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2019年11月19日 星期二

长信中证500指数增强(004945)公告正文

长信中证500指数增强:招募说明书

公告日期 2017-07-27 来源 巨潮网

长信中证 500 指数增强型证券投资基金
               招募说明书




    基金管理人:长信基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司




               二〇一七年七月
长信中证 500 指数增强型证券投资基金                             招募说明书



                                      重要提示


     长信中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2017 年
7 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1119 号文注册募集。
     基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
     本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基
金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场
价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,
本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险等。
     本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创
业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券
(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、
银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前,
需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。
     投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解
基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
     基金的过往业绩并不预示其未来表现。
长信中证 500 指数增强型证券投资基金                             招募说明书



     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。




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长信中证 500 指数增强型证券投资基金                                                                                                 招募说明书




                                                                   目        录

一、绪言 .......................................................................................................................................... 1

二、释 义 ........................................................................................................................................ 2

三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6

四、基金托管人 ............................................................................................................................ 17

五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 21

六、基金的募集 ............................................................................................................................ 23

七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 27

八、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 28

九、基金的投资 ............................................................................................................................ 37

十、基金的财产 ............................................................................................................................ 44

十一、基金资产估值 .................................................................................................................... 45

十二、基金费用与税收................................................................................................................. 50

十三、基金的收益与分配............................................................................................................. 53

十四、基金的会计与审计............................................................................................................. 55

十五、基金的信息披露................................................................................................................. 56

十六、风险揭示 ............................................................................................................................ 62

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 67

十八、基金合同的内容摘要......................................................................................................... 69

十九、基金托管协议的内容摘要................................................................................................. 96

二十、基金份额持有人服务....................................................................................................... 115

二十一、招募说明书存放及查阅方式....................................................................................... 118

二十二、备查文件 ...................................................................................................................... 119
长信中证 500 指数增强型证券投资基金                             招募说明书




                                      一、绪言

     《长信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他
有关法律法规的规定,以及《长信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》
(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。
     本招募说明书阐述了长信中证 500 指数增强型证券投资基金的投资目标、投
资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
     本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
     本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
     本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。




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                                      二、释 义

     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
     1、基金或本基金:指长信中证 500 指数增强型证券投资基金
     2、基金管理人:指长信基金管理有限责任公司
     3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
     4、基金合同:指《长信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信中证 500
指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
     6、招募说明书:指《长信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
     7、基金份额发售公告:指《长信中证 500 指数增强型证券投资基金基金份
额发售公告》
     8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
     9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订、自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
     10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
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     14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

     15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
     17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
     18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
     19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
     20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

     21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
     22、销售机构:指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
     24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有
限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
     25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
     26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
     27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期


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     28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
     29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
     30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
     31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常
交易日
     32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
     33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数
     34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
     35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
     36、《业务规则》:指长信基金管理有限责任公司及/或登记机构的相关业务
规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由
基金管理人和投资人共同遵守
     37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
     38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
     39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
     40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
     41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
     42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式


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     43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
     44、元:指人民币元
     45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
     46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
     47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
     48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
     49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
     50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
     51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事





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                                 三、基金管理人

       (一)基金管理人概况
                                           基金管理人概况
名称             长信基金管理有限责任公司
注册地址         中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址         上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码         200120
批准设立机关     中国证券监督管理委员会
批准设立文号     中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本         壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期         2003 年 5 月 9 日
组织形式         有限责任公司
法定代表人       成善栋
电话             021-61009999
传真             021-61009800
联系人           魏明东
存续期间         持续经营
                 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经
经营范围
                 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
                                 股东名称                        出资额       出资比例
                 长江证券股份有限公司                           7350 万元      44.55%
                 上海海欣集团股份有限公司                     5149.5 万元      31.21%
股权结构         武汉钢铁股份有限公司                         2500.5 万元      15.15%
                 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)               751 万元        4.55%
                 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)               749 万元        4.54%
                                      总计                     16500 万元       100%



       (二)主要人员情况
       1、基金管理人的董事会成员情况
       董事会成员
       姓名         职务          性别                             简历
                                               中共党员,硕士研究生,IMBA,曾任职中国人民
                                               银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国
                                               人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公
                                               室科员、科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理,
   成善栋           董事长            男
                                               工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部
                                               总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历
                                               任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会
                                               副会长、秘书长。

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                                           中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限
                                           公司副总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行
   刘元瑞       非独立董事            男   业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保
                                           荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研
                                           究部副总经理、研究所总经理。
                                           中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济
                                           师,高级商务谈判师。曾任湖北省委组织部“第
                                           三梯队干部班”干部,中国第二汽车制造厂干部,
                                           湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂
                                           保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企
   陈谋亮       非独立董事            男
                                           管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石化
                                           与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈
                                           判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事务代
                                           表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总
                                           监、总裁助理、副总裁、总裁。
                                           中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有
                                           限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计
                                           师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管
                                           理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管
   何宇城       非独立董事            男   理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,
                                           宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂
                                           长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢
                                           事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事
                                           长、经营财务部部长。
                                           中共党员,硕士,上海国家会计学院 EMBA 毕业,
                                           具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任
                                           公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职
    覃波        非独立董事            男   于长江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金
                                           管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、
                                           营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财
                                           部总监、总经理助理、副总经理。
                                           经济学学士,研究员。现任中国生物多样性保护
                                           与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究
   吴稼祥        独立董事             男   会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传
                                           部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资
                                           公司独立董事。
                                           中共党员,学士。曾任营教导员、军直属政治处
                                           主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业
                                           处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨
   谢红兵        独立董事             男
                                           浦支行行长,交通银行基金托管部副总经理、总
                                           经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中
                                           国交银保险(香港)副董事长。
                                           中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海
                                           市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、
                                           党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副
                                           主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,
   徐志刚        独立董事             男
                                           上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海
                                           实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财
                                           务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上
                                           海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球

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                                           金融服务行业合伙人。
 注:上述人员之间均不存在近亲属关系
     2、监事会成员
                                           监事会成员
    姓名           职务         性别                         简历
                                   中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公
                                   司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业
     吴伟    监事会主席    男      港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预
                                   算统计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部
                                   副部长。
                                   硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份
                                   有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券
                                   有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经
   陈水元        监事      男
                                   理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、
                                   经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证
                                   券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。
                                   中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海
                                   欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
   杨爱民        监事      男
                                   科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、
                                   处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
                                   中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
     李毅        监事      女      总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理
                                   有限责任公司综合行政部副总监。
                                   中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                                   总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
   孙红辉        监事      男
                                   于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
                                   券有限责任公司。
                                   中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                                   综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
   魏明东        监事      男
                                   徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
                                   理有限公司。
 注:上述人员之间均不存在近亲属关系
     3、经理层成员
                                           经理层成员
      姓名            职务        性别                            简历
      覃波           总经理           男   简历同上。
                                           经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任
                                           公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
                                           治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方
     周永刚          督察长           男
                                           总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长
                                           江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上
                                           海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
                                           硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业
     邵彦明         副总经理          男
                                           资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理

