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2019年09月15日 星期天

新华鑫弘灵活配置混合(003739)公告正文

新华鑫弘:2017年第二季度报告

公告日期 2017-07-21 来源 巨潮网

                    新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告




新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
        2017 年第 2 季度报告
              2017 年 6 月 30 日




   基金管理人:新华基金管理股份有限公司
   基金托管人:中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期:二〇一七年七月二十一日




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                                     新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告




                                  §1     重要提示


   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                               §2     基金产品概况


 基金简称                     新华鑫弘灵活配置混合

 基金主代码                   003739

 交易代码                     003739

 基金运作方式                 契约型开放式

 基金合同生效日               2016 年 11 月 30 日

 报告期末基金份额总额         200,009,647.52 份

                              综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风
 投资目标
                              险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

                              本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投

                              资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战

 投资策略                     术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资

                              比例范围内确定各大类资产的配置比例。股票投资策略采

                              用定性分析和定量分析相结合的方法,在把握宏观经济走


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                              势及其变化对市场和和相关产业的影响的前提下,精选具

                              有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投

                              资,并且充分发挥投研团队的主动选股能力,精选优质股

                              票构建投资组合。债券投资策略主要运用久期调整策略、

                              收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、可

                              转换债券投资策略等。并选择流动性好、风险溢价水平合

                              理、到期收益率和信用质量较高的品种。

                              沪 深 300 指数 收 益率 ×60% + 中国 债 券总 指数 收益 率
 业绩比较基准
                              ×40%。

                              本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风

 风险收益特征                 险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基

                              金,高于债券型基金和货币市场基金。

 基金管理人                   新华基金管理股份有限公司

 基金托管人                   中国建设银行股份有限公司


                      §3     主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                          单位:人民币元

                                                           报告期
          主要财务指标
                                           (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)

 1.本期已实现收益                                                             878,853.92

 2.本期利润                                                                   727,373.72

 3.加权平均基金份额本期利润                                                        0.0036

 4.期末基金资产净值                                                      199,583,978.62

 5.期末基金份额净值                                                                0.9979

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回


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费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

3、本基金合同生效日为2016年11月30日,至2017年6月30日披露日未满一年。



3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                     业绩比较
                          净值增长      业绩比较
              净值增长                               基准收益
    阶段                  率标准差      基准收益                      ①-③        ②-④
                率①                                 率标准差
                              ②          率③
                                                         ④
 过去三个月     0.37%       0.13%         3.21%        0.39%        -2.84%        -0.26%



3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
                        新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
               累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                         (2016 年 11 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日)




注:1、本基金自2016年11月30日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年。

2、本报告期,本基金已完成建仓,各项资产配置比例符合本基金合同约定。




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                               §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                   任本基金的基金经理期限        证券从业年
 姓名     职务                                                               说明
                   任职日期          离任日期         限

         本基金
         基金经
         理,新
         华基金
         管理股                                                  经济学硕士,历任天津中融
         份有限                                                  证券投资咨询公司研究员、
         公司副                                                  申银万国天津佟楼营业部
         总经理                                                  投资经纪顾问部经理、海融
         兼投资                                                  资讯系统有限公司研究员、
         总监、                                                  和讯信息科技有限公司证
         权益投                                                  券研究部、理财服务部经
         资部总                                                  理、北方国际信托股份有限
         监、新                                                  公司投资部信托高级投资
         华优选                                                  经理。现任新华基金管理股
         消费混                                                  份有限公司副总经理兼投
         合型证                                                  资总监、权益投资部总监、
         券投资                                                  新华优选消费混合型证券
         基金基                                                  投资基金基金经理、新华趋
崔建波     金经   2016-12-27            -             22         势领航混合型证券投资基
         理、新                                                  金基金经理、新华鑫益灵活
         华趋势                                                  配置混合型证券投资基金
         领航混                                                  基金经理、新华稳健回报灵
         合型证                                                  活配置混合型发起式证券
         券投资                                                  投资基金基金经理、新华战
         基金基                                                  略新兴产业灵活配置混合
           金经                                                  型证券投资基金基金经理、
         理、新                                                  新华万银多元策略灵活配
         华鑫益                                                  置混合型证券投资基金基
         灵活配                                                  金经理、新华鑫弘灵活配置
         置混合                                                  混合型证券投资基金基金
         型证券                                                  经理、新华鑫盛灵活配置混
         投资基                                                  合型证券投资基金基金经
         金基金                                                  理。
         经理、
         新华稳
         健回报
         灵活配

