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2020年01月24日 星期五

万家上证50ETF(510680)公告正文

万家50:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

公告日期 2017-07-29 来源 巨潮网

万家上证 50 交易型开放式指数证券
  投资基金更新招募说明书摘要
         (2017 年第 1 号)




 基金管理人:万家基金管理有限公司
 基金托管人:华夏银行股份有限公司


            二〇一七年七月
万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金               更新招募说明书摘要 201701




                                           重要提示

     万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金由万家上证 380 交易型开放式指
数证券投资基金转型而来。2015 年 12 月 15 日,以通讯方式召开的万家上证 380
交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于修改万
家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括
万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金变更名称、修改基金投资标的指数、
修改基金投资范围、修订基金合同等事项。自万家上证 380 交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起,《万家上证 380 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》失效且《万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》同时生效。
     本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的备案,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
     本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;
因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
     本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回
报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金的退市风险,投
资人申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股
票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

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万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金                  更新招募说明书摘要 201701




征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
     投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
     本招募说明书摘要(更新)所载内容截止日为 2017 年 6 月 15 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日,财务数据未经审计。




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                                     一、基金管理人


     (一)基金管理人概况
     名称:万家基金管理有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
     法定代表人:方一天
     成立日期:2002 年 8 月 23 日
     批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44 号
     经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
     组织形式:有限责任公司
     注册资本:壹亿元人民币
     存续期间:持续经营
     联系人:兰剑
     电话:021-38909626                    传真:021-38909627
     (二)主要人员情况
     1、基金管理人董事会成员
     董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国
证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有限
公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司总经理,2015
年 7 月起任公司董事长。
     董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科
长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有
限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。
     董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务
部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
有限公司财务总监。
     董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上
海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、

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总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016 年 7 月加入万家基金管理有
限公司,任公司董事、总经理。
     独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财
经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山
东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心
副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业
教学指导委员会委员。
     独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建
设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公
司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太
资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。
     独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学
院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,
上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、
博士生导师。
     2、基金管理人监事会成员
     监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文
艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事
务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
     监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限
公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综
合部(党委办公室)部长(主任)。
     监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南
分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任公
司综合管理部总监。
     监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易公司、
兴业全球基金管理有限公司,2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司,现任
公司总经理助理、基金运营部总监。
     3、基金管理人高级管理人员

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     董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
     总经理:经晓云女士(简介请参见基金管理人董事会成员)
     副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券,
从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事营
销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。
2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013 年 4
月起任公司副总经理,2014 年 10 月至 2015 年 2 月期间代任公司总经理。
     副总经理:黄海先生,先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,
历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015 年 4 月进入万家基金
管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017 年 4 月 14 日起任公
司副总经理。

     督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师
事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月进入万家基金管理
有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。
     4、本基金基金经理简历
     卞勇,量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资
管理有限公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高
级量化分析师工作;2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、
专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年
11 月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公
司,现任量化投资部总监、万家 180 指数证券投资基金、万家中证红利指数证券
投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证 50 交易型
开放式指数证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
     朱小明,2012 年 7 月至 2014 年 7 月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。
2014 年 7 月至 2016 年 6 月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助
理职务。2016 年 6 月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。
现任万家 180 指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中
证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。
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     历任基金经理:
     张鹏,2013 年 10 月 10 日至 2014 年 11 月 14 日任本基金基金经理。
     吴涛,2014 年 11 月 14 日至 2015 年 5 月 23 日任本基金基金经理。
     姚霞天,2015 年 5 月 22 日至 2015 年 8 月 18 日任本基金基金经理。
     5、投资决策委员会成员
     (1)权益投资决策委员会
     主   任:黄海
     委   员:莫海波、李文宾、白宇、卞勇、叶勇
     黄海先生,公司副总经理、投资总监。
     莫海波先生,投资研究部总监、基金经理。
     李文宾先生,研究总监助理、基金经理。
     白宇先生,交易部总监。
     卞勇先生,量化投资部总监、基金经理。
     叶勇先生,权益投资二部总监。
     (2)固收投资决策委员会
     主   任:方一天
     委   员:陈广益、唐俊杰、苏谋东、白宇、熊义明
     方一天先生,公司董事长
     陈广益先生,公司总经理助理、基金运营部总监。
     唐俊杰先生,固定收益部总监、基金经理。
     苏谋东先生,固定收益部副总监、基金经理。
     白宇先生,交易部总监。
     熊义明先生,首席宏观分析师。
     (3)量化投资决策委员会
     主   任:李杰
     委   员:黄海、卞勇、陈旭
     李杰先生,公司副总经理。
     黄海先生,公司副总经理、投资总监。
     卞勇先生,量化投资部总监、基金经理。