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                                             兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
                                             上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
                                             理有限公司。2001 年作为筹备组成员加入长信基
                                             金,历任公司北京代表处首席代表、北京分公司
                                             总经理、公司总经理助理。
                                             上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,
                                             具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格
                                             (CIM)。现任长信基金管理有限责任公司副总经
                                             理、投资决策委员会执行委员,长信利丰债券型
                                             证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、
                                             长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型
                                             证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券
                                             型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券
                                             投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基
     李小羽         副总经理          男     金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债
                                             券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定
                                             期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期
                                             开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任职长
                                             城证券公司、加拿大 Investors Group Financial
                                             Services Co.,Ltd。2002 年加入长信基金管理有
                                             限责任公司,先后任基金经理助理、交易管理部
                                             总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一年
                                             定期开放债券型证券投资基金的基金经理、总经
                                             理助理、固定收益部总监。
                                             华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,
                                             现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任
                                             中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,
                                             中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中
                                             国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,
     程燕春         副总经理          男
                                             融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理
                                             兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行
                                             监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,
                                             历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助
                                             理、总经理助理。
 注:上述人员之间均不存在近亲属关系
     4、基金经理
                                           本基金基金经理情况
   姓名        职务         任职时间                              简历
                                             管理学博士,东南大学管理科学与工程专业博士
                                             研究生毕业。曾任富国基金管理有限公司数量研
                          自基金合同生
   常松       基金经理                       究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、
                            效之日起
                                             金融数量工程部经理、富国中证红利增强基金经
                                             理、富国沪深 300 增强基金经理、北京尊嘉资产

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                                         尊嘉 ALPHA 投资经理、中原证券资产管理部量化
                                         投资总监。2015 年 4 月加入长信基金管理有限责
                                         任公司,曾任量化投资部总监,现任公司总经理
                                         助理、混合策略部总监、投资决策委员会执行委
                                         员、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信
                                         金利趋势混合型证券投资基金的基金经理。
     5、投资决策委员会成员
                                      投资决策委员会成员
    姓名                                         职务
    覃波       总经理、投资决策委员会主任委员
               副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信
               可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券
               型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一
   李小羽      年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、
               长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信
               富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券
               型证券投资基金的基金经理
               总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略
    常松
               股票型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理
    安昀       总经理助理兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员
               国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放
    杨帆       债券型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基
               金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理
    高远       研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理
   易利红      股票交易部总监兼债券交易部总监
               固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
               投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定
   张文琍      期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民
               纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富海纯债一年定期开放债券
               型证券投资基金的基金经理
               长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投基金和长信
    陆莹
               稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理
               FOF 投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵
               活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
    邓虎       金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信睿进灵活
               配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基
               金(LOF)的基金经理
               绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混
               合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合
    叶松
               型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵
               活配置混合型证券投资基金的基金经理。
               量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业
   左金保
               灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、
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               长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券
               投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投
               资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混
               合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防
               军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数
               型证券投资基金(LOF)的基金经理。
   张飒岚      固收专户投资部总监兼投资经理。
   姚奕帆    量化专户投资部投资经理。
 注:上述人员之间均不存在近亲属关系

     (三)基金管理人的职责
     1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
     2、办理基金备案手续;
     3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
     4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
     5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
     6、编制季度、半年度和年度基金报告;
     7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
     8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
     9、按照规定召集基金份额持有人大会;
     10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
     11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
     12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
     (四)基金管理人的承诺
     1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;
     2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:
     (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
     (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
     (3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

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     (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
     (5)侵占、挪用基金财产;
     (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
     (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
     (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
     3、基金经理承诺
     (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
     (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
     (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
     (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
     (五)基金管理人的风险管理和内部控制制度
     基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体
系,从制度上保障本基金的规范运作。
     1、公司内部控制的总体目标
     (1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
     (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
     (3)实现公司稳健、持续发展、维护股东权益;
     (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。
     2、内部控制制度遵循的原则
     (1)合法合规性原则:公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规
定。
     (2)全面性原则:内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。
     (3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行,内部控制制度应当具有高度的权威性,任何员工不得拥
有超越制度约束的权利。


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     (4)独立性原则:公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需
要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有
财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。
     (5)相互制约原则:公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相
互制衡。
     (6)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门,
应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内
幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。
     (7)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
     (8)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
     (9)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
     (10)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制
度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
     (11)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更
具客观性和操作性。
     3、内部风险控制体系结构
     公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层(包括督察长)、
内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风
险控制责任。
     (1)董事会:全面负责公司的风险控制工作,对建立内部控制系统和维持
其有效性承担最终责任;
     (2)经营管理层:负责日常经营管理中的风险控制工作,对内部控制制度
的有效执行承担责任;督察长:负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、
内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查,并对公司内部风
险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价;
     (3)内部控制委员会:协助经营管理层负责公司风险控制工作,主要负责


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对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度,协
调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会主要由公司经营管理层和业
务部门负责人组成;
     (4)监察稽核部:负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完
备性、有效性以及执行情况;对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核;对
各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查,并及时报告检
查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责;
     (5)业务部门和公司各岗位:公司业务部门根据公司各项基本管理制度,
结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则,加强对各项业务和各业务
环节的风险控制;公司各岗位:根据岗位职责和业务操作流程,按业务授权规范
操作,严格控制操作风险。
     4、内部控制制度体系
     公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制
度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面:
     第一个层面是公司章程。
     第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依
据,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
     第三个层面是公司基本管理制度,它包括风险控制制度、投资管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、
资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度,等等。
     第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则
是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作
守则等的具体说明。
     公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及
公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
     5、内部风险管理体系
     基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。
     针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理程序,具体包括


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以下内容:
     (1)投资风险管理;
     (2)交易风险管理;
     (3)巨额赎回风险管理;
     (4)基金注册登记风险管理;
     (5)基金核算风险管理;
     (6)市场开发风险管理;
     (7)信息披露风险管理;
     (8)不可抗力风险管理。
     6、风险管理和内部控制的措施
     (1)建立内控结构,完善内控制度:建立、健全了行之有效的内控制度,
确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、
权威性;
     (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立了明确的岗位分离制度,
做到研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,
同时进行空间隔离,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密,从制度上降低和
防范风险;
     (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每位员工都明
确自己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范和化解
风险;
     (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了内部控制委员
会,使用适合的程序和方法,确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险;建
立自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时
掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失;
     (5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计
算机预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
     (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;


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     (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。
     7、基金管理人关于内部合规控制声明书
     (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
     (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。




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                                 四、基金托管人

     (一)基金托管人基本情况

     1、基本情况
     名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
     住所:北京市西城区金融大街 25 号
     办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
     法定代表人:王洪章
     成立时间:2004 年 9 月 17 日
     组织形式:股份有限公司
     注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
     存续期间:持续经营
     基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
     联系人:田      青
     联系电话:(010)6759 5096
     中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
     2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和
垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。
净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利
息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,
加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要
财务指标领先同业。
     物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网
点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深
圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网
点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性
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交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支
付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要
快捷支付业务的全行集中处理。
     转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿
元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数
量增长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计
承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;
托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获
突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍
尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
     2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环
球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企
业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年
“世界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》
杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
     中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共
有员工 210 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
     2、主要人员情况
     赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
     张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
     张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、


