高的品种进行投资。
    9、国债期货投资策略

    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对宏
观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通
过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,
本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期

策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
    本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债
期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组
合的稳定收益。

                                           41
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其
他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,
将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。


    (四)投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;

    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内

予以全部卖出;
    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    (15)本基金投资股指期货或国债期货,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价
值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约
价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含

                                        42
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定, 即占基金资产的比例为 60%-95;
    (16)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基

金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;基金在任何交易日内交易
(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
    (17)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

    (18)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第(12)项所规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当

在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定
时,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投
资不再受相关限制。
    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

                                         43
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,

符合中国证监会的规定,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相
关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关
联交易事项进行审查。

    如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。


    五、业绩比较基准

    中证 500 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
    选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
    1、中证 500 指数和中证综合债指数合理、透明;
    2、中证综合债指数具有较高的知名度和市场影响力;

    3、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风
险收益特征。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商
一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人

大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管
部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的
指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。


    六、风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、
货币市场基金,属于风险水平较高的基金。


    七、基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法

    基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基金份
额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则:
    1、不参与所投资公司的经营管理,不谋求对上市公司的控股;

                                           44
2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。




                                    45
                                十、基金的财产

   (一)基金资产总值
   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以

及其他投资所形成的价值总和。


   (二)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


   (三)基金财产的账户
   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


   (四)基金财产的保管和处分
   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责
任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的

规定处分外,基金财产不得被处分。
   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产
产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵
销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




                                        46
                          十一、基金资产的估值

   (一)估值日
   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要

对外披露基金净值的非交易日。


   (二)估值对象
   基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
   1、估值依据及原则

   估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规、自律规则的
规定,如法律法规、自律规则未做明确规定的,参照证券投资基金的行业通行做法处理。基金
管理人、基金托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。
   2、估值的基本原则:

   对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估值日无市
价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的,应采用最近交易市价确定公允价值。如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,应参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反
映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。
   对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果,应反映估值日在公平条

件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场
参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效性。
   有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理人
应根据具体情况与基金托管人进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。


   (三)估值方法
   1、证券交易所上市的有价证券的估值
   (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经


                                        47
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有约定的除外),选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基
金托管人共同确定;
    (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全价;
    (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用

估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的适
当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股和配股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日

无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值;
    (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活

跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日
公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场
活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
    3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截
止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,
且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上
市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

    4、本基金投资股指期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。国债期货合约一般以估值
当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采
用最近交易日结算价估值。

    5、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值
机构未提供估值价格的,按成本估值。
    6、本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示,按协议或约定利率逐日确认利
息收入。

                                         48
    7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    8、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。

    9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规
定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方
协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金

的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布。


    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公
告。

    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净
值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔

                                           49
偿责任。
   上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能

预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
   由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力
原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应
负有返还不当得利的义务。

   2、估值错误处理原则
   (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及
时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时
更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;

若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估
值错误已得到更正。
   (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值

错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
   (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任
方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其
他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔
偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的

当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获
得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
   (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
   3、估值错误处理程序

   估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
   (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值
错误的责任方;
   (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

   (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
   (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行
更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

                                        50
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

    ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平
等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人
和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持

有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金
支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
    ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对基金
管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责
赔付。
    ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回数据等),进而导致基金
份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理

人计算结果为准。
    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。


    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。




                                         51
                           十二、基金收益与分配

    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余

额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


    二、基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。


    三、基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配;

    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
是现金分红。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方
式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构

选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
    3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有
同等分配权;

    4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基

金份额持有人大会。


    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


                                           52
   五、收益分配方案的确定、公告与实施
   本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒

介公告并报中国证监会备案。
   基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个
工作日。


   六、基金收益分配中发生的费用
   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红
利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人
的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规

则执行。




                                        53
                            十三、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;
    3、销售服务费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券/期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、基金相关账户的开户及维护费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对

一致后,基金托管人按与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对
一致后,基金托管人按与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次

性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


                                         54
    3、基金销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额资产净值的 0.80%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

    H=E×0.80%÷当年天数
    H 为本基金 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为本基金 C 类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送

销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出,由登
记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休
日等,支付日期顺延。
    上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


    (四)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                                         55
                         十四、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下
原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照
有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确
认。

    (二)基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务
所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所
需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                          56
                           十五、基金的信息披露

