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2020年01月19日 星期天

鹏华传媒分级(160629)公告正文

传媒A:2017年第二季度报告

公告日期 2017-07-20 来源 巨潮网

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
      2017 年第 2 季度报告

                2017 年 6 月 30 日




    基金管理人:鹏华基金管理有限公司

    基金托管人:中国建设银行股份有限公司

    报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
                                                           鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告




                                      §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                    §2 基金产品概况

 基金简称                  鹏华传媒分级
 场内简称                  传媒分级
 基金主代码                160629
 交易代码                  160629
 前端交易代码              -
 后端交易代码              -
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2014 年 12 月 11 日
 报告期末基金份额总额      581,406,940.98 份
                           紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日
 投资目标
                           均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
                           本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基
                           准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
                           化进行相应调整。
                           当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,
                           或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
                           响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法
 投资策略
                           有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
                           适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
                           本基金力争鹏华传媒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
                           均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编
                           制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,
                           基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

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                                                                   鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告


 业绩比较基准                中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
                             本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债
                             券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期
 风险收益特征
                             收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具
                             有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
 基金管理人                  鹏华基金管理有限公司
 基金托管人                  中国建设银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简
                             传媒分级                 传媒分级 A             传媒分级 B
 称
 下属分级基金场内简称        传媒分级                 传媒 A                 传媒 B
 下属分级基金的交易代
                             160629                   150203                 150204
 码
 报告期末下属分级基金
                             442,586,214.98 份        69,410,363.00 份       69,410,363.00 份
 的份额总额
                             本基金属于股票型基
                             金,其预期的风险与
                             收益高于混合型基
                             金、债券型基金与货
                             币市场基金,为证券
                                                      鹏华传媒 A 份额为稳    鹏华传媒 B 份额为
                             投资基金中较高风
 下属分级基金的风险收                                 健收益类份额,具有     积极收益类份额,具
                             险、较高预期收益的
 益特征                                               低风险且预期收益相     有高风险且预期收
                             品种。同时本基金为
                                                      对较低的特征。         益相对较高的特征。
                             指数基金,通过跟踪
                             标的指数表现,具有
                             与标的指数以及标的
                             指数所代表的公司相
                             似的风险收益特征。




                        §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                                  单位:人民币元
              主要财务指标                 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
 1.本期已实现收益                                                                -31,489,978.97
 2.本期利润                                                                      -38,257,086.66
 3.加权平均基金份额本期利润                                                               -0.0625
 4.期末基金资产净值                                                              539,647,233.40
 5.期末基金份额净值                                                                         0.928
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

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除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎

回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                             业绩比较基
               净值增长率     净值增长率标    业绩比较基
    阶段                                                     准收益率标    ①-③      ②-④
                   ①             准差②      准收益率③
                                                               准差④
 过去三个月         -6.07%            0.96%         -6.19%        0.86%      0.12%       0.10%
注:业绩比较基准=中证传媒指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:1、本基金基金合同于 2014 年 12 月 11 日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标
注:无。

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                                 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                        任本基金的基金经理期限         证券从业年
   姓名        职务                                                            说明
                         任职日期      离任日期            限
                                                                    崔俊杰先生,国籍中国,管
                                                                    理学硕士,9 年证券从业经
                                                                    验。2008 年 7 月加盟鹏华基
                                                                    金管理有限公司,历任产品
                                                                    规划部产品设计师、量化投
                                                                    资部量化研究员,先后从事
                                                                    产品设计、量化研究工作,
                                                                    2013 年 3 月起担任鹏华深
                                                                    证民营 ETF 基金及其联接基
                                                                    金基金经理,2013 年 3 月起
                                                                    兼任鹏华上证民企 50ETF 基
                                                                    金及其联接基金基金经理,
                                                                    2013 年 7 月起兼任鹏华沪
                                                                    深 300ETF 基金基金经理,
                                                                    2014 年 12 月起兼任鹏华资
                                                                    源分级基金基金经理,2014
            本基金基    2014 年 12
 崔俊杰                               -                9            年 12 月起兼任鹏华传媒分
            金经理      月 11 日
                                                                    级基金基金经理,2015 年 4
                                                                    月起兼任鹏华银行分级基
                                                                    金基金经理,2015 年 8 月至
                                                                    2016 年 7 月兼任鹏华医药
                                                                    分级(2016 年 7 月已转型为
                                                                    鹏华中证医药卫生(LOF))
                                                                    基金基金经理,2016 年 7
                                                                    月起兼任鹏华中证医药卫
                                                                    生(LOF)基金基金经理,
                                                                    2016 年 11 月起兼任鹏华香
                                                                    港银行指数(LOF)基金基
                                                                    金经理,现同时担任量化及
                                                                    衍生品投资部副总经理。崔
                                                                    俊杰先生具备基金从业资
                                                                    格。本报告期内本基金基金
                                                                    经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