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信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
     3、基金托管业务经营情况
     作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中
国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国
最佳托管银行”。
     (二)基金托管人的内部控制制度
     1、内部控制目标
     作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
     2、内部控制组织结构
     中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
     3、内部控制制度及措施
     投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集


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中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
     (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
     1、监督方法
     依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
     2、监督流程
     (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标
进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与
基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
     (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
     (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中
国证监会。
     (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金
管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。




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                              五、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
 1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
 法定代表人:成善栋                            联系人:王瑞英
 电话:021-61009916                            传真:021-61009917
 客户服务电话:400-700-5566                    公司网站:www.cxfund.com.cn

 2、场外代销机构
 (1)上海好买基金销售有限公司
 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
 法定代表人:杨文斌                            联系人:苗汀
 电话:021-58870011                            传真:021-68596916
 客户服务电话:4007009665                      网址:www.ehowbuy.com

 (2)上海天天基金销售有限公司
 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
 法定代表人:其实                              联系人:朱钰
 电话:021-54509998                            传真:021-64385308
 客户服务电话:400-1818-188                    网址:fund.eastmoney.com

 (3)大泰金石基金销售有限公司
 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
 法定代表人:袁顾明                            联系人:朱真卿
 电话:021-22267943                            传真:021-22268089
 客户服务电话:400-928-2266                    网址:www.dtfortune.com

 (4)上海联泰资产管理有限公司
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
 办公地址:上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
 法定代表人:燕斌                              联系人:陈东
 电话:021-52822063                            传真:021-52975270
 客户服务电话:400-046-6788                    网址: www.66zichan.com
     基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
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     (二)其他相关机构
  信息类型           登记机构              律师事务所              会计师事务所
               中国证券登记结算有                             毕马威华振会计师事务所
    名称                               上海源泰律师事务所
                   限责任公司                                     (特殊普通合伙)
                                                              北京市东城区东长安街 1
               北京市西城区太平桥     上海市浦东南路 256 号
  注册地址                                                    号东方广场东 2 座办公楼
                   大街 17 号         华夏银行大厦 1405 室
                                                                         8层
               北京市西城区太平桥     上海市浦东南路 256 号   上海南京西路 1266 号恒
  办公地址
                    大街 17 号        华夏银行大厦 1405 室           隆广场 50 楼
法定代表人             周明             廖海(负责人)          邹俊(执行事务合伙人)
  联系电话         010-59378856           021-51150298              021-22122888
    传真           010-59378907           021-51150398              021-62881889
  联系人               崔巍               刘佳、姜亚萍                 王国蓓




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                                 六、基金的募集

     本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关规定及基金合同,并经中国证监会 2017 年 7 月 5 日证监许可【2017】
1119 号文注册募集。
     (一)基金类型、存续期间和运作方式
     1、基金的类型:指数型证券投资基金。
     2、基金的运作方式:契约型开放式。
     3、基金存续期间:不定期。
     (二)募集方式
     通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
     投资者还可登陆我公司网站(www.cxfund.com.cn),在与我公司达成网上交
易的相关协议、接受我公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规
则后,通过我公司网上直销系统办理开户、认购等业务。(目前我公司仅对个人
投资者开通网上交易服务。)
     基金管理人可以根据情况增加或减少其他销售机构,并另行公告。
     (三)募集期限
     根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超
过三个月。
     本基金的发售期为 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 9 月 1 日。
     基金管理人根据认购的具体情况可适当延长发售期,但最长不超过法定募集
期;同时也可根据认购和市场情况缩短发售时间。
     如遇突发事件,以上募集期的安排可以依法适当调整,并依照有关规定提前
公告。
     (四)募集对象
     符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
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     (五)募集规模
     本基金不设最高募集规模。
     (六)基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算
     1、本基金的基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元,按面值发售。
     2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。认购均以金额申请。
     3、认购费用
     募集期投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。本
基金认购费率最高不高于 1.2%,且随认购金额的增加而递减。本基金认购费率
如下表:
                 单笔认购金额(M,含认购费)    认购费率
                        M<100 万                 1.2%
                    100 万≤M<500 万             0.8%
                        M≥500 万               1000 元/笔
    注:M 为投资金额

     基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记
等募集期间发生的各项费用。
     4、认购份额的计算
     本基金的认购份额的计算公式为:
     (1)当认购费率适用比例费率时
     净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
     认购费用=认购金额-净认购金额
     认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
     (2)当认购费用为固定金额时
     认购费用=固定金额
     净认购金额=认购金额-认购费用
     认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
     认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
     例:某投资人在认购期投资 10 万元认购本基金份额,其对应认购费率为
1.2%,认购金额在认购期间产生的利息为 50 元,则其可得到的认购份额计算如

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下:
     净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
     认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
     认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23 份
     (七)认购安排
     1、认购时间
     具体时间由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定(见基金份额发售
公告及基金销售机构相关公告)。
     2、认购原则
     (1)基金认购均采用“金额认购,份额确认”的方式;
     (2)投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款;
     (3)投资人在募集期内可以多次认购本基金份额,但已受理的认购申请不
允许撤销,认购费率按每笔认购申请单独计算。
     3、投资人认购应提交的文件和办理的手续
     投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售
公告或各代销机构相关业务办理规则。
     4、认购限额
     本基金认购采用金额认购的方式。投资人通过本公司网上直销平台、直销柜
台或销售机构认购的首次单笔认购最低金额为人民币 1 元(含认购费,下同),
追加认购的单笔认购最低金额为人民币 1 元。销售机构的代销网点接受投资人每
次认购本基金的最低金额为 1 元,若代销机构有关于交易级差规定的,以代销机
构的规定为准。
     5、认购确认
     销售机构(包括直销机构和代销机构)受理认购申请并不表示对该申请已经
成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。对于 T 日交易时间内受理的
认购申请,基金管理人将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的
确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购份额的计算需由基金管理人在募
集期结束后确认。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情
况和认购份额。


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     (八)募集资金利息的处理方式
     确认成功的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额
持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。认购利息折算
的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。
     (九)募集资金的保管
     基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
     基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金
财产中列支。




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                            七、基金合同的生效

     (一)基金备案的条件
     本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金
募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在
10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会
办理基金备案手续。
     基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
     (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
     如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
     1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
     2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息;
     3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
     (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
     《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
     法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。


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                      八、基金份额的申购与赎回

     (一)申购和赎回场所
     本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单将由基金管
理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
     基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
     (二)申购和赎回的开放日及时间
     1、开放日及开放时间
     投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
     基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
     2、申购、赎回开始日及业务办理时间
     基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
     基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
     在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
     基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
     (三)申购与赎回的原则
     1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
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净值为基准进行计算;
     2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
     3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
     4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
     5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
     基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
     (四)申购与赎回的程序
     1、申购和赎回的申请方式
     投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
     2、申购和赎回的款项支付
     投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项。投资人交
付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
     基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
     投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
     遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。
     基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
     3、申购和赎回申请的确认
     基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网


