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2019年11月15日 星期五

天治研究驱动灵活配置混合C(002043)公告正文

天治研究驱动:更新招募说明书(2017年第1次)

公告日期 2017-01-21 来源 巨潮网

天治研究驱动灵活配置混合型
       证券投资基金
     更新的招募说明书
     (2017 年第 1 次更新)




基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司
                                  【重要提示】

    本基金由天治稳定收益债券型证券投资基金转型而来,经中国证券监督管理委员会

2015 年 4 月 30 日证监许可【2015】791 号文变更注册,并依据 2015 年 6 月 9 日天治稳定收

益债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,天治稳定收益债券型证券投资基金由

债券型基金转为混合型基金、调整投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方

式、估值方法以及修订基金合同等,并更名为“天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金”。

自 2015 年 6 月 9 日起,《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《天

治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

    基金管理人保证《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会变更注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场

前景等作出实质性判断或者保证。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所

持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分

了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等

环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投

资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管

理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投

资对象与投资策略引致的特有风险等。

    本基金投资于中小企业私募债券。小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业

采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动

性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中

小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预

期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

    投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金

合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基

金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自

行承担投资风险。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

    本次更新的招募说明书涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人中信银行股份有

限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 9 日,

有关财务数据截止日为 2016 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
                                                                   目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 1

二、释义........................................................................................................................................... 2

三、基金管理人............................................................................................................................... 6

四、基金托管人............................................................................................................................. 13

五、相关服务机构......................................................................................................................... 16

六、基金的历史沿革....................................................................................................................... 35

七、基金的存续............................................................................................................................. 36

八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 37

九、基金的投资............................................................................................................................. 45

十、基金的业绩............................................................................................................................. 54

十一、基金的财产......................................................................................................................... 55

十二、基金资产估值..................................................................................................................... 56

十三、基金收益与分配 ................................................................................................................. 60

十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 61

十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 63

十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 64

十七、风险揭示............................................................................................................................. 69

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 72

十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 74

二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 87

二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 99

二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 101

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 102

二十四、备查文件....................................................................................................................... 103
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                      招募说明书



                                         一、绪言


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有

关规定及《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

    本招募说明书阐述了天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、

费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实

性、准确性、完整性承担法律责任。

    本基金由天治稳定收益债券型证券投资基金转型而来。本招募说明书由本基金管理人解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明

书作出任何解释或者说明。

    本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会变更注册。基金合同是约定基金合同当事

人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人

和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基

金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务,应详细查阅基金合同。




                                            1
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                      招募说明书




                                         二、释义


    本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    1、基金或本基金:指天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金,本基金由天治稳定收益债

券型证券投资基金转型而来

    2、基金管理人:指天治基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中信银行股份有限公司

    4、基金合同:指《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任

何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天治研究驱动灵活配置混合型证

券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书或本招募说明书:指《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

及其定期的更新

    7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政

规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    8、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,

2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1

日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

    9、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金

销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    10、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资

基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券

投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    13、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

    14、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                   招募说明书


    15、个人投资人:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    16、机构投资人:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续

或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    17、合格境外机构投资人:指符合《合格境外机构投资人境内证券投资管理办法》及相关法

律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资人

    18、投资人:指个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资人以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    19、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    20、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、

转换、转托管、定期定额投资等业务

    21、销售机构:指天治基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

    22、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户

的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管

基金份额持有人名册和办理非交易过户等

    23、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天治基金管理有限公司或接受天

治基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

    24、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额

余额及其变动情况的账户

    25、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎

回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

    26、基金合同生效日:指《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日,

原《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》自同一日终止

    27、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清

算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    28、存续期:指《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》生效至《天治研究驱动灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限

    29、基金转型:指对包括天治稳定收益债券型证券投资基金调整基金类型、运作方式、投资

目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法、修订基金合同并更名为‘天

治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金’等一系列事项的统称

                                         3
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                   招募说明书


    30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    31、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    32、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    35、《业务规则》:指《天治基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

    36、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额

的行为

    37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将

基金份额兑换为现金的行为

    38、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申

请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额

的行为

    39、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售

机构的操作

    40、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额

及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申

购申请的一种投资方式

    41、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中

转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一

开放日基金总份额的 10%

    42、元:指人民币元

    43、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已

实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

    44、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资

产的价值总和

    45、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    46、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    47、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净

                                            4
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                招募说明书


值的过程

    48、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

    49、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




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                                    三、基金管理人


   一、基金管理人概况

    名称:天治基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室

    办公地址:上海市复兴西路 159 号

    法定代表人:赵玉彪

    设立日期: 2003 年 5 月 27 日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]73 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本: 1.6 亿元人民币

    存续期限: 持续经营

    联系电话:021-60371155

    联系人:赵正中

    股权结构:吉林省信托有限责任公司出资 9800 万元,占注册资本的 61.25%;中国吉林森林

工业集团有限责任公司出资 6200 万元,占注册资本的 38.75%。

    二、基金管理人主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、经理层成员

    吕文龙先生:董事长,研究生学历,曾任吉林省人民银行金融管理处办事员、科员、副处长,

吉林省人民银行银行处副处长,吉林省人民银行外汇管理处副处长,吉林省人民银行非银行处副

处长,中国证监会长春特派办机构处处长、稽查处处长,中国证监会吉林监管局期货处处长,吉

林省信托投资有限责任公司总经理助理,兼任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理。

    赵玉彪先生:副董事长,博士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、

吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达

投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司董事长、总经理、天治资产管理有限公司董事

长、天治资产管理有限公司投资决策委员会成员。

    柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共

吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理


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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                   招募说明书


局局长兼吉林延边林业集团董事长,吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,现任全国人

大代表。

    常永涛先生:董事,总经理,学士,历任四川省信托投资公司上海证券总部副总经理、大成

基金管理公司交易员、基金经理助理、基金经理、申万巴黎基金管理公司基金经理、投资部总经

理,2009 年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司总经理。

    武雷先生:独立董事,学士,历任北京市政府对外服务办公室、北京市金杜律师事务所律师、

北京市金杜律师事务所上海分所合伙人,现任君合律师事务所上海分所合伙人。

    陶武平先生:独立董事,研究生、硕士学位,历任上海市司法学校教务科科长、上海市联合

律师事务所专职律师、上海市浦东涉外律师事务所专职律师、现任上海市申达律师事务所法定代

表人及首席合伙人。

    王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白山市房产局技术

员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经

理、吉林省保险行业协会中介部主任。

    侯丹宇女士:监事会主席(职工监事),学士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务

部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督

察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事会主席(职工监事)。

    邱荣生先生:监事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处

长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托有限责任公司工作办公室主

任、财务部经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、董事、总经理。

    姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处

长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市

长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。

    许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,2007 年起就职于天治基金管理有限公司,

现任天治基金管理有限公司权益投资部总监。

    尹维忠先生:职工监事,经济学硕士,2005 年起就职于天治基金管理有限公司,曾任天治基

金管理有限公司总经理助理兼监察稽核部总监。

    刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金

业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。

    闫译文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信

托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职

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务,现任天治基金管理有限公司副总经理、天治资产管理有限公司风险控制委员会成员。

    2、现任基金经理

    王洋女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验 9 年,2007 年 9 月至今就职于天

治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013 年 12 月 10 日至 2015 年 3 月

16 日任天治天得利货币市场基金的基金经理,现任公司投资副总监及固定收益部总监,2014 年 9

月 4 日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、2016 年 12 月 7 日起任天治鑫利半

年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2015 年 2 月 17 日起任天治稳健双盈债券型证券投

资基金和本基金的基金经理。

    本基金历任基金经理:自 2011 年 12 月 28 日至 2015 年 2 月 17 日,秦娟女士任基金经理。

    3、投资决策委员会成员

    2015 年 10 月 9 日,投资决策委员会成员调整为:公司总经理兼投资总监常永涛先生,权益投

资部总监兼天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理许家涵先生,研究发展部总监、天

治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金兼天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

