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2020年06月06日 星期六

西部利得中证500等权重指数分级(502000)公告正文

500等权:2017年第一季度报告

公告日期 2017-04-21 来源 巨潮网

西部利得中证 500 等权重指数分级证券投
               资基金
        2017 年第 1 季度报告

                 2017 年 3 月 31 日




      基金管理人:西部利得基金管理有限公司

      基金托管人:兴业银行股份有限公司

      报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
                                  西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告




                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。




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                              西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告




                             §2 基金产品概况

基金简称                                                西部利得中证 500 等权重指数分级

场内简称                                                                           500 等权

基金主代码                                                                           502000

交易代码                                                                             502000

基金运作方式                                                             上市契约型开放式

基金合同生效日                                                            2015 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额                                                    204,010,481.46 份

                       本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的

                       风险管理手段,追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。力争将本

投资目标               基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

                       控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以分享中国经济的

                                            长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。

                       本基金主要采用完全复制法,按照在中证 500 等权重指数中的成份

                       股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟跟踪中证 500 等权

                       重指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行

                                                                                相应调整。

                       当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,

                       或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

                       响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

                       有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
投资策略
                                  适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。

                       1.资产配置策略:本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成

                       份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重

                       的变动而进行相应调整。本基金投资于中证 500 等权重指数成份股

                       及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金以及到期日

                       在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综

                       合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产

                       的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况
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                       下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票

                                                              配置比例调整至合理水平。

                                                                         2.股票投资策略:

                                                                  (1)股票组合构建原则

                       本基金通过复制指数的方法,根据中证 500 等权重指数成分股组成

                       及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股

                       发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金

                       跟踪中证 500 等权重指数的效果可能带来影响时,基金管理人将根

                                      据市场情况,采取合理措施控制基金的跟踪误差。

                                                                  (2)股票组合调整方法

                       本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,根据中证 500 等权重

                       指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

                       同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申

                       购赎回变动情况、股票增发等因素的变化,对股票投资组合进行适

                       时调整,以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间

                                                       的高度正相关和跟踪误差最小化。

                       3.债券投资策略:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投

                       资于国债、金融债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原

                                           则是:安全性与流动性优先,且兼顾收益性。

                        95%×中证 500 等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款
业绩比较基准
                                                                             利率(税后)

                       本基金为股票型指数基金,预期风险大于货币市场基金、债券型基

                       金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看,西部利得中
风险收益特征
                       证 500 等权重 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;西部利得

                               中证 500 等权重 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人                                                    西部利得基金管理有限公司

基金托管人                                                         兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简   西部利得中证 500 等    西部利得中证 500 等        西部利得中证 500

称                          权重指数分级 A         权重指数分级 B         等权重指数分级

下属分级基金场内简称            500 等权 A               500 等权 B               500 等权
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下属分级基金的交易代
                                   502001                    502002                 502000


报告期末下属分级基金
                          1,616,336.00 份         1,616,336.00 份      200,777,809.46 份
的份额总额

                                                                         500 等权份额为股

                       500 等权 A 份额具有    500 等权 B 份额具有     票型指数份额,其预
下属分级基金的风险收
                       低风险、收益相对稳     高风险、高预期收益        期风险大于货币市
益特征
                               定的特征。                 的特征。      场基金、债券型基

                                                                        金、混合型基金。




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                          §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                                单位:人民币元

              主要财务指标             报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 )

 1.本期已实现收益                                                                 5,116,115.59

 2.本期利润                                                                       8,429,056.77

 3.加权平均基金份额本期利润                                                              0.0412

 4.期末基金资产净值                                                            207,511,263.49

 5.期末基金份额净值                                                                       1.017

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                              业绩比较基
                 净值增长率    净值增长率标    业绩比较基
    阶段                                                      准收益率标     ①-③      ②-④
                     ①          准差②        准收益率③
                                                                准差④

 过去三个月            4.01%          0.73%          1.65%          0.74%      2.36%     -0.01%




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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                                  §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理期限        证券从业年
   姓名        职务                                                             说明
                         任职日期       离任日期         限

                                                                     复旦大学理学硕士,曾任光

                                                                      大证券股份有限公司权益

                                                                     投资助理、上海光大证券资

             本基金基    2016 年 11                                  产管理有限公司研究员、兴
    盛丰衍                                       -            三年
               金经理      月 24 日                                   证证券资产管理有限公司

                                                                     量化研究员。2016 年 10 月

                                                                     加入本公司,有基金从业资

                                                                               格,中国国籍。

                                                                     南京大学工学硕士,曾任南

                                                                     证期货有限公司研究员、国

             本基金基   2016 年 5 月                                  泰君安期货有限公司研究
      曹祥                                       -            六年
               金经理          3日                                    员。2015 年 8 月加入本公

