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2019年11月11日 星期一

长盛纯债债券A(000050)公告正文

长盛纯债:2017年第二季度报告

公告日期 2017-07-19 来源 巨潮网

长盛纯债债券型证券投资基金
    2017 年第 2 季度报告

             2017 年 6 月 30 日




 基金管理人:长盛基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2017 年 7 月 19 日
                                                           长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

                                 §2 基金产品概况
 基金简称                       长盛纯债债券
 基金主代码                     000050
 交易代码                       000050
 基金运作方式                   契约型开放式
 基金合同生效日                 2013 年 3 月 13 日
 报告期末基金份额总额           44,507,604.30 份
                                在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组
 投资目标                       合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较
                                基准的投资业绩。
                                在债券类属资产配置上以相对收益率较高的信用债为主,灵活
                                运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等
 投资策略                       多种策略积极把握市场投资机会,获取各类超额投资收益。此
                                外,通过债券回购等工具适度匹配组合资产的流动性和杠杆
                                性,提高资金使用效率。
 业绩比较基准                   中债综合指数(全价)
                                本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其
 风险收益特征                   长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基
                                金,高于货币市场基金。
 基金管理人                     长盛基金管理有限公司
 基金托管人                     中国银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称         长盛纯债债券 A           长盛纯债债券 C
 下属分级基金的交易代码         000050                   000052
 报告期末下属分级基金的份额
                                38,987,836.36 份         5,519,767.94 份
 总额



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                                                                   长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告



                           §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                                  单位:人民币元
            主要财务指标                 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
                                                      长盛纯债债券 A             长盛纯债债券 C
1.本期已实现收益                                         293,903.12                   45,469.90
2.本期利润                                                33,080.23                  -12,524.36
3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0007                      -0.0019
4.期末基金资产净值                                   41,281,430.73                  5,833,801.83
5.期末基金份额净值                                            1.059                        1.057
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2017 年 6 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                         长盛纯债债券 A
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                      ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
 过去三个
                 0.09%        0.07%         -0.88%                0.08%       0.97%        -0.01%
       月
                                         长盛纯债债券 C
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                     ①-③        ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
 过去三个
                -0.09%        0.08%          -0.88%               0.08%       0.79%         0.00%
       月




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                                                  长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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                                                                 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告




注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资

组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条

(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。

                                 §4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                                      任本基金的基金
                                        经理期限         证券从
 姓名             职务                                                           说明
                                      任职日    离任日   业年限
                                        期        期
        本基金基金经理,长盛添利
                                                                     张帆先生,1983 年 1 月出生。
        宝货币市场基金基金经理,
                                                                     华中科技大学硕士。曾在长
        长盛同丰债券型证券投资基
                                                                     江证券股份有限公司 从事
        金(LOF)基金经理,长盛同
                                     2013 年                         债券研究、债券投资工作。
        禧债券型证券投资基金基金
张帆                                 9 月 18    -        10 年       2012 年 4 月加入长盛基金管
        经理,长盛同裕纯债债券型
                                     日                              理有限公司,曾任非信用研
        证券投资基金基金经理,长
                                                                     究员,长盛同丰分级债券型
        盛盛杰一年期定期开放混合
                                                                     证券投资基金基金经 理等
        型证券投资基金基金经理,
                                                                     职务。
        养老金业务部负责人。
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                                                          长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告


注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下:

    研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

    投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

    公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

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                                                                  长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告


       本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
       1、报告期内行情回顾

       回顾二季度,国内经济稳中趋缓,下行压力渐显;通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价

格走弱带动 PPI 高位回落,通胀预期回落;受资产价格、金融监管去杠杆及汇率等因素制约,货

币政策更趋于稳健,资金面总体呈现中性偏紧局面。

       债券收益率先上后下,收益率曲线整体平坦化上行,跌幅小于一季度。4 月至 5 月初,债券

市场延续了一季度的调整走势,10 年期国开债一度上行至 4.38%的近期高点;5 月中旬以来,经

济下行压力逐步显现,叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号

等因素,市场预期修复,现券利率有所下行,债券收益率曲线平坦化下移。

       2、报告期内本基金投资策略分析

       在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债,

保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会,提升组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
       截至本报告期末长盛纯债债券 A 基金份额净值为 1.059 元,本报告期基金份额净值增长率为

