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2019年11月21日 星期四

华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)公告正文

华泰柏瑞绝对收益:更新招募说明书(2017年第2号)

公告日期 2017-08-11 来源 巨潮网

 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更

                                        新的招募说明书
2017 年第 2 号


华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称本基金)根据 2015 年 1 月
5 日中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于准予华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金募集注册的批复》(证监许可【2015】42 号)的注册,进行募集。本基金的基
金合同于 2015 年 6 月 29 日正式生效。


重要提示


华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称基金管理人或管理人或本公司)保证招募说明书的内容真实、准确、
完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面
了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非
系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金以市场中性为主要投资策略,通过同时构建多头和空头的方式实现策略,因此除面临一般混合型基
金风险外,还包括本基金所特有的风险。首先本基金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险
具有不确定性;其次,本基金的主要投资工具股指期货还可能引发基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯
市结算风险等;此外,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险
收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 28 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2017 年 3 月
31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了
复核确认。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人:贾波
成立日期:2004 年 11 月 18 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产
业股份有限公司 2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华泰证券工作,
历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部
总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司。
翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009 年 9 月进入华泰证券工作,
曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股
份有限公司上海分公司总经理。
RajeevMittal 先生:董事,学士,1992 年加入美国国际集团,2009 至 2011 年担任柏瑞投资(欧洲分公司)
总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁(欧洲分公司)。2011 年至今担任
柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外)、总经理、新兴市场投资总管,全球固定收益研
究团队主管。
杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公司,1992 年
4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997 年 1 月至 2001 年 7 月任
AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友
邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾
问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,
2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司。
杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任该律师事务所合
伙人。
李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 LazardCo.旧金山办事处以及 LazardAsia 香港办事处,2010 年至
2013 年曾担任 JapanResidentialAssetsManagementLimited 董事。2002 年至今历任
ArgyleStreetManagementLimited 基金经理、执行董事,2006 年至今同时担任新加坡上市公司 TIHLimited 董
事。
文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人
民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间兼职于香港普华会计公司审
计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。
沈志群先生:独立董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建委政策研究室、国
家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987 年至 1997 年先后任国家计委投资研究所研究
室主任、所长助理、副所长(副司级),1997 年任国家计委宏观经济研究院科研部主任(正司级),
2000 年任国家计委(国家发改委)宏观经济研究院院长助理,2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限
公司(宏观院下属)总经理。2014 年退休,现任中国投资协会副会长。
2、监事会成员
何雅茵女士:监事会主席,2001-2004 年任安永会计师事务所金融服务审计,2004-2013 任施罗德投资香
港财务部会计,2013 年任卓誉金融服务有限公司财务部经理,2014 年至今任柏瑞投资财务部助理副总裁。
刘晓冰先生:监事,二十二年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西路营业部总经理助
理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职
务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004 年任华安基金管理
有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红
利 ETF 基金经理助理、上证红利 ETF 基金经理,2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼
任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月起担任华泰
柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 年
5 月起任华泰柏瑞中证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。
童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004 年任国泰基金管
理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任信息技术与电子商务部
总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,
2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司。
王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004 年
任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004 年任华泰
证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年就职于上海证券交易所登记结算公司,2001-2004 年任华安基
金管理有限公司部门总监,2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012 年 8 月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,
2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2016 年 5 月起
任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起任华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学
院。
高山先生,副总经理,博士。2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职于全国社会保障基金理事会投资部,任处长;
2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院,硕士毕业于中国人
民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。
董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009.3-2012.8 任华夏
基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013 年
10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年
12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学 STERN 商学院金融学博士。
程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理,2001.2-2012.4 任华
安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任总经理助理。
2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融专业,硕士毕业于上海财经大学国民
经济学专业,EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。
4、本基金基金经理
田汉卿女士,同上。
5、投资决策委员会成员
主席:总经理韩勇先生;
成员:副总经理王溯舸先生;副总经理高山先生;副总经理田汉卿女士;副总经理董元星先生;投资部总
监方伦煜先生;投资部总监吕慧建先生
列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、
转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、
监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管
理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回申请,及时、足额
支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持
有人依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
13、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内
部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规
范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉
的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知
悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执
行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、
部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门;
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点;
(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、
清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本
达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制
度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、
财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董
事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营
方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建
议。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发
现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,
评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等
政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分
离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一
部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监
察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息
呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的
信息,并及时送达适当的人员进行处理。
(5)内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围
内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评
价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及
基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010)67595096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。
本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上
市(股票代码 601939)。
资产负债稳步增长。2016 年末,本集团资产总额 20.96 万亿元,较上年增加 2.61 万亿元,增幅 14.25%,
其中客户贷款总额 11.76 万亿元,较上年增加 1.27 万亿元,增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元,较上年
增加 2.47 万亿元,增幅 14.61%,其中客户存款总额 15.40 万亿元,较上年增加 1.73 万亿元,增幅
12.69%。
核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响,本集团实现净利润 2,323.89 亿元,
较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元,在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。
平均资产回报率 1.18%,加权平均净资产收益率 15.44%,净利息收益率 2.20%,成本收入比为 27.49%,资
本充足率 14.94%,均居同业领先水平。
2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016 中国最佳银
行,《环球金融》2016 中国最佳消费者银行、2016 亚太区最佳流动性管理银行,《机构投资者》人民币
国际化服务钻石奖,《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任金融机
构奖。本集团在英国《银行家》2016 年世界银行 1000 强排名中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在
美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市
场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,
在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师
事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长
办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长
期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期
从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务
管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念,
不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委
托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不
断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年
金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末,
中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业
内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银
行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家 QFII 等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一
家最佳托管银行。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理
规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息
的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作
进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内
控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,
可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查
制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有
效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务
实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的新一代托
管应用监督子系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资
范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管
理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现
投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事
项及时报告中国证监会。
2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性和投
资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时
报告中国证监会。




