新闻源 财富源

2019年11月23日 星期六

金鹰鑫瑞混合A(003502)公告正文

金鹰鑫瑞混合:2017年第二季度报告

公告日期 2017-07-20 来源 巨潮网

                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告




金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
        2017 年第 2 季度报告
           2017 年 6 月 30 日




   基金管理人:金鹰基金管理有限公司
   基金托管人:交通银行股份有限公司
   报告送出日期:二〇一七年七月二十日




                 第 1 页共 16 页
                                          金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告




                                    §1    重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                               §2     基金产品概况


 基金简称                  金鹰鑫瑞混合

 基金主代码                003502

 基金运作方式              契约型开放式

 基金合同生效日            2016 年 12 月 6 日

 报告期末基金份额总额      466,089,369.20 份

                           本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提
 投资目标                  下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金
                           份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

                           本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
                           维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控
 投资策略                  制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,
                           合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现
                           金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度


                                             2
                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



                           的提高收益。通过“自上而下”及“自下而上”相结合
                           的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合;
                           以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财
                           政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流
                           动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走
                           势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债
                           券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖
                           掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳
                           定、流动性良好的债券组合。

                           沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率
 业绩比较基准
                           ×60%

                           本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金
                           中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和
 风险收益特征
                           风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币
                           市场基金。

 基金管理人                金鹰基金管理有限公司

 基金托管人                交通银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简
                           金鹰鑫瑞混合 A              金鹰鑫瑞混合 C
 称

 下属分级基金的交易代
                           003502                      003503
 码

 报告期末下属 分级基金
                           442,709,705.13 份           23,379,664.07 份
 的份额总额


                     §3    主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                   单位:人民币元
 主要财务指标                                         报告期



                                        3
                                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



                                      (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)

                                     金鹰鑫瑞混合 A            金鹰鑫瑞混合 C

 1.本期已实现收益                            5,508,573.26                 346,331.94

 2.本期利润                                  4,679,749.63                 270,455.79

 3.加权平均基金份额本期利润                       0.0081                      0.0087

 4.期末基金资产净值                      452,709,258.67               23,832,024.47

 5.期末基金份额净值                               1.0226                      1.0193
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
    2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
    3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
    4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫瑞混合 A:
                                                    业绩比较
                         净值增长     业绩比较
              净值增长                              基准收益
   阶段                  率标准差     基准收益                      ①-③         ②-④
                率①                                率标准差
                           ②            率③
                                                        ④
过去三个
                 1.02%       0.11%        2.50%          0.26%         -1.48%         -0.15%


2、金鹰鑫瑞混合 C:
                                                    业绩比较
                         净值增长     业绩比较
              净值增长                              基准收益
   阶段                  率标准差     基准收益                      ①-③         ②-④
                率①                                率标准差
                           ②            率③
                                                        ④
过去三个
                 0.91%       0.11%        2.50%          0.26%         -1.59%         -0.15%



                                         4
                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



3.2.2   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
             累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                       (2016 年 12 月 6 日至 2017 年 6 月 30 日)
1.金鹰鑫瑞混合 A:




2.金鹰鑫瑞混合 C:




                                        5
                                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告




    注:(1)本基金于 2016 年 12 月 6 日成立,载至报告期末成立不足一年。
    (2)本基金建仓期为六个月。
    (3)本基金的业绩比较基准是:沪深 30 指数收益率*40%+中证全债指数收益率
*60%


                                §4   管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                  任本基金的基金经理
                                             证券从业
  姓名    职务           期限                                           说明
                                               年限
                 任职日期   离任日期
                                                         黄艳芳女士,清华大学硕士研
                                                         究生。历任天相投资顾问有限
                                                         公司分析师,中航证券资产管
                                                         理分公司投资主办,量化投资
                                                         负责人,广州证券股份有限公
          基金   2016-12-                                司资产管理部投资主办。2015
黄艳芳                           -             10
          经理      06                                   年 5 月加入金鹰基金管理有限
                                                         公司,任指数及量化投资部数
                                                         量策略研究员,现任金鹰量化
                                                         精选股票型证券投资基金
                                                         (LOF)、金鹰持久增利债券
                                                         型证券投资基金(LOF)、金