   (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等

规定发生变化时,本基金从其最新规定。


   (二)信息披露义务人
   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

   本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信
息的真实性、准确性和完整性。
   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制

公开披露的信息资料。


   (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
   1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
   2、对证券投资业绩进行预测;

   3、违规承诺收益或者承担损失;
   4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
   5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
   6、中国证监会禁止的其他行为。


   (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。
   如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生
歧义的,以中文文本为准。
   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


   (五)公开披露的基金信息
   公开披露的基金信息包括:
   1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

   (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召

                                          57
开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内

容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网
站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公
场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说
明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管
协议登载在网站上。

    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书
的当日登载于指定媒介上。
    3、基金合同生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。
    4、基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一
次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份

额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    5、基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述

信息资料。
    6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登
载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

                                         58
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告
正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度

报告登载在指定媒介上。
    基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度
报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所

所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
    报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、
半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报
告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。

    7、有关发起份额的信息披露
    基金管理人应当按照相关规定在基金合同生效公告、基金年报、半年报、季报中分别披露
基金管理公司固有资金、基金管理公司高级管理人员、基金经理(可以包括基金经理之外公司
投研人员)以及基金管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

    8、临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公
告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的

下列事件:
    (1)基金份额持有人大会的召开;
    (2)终止基金合同;
    (3)转换基金运作方式;

    (4)更换基金管理人、基金托管人;
    (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    (7)基金募集期延长;

    (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动;
    (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

                                           59
十;
    (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
    (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    (14)重大关联交易事项;
    (15)基金收益分配事项;

    (16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    (18)基金改聘会计师事务所;
    (19)变更基金销售机构;

    (20)更换基金登记机构;
    (21)本基金开始办理申购、赎回;
    (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    (23)本基金发生巨额赎回并延期办理;

    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    (26)本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资
中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息;
    (27)调整基金份额类别;

    (28)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
    9、澄清公告
    在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行

公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    10、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    11、资产支持证券的投资情况

    本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

                                           60
    12、本基金投资股指期货,需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等,并充分揭示股指期货对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和

投资目标等。
    13、本基金投资国债期货,需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政

策和投资目标等。
    14、中小企业私募债券的投资情况
    基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披
露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度

报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企
业私募债券的投资情况。
    15、中国证监会规定的其他信息。


    (六)信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事
务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人
编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告
和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书
面文件或者盖章确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒
介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。


    (七)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供


                                        61
公众查阅、复制。
   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。




                                       62
                              十六、风险揭示

    (一)市场风险
    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基

金收益水平变化,产生风险,主要包括:
    1、政策风险
    因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致
市场价格波动而产生风险。
    2、经济周期风险

    随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于证券,收益
水平也会随之变化,从而产生风险。
    3、利率风险
    金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和

收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。
    4、信用风险
    债券的发行主体可能由于自身财务状况的恶化而不能继续支付利息或者本金,此时债券的
持有人将面临信用风险。在我国,国债由国家财政的信用支持而具备极低的信用风险;金融债

的发行主体集中在商业银行、政策性银行和大型企业集团的财务公司,它们都拥有稳健的运营
能力和优质的资产状况,信用等级较高;企业债券的信用等级参差不齐,也会由于发行公司的
经营状况产生变化,由于国内的独立信用评级机构功能还并不健全,需要持有人具有较强的分
析和追踪能力对它的信用风险严格监控。

     5、收益率曲线风险
    收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反
映这一风险的存在。
     6、流动性风险
     在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调

整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
    7、再投资风险
    再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投
资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略

的顺利实施。


                                        63
    8、波动性风险
   波动性风险主要存在于可转换债券的投资中,具体表现为可转换债券的价格受到其相对应股
票价格波动的影响。

    9、购买力风险
    基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下
降,从而使基金的实际收益下降。
    10、上市公司经营风险

    上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人
员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票
价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资
多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。


    (二)管理风险
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息
的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水
平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管

理人的因素而影响基金收益水平。


    (三)操作和技术风险
    基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成

操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
    此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚
至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记
机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。


    (四)合规性风险
    基金管理或运作过程中,违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。


    (五)本基金特有风险
    本基金特有风险主要指《基金合同》生效三年后基金无法继续存续的风险和量化模型存在

的风险。
    本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,基金合


                                        64
同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,存在着基金无法继续存
续的风险。
   本基金采用量化模型构建投资组合,其主要工作流程包括采集数据、调用模型分析数据、