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点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无
效,则申购款项本金退还给投资人。
     基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权
益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
     在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业
务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
     (五)申购和赎回的数量限制
     1、投资人办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含
申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元;超过最低申购金额的
部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循
上述规则;各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构办理申购业务时,需
同时遵循该代销机构的相关规定。
     2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
     3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基
金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留
的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
     4、本基金管理人可以规定单个投资人累计持有的份额上限,具体规定届时
以更新的招募说明书或相关公告为准。
     5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
     (六)申购和赎回的价格、费用及其用途
     1、申购费用
     投资者申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投


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资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
             单笔申购金额(M,含申购费)        申购费率
                        M<100 万                 1.5%
                    100 万≤M<500 万             1.0%
                        M≥500 万               1000 元/笔

    注:M 为申购金额

     投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
     2、赎回费用
     本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增
加而递减,具体费率如下:
                     持有期限(N)                赎回费率
                        N<30 日                    0.5%
                     30 日≤N<1 年                 0.3%
                      1 年≤N<2 年                 0.1%
                         N≥2 年                     0%

    注:N 为持有期限

     3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回时收取。赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于
支付注册登记费和其他必要的手续费。
     4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
     5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售
费率。
     (七)申购份额与赎回金额的计算
     1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额
在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。
四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
     2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日

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基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五
入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
     3、申购份额的计算
     基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,本基金的申购份额计算公式
为:
     (1)当申购费率适用比例费率时
     净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
     申购费用=申购金额-净申购金额
     申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
     (2)当申购费用适用固定金额时
     申购费用=固定金额
     净申购金额=申购金额-申购费用
     申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
     例 1:某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,对应的申购费率为 1.5%,
假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元,则可得到的申购份额为:
     净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元
     申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元
     投资者可得到的申购份额为(49,261.08/1.0520)=46,826.12 份;
     4、赎回金额的计算
     若投资者赎回本基金基金份额,则赎回金额的计算公式为:
     赎回总额=赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值
     赎回费用=赎回总额×赎回费率
     赎回金额=赎回总额-赎回费用
     例 2:某投资者持有本基金 10 万份 2 年后赎回,赎回费率为 0%,假设赎回
当日本基金基金份额净值是 1.2000 元,则其可得到的赎回金额为:
     赎回总额=100,000×1.2000=120,000 元
     赎回费用=120,000×0%=0 元
     赎回金额=120,000-0=120,000 元
     即投资者持有本基金 10 万份 2 年后赎回,假设赎回当日基金份额净值是
1.2000 元,则其可得到的赎回金额为 120,000 元。
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     5、基金份额净值的计算公式为:
     基金份额净值=基金资产净值总额基金份额总数。
     本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
     T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
     (八)拒绝或暂停申购的情形
     发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
     1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
     2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
     3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
     4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
     5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
     6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
     7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
     8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
     发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
     (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
     发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
     1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
     2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
     3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
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基金资产净值。
     4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
     5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
     6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
     发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请时,基金管
理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
     (十)巨额赎回的情形及处理方式
     1、巨额赎回的认定
     若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
     2、巨额赎回的处理方式
     当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
     (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
     (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
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直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
     (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
     3、巨额赎回的公告
     当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。
     (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
     1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备
案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
     2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
     (十二)基金转换
     基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
     (十三)基金的非交易过户
     基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
     继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
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构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费,接受划转的主体应为依法可
持有本基金份额的合格投资者。
     (十四)基金的转托管
     基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
     (十五)定期定额投资计划
     基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
     (十六)基金份额的冻结、解冻和质押
     基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收
益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。
     如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
     (十七)基金份额的转让
     在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
     (十八)在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进
行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。




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                                 九、基金的投资

     (一)投资目标
     本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时
力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
     (二)投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、
股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资
券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
     基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于
80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资
产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
     如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
     (三)投资策略
     本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
     1、资产配置策略
     本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的
80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资
产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
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持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。大类资产配
置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综
合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购
赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
     2、股票投资策略
     本基金作为股票指数增强型证券投资基金,股票投资策略为本基金的核心策
略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为
基本投资组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具
有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基
本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控
制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
     (1)标的指数投资策略
     指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构
建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。
     (2)量化增强策略
     量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和
优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,
以追求超越标的指数表现的业绩水平。
     多因子超额收益模型:本模型是基于市场不完全有效的假设,着眼于运用统
计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系,利用历史
数据回测和构建量化投资模型,预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的
投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似,例如市盈率,资
本市值,公司所处板块以及证券历史表现等,也可以是动量因子等技术面指标或
者交易数量等流动性因子。
     风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资
产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内,使其
收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一
些风险因子上的偏离度来实现,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过
调整风险模型,本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误
差不超过 7.75%。
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     成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、
佣金等数据预测本基金的交易成本,调整基金的换手率,来达到优化投资组合的
目的。
     (3)模型的应用与调整
     在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组
合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映
市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重
大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整
各因子类别的具体组成及权重。
     3、债券投资策略
     本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
     本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
     4、金融衍生工具投资策略
     在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融
衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,
降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
     本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
     5、资产支持证券投资策略
     本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成
和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基
础上选择投资对象,追求稳定收益。
     6、权证投资策略
     本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。
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     本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权
证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资。
     本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交
易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
     (四)投资限制
     1、组合限制
     基金的投资组合应遵循以下限制:
     (1)本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于 80%。其中,投资
于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%;
     (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
     (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
     (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
     (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
     (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
     (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
     (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
     (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
     (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
     (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
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     (12)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
     (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
     (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资
比例的有关约定;
     (15)本基金投资流通受限证券时,遵照相关规定执行;
     (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
     因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(10)项外,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
     如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
     2、禁止行为
     为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
     (1)承销证券;
     (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
     (3)从事承担无限责任的投资;
     (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
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     (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
     (6)法律、法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
     基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
     法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基
金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
     (五)标的指数和业绩比较基准
     本基金的标的指数为:中证 500 指数
     本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
     中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个
证券市场,其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动
性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情
况。
     如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权,或中证
500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500
指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代
表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依
据维护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要求履行适当程序以后变更
标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中,若变更标的指数涉及
本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开
基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数
对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指
数更名等事项),则该等变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基
金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
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     (六)风险收益特征
     本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
     (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
     1、有利于基金财产的安全与增值;
     2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
     3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益;
     4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。




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                                 十、基金的财产

     (一)基金资产总值
     基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款
项以及其他资产的价值总和。
     (二)基金资产净值
     基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
     (三)基金财产的账户
     基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
     (四)基金财产的保管和处分
     本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
     基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




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                            十一、基金资产估值

