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2019年08月17日 星期六

兴业聚全灵活配置混合(002659)公告正文

兴业聚全灵活配置混合:2017年第一季度报告

公告日期 2017-04-21 来源 巨潮网

        兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告




兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金


        2017年第1季度报告


          2017年3月31日




 基金管理人:兴业基金管理有限公司


 基金托管人:交通银行股份有限公司


 报告送出日期:2017年4月21日




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                            兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

                                 §1 重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。


                            §2 基金产品概况


基金简称                  兴业聚全灵活配置混合
基金主代码                002659
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日            2016年6月30日
报告期末基金份额总额      1,154,355,679.27份
                          本基金在充分控制投资风险的基础上,通过灵活的资
投资目标                  产配置与严谨的风险管理,力争实现持续稳定的投资
                          回报。
                          本基金在严控风险的情况下,根据对宏观经济和市场
投资策略                  风险特征等变化的判断,以价值投资为基础,通过不
                          断优化资产配置,追求稳健收益。
                          本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率
业绩比较基准
                          *80%+沪深300指数收益率*20%。
                          本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债
风险收益特征              券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证
                          券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人                兴业基金管理有限公司

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                                 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

基金托管人                    交通银行股份有限公司


                         §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                      单位:人民币元
         主要财务指标                 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益                                                        3,405,023.69
2.本期利润                                                             10,433,381.03
3.加权平均基金份额本期利润                                                   0.0090
4.期末基金资产净值                                                  1,210,441,596.88
5.期末基金份额净值                                                            1.049
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                       业绩比
                                              业绩比
                                   净值增              较基准
                        净值增                较基准
         阶段                      长率标              收益率     ①-③      ②-④
                        长率①                收益率
                                   准差②              标准差
                                                 ③
                                                          ④
过去三个月               0.87%     0.07%      -0.13%    0.13%     1.00%     -0.06%
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
                         兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金
                累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2016年6月30日-2017年3月31日)




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                                        兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

   5%
  4.5%
   4%
  3.5%
   3%
  2.5%
   2%
  1.5%
   1%
  0.5%
   0%
 -0.5%
  -1%
  2016-06-30 2016-08-01 2016-09-02   2016-10-17   2016-11-18 2016-12-22   2017-01-25   2017-03-07

                                兴业聚全灵活配置混合         基金基准


注:1、本基金基金合同于2016年06月30日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。


                                          §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理期限               证券从
  姓名       职务                                                                        说明
                          任职日期          离任日期         业年限
                                                                          中国籍,硕士学位,具有
                                                                          证券投资基金从业资格。
                                                                          2005年7月至2008年2月,
                                                                          在北京顺泽锋投资咨询有
                                                                          限公司担任研究员;2008
                                                                          年3月至2010年10月,在新
            本基金
                         2016年6月                                        华信国际信息咨询(北京)
  丁进      的基金                                -             6
                            30日                                          有限公司担任企业信用研
             经理
                                                                          究高级咨询顾问;2010年
                                                                          10月至2012年8月,在光大
                                                                          证券研究所担任信用及转
                                                                          债研究员;2012年8月至
                                                                          2015年2月就职于浦银安
                                                                          盛基金管理有限公司,其

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                                                      中2012年8月至2015年2月
                                                      担任浦银安盛增利分级债
                                                      券型证券投资基金的基金
                                                      经理助理,2012年9月至
                                                      2015年2月担任浦银安盛
                                                      幸福回报定期开放债券型
                                                      证券投资基金的基金经理
                                                      助理,2013年5月至2015
                                                      年2月担任浦银安盛6个月
                                                      定期开放债券型证券投资
                                                      基金的基金经理助理,
                                                      2013年6月至2015年2月担
                                                      任浦银安盛季季添利定期
                                                      开放债券型证券投资基金
                                                      的基金经理助理。2015年2
                                                      月加入兴业基金管理有限
                                                      公司,现任基金经理。
                                                      中国籍,硕士学位,具有
                                                      证券投资基金从业资格。
                                                      2008年7月至2009年4月,
                                                      在华泰联合证券担任宏观
                                                      分析师;2009年5月至2010
                                                      年10月,在海通证券担任
                                                      宏观分析师;2010年10月
                                                      至2011年3月,在浙江敦和
       本基金
                2016年6月                             投资有限公司担任投资经
熊伟   的基金                     -              8
                  30日                                理助理;2011年3月至2013
        经理
                                                      年3月,在光大证券担任债
                                                      券分析师;2013年3月至
                                                      2014年4月,在浦银安盛基
                                                      金管理有限公司担任专户
                                                      投资经理,从事债券投资
                                                      及研究工作。2014年4月加
                                                      入兴业基金管理有限公
                                                      司,现任基金经理。
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                                兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司
决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
       本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期
内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
       报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
       报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
       本基金追求绝对收益,依据宏观经济形势的变化,自上而下地动态调整持有的股票
与债券比例,以实现风险调整后的收益优化。