计算目标持仓等几个部分,蕴含了数据风险和模型风险。
   本基金建立量化模型的数据来源包括宏观数据、行业信息、上市公司基本财务数据、证券
及期货市场交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据,广泛涵盖各类信息源,相
关数据来源于不同数据提供商,且按不同的需求和规范进行进行预处理。在数据采集、预处理

等过程中可能发生数据错误风险,从而对量化模型输出结果造成影响。
   本基金基于量化模型进行投资决策,量化投资方法的缺陷在一定程度上会影响本基金的表
现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完
善的过程中;另一方面,在量化模型的实际运用中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果

的稳定性;最后,定量模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运用过程中,市场环境的变
化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。


   (六)投资中小企业私募债券的特定风险

   本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,
或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能
造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在
同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影
响。


   (七)投资股指期货的特定风险
   本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础
资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的

风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为:
   (1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投
资中最主要的风险。
   (2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
   (3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及

不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
   (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的
保证金而带来的风险。

                                        65
   (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
   (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故
障等原因造成损失的风险。

   此外,由于金融衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相
当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。


   (八)投资国债期货的风险

    本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础
资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货所面临的
风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为:
    1、市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是国债期货投
资中最主要的风险。

    2、流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
    3、基差风险是指国债期货合约价格和现货价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及
不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的风险。
    4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的

保证金而带来的风险。
    5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
    6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故
障等原因造成损失的风险。

    此外,由于金融衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相
当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。


   (九)投资资产支持证券的风险
     1、信用风险。基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收

违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
    2、利率风险。 市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如
果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利
率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

    3、流动性风险。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无
法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
    4、提前偿付风险。债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面


                                        66
临再投资风险。
    5、操作风险。基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、交易错误、IT 系统故

障等风险。
    6、法律风险。由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导
致基金财产的损失。


    (十)其他风险
    1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现问题产生的风险;
    2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险;
    3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
    4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

    5、因业务竞争压力可能产生的风险;
    6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平,从而带来风险;
    7、其他意外导致的风险。




                                         67
         十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

   (一)基金合同的变更
     1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证
监会备案。
     2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后 2
个工作日内在指定媒介公告。


   (二)基金合同的终止事由
   有下列情形之一的,基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


   (三)基金财产的清算
   1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
   2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事

证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
   3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

   4、基金财产清算程序:
   (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
   (3)对基金财产进行估值和变现;

   (4)制作清算报告;



                                          68
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有
利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持有人大

会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。


    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。


    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                         69
                         十八、基金合同内容摘要

   (一)基金合同当事人及权利义务
   1、基金管理人的权利与义务

   (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
   1)依法募集资金;
   2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
   3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
   4)销售基金份额;

   5)按照规定召集基金份额持有人大会;
   6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合
同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
人的利益;

   7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
   8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
   9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;
   10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

   11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
   12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使权利,为基金的利益行使因基金财产投
资于证券所产生的权利;
   13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

   14)在遵守届时有效的法律法规和监管规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人
在必要限度内以基金资产作为质押进行融资;
   15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;

   16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
   17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非
交易过户和定投计划等业务规则;

   18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


                                           70
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;

    2)办理基金备案手续;
    3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和
运作基金财产;

    5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金
财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
    6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    7)依法接受基金托管人的监督;
    8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价
格;

    9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向审计、法

律等外部专业顾问提供的除外;
    13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
    17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够
按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件;
    18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管
人;

                                           71
    20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基

金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承
担责任;
    23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退
还基金认购人;
    25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    26)建立并保存基金份额持有人名册;
    27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    2、基金托管人的权利与义务
    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
    2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
    3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法
律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采
取必要措施保护基金投资人的利益;

    4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户、为基金办理证券、
期货交易资金清算;
    5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
    1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安
全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的
不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、

                                           72
账册记录等方面相互独立;
    4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基金合
同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信

息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
    9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各

重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》
规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
    12)建立并保存基金份额持有人名册;

    13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
    15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金
管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;

    17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管
理机构,并通知基金管理人;
    19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

而免除;
    20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    3、基金份额持有人的权利与义务
    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资人
自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至

                                         73
其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》
上书面签章或签字为必要条件。
    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
    1)分享基金财产收益;
    2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