0.09%;截至本报告期末长盛纯债债券 C 基金份额净值为 1.057 元,本报告期基金份额净值增长率

为-0.09%;同期业绩比较基准收益率为-0.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

                                  §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                  项目                    金额(元)           占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                                           -                                  -
          其中:股票                                         -                                  -
   2      基金投资                                           -                                  -
   3      固定收益投资                            27,356,068.20                            42.19
          其中:债券                              27,356,068.20                            42.19
          资产支持证券                                       -                                  -
   4      贵金属投资                                         -                                  -
   5      金融衍生品投资                                     -                                  -
   6      买入返售金融资产                        17,300,000.00                            26.68
          其中:买断式回购的买入返售
                                                             -                                  -
          金融资产
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     7    银行存款和结算备付金合计                   19,615,303.22                             30.25
     8    其他资产                                       565,707.16                             0.87
     9    合计                                       64,837,078.58                            100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                   公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                      12,990,768.80                           27.57
 2       央行票据                                                     -                             -
 3       金融债券                                                     -                             -
         其中:政策性金融债                                           -                             -
 4       企业债券                                      14,365,299.40                           30.49
 5       企业短期融资券                                               -                             -
 6       中期票据                                                     -                             -
 7       可转债(可交换债)                                           -                             -
 8       同业存单                                                     -                             -
 9       其他                                                         -                             -
         合计                                          27,356,068.20                           58.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                   占基金资产净值
 序号           债券代码       债券名称       数量(张)     公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
     1               010303    03 国债⑶           101,480      10,001,868.80                  21.23
     2               124398    13 株城发            60,000       4,939,200.00                  10.48
     3               100213    国债 0213            30,000       2,988,900.00                   6.34
     4               124110    13 宁新开            34,950       2,146,629.00                   4.56
     5               122790    11 诸暨债            30,000       2,121,600.00                   4.50
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。


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                                                           长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告



5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
      本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价
      本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1
      本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2
      本基金本报告期内未进行股票投资。

5.10.3 其他资产构成
 序号               名称                               金额(元)
  1      存出保证金                                                             2,457.15
  2      应收证券清算款                                                                  -
  3      应收股利                                                                        -
  4      应收利息                                                            555,783.21
  5      应收申购款                                                             7,466.80
  6      其他应收款                                                                      -
  7      待摊费用                                                                        -
  8      其他                                                                            -
  9      合计                                                                565,707.16
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



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                                                                    长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告



                                   §6 开放式基金份额变动
                                                                                           单位:份
                      项目                        长盛纯债债券 A                长盛纯债债券 C
     报告期期初基金份额总额                                 47,958,760.90          10,000,494.47
     报告期期间基金总申购份额                               20,183,127.12             203,181.35
     减:报告期期间基金总赎回份额                            29,154,051.66           4,683,907.88
     报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                       -                         -
     少以"-"填列)
     报告期期末基金份额总额                                 38,987,836.36           5,519,767.94



                      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
     注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

     7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
     注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。



                             §8 影响投资者决策的其他重要信息
     8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
                                                                                       报告期末持有基金情
投                           报告期内持有基金份额变化情况
                                                                                               况

者           持有基金份额比例                                                                               份额
   序                                期初              申购              赎回
类           达到或者超过 20%                                                            持有份额           占比
   号                                份额              份额              份额
别             的时间区间                                                                                   (%)

       1    20170401~20170627 24,569,205.57                      - 24,569,205.57                        -      -

       2    20170629~20170630               0.00 18,884,796.98                     - 18,884,796.98 42.43

                                               产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金
时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金
份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中
小投资者利益。
     8.2 影响投资者决策的其他重要信息
           本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。



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                                                         长盛纯债债券 2017 年第 2 季度报告



                               §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
   1、中国证监会核准基金募集的文件;

   2、《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》;

   3、《长盛纯债债券型证券投资基金托管协议》;

   4、《长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》;

   5、法律意见书;

   6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

   7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点
   备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
   投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人互联网站免费查阅备

查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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                                                                   2017 年 7 月 19 日




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