三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1、直销机构:
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
法定代表人:贾波
电话:(021)38784638
传真:(021)50103016
联系人:汪莹白
客服电话:400-888-0001,(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
2、代销机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
传真:(010)66594853
客服电话:95566
公司网址:www.boc.cn
2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:王洪章
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
3)招商银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
4)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路 409 号
办公地址:嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人:许洪明
联系人:陈兢
电话:0573-82082676
传真:0573-82099678
客服电话:0573-96528
公司网址:www.bojx.com
5)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人:郭志文
联系人:遇玺
电话:(0451)86779018
传真:(0451)86779018
客服电话:95537 或 400-609-5537
公司网址:www.hrbb.com.cn
6)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:王星
电话:(022)28451922
传真:(022)28451892
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
7)长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83515567
客服电话:(0755)33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
8)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
电话:(0755)23838751
传真:(0755)23838750
客服电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
9)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
10)东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电话:400-860-1555 或 96288
公司网址:www.dwzq.com.cn
11)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:周洁瑾
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
12)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:(010)84183333
传真:(010)84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
13)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏棋
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
14)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301802
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.swhysc.com
15)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:68778790
传真:68777992
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
16)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:徐松梅
电话:(0591)83893286
传真:(0591)87383610
客服电话:96326(福建省外请加拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
17)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890118
客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618
公司网址:www.hlzqgs.com
18)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓云
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
19)华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人:杨炯洋
联系人:金达勇
电话:(0755)83025723
传真:(0755)83025991
客服电话:400-888-8818
公司网址:www.hx168.com.cn
20)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇家浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
电话:(021)64316642
传真:(021)64333051
客服电话:400-109-9918、021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
21)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
电话:(021)38631117
传真:(021)58991896
客服电话:95511*8
公司网址:stock.pingan.com
22)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
23)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:(0351)8686659
传真:(0351)8686619
客服电话:400-666-1618、(0351)95573
公司网址:www.i618.com.cn
24)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
电话:021-53686888
传真:021-53686100,021-53686200
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com
25)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:(021)33389888
传真:(021)33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
26)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
电话:(010)66045152
传真:(010)66045518
客服电话:(010)66045678
公司网址:www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn
27)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
电话:(023)63786141
传真:(023)63810422
客服电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
28)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
29)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
客服电话:95532
公司网址:www.china-invs.cn
30)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
31)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:赵艳青
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
32)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
电话:(010)60838888
传真:(010)60833739
客服电话:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
33)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:400-809-6518(全国)96518(安徽)
公司网址:www.hazq.com
34)东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼
办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦
法定代表人:李国宝
联系人:杨俊
电话:021-38663866
客服电话:800-830-3811
公司网址:www.hkbea.com.cn
35)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
36)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212
客服电话:400-641-1999
公司网址:www.taichengcaifu.com
37)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
38)大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
客服电话:400-712-1212
公司网址:http://www.dtsbc.com.cn
39)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
电话:010-85097570
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
40)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-81887060
传真:029-81887060
客服电话:4008608866
公司网址:www.kysec.cn
41)徽商银行股份有限公司
注册地址:安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座
办公地址:安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人:李宏鸣
联系人:叶卓伟
电话:0551-62667635
传真:0551-62667684
客服电话:96588
公司网址:www.hsbank.com.cn
42)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 1002 室
法定代表人:王翔
联系人:俞申莉
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:4008-205-369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
43)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人:王兴吉
联系人:高雪超
电话:18601207732
传真:010-82057741
客服电话:4000888080
公司网址:www.qiandaojr.com
44)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:4006199059
公司网址:www.hcjijin.com
45)大连网金金融信息服务有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
法定代表人:卜勇
联系人:贾伟刚
电话:0411-3902-7828
传真:(0411)39027888
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
46)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
法定代表人:TANYIKKUAN
联系人:陈广浩
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
47)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
(国投尚科大厦 5 层)
法定代表人:许现良
联系人:李雪
电话:13426481033
传真:010-87723200
客服电话:4001-500-882
公司网址:www.lanmao.com
48)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
电话:010-60616511
传真:8610-62676582
客服电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
49)尚智逢源(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室
办公地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室
法定代表人:刘磊
联系人:刘蕾
电话:010-65602060/15618301166
传真:010-65602060
客服电话:400-920-6677
公司网址:http://www.szfyfund.com
50)北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话:010-52609656(业务电话)
传真:010-51957430
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51)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:陈承智
电话:0592-3122673
传真:0592-3122701
客服电话:4009180808
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52)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层
法定代表人:蒋煜
联系人:姜斌徐长征刘聪慧
电话:010-58170708
传真:010-58170900
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53)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
电话:0752-2119700
传真:0752-2119660
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54)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人:李悦
联系人:张晔
电话:010-56642600
传真:010-56642623
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55)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516-814
传真:010-65330699
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56)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人:高锋
联系人:廖苑兰
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传真:0755-83655518
客服电话:400-804-8688
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57)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址:上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元
法定代表人:田为奇
联系人:田为奇