尹维国先生,固定收益部总监、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合

型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金兼天治鑫利半年定期开放债券型证券投资

基金的基金经理王洋女士。

    4、上述人员之间无亲属关系。

    三、基金管理人职责

    基金管理人应严格依法履行下列职责:

    1、办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜;

    2、办理本基金备案手续;

    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    6、编制季度、半年度和年度基金报告;

    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额的申购、赎回价格;

    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

    9、按照规定召集基金份额持有人大会;

    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

                                            8
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       12、中国证监会规定的其他职责。

       四、基金管理人承诺

       1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建

立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

       2、基金管理人不从事下列行为:

       (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

       (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

       (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

       (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

       (5)侵占、挪用基金财产;

       (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的

交易活动;

       (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

       (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

       3、基金经理承诺

       (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利

益;

       (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

       (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

       (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

       五、基金管理人内部控制制度

       基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。其中内控大

纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导,内控大纲明

确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、基金

会计制度、信息披露制度、档案管理制度、信息系统管理制度、行政管理制度、监察稽核制度和

危机处理制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工

作要求、业务流程等的具体说明。

       1、风险管理和内部控制的原则

       (1)健全性原则:内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵

                                             9
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                 招募说明书


盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

    (2)有效性原则:内部控制应当科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内部控制

制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力。

    (3)独立性原则:公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、

部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。监察稽核部保持高度的独立性和权威

性,协助和配合督察长负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检查。

    (4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制,并通过切实可行的

相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

    (5)防火墙原则:公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离,基金投资研究、

决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适当隔离。

    (6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

    (7)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,公司将根据国家法律法规、政策制度等外部环

境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司内部控制体系进行

相应的修改和完善。

    (8)定性和定量相结合原则:在以上原则的基础上,建立定量的风险控制指标体系,使风

险控制更具客观性和操作性。

    2、风险管理和内部控制组织体系及职能

    公司内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构,具体而言包括如下组成部分:

    (1)董事会合规与风险控制委员会:作为董事会下设的专门委员会,其主要职能是:检查

公司经理层遵守有关法律法规和公司章程规定的情况;监督、控制公司在机构设置、管理制度、

经营决策程序、内控体系等方面的合规合法性,发现问题及时向董事会汇报;研究拟订公司的风

险管理战略和政策,报董事会批准;组织制订公司风险控制制度;检查公司风险控制制度的完善

性;检查评估公司风险控制制度的执行情况;检查公司部门内部控制制度的制定、完善和执行;

负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事故进行内部调查,并将调查结果和处理

意见报告董事会,由董事会决议作出处理。

    (2)督察长:督察长负责公司的督察稽核工作,对董事会负责,对公司的各项制度、业务

的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。

    (3)内部控制委员会:内部控制委员会是公司内部协助经营管理层进行风险控制与风险管

理的非常设机构,负责公司内部控制层面的风险监控。

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    (4)投资决策委员会:投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,在内部控制组织体系

中负责基金投资决策层面的风险管理。

    (5)监察稽核部:监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作,对公司内部控制制度和风险

管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意

见或建议。

    (6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部门的主管在权限范

围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工根据国家法律法规、公司规章制度、

道德规范和行为准则、本人的岗位职责进行自律。

    3、风险管理和内部控制基本制度

    (1)风险控制制度

    内部风险控制制度由一系列的具体制度构成。公司根据自身经营特点设立顺序递进、权责统

一、严密有效的四层监控防线:即一线岗位自控与互控为基础的第一层监控防线;部门内各子部

门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二层监控防线;内部监察稽核部对各岗位、各部门、

各项业务全面实施监督反馈的第三层监控防线;以内部控制委员会为主体的第四层监控防线,实

施对公司各类业务和风险的总体控制。

    (2)监察稽核制度 公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关

法律法规和公司内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核

对象进行公正客观的检查和评价。

    (3)投资管理制度 本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括基本管理制度、部

门管理制度以及业务手册三个层次。

    ①本公司制定的基金投资基本管理制度用以规范基金投资管理方面的相关工作,包括投资管

理的基本原则、决策程序、组织架构,以及投资管理过程中涉及的投资、研究、交易、投资表现

评估、投资风险分析和风险控制等工作的基本规范、程序和职责等。

    ②投资管理相关部门权益投资部、固定收益部、交易部和研究发展部等分别制定了部门管理

制度,用以规范每个部门的岗位、职责、业务和人员等。

    ③编制投资管理业务手册,包括《投资手册》、《交易手册》、《研究手册》等,作为基本管理

制度和部门管理制度的重要补充,用以保证投资管理相关工作规范、有序、优质、高效地进行。

    (4)会计控制制度 公司通过严格执行国家有关法律法规、会计政策和制度,做好公司各项

经营管理活动的会计核算和财务管理工作;并做好公司所管理的基金财产的会计核算工作,以如

实反映和记录基金财产运作的情况。 公司确保基金财产与公司固有财产完全分开,分别设立账户

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进行管理,独立核算,公司股东和债权人不得对基金财产主张权利,公司会计核算与基金会计核

算在业务规范人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分

账管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。

    (5)技术系统控制制度

    为担保技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、

软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。

    4、基金管理人关于内部控制的声明

    本公司确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司

特别声明以上关于内部控制的披露真实准确,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完

善内部控制制度。




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                                    四、基金托管人
    一、基金托管人情况

    (一)基本情况

    名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

    法定代表人:李庆萍

    成立时间:1987 年 4 月 7 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:467.873 亿元人民币

    存续期间:持续经营

    批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号

    联系人:中信银行资产托管部

    联系电话:4006800000

    传真:010-85230024

    客服电话:95558

    网址:bank.ecitic.com

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与

贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同

行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提

供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券

投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理

机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日)。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

    中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最

早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现

代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改

革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信

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集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战

略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月

27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信

国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为

国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

    2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,表

明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认

可。

    (二)主要人员情况

    孙德顺先生,中信银行行长。1958 年出生,东北财经大学经济学硕士。1981 年 4 月至 1984

年 5 月,就职于中国人民银行。1984 年 5 月至 2005 年 11 月,任职中国工商银行海淀区办事处、

海淀区支行、北京分行、总行数据中心(北京)等单位。1995 年 12 月至 2005 年 11 月,任中国

工商银行北京分行行长助理、副行长。1999 年 1 月至 2004 年 4 月,兼任中国工商银行总行数据

中心(北京)总经理。2005 年 12 月至 2009 年 12 月,任交通银行北京分行行长。2010 年 1 月至

2011 年 10 月,任交通银行北京管理部副总裁,兼任北京分行行长。2011 年 10 月至 2014 年 5 月,

任中信银行副行长。2014 年 5 月至 2016 年 6 月,任中信银行常务副行长。

    杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起担任中国建设

银行江苏省分行行长,党委书记;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中国建设银行河北省分行行长,

党委书记;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银行河南省分行工作,历任计划财务处科员,

副处长,信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行

行长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党

委副书记。

    刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996 年 8 月进入

本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际

业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。

    (三)基金托管业务经营情况

    2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批

准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

    截至 2016 年三季度末,中信银行已托管 103 公开募集证券投资基金,以及证券公司资产管理

产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模达到 5.92 万亿元人

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民币。



    二、基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格

的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监

察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,

维护基金份额持有人利益。

    2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险

防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作

环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

    3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和

防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管

业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证

券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

    4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人

员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封

闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安

全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良

好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。

    三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律

法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、

基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩

表现数据等进行监督和核查。

    如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有

关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人

有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行

为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。




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                                  五、相关服务机构


     一、    基金份额销售机构

    1、直销机构

    1)直销柜台

     名称:天治基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室

    办公地址:上海市复兴西路 159 号

    法定代表人:赵玉彪

     电话:021-60374900

     传真:021-60374934

     联系人:洪韦芸

     客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800

     网址:www.chinanature.com.cn

     2)网上直销:天治基金网上交易平台“E 天网”