     (一)估值日
     本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
     (二)估值对象
     基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
     (三)估值方法
     1、证券交易所上市的权益类证券的估值
     交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
     2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
     (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
     (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
     (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
     3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
     (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规
定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
     (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定
的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值
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净价进行估值;
     (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全
价;
     (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,鉴于目前尚不存在活跃市
场而采用估值技术确定其公允价值;如成本能够近似体现公允价值,按成本估值。
基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整;
     (5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
     4、银行间市场交易的固定收益品种的估值
     (1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值;
     (2)银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定
收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应
的价格进行估值;
     (3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动
的情况下,按成本估值。
     5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
     6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
     7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
     8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
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对方,共同查明原因,双方协商解决。
     根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
     (四)估值程序
     1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
     基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
     2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。
     (五)估值错误的处理
     基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
     基金合同的当事人应按照以下约定处理:
     1、估值错误类型
     本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
     上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
     2、估值错误处理原则
     (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
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值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
     (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
     (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
     (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
     (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。如果基
金管理人委托的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人
负责向差错方追偿。
     3、估值错误处理程序
     估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
     (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
     (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
     (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
     (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
     4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
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     (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
     (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告;
     (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
     (六)暂停估值的情形
     1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
     2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
     3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
     (七)基金净值的确认
     用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
     (八)特殊情形的处理
     1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
     2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于不可
抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由
此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




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                          十二、基金费用与税收

     (一)基金费用的种类
     1、基金管理人的管理费;
     2、基金托管人的托管费;
     3、《基金合同》生效后的指数使用许可费;
     4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
     5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
     6、基金份额持有人大会费用;
     7、基金的证券、期货交易或结算费用;
     8、基金的银行汇划费用;
     9、账户开户费用、账户维护费用;
     10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     1、基金管理人的管理费
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
     H=E×0.8%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应
进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
     2、基金托管人的托管费
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
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     H=E×0.15%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应
进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
     3、《基金合同》生效后的指数使用许可费
     本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证
指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定的指数使用许
可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定
媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收,计算
方法如下:
     指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数使
用许可费每日计提,逐日累计,按季支付。计算方法如下:
     H=E×0.016%÷当年天数
     H 为每日应计提的指数使用许可费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数使用许可费的收取下
限为每季度 5 万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支
付。
     上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
     (三)不列入基金费用的项目
     下列费用不列入基金费用:
     1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
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     2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
     3、《基金合同》生效前的相关费用;
     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
     (四)基金税收
     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
     (五)费用调整
     基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
     调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
     基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。




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                        十三、基金的收益与分配

     (一)基金利润的构成
     基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
     (二)基金可供分配利润
     基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
     (三)基金收益分配原则
     1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方
案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
     2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
     3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
     4、每一基金份额享有同等分配权;
     5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
     (四)收益分配方案
     基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
     (五)收益分配方案的确定、公告与实施
     本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
     基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过 15 个工作日。
     (六)基金收益分配中发生的费用
     基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
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资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。




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                        十四、基金的会计与审计

     (一)基金会计政策
     1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
     2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度;
     3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
     4、会计制度执行国家有关会计制度;
     5、本基金独立建账、独立核算;
     6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
     7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
     (二)基金的年度审计
     1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
     2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
     3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                          十五、基金的信息披露

     (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
     (二)信息披露义务人
     本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
     本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
     本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简
称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
     (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
     1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
     2、对证券投资业绩进行预测;
     3、违规承诺收益或者承担损失;
     4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
     5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
     6、中国证监会禁止的其他行为。
     (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文
本为准。
     本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
     (五)公开披露的基金信息
     公开披露的基金信息包括:
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     1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
     (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
     (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
     (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
     基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
     2、基金份额发售公告
     基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
     3、《基金合同》生效公告
     基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
     4、基金资产净值、基金份额净值
     《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
     在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
     基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
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     5、基金份额申购、赎回价格
     基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
     6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
     基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
     基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
     基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒介上。
     《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
     基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
     报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情形,基金管理人应
当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、
报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
     7、临时报告
     本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,予
以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构备案。
     前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
     (1)基金份额持有人大会的召开;
     (2)终止《基金合同》;
     (3)转换基金运作方式;
     (4)更换基金管理人、基金托管人;
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     (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
     (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
     (7)基金募集期延长;
     (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
     (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
     (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十;
     (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
     (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
     (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
     (14)重大关联交易事项;
     (15)基金收益分配事项;
     (16)基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
     (17)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
     (18)基金改聘会计师事务所;
     (19)变更基金销售机构;
     (20)更换基金登记机构;
     (21)本基金开始办理申购、赎回;
     (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
     (23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
     (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
     (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
     (26)本基金推出新业务或服务;
     (27)中国证监会规定的其他事项。
     8、澄清公告
     在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
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     9、基金份额持有人大会决议
     基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
     10、基金投资股指期货的信息披露
     在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况等,并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。
     11、基金投资资产支持证券信息披露
     基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。
     12、基金投资权证的信息披露
     基金管理人将严格按照《信息披露办法》及相关法律、法规和中国证监会的
有关规定,将权证投资有关信息在基金定期报告和开放式基金的招募说明书(更
新)中披露。基金管理人将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合
报告中披露基金投资权证的有关信息。
     13、基金投资流通受限证券的信息披露
     基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
     14、中国证监会规定的其他信息。
     (六)信息披露事务管理
     基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
     基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
     基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
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基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
     基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
     基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
     为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
     (七)信息披露文件的存放与查阅
     招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
     基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。
     (八)暂停或延迟信息披露的情形
     1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
     2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
     3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。




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                                 十六、风险揭示

     (一)本基金特有的风险
     1、标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险
     本基金的标的指数为中证 500 指数,该指数样本选自沪深两个证券市场,其
成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强
的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况,但并不能完
全代表整个股票市场。所以,标的指数的收益率与整个股票市场的平均收益率可
能存在偏离。
     2、标的指数波动的风险
     标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而可能使得
基金收益水平发生变化,产生风险。
     3、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
     以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
     1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差;
     2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;
     3)由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目
标指数收益率,产生跟踪误差;
     4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;
     5)由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,
以及基金管理费、基金托管费和指数许可使用费的存在,使基金投资组合与标的
指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;
     6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
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动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
     4、主动增强投资的风险
     根据本基金的投资策略,为了获得稳定适度的超额收益,可以在被动跟踪指
数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换
或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面、
基本面的深度研究、通过基金管理人开发的选股模型做出优化调整投资组合的决
策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也
有可能低于指数收益率。
     5、标的指数变更的风险
     根据基金合同规定,如出现变更业绩比较基准的标的指数的情形时,本基金
将变更标的指数。基于原目标指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
     6、资产支持证券的投资风险
     资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并
存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基础资产密切相关,因此会受到特
定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证
券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支
持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时,本基金将会面临无法
收取投资收益甚至损失本金的风险。
     7、股指期货的投资风险
     本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具
有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保
证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
     8、权证的投资风险
     本基金可投资权证,权证具有高杠杆、高风险、高收益的特征。除了一般意
义上的市场风险外,权证还具有以下投资风险:标的证券价格风险、流动性风险、
时效性风险、履约风险等。
     9、流通受限证券投资风险
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     本基金的一部分资产将可能投资于流通受限证券。流通受限证券包括非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,所包括的风险主要有由锁定期导致的流动性风险,以及由估值方法的原因
导致的本基金的基金净值偏离所持有股票的收盘价所对应的净值等风险。
     (二)投资组合的风险
     投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
     1、市场风险
     证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
     (1)政策风险
     货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动,影响基金收益而产生风险。
     (2)经济周期风险
     经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响,也呈现周期性变化,基金投资于上市公司的股票和债券,其收益水平也会
随之发生变化,从而产生风险。
     (3)利率风险
     金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同
时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会
受到利率变化的影响,从而产生风险。
     (4)通货膨胀风险
     基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的
购买力会下降,从而影响基金的实际收益。
     (5)汇率风险
     汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投
资的公司业绩及其证券价格受到影响。
     (6)上市公司经营风险
     上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票
价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基
金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。
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     (7)债券收益率曲线变动的风险
     债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
     (8)再投资风险
     市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。
     2、信用风险
     债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。
     3、流动性风险
     因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。
     (三)管理风险
     在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
     (四)合规性风险
     指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。
     (五)操作风险
     基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系
统故障等风险。
     (六)其他风险
     1、现金管理风险
     由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。
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     2、技术风险
     当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风
险。
     3、大额赎回风险
     本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售股票和债
券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
     4、顺延或暂停赎回风险
     因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现
金支付出现困难,投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。
     5、其他不可抗力风险
     战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。


