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2020年02月21日 星期五

长城优化升级混合(200015)公告正文

长城优化:2017年第二季度报告

公告日期 2017-07-19 来源 巨潮网

长城优化升级混合型证券投资基金
      2017 年第 2 季度报告

               2017 年 6 月 30 日




   基金管理人:长城基金管理有限公司

   基金托管人:中国建设银行股份有限公司

   报告送出日期:2017 年 7 月 19 日
                                                             长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示
   本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 07 月 17 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2017 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。



                                 §2 基金产品概况
基金简称                                长城优化升级混合
基金主代码                              200015
交易代码                                200015
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2012 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额                    97,906,296.01 份
                                        本基金在合理的资产配置基础上,积极寻找受益于我
投资目标                                国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,
                                        力争实现基金资产的持续增值。
                                        本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况进行
                                        基金的大类资产配置。本基金先通过定性的优化升级
                                        行业精选和优化升级企业精选筛选出符合优化升级
投资策略                                条件的企业;再利用定量的优化升级企业精选指标对
                                        企业的优化升级情况进行检验;最后结合股票市场评
                                        价方法,将基金资产配置于已经实现或有能力实现优
                                        化升级的上市公司。
                                        80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合财富指数
业绩比较基准
                                        收益率
                                        本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基
风险收益特征                            金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,
                                        属于较高风险、较高收益的基金产品。
基金管理人                              长城基金管理有限公司

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                                                            长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告


基金托管人                                中国建设银行股份有限公司



                       §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                               单位:人民币元
             主要财务指标                  报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                  -267,366.32
2.本期利润                                                                       3,152,793.23
3.加权平均基金份额本期利润                                                              0.0290
4.期末基金资产净值                                                            178,717,076.37
5.期末基金份额净值                                                                       1.825
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较基准
              净值增长率     净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                     收益率标准差     ①-③     ②-④
                  ①           标准差②      准收益率③
                                                                ④
过去三个月           2.93%         1.01%            4.91%           0.50%     -1.98%      0.51%




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                                                           长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




注:本基金合同规定本基金投资组合为:本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60%-95%,

其中,以不低于 80%的股票资产投资于优化升级企业;债券投资占基金资产净值的比例范围为

0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不

低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月内,建仓期满时,

各项资产配置比例符合基金合同约定。



                                 §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                          任本基金的基金经理期限
     姓名        职务                                   证券从业年限             说明
                           任职日期          离任日期
               长城优化                                                 男,中国籍,华中科
                          2015 年 7 月
郑帮强         升 级 混                  -              6年             技大学工业工程学
                          8日
               合、长城                                                 士、华中科技大学管

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                                                       长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告


               消 费 混                                             理科学与工程硕士。
               合、长城                                             曾就职于长江证券股
               改革红利                                             份有限公司。2013 年
               混合和长                                             进入长城基金管理有
               城创新动                                             限公司,曾任行业研
               力混合基                                             究员、“长城安心回
               金的基金                                             报混合型证券投资基
               经理                                                 金”基金经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城优化升级混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

不存在损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

    本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。



4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年二季度,我国经济整体的运行情况稳定,资本市场却出现了比较大的波动,部分板块

的下跌幅度比较大,市场呈现了较为明显的结构性行情。归结起来,我们认为其主要原因如下:1、

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                                                           长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告


鉴于之前流动性泛滥所带来的监管不可控因素,监管层在二季度开始了集中式的金融去杠杆,执

行层面包括了证监会、银监会以及保监会,其力度在历史上也属于严厉的一次。正因如此,银行

间拆借利率、一年期国债收益率等实际利率都出现了较为明显的上浮,资本市场资金紧张的局面

非常明显,给市场的下跌提供了充足的动力。2、从年初至今,证监会的一系列动作实际上都是在

肃清投机氛围,降低投机者的参与热情与比例。这些动作包括了打击次新股、限制重组、限制主

题炒作等等。这样的引导动作使得市场开始回归寻找低估值,真成长的价值类股票,从而为市场

这类股票的上涨提供了较好的契机。3、国际资本环境的变化以及国际化为 A 股带来了较为正面的

影响。进入 MSCI,既是对于中国资本市场这些年发展进步的肯定,也是为资本市场带来了新的增

量资金,但更重要的是,我们有了更为国际化的视野,资本市场的投资与监管成熟度将更好。

     最后,我们仍然坚持我们的观点,在前进的道路上虽然充满了荆棘,但对于我国未来数十年

的 GDP 稳定增长并不悲观,而是呈现一个较为乐观的态度,长远来看,我们是有十足的上升空间

的。



4.5 报告期内基金的业绩表现
     本基金 2017 年二季度的净值增长率为 2.93%,后期将会结合大盘情况对组合适当进行调整,

以优化投资结构。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
     本报告期内,本基金无需要说明的情况。



                                §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                项目                    金额(元)             占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                   156,176,605.83                          86.63
       其中:股票                                 156,176,605.83                          86.63
 2     基金投资                                                -                               -
 3     固定收益投资                                            -                               -
       其中:债券                                              -                               -
       资产支持证券                                            -                               -
 4     贵金属投资                                              -                               -
 5     金融衍生品投资                                          -                               -
 6     买入返售金融资产                                        -                               -