                                         6
                                   金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告


                                                      鹰多元策略灵活配置混合型
                                                      证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活
                                                      配置混合型证券投资基金、金
                                                      鹰鑫益灵活配置混合型证券
                                                      投资基金、金鹰添裕纯债债券
                                                      型证券投资基金、金鹰添富纯
                                                      债债券型证券投资基金、金鹰
                                                      添盈纯债债券型证券投资基
                                                      金、金鹰添润纯债债券型证券
                                                      投资基金、金鹰添荣纯债债券
                                                      型证券投资基金基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及
其各项实施准则,严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求
最大利益。
    本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,
无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
    公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确
保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事
后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
    报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的
异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

                                      7
                                    金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年二季度债市继续调整,跌幅较一季度缩小。以国开债为例,2017 年二季
度 1 年期和 10 年期品种分别上行 30BP 和 15BP,曲线继续变平。具体来看,二季度
下跌主要归在 4 月和 5 月,6 月债市出现明显回暖。4 月和 5 月债市调整的主要原因:
1、3 月份经济增长数据显著超预期,4、5 月份整体相对平稳;2、货币政策紧缩预期
浓重;3、3 月底开始,监管政策频出,监管重重施压。在强监管政策高压下,融资回
购规模下降,杠杆率回落,5 月份同业存单发行量大幅萎缩,银行“股权及其他投资”
出现了历史上单月最大跌幅,萎缩 7600 亿,资产端萎缩传导至负债端,5 月 M2 增速
降至 9.6%,跌破 10%。而 M2 作为经济领先指标,其持续下行引发经济下行担忧。
同时,进入 6 月后,央行提出协调监管,强调防止出现“处置风险的风险”,强调“稳
增长和防风险”的平衡,保证 6 月资金面无忧,通过提前足额对冲流动性缺口改善市
场流动性预期。海外方面,美元走弱,人民币贬值压力缓解,中美利差扩大,货币政
策稳汇率的压力减少。受上述一系列利好影响,债市明显回暖,同业存单、长端利率
债收益率迅速下行,带动信用债收益率下行,利差收窄。10 年期国债和国开债收益率
距离高点分别下行 10BP 和 16BP;信用债以三年期中短期票据为例,AAA、AA+和
AA 评级的品种 6 月份收益率分别下行 43Bp、63Bp 和 66Bp。
    二季度本基金继续持有中高等级中短久期债券,同时在资金阶段性趋紧时融出长
期资金。股票投资方面,产品在二季度以市场较大市值、较低估值的股票为主要配置
方向。应用多因子模型,通过市场的轮动效应,考察个股的估值、资金效应、盈利情
况、波动性等指标,选取一揽子的股票组合,并定期或不定期更换股票,以在较稳定
的情况下获取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2017 年 6 月 30 日,A 类基金份额净值为 1.0226 元,本报告期份额净值增长
率为 1.02%,同期业绩比较基准增长率为 2.50%;C 类基金份额净值为 1.0193 元,本
报告份额期净值增长率 0.91%,同期业绩比较基准增长率为 2.50%。


4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

                                       8
                                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



      展望 2017 年三季度,经济下行压力加大,补库存周期进入尾声;持续的房地产
调控政策下,房屋销售增速回落,对地产投资的压力逐渐显现;基建投资增速受制于
财政支出增速下滑或缓步下行。通胀压力不大,但要关注多地强降雨天气对食品价格
的影响。金融去杠杆取得阶段性成果,同业资产收缩带动存款增速下行,M2 增速回
落创历史新低。货币政策有放松的需求。但由于海外美国处于加息周期中,稳定人民
币汇率仍是央行货币政策的重要目标,加上经济下行过程中可能存在一定韧性,货币
政策不具备大幅放松的条件。预计货币政策从前期的中性偏紧转为中性“不紧不松”。
监管政策仍未出清,仍有对未来增量业务的新规和存量业务清理的新规出台,监管层
面仍不定期的会对市场形成脉冲式的冲击。但进入六月,金融监管协调性增加,预计
在十九大召开前监管以稳为主。
      综上所述,我们认为只要经济不出现超预期的大幅下滑,三季度债券市场将维持
区间震荡的态势,票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收益来源。在固定收益投
资方面,本基金将维持高评级、中短久期和适度杠杆的策略。同时,积极进行长端利
率债波段操作。股市方面,二季度市场风格分化严重,预计三季度风格将均衡一些。
本基金将继续按照量化模型投资,以量化方法分散投资,控制产品回撤,并在控制风
险的基础上获取相对稳定的收益。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      本报告期内无应当说明的预警事项。