4.5 报告期内基金的业绩表现
       报告期内,本基金份额净值增长率为0.87%,同期业绩比较基准收益率为-0.13%。


4.6    报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。


                                §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


  序                 项目                       金额(元)        占基金总资产的比

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 号                                                                     例(%)
  1   权益投资                                  132,337,055.19                 10.89
      其中:股票                                132,337,055.19                 10.89
  2   基金投资                                                -                   -
  3   固定收益投资                            1,053,228,000.00                 86.69
      其中:债券                              1,053,228,000.00                 86.69
             资产支持证券                                     -                   -
  4   贵金属投资                                              -                   -
  5   金融衍生品投资                                          -                   -
  6   买入返售金融资产                               3,000,000.00                 0.25
      其中:买断式回购的买入返售金
                                                              -                   -
      融资产
  7   银行存款和结算备付金合计                   12,643,495.85                    1.04
  8   其他资产                                   13,730,952.64                    1.13
  9                  合计                     1,214,939,503.68                100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


 代                                                                 占基金资产净值比
                   行业类别                公允价值(元)
 码                                                                    例(%)
  A   农、林、牧、渔业                                        -                   -
  B   采矿业                                         6,778,000.00                 0.56
  C   制造业                                     66,169,516.88                    5.47
      电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                           -                   -
      应业
  E   建筑业                                     18,080,121.91                    1.49
  F   批发和零售业                                   5,445,000.00                 0.45
  G   交通运输、仓储和邮政业                                  -                   -
  H   住宿和餐饮业                                            -                   -
      信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                  3,794,760.00                 0.31
      业
  J   金融业                                     20,738,730.00                    1.71
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  K   房地产业                                        6,608,400.00                 0.55
  L   租赁和商务服务业                                         -                   -
 M    科学研究和技术服务业                                     -                   -
  N   水利、环境和公共设施管理业                      4,722,526.40                 0.39
  O   居民服务、修理和其他服务业                               -                   -
  P                 教育                                       -                   -
  Q          卫生和社会工作                                    -                   -
  R        文化、体育和娱乐业                                  -                   -
  S                 综合                                       -                   -
                    合计                         132,337,055.19                 10.93


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序                                                                     占基金资产净
       股票代码      股票名称      数量(股)         公允价值(元)
 号                                                                     值比例(%)
  1     601668       中国建筑          1,135,000        10,442,000.00              0.86
  2     601318       中国平安            183,000         6,772,830.00              0.56
  3     600887       伊利股份            299,000         5,654,090.00              0.47
  4     601933       永辉超市            990,000         5,445,000.00              0.45
  5     000778       新兴铸管            930,000         5,059,200.00              0.42
  6     600104       上汽集团            198,000         5,025,240.00              0.42
  7     000538       云南白药             58,925         5,015,696.00              0.41
  8     000776       广发证券            270,000         4,614,300.00              0.38
  9     000768       中航飞机            178,931         4,408,859.84              0.36
 10     600276       恒瑞医药             80,976         4,399,426.08              0.36


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


 序                                                                  占基金资产净值比
                  债券品种                  公允价值(元)
 号                                                                     例(%)
  1   国家债券                                                 -                   -
  2   央行票据                                                 -                   -
  3   金融债券                                     70,033,000.00                   5.79
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          其中:政策性金融债                             70,033,000.00               5.79
     4    企业债券                                                 -                 -
     5    企业短期融资券                               749,137,000.00               61.89
     6    中期票据                                       10,128,000.00               0.84
     7    可转债                                            79,000.00                0.01
     8    同业存单                                     223,851,000.00               18.49
     9    其他                                                     -                 -
  10                   合计                          1,053,228,000.00               87.01


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


  序                                                                        占基金资产净
           债券代码        债券名称        数量(张) 公允价值(元)
  号                                                                        值比例(%)
                       17浦发银行
     1     111709063                           700,000      68,516,000.00            5.66
                       CD063
     2      150417     15农发17                400,000      40,040,000.00            3.31
                       16苏交通
     3     011698578                           300,000      30,063,000.00            2.48
                       SCP015
                       16新希望
     4     011698593                           300,000      30,054,000.00            2.48
                       SCP002
                       16盐城国投
     5     011698341                           300,000      30,048,000.00            2.48
                       SCP001


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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                              兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种
选择、谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未参与国债期货投资。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成


 序
                      名称                            金额(元)
 号
  1   存出保证金                                                       86,327.02
  2   应收证券清算款                                                          -
  3   应收股利                                                                -
  4   应收利息                                                     13,644,625.62
  5   应收申购款                                                              -
  6   其他应收款                                                              -
  7   待摊费用                                                                -
  8   其他                                                                    -

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                                 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

  9                 合计                                                  13,730,952.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
报告期期初基金份额总额                                               1,154,619,964.38
报告期期间基金总申购份额                                                     59,774.34
减:报告期期间基金总赎回份额                                                324,059.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)                                   -
报告期期末基金份额总额                                               1,154,355,679.27
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


                       §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                 报告期内持有基金份额变化情况                  报告期末持有基金情况
 投资             持有基金份额
 者类             比例达到或者     期初      申购       赎回
          序号                                                 持有份额      份额占比
  别              超过20%的时      份额      份额       份额
                     间区间
                                  11542
                  20170101~201                                 115421647
 机构      1                      16473.       0         0                    99.99%
                      70331                                       3.12
                                    12

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                                 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

                                      产品特有风险
 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类
 投资者集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产
 生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨
 额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元
 从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的
 流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利
 益。
上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。



                                 §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件


9.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的住所


9.3 查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
    网站:http://www.cib-fund.com.cn
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
    客户服务中心电话:4000095561


                                                               兴业基金管理有限公司
                                                            二〇一七年四月二十一日



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