新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

建信睿富纯债债券(003590)公告正文

建信睿富纯债债券:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

公告日期 2017-06-30 来源 巨潮网

建信睿富纯债债券型证券投资基金

    招募说明书(更新)摘要


         2017 年第 1 号




基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司


         二〇一七年六月
【重要提示】


    本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 10 月 13 日证监许可[2016]2342
号文注册募集。本基金的基金合同于 2016 年 11 月 25 日正式生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险,本基金的特定风险等。
    本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。
    投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明
书》及《基金合同》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承
受能力相适应。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
    本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 24 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2017 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托
管人复核。
                                 一、基金管理人

       (一)基金管理人概况
       名称:建信基金管理有限责任公司
       住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
       办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
       设立日期:2005 年 9 月 19 日
       法定代表人:许会斌
       联系人:郭雅莉
       电话:010-66228888
       注册资本:人民币 2 亿元
       建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准
设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融
服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
       本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
       董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会
由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营
管理人员的监督和奖惩权。
       公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情
况。
       (二)主要人员情况
    1、董事会成员
    许会斌先生,董事长,高级经济师,享受国务院特殊津贴,中国建设银行
突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983 年毕业于辽宁财经学院基建财
务与信用专业,获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任,零售业务
部副总经理,个人银行部副总经理,营业部主要负责人、总经理,个人银行业
务部总经理,个人银行业务委员会副主任,个人金融部总经理,2006 年 5 月起
任中国建设银行河南省分行行长,2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总
监,2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
    孙志晨先生,董事,现任建信基金管理有限责任公司总裁,兼建信资本管
理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年获得长江商学
院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资
部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年获北
京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行
行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助
理。
    张维义先生,董事,现任信安北亚地区副总裁。1990 年毕业于伦敦政治经
济学院,获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理
学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发
展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产
管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执
行官和执行董事。
    袁时奋先生,董事,现任信安国际(亚洲)区域副总裁。1981 年毕业于美
国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理,加拿大丰业银行资本市
场部高级经理,香港铁路公司库务部助理司库,香港置地集团库务部司库,香
港赛马会副集团司库,信安国际有限公司大中华区首席营运官。
    殷红军先生,董事,现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。
1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业,获硕士学位。历任中国电力
财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理
(主持工作)、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政
策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
    李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988 年毕业于中国人民银行研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司
总经理助理/资金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股
份有限公司总经理。
    王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席行政员,中银保
诚退休金信托管理有限公司董事,英国保诚保险有限公司首席行政员,美国国
际保险集团亚太区资深副总裁,美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行
政员等。1989 年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生,独立董事,法学博士,现任对外经济贸易大学法学院教授,兼任中
国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员
会副主任。
    2、监事会成员
    张军红先生,监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士研
究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科
员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理;
行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托管服务部总
经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部副总经理。
2017 年 3 月起任公司监事会主席。
   方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
    李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士,2009
年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计师事务
所,中瑞华恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助
理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部经理,中国华
电集团财务有限公司财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部
经理。
    严冰女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经
理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公
司,历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
    刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经
理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997 年毕业于中国人民大学会
计系, 获学士学位;2010 年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任
毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级
经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
    安晔先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经
理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。历任中国建设
银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经
理、代处长,建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术
部执行总经理、总经理。
    3、公司高级管理人员
    孙志晨先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
    曲寅军先生,副总裁,硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行,历任审
计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办
公室高级副经理;2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼
综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官;2013 年
8 月至 2015 年 7 月,任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总
经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁,并专任建信资本管理有限责任公司
董事、总经理。
    张威威先生,副总裁,硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行,
从事个人零售业务,2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部,从事证券
基金销售业务,任高级副经理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,一直从事
基金销售管理工作,历任市场营销部副总监(主持工作)、总监、公司首席市场
官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。
    吴曙明先生,副总裁,硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易
总公司工作;1999 年 7 月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构
部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科
员、机构业务部高级副经理等职;2006 年 3 月加入我公司,担任董事会秘书,
并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长,2016 年 12 月
23 日起任我公司副总裁。
    吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸
股份有限公司工作;2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主
任科员、业务经理、高级经理助理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,历任
人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经
理。2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
    4、督察长
    吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
    5、本基金基金经理
    刘思女士,硕士。2009 年 5 月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、
初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016 年 7 月 19 日起任建信月
盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 11 月 8 日起任建信睿享纯
债债券型证券投资基金基金经理,2016 年 11 月 22 日起任建信恒丰纯债债券型
证券投资基金基金经理,2016 年 11 月 25 日起任建信睿富纯债债券型证券投资
基金基金经理。
    6、投资决策委员会成员
    孙志晨先生,总裁。
    梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。
    钟敬棣先生,固定收益投资部首席固定收益投资官。
    李菁,固定收益投资部总经理
    姚锦女士,权益投资部总经理。
    许杰先生,权益投资部副总经理。
    7、上述人员之间均不存在近亲属关系。


