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2019年11月22日 星期五

融通创业板指数C(004870)公告正文

融通创业板:2017年第2季度报告

公告日期 2017-07-21 来源 中国证券报

              融通创业板指数增强型证券投资基金
2017年6月30日
  
   基金管理人:融通基金管理有限公司
  
   基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  
   报告送出日期:2017年7月21日
  
   §1 重要提示
  
   基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
   本报告中财务资料未经审计。
  
   本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
  
   §2 基金产品概况
  
   ■
  
   §3 主要财务指标和基金净值表现
  
   3.1 主要财务指标
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
   2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
   3.2 基金净值表现
  
   3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
   ■
  
   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
   ■
  
   §4 管理人报告
  
   4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
   ■
  
   注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
  
   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
   报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
  
   4.3 公平交易专项说明
  
   4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
   本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
  
   4.3.2 异常交易行为的专项说明
  
   本基金报告期内未发生异常交易。
  
   4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
  
   在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
  
   4.5 报告期内基金的业绩表现
  
   截至本报告期末本基金份额净值为0.885元 本报告期基金份额净值增长率为-5.95%,业绩比较基准收益率为-4.44%。
  
   4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  
   本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
  
   §5 投资组合报告
  
   5.1 报告期末基金资产组合情况
  
   ■
  
   5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
   5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
  
   ■
  
   5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  
   ■
  
   5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
   5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
   ■
  
   5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
   ■
  
   5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
   ■
  
   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  
   ■
  
   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  
   本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
   5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  
   本基金本报告期末未持有贵金属。
  
   5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  
   本基金本报告期末未持有权证。
  
   5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  
   5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  
   本基金本报告期末未持有股指期货。
  
   5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  
   本基金本报告期未投资股指期货。
  
   5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  
   5.10.1 本期国债期货投资政策
  
   本基金本报告期未投资国债期货。
  
   5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  
   本基金本报告期末未持有国债期货。
  
   5.10.3 本期国债期货投资评价
  
   本基金本报告期未投资国债期货。
  
   5.11 投资组合报告附注
  
   5.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  
   5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
  
   5.11.3 其他资产构成
  
   ■
  
   5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
   5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
   5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
   ■
  
   5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
   ■
  
   §6 开放式基金份额变动
  
   单位:份
  
   ■
  
   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  
   本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  
   §8 影响投资者决策的其他重要信息
  
   为更好地满足投资者的理财需求,融通基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2017年7月5日起,对融通创业板指数增强型证券投资基金增设C类基金份额(基金简称:融通创业板指数C,基金代码:004870),同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。详见本基金管理人于2017年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司官方网站发布的《关于融通创业板指数增强型证券投资基金增设C类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》。
  
   §9 备查文件目录
  
   9.1 备查文件目录
  
   (一)中国证监会批准融通创业板指数增强型证券投资基金设立的文件
  
   (二)《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》
  
   (三)《融通创业板指数增强型证券投资基金托管协议》
  
   (四)《融通创业板指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
  
   (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
  
   (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
  
   9.2 存放地点
  
   基金管理人、基金托管人处。
  
   9.3 查阅方式
  
   投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。
  
   融通基金管理有限公司
  
   2017年7月21日
  
   2017年第二季度报告