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置混合
型发起
式证券
投资基
金基金
经理、
新华战
略新兴
产业灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华万银
多元策
略灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
  金经
理、新
华鑫盛
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华策
略精选
股票型
证券投
资基金
基金经
理、新
华优选
分红混
合型证
券投资
基金基
  金经


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          理。
         本基金
         基金经
         理,新
         华中证
         环保产
         业指数
         分级证
         券投资
         基金基
                                                               工商管理硕士,7 年证券从
           金经
                                                               业经验,历任中信证券股份
         理、新
                                                               有限公司量化投资经理、北
         华健康
                                                               京乐正资本管理有限公司
         生活主
                                                               高级投资经理、中融国际信
         题灵活
                                                               托有限公司投资经理。2016
         配置混
                                                               年 3 月加入新华基金管理股
         合型证
                                                               份有限公司,现任新华中证
         券投资
                                                               环保产业指数分级证券投
         基金基
                                                               资基金基金经理、新华健康
           金经
                                                               生活主题灵活配置混合型
         理、新
                                                               证券投资基金基金经理、新
         华鑫锐
                                                               华鑫锐混合型证券投资基
张永超   混合型   2016-11-30        -                7
                                                               金基金经理、新华鑫弘灵活
         证券投
                                                               配置混合型证券投资基金
         资基金
                                                               基金经理、新华华瑞灵活配
         基金经
                                                               置混合型证券投资基金基
         理、新
                                                               金经理、新华科技创新主题
         华华瑞
                                                               灵活配置混合型证券投资
         灵活配
                                                               基金基金经理、新华鑫丰灵
         置混合
                                                               活配置混合型证券投资基
         型证券
                                                               金基金经理、新华华盛灵活
         投资基
                                                               配置混合型证券投资基金
         金基金
                                                               基金经理、新华鑫裕灵活配
         经理、
                                                               置混合型证券投资基金基
         新华科
                                                               金经理。
         技创新
         主题灵
         活配置
         混合型
         证券投
         资基金
         基金经
         理、新
         华鑫丰


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                                   新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告


         灵活配
         置混合
         型证券
         投资基
         金基金
         经理、
         新华华
         盛灵活
         配置混
         合型证
         券投资
         基金基
           金经
         理、新
         华鑫裕
         灵活配
         置混合
         型证券
         投资基
         金基金
         经理。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的管

理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利

益的行为。



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),

公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股

票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、

投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

    场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制



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                                    新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告


度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向

交易。

    场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各

投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、

督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有

必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场

交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投

资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”

的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过

平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某

一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日

成交量的 5%的情况。



4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度股票市场分化较为显著,钢铁、有色、家电等板块涨幅居前,产品净值表现平衡。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2017 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.9979 元,本报告期份额净值增长率为 0.37%,

同期比较基准的增长率为 3.21%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    预计市场资金情况边际有所改善,结构性机会增多,监管以及市场参与的机构资金增多,

导致基本面稳健的板块不断有机会,预计接下来,稳健的低估值个股仍有机会。



4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万的情形。

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                                             新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



                                       §5     投资组合报告


 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                                    占基金总资产的
序号                      项目                              金额(元)
                                                                                         比例(%)

 1         权益投资                                              34,959,332.76                  17.48

           其中:股票                                            34,959,332.76                  17.48

 2         固定收益投资                                                        -                       -

           其中:债券                                                          -                       -

                  资产支持证券                                                 -                       -

 3          贵金属投资                                                         -                       -

 4         金融衍生品投资                                                      -                       -

 5         买入返售金融资产                                                    -                       -

           其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                               -                       -
           资产

 6         银行存款和结算备付金合计                            163,448,078.00                   81.72

 7         其他各项资产                                           1,613,084.78                     0.81

 8         合计                                                200,020,495.54                 100.00



 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                                         占基金资产净值
     代码                   行业类别                          公允价值(元)
                                                                                           比例(%)

       A    农、林、牧、渔业                                                         -                     -
                                                                        2,743,975.00                   1.37
       B    采矿业

       C    制造业                                                      9,339,225.72                   4.68

       D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                            3,037,550.00                   1.52

       E    建筑业                                                      1,492,560.00                   0.75

       F    批发和零售业                                                1,364,005.00                   0.68


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                                     新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



   G   交通运输、仓储和邮政业                                   1,325,100.00                   0.66

   H   住宿和餐饮业                                                          -                   -

   I   信息传输、软件和信息技术服务业                                        -                   -

   J   金融业                                                  11,477,225.00                   5.75

   K   房地产业                                                 4,179,692.04                   2.09

   L   租赁和商务服务业                                                      -                   -