                               §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                           占基金总资产
 序号                 项目                        金额(元)
                                                                             的比例(%)

  1      权益投资                                      60,140,495.78                   9.04

         其中:股票                                    60,140,495.78                   9.04

  2      固定收益投资                                 546,471,255.40                  82.14

         其中:债券                                   546,471,255.40                  82.14

                                         9
                                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



                  资产支持证券                                        -                    -

  3          贵金属投资                                               -                    -

  4      金融衍生品投资                                               -                    -

  5      买入返售金融资产                              40,420,000.00                   6.08

         其中:买断式回购的买入返售
                                                                      -                    -
         金融资产

  6      银行存款和结算备付金合计                       3,528,418.85                   0.53

  7      其他各项资产                                  14,762,947.66                   2.22

  8      合计                                         665,323,117.69                 100.00

      注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应
收申购款。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                              占基金资产净
 代码                行业类别                   公允价值(元)
                                                                              值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业                                       2,822,705.00                 0.59
                                                             595,068.00                 0.12
  B 采矿业

  C 制造业                                                25,273,983.31                 5.30
        电力、热力、燃气及水生产和供应
  D                                                          592,090.00                 0.12
        业
  E 建筑业                                                 3,026,805.00                 0.64
  F 批发和零售业                                           1,198,798.00                 0.25
  G 交通运输、仓储和邮政业                                   400,840.00                 0.08
  H 住宿和餐饮业                                             202,500.00                 0.04
  I     信息传输、软件和信息技术服务业                     3,096,695.62                 0.65
  J 金融业                                                 6,839,576.00                 1.44
  K 房地产业                                               4,954,831.42                 1.04
  L 租赁和商务服务业                                       4,722,020.00                 0.99
  M 科学研究和技术服务业                                                  -                  -


                                         10
                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



  N 水利、环境和公共设施管理业                            1,746,035.52                 0.37
  O 居民服务、修理和其他服务业                                          -                  -
  P 教育                                                                -                  -
  Q 卫生和社会工作                                                      -                  -
  R 文化、体育和娱乐业                                    4,668,547.91                 0.98
  S 综合                                                                -                  -
      合计                                       60,140,495.78                       12.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
       本基金本报告期内未投资港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                        占基金资产
 序号      股票代码       股票名称   数量(股)      公允价值(元)
                                                                       净值比例(%)
   1        000718        苏宁环球    410,000         2,402,600.00                0.50
   2        300133        华策影视    149,711         1,676,763.20                0.35
   3        000415        渤海金控    227,100         1,528,383.00                0.32
   4        000060        中金岭南    124,200         1,391,040.00                0.29
   5        000938        紫光股份     22,100         1,350,752.00                0.28
   6        000750        国海证券    239,900         1,319,450.00                0.28
   7        000156        华数传媒     88,400         1,318,044.00                0.28
   8        000630        铜陵有色    462,500         1,313,500.00                0.28
   9        000686        东北证券    129,500         1,301,475.00                0.27
  10        002152        广电运通    154,350         1,282,648.50                0.27

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                        占基金资产
 序号                 债券品种               公允价值(元)
                                                                       净值比例(%)

   1      国家债券                                  29,508,000.00                 6.19

   2      央行票据                                                 -                  -

   3      金融债券                                    9,070,000.00                1.90

          其中:政策性金融债                          9,070,000.00                1.90

   4      企业债券                                 185,134,800.00                38.85

   5      企业短期融资券                            20,048,000.00                 4.21



                                        11
                                            金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



