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2019年11月16日 星期六

华富诚鑫灵活配置混合C(002727)公告正文

华富诚鑫灵活配置混合:2017年第一季度报告

公告日期 2017-04-24 来源 巨潮网

华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
        2017 年第 1 季度报告

                 2017 年 3 月 31 日




     基金管理人:华富基金管理有限公司

     基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

     报告送出日期:2017 年 4 月 24 日
                                          华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



                                    §1 重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告财务资料未经审计。

   本报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止。




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                                        华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



                                 §2 基金产品概况
基金简称                                   华富诚鑫灵活配置混合
基金主代码                                 002726
交易代码                                   002726
基金运作方式                               契约型开放式
基金合同生效日                             2016 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额                       749,389,069.24 份
                                           在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
投资目标                                   准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增
                                           值。
                                           本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险
                                           的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略
                                           关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业
投资策略
                                           配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投
                                           资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风
                                           险,低层策略用于提高收益。
                                           本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率
业绩比较基准
                                           ×50%+上证国债指数收益率×50%。
                                           本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的
风险收益特征                               基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型
                                           基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人                                 华富基金管理有限公司
基金托管人                                 上海浦东发展银行股份有限公司
                                           华富诚鑫灵活配置混合       华富诚鑫灵活配置混
下属分级基金的基金简称
                                           A                          合C
下属分级基金的交易代码                     002726                     002727
报告期末下属分级基金的份额总额             653,653,062.53 份          95,736,006.71 份




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                           §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                                  单位:人民币元
            主要财务指标               报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 )
                                          华富诚鑫灵活配置混合 A          华富诚鑫灵活配置混合 C
1.本期已实现收益                                        5,257,599.53                  744,316.50
2.本期利润                                              8,908,000.96                 1,322,610.12
3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0135                       0.0138
4.期末基金资产净值                                  663,651,459.48              100,929,919.50
5.期末基金份额净值                                            1.015                        1.054
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                  华富诚鑫灵活配置混合 A
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
 过去三个
                 1.40%        0.07%          2.33%                0.26%       -0.93%        -0.19%
       月
                                  华富诚鑫灵活配置混合 C
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
 过去三个
                 1.35%        0.07%          2.33%                0.26%       -0.98%        -0.19%
       月




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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注:根据《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:

股票资产占基金资产的 0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%,保持现金或者到期日

在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许

基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未

满一年。本基金建仓期为 2016 年 5 月 5 日到 2016 年 11 月 5 日,建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》的相关规定。




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                                  §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                      任本基金的基金经理期限         证券从业
    姓名      职务                                                           说明
                      任职日期        离任日期         年限
             华富诚
             鑫灵活
             配置混
             合型基
             金基金
             经理、华
             富强化
             回报债
             券型基
             金基金
             经理、华                                            华东师范大学经济学学士,
             富货币                                              本科学历。曾任上海君创财
             市场基                                              经顾问有限公司顾问 部项
             金基金                                              目经理、上海远东资信评估
             经理、华                                            有限公司集团部高级 分析
             富安享                                              师、新华财经有限公司信用
                      2016 年 5
尹培俊       保本混               -                  十一年      评级部高级分析师、上海新
                      月5日
             合型基                                              世纪资信评估投资服 务有
             金基金                                              限公司高级分析师、德邦证
             经理、华                                            券有限责任公司固定 收益
             富华鑫                                              部高级经理,2012 年加入华
             灵活配                                              富基金管理有限公司,曾任
             置混合                                              固定收益部信用研究员。
             型基金
             基金经
             理、固定
             收益部
             副总监、
             公司公
             募投资
             决策委
             员会成
             员
注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业

协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,

对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行

为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购

赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规

要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场

申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全

部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程

上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

    本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。



4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年一季度债市继续调整,整体机会有限。基本面来看,虽然 CPI 下行,同时房地产调控