    网址:https://etrade.chinanature.com.cn/etrading

    2、代销机构

    (1)中信银行股份有限公司

    住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座

    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

    法定代表人:李庆萍

    电话:010-65558888

    传真:010-65550827

    联系人:郭伟

    客服电话:95558

    网址: www.bank.ecitic.com

    (2)中国建设银行股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街 25 号


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    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)

    法定代表人:王洪章

    电话:010-66275654

    传真:010-66275654

    联系人:王琳

    客服电话:95533

    网址:www.ccb.com

    (3)交通银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

    办公地址:上海市银城中路 188 号

    法定代表人:牛锡明

    电话:021-58781234

    传真:021-58408483

    联系人:张宏革

    客服电话:95559

    网址:www.bankcomm.com

    (4)北京银行股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

    办公地址:北京市西城区金融大街甲 17 号 8 层

    法定代表人:闫冰竹

    电话:010-66223584

    传真:010-66226045

    联系人:王曦

    客服电话:95526

    网址:www.bankofbeijing.com.cn

    (5)中国民生银行股份有限公司

    住所: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

    法定代表人: 洪崎

    电话:010-57092615

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    传真:010-57092611

    联系人:杨成茜

    客服电话:95568

    网址:www.cmbc.com.cn

    (6)中国工商银行股份有限公司

    住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    法定代表人:姜建清

    电话:010-66107900

    传真:010-66107914

    客服电话:95588

    网址:www.icbc.com.cn

    (7)中国农业银行股份有限公司

    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

    法定代表人:蒋超良

    传真:010-85109219

    联系人:熊奎

    客服电话:95599

    网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn

    (8)上海浦东发展银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号

    办公地址:上海市中山东一路 12 号

    法定代表人:吉晓辉

    电话:021-61618888

    传真:021-63604199

    联系人:倪苏云

    客服电话:95528

    网址:http://www.spdb.com.cn

    (9)上海银行股份有限公司

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    住所:上海市浦东新区银城中路 168 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

    法定代表人:金煜

    电话:021-68475888

    传真:021-68476111

    联系人:汤征程

    客服电话:95594

    网址:www.bankofshanghai.com

    (10)浙商银行股份有限公司

    住所:浙江杭州市庆春路 288 号

    办公地址:浙江杭州市庆春路 288 号

    法定代表人:张达洋

    电话:0571-87659546

    传真:87569188

    联系人:毛真海

    客服电话:95527

    网址:http://www.czbank.com/czbank/

    (11)华泰证券股份有限公司

    住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

    办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

    法定代表人:吴万善

    电话:025-84457777

    联系人:万鸣

    客服电话:95597

    网址:www.htsc.com.cn

    (12)中信建投证券股份有限公司

    住所:北京市安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号

    法定代表人:王常青

    电话:010-85130544

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    联系人:权唐

    客服电话:4008888108

    网址:www.csc108.com

    (13)天相投资顾问有限公司

    住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

    办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

    法定代表人:林义相

    电话:010-66045608

    传真:010-66045500

    联系人:林爽

    客服电话:010-66045678

    网址:www.txsec.com、www.jjm. com.cn

    (14)国泰君安证券股份有限公司

    住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

    法定代表人:杨德红

    联系人:朱雅崴

    客服电话:95521

    网址: www.gtja.com

    (15)中信证券股份有限公司

    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座

    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    法定代表人: 王东明

    电话:010-60838696

    传真: 010-60833739

    联系人:顾凌

    客服电话: 95558

    网址:www.cs.ecitic.com

    (16)申万宏源证券有限公司

    住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

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    办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    法定代表人: 李梅

    电话: 021-33389888

    传真: 021-33388224

    联系人: 黄莹

    客服电话: 95523 或 4008895523

    网址: www.swhysc.com

    (17)长江证券股份有限公司

    住所:武汉新华路特 8 号长江证券大厦

    办公地址:武汉新华路特 8 号长江证券大厦

    法定代表人:胡运钊

    电话:027-65799999

    传真:027-85481900

    联系人:李良

    客服电话:95579 或 4008888999

    网址:www.95579.com

    (18)万联证券有限责任公司

    住所:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

    办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

    法定代表人:张建军

    电话:020- 37865070

    传真:020-22373718-1013

    联系人:罗创斌

    客服电话:4008888133

    网址:www.wlzq.com.cn

    (19)信达证券股份有限公司

    住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

    办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

    法定代表人:高冠江

    电话:010-63081000

                                           21
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    传真:010-63080978

    联系人:唐静

    客服电话:4008008899

    网址:www.cindasc.com

    (20)东北证券股份有限公司

    住所:长春市自由大路 1138 号

    办公地址:长春市自由大路 1138 号

    法定代表人:李福春

    电话:0431-85096709

    联系人: 潘锴

    客服电话:4006000686

    网址: www.nesc.cn

    (21)新时代证券有限责任公司

    住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

    办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

    法定代表人:刘汝军

    电话:010-83561149

    传真:010-83561094

    联系人:孙恺

    客服电话:4006989898

    网址:www.xsdzq.cn;

    (22)平安证券有限责任公司

    住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

    法定代表人:杨宇翔

    传真:0755-82400826

    联系人:郑舒丽

    客服电话:95511 转 8

    网址:www.pingan.com.cn

    (23)华安证券股份有限公司

                                            22
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    住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

    办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

    法定代表人:李工

    电话:0551-65161666

    传真:0551-65161600

    联系人:甘霖

    客服电话:96518(安徽)、4008096518(全国)

    网址:www.hazq.com

    (24)中泰证券有限责任公司

    住所:山东省济南市经七路 86 号

    办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层

    法定代表人:李玮

    电话:0531-68889155

    传真:0531-68889752

    联系人:吴阳

    客服电话:95538

    网址:www.qlzq.com.cn

    (25)金元证券股份有限公司

    住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

    办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

    法定代表人:陆涛

    电话:0755-83025022

    传真:0755-83025625

    联系人:马贤清

    客服电话:4008888228

    网址:www.jyzq.cn

    (26)爱建证券有限责任公司

    住所:上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼

    办公地址:上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼

    法定代表人:郭林

                                           23
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    电话:021-32229888

    联系人:陈敏

    客服电话:021-63340678

    网址:www.ajzq.com

    (27)中国银河证券股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:陈有安

    电话:010-66568430

    传真:010-66568990

    联系人:田薇、宋明

    客服电话:4008888888

    网址:www.chinastock.com.cn

    (28)中信证券(浙江)有限责任公司

    住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

    办公地址:杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

    法定代表人:沈强

    电话:0571-85783737

    传真:0571-85106383

    联系人:李珊

    客服电话: 95548

    网址:http://www.bigsun.com.cn

    (29)中信万通证券有限责任公司

    住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

    办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 21 层

    法定代表人:杨宝林

    电话:0532-85022326

    联系人:吴忠超

    客服电话:95548

    网址:http://www.zxwt.com.cn

                                           24
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    (30)光大证券股份有限公司

    住所:上海市静安区新闸路 1508 号

    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    法定代表人:袁长清(代行)

    联系人:刘晨

    客服电话:10108998 ;4008888788

    网址:www.ebscn.com

    (31)国联证券股份有限公司

    住所:无锡市县前东街 168 号

    办公地址:无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 楼

    法定代表人:雷建辉

    电话:0510-82831662

    传真:0510-82830162

    联系人:徐欣

    客服电话: 4008885288,0510-82588168

    网址:www.glsc.com.cn

    (32)东海证券有限责任公司

    住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

    法定代表人:朱科敏

    电话:021-20333333

    联系人:王一彦

    客服电话:95531、4008888588

    网址: www.longone.com.cn

    (33)华福证券有限责任公司

    住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

    办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层

    法定代表人:黄金琳

    电话:0591-87383623

    传真:0591-87383610

                                           25
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    联系人:张腾

    客服电话:96326

    网址:www.gfhfzq.com.cn

    (34)广发证券股份有限公司

    住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

    法定代表人:孙树明

    电话:020-87555888

    联系人:黄岚

    客服电话:95575 或致电各地营业网点

    网址:www.gf.com.cn

    (35)海通证券股份有限公司

    住所:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

    办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

    法定代表人:王开国

    电话:021-23219000

    联系人:李笑鸣

    客服电话:95553、4008888001

    网址:www.htsec.com

    (36)安信证券股份有限公司

    住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

    办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

    法定代表人:牛冠兴

    电话:0755-82558305

    传真:0755-82558355

    联系人:余江

    客服电话:4008001001

    网址:www.essences.com.cn

    (37)国海证券股份有限公司

    住所:广西桂林市辅星路 13 号

                                           26
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    办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号

