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2020年02月22日 星期六

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧300:2017年第二季度报告

公告日期 2017-07-21 来源 巨潮网

             中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告




中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)


           2017年第2季度报告
             2017年06月30日




    基金管理人:中欧基金管理有限公司


    基金托管人:兴业银行股份有限公司


    报告送出日期:2017年07月21日




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                                 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


                                 §1   重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。


                            §2      基金产品概况


基金简称                  中欧沪深300指数增强(LOF)
场内简称                  中欧300
基金主代码                166007
基金运作方式              契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日            2010年06月24日
报告期末基金份额总额      54,276,600.49份
                          本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300指数作为
                          基金投资组合跟踪的标的指数。在对标的指数有效跟
                          踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求
投资目标
                          控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
                          误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实
                          现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
                          本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在
                          指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整,
投资策略
                          在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得
                          超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准              95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税

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                               后)
                               本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风
 风险收益特征                  险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险
                               与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
 基金管理人                    中欧基金管理有限公司
 基金托管人                    兴业银行股份有限公司
                               中欧沪深300指数增强            中欧沪深300指数增强
 下属分级基金的基金简称
                               (LOF)A                       (LOF)E
 下属分级基金的场内简称        中欧300                        -
 下属分级基金的交易代码        166007                         001884
 报告期末下属分级基金的份
                               53,426,012.64份                850,587.85份
 额总额


                         §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                           单位:人民币元
                                        报告期(2017年04月01日-2017年06月30日)
           主要财务指标                 中欧沪深300指数增强       中欧沪深300指数增强
                                              (LOF)A                   (LOF)E
 1.本期已实现收益                                   -686,141.17                 -10,448.95
 2.本期利润                                        4,179,603.33                  67,880.01
 3.加权平均基金份额本期利润                              0.0778                     0.0922
 4.期末基金资产净值                               69,575,113.16              1,109,709.44
 5.期末基金份额净值                                      1.3023                     1.3046
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧沪深300指数增强(LOF)A

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                                                                         业绩比
                                                            业绩比
                                              净值增                     较基准
                                 净值增                     较基准
            阶段                              长率标                     收益率        ①-③         ②-④
                                 长率①                     收益率
                                              准差②                     标准差
                                                               ③
                                                                            ④
        过去三个月                6.37%        0.60%        5.79%         0.59%        0.58%        0.01%
中欧沪深300指数增强(LOF)E
                                                                         业绩比
                                                            业绩比
                                              净值增                     较基准
                                 净值增                     较基准
            阶段                              长率标                     收益率        ①-③         ②-④
                                 长率①                     收益率
                                              准差②                     标准差
                                                               ③
                                                                            ④
        过去三个月                6.39%        0.60%        5.79%         0.59%        0.60%        0.01%


3.2.2     自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
                              中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A
                      累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                  (2010年06月24日-2017年06月30日)


   90%
   80%
   70%
   60%
   50%
   40%
   30%
   20%
   10%
    0%
   -10%
   -20%

    2010-06-24   2011-06-27     2012-06-27   2013-06-28   2014-06-30   2015-06-29   2016-06-29   2017-06-30

                        中欧沪深300指数增强(LOF)A            业绩比较基准


                              中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)E
                      累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                  (2015年10月12日-2017年06月30日)
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   15%


   10%


    5%


    0%


   -5%


  -10%



   2015-10-12   2016-01-05   2016-04-06   2016-07-04   2016-09-29    2016-12-29    2017-03-30   2017-06-30

                       中欧沪深300指数增强(LOF)E          业绩比较基准


注:本基金自2015年10月8日起新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2017年6月30日。


                                          §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                              任本基金的基金经理期限                证券从
  姓名          职务                                                                       说明
                               任职日期          离任日期           业年限
                                                                                  历任千禧年基金量化
                                                                                  基金经理,中信证券股
                                                                                  份有限公司另类投资
            事业部负责
                              2015年05月                                          业务线高级副总裁。
  曲径      人,基金经                                               10年
                                  18日                                            2015年4月加入中欧基
                  理
                                                                                  金管理有限公司,现任
                                                                                  事业部负责人基金经
                                                                                  理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
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基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
       报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
       报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
       2017年以来A股市场市场波动率和风险较低,利率市场收紧和金融板块去杠杆的市
场环境下,蓝筹股行情较优,整体趋势上行。上半年,我们维持了一贯的投资策略,在
保持被动仓位完全复制沪深300的情况下,通过量化选股模型配置了白酒、新能源车和
有色板块,获取了一定的超额收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现
       本报告期内,基金A类份额净值增长率为6.37%,同期业绩比较基准收益率为5.79%;
E类份额净值增长率为6.39%,同期业绩比较基准收益率为5.79%。


4.6    报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。



                                §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                     金额单位:人民币元
  序                                                                 占基金总资产的比
                     项目                          金额
  号                                                                       例(%)
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  1   权益投资                                       66,627,524.23                  92.96
      其中:股票                                     66,627,524.23                  92.96
  2   基金投资                                                 -                      -
  3   固定收益投资                                             -                      -
      其中:债券                                               -                      -
               资产支持证券                                    -                      -
  4   贵金属投资                                               -                      -
  5   金融衍生品投资                                           -                      -
  6   买入返售金融资产                                         -                      -
      其中:买断式回购的买入返售金
                                                               -                      -
      融资产
  7   银行存款和结算备付金合计                        4,798,656.57                   6.70
  8   其他资产                                         246,695.12                    0.34
  9                  合计                            71,672,875.92                100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
                                                                     金额单位:人民币元
 代                                                                  占基金资产净值比
                   行业类别                  公允价值(元)
 码                                                                      例(%)
  A   农、林、牧、渔业                                 140,199.40                    0.20
  B   采矿业                                          2,066,728.07                   2.92
  C   制造业                                         23,110,600.78                  32.70
      电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                   1,706,660.57                   2.41
      应业
  E   建筑业                                          2,812,198.00                   3.98
  F   批发和零售业                                    1,508,002.95                   2.13
  G   交通运输、仓储和邮政业                          1,879,969.95                   2.66
  H   住宿和餐饮业                                             -                      -
  I   信息传输、软件和信息技术服务                    3,251,474.83                   4.60