    4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决
权;
    6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    7)监督基金管理人的投资运作;
    8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
    9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

    1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
    2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投
资决策,自行承担投资风险;
    3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
    6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    7)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年;
    8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    9)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    (二)基金份额持有人大会
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基

金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    1、召开事由

                                         74
    (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外);
    2)更换基金管理人;

    3)更换基金托管人;
    4)转换基金运作方式;
    5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法规或中国证监会
要求调整该等报酬标准或提高销售服务费除外;

    6)变更基金类别;
    7)本基金与其他基金的合并;
    8)变更基金投资目标、范围或策略;
    9)变更基金份额持有人大会程序;

    10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金
管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
    12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    (2)在不违反法律法规、《基金合同》的规定的前提下,以下情况可由基金管理人和基金
托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
    1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对

现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调低销售服务费或变更收费方式;
    3)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
    4)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整;
    5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合
同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
  (3)基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的,连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方

                                         75
式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
    (4)基金合同生效 3 年后的对日,若基金资产净值低于 2 亿元的,作为基金合同终止的
事由之一,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届

时,本基金即进行清算,基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理
基金资产的清算。
    2、会议召集人及召集方式
    (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管

人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日

内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%
以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告

知基金管理人,基金管理人应当配合。
    (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)
的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自

行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

                                          76
    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
    5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    7)召集人需要通知的其他事项。
    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见

寄交的截止时间和收取方式。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定

地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行
监督的,不影响表决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其

他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基
金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份
额持有人大会议程:

    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有
基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不

少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有
人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现
场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场
方式进行表决。

                                         77
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性
公告;

    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意
见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

    3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金
份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二
分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就

原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
    4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代
理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并
与基金登记机构记录相符。
    (3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召
开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议
召集人确定并在会议通知中列明。

    (4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授
权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
    5、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额

持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序
    1)现场开会

                                         78
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然
后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席

会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式
等事项。
    2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个
工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其
他事项均以一般决议的方式通过。
    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、与
其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知

中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意
见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的
基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
    7、计票
    (1)现场开会
    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

                                         79
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授
权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人
或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监
票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表

决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。
重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计
票的效力。

    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响

计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方

式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

    9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡
是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人
与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份
额持有人大会审议。


    (三)基金合同的变更与终止
    1、《基金合同》的变更
    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

                                        80
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和本基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国
证监会备案。

    (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效
后 2 个工作日内在指定媒介公告。
    2、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    (1)基金份额持有人大会决定终止的;
    (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
    (3)《基金合同》约定的其他情形;

    (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


    (四)争议的处理和适用的法律
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经

济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费、律师费用由败诉方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律管辖。


    (五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅。




                                          81
                        十九、托管协议的内容摘要

   (一)托管协议当事人
   1、基金管理人

   名称:平安大华基金管理有限公司
   注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
   办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
   邮政编码:518048
   法定代表人:罗春风

   成立日期:2011 年 1 月 7 日
   批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917 号
   组织形式:有限责任公司(中外合资)
   注册资本:3 亿元人民币

   存续期间:持续经营
   经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
   2、基金托管人
   名称:平安银行股份有限公司(简称:平安银行)

   住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
   办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
   法定代表人:谢永林
   成立日期:1987 年 12 月 22 日。

   组织形式:股份有限公司
   注册资本:14,308,676,139 元人民币
   存续期间:持续经营
   基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
   联系人:潘琦

   联系电话:(0755) 2216 8257
   经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现
   各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、
代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;

外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币


                                        82
有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和
贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口
业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有

关监管机构批准或允许的其他业务。


    (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进

行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要
求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金
合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央行票据、地

方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业
私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债),资产支持证券,债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具,权证、
股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中

国证监会的相关规定。
    本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期
货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。基

金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    (1)本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

                                         83
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;

    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出;

    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    (15)本基金投资股指期货或国债期货,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价
值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约
价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的比例为 60%~95%;
    (16)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基
金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;基金在任何交易日内交易
(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

    (17)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
    (18)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第(12)项所规定的情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

                                        84
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当
在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定
时,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投
资不再受相关限制。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第(十
二)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止

行为进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先
相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方
发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整
性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
符合中国证监会的规定,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相
关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关
联交易事项进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

    4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券
市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的
交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。