电话:13701668092
传真:021-68889283
客服电话:021-68889082
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58)徽商期货有限责任公司
注册地址:芜湖路 258 号
办公地址:芜湖路 258 号
法定代表人:吴国华
联系人:蔡芳
电话:0551-62862801
传真:0551-62862801
客服电话:4008878707
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59)南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
法定代表人:宋时琳
联系人:王旋
电话:02586853969
传真:025-86853960
客服电话:4007-999-999 转 3
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60)上海东证期货有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 500 号期货大厦 14 楼
办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼
法定代表人:卢大印
联系人:龚栩生
电话:021-63325888-3916
传真:021-63326752
客服电话:95503
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61)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
法定代表人:冯鹤年
联系人:李微
电话:010-85127570
传真:010-85127641
客服电话:4006198888
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62)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服电话:400-817-5666
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63)金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部
办公地址:北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A2106
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
电话:010-68091380
传真:010-68091380
客服电话:400-855-7333
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64)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号
法定代表人:陶捷
联系人:沈怡
电话:027-87006009-8027
传真:027-87008010
客服电话:400-027-9899
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65)大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
联系人:马科
电话:0731-84409106
传真:0731-84409009
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66)联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑 B 座 26 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼
法定代表人:沙常明
联系人:丁倩云
电话:010-56177851
传真:010-56177855
客服电话:400-620-6868
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67)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:苗明
电话:021-20691923
传真:021-2069-1861
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68)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:陆敏
电话:021-20211847
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
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69)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:朱钰
电话:021-54509988-1071
传真:021-64383798
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70)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
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71)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
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72)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:刘晓倩
电话:0571889118188653
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
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73)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:王朝
客服电话:4000-766-123
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74)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:张得仙
电话:(010)-52413390
公司网址:www.yixinfund.com
客服电话:400-6099-200
75)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代表人:申健
联系人:胡旦
电话:(021)20219988*31781
公司网址:https://8.gw.com.cn/
客服电话:021-20219931
76)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:(010)58325395
公司网址:http://8.jrj.com.cn/
客服电话:400-166-1188
77)泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路 3 号
办公地址:泉州市云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
电话:0595-22551071
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客服电话:400-88-96312
78)日发资产管理(上海)有限公司
注册地址:陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1307 室
办公地址:陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1307 室
法定代表人:周泉恭
联系人:杨迎雪
公司网址:www.rffund.com
客服电话:021-61600500
79)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828-8025
传真:010-63583991
公司网址:www.5irich.com
客服电话:400-6262-818
80)佳泓(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 B1210
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈冲
电话:010-65617753
公司网址:www.haofunds.com
客服电话:4006-525-676
81)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张皛
联系人:李振兴
电话:021-33323999-8442
传真:021-33323830
公司网址:https://tty.chinapnr.com
客服电话:400-820-2819
82)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼)
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
公司网址:http://m.leadfund.com.cn
客服电话:400-921-7755
83)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:陈剑炜
电话:010-57418813
传真:010-57569671
公司网址:www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885
84)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:010-67000988-6003
公司网址:www.zcvc.com.cn
客服电话:400-001-8811
85)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:021-35882830
公司网址:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
86)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:程晨
公司网址:www.lufunds.com
客服电话:4008219031
87)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
法定代表人:董浩
联系人:陈铭洲
公司网址:www.pintec.com
客服电话:400-068-1176
88)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:李孟军
公司网址:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
89)大泰金石基金销售理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 66 楼
法定代表人:袁顾明
联系人:孟召社
联系电话:021-20324176
公司网址:www.dtfunds.com
客服电话:400-928-2266
90)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
公司网址:www.66zichan.com
客服电话:4000-466-788
91)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场 2 号楼 701
办公地址:河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场 2 号楼 701
法定代表人:李淑慧
联系人:郭兆英
公司网址:www.hgccpb.com
客服电话:4000555671
92)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人:李悦章
联系人:张林
联系电话:010-65983311
公司网址:www.igesafe.com
客服电话:010-82350618
93)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人:马力佳
联系电话:0755-83999907-815
公司网址:www.jinqianwo.cn
客服电话:0755-83999907
94)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系电话:021-80133597
公司网址:www.fundhaiyin.com
客服电话:400-808-1016
95)北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
法定代表人:程刚
联系人:赵立芳
公司网址:www.dianyingfund.com
客服电话:400-100-3391
96)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
注册地址:上海市黄浦区延安东路凯石大厦 4F
法定代表人:陈继武
联系人:黄祎
公司网址:www.vstonewealth.com
客服电话:4000-178-000
97)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京是西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王永霞
联系电话:010-82055860
公司网址:www.niuniufund.com
客服电话:400-623-6060
98)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人:赖任军
联系人:张烨
公司网址:www.jfzinv.com
客服电话:4009500888
99)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 8 楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
客服电话:021-51327185
100)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 319 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
公司网址:https://danjuanapp.com/
客服电话:4000618518
101)上海中正达广投资管理有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
联系电话:021-33768132-801
公司网址:www.zzwealth.cn
客服电话:400-6767-5263
102)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号金诚大厦 3F
法定代表人:徐黎云
联系人:孙成岩
联系电话:0571-88337717
公司网址:www.jincheng-fund.com
客服电话:400-068-0058
103)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孟汉霄
联系电话:010-59336498
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客服电话:4008-909-998
104)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
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客服电话:95518
105)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
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法定代表人:戴新装
联系人:范泽杰
联系电话:021-20530186
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客服电话:400-820-1515
106)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
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法定代表人:丁东华
联系人:许艳
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107)上海华信证券有限责任公司
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法定代表人:郭林
联系人:李颖
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108)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
法定代表人:廖冰
联系人:裘爱萍
联系电话:021-80234888-6693
公司网址:www.998fund.com
客服电话:400-998-7172