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      业
  J   金融业                                          22,850,668.49                  32.33
  K   房地产业                                         3,838,578.06                   5.43
  L   租赁和商务服务业                                  529,050.16                    0.75
 M    科学研究和技术服务业                                      -                      -
  N   水利、环境和公共设施管理业                        518,000.57                    0.73
  O   居民服务、修理和其他服务业                                -                      -
  P                  教育                                       -                      -
  Q            卫生和社会工作                           124,100.00                    0.18
  R          文化、体育和娱乐业                         547,446.33                    0.77
  S                  综合                               175,644.30                    0.25
                     合计                             65,059,322.46                  92.04


5.2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
 代                                                                   占基金资产净值比
                  行业类别                    公允价值(元)
 码                                                                       例(%)
  A   农、林、牧、渔业                                          -                      -
  B   采矿业                                                    -                      -
  C   制造业                                           1,568,201.77                   2.22
      电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                             -                      -
      应业
  E   建筑业                                                    -                      -
  F   批发和零售业                                              -                      -
  G   交通运输、仓储和邮政业                                    -                      -
  H   住宿和餐饮业                                              -                      -
      信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                             -                      -
      业
  J   金融业                                                    -                      -
  K   房地产业                                                  -                      -
  L   租赁和商务服务业                                          -                      -

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 M       科学研究和技术服务业                                      -                      -
     N   水利、环境和公共设施管理业                                -                      -
     O   居民服务、修理和其他服务业                                -                      -
     P                 教育                                        -                      -
     Q            卫生和社会工作                                   -                      -
     R          文化、体育和娱乐业                                 -                      -
     S                 综合                                        -                      -
                       合计                              1,568,201.77                    2.22


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

                                                                        金额单位:人民币元
 序      股票代                                                              占基金资产净
                     股票名称      数量(股)             公允价值
 号        码                                                                值比例(%)
     1   601318      中国平安             68,746            3,410,489.06                 4.82
     2   600036      招商银行            102,951            2,461,558.41                 3.48
     3   600016      民生银行            259,135            2,130,089.70                 3.01
     4   600519      贵州茅台              3,453            1,629,298.05                 2.31
     5   000002      万   科A            59,165            1,477,350.05                 2.09
     6   000651      格力电器             35,776            1,472,897.92                 2.08
     7   600000      浦发银行             89,196            1,128,329.40                 1.60
     8   601328      交通银行            164,593            1,013,892.88                 1.43
     9   601668      中国建筑             95,128              920,839.04                 1.30
 10      000333      美的集团             21,053              906,121.12                 1.28
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

                                                                        金额单位:人民币元
                                      第 9 页 共 13 页
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  序       股票代                                                          占基金资产净
                     股票名称    数量(股)             公允价值
  号         码                                                            值比例(%)
     1     600110    诺德股份           30,000             422,700.00                  0.60
     2     002050    三花智控           23,000             375,360.00                  0.53
     3     000858    五 粮 液            4,800             267,168.00                  0.38
     4     600703    三安光电           12,300             242,310.00                  0.34
     5     603579    荣泰健康            1,800             233,676.00                  0.33


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
                                    第 10 页 共 13 页
                                  中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1    本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2    本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
                                                                          单位:人民币元
  序
                      名称                                     金额
  号
  1      存出保证金                                                              3,556.45
  2      应收证券清算款                                                       214,167.51
  3      应收股利                                                                       -
  4      应收利息                                                                2,016.35
  5      应收申购款                                                             26,954.81
  6      其他应收款                                                                     -
  7      待摊费用                                                                       -
  8      其他                                                                           -
  9                   合计                                                    246,695.12


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
       本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
                                   第 11 页 共 13 页
                                    中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


与合计可能存在尾差。


                              §6   开放式基金份额变动
                                                                                    单位:份
                                    中欧沪深300指数增强             中欧沪深300指数增强
                                         (LOF)A                       (LOF)E
 报告期期初基金份额总额                      54,696,119.81                      478,528.15
 报告期期间基金总申购份额                     1,493,305.05                      531,552.18
 减:报告期期间基金总赎回份额                 2,763,412.22                      159,492.48
 报告期期间基金拆分变动份额
                                                          -                              -
 (份额减少以“-”填列)
 报告期期末基金份额总额                      53,426,012.64                      850,587.85
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                                    单位:份
                                       中欧沪深300指数增强           中欧沪深300指数增强
                                       (LOF)A                      (LOF)E
 报告期期初管理人持有的本基金份
                                                               -               122,023.00
 额
 报告期期间买入/申购总份额                                     -                         -
 报告期期间卖出/赎回总份额                                     -                         -
 报告期期末管理人持有的本基金份
                                                               -               122,023.00
 额
 报告期期末持有的本基金份额占基
                                                               -                     14.35
 金总份额比例(%)
注:买入/申购总份额包含红利再投份额、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回及买卖本基金的情况。


                                 §8    备查文件目录

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                               中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


8.1 备查文件目录
    1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)相关批准文件
    2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
    3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
    4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


8.2 存放地点
    基金管理人的办公场所。

8.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700


                                                               中欧基金管理有限公司
                                                            二〇一七年七月二十一日




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