                                                                     司,现任高级研究员,具有

                                                                     基金从业资格,中国国籍。

                                                                      加拿大渥太华大学工商管

                                                                     理硕士;曾任海通证券股份

                                                                     有限公司业务董事、招商基

                                                                      金管理有限公司研究部高
             本基金基   2015 年 4 月   2017 年 1 月
      付琦                                                十五年     级研究员。2013 年 7 月加入
               金经理         15 日           4日
                                                                     本公司,现任公司总经理助

                                                                      理兼投资总监兼投资部总

                                                                     监,具有基金从业资格,中

                                                                                       国国籍。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起

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即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券

投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大

利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人

利益的行为。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
    对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证

券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外

交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。

    本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录

不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1 日、3 日、5 日)交易价差分

析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分

析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不

同时间窗口同向(1 日、3 日、5 日)交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了

分析。

    当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,

该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合

经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。

    报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机

和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量 5%的交易。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    回顾 2017 年一季度,中证 500 等权重指数上涨 1.73%。 一季度实体经济数据向好,经济在

房地产收缩政策下仍体现出韧性。一季度末受 MPA 考核影响,资金面紧张,A 股受其拖累下挫。

    展望 2017 年二季度,预计市场整体呈区间震荡走势。政府对资本市场的要求是稳字当头,国

家队近 2 万亿筹码以及一系列储备政策起到了稳定市场的作用。

    在投资管理上,本基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投

资管理。本基金于 2016 年 11 月底开始参与网下打新。一季度基金规模维持在 2 个亿左右,符合

网下打新的沪深两市市值要求。公募基金网下打新属于 A 类投资者,新股获配中签率高于 B 类及

C 类投资者。本季度超额业绩基准收益率基本来自于打新收益。在基金规模满足网下打新要求的

前提下,本基金将继续参与网下打新,在被动化指数投资的基础上追求低风险的收益增厚。

    本基金为分级基金,为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。我们根

据日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排,将跟踪误差控制在合理水平。

    感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来

优异回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现
    报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元的情形。




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                                §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                项目                      金额(元)            占基金总资产的比例(%)

  1     权益投资                                  192,706,964.96                           91.83

        其中:股票                                192,706,964.96                           91.83

  2     基金投资                                                 -                               -

  3     固定收益投资                                             -                               -

        其中:债券                                               -                               -

        资产支持证券                                             -                               -

  4     贵金属投资                                               -                               -

  5     金融衍生品投资                                           -                               -

  6     买入返售金融资产                            2,000,000.00                            0.95

        其中:买断式回购的买入返售
                                                                 -                               -
        金融资产

  7     银行存款和结算备付金合计                   15,022,055.45                            7.16

  8     其他资产                                      120,884.86                            0.06

  9     合计                                      209,849,905.27                          100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码               行业类别                  公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)

  A     农、林、牧、渔业                             2,212,257.00                           1.07

  B     采矿业                                       7,369,317.60                           3.55

  C     制造业                                     117,408,381.62                          56.58

        电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                  6,286,567.30                           3.03
        供应业


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  E       建筑业                                     5,831,687.72                           2.81

  F       批发和零售业                              12,755,016.05                           6.15

  G       交通运输、仓储和邮政业                     5,652,801.80                           2.72

  H       住宿和餐饮业                                             -                             -

          信息传输、软件和信息技术服
  I                                                  9,953,182.86                           4.80
          务业

  J       金融业                                     1,009,460.30                           0.49

  K       房地产业                                  11,821,240.46                           5.70

  L       租赁和商务服务业                           2,886,596.40                           1.39

  M       科学研究和技术服务业                          750,505.00                          0.36

  N       水利、环境和公共设施管理业                 1,127,571.20                           0.54

  O       居民服务、修理和其他服务业                               -                             -

  P       教育                                          381,808.00                          0.18

  Q       卫生和社会工作                                333,154.80                          0.16

  R       文化、体育和娱乐业                         3,681,743.20                           1.77

  S       综合                                       1,760,383.00                           0.85

          合计                                     191,221,674.31                          92.15




5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  代码                行业类别              公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)

      A      农、林、牧、渔业                                      -                             -

      B      采掘业                                      12,500.00                           0.01

      C      制造业                                     938,253.01                           0.45

             电力、热力、燃气及水生
      D                                                  46,724.92                           0.02
             产和供应业

      E      建筑业                                     212,432.50                           0.10

      F      批发和零售业                               130,984.00                           0.06

      G      交通运输、仓储和邮政业                      48,334.86                           0.02

      H      住宿和餐饮业                                          -                             -
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           信息传输、软件和信息技
       I                                                79,131.20                           0.04
           术服务业

       J   金融业                                                 -                             -

       K   房地产业                                               -                             -

       L   租赁和商务服务业                                       -                             -

       M   科学研究和技术服务业                         16,930.16                           0.01

       N   水利、环境和公共设施管
                                                                  -                             -
           理业