3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
法定代表人:贾波
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
电话:400-888-0001,(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:赵景云
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、范佳斐
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:单峰、曹阳
电话:021-23238888
传真:021-23238800


四、基金的名称
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金


五、基金的类型
混合型发起式基金


六、基金的投资目标
利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资组合资产的长期增值。


七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款等固定收益类资产和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为
80%-120%,其中,权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其
他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货
的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%;封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的 100%。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
本基金不受证监会 2010 年 4 月 21 日发布的证监会公告【2010】13 号《证券投资基金参与股指期货交易
指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风
险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公
司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理,届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制
原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他
相关法律法规的要求执行。


八、基金的投资策略
在力求有效控制投资风险的前提下,通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合,同时利用股
指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险,以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。
1、股票投资策略
(1)多因子 alpha 模型股票超额回报预测
多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕
捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金
alpha 模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长
(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型
所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类
投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性
做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。
(2)风险估测模型有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的
实现风险控制在目标范围内。
(3)交易成本模型控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。
在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。
(4)投资组合的优化
本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息
较好的股票。
(5)投资组合的调整
本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成,并根据市场
情况适当控制和调整投资组合的换手率。
2、量化对冲策略
现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期
货市场的相关性因素,计算组合需要的市场风险暴露度贝塔。然后根据贝塔模型,计算投资组合中股票部
分对股指期货标的的贝塔暴露度从而进一步计算需要使用的期货合约数量,对合约数量进行动态跟踪与测
算,并进行适合灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保
证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。
随着监管的放开及其他工具流动性增强,基金管理人会考虑使用其他对冲工具,例如融券卖空,股指期权,
个股期权,互换等等,通过优选空头工具,采用优化高效的市场风险管理方式。
3、固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的
投资收益。
固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益
资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定
收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相
对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
4、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货、权证、期权、互换等相关金融衍生
工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。
5、融资融券及转融通证券出借业务的投资策略
在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对持有人无不利影响的前提下,基金可基于审
慎经营原则参与融资融券及转融通证券出借业务,对参与的业务进行科学的管理及有效的风险控制,以提
高组合的投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。
九、基金的业绩比较基准
三个月银行定期存款税后收益率
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人
与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份
额持有人大会。