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                                                                 长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告


       其中:买断式回购的买入返售
                                                                     -                               -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                          23,681,422.52                          13.14
 8     其他资产                                            419,326.72                            0.23
 9     合计                                             180,277,355.07                         100.00




5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                              占基金资产净值比例
代码               行业类别                        公允价值(元)
                                                                                      (%)
 A     农、林、牧、渔业                                                  -                          -
 B     采矿业                                                            -                          -
 C     制造业                                             111,288,473.86                       62.27
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                                       -                          -
       业
 E     建筑业                                              15,730,494.44                         8.80
 F     批发和零售业                                        10,829,250.00                         6.06
 G     交通运输、仓储和邮政业                                            -                          -
 H     住宿和餐饮业                                                      -                          -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                       3,201,672.72                         1.79
 J     金融业                                                 187,943.49                         0.11
 K     房地产业                                            11,838,724.20                         6.62
 L     租赁和商务服务业                                        41,847.12                         0.02
 M     科学研究和技术服务业                                              -                          -
 N     水利、环境和公共设施管理业                                        -                          -
 O     居民服务、修理和其他服务业                                        -                          -
 P     教育                                                              -                          -
 Q     卫生和社会工作                                                    -                          -
 R     文化、体育和娱乐业                                   3,058,200.00                         1.71
 S     综合                                                              -                          -
       合计                                               156,176,605.83                       87.39



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                   占基金资产净值
序号    股票代码          股票名称          数量(股)        公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
 1            300156          神雾环保           330,000        10,810,800.00                    6.05
 2            002456           欧菲光            549,860         9,990,956.20                    5.59
 3            600477          杭萧钢构           644,822         9,839,983.72                    5.51
 4            000651          格力电器           222,000         9,139,740.00                    5.11
 5            002217           合力泰            855,200         8,449,376.00                    4.73

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 6           002635        安洁科技         223,950     8,111,469.00                    4.54
 7           000858        五 粮 液         140,000     7,792,400.00                    4.36
 8           000568        泸州老窖         145,120     7,340,169.60                    4.11
 9           000820        神雾节能         183,900     6,984,522.00                    3.91
 10          603626        科森科技         100,932     6,578,747.76                    3.68




5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
      本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

股指期货交易。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
      本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

国债期货交易。

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                                                        长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告




5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
      本基金本报告期内未投资国债期货。


5.11 投资组合报告附注


5.11.1
      本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。



5.11.2
      基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。



5.11.3 其他资产构成
 序号                 名称                              金额(元)
  1      存出保证金                                                             142,001.58
  2      应收证券清算款                                                                    -
  3      应收股利                                                                          -
  4      应收利息                                                                 5,583.91
  5      应收申购款                                                             271,741.23
  6      其他应收款                                                                        -
  7      待摊费用                                                                          -
  8      其他                                                                              -
  9      合计                                                                   419,326.72



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末投资前十名股票中未存在流通受限的情况。




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                                                             长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告



 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



                               §6 开放式基金份额变动
                                                                                        单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                          104,738,160.94
 报告期期间基金总申购份额                                                         29,079,099.98
 减:报告期期间基金总赎回份额                                                      35,910,964.91
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                                   -
 填列)
 报告期期末基金份额总额                                                           97,906,296.01




                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                                        单位:份
   报告期期初管理人持有的本基金份额                                             13,958,099.83
   报告期期间买入/申购总份额                                                                   -
   报告期期间卖出/赎回总份额                                                                   -
   报告期期末管理人持有的本基金份额                                             13,958,099.83
   报告期期末持有的本基金份额占基金总份
                                                                                          14.26
   额比例(%)



 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                       §8 影响投资者决策的其他重要信息
 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                   报告期内持有基金份额变化情况                       报告期末持有基金情况
投资
者类           持有基金份额比例
                                         期初         申购   赎回
别      序号   达到或者超过 20%                                        持有份额         份额占比
                                         份额         份额   份额
                 的时间区间


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                                                            长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告


机构     1    20170401-20170630 26,647,836.33           -      - 26,647,836.33         27.2177%

         -    -                                     -   -      -                   -            -
个人


                                       产品特有风险

如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险:
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面
临一定的流动性风险;
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根
据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨
额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎
回办理造成影响;
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金资产净值受到不利影
响;另一方面,由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响,大额赎回可能导
致基金净值出现较大波动;
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略;
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合
同终止财产清算或转型风险。



  8.2 影响投资者决策的其他重要信息
       注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。



                                     §9 备查文件目录


  9.1 备查文件目录
       1. 本基金设立等相关批准文件

       2. 《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》

       3. 《长城优化升级混合型证券投资基金托管协议》

       4. 法律意见书

       5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

       6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

                                第 11 页 共 12 页
                                                          长城优化升级混合 2017 年第 2 季度报告


   7. 中国证监会规定的其他文件


9.2 存放地点
   广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层


9.3 查阅方式
   投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

   咨询电话:0755-23982338

   客户服务电话:400-8868-666

   网站:www.ccfund.com.cn




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