升级,但一季度经济整体维持复苏态势,惯性仍在。资金面来看,央行仍然维持稳健中性货币政

策,在第一季度两次调高公开市场利率以及 SLF、MLF 基准利率,季末 MPA 考核也加剧了资金面紧

张局面。美联储加息兑现以及持续加息预期也给市场对未来货币政策中性偏紧的基调有了更加谨

慎的预期。政策面来看,金融去杠杆仍在进行,市场风险偏好受到压制。因此,整体而言一季度

债券市场利空因素较多,市场维持震荡整理格局。本基金以债券、新股申购等低风险资产投资为

主,一季度净值平稳增长。



    从 2016 年延续至 2017 年第一季度的市场负面因素已经逐步消化,包括稳健中性的货币政策、

金融去杠杆、银行 MPA 考核、基金委外以及定制业务的趋严等。从目前来看,经过调整债券市场

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                                          华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


配置价值已经具备,政策与资金面因素对债券市场的负面影响已经逐步钝化,二季度债券市场需

要观察和寻找预期差,需要关注的变量包括海外美联储缩表,国内经济基本面的转弱,周边政治

事件升级及冲突,以及未来信用风险释放等。在目前收益率曲线仍然平坦化的背景下,我们对债

市的观点仍然相对中性,长端利率债或有波段机会,短端仍然是明确的机会。因此在整体资产配

置上本基金将继续适度杠杆和久期,严控信用风险,弱化资本利得,风险资产及时做好波段操作

和结构调整。本基金将严控债券信用风险和久期风险,获取稳定回报,权益仓位严格控制大幅波

动和回撤,并利用新股申购增强收益,稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取

合理的投资收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现
    本基金于 2016 年 5 月 5 日正式成立。截止到 2017 年 3 月 31 日,华富诚鑫 A 类基金份额净值

为 1.015 元,累计份额净值为 1.032 元,本报告期的份额累计净值增长率为 1.40%,同期业绩比

较基准收益率为 2.33%;华富诚鑫 C 基金份额净值为 1.054 元,累计份额净值为 1.059 元,本报

告期的份额累计净值增长率为 1.35%,同期业绩比较基准收益率为 2.33%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    从 2016 年 6 月 7 日起至本报告期末(2017 年 3 月 31 日),本基金基金资产净值存在连续六

十个工作日不满二百人的情形,至本报告期期末(2017 年 3 月 31 日)本基金持有人数仍不满二

百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将

严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。




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                                 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                项目                    金额(元)              占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                 63,655,033.62                              7.37
        其中:股票                               63,655,033.62                              7.37
  2     基金投资                                                -                              -
  3     固定收益投资                           725,243,677.24                             83.97
        其中:债券                             725,243,677.24                             83.97
        资产支持证券                                            -                              -
  4     贵金属投资                                              -                              -
  5     金融衍生品投资                                          -                              -
  6     买入返售金融资产                                        -                              -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                -                              -
        金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                 60,345,105.76                              6.99
  8     其他资产                                 14,457,402.39                              1.67
  9     合计                                   863,701,219.01                            100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码              行业类别                 公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                        -                              -
  B     采矿业                                    4,018,000.00                             0.53
  C     制造业                                   22,410,005.64                             2.93
        电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                               5,918,645.50                             0.77
        应业
  E     建筑业                                           25,029.52                         0.00
  F     批发和零售业                              7,312,088.00                             0.96
  G     交通运输、仓储和邮政业                    5,287,874.89                             0.69
  H     住宿和餐饮业                                            -                              -
        信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                             -                              -
        业
  J     金融业                                   18,636,665.15                             2.44
  K     房地产业                                                -                              -
  L     租赁和商务服务业                                        -                              -
  M     科学研究和技术服务业                                    -                              -
  N     水利、环境和公共设施管理业                       46,724.92                         0.01
  O     居民服务、修理和其他服务业                              -                              -
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     P    教育                                                   -                               -
     Q    卫生和社会工作                                         -                               -
     R    文化、体育和娱乐业                                     -                               -
     S    综合                                                   -                               -
          合计                                    63,655,033.62                              8.33