                              二、基金托管人

    (一)基金托管人情况
    名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
    注册地址:福州市湖东路 154 号
    办公地址:上海市江宁路 168 号
    法定代表人:高建平
    成立时间:1988 年 8 月 22 日
    注册资本:190.52 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号
    托管部门联系人:刘峰
    电话:021-52629999
    传真:021-62159217
    (二)发展概况及财务状况
    兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 190.52 亿元。 开业二十多
年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户
提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2016 年 12 月 31 日,兴业银行资产总
额达 6.09 万亿元,实现营业收入 1570.60 亿元,全年实现归属于母公司股东的
净利润 538.50 亿元。
    (三)托管业务部的部门设置及员工情况
    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委
托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、期货业务
管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等处室,共有员工 100 余人,业务
岗位人员均具有基金从业资格。
    (四)基金托管业务经营情况
    兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74 号。截止 2017 年 3 月 31 日,兴业银行已托
管开放式基金 173 只,托管基金财产规模 5442.02 亿元。
                         三、相关服务机构

   (一)基金份额发售机构

   1、直销机构
   本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
   (1)直销柜台
   名称:建信基金管理有限责任公司
   住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
   办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
   法定代表人:许会斌
   联系人:郭雅莉
   电话:010-66228800
    (2)网上交易平台
    投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、
定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
    基金管理人网址:www.ccbfund.cn。
   2、其他销售机构
    无
   基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销
售本基金,并及时公告。
   (二)基金份额登记机构

   名称:建信基金管理有限责任公司
   住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
   法定代表人:许会斌
   联系人:郑文广
   电话:010-66228888
   (三)出具法律意见书的律师事务所
   名称:上海市通力律师事务所
   住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
   办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
   负责人:俞卫锋
   电话:021- 31358666
   传真:021- 31358600
   联系人:黎明
   经办律师:黎明、陆奇
   (四)审计基金资产的会计师事务所

   名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
   住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
   办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
   执行事务合伙人:李丹
   联系人:陈熹
   联系电话:021-23238888
   传真:021-23238800
   经办注册会计师:许康玮、陈熹




                           四、基金的名称

    建信睿富纯债债券型证券投资基金


                           五、基金的类型

    债券型证券投资基金。


                         六、基金的投资目标

   在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长
期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
                         七、基金的投资方向

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业
存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。


                         八、基金的投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研
究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结
构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动
性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。
    (一)大类资产配置
    本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的
定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定
的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益
特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金
收益率。
    (二)债券投资策略
    (1)久期管理策略
   作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略本质上是一种自上而下,
通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。
   在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采
购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货
币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合
理的债券组合目标久期。
   基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期:
   1)宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等宏观经
济先行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及投资等指标,
判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段,预期中央政府的货币与财政政策
取向。
   2)利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月度
CPI、PPI 等物价指数,货币信贷、汇率等金融运行数据,预测未来利率的变动
趋势。
   3)目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析,结合
当期债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期。原则上,在利率上行通
道中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通道中,通过延长目标久
期分享债券价格上涨的收益。在利率持平阶段,采用骑乘策略与持有策略,获
得稳定的当前回报。
   4)动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行、货币
政策以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化趋势,结合债券
市场收益率变动与基金投资目标,动态调整组合目标久期。
   (2)期限结构配置策略
   通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据
债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变
动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构
配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。
   (3)债券的类别配置策略
   对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进
行分析,综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投
资品种的利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调整后收益比较,确定组
合的类别资产配置。
    (4)骑乘策略
    骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组
合。当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有
一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本
利得收益。
    (5)杠杆放大策略
    当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信
用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利
价值。
    (6)信用债券投资策略
    本基金信用债券的投资遵循以下流程:
    1)信用债券研究
    信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形
式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下
而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过信用债
券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建
立本基金的信用债券池。
    2)信用债券投资
    基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
    本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素:
    ①信用债券信用评级的变化。
    ②不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用
利差变化。
    原则上,购买信用(拟)增级的信用债券,减持信用(拟)降级的信用债券;
购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩小后存在放宽
趋势的信用债券。
   (7)资产支持证券投资策略
   本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流
动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收
益。
   (三)国债期货投资策略
   国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和
风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政
策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债
期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进
行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长
期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。