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     陈旭先生,量化投资部总监助理。
     6、上述人员之间不存在近亲属关系。




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                                       二、基金托管人


     1、基本情况
     名称:华夏银行股份有限公司
     注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
     办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
     法定代表人:李民吉
     成立时间: 1992 年 10 月 14 日
     组织形式:股份有限公司
     注册资本: 10,685,572,211 元人民币
     批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391 号]
     基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
     联系人:郑鹏
     电话:(010)85238667
     传真:(010)85238680
     2、部门设置及人员情况
     华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4
个职能处室。资产托管部共有员工 34 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
     3、基金托管业务经营情况
     华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券
投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。
自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始
终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的
服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业
务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和
资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2016 年
12 月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、资产支持专项计划、

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股权投资基金等各类产品合计 819 只,托管规模达到 21,732.58 亿元,同比增长
66.34%。



                                      三、相关服务机构


     (一)基金份额销售机构
     1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
     (1)中泰证券股份有限公司
     客户服务电话:95538
     网址:www.qlzq.com.cn
     (2)东北证券股份有限公司
     电话:0431-85096709
     客户服务电话:4006000686
     网址:www.nesc.cn
     (3)光大证券股份有限公司
     客户服务电话: 95525
     网址:www.ebscn.com
     (4)国泰君安证券股份有限公司
     客户服务电话:400-8888-666
     网址:www.gtja.com
     (5)海通证券股份有限公司
     客户服务电话:400-8888-001,(021)962503
     网址:www.htsec.com
     (6)华鑫证券有限责任公司
     公司网站:www.cfsc.com.cn
     客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
     (7)上海证券有限责任公司
     客户服务电话:(021)962518
     网址:www.962518.com.cn

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     (8)申万宏源证券有限公司
     客户服务电话:(021)962505
     网址:www.sw2000.com.cn
     (9)信达证券股份有限公司
     客服热线:400-800-8899
     网址:www.cindasc.com
     (10)兴业证券股份有限公司
     客户服务电话:400-8888-123
     网址:www.xyzq.com.cn
     (11)中国银河证券股份有限公司
     客户服务电话:400-888-8888
     网址:www.chinastock.com.cn
     (12)招商证券股份有限公司
     客户服务电话:400-8888-111,95565
     网址:www.newone.com.cn
     (13)浙商证券有限责任公司
     客户服务电话:0571-967777
     网址:www.stocke.com.cn
     (14)中信建投证券有限责任公司
     客户服务电话:400-888-8108
     网址:www.csc108.com
     (15)中航证券有限公司
     客服电话:4008866567
     公司网站地址:http://www.avicsec.com
     (16)中国中投证券有限责任公司
     客服电话:4006008008
     网址:www.cjis.cn
     (17)中信证券(山东)有限责任公司
     客户服务电话:(0571)96598

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     网址:www.zxwt.com.cn
     (18)中信证券股份有限公司
     联系电话:010-60838888
     网址:www.citic.com
     (19)东兴证券股份有限公司

     联系电话:400-888-8993
     公司网站:www.dxzq.net
     (20)华龙证券股份有限公司
     客户服务电话:95368、400-689-8888
     网址: www.hlzqgs.com
     (21)华泰证券股份有限公司
     客户服务电话:95597
     网址: www.htsc.com.cn
     (22)长江证券股份有限公司
     客户服务电话:95579 或 4008-888-999
     网址: www.95579.com
     (23)东吴证券股份有限公司
     客户服务电话:4008-601-555
     网址: www.dwzq.com.cn
     (24)国金证券股份有限公司
     客户服务电话:95310
     网址: http://www.gjzq.com.cn/
     (25) 平安证券有限责任公司
     客户服务电话:95511-8
     网址: stock.pingan.com
     (26) 宏信证券有限责任公司
     客户服务电话:4008366366
     网址: http://www.hx818.com
     (27)东海证券股份有限公司