    法定代表人:张雅锋

    电话:0755-83709350

    传真:0755-83704850

    联系人:牛孟宇

    客服电话:95563

    网址:www.ghzq.com.cn

    (38)太平洋证券股份有限公司

    住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

    办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

    法定代表人:李长伟

    电话:010-88321818

    传真:010-88321763

    联系人:陈征

    客服电话:致电各地营业网点 0871-8898130

    网址:www.tpyzq.com

    (39)华龙证券有限责任公司

    住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号

    办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号

    法定代表人:李晓安

    电话:0931-4890619

    联系人:曹占强

    客服电话:甘肃省内:0931-96668,全国:4006898888

    网址:http://www.hlzqgs.com

    (40)中天证券有限责任公司

    住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲

    办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券

    法定代表人:马功勋

    电话:024-23280842

    传真:024-86268016

                                             27
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    联系人:袁劲松

    客服电话:4006180315

    网址:www.stockren.com

    (41)西部证券股份有限公司

    住所:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

    办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

    法定代表人:刘建武

    电话:029-87406649

    传真:029-87406710

    联系人:刘莹

    客服电话:95582

    网址:www.westsecu.com

    (42)华鑫证券有限责任公司

    住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

    办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

    法定代表人:洪家新

    电话:021-64316642

    传真:021-54653529

    联系人:陈敏

    客服电话:4001099918(全国) 021-32109999; 029-68918888

    网址:http://www.cfsc.com.cn/

    (43)上海好买基金销售有限公司

    住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

    法定代表人:杨文斌

    电话:021-58870011

    传真:021-68596916

    联系人:张茹

    客服电话:4007009665

    网址:www.ehowbuy.com

                                            28
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    (44)上海天天基金销售有限公司

    住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

    办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

    法定代表人:其实

    电话:021-54509988

    传真:021-64385308

    联系人:潘世友

    客服电话:4001818188

    网址:www.1234567.com.cn

    (45)上海长量基金销售投资顾问有限公司

    住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

    办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

    法定代表人:张跃伟

    电话:021-20691832

    传真:021-20691861

    联系人:单丙烨

    客户服务电话:400-089-1289

    网址: www.erichfund.com

    (46)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

    住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

    法定代表人:汪静波

    电话:021-38602377

    传真:021-38509777

    联系人:方成

    客服电话:400-821-5399

    网址:www.noah-fund.com

    (47)和讯信息科技有限公司

    住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

    办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

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    法定代表人:王莉

    电话:021-20835789

    传真:021-20835885

    联系人:周轶

    客服电话:400-920-0022

    网址:http://licaike.hexun.com/

    (48)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

    法定代表人:陈柏青

    电话:0571-81168051

    传真:0571-26698533

    联系人:紫穹

    客服电话:4000 766 123

    网址: www.fund123.cn

    (49)北京万银财富投资有限公司

    住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

    办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

    法定代表人:李招弟

    电话:010-59393923

    传真:010-59393074

    联系人:毛怀营

    客服电话:400-059-8888

    网址:www.wy-fund.com

    (50)北京钱景财富投资管理有限公司

    住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

    办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

    法定代表人:赵荣春

    电话:010-57418829

    传真:010-57569671

                                            30
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    联系人:魏争

    客服电话:400-678-5095

    网址:www.niuji.net

    (51)北京展恒基金销售有限公司

    住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

    办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

    法定代表人:闫振杰

    电话:010-62020088

    传真:010-62020355

    联系人:宋丽冉

    客服电话:400-888-6661

    网址:www.myfund.com

    (52)深圳腾元基金销售有限公司

    住所:广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单元

    办公地址:广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单元

    法定代表人:曾革

    电话:0755-33376853

    传真:0755-33065516

    联系人:鄢萌莎

    客服电话:4006-877-899

    网址:www.tenyuanfund.com

    (53)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

    住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

    办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

    法定代表人:沈伟桦

    电话:010-52855713

    传真:010-85894285

    联系人:程刚

    客服电话:400-6099-200

    网址:www.yixinfund.com

                                            31
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    (54)深圳众禄基金销售有限公司

    住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

    办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

    法定代表人:薛峰

    电话:0755-33227950

    传真:0755-33227951

    联系人:童彩平

    客服电话:4006-788-887

    网址:www.zlfund.cn     www.jjmmw.com

    (55)浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

    办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

    法定代表人: 凌顺平

    联系人: 吴强

    电话:0571-88911818

    传真:0571-86800423

    客服电话:95105885

    网址:http://www.10jqka.com.cn/

    (56)上海陆金所资产管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

    法定代表人:郭坚

    联系人:宁博宇

    电话:021-20665952

    传真:021-22066653

    客服电话:4008219031

    网址:http:// www.lufunds.com/

    (57)大泰金石投资管理有限公司

    注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

    办公地址:     上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层

                                            32
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    法定代表人: 袁顾明

    联系人: 朱真卿

    电   话: 021-20324159

    传   真: 021-20324199

    客服电话:400-928-2266

    网址:www.dtfunds.com

    (58)浙江金观诚财富管理有限公司

    注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

    办公地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

    法定代表人: 徐黎云

    联系人: 孙成岩

    电   话: 0571-88337717

    传   真: 0571-88337666

    客服电话:400-068-0058

    网址: www.jincheng-fund.com



     二、    登记机构

    名 称:天治基金管理有限公司

    住 所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室

    办公地址:上海市复兴西路 159 号

    法定代表人:赵玉彪

    电 话:021-60374960

    传 真:021-60374974

    联系人:黄宇星

     三、    出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    负责人:俞卫锋

    联系电话:(86 21) 3135 8666

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    传真: (86 21) 3135 8600

    联系人:安冬

    经办律师:安冬、陆奇

     四、    审计基金财产的会计师事务所

    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

    办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

    执行事务合伙人:吴港平

    电话:021-22288888

    经办注册会计师:郭杭翔、蒋燕华

    联系人:蒋燕华




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                                六、基金的历史沿革


    天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金由天治稳定收益债券型证券投资基金通过转型变

更而来。

    天治稳定收益债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准天治稳定收益债券型证券投资基

金募集的批复》(证监许可【2011】1379 号文)核准募集,基金管理人为天治基金管理有限公司,

基金托管人为中信银行股份有限公司。

    天治稳定收益债券型证券投资基金自 2011 年 10 月 12 日至 2011 年 12 月 23 日公开募集,募

集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《天治稳定收益债券

型证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 28 日生效。

    2015 年 6 月 9 日,天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,

大会讨论通过了天治稳定收益债券型证券投资基金的转型议案,内容包括天治稳定收益债券型证

券投资基金由债券型基金转为混合型基金、调整投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收

益分配方式、估值方法以及修订基金合同等,并更名为“天治研究驱动灵活配置混合型证券投资

基金”。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

    自 2015 年 6 月 9 日起,《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《天

治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。




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                                    七、基金的存续


    一、基金份额的变更登记

    基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。

    二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情

形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。




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                           八、基金份额的申购与赎回
    一、申购与赎回的场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列
明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理
基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

    二、申购与赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。

    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

    三、申购与赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开


                                         37
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始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    四、申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。

    2、申购和赎回的款项支付

    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机
构确认基金份额时,申购生效。

    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎
回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请
的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及
时查询。

    五、申购与赎回的数量限制

       1、投资者通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额

时,每个基金账户首次申购最低金额为人民币 100 元,追加申购的单笔最低金额为人民币 100 元;