                    九、基金的业绩比较基准

   (一)业绩比较基准
   本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
   (二)选择比较基准的理由
   中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合
反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所
市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其
他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为
本基金的业绩比较基准。
   如果今后法律法规发生变化,或指数编制单位停止编制该指数、更改指数
名称,或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理
人经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
                             十、基金的风险收益特征

       本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。


                            十一、基金的投资组合报告

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
       基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本报告中财务资料未经审计。本报告期截至 2017 年 3 月 31 日止。
       1、报告期末基金资产组合情况
序号                 项目                金额(元)          占基金总资产的比例(%)
 1      权益投资                                        -                          -
        其中:股票                                      -                          -
 2      基金投资                                        -                          -
 3      固定收益投资                      9,365,095,000.00                     95.91
        其中:债券                        9,365,095,000.00                     95.91
        资产支持证券                                    -                          -
 4      贵金属投资                                      -                          -
 5      金融衍生品投资                                  -                          -
 6      买入返售金融资产                                -                          -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                        -                          -
        金融资产
 7      银行存款和结算备付金合计            217,984,104.13                      2.23
 8      其他资产                            181,201,012.09                      1.86
 9      合计                              9,764,280,116.22                    100.00



     2、报告期末按行业分类的股票投资组合
  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
     本基金本报告期末未投资股票。
  (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
        本基金本报告期未投资沪港通股票。
      3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      本基金本报告期末未投资股票。
      4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                 公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
 1      国家债券                                                 -                          -
 2      央行票据                                                 -                          -
 3      金融债券                                   2,768,350,000.00                      28.36
        其中:政策性金融债                          576,610,000.00                        5.91
 4      企业债券                                   1,512,668,000.00                      15.50
 5      企业短期融资券                                           -                          -
 6      中期票据                                   3,650,491,000.00                      37.40
 7      可转债(可交换债)                                       -                          -
 8      同业存单                                   1,433,586,000.00                      14.69
 9      其他                                                     -                          -
 10     合计                                       9,365,095,000.00                      95.95



      5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序                                                                      占基金资产净值
         债券代码        债券名称    数量(张)      公允价值(元)
号                                                                        比例(%)
                           12 船重
 1             1282290                 7,000,000       704,270,000.00             7.22
                              MTN2
                         15 中国信
 2        091501002                    7,000,000       700,490,000.00             7.18
                           达债 02
                           12 中船
 3             1282205                 6,000,000       616,980,000.00             6.32
                              MTN1
                         17 宁波银
 4        111792417                    6,000,000       586,980,000.00             6.01
                          行 CD042
                         07 中石化
 5             078009                  5,000,000       503,700,000.00             5.16
                                债


        6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。
       7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
      本基金本报告期末未持有贵金属。
   8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
   9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  (1)本期国债期货投资政策
  本基金报告期内未投资于国债期货。
  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  (3)本期国债期货投资评价
  本基金报告期内未投资于国债期货。
   10、投资组合报告附注
  (1)本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发
行主体中,宁波银行股份有限公司(002142)于 2016 年 7 月 7 日发布公告:宁波
银行深圳分行原员工违规办理票据业务,共涉及 3 笔,金额合计人民币 32 亿
元。目前该 3 笔票据业务已结清,银行没有损失,公安机关已立案侦查。
  (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
  (3)其他资产的构成
 序号                名称                       金额(元)
  1     存出保证金             -
  2     应收证券清算款         -
  3     应收股利               -
  4     应收利息               181,201,012.09
  5     应收申购款             -
  6     其他应收款             -
  7     待摊费用               -
  8     其他                   -
  9     合计                   181,201,012.09