基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情
况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向及时向基金托管人说明理由,

                                           85
协商解决。
   基金管理人负责对交易对手的资信控制,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损
失。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发

现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基
金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
   5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资中期票据进行监督。
   6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基

金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
   7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金
合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基

金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工
作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说
明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未

能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
   8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金
业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要
求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度

等。
   9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理
人承担。

   10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根
据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或
经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


   (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
   1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券、期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计

                                        86
算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或

无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协
议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应
及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限
内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人

改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
    3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据

本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金
管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


    (四)基金财产的保管
    1、基金财产保管的原则

    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,
基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券、期货账户等投资所需账户。

    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,分账管理、独立核算、确保基金
财产的完整与独立。
    (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如
有特殊情况双方可另行协商解决。

    (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知并配合基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合,但对基金财
产的损失不承担任何责任。

    (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    2、基金募集期间及募集资金的验资
    (1)基金募集期间募集的资金应存于具有托管资格的营业机构开立的“基金募集专户”。

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该账户由基金管理人开立并管理。
    (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资

金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格
的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国
注册会计师签字方为有效,且会计师事务所提交的验资报告需对发起资金的持有人及其持有份
额进行专门说明。

    (3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事
宜,基金托管人应提供充分协助。
    3、基金银行账户的开立和管理
    (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

    (2)基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户,并根据基金管
    理人合法合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理本基金银行账户的开
    立、销户、变更工作,本基金银行账户无需预留印鉴,具体按基金托管人要求办理。基金
    银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得

    假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
    外的活动。
    (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基

金托管人与本基金联名的证券账户。
    (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进
行本基金业务以外的活动。

    (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
    (4)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人

应予以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开
立、使用的规定执行。

                                         88
    5、债券托管账户的开设和管理
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关
规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司根据有关规定以本基金

的名义为基金开立债券托管账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基
金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    6、其他账户的开立和管理
    (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基

金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
    (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可

存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。
实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基
金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,
基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金
信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
    对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同
传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。


    (五)基金资产净值计算和会计核算
    1、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
    基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经基金托管人
复核,按规定公告。
    2、复核程序

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    基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。将各类基金份额的基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管
人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基金管理人,由基金管理人依

据基金合同和有关法律法规对外公布。
    3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
    金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各
    方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的

    计算结果对外予以公布。


    (六)基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有
人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保

管基金份额持有人名册,保存期不少于 20 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任,法律
法规或监管机关另有规定除外。
    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不
得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基

金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。


    (七)争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解

决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深圳市,按照华
南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有
约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


    (八)托管协议的变更与终止
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基

金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
    2、托管协议终止的情形
    (1)基金合同终止;


                                         90
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。




                                    91
                     二十、对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的
需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

    (一)基金份额持有人交易资料的寄送服务
    1、基金合同生效后的每次交易结束后,投资人可在 T+2 日后通过销售机构的网点查询和
打印确认单。
    2、本基金管理人将向基金份额持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取消的客户可与
本基金管理人客户服务中心(400-800-4800)联系。


    (二)网上直销服务
    本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理人的网上直
销交易平台办理开户手续,并在本基金募集期间通过网上直销交易平台办理本基金基金份额的

认购业务,在本基金开放日常申购和赎回等业务后通过网上直销交易平台办理本基金基金份额
的申购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各
银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。
    在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时调整可用于
网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。


    (三)信息咨询、查询服务
    投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基金产品与服
务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(400-800-4800)或登录本基金管理人网站

(www.fund.pingan.com)进行咨询、查询。
    本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的
后 6 位数字,不足 6 位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资人通过客户服务电话查
询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金账号后,及时拨打本基金管理人客户

服务电话修改基金查询密码。
    投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。


    (四)基金转换业务
    在条件成熟时,本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务,具体实施

方法另行公告。

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   (五)定投计划
   待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定投的服务。通过定投计划,

投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法另行公告。
   本基金管理人的互联网地址
   网址:www.fund.pingan.com
   投资人也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。


   (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




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                 二十一、招募说明书的存放及查阅方式

   招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资人可在办公时间查阅;投资
人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获

得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
   投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明书。




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                         二十二、备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会批准平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金募集的文件

(二)《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金之法律意见书

(七)中国证监会要求的其他文件




                                                      平安大华基金管理有限公司

                                                              2017 年 8 月 25 日




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