通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币 100 元,追加申购

最低金额为人民币 100 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限

制。

       2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证

监会另有规定的除外。

       3、其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管

理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

       4、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,单笔赎回份额不得

低于 100 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 100 份的,在


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赎回时需一次全部赎回。

    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、
投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限等。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。

    六、申购与赎回费用

    1、基金份额类别

    本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

    不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。

    2、本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。

    3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

   4、申购费率

    投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:

    A 类申购费率:本基金 A 类份额采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购
本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下。



                       申购金额(M,含申购费)            申购费率

                               M<50 万元                  1.00%

                         50 万元≤M<100 万元              0.60%

                         100 万元≤M<500 万元             0.20%

                              M≥500 万元             每笔收取 1000 元

    C 类申购费率:本基金 C 类份额的申购费率与 A 类份额申购费率相同,本基金采取前端收费
模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基
金的申购费率表如下。

    申购金额(M,含申购费)                              申购费率

    M<50 万元                                          1.00%

    50 万元≤M<100 万元                                0.60%


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    100 万元≤M<500 万元                               0.20%

    M≥500 万元                                         每笔收取 1000 元



    5、赎回费率

    A 类赎回费率:

                     持有期限(N)                赎回费率

                     N<7 日                    1.50%

                     7 日≤N<30 日             0.75%

                     30 日≤N<6 个月           0.50%

                     6 个月≤N<1 年            0.13%

                     1 年≤N<2 年              0.07%

                     N≥2 年                    0

    注:1 个月按 30 日计算,2 个月按 60 日计算,以此类推;1 年按 365 日计算,2 年按 730
日计算,以此类推。投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计
算。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个
月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少
于 6 个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个
月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 100%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费
用用于支付登记费和其他必要的手续费。



    C 类赎回费率:

    本基金 C 类份额赎回费率最高不超过 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所
示:

                     持有期限(N)                赎回费率

                     N<30 日                   0.50%

                     N≥30 日                   0

    对 C 类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。



    6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收


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费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必
要手续后,基金管理人可以适当调低基金份额的申购费率和赎回费率。

    七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

    1、申购份额的计算方式

    申购费用适用比例费率时:

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

    申购费用适用固定金额时:

    申购费用=固定金额

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

    上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

    例:某投资者投资 10 万元申购本基金,对应申购费率为 1.00%,假设申购当日基金份额净值

为 1.015 元,则其可得到的申购份额计算如下:

    净申购金额=100,000/(1+1.00%)=99,009.90 元

    申购费用=100,000-99,009.90=990.10 元

    申购份额=99,009.90/1.015=97,546.70 份

    2、赎回金额的计算方式

    赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用

    上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

    例:某投资者赎回本基金 10 万份基金份额,持有期三个月,对应赎回费率为 0.5%,假设赎

回当日基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为:

    赎回总额=100,000×1.015=101,500.00 元

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    赎回费用=101,500.00×0.50%=507.50 元

    赎回金额=101,500.00-507.50=100,992.50 元

    3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收

益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊

情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

    八、拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生
负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申
请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被
拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申
购业务的办理。

    九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请
或延缓支付赎回款项。

    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请。

    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如
暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未

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支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金
管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    十、巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的
基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分
延期赎回。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执
行。

    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的
赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎
回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未
能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动
转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

    3、暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,
并应当在指定媒介上进行公告。

    4、巨额赎回的公告

    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的
其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

    十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期
限内在指定媒介上刊登暂停公告。

    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放



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申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

    3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披
露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

    十二、基金转换

    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的
其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相
关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

    十三、基金份额的转让

    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认
可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管
理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规
则办理基金份额转让业务。

    十四、基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易
过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的
主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额
持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

    十五、基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按
照规定的标准收取转托管费。

    十六、定期定额投资计划

    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人
在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相
关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

    十七、基金份额的冻结和解冻

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。


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                                    九、基金的投资


    一、投资目标

    通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,

实现基金资产的长期稳定增值。

    二、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业

板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类资产(包括但不限于国

债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、

可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产

支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、股指期货与权证等金融衍生工具以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%。每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,

可以调整上述投资品种的投资比例。

    三、投资策略

    本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造股票组合,剩余资产将配置于固定

收益类和现金类等大类资产上。

    1、股票投资策略

    股票组合的构建完全采用“自下而上”的精选策略,基金管理人依托公司研究平台,组建由

基金经理组成的基金管理小组,基于对企业基本面的研究独立决策、长期投资。

    投资模式的特点归结为:

    1) 研究驱动。通过系统、细致、前瞻性的上市公司基本面研究,发掘具备成长性、能够创

造价值的上市公司;


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    2) 长期持有。在上述研究基础上,主要采取买入并长期持有的策略,降低换手率,以提高

长期回报;

    基于企业内在价值进行长期投资,是国际资产管理领域内较为成熟的做法。过去几年中,证

券市场逐渐成熟,公司基本面与股价的关系得到了加强。实践证明通过基本面研究,不仅能发现

一批高质量的上市公司,而且能坚定持有信心,获取长期投资所带来的超额收益。

    随着中国经济进一步发展,公司治理结构的不断完善,中国经济还将涌现一大批可供投资的

优质上市公司。基于企业内在价值的长期投资模式成为可能。

    在上述目标下,我们将坚持“自下而上”的精选策略,采用定量分析与定性分析相结合的方

法,精选个股,构建投资组合。

    1)定性分析的要点

    第一、具有准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模

式;第二、具有独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道

网络等一个或多个方面;第三、从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立

性、信息透明度等方面分析具有良好的公司治理结构。

    2)定量分析的要点

    第一、财务分析:从 EPS、EVA 等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性,并配合盈利

能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析,比较企业在行业中的相对地位,甄别其真实性,

选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司;第二、选择具备成长性、能够创

造价值的上市公司。通过计算与比较包括 ROC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等

核心指标,选择具备成长性、能够创造价值的上市公司;第三、估值水平合理。选择价格低于价

值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG 等指标,选择目前估值水平明显较低、或相对合

理的上市公司进行重点投资。

    2、债券投资策略

    本基金固定收益类投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理,一般不做积极主动性资产

配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策

略、类属配置策略、收益率曲线配置策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。

    3、中小企业私募债投资策略

    利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合 Z-Score、KMV 等数量分析模型,测算中小

企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而

下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券

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的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、

偿债保障等方面的考虑。

    4、权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本

面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活

性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将

充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行

投资,追求较稳定的当期收益。

    5、资产支持证券投资策略

    资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、

提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化

定价模型,评估其内在价值。

    6、股指期货投资策略

    本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,

参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好

的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空

头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头

头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保

值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,

当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与

股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性,精细化确定投资方案。

    四、投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金持有的股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;

    (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产

净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

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    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的   10%;

    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

10%;

    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券

规模的 10%;

    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过

其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支

持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以

全部卖出;

    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展

期;;

    (15)本基金的总资产不得超过净资产的 140%;

    (16)本基金参与股指期货投资后,应遵守下述比例限制:

    在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何

交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其

中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入

返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不

得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价

值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;

    (17)本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%,本基金持有单只中

小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

    (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

                                         48
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人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进

行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关

约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符

合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内

部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

    法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

    五、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%。上述“一年期银行定期

存款利率(税后)”是指当年 1 月 1 日中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基

准利率。《基金合同》生效日所在年度以《基金合同》生效日中国人民银行公布并执行的一年期

“金融机构人民币存款基准利率”为准。

    本基金采用“一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%”作为业绩比较基准的理由是:本基金

                                            49
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追求长期稳定投资回报,上述业绩比较基准能够较好地体现本基金的投资目标,并易于被投资人

理解和接受。

    若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理

人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比

较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,而无需召

开基金份额持有人大会。

    六、风险收益特征

    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风

险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

    七、基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表
现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日。所列财务数据未经审计。

    1、期末基金资产组合情况:

 序号             项目                   金额(元)       占基金总资产的比例(%)