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     客户服务电话:95531;400-8888-588
     网址: www.longone.com.cn
     (28)安信证券股份有限公司
     客户服务电话:95517
     网址: http://www.essence.com.cn
     (29)中国国际金融股份有限公司
     客户服务电话:400-910-1166
     网址: www.cicc.com.cn
     (30)江海证券有限公司
     客户服务电话:4006662288
     网址: www.jhzq.com.cn
     2、二级市场交易代理券商
     包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司
     基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
      (二)基金登记机构
     名称:中国证券登记结算有限责任公司
     住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
     电话:(010)58598888
     传真:(010)58598824
     (三)出具法律意见书的律师事务所
     名称: 北京大成(上海)律师事务所
     住所:上海市银城中路 501 号上海中心 15 层、16 层
     负责人:陈峰
     经办律师:华涛、夏火仙
     电话:(021)3872 2416
     联系人:华涛
     (四)审计基金财产的会计师事务所
     名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

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     住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室(邮编:
     100738)
     办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(200120)
     联系电话:(021)22288888
     传真:(021)22280000
     联系人:汤骏
                                     经办注册会计师:汤骏




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                                    四、基金的名称
     万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金。


                                       五、基金的类型
     基金类型:股票型证券投资基金
     基金的运作方式:交易型开放式



                                    六、基金的投资目标


     紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。



                                    七、基金的投资方向


     本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数,
基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融
通证券出借交易。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
     基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的
90%。




                                    八、基金的投资策略


     (一)投资策略
     本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证、
期权等金融工具以更好地追踪标的指数。
     1、组合复制策略
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     本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调
整。
     2、替代性策略
     由于市场流动性不足、限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的某
成分股股票时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具进行替代。
     3、股指期货投资策略
     本基金选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以
套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,有助
于更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
     4、权证、期权投资策略
     本基金将通过对权证、期权标的证券的基本面研究,结合多种定价模型,根
据基金资产组合情况适度进行权证投资。
     本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
     未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明
书更新中公告。
     (二)投资管理程序
     本基金是交易型开放式指数基金,旨在以最小的跟踪误差追踪标的指数。严
格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
     1、研究:基金经理、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券
商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集
与分析、成份股替代分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作。
     2、组合构建:结合上述研究工作,基金经理以复制指数成份股权重及其他合
理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适
当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
     3、交易执行:交易部门负责具体执行交易,履行一线监控的职责。
     4、投资绩效评估:合规稽核部定期或不定期对基金进行投资绩效评估,并提
供相关报告。

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     5、组合再平衡:基金经理跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动
性状况、基金申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行
监控和调整,密切跟踪标的指数。
     为更好地实现投资目标,基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投
资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。
     (三)投资限制
     1、组合限制
     基金的投资组合应遵循以下限制:
     (1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的 90%;
     (2)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
     (3)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证券
出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超
过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
     (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
     (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
     (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%;
     (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
     (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
     (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
     (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
     (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

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级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
     (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
     (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;
     (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资
产净值的 100%;
     (15)本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:基金因未平仓的期
权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期
权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额
现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面
值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
     (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
     因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标
的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。
     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
     法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适

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当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
     2、禁止行为
     为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
     (1)承销证券;
     (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
     (3)从事承担无限责任的投资;
     (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
     (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
     (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
     (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
     运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
     法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。




                                 九、基金的业绩比较基准


     本基金的业绩比较基准为标的指数。
     若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据
投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持
有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。




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                                    十、基金的风险收益特征


     本基金是股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,
属于较高风险、较高收益的产品。




                                      十一、投资组合报告
     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19
日复核了本更新招募中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未
经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                     金额(元)       占基金总资产的比例(%)
        1          权益投资                 114,092,319.30       99.45
                   其中:股票               114,092,319.30       99.45
        2          基金投资                 -                    -
        3          固定收益投资             -                    -
                   其中:债券               -                    -
                   资产支持证券             -                    -
        4          贵金属投资               -                    -
        5          金融衍生品投资           -                    -
        6          买入返售金融资产         -                    -
                其中:买断式回购的买
                                            -                    -
            入返售金融资产
                   银行存款和结算备付金
        7                                   635,185.39           0.55
            合计
        8          其他资产                 321.78               0.00
        9          合计                     114,727,826.47       100.00