      6        中期票据                                      9,890,000.00                2.08

      7        可转债(可交换债)                            2,122,455.40                0.45

      8        同业存单                                    290,698,000.00               61.00

      9        其他                                                       -                  -

  10           合计                                        546,471,255.40             114.67


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                     占基金资产
                                                                     公允价值
          序号        债券代码       债券名称         数量(张)                       净值比例
                                                                         (元)
                                                                                        (%)
                                    16 包商银行                     47,860,000.0
           1          111682582                        500,000.00                            10.04
                                       CD091                                   0
                                    17 杭州银行                     39,132,000.0
           2          111791827                        400,000.00                                8.21
                                       CD046                                   0
                                                                    38,087,400.0
           3           112393       16 万维 01         380,000.00                                7.99
                                                                               0
                                    17 包商银行                     29,655,000.0
           4          111798465                        300,000.00                                6.22
                                       CD074                                   0
                                    17 四川天府                     29,652,000.0
           5          111798085                        300,000.00                                6.22
                                    银行 CD085                                 0

5.6       报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
          本基金本报告期内未投资资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
          本基金本报告期内未投资贵金属。


5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
          本基金本报告期内未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          本基金本报告期内未投资于股指期货。


                                                 12
                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

    无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期内未投资于国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

    无。


5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券之一的东北证券因营业部前员工涉嫌合同诈骗犯罪,
部分员工和经纪人私自推介或销售非东北证券股份有限公司自主发行或代销的金融
产品,受到吉林证监局限期改正等行政监管措施。
本基金投资的前十名证券之一的国海证券因资产管理业务运作违规、合规风控失效等
违规行为,受到证监会暂不受理债券承销业务有关文件,暂停资产管理产品备案等监
管措施。
本基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

  序号                名称                             金额(元)

   1       存出保证金                                                       42,884.57

   2       应收证券清算款                                               6,582,986.95

   3       应收股利                                                                   -

   4       应收利息                                                     8,135,730.61

   5       应收申购款                                                        1,345.53

   6       其他应收款                                                                 -



                                        13
                                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



   7     待摊费用                                                                      -

   8     其他                                                                          -

   9     合计                                                           14,762,947.66


5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                            §6   开放式基金份额变动


                                                                            单位:份
                项目                          金鹰鑫瑞混合A            金鹰鑫瑞混合C

 本报告期期初基金份额总额                     617,393,738.39             49,380,834.07

 报告期基金总申购份额                             466,833.29                   6,222.56

 减:报告期基金总赎回份额                     175,150,866.55             26,007,392.56

 报告期基金拆分变动份额                                      -                             -

 本报告期期末基金份额总额                     442,709,705.13             23,379,664.07


                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    无


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    无




                                         14
                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



                       §8 影响投资者决策的其他重要信息


  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                                                                        报告期末持有基金
                       报告期内持有基金份额变化情况
投资                                                                          情况
者类          持有基金份额比
                                                                           份额
  别 序号     例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额        持有份额
                                                                           占比
              20%的时间区间
             2017 年 4 月 1 日至 296,881,7                    296,881,741 63.70
        1                                      0.00   0.00
机构         2017 年 6 月 30 日    41.71                          .71        %
                                     产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能
会存在以下风险:
1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收
益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等
费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;
2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能
触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;
3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致
本基金的流动性风险;
4)基金提前终止的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,可能导致
本基金提前终止基金合同的风险。
5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的
情形。
6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份
额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份
额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持
有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临
所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或
转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换
转入申请可能被确认失败。
  8.2 影响投资者决策的其他重要信息
      无


                                §9 备查文件目录


  9.1备查文件目录
      1、中国证监会注册的金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。

                                        15
                                   金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告



    2、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
    3、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
    4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
    5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、
半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。


9.2存放地点
    广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层


9.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网
站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心
电话:4006-135-888 或 020-83936180。




                                                              金鹰基金管理有限公司
                                                              二〇一七年七月二十日




                                       16