     1         权益投资                  29,828,160.08                       28.82

               其中:股票                29,828,160.08                       28.82

     2         基金投资                               -                          -

     3         固定收益投资              46,560,088.80                       44.98

               其中:债券                46,560,088.80                       44.98

               资产支持证券                           -                          -

     4         贵金属投资                             -                          -

     5         金融衍生品投资                         -                          -

     6         买入返售金融资产          15,000,000.00                       14.49

               其中:买断式回购的买
                                                      -                          -
          入返售金融资产

     7         银行存款和结算备付        11,937,645.50                       11.53



                                          50
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               金合计

          8        其他资产                              184,581.45                         0.18

          9        合计                           103,510,475.83                          100.00

         2、期末按行业分类的股票投资组合
                                                                                    占基金资产净值
 代码                           行业类别                       公允价值(元)
                                                                                        比例(%)
 A                          农、林、牧、渔业                      2,516,240.00                 2.50
 B                              采矿业                                          -                   -
 C                              制造业                           15,662,910.08                15.59
 D               电力、热力、燃气及水生产和供应业                               -                   -
 E                              建筑业                                          -                   -
 F                            批发和零售业                                      -                   -
 G                       交通运输、仓储和邮政业                                 -                   -
 H                            住宿和餐饮业                                      -                   -
 I                信息传输、软件和信息技术服务业                  1,823,430.00                 1.82
 J                              金融业                            4,521,100.00                 4.50
 K                              房地产业                                        -                   -
 L                          租赁和商务服务业                      1,581,150.00                 1.57
 M                        科学研究和技术服务业                                  -                   -
 N                  水利、环境和公共设施管理业                    3,352,530.00                 3.34
 O                  居民服务、修理和其他服务业                                  -                   -
 P                               教育                                           -                   -
 Q                          卫生和社会工作                                      -                   -
 R                         文化、体育和娱乐业                         370,800.00               0.37
 S                               综合                                           -                   -
                                 合计                            29,828,160.08                29.69
         3、基金投资前十名股票明细
                                                                                           占基金资产
 序
              股票代码      股票名称       数量(股)             公允价值(元)           净值比例
 号
                                                                                             (%)
     1         002041       登海种业              142,000                  2,516,240.00             2.50
     2         002701        奥瑞金               241,000                  2,414,820.00             2.40
     3         000423       东阿阿胶              40,000                   2,380,000.00             2.37
     4         000001       平安银行              250,000                  2,267,500.00             2.26
     5         002142       宁波银行              144,000                  2,253,600.00             2.24
     6         300156       神雾环保              84,000                   2,129,400.00             2.12
     7         300161       华中数控              82,000                   2,081,980.00             2.07
     8         300365       恒华科技              39,900                   1,823,430.00             1.82
     9         300070        碧水源               95,000                   1,758,450.00             1.75
 10            002042       华孚色纺              150,000                  1,737,000.00             1.73


                                                    51
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      4、期末按券种分类的债券投资组合

                                                                              占基金资产净值
  序号                债券品种               公允价值(元)
                                                                                比例(%)

     1                国家债券                                           -                    -
     2                央行票据                                           -                    -
     3                金融债券                                40,016,000.00            39.83

               其中:政策性金融债                             40,016,000.00            39.83
     4                企业债券                                           -                    -

     5           企业短期融资券                                          -                    -
     6                中期票据                                           -                    -

     7         可转债(可交换债)                              6,544,088.80              6.51
     8                同业存单                                           -                    -
     9                  其他                                             -                    -

     10                 合计                                  46,560,088.80            46.35

     5、期末基金投资前五名债券明细

                                                                                     占基金资产
 序号        债券代码          债券名称   数量(张)              公允价值(元)     净值比例
                                                                                     (%)

 1           160419            16农发19         400,000             40,016,000.00             39.83

 2           132002            15天集EB              11,880          1,296,464.40                 1.29

 3           110033            国贸转债              10,000          1,261,200.00                 1.26

 4           128013            洪涛转债               9,760          1,199,796.80                 1.19

 5           120001            16以岭EB              10,000          1,176,400.00                 1.17

     6、期末基金投资前五名权证明细
         本基金本报告期末未持有权证。
     7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     8、投资组合报告附注
  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

                                                52
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  (3)其他资产的构成

  序号      名称                           金额(元)

  1         存出保证金                                            -
  2         应收证券清算款                                        -
  3         应收股利                                              -

  4         应收利息                                    184,571.46
  5         应收申购款                                        9.99

  6         其他应收款                                            -
  7         待摊费用                                              -

  8         其他                                                  -
  9         合计                                        184,581.45

 (4)期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有流通受限股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。




                                          53
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                                    十、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做

出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金的业绩数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

    基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:
                                    天治研究驱动 A 份额
                                                               业绩比较
                                         净值增长   业绩比较
                            净值增长                           基准收益
          阶段                           率标准差   基准收益              ①-③    ②-④
                              率①                             率标准差
                                           ②         率③
                                                                 ④
2015 年 6 月 9 日(基金合
同生效日)-2015 年 12 月       0.83%        0.31%      3.08%      0.01%    -2.25%      0.30%
31 日
2016 年 1 月 1 日-2016 年
                               0.27%        0.26%      1.24%      0.01%    -0.97%      0.25%
6 月 30 日
                                    天治研究驱动 C 份额
                                                               业绩比较
                                         净值增长   业绩比较
                            净值增长                           基准收益
          阶段                           率标准差   基准收益              ①-③     ②-④
                              率①                             率标准差
                                           ②         率③
                                                                 ④
2015 年 11 月 13 日-2015
                               0.18%        0.10%      0.44%      0.01%    -0.26%      0.09%
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日-2016 年
                               0.00%        0.26%      1.24%      0.01%    -1.24%      0.25%
6 月 30 日




                                               54
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                                  十一、基金的财产


    一、基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及

其他投资所形成的价值总和。

    二、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

    三、基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以

及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和

基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

    四、基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规

定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,

基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产

生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




                                         55
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                                十二、基金资产估值


    一、估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非交易日。

    二、估值对象

    基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资

产及负债。

    三、估值方法

    1、证券交易所上市的有价证券的估值

    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收

盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生

影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发

生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易

日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重

大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利

息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近

交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市

价,确定公允价格;

    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资

产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本

估值。

    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值


                                          56
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方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股

票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允

价值。

    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允

价值。

    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

    5、股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经

济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。

    6、基金所持有的中小企业私募债按照估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允

价值的情况下,按成本估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。

    7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估

值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法

规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商

解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的

基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基

础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以

公布。

    四、估值程序

    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定

暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管

                                           57
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人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

    五、估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时

性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资

人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误

遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系

统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时

进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正

已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值

错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当

承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错

误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方

仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额

的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已

经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错

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误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更

正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采

取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监

会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

    六、暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决

定延迟估值;

    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

    七、基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基

金净值予以公布。

    八、特殊情况的处理

    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产

估值错误处理。

    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误等原因,基金

管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,

由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基

金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。



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                               十三、基金收益与分配


    一、基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,

基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    二、基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低

数。

    三、基金收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红

利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    4、每一基金份额享有同等分配权;

    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    四、收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配

时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    五、收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并

报中国证监会备案。

    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工

作日。

    六、基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利

小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现


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金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。



                             十四、基金的费用与税收


    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

     3、基金销售服务费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券/期货交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

    10、基金的上市费用;

    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.80%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基

金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费


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    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基

金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、基金销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费可用于本基金的市场

推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份

额资产净值的 0.20%年费率计提,销售服务费的计算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类份额前一日的基金资产净值

    基金销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,于次月首日起 5 个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际

支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    四、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                             十五、基金的会计与审计


    一、基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有

关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

    二、基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所

及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需

在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                               十六、基金的信息披露


    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其

他有关规定。

    二、信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额

持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息

的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监

会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证

基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。

    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人

应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    五、公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大

会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金申购和赎


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回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合

