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2020年02月27日 星期四

融通增鑫债券(002635)公告正文

融通增鑫债:2016年第四季度报告

公告日期 2017-01-20 来源 巨潮网

融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告


              2016 年 12 月 31 日




       基金管理人:融通基金管理有限公司
       基金托管人:兴业银行股份有限公司
       报告送出日期:2017 年 1 月 20 日
                                                   融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 01 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 10 月 01 日起至 2016 年 12 月 31 日止。


                                 §2 基金产品概况

基金简称                                融通增鑫债券
交易代码                                002635
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2016 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额                    1,545,540,714.83 份
                                        本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩
投资目标
                                        比较基准的投资收益。
                                        本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、
投资策略                                信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券
                                        以及中小企业私募债的投资策略等部分。
业绩比较基准                            中债综合指数收益率。
                                        本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征                            市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
                                        低风险/收益的产品。
基金管理人                              融通基金管理有限公司
基金托管人                              兴业银行股份有限公司




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                                                    融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告




                        §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                 单位:人民币元
主要财务指标                                报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益                                                                   -3,185,349.65
2.本期利润                                                                       -34,217,987.31
3.加权平均基金份额本期利润                                                                -0.0176
4.期末基金资产净值                                                             1,555,197,357.04
5.期末基金份额净值                                                                          1.006
   注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

   2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                             业绩比较基准
               净值增长率     净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                      收益率标准差      ①-③      ②-④
                   ①           标准差②      准收益率③
                                                                 ④
过去三个月           -1.57%         0.13%           -2.32%            0.15%      0.75%     -0.02%




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
     率变动的比较




   注:1、本基金合同生效日为 2016 年 05 月 05 日,至报告期末基金成立未满 1 年。

   2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月,截止建仓期结束,各项资产配置比例符合规定。




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                                 §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                          任本基金的基金经理期限       证券从
姓名        职务                                                              说明
                          任职日期      离任日期       业年限
                                                                 王超先生,金融工程硕士,经
                                                                 济学、数学双学士,9 年证券
                                                                 投资从业经历,具有基金从业
                                                                 资格,现任融通基金管理有限
                                                                 公司固定收益部副总监。历任
                                                                 深圳发展银行(现更名为平安
       融通可转债债券
                                                                 银行)债券自营交易盘投资与
       型证券投资基金、
                                                                 理财投资管理经理。2012 年 8
       融通债券投资基
                                                                 月加入融通基金管理有限公
       金、融通通源短融
                                                                 司,2013 年 12 月 27 日起至今
       债券型证券投资
                                                                 任“融通可转债债券型证券投
       基金、融通四季添
                                                                 资基金(由原融通标普中国可
       利债券证券投资
                                                                 转债指数型证券投资基金转
       基金(LOF)、融通
                                                                 型而来)”、“融通债券投资基
       岁岁添利定期开
                                                                 金”基金经理,2014 年 11 月
       放债券证券投资
                                                                 7 日起至 2016 年 11 月 17 日任
       基金、融通通瑞债
                                                                 “融通通源短融债券型证券
       券型证券投资基
                                                                 投资基金”基金经理,2015
       金、融通增鑫债券
                          2016 年 5                              年 3 月 14 日起至今任“融通
王超   型证券投资基金、                     -             9
                           月5日                                 四季添利债券证券投资基金
       融通增益债券型
                                                                 (LOF)”、“融通岁岁添利定期
       证券投资基金、融
                                                                 开放债券证券投资基金”基金
       通增裕债券型证
                                                                 经理,2015 年 6 月 23 日起至
       券投资基金、融通
                                                                 2016 年 11 月 17 日任“融通通
       通泰保本混合型
                                                                 瑞债券型证券投资基金”基金
       证券投资基金、融
                                                                 经理,2016 年 5 月 5 日起至今
       通增丰债券型证
                                                                 任“融通增鑫债券型证券投资
       券投资基金、融通
                                                                 基金”基金经理,2016 年 5
       现金宝货币市场
                                                                 月 11 日起至今任“融通增益
       基金、融通稳利债
                                                                 债券型证券投资基金”基金经
       券型证券投资基
                                                                 理,2016 年 5 月 13 日起至今
       金的基金经理。
                                                                 任“融通增裕债券型证券投资
                                                                 基金”、“融通通泰保本混合型
                                                                 证券投资基金”基金经理,
                                                                 2016 年 8 月 2 日起至今任“融
                                                                 通增丰债券型证券投资基金”
                                                                 基金经理,2016 年 11 月 10
                                                                 日起至今任“融通现金宝货币

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                                                  融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告