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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
 代码              行业类别                 公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
        A          农、林、牧、渔业         -                            -
        B          采矿业                   4,610,981.00                 4.03
        C          制造业                   19,746,396.00                17.26
                电力、热力、燃气及水生
        D                                   956,142.00                   0.84
            产和供应业
        E          建筑业                   8,204,206.00                 7.17
        F          批发和零售业             -                            -
        G          交通运输、仓储和邮政业   2,068,992.00                 1.81
        H          住宿和餐饮业             -                            -
                信息传输、软件和信息技
        I                                   2,620,804.00                 2.29
            术服务业
        J          金融业                   73,804,909.00                64.53
        K          房地产业                 1,912,671.00                 1.67
        L          租赁和商务服务业         -                            -
        M          科学研究和技术服务业     -                            -
                   水利、环境和公共设施管
        N                                   -                            -
            理业
                   居民服务、修理和其他服
        O                                   -                            -
            务业
        P          教育                     -                            -
        Q          卫生和社会工作           -                            -
        R          文化、体育和娱乐业       -                            -
        S          综合                     -                            -
                   合计                     113,925,101.00               99.61



 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
 代码                       行业类别            公允价值(元)       占基金资产净值比例(%)
        A            农、林、牧、渔业                            -                          -
        B            采掘业                                      -                          -
        C            制造业                           122,765.50                        0.11
                  电力、热力、燃气
        D                                                        -                          -
              及水生产和供应业
        E            建筑业                                      -                          -
        F            批发和零售业                      44,452.80                        0.04
                  交通运输、仓储和
        G                                                        -                          -
              邮政业
        H            住宿和餐饮业                                -                          -

                                                21
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                信息传输、软件和
        I                                                          -                          -
            信息技术服务业
        J          金融业                                          -                          -
        K          房地产业                                        -                          -
        L          租赁和商务服务业                                -                          -
                   科学研究和技术服
        M                                                          -                          -
            务业
        N       水利、环境和公共
                                                                   -                          -
            设施管理业
        O       居民服务、修理和
                                                                   -                          -
            其他服务业
        P          教育                                            -                          -
        Q          卫生和社会工作                                  -                          -
        R          文化、体育和娱乐
                                                                   -                          -
            业
        S          综合                                            -                          -
                   合计                                   167,218.30                        0.15



  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
 投资明细
                                                                                占基金资产净
 序号            股票代码     股票名称       数量(股)      公允价值(元)
                                                                                值比例(%)
        1        601318       中国平安       305,500         11,306,555.00           9.89
        2        601166       兴业银行       376,200         6,098,202.00            5.33
        3        600016       民生银行       667,000         5,656,160.00            4.95
        4        600036       招商银行       291,000         5,578,470.00            4.88
        5        600519       贵州茅台       14,100          5,447,676.00            4.76
        6        601328       交通银行       775,200         4,829,496.00            4.22
        7        600000       浦发银行       243,900         3,904,839.00            3.41
        8        601668       中国建筑       423,200         3,893,440.00            3.40
        9        601288       农业银行       1,078,400       3,601,856.00            3.15
        1                            中 信
                 600030                      222,000         3,576,420.00            3.13
 0                            证券



 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
 投资明细
                                                                                占基金资产净
 序号            股票代码            股票名称   数量(股)     公允价值(元)
                                                                                值比例(%)
        1           601366    利群股份          5,040          44,452.80                    0.04
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      2           603586    金麒麟         2,046      43,723.02                 0.04
      3           603385    惠达卫浴       2,750      36,492.50                 0.03
      4           603906    龙蟠科技       2,816      26,808.32                 0.02
      5           603538    美诺华         1,122      15,741.66                 0.01
     注:本报告期末持有的积极投资股票均为新股中签。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

     本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细

     本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

     本基金本报告期末未持有股指期货。

 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

     本基金将选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,
以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,由
于更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注
 1.11.1