同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更

新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的

中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的

权利、义务关系的法律文件。

    基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管

人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

    (二)基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基

金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金

管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净

值登载在指定媒介上。

    (三)基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格

的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信

息资料。

    (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载

于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正

文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报

告登载在指定媒介上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年

度报告。

    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所

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在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

    (五)临时报告

    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在

公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下

列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开;

    2、终止《基金合同》;

    3、转换基金运作方式;

    4、更换基金管理人、基金托管人;

    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门

负责人发生变动;

    8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

    9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

    10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

    11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金

托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    13、重大关联交易事项;

    14、基金收益分配事项;

    15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

    16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

    17、基金改聘会计师事务所;

    18、变更基金销售机构;

    19、更换基金登记机构;

    20、本基金开始办理申购、赎回;

    21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

    22、本基金发生巨额赎回并延期办理;

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    23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

    24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

    25、中国证监会规定的其他事项。

    (六)澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行

公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

    (七)基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

    (八)中国证监会规定的其他信息。

    1、基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和招募说明

书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,

并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

    2、本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证

券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理

人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例

和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

    3、基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披露

所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中

披露中小企业私募债券的投资情况。

    六、信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式

准则的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理

人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招

募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确

认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

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    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介

披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内

容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制

作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

    七、信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公

众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复

制。




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                                    十七、风险揭示


    一、投资于本基金的风险

    (一)市场风险

    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金

收益水平变化,产生风险,主要包括:

    政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变

化,导致市场价格波动而产生风险。

    经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

    利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债

的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利

率变化的影响。

    (二)流动性风险

    本基金属于开放式基金,基金管理人有义务接受投资人的申购和赎回。不断变化的申购和赎

回,尤其是发生大额申购和赎回时,即使市场行情没有发生显著变化的趋势,本基金也要进行股

票买卖。然而,市场的流动性是变化的,不同时间段、不同的股票,其流动性都各不相同。一般

来说,股市上涨期,市场流动性较高;股市下跌期,市场流动性低;大盘蓝筹股流动性高,小盘

垃圾股流动性较低。如果市场流动性较差,导致本基金无法顺利买进或卖出股票,或者必须付出

较高成本才能买进或卖出股票,这样,就在两个方面产生了风险:

    当发生巨额申购时,本基金由于不能顺利买进股票,使得本基金的持仓比例被动地发生变化,

可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标,影响本基金的最终投资业绩;

    当发生巨额赎回时,如果市场流动性较差,本基金为了兑现持有人的赎回,必须以较高的代

价卖出股票,从而影响本基金的投资业绩。

    (三)本基金的特有风险

    1、股指期货投资风险

    本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股

指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。具体为:


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    (1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资

中最主要的风险。

    (2)流动性风险是指由于市场流动性差或合约交易活跃性差,交易参与者少,买卖意愿不高,

期货交易难以迅速、及时、方便的成交所产生的风险。

    (3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不

同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

    (4)保证金风险是指由于保证金交易的杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就

可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的

时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

    2、投资中小企业私募债券的风险

    中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不

能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受

市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大

的负面影响和损失。

    (四)管理风险

    在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如

果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影

响基金的收益水平。

       (五)信用风险

       信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:

国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的

变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资

产。

       (六)操作或技术风险

       在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交

易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、

销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

       (七)合规性风险

       指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金合

同有关规定的风险。

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    (八)其他风险

    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产

的损失。

    金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能

力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

    二、声明

    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资

风险。

    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,但是,基金并

不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本

金安全。




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           十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算


    一、《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由

基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内报中国证监会备案,

决议自表决通过之日起生效。前述决议自决议生效后2日内在指定媒介公告。

    二、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    三、基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证

券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见


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书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为6个月。

    四、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    五、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    六、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事

务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国

证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    七、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。




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                           十九、基金合同的内容摘要


    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

    (一)基金管理人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

    (4)销售基金份额;

    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合

同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人

的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》

规定的费用;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财

产投资于证券所产生的权利;

    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为;

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提

供服务的外部机构;

    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过

户等业务规则;


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    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和

运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金

财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等

法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

    (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够

按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的

条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管

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人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承

担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基

金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承

担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (25)建立并保存基金份额持有人名册;

    (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金托管人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法

律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取

必要措施保护基金投资人的利益;

    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券

交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安

全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不

同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册

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记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基金合

同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信

息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各

重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》

规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金

管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,

并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人

因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (三)基金份额持有人的权利与义务

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    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资人自

依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不

再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书

面签章或签字为必要条件。

    每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

    (1)分享基金财产收益;

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    (3)依法申请赎回其持有的基金份额;

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决

权;

    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    (7)监督基金管理人的投资运作;

    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投

资决策,自行承担投资风险;

    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金

份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

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    本基金份额持有人大会不设日常机构。

    (一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止《基金合同》;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    (11)单独或合计持有本基金份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管

理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

    (14)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

    (1)调低基金管理费、基金托管费;

    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前

提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合

同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

    (二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基

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金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人

决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认

为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人,基金管理人应当配合。

    4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有

人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是

否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应

当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理

人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管

理人应当配合。

    5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金

份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基

金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有

人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份

额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄

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交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行

监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行

监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不

影响表决意见的计票效力。

    (四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和、中国证监会允许的

其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开

会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管

人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人

大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭

证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基

金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不

少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额

持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日

以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性

公告;

    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)

到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集

人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面

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表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金

份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书面意见或授权

他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之

一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议

事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含

三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;

    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的

代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与

基金登记机构记录相符。

    3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用其他非现场方式或

者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用

网络、电话或其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。

    (五)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基

金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的

其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持

有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后

由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出

席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的

代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

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作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有

人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等

事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作

日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    (六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以

上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均

以一般决议的方式通过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二

以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止

《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中

规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的书面表决意

见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基

金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

    (七)计票

    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权

的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基

金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当

在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

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金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表

决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。

重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计

票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表

(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票

过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计

票和表决结果。

    (八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表

决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生

效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,

凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人

提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

    三、基金合同解除和终止的事由、程序

    (一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事

项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,

由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内报中国证监会备案,

决议自表决通过之日起生效。前述决议自决议生效后2日内在指定媒介公告。

    (二)《基金合同》的终止事由

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    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证

券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见

书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为6个月。

    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    (五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    (六)基金财产清算的公告

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    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事

务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国

证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    (七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

    四、争议解决方式

    各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商

未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁

的地点在北京市。仲裁裁决是终局性的,对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律管辖。

    (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营

业场所查阅。




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                       二十、基金托管协议的内容摘要


    一、托管协议当事人

    (一)基金管理人

    名称:天治基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室

    法定代表人:赵玉彪

    成立日期:2003年5月27日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]73号

    注册资本: 1.6亿元人民币

    组织形式:有限责任公司

    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

    存续期限:持续经营

    电话:021-60371155

    传真:021-60374934

    (二)基金托管人

    名称:中信银行股份有限公司

    住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

    法定代表人:李庆萍

    成立时间:1987年4月7日

    批准设立文号:国办函[1987]14号

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:467.873亿元人民币

    存续期间:持续经营

    电话:4006800000

    传真:010-85230024




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    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

    1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、投资对象

进行监督。

    本基金将投资于以下金融工具:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业

板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类资产(包括但不限于国债、

金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交

换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持

证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。此外,如法

律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基

金的投资范围。

    本基金不得投资于相关法律法规及基金合同禁止投资的投资工具。

    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督:

    (1)按法律法规的规定及基金合同的约定,本基金的投资资产配置比例为:

    股票投资占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保

证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    (2)根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:

    1)本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%-95%;

    2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净

值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

    4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

    5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

    6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

    7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

    8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

    9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

    10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规

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模的10%;

    11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其

各类资产支持证券合计规模的10%;

    12)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证

券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

出;

    13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申

报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,

本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;

    15)本基金的总资产不得超过净资产的140%;

    16)本基金参与股指期货投资后,应遵守下述比例限制:

    在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交

易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,

有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上

一个交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;

    17)本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的20%,本基金持有单只中小企

业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

    18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内

进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关

约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

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    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监

督:

    根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

    (5)向基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。。

    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上

述规定的限制。

    4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

他有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,

应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管

人的同意,并按相关法律法规予以披露。

    5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市

场进行监督。

    (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间市场

交易时面临的交易对手资信风险进行监督

    基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金

托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场

现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人

提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基

金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进

行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

    如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒

基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,由基金管理人承

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担相应责任,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。

    (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

     基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对

手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于

信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交

易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,由基金管理人承担相应责任,基金托管人不

承担责任,法律法规另有规定的除外。

    (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设

银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易

对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行

交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行

赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的

损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与核心交易对手,以约定适用的交易方式进行交易的情况

下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责

任人进行赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金财产承担。

    6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行

监督。

    本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及

到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银

行、中国农业银行和交通银行等,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行

信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果

基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担

赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对核心存款银行名单

进行调整。

    7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

    (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、

《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

    本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的8%。

    (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会

批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,

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基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基

金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

    基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证

基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后2个工作日内,以书面或其他

双方认可的方式确认收到上述资料。

    (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关必

要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前将上述信

息书面发至基金托管人。

    (4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性

风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料

可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措

施进行补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。

    如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管

人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

    8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资中期票据业务

进行监督。

    基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时

以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理

人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事

项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报

告中国证监会。如因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要

求基金管理人在10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。

    9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资中小企业私募

债券业务进行监督。

    本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有

关问题的通知》等有关法律法规的规定。

    (1) 基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供经基金管理人董

事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预

案、信用风险处置预案等。

    (2) 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

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人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以

书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

    (3) 基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积

极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生

剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结

算。

    (4) 基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业私募债

券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的,应及时修订后通知

基金托管人。

    (5) 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常

情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随

时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金

托管人应报告中国证监会。

    (6) 如因市场变化,基金管理人投资的中小企业私募债券超过投资比例的,基金托管人有权

要求基金管理人在10 个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求,但中国证监会规定

的特殊情形除外。

    (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基

金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

    (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、托管协

议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在

下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。

    在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管

人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使投资人遭受的损失。

    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反基金合同约定的,应

当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。

    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有

关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。

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    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人

并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送

基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时书面通知基金管

理人限期纠正。

    基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、

欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的,

基金托管人应报告中国证监会。

    三、基金管理人对基金托管人的业务核查

    根据有关法律法规、基金合同及本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进

行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券

账户、期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故

延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议

及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通

知后应在下一工作日前及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正

期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督

促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项确认后未能在限期

内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭

受的损失。

    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,

同时通知基金托管人限期纠正。

    基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基

金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查

托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

    基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、

欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金

管理人应报告中国证监会。

    四、基金财产的保管

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    (一)基金财产保管的原则

    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

    2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分

配基金的任何财产。

    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户。

    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金

的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

    5、 对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时

通知并有义务配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向

有关当事人追偿基金的损失,基金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,但对此不承担责任。

    6、 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

    (二)基金的银行账户的开立和管理

    1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。基金托管人应严格管理基金在基金托

管人处开立的账户、及时核查账户余额。

    2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合

规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。

    3、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人

不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外

的活动。

    4、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

    (三)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

    1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司开设证券账户。

    2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公

司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。

    3、基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司

开立托管人结算备付金账户,用于所托管产品的证券资金清算。结算备付金、结算互保基金、交

收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

    4、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人

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不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何证券账户进

行本基金业务以外的活动。

    5、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基

金管理人负责。

    (四)债券托管账户的开立和管理

    1、基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场

的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任

公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金

的清算。

    2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正

本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

    (五)其他账户的开设和管理

    在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资

品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法

律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理,若无相关规定,

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

    (六)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于基金托管

人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管

人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期

间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。

    (七)与基金财产有关的重大合同的保管

    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理

人保管,相关业务程序另有限制的除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基

金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各

持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式

将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15

年以上。

    对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传

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真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

    五、基金资产净值计算与复核

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产

净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点

后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

    基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算

办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理

人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、

资产份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方

认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予

以公布。

    根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计

算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如

经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计

算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家

最新规定估值。

    基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计

问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致

的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

    六、基金份额持有人名册的登记与保管

    基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基

金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人

名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

    基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基

金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形

式。保管期限为 15 年。

    基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:基金合同生效日、

基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额

持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其

中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金


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合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为

15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应

遵守保密义务。

    若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规

规定各自承担相应的责任。

    七、争议解决方式

    双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,

应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,

仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议受中国法律管辖。

    八、托管协议的变更与终止

    (一)托管协议的变更程序

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不

得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

    (二)基金托管协议终止出现的情形

    发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止:

    (1)基金合同终止;

    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

    (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。




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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                 招募说明书




                      二十一、对基金份额持有人的服务
    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需

要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

    (一)持有人注册与过户登记服务

    基金管理人设立注册登记中心,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为投

资者办理基金帐户的开立、变更、注销等业务;为投资者登记存管认购、申购、赎回等业务所发

生的基金份额;为投资者提供基金账户和基金交易的资料查询。

    (二)资料寄送服务

    (1)账户确认书

    根据客户的需要,为客户个性化寄送开放式基金账户确认书,如无需求一律默认为不寄送。

    (2)对账单

    对账单的寄送方式默认为电子邮件方式。如投资者需要对账单个性化寄送或者查询交易明细,

请致电本公司客服中心或登陆公司网站。

    (3)其他相关的信息资料

    介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。

    (三)网络在线服务与网上交易服务

    通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建议和

寻求各种帮助。

    基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资者可以

根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。

    基金管理人网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、电子对帐单申请、修改

密码等多种服务。

    公司网址:www.chinanature.com.cn

    电子信箱:marketing@chinanature.com.cn

    (四)信息定制服务

    在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心

提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息,内容包括:

每笔交易确认查询、公司最新公告等。

    (五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

    呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查

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询。

    呼叫中心人工座席每个交易日 8:30-17:00 为投资者提供服务,投资者可以通过该热线获得

业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。

    客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800

    传真:021-60374934

    (六)投诉受理

    投资者可以拨打天治基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,对基

金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。

    对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金

管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人

将在顺延的工作日当日进行回复。




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                             二十二、其他应披露事项
    自 2016 年 6 月 10 日至 2016 年 12 月 9 日期间,与本基金和本基金管理人有关的公告如下:
    1、2016 年 6 月 21 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
    2、2016 年 6 月 24 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下部分开放式基金继
续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告》。
    3、2016 年 6 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
苏交科股票估值方法的公告》。
    4、2016 年 7 月 19 日,在指定媒体上刊登了《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016
年第 2 季度报告》。
    5、2016 年 7 月 22 日,在指定媒体上刊登了《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金更
新的招募说明书摘要(2016 年第 2 次)》。
    6、2016 年 8 月 17 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金增加大泰
金石为代销机构并参加费率优惠活动的公告》。
    7、2016 年 8 月 24 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金增加金观
诚为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告》。
    8、2016 年 8 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016
年半年度报告摘要》。
    9、2016 年 9 月 20 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下开放式基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告》。
    10、2016 年 9 月 28 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下部分基金增加钱
景财富为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告》。
    11、2016 年 10 月 26 日,在指定媒体上刊登了《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告》。
    12、2016 年 11 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下开放式基金参加
交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告》。
    13、2016 年 12 月 1 日,在指定媒体上刊登了《关于天治研究驱动灵活配置混合型证券投资
基金 C 类份额净值修复的相关情况公告》。
    14、2016 年 12 月 8 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下开放式基金
参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠活动的公告》。




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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                招募说明书




                    二十三、招募说明书存放及查阅方式


    本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众

查阅、复制。

    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                                 招募说明书




                                  二十四、备查文件

    以下文件存于基金管理人及基金托管人处备投资人查阅。

    (一)中国证监会准予天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件

    (二)《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

    (三)《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

    (四)法律意见书

    (五)基金管理人业务资格批件和营业执照

    (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

    (七)中国证监会要求的其他文件

    投资人可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。




                                                                天治基金管理有限公司

                                                                     2017 年 1 月 21 日




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