                                                                 市场基金”基金经理,2016
                                                                 年 11 月 18 日起至今任“融通
                                                                 稳利债券型证券投资基金”基
                                                                 金经理。
    注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    2016 年四季度宏观经济运行平稳,10 月初地产调控政策密集出台,地产销量和价格开始回落,

投资仍未有起色。制造业投资底部企稳,基建托底乏力。经济虽稳,仍有隐忧。库存低位加之供

给侧改革,PPI 持续上行,但价格上涨并未引起销量反弹,CPI 在四季度迎来年内第二高点。四季

度货币政策中性偏紧,最后 2 个月,资金面收紧导致债市大规模去杠杆,收益率已回调至年内高

位。

    投资方面,本基金在四季度降低了组合久期和杠杆水平。

    展望 2017 年一季度,债券市场仍有机会。经济和金融数据料将平稳,通胀大概率符合预期。

经过 12 月份的调整,债券已经具备了一定的配置价值,年初银行保险等金融机构有较大的配置压

力,而信用债一级发行量小,供需矛盾有望助力收益率继续向下。此外,MPA 考核已过,春节前

资金面扰动也被市场充分预期,央行也有意维持流动性的合理充裕,利空因素不多。一季度有望

迎来配置行情。

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                                                       融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告


4.5 报告期内基金的业绩表现

      本报告期基金份额净值增长率为-1.57%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

      无。


                                    §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                 项目                       金额(元)                占基金总资产的比例(%)
 1      权益投资                                                     -                              -
        其中:股票                                                   -                              -
 2      基金投资                                                     -                              -
 3      固定收益投资                             1,370,241,260.27                              88.06
        其中:债券                               1,360,233,000.00                              87.42
               资产支持证券                             10,008,260.27                            0.64
 4      贵金属投资                                                   -                              -
 5      金融衍生品投资                                               -                              -
 6      买入返售金融资产                               140,000,410.00                            9.00
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                     -                              -
        金融资产
 7      银行存款和结算备付金合计                        14,652,911.22                            0.94
 8      其他资产                                        31,069,240.85                            2.00
 9      合计                                     1,555,963,822.34                             100.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号               债券品种                    公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
 1      国家债券                                                      -                             -
 2      央行票据                                                      -                             -
 3      金融债券                                      1,065,023,000.00                         68.48
        其中:政策性金融债                            1,065,023,000.00                         68.48
 4      企业债券                                       295,210,000.00                          18.98
 5      企业短期融资券                                                -                             -
 6      中期票据                                                      -                             -
 7      可转债(可交换债)                                            -                             -
 8      同业存单                                                      -                             -
 9      其他                                                          -                             -
 10     合计                                          1,360,233,000.00                         87.46




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                                                        融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                     占基金资产净值
序号    债券代码        债券名称           数量(张)         公允价值(元)
                                                                                       比例(%)
 1       150212        15 国开 12             3,100,000          310,186,000.00                 19.95
 2       150201        15 国开 01             2,100,000          210,966,000.00                 13.57
 3       150410        15 农发 10             2,000,000          201,580,000.00                 12.96
 4       150208        15 国开 08             1,400,000          141,792,000.00                   9.12
 5       1520024      15 长安银行债           1,000,000          100,620,000.00                   6.47

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
                                                                                    占基金资产净值
序号      证券代码           证券名称        数量(份)         公允价值(元)
                                                                                        比例(%)
 1         131770            东融 1 优             100,000       10,008,260.27                    0.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.7.1 本期国债期货投资政策

      本基金本报告期未投资国债期货。

5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有国债期货。

5.7.3 本期国债期货投资评价

      本基金本报告期未投资国债期货。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,没有
     在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 其他资产构成
序号                  名称                                         金额(元)
  1      存出保证金                                                                          6,269.17
  2      应收证券清算款                                                                              -
  3      应收股利                                                                                    -
  4      应收利息                                                                      31,062,971.68
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  5      应收申购款                                                                             -
  6      其他应收款                                                                             -
  7      待摊费用                                                                               -
  8      其他                                                                                   -
  9      合计                                                                     31,069,240.85

5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                        单位:份
报告期期初基金份额总额                                                        1,985,540,747.95
报告期期间基金总申购份额                                                               10,303.97
减:报告期期间基金总赎回份额                                                     440,010,337.09
报告期期间基金拆分变动份额                                                                      -
报告期期末基金份额总额                                                        1,545,540,714.83


                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


                                 §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

      (一)《融通增鑫债券型证券投资基金基金合同》

      (二)《融通增鑫债券型证券投资基金托管协议》

      (三)《融通增鑫债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

      (四)中国证监会批准融通增鑫债券型证券投资基金设立的文件

      (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

      (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

      基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。

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