   M   科学研究和技术服务业                                                  -                   -

   N   水利、环境和公共设施管理业                                            -                   -

   O   居民服务、修理和其他服务业                                            -                   -

   P   教育                                                                  -                   -

   Q   卫生和社会工作                                                        -                   -

   R   文化、体育和娱乐业                                                    -                   -

   S   综合                                                                  -                   -

       合计                                                    34,959,332.76               17.52

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                            占基金资产净
序号     股票代码         股票名称       数量(股)       公允价值(元)
                                                                             值比例(%)
  1       600036          招商银行         154,000        3,682,140.00                 1.84
  2       600900          长江电力         197,500        3,037,550.00                 1.52
  3       002244          滨江集团         368,337        2,548,892.04                 1.28
  4       600028          中国石化         407,500        2,416,475.00                 1.21
  5       601688          华泰证券         125,000        2,237,500.00                 1.12
  6       600328          兰太实业         180,000        2,095,200.00                 1.05
  7       601328          交通银行         324,900        2,001,384.00                 1.00
  8       601377          兴业证券         250,700        1,862,701.00                 0.93
  9       600240          华业资本         180,000        1,630,800.00                 0.82
 10       300232          洲明科技         100,000        1,600,000.00                 0.80



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末无债券投资。




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                                   新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。



5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。



5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
     本基金合同尚无股指期货投资政策。



5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
     本基金合同尚无国债期货投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
     本报告期末本基金无国债期货投资。



5.11 投资组合报告附注
5.11.12016 年 11 月 28 日华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》,经查明。
华泰证券存在以下违法事实:截止调查日华泰证券有 455 个使用杭州恒生网络技
术服务有限公司 HOMS 系统,61 个使用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司系

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                                 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



统接入违规交易的主账户,对上述客户,华泰证券未按要求采集客户交易终端信
息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,
未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息,证监会对华泰证券给予
警告,没收违法所得 18235275.00 元并处以 54705825.00 元


2016 年 7 月 27 日,兴业证券收到证监会《行政处罚决定书》,经查明,公司再
推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中,未遵守业务规则和
行业规范,未对申请文件进行审慎核查,出具的保荐书存在虚假记载,公司作为
主承销商也未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性未发现财务数据存
在虚假记载,故对公司给予警告,没收保荐业务收入 1200 万元,并处 2400 万元
罚款,没收承销股票违法所得 2078 万元并处以 60 万元罚款,对保荐人给予警告,
并处以 30 万元罚款,撤销证券从业资格
5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票
库。
5.11.3 其他资产构成

   序号                名称                             金额(元)

    1       存出保证金                                                       22,857.26

    2       应收证券清算款                                                            -

    3       应收股利                                                                  -

    4       应收利息                                                     1,589,045.52

    5       应收申购款                                                        1,182.00

    6       其他应收款                                                                -

    7       待摊费用                                                                  -

    8       其他                                                                      -

    9       合计                                                         1,613,084.78



5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。



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                                      新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。



 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。


                               §6   开放式基金份额变动


                                                                                 单位:份

本报告期期初基金份额总额                                                    200,015,676.99

报告期基金总申购份额                                                               1,184.40

减:报告期基金总赎回份额                                                           7,213.87

报告期基金拆分变动份额                                                                     -

本报告期期末基金份额总额                                                    200,009,647.52


                   §7     基金管理人运用固有资金投资本基金情况


 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
 本基金管理人本报告期未持有本基金。



 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。


                         §8   影响投资者决策的其他重要信息


 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                         报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情况
投资者              持有基金份额比
                                        期初份   申购份
  类别      序号    例达到或者超过                         赎回份额       持有份额      份额占比
                                          额       额
                    20%的时间区间
                                        49,999
                    20170405-201706                                     49,999,000.
机构         1                          ,000.0    0.00       0.00                        25.00%
                          30                                                00
                                          0


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                                     新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告


                                      149,99
                   20170405-201706                                     149,998,000
            2                         8,000.     0.00       0.00                        75.00%
                         30                                                .00
                                        00
                                      产品特有风险
1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可
能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险;
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算;
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易
困难的情形。
 8.2 影响投资者决策的其他重要信息
     本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。


                               §9     备查文件目录


 9.1 备查文件目录
     (一)中国证监会批准新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

     (二)关于申请募集新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

     (三)《新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

     (四)《新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

     (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

     (六)《新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

     (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

     (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照



 9.2 存放地点
     基金管理人、基金托管人住所。



 9.3 查阅方式
     投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站


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         新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告


查阅。




                              新华基金管理股份有限公司
                                 二〇一七年七月二十一日




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