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2020年02月23日 星期天

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺鼎益:2017年第二季度报告

公告日期 2017-07-20 来源 巨潮网

景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
          2017 年第 2 季度报告

                   2017 年 6 月 30 日




       基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

       基金托管人:中国银行股份有限公司

       报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
                                                     景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。



                                  §2 基金产品概况
基金简称                                 景顺长城鼎益混合(LOF)
场内简称                                 景顺鼎益
基金主代码                               162605
交易代码                                 162605
前端交易代码                             162605
后端交易代码                             162606
基金运作方式                             上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                           2005 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额                     1,994,555,709.11 份
                                         本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配
投资目标
                                         比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
                                         本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配
                                         置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研
                                         究数据库(SRD)及 GVI 等选股模型作为行业配置和个
投资策略
                                         股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等
                                         分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收
                                         益最优化的原则进行投资组合的调整。
业绩比较基准                             富时中国 A200 指数×80%+同业存款利率×20%。
                                         本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险
风险收益特征
                                         程度适中的投资品种。
基金管理人                               景顺长城基金管理有限公司
基金托管人                               中国银行股份有限公司



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                                                     景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年第 2 季度报告




                      §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                               单位:人民币元
             主要财务指标                  报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                               71,385,361.50
2.本期利润                                                                    260,000,865.75
3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.1436
4.期末基金资产净值                                                          2,192,579,333.73
5.期末基金份额净值                                                                       1.099
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较基准
              净值增长率     净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                     收益率标准差     ①-③     ②-④
                  ①         标准差②        准收益率③
                                                                ④
过去三个月         14.48%          1.02%            6.05%           0.49%      8.43%      0.53%




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的 60%,持有现金和到期日在一

年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自 2005

年 3 月 16 日合同生效日起至 2005 年 6 月 15 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上

述投资组合比例的要求。


3.3 其他指标
无。




                                  §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名       职务      任本基金的基金经理期限    证券从业年限              说明
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                            任职日期          离任日期
                                                                             管理学硕士。曾担任
                                                                             汉唐证券研究员,香
                                                                             港中信投资研究有限
                本基金的
                                                                             公司研究员,博时基
                基 金 经   2015 年 7 月
  刘彦春                                  -                 14 年            金研究员、基金经理
                理、研究   10 日
                                                                             助理、基金经理等职
                部总监
                                                                             务。2015 年 1 月加入
                                                                             本公司,自 2015 年 4
                                                                             月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任

 后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
     本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

 等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他

 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

 基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持

 有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。


 4.3 公平交易专项说明


 4.3.1 公平交易制度的执行情况

     本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

 执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。



 4.3.2 异常交易行为的专项说明
     本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次,为公司旗下三只指数基金因指数成

 份股调整而发生的反向交易以及量化基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发
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                                                  景顺长城鼎益混合(LOF)2017 年第 2 季度报告


生的反向交易,但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的

可能性。

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2 季度,市场利率继续回升,大宗商品价格冲高回落,PMI、工业增加值等指标显示经济稍有

降温。不过,消费、制造业投资、地产投资、出口的持续稳定增长,又显示出我国经济内生增长

动力仍然充足。景顺长城鼎益基金在 2017 年 2 季度,继续基于企业本身的经营和财务绩效选择投

资标的,自下而上寻找具备高投入资本产出、高成长潜力的企业。2 季度这一策略为我们的持有

人带来了较为丰厚的投资回报。

    经济内生增长动力较强、流动性偏紧和监管政策趋严是今年股票市场面对的宏观和制度环境。

定增制度调整以及减持新规出台对市场估值体系重建产生了深远影响。融资功能下降导致大量壳

资源估值崩溃。融资能力下降也使得投入资本产出能力低下、依赖垫资实现增长的资本消耗性行

业和公司估值下降。高投入资本产出、高成长公司估值在上半年出现了系统性的提升。我们非常

认同上半年的制度建设,这些制度有利于市场整体效率的提升,有助于资金真正配置到创造价值

的企业身上。

    我们继续看好今年证券市场表现。我们预期今年经济将保持稳健,资金价格的变化是影响市

场走势的核心力量。这一点在 6 月份已有验证,市场在资金面稍有放松情况下再度活跃。在目前

的经济形势下,预期市场利率很可能维持在相对较高水平,但继续向上大幅攀升可能不大。在市

场系统性风险不大的情况下,我们就可以通过个股选择来寻找结构性机会。我们预期回归基本面

的结构性行情将贯穿全年。投入资本产出变化、行业结构调整仍然是我们主要关注的投资线索。

    再次感谢持有人的信任,我们会始终坚持我们的价值选择标准,坚持我们的投资理念。继续

关注企业的经营绩效和财务表现,我们愿意伴随那些真正创造价值的企业共同成长。


4.5 报告期内基金的业绩表现
    2017 年 2 季度,本基金份额净值增长率为 14.48%,业绩比较基准收益率为 6.05%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    无。