十、基金的风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的
混合型基金,其预期风险较小。


十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为 2017 年 3 月 31 日。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 334,281,345.03 36.08
其中:股票 334,281,345.03 36.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 479,000.00 0.05
其中:债券 479,000.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 478,100,000.00 51.60
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 50,654,578.49 5.47
8 其他资产 63,000,610.88 6.80
9 合计 926,515,534.40 100.00




2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,566,542.40 0.72
B 采矿业 26,920,843.00 2.97
C 制造业 106,976,912.65 11.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,989,443.00 1.21
E 建筑业 13,861,311.14 1.53
F 批发和零售业 7,937,752.10 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 18,461,525.03 2.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,237,410.00 1.46
J 金融业 85,416,511.78 9.41
K 房地产业 17,371,447.80 1.91
L 租赁和商务服务业 11,096,396.13 1.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,306,870.00 1.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,138,380.00 0.57
S 综合 - -
合计 334,281,345.03 36.82




3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 354,700 13,127,447.00 1.45
2 600688 上海石化 1,633,300 10,453,120.00 1.15
3 601633 长城汽车 827,800 10,413,724.00 1.15
4 000069 华侨城A 1,411,900 10,306,870.00 1.14
5 601211 国泰君安 502,600 9,172,450.00 1.01
6 600585 海螺水泥 397,500 8,244,150.00 0.91
7 000651 格力电器 249,100 7,896,470.00 0.87
8 600104 上汽集团 306,900 7,789,122.00 0.86
9 601006 大秦铁路 995,500 7,535,935.00 0.83
10 600036 招商银行 386,714 7,413,307.38 0.82




4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 479,000.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 479,000.00 0.05




5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 4,790 479,000.00 0.05




6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。


8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。


9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF1704 沪深 300 股指期货 1704 -72 -74,442,240.00 -590,305.79 -
IF1705 沪深 300 股指期货 1705 -109 -112,128,300.00 261,540.00 -
IF1709 沪深 300 股指期货 1709 -127 -127,330,200.00 -943,080.00 -
公允价值变动总额合计(元) -1,271,845.79
股指期货投资本期收益(元) -2,003,854.21
股指期货投资本期公允价值变动(元) -6,448,465.79


2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用 alpha 套利策略,通过量化选股模型构建具有持续稳定收益的股票组合,同时利用对应的股指
期货合约进行对冲,实现稳定的绝对收益。本基金股票组合跟踪沪深 300 指数,利用沪深 300 股指期货套
保功能对冲市场风险。
考虑到股指期货仍然有一定的负基差,我们目前保持中等仓位,并积极参与新股申购以增强组合收益。


10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3)本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。


11.投资组合报告附注
1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形
3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 62,823,772.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 176,838.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,000,610.88


4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往
业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金的业绩报告截止日为 2017 年 3 月 31 日。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2015 年 0.66% 0.04% 0.69% 0.00% -0.03% 0.04%
2016 年 2.72% 0.11% 1.12% 0.00% 1.60% 0.11%
过去三个月 2.87% 0.18% 0.28% 0.00% 2.59% 0.18%




2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:注:1、图示日期为 2015 年 6 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例
已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:本基金股票资产的投资比例占基金资产的
0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%。


十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金的投资标的交易费用;
6、基金的银行汇划费用;
7、基金的开户费用、账户维护费用;
8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E1.50%当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定
节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不
符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.25%当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定
节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不
符,及时联系基金托管人协商解决。
上述(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入
当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率或基金托管费率,无须
召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过,但法律法规要求提高该等报
酬标准或费率的除外。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基
金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、三、基金管理人部分,对总经理及其他高级管理人员和本基金基金经理的相关信息作了更新。
2、四、基金托管人部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、五、相关服务机构部分,更新了代销机构的相关信息;
4、九、基金的投资部分,对基金投资组合报告作了更新。
5、十、基金的业绩部分,对基金投资业绩作了更新。
6、二十二、其他应披露事项部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至本次更新内容截止日的历次信
息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年八月十一日