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                                                            鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告


任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

    本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年 2 季度,整个 A 股市场先抑后扬,风格偏向大盘蓝筹股,呈现震荡上行走势,波动率

和成交量环比持平。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数

收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

    2017 年 2 季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,

我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。



4.5 报告期内基金的业绩表现
    报告期末,本基金份额净值为 0.928 元,累计净值 1.302 元,传媒 A 净值为 1.026 元,传媒

B 净值为 0.830 元。本报告期基金份额净值增长率为-6.07%。

    报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.003%,年化跟踪误差 2.232%,完成了跟踪目标。

    对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:样本股特殊事件导致的停复牌、成分股调

整以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。




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                                                                   鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告



4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      无。



                                  §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                 项目                      金额(元)                占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                 511,765,580.34                            94.57
         其中:股票                               511,765,580.34                            94.57
  2      基金投资                                                 -                              -
  3      固定收益投资                                             -                              -
         其中:债券                                               -                              -
         资产支持证券                                             -                              -
  4      贵金属投资                                               -                              -
  5      金融衍生品投资                                           -                              -
  6      买入返售金融资产                                         -                              -
         其中:买断式回购的买入返售
                                                                  -                              -
         金融资产
  7      银行存款和结算备付金合计                  27,867,096.98                             5.15
  8      其他资产                                    1,530,599.45                            0.28
  9      合计                                     541,163,276.77                           100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码                行业类别                  公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔业                                             -                          -
  B      采矿业                                                       -                          -
  C      制造业                                          3,586,812.00                        0.66
         电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                                   -                          -
         供应业
  E      建筑业                                                       -                          -
  F      批发和零售业                                                 -                          -
  G      交通运输、仓储和邮政业                                       -                          -
  H      住宿和餐饮业                                                 -                          -
         信息传输、软件和信息技术服
  I                                                 336,775,282.39                          62.41
         务业
  J      金融业                                                       -                          -
  K      房地产业                                                     -                          -
  L      租赁和商务服务业                            30,342,426.74                           5.62
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                                                                  鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告


  M       科学研究和技术服务业                                     -                            -
  N       水利、环境和公共设施管理业                               -                            -
  O       居民服务、修理和其他服务业                               -                            -
  P       教育                                                     -                            -
  Q       卫生和社会工作                                           -                            -
  R       文化、体育和娱乐业                         140,316,006.98                        26.00
  S       综合                                                     -                            -
          合计                                       511,020,528.11                        94.70



5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  代码                行业类别                公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
      A      农、林、牧、渔业                                      -                            -
      B      采掘业                                                -                            -
      C      制造业                                       522,293.60                        0.10
             电力、热力、燃气及水生
      D                                                            -                            -
             产和供应业
      E      建筑业                                                -                            -
      F      批发和零售业                                          -                            -
      G      交通运输、仓储和邮政业                                -                            -
      H      住宿和餐饮业                                          -                            -
             信息传输、软件和信息技
      I                                                    34,815.14                        0.01
             术服务业
      J      金融业                                       187,943.49                        0.03
      K      房地产业                                              -                            -
      L      租赁和商务服务业                                      -                            -
      M      科学研究和技术服务业                                  -                            -
      N      水利、环境和公共设施管
                                                                   -                            -
             理业
      O      居民服务、修理和其他服
                                                                   -                            -
             务业
      P      教育                                                  -                            -
      Q      卫生和社会工作                                        -                            -
      R      文化、体育和娱乐业                                    -                            -
      S      综合                                                  -                            -
             合计                                         745,052.23                        0.14



5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。




                                       第 8 页 共 14 页
                                                                     鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告



 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
 明细
                                                                                   占基金资产净值
  序号     股票代码            股票名称       数量(股)         公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
      1         300104            乐视网       1,095,866         31,352,726.26                  5.81
      2         300059          东方财富       2,128,599         25,585,759.98                  4.74
      3         600637          东方明珠       1,092,625         23,677,183.75                  4.39
      4         000839          中信国安       2,269,670         22,674,003.30                  4.20
      5         002739          万达院线         388,505         19,802,099.85                  3.67
      6         000793          华闻传媒       1,668,715         16,887,395.80                  3.13
      7         600804            鹏博士         935,711         16,608,870.25                  3.08
      8         000503          海虹控股         662,684         16,520,712.12                  3.06
      9         300017          网宿科技       1,194,374         14,416,094.18                  2.67
      10        002027          分众传媒       1,011,800         13,922,368.00                  2.58