     声明:
     本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须
自行承担投资风险。




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    十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

     (一)《基金合同》的变更
     1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
     (二)《基金合同》的终止事由
     有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
     1、基金份额持有人大会决定终止的;
     2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
     3、《基金合同》约定的其他情形;
     4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
     (三)基金财产的清算
     1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
     2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
     3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
     4、基金财产清算程序:
     (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
     (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
     (3)对基金财产进行估值和变现;
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     (4)制作清算报告;
     (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
     (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
     (7)对基金剩余财产进行分配。
     5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
     (四)清算费用
     清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
     (五)基金财产清算剩余资产的分配
     依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
     (六)基金财产清算的公告
     清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
     (七)基金财产清算账册及文件的保存
     基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                      十八、基金合同的内容摘要

     一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
     (一)基金份额持有人的权利与义务
     基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
     每份基金份额具有同等的合法权益。
     1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
     (1)分享基金财产收益;
     (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
     (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
     (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
     (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
     (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
     (7)监督基金管理人的投资运作;
     (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
     (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
     2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
     (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
     (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
     (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
     (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
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     (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
     (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
     (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
     (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
     (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     (二)基金管理人的权利与义务
     1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
     (1)依法募集资金;
     (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
     (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
     (4)销售基金份额;
     (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
     (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
     (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
     (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
     (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的
基金登记机构办理基金登记的行为进行监督;
     (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
     (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
     (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利


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益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
     (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
     (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
     (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则;
     (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
     2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
     (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
     (2)办理基金备案手续;
     (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
     (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
     (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
     (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
     (7)依法接受基金托管人的监督;
     (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购、赎回的价格;
     (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
     (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
     (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露


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及报告义务;
     (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
     (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
     (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
     (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
     (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
     (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
     (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
     (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
     (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
     (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
     (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
     (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
     (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能


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生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
     (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
     (26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额
持有人名册资料;
     (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     (三)基金托管人的权利与义务
     1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
     (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
     (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
     (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
     (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货交易资金清算;
     (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
     (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
     (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
     2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
     (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
     (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
     (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,


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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
     (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
     (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
     (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,
按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;
     (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等
外部专业顾问提供的情况除外;
     (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
     (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
     (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
     (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
     (12)建立并保存基金份额持有人名册;
     (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
     (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
     (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
     (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
     (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
     (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会


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和银行监管机构,并通知基金管理人;
     (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
     (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
     (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
     (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
     基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
     本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
     (一)召开事由
     1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外,当出现或需要决
定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
     (1)终止《基金合同》;
     (2)更换基金管理人;
     (3)更换基金托管人;
     (4)转换基金运作方式;
     (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
     (6)变更基金类别;
     (7)本基金与其他基金的合并;
     (8)变更基金投资目标、范围或策略;
     (9)变更基金份额持有人大会程序;
     (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
     (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;


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     (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
     (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
     2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基
金份额持有人大会:
     (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
     (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或调整收费方式、调整基金
份额类别的设置;
     (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
     (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
     (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则;
     (6)推出新业务或服务;
     (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
     (二)会议召集人及召集方式
     1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
     2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
     3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
     60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,
应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
     4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自


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收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
     60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的
基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
     5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
     6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
     (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
     1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
     (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
     (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
     (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
     (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
     (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
     (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
     (7)召集人需要通知的其他事项。
     2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
     3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表


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决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
     (四)基金份额持有人出席会议的方式
     基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
     1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
     (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
     (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
     2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
     在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
     (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
     (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;


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     (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
     (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
     3、重新召集基金份额持有人大会的条件
     若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2)项、
第 2 款第(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益
登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
     4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表
决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
     5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
     (五)议事内容与程序
     1、议事内容及提案权
     议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
     基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并
保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
     基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
     2、议事程序
     (1)现场开会


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     在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
     会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
     (2)通讯开会
     在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
     (六)表决
     基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
     基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
     1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
     2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
     基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
     采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视


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为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
     基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
     (七)计票
     1、现场开会
     (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
     (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
     (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
     (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
     2、通讯开会
     在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
     (八)生效与公告
     基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。


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     基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
     基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
     基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
     (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。


     三、基金收益分配原则、执行方式
       (一)基金利润的构成
       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
       (二)基金可供分配利润
       基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
       (三)基金收益分配原则
       1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方
案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
       2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
       3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的


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基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
      4、每一基金份额享有同等分配权;
      5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
      (四)收益分配方案
      基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
      (五)收益分配方案的确定、公告与实施
      本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
      基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过 15 个工作日。
      (六)基金收益分配中发生的费用
      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
     四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
     (一)基金费用的种类
     1、基金管理人的管理费;
     2、基金托管人的托管费;
     3、《基金合同》生效后的指数使用许可费;
     4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
     5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
     6、基金份额持有人大会费用;
     7、基金的证券、期货交易或结算费用;
     8、基金的银行汇划费用;
     9、账户开户费用、账户维护费用;
     10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。


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     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     1、基金管理人的管理费
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
     H=E×0.8%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应
进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
     2、基金托管人的托管费
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
     H=E×0.15%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应
进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
     3、《基金合同》生效后的指数使用许可费
     本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证
指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定的指数使用许
可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定
媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收,计算


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方法如下:
     指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数使
用许可费每日计提,逐日累计,按季支付。计算方法如下:
     H=E×0.016%÷当年天数
     H 为每日应计提的指数使用许可费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数使用许可费的收取下
限为每季度 5 万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支
付。
     上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
     (三)不列入基金费用的项目
     下列费用不列入基金费用:
     1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
     2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
     3、《基金合同》生效前的相关费用;
     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
     (四)基金税收
     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
     (五)费用调整
     基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
     调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
     基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。


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     五、基金财产的投资方向和投资限制
     (一)投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、
股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资
券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
     基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于
80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资
产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
     如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
     (二)投资限制
     1、组合限制
     基金的投资组合应遵循以下限制:
     (1)本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于 80%。其中,投资
于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%;
     (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
     (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
     (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
     (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
     (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过