       O   居民服务、修理和其他服
                                                                  -                             -
           务业

       P   教育                                                   -                             -

       Q   卫生和社会工作                                         -                             -

       R   文化、体育和娱乐业                                     -                             -

       S   综合                                                   -                             -

           合计                                     1,485,290.65                            0.72

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。


5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合




5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
                                                                               占基金资产净值
 序号       股票代码          股票名称      数量(股)      公允价值(元)
                                                                                 比例(%)

   1                000066      中国长城          90,486       913,908.60                   0.44

   2                000877      天山股份          55,900       848,562.00                   0.41

   3                600260      凯乐科技          27,300       598,689.00                   0.29

   4                600528      中铁工业          35,300       567,977.00                   0.27

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     5               600970         中材国际          51,750       553,725.00                   0.27

     6               002460         赣锋锂业          13,300       549,689.00                   0.26

     7               600425         青松建化          78,900       548,355.00                   0.26

     8               300156         神雾环保          15,500       542,500.00                   0.26

     9               000519         中兵红箭          31,955       537,163.55                   0.26

     10              300257         开山股份          24,200       529,738.00                   0.26




5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
                                                                                    占基金资产净值
序号            股票代码            股票名称       数量(股)     公允价值(元)
                                                                                       比例(%)

     1                     601005     重庆钢铁          73,900         186,228.00                0.09

     2                     603833     欧派家居              933         89,558.67                0.04

     3                     603138     海量数据           1,096          79,131.20                0.04

     4                     603717     天域生态           2,490          76,841.40                0.04

     5                     601366     利群股份           8,400          74,088.00                0.04




5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号             债券品种                      公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)

 1        国家债券                                                 -                                -

 2        央行票据                                                 -                                -

 3        金融债券                                                 -                                -

          其中:政策性金融债                                       -                                -

 4        企业债券                                                 -                                -

 5        企业短期融资券                                           -                                -

 6        中期票据                                                 -                                -

 7        可转债(可交换债)                                       -                                -

 8        同业存单                                                 -                                -

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 9      其他                                                  -                                -

 10     合计                                                  -                                -

本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不在本基金投资范围内。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
      股指期货不在本基金投资范围内。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策
      国债期货不在本基金投资范围内。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。




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5.10.3 本期国债期货投资评价
      国债期货不在本基金投资范围内。


5.11 投资组合报告附注


5.11.1
      本基金投资的前十大证券中,除凯乐科技(600260.SH)因披露涉嫌违反《上市公司信息披露

管理办法》于 2016 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具警示函外,其余证

券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。


5.11.3 其他资产构成
序号                  名称                                 金额(元)

  1      存出保证金                                                                   8,700.93

  2      应收证券清算款                                                              55,270.13

  3      应收股利                                                                              -

  4      应收利息                                                                     6,015.37

  5      应收申购款                                                                  50,898.43

  6      其他应收款                                                                            -

  7      待摊费用                                                                              -

  8      其他                                                                                  -

  9      合计                                                                       120,884.86




5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明




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5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                       流通受限部分的      占基金资产
序号        股票代码       股票名称                                         流通受限情况说明
                                        公允价值(元)       净值比例(%)

  1              601005     重庆钢铁        186,228.00              0.09              临时停牌

  2              601366     利群股份         74,088.00              0.04              新股锁定




5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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                             §6 开放式基金份额变动

                                                                                       单位:份
                                                        西部利得中证
                                西部利得中证 500                             西部利得中证 500
            项目                                       500 等权重指数
                                等权重指数分级 A                             等权重指数分级
                                                            分级 B
报告期期初基金份额总额               2,107,986.00         2,107,986.00         195,691,986.03
报告期期间基金总申购份额                           -                    -          266,077.64
减:报告期期间基金总赎回份额                        -                    -        1,238,222.30
报告期期间基金拆分变动份额
                                       -491,650.00          -491,650.00          6,057,968.09
(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额               1,616,336.00         1,616,336.00         200,777,809.46




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               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。




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                      §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                    报告期内持有基金份额变化情况                     报告期末持有基金情况
投资者
                   持有基金份额比
  类别                                期初       申购      赎回
           序号    例达到或者超过                                     持有份额         份额占比
                                      份额       份额      份额
                   20%的时间区间

                                    192233 487983                   197112840.3
  机构       1         >3 个月                               -                          96.62%
                                    005.50 4.82                          2

                                    产品特有风险


本基金为指数分级基金,其主要风险包括但不限于:中证 500 指数波动风险、流动性风险等。




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                                §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录
    (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;

    (2)本基金《基金合同》;

    (3)本基金更新的《招募说明书》;

    (4)本基金《托管协议》;

    (5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;

    (6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。


9.2 存放地点
    本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼


9.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问,

可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电

子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。




                                                              西部利得基金管理有限公司
                                                                          2017 年 4 月 21 日




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