5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:无



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                   占基金资产净
 序号            股票代码        股票名称     数量(股)       公允价值(元)
                                                                                   值比例(%)
     1                  600332      白云山         190,000        5,409,300.00                0.71
     2                  601318    中国平安         140,000        5,181,400.00                0.68
     3                  600009    上海机场         172,000        5,156,560.00                0.67
     4                  601607    上海医药         200,000        4,662,000.00                0.61
     5                  600028    中国石化         700,000        4,018,000.00                0.53
     6                  600919    江苏银行         400,000        4,000,000.00                0.52
     7                  600079    人福医药         200,000        3,948,000.00                0.52
     8                  600030    中信证券         230,000        3,705,300.00                0.48
     9                  600329    中新药业         200,000        3,652,000.00                0.48
  10                    600525    长园集团         229,967        3,479,400.71                0.46




5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                 公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                                    -                           -
 2       央行票据                                                    -                           -
 3       金融债券                                   39,982,000.00                             5.23
         其中:政策性金融债                         39,982,000.00                             5.23
 4       企业债券                                  184,013,677.24                            24.07
 5       企业短期融资券                            290,241,000.00                            37.96
 6       中期票据                                   30,301,000.00                             3.96
 7       可转债(可交换债)                          4,578,000.00                             0.60
 8       同业存单                                  176,128,000.00                            23.04
 9       其他                                                        -                           -
 10      合计                                      725,243,677.24                            94.86




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                                          华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                             占基金资产净值
 序号      债券代码      债券名称       数量(张)      公允价值(元)
                                                                               比例(%)
                         16 百业源
  1         011698377                        500,000      50,070,000.00                    6.55
                            SCP003
                        17 江苏银行
  2         111714009                        500,000      48,975,000.00                    6.41
                             CD009
                        17 宁波银行
  3         111792417                        500,000      48,915,000.00                    6.40
                             CD042
                        17 南京银行
  4         111793581                        500,000      48,895,000.00                    6.40
                             CD042
  5            122366    14 武钢债           400,000      40,112,000.00                    5.20




5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
      细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


注:本报告期末本基金无股指期货投资。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明




注:本基金本报告期内未投资国债期货。



5.11 投资组合报告附注




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                                         华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



5.11.1
      本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。



5.11.2
      基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。



5.11.3 其他资产构成
 序号               名称                                  金额(元)
  1      存出保证金                                                               117,150.17
  2      应收证券清算款                                                        2,946,288.33
  3      应收股利                                                                            -
  4      应收利息                                                             11,393,963.89
  5      应收申购款                                                                          -
  6      其他应收款                                                                          -
  7      待摊费用                                                                            -
  8      其他                                                                                -
  9      合计                                                                 14,457,402.39




5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。



5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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                                        华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                     单位:份
                                                                       华富诚鑫灵活配置混
               项目                    华富诚鑫灵活配置混合 A
                                                                               合C
报告期期初基金份额总额                                588,786,072.81         95,731,285.85
报告期期间基金总申购份额                              114,389,783.86             110,597.77
减:报告期期间基金总赎回份额                            49,522,794.14             105,876.91
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                  -                        -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额                                653,653,062.53         95,736,006.71




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                                       华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。




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                                           华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



                        §8 影响投资者决策的其他重要信息
     8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



                     报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
投资
                 持有基金份额
者类
                 比例达到或者       期初           申购     赎回                          份额占
别        序号                                                           持有份额
                 超过 20%的时       份额           份额     份额                            比
                    间区间
机构       1       1.1-3.31     499,999,000.00     0.00     0.00     499,999,000.00      66.721%

                                      产品特有风险







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                              §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录
   1、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

   2、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

   3、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

   4、报告期内华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告



9.2 存放地点
   基金管理人、基金托管人处


9.3 查阅方式
   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站

查阅。




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