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基金资产净值的 10%;
     (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
     (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
     (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
     (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
     (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
     (12)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
     (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
     (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资
比例的有关约定;
     (15)本基金投资流通受限证券时,遵照相关规定执行;
     (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
     因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(10)项外,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。


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法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。
     如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,
以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基
金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
     2、禁止行为
     为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

     (1)承销证券;

     (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

     (3)从事承担无限责任的投资;

     (4)向其基金管理人、基金托管人出资;

     (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

     (6)法律、法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

     基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有

人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以

披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

     法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基

金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

     六、基金资产净值的计算方法和公告方式

     (一)估值日

     本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律

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法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

     (二)估值对象
     基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
     (三)估值方法
     1、证券交易所上市的权益类证券的估值
     交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
     2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
     (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
     (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
     (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
     3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
     (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规
定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
     (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定
的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值
净价进行估值;
     (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全
价;
     (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,鉴于目前尚不存在活跃市

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场而采用估值技术确定其公允价值;如成本能够近似体现公允价值,按成本估值。
基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整;
     (5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
     4、银行间市场交易的固定收益品种的估值
     (1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值;
     (2)银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定
收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应
的价格进行估值;
     (3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动
的情况下,按成本估值。
     5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
     6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
     7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
     8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
     根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会


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计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
     (四)估值程序
     1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
     基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
     2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。
     (五)估值错误的处理
     基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
     本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
     1、估值错误类型
     本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
     上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
     2、估值错误处理原则
     (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责


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任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
     (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
     (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
     (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
     (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。如果基
金管理人委托的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人
负责向差错方追偿。

     3、估值错误处理程序

     估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

     (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

     (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

     (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

     (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

     4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

     (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
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基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

     (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人

应当公告。

     (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

     (六)暂停估值的情形

     1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

     2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时;

     3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

     (七)基金净值的确认

     用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

     (八)特殊情况的处理

     1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理;

     2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于不可

抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查,但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由

此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

     七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

     (一)《基金合同》的变更

        1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
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和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

      2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,

自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

     (二)《基金合同》的终止事由
     有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
     1、基金份额持有人大会决定终止的;
     2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
     3、《基金合同》约定的其他情形;
     4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
     (三)基金财产的清算
     1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
     2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
     3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
     4、基金财产清算程序:
     (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
     (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
     (3)对基金财产进行估值和变现;
     (4)制作清算报告;
     (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
     (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
     (7)对基金剩余财产进行分配。

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     5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
     (四)清算费用
     清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
     (五)基金财产清算剩余资产的分配
     依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
     (六)基金财产清算的公告
     清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
     (七)基金财产清算账册及文件的保存
     基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

     八、争议解决方式

     各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。
     争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

     《基金合同》受中国(为本合同之目的,在此不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区及台湾地区)法律管辖。

     九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

     《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。


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                  十九、基金托管协议的内容摘要

     一、托管协议当事人
     (一)基金管理人
     名称:长信基金管理有限责任公司
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
     邮政编码:200120
     法定代表人:成善栋
     成立日期:2003 年 5 月 9 日
     批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63 号
     组织形式:有限责任公司
     注册资本:1.65 亿元
     存续期间:持续经营
     经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
     (二)基金托管人
     名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
     住所:北京市西城区金融大街 25 号
     办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
     邮政编码:100033
     法定代表人:王洪章
     成立日期:2004 年 09 月 17 日
     基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
     组织形式:股份有限公司
     注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
     存续期间:持续经营
     经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
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卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
     二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
     (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、
股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资
券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
     基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于
80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资
产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
     如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
     (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
     (1)本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于 80%。其中,投资
于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%;
     (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;


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     (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
     (4)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的 10%;
     (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
     (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
     (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
     (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
     (9)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
     (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
     (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
     (12)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
     (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
     (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资


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比例的有关约定;
     本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期
货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。
     (15)基金累计投资投入流通受限证券的余额不得超过净值的 5%,投资于
单只比例不得超过净值的 3%;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例
进行调整。
     (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
     如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制。
     因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(10)项外,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
     (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
     基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的
同意,并履行信息披露义务。
     (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督


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基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与
基金托管人协商解决。
     基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
     (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
     基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
     1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
     本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
     本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产


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生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
     本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
     2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
     基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
     3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
     (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
     (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
     (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
     (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
     4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
     本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能


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进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
     5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
     (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
     (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
     (3)有关比例限制的执行情况。
     (4)信息披露情况。
     6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
     (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
     (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
     (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
     (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基
金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
     (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,


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同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
     三、基金管理人对基金托管人的业务核查
     (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
     (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
     (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
     四、基金财产保管
     (一)基金财产保管的原则
     1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
     2.基金托管人应安全保管基金财产。
     3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。


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     4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
     5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、
结算费和账户维护费等费用)。
     6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
     7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
     (二)基金募集期间及募集资金的验资
     1.基金募集期间募集的资金应存于本基金在中国证券登记结算有限责任公
司开立的开放式基金结算备付金账户中,任何人不得动用。该账户由基金管理人
开立并管理。
     2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
     3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
     (三)基金银行账户的开立和管理
     1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。


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     2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
     3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
     4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
     (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
     1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与
基金联名的证券账户。
     2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
     3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
     证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理
人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基
金管理人。
     4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交
收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与
基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
     5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
     (五)债券托管专户的开设和管理
     《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债


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券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
     (六)其他账户的开立和管理
     1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。
     2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
     (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
     基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清
算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实
物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托
管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的
资产不承担保管责任。
     (八)与基金财产有关的重大合同的保管
     与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后 15 年,法律法规或监管部门另有规定的除外。
     对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同复印件或传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
     五、基金资产净值计算和会计核算


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     (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
     1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照
每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
     每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
     2.基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
     (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
     1.估值对象
     基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
     2.估值方法
     (1)证券交易所上市的权益类证券的估值
     交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
     (2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
     1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
     2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
     3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。


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     (3)交易所市场交易的固定收益品种的估值
     1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定
的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
     2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的
除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净
价进行估值;
     3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;
     4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,鉴于目前尚不存在活跃市场
而采用估值技术确定其公允价值;如成本能够近似体现公允价值,按成本估值。
基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整;
     5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
     (4)银行间市场交易的固定收益品种的估值
     1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价进行估值;
     2)银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定收
益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的
价格进行估值;
     3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行
利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的
情况下,按成本估值。
     (5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别
估值。
     (6)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当
日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
     (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估


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值。
     (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
     根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
     3.特殊情形的处理
     基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
     (三)基金份额净值错误的处理方式
     1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额
净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到
基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基
金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
     2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后
按以下条款进行赔偿:
     (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
     (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而


                                      109
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且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

     (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新

计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以

基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由

基金管理人负责赔付。

     (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额

等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失,由基金管理人负责赔付。

     3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力

等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消

除由此造成的影响。

     4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,

以基金管理人计算结果为准。

     5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有

通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

     (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

     1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

     2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时;