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                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号                项目                       金额(元)             占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                  1,903,699,229.49                           86.13
       其中:股票                                1,903,699,229.49                           86.13
 2     基金投资                                                   -                              -
 3     固定收益投资                                               -                              -
       其中:债券                                                 -                              -
       资产支持证券                                               -                              -
 4     贵金属投资                                                 -                              -
 5     金融衍生品投资                                             -                              -
 6     买入返售金融资产                                           -                              -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                  -                              -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                      305,293,213.70                         13.81
 8     其他资产                                        1,211,717.39                          0.05
 9     合计                                      2,210,204,160.58                          100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                           占基金资产净值比例
代码                行业类别                    公允价值(元)
                                                                                   (%)
 A     农、林、牧、渔业                                 20,110,789.28                        0.92
 B     采矿业                                                         -                         -
 C     制造业                                        1,828,737,539.76                       83.41
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                      14,642,064.81                        0.67
       业
 E     建筑业                                                         -                         -
 F     批发和零售业                                                   -                         -
 G     交通运输、仓储和邮政业                                         -                         -
 H     住宿和餐饮业                                                   -                         -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                        7,639.62                        0.00
 J     金融业                                                         -                         -
 K     房地产业                                                       -                         -
 L     租赁和商务服务业                                               -                         -
 M     科学研究和技术服务业                                           -                         -
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  N     水利、环境和公共设施管理业                                      -                           -
  O     居民服务、修理和其他服务业                                      -                           -
  P     教育                                                            -                           -
  Q     卫生和社会工作                                    40,201,196.02                         1.83
  R     文化、体育和娱乐业                                              -                           -
  S     综合                                                            -                           -
        合计                                           1,903,699,229.49                        86.82




 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。


 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                   占基金资产净值
 序号    股票代码        股票名称          数量(股)        公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
  1            600566        济川药业         4,587,269        174,453,840.07                   7.96
  2            000568        泸州老窖         3,415,915        172,776,980.70                   7.88
  3            000418        小天鹅A         3,564,690        166,791,845.10                   7.61
  4            000333        美的集团         3,625,090        156,023,873.60                   7.12
  5            002311        海大集团         8,527,698        155,801,042.46                   7.11
  6            000651        格力电器         3,616,000        148,870,720.00                   6.79
  7            000858        五 粮 液         2,674,374        148,855,656.84                   6.79
  8            600519        贵州茅台           268,004        126,457,687.40                   5.77
  9            000423        东阿阿胶         1,566,182        112,592,823.98                   5.14
  10           603899        晨光文具         6,314,666        109,875,188.40                   5.01




 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。



 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。


 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


 5.10.1 本期国债期货投资政策
 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。



 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。



 5.10.3 本期国债期货投资评价
 本基金本报告期末未持有国债期货。


 5.11 投资组合报告附注


 5.11.1
     本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。




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 5.11.2
        本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。



 5.11.3 其他资产构成
  序号                  名称                                 金额(元)
    1      存出保证金                                                              237,063.13
    2      应收证券清算款                                                          256,398.22
    3      应收股利                                                                           -
    4      应收利息                                                                 57,026.42
    5      应收申购款                                                              661,229.62
    6      其他应收款                                                                         -
    7      待摊费用                                                                           -
    8      其他                                                                               -
    9      合计                                                                  1,211,717.39




 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。



 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
 无。



                               §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                      1,740,571,253.86
 报告期期间基金总申购份额                                                      303,479,983.28
 减:报告期期间基金总赎回份额                                                    49,495,528.03
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                               -
 填列)
 报告期期末基金份额总额                                                      1,994,555,709.11



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               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。




                    §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

   无。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。




                               §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录

    1、中国证监会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)募集注册的文件;

    2、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

    3、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

    4、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

    5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

    6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


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9.2 存放地点
   以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。


9.3 查阅方式
   投资者可在办公时间免费查阅。




                                                          景顺长城基金管理有限公司
                                                                     2017 年 7 月 20 日




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