 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
 明细
                                                                                    占基金资产净值
  序号      股票代码             股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                                                      比例(%)
      1               601878       浙商证券             11,049       187,943.49                  0.03
      2               300660       江苏雷利                946        74,979.96                  0.01
      3               603801       志邦股份              1,406        47,522.80                  0.01
      4               603043       广州酒家              1,810        45,738.70                  0.01
      5               300658       延江股份              1,110        43,101.30                  0.01



 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。


 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
 细
注:无。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。

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                                                            鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告



 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
     本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组

 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 5.10.1 本期国债期货投资政策
     本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


 5.10.3 本期国债期货投资评价
     本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.11 投资组合报告附注
 5.11.1
     本基金投资的前十名证券之一的上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“东方明珠”)

 于 2016 年 9 月收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海东方明珠新媒体 股

 份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2016]76 号),主要问题如下:

     1、未及时披露流动资金购买理财产品

     2、未及时披露对外担保

     3、未及时披露关联关系和关联交易

     4、2015 年年报披露不完整

     并对东方明珠公司予以警示。责令东方明珠董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律

 法规, 提高规范运作水平,完善内部控制,切实依法履行信息披露业务,杜绝此类问题再次发生。

     本基金投资的前十名证券之一的网宿科技股份有限公司(以下简称“网宿科技”)于 2017 年

 6 月 23 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对网宿科技股份有限公司采取出具警

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                                                              鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告


示函措施 的决定》(沪证监决【2017】52 号),该函主要内容如下:

      1、存在未及时披露购买理财产品事项。2016 年 1 月 1 日 至 2 月 3 日,公司以自有资金

购买理财产品累计达 2.5 亿元,占最近一期(2014 年) 经审计净资产的 15.28%。

      上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第 二条、第三十条的

规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号) 第五十九条规定。责令网宿科

技公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规,提高规范运作水平,切实做好信息

披露工作。

      本基金投资的前十名证券之一的分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“分众传媒”)近

日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对分众传媒信息技术股份有限公司采取

出 具警示函措施的决定》(【2017】14 号),主要内容如下:

      1、分众传媒部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整,2015 年年报信息披露存在遗

漏。

      2、分众传媒未在股东大会授权范围内购买银行理财产品。

      上述行为不符合 《公司法》第四十九条、第一百一十三条、第一百四十八条,《公司章程(2016

年 2 月)》第一百三十条、《理财产品业务管理制度》第六条、第九条等 规定。 根据《证券法》

第一百七十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,对分众传媒予以警示。

      对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪

误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,对该证券

的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

      本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。



5.11.2
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号                  名称                                 金额(元)
  1      存出保证金                                                                95,965.94
  2      应收证券清算款                                                        1,342,092.16
  3      应收股利                                                                            -
  4      应收利息                                                                   6,017.48
  5      应收申购款                                                                86,523.87
  6      其他应收款                                                                          -

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                                                                鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告


 7     待摊费用                                                                                -
 8     其他                                                                                    -
 9     合计                                                                      1,530,599.45



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                          流通受限部分的    占基金资产
序号          股票代码      股票名称                                      流通受限情况说明
                                            公允价值(元)    净值比例(%)
  1                000503     海虹控股     16,520,712.12            3.06              重大事项
  2                300104      乐视网      31,352,726.26            5.81              重大事项




5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。

5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                       单位:份
                项目                     传媒分级           传媒分级 A          传媒分级 B
 报告期期初基金份额总额                461,974,276.86      88,092,353.00       88,092,353.00
 报告期期间基金总申购份额                38,497,825.89                   -                    -
 减:报告期期间基金总赎回份额             95,249,867.77                   -                    -
 报告期期间基金拆分变动份额
                                         37,363,980.00     -18,681,990.00     -18,681,990.00
 (份额减少以"-"填列)
 报告期期末基金份额总额                442,586,214.98      69,410,363.00       69,410,363.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。




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                                                           鹏华传媒分级 2017 年第 2 季度报告




               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。




                     §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。



                                §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录

    (一)《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》;

    (二)《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》;

    (三)《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告》(原文)。


9.2 存放地点
    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

    北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有限公司


9.3 查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

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   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。




                                                            鹏华基金管理有限公司
                                                                  2017 年 7 月 20 日




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