     3.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

     (五)基金会计制度

     按国家有关部门规定的会计制度执行。
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     (六)基金账册的建立

     基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找

到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为

准。

     (七)基金财务报表与报告的编制和复核

     1.财务报表的编制

     基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

     2.报表复核

     基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核

对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全

一致。

     3.财务报表的编制与复核时间安排

     (1)报表的编制

     基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季

度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60

日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告

的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两

个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

     (2)报表的复核

     基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
     基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
     (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向
基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
     六、基金份额持有人名册的保管

                                      111
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     基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不
能妥善保管,则按相关法规承担责任。法律法规或监管部门另有规定的除外。
     在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。法律法规或监管部门另有规定的除外。
     七、争议解决方式
     因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承
担。
     争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
     本协议受中国法律管辖。
     八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
     (一)托管协议的变更程序
     本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
     (二)托管协议终止的情形
     1.《基金合同》终止;
     2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
     3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
     4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
     (三)基金财产的清算


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     1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
     2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
     3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
     4.基金财产清算程序:
     (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
     (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
     (3)对基金财产进行估值和变现;
     (4)制作清算报告;
     (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
     (6)将清算结果报中国证监会备案并公告;
     (7)对基金剩余财产进行分配。
     5.基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
     6.清算费用
     清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
     7.基金财产清算剩余资产的分配:
     依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
     8.基金财产清算的公告
     清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产


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清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
     9.基金财产清算账册及文件的保存
     基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                         二十、基金份额持有人服务

     长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”,或“基金管理人”,或“公
司”)将为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人的需要和
市场的变化,增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客户服
务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容:
                                  基金份额持有人服务内容
 序号     类型        明细                             内容详述
                                 每次交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机
                    对账单服     构的网点查询和打印确认单;
          账户        务         每月结束后的 5 个工作日内,基金管理人根据投资者的对账
(一)
          服务                   单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。
                                 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相
                    其他资料
                                 关公司介绍和产品介绍的资料。
                                 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网
                    网络在线
                                 站“查询/交易登录”栏目,可享有账户查询、短信/邮件信
                      查询
                                 息定制、资料修改等多项在线服务。
                                 在一笔交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日开始通过销售
                    交易信息     机构的网点或登录基金管理人网站“查询/交易登录”栏目
                      查询       查询交易情况,包括客户购买总金额、基金购买份额、基金
                                 分红份额、历史交易信息等等。
                                 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的
                                 非重要信息,如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲
                                 自到直销网点或致电客户服务专线,由人工坐席提供相关服
          查询                   务。
(二)
          服务                   为了维护投资者的利益,投资者重要信息的更改手续办理如
                                 下:
                    客户账户     1、代销客户由代销渠道提交办理(具体提供材料请咨询代
                    信息的修     销机构)。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资
                      改         者名称、证件类型、证件号码的变更业务,在一个工作日内,
                                 对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。
                                 2、直销客户:非正常变更需要提供本人身份证复印件、公
                                 安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金
                                 账户资料变更申请表;正常变更需要提供身份证复印件、开
                                 放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表
                                 以及银行柜台的新旧卡转换证明原件,邮寄到本公司。
          基金                   投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申
          投资                   购、赎回及信息查询外,还可通过基金管理人的网站
(三)              网上交易
          的服                   (www.cxfund.com.cn)享受网上交易服务。具体业务规则
            务                   详见本公司网站说明。
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                                 本基金收益分配时,经投资者选择,基金管理人将为持有人
                                 提供红利再投资服务,其分红资金按除息日的基金份额净值
                    红利再投
                                 自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。基金
                      资
                                 份额持有人可以随时(权益登记日申请设置的分红方式对当
                                 次分红无效)选择更改基金分红方式。
          客户                   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、
          服务                   账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
(四)    中心                   客户服务中心人工坐席提供每周 5 天的坐席服务,投资者可
          电话                   以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定
          服务                   制、资料修改等专项服务。
                                 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定专人负
                    客户投诉
                                 责,设定专门的投诉管理工作流程,并由监察稽核部负责督
                    处理流程
                                 促投诉的处理情况。
                                 投资者可通过本公司的客户服务专线(400-700-5566)、代
          客户
                                 销 机 构 、 公 司 网 站 ( www.cxfund.com.cn )、 电 子 邮 件
          投诉
(五)                           (service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、
          受理
                    客户投诉     各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以
          服务
                      方式       及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记
                                 并存档,通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存
                                 档,本公司将采取适当措施,及时妥善处理客户投诉,总结
                                 相关问题,完善内控制度。
                                 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专
                    信息定制     线定制自己所需要的信息,包括产品净值、交易确认、公司
                      服务       新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求,将以
                                 手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。
                                 随着公司的发展,本公司将酌情为基金份额持有人提供个性
                    个性化理
          增值                   化理财服务,如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建
(六)              财服务
          服务                   议以及相关的理财计划等形式。
                                 本公司将不定期地举行投资者交流会,为基金份额持有人提
                                 供基金、投资、理财等方面的讲座,使得本公司基金份额持
                    组织投资
                                 有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外,本公司
                    者交流会
                                 基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交
                                 流,让基金份额持有人了解更多基金运作情况。
                                 为了进一步做好投资者服务,让投资者了解证券市场和各类
          投资
                                 证券投资品种的特点和风险,熟悉证券市场的法律法规,树
          者教
(七)                           立正确的投资理念,增强风险防范意识,依法维护自身合法
          育服
                                 权益,本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市
            务
                                 场风险、引导依法维权等投资者教育活动。
                                 为方便社会公众了解公司的信息,包括本公司的发展概况、
          公开                   组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等
                    披露公司
          信息                   公开信息,本公司开通了全国统一的客户服务专线
(八)                信息
          披露                   400-700-5566 ( 免 长 话 费 ) 和 公 司 网 站
          服务                   (www.cxfund.com.cn),以方便投资者查询。
                    披露基金     本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露
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                      信息       法定的文件、公告信息。
                                 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基
                                 金宣传资料来披露本基金相关信息,包括本基金的概况、投
                                 资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基
                                 金经理介绍等多方面的信息。
                                 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来
                                 告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项,
                                 基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。
                                 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询
                    其他信息
                                 外,还提供其他信息咨询,包括托管人的情况、基金知识、
                    的披露
                                 市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。
                    客户服务     4007005566(免长话费)、工作时间(8:30-12:00 13:
          客户
                      专线       00-17:00)内可转人工坐席。
          服务
(九)                传真       021-61009865
          联络
                    公司网址     http://www.cxfund.com.cn
          方式
                    电子信箱     service@cxfund.com.cn




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              二十一、招募说明书存放及查阅方式

     本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记机
构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
     基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




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                              二十二、备查文件

     本基金备查文件包括:
     (一)中国证监会注册长信中证 500 指数增强型证券投资基金募集的文件;
     (二)《长信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》;
     (三)《长信中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》;
     (四)法律意见书;
     (五)中国证监会要求的其他文件。




                                                长信基金管理有限责任公司
                                                  二〇一七年七月二十七日




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