     本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
                                             23
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查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

 1.11.2 本报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体不存在被监管部门
 立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
 1.11.3 其他资产构成
       序
             名称                          金额(元)

       1     存出保证金                    168.13
       2     应收证券清算款                -
       3     应收股利                      -
       4     应收利息                      153.65
       5     应收申购款                    -
       6     其他应收款                    -
       7     待摊费用                      -
       8     其他                          -
       9     合计                          321.78



 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                           流 通受限部 分   占基金资
序号          股票代码     股票名称        的公允价值       产净值比   流通受限情况说明
                                           (元)             例(%)
       1         601366    利群股份        44,452.80            0.04   新股流通受限
       2         603586    金麒麟          43,723.02            0.04   新股流通受限
       3         603385    惠达卫浴        36,492.50            0.03   新股流通受限
       4         603906    龙蟠科技        26,808.32            0.02   新股流通受限
       5         603538    美诺华          15,741.66            0.01   新股流通受限




                                      十二、基金的业绩

                                               24
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      基金业绩截止日为 2017 年 3 月 31 日,托管人华夏银行股份有限公司于 2017
年 4 月 19 日复核了本招募说明书中的基金净值表现。
      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      (一) 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                          业绩比较基
               净值增长率   净值增长率     业绩比较基准
     阶段                                                 准收益率标     ①-③        ②-④
                   ①       标准差②         收益率③
                                                            准差④

2013 年 10

月 31 日
                   -4.03%       0.96%           0.08%         1.26%        -4.11%         -0.30%
-2013 年 12

月 31 日

2014 年           42.86%        1.19%          45.17%         1.19%        -2.31%         0.00%

2015 年           24.78%        3.02%          34.41%         3.02%       -9.63%         0.00%

2016 年            5.08%       0.77%           -5.53%         1.27%     10.61%          -0.50%

2017 年 1 月       1.76%       0.50%            3.19%         0.50%     -1.43%         0.00%

1 日 -2017

年 3 月 31



2013 年 10

月 31 日
                   82.93%      1.82%            90.36%        1.91%      -7.43%        -0.09%
-2017 年 3

月 31 日




      (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较




                                                   25
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     注:本基金成立于 2013 年 10 月 31 日,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例

符合法律法规和基金合同要求。本基金已于 2015 年 12 月 16 日转型,转型后未满一年。报告

期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。




                                           26
万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金                  更新招募说明书摘要 201701




                                 十三、基金的费用与税收


     (一)基金费用的种类
     1、基金管理人的管理费;
     2、基金托管人的托管费;
     3、标的指数许可使用费;
     4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
     5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
     6、基金份额持有人大会费用;
     7、基金的证券交易或结算产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管
费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相
关费用及其他类似性质的费用等);
     8、基金的银行汇划费用;
     9、基金上市初费及年费;
     10、基金的登记结算费用;
     11、基金收益分配中发生的费用;
     12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
     在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具
体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     1、基金管理人的管理费
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
     H=E×0.5%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值

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     基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
     2、基金托管人的托管费
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
     H=E×0.10%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
     3、标的指数许可使用费
     基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司
签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指
数使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费每日
计算,逐日累计。
     计算方法如下:
     H=E×0.03%/当年天数
     H 为每日应付的标的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值。
     标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元(50,000)。
     中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费
费率和计算方法的,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
     如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可
使用费费率和计算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付
给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。
     上述“(一)基金费用的种类中第 4-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

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     上述“一、基金费用的种类中第 4-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
     (三)不列入基金费用的项目
     下列费用不列入基金费用:
     1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
     2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
     3、《基金合同》生效前的相关费用;
     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
     (四)基金税收
     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。



                        十四、对招募说明书更新部分的说明

     本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2017年1月25日刊登的本基金的招募
说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投
资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:
     1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期。
     2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
     3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
     4、在“十、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2017 年第一季度)
的内容。
     5、在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。

     6、在招募说明书中增加 “二十三、其他应披露事项”部分,并增加了招募

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说明书公告以来本基金的公告事项。


                                                  万家基金管理有限公司
                                                二〇一七年七月二十九日




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