  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
                             十二、基金的业绩


       基金业绩截止日为 2017 年 3 月 31 日。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资

者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                          份额净               业绩比较
                                    业绩比较
              份额净值    值增长               基准收益
   阶段                             基准收益               ①-③    ②-④
              增长率①    率标准               率标准差
                                      率③
                            差②                   ④
自基金合
同生效之
日至 2016         0.30%     0.10%     -1.78%       0.21%     2.08%   -0.11%
年 12 月 31
    日
  2017 年 1
   月1日
                  0.35%     0.05%     -1.24%       0.07%     1.59%   -0.02%
 -2017 年 3
  月 31 日
 自基金合
 同生效之
 日至 2017        0.65%     0.07%     -3.00%       0.13%     3.65%   -0.06%
 年 3 月 31
     日




                          十三、基金的费用概览

    (一)申购费与赎回费
    1、申购费
    投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基
金。
    本基金的申购费率如下:
         申购金额             申购费率

       M<100 万元              0.8%
 100 万元≤M<200 万元          0.5%

 200 万元≤M<500 万元          0.3%
       M≥500 万元           每笔 1000 元
    注:M 为申购金额。
    本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    2、赎回费
    本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所
适用的赎回费率越低。
    本基金的赎回费率如下:

           持有期限                    费率

            N <7 天                   1.5%
       7 天≤N<30 天                  0.1%
       30 天≤N<90 天                 0.05%

           N ≥ 90 天                    0
    注: N 为基金份额持有期限。
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并将赎回费总额的 25%
归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金
申购费率或基金赎回费率并另行公告。
    (二)申购份数与赎回金额的计算方式
    1、申购份额的计算
    申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购
费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购份额的计算方
式如下:
    (1)申购费用为比例费率时,计算方法为:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    (2)申购费用为固定金额时,计算方法为:
    申购费用=固定金额
    净申购金额=申购金额-申购费用
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    上述计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差
计入基金财产。
    例:某投资人投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净
值为 1.0500 元,则可得到的申购份额为:
    净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49603.17 元
    申购费用=50,000-49603.17=396.83 元
    申购份额=49603.17/1.0500=47241.11 份
    即:投资人投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日的基金份额净
值为 1.0500 元,则其可得到 47241.11 份基金份额。
    2、赎回金额的计算
    基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回金额
为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下:
    赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额×赎回费率
    赎回金额=赎回总金额-赎回费用
    上述计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差
计入基金财产。
    例:某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期为 60 日,对应赎回费
率为 0.05%,假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元,则其可得赎回金额为:
    赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00 元
    赎回费用=11,480.00×0.05%=5.74 元
    赎回金额=11,480.00-5.74=11474.26 元
    即:投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期为 60 日,对应赎回费率
为 0.05%,假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元,则可得到的赎回金额为
11474.26 元。
    3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市
后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟
计算或公告。
    (三)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券/期货交易、结算费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
    (四)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计
算方法如下:
    H=E×0.30%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗
力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。
   2、基金托管人的托管费
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
   H=E×0.10%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法
按时支取的,支付日期顺延。
   上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
   (五)不列入基金费用的项目
   下列费用不列入基金费用:
   1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
   2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
   3、基金合同生效前的相关费用;
   4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
   (六)基金税收
   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
                 十四、对招募说明书更新部分的说明

   1、更新了“第三部分 基金管理人”的“主要人员情况”中董事、监事的
信息。
   2、更新了“第四部分 基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。
   3、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了代销机构的信息。
   4、更新了“第九部分 基金的投资”,更新了基金投资组合报告,并经基
金托管人复核。
   5、更新了“第十部分 基金的业绩”,并经基金托管人复核。
   6、更新了“第二十二部分 其他应披露事项”,添加了期间涉及本基金和
基金管理人的相关临时公告。


                                          建信基金管理有限责任公司
                                              二〇一七年六月三十日