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2019年11月18日 星期一

易方达中小盘混合(110011)公告正文

易方达中小盘:2016年第四季度报告

公告日期 2017-01-20 来源 巨潮网

                        易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告




易方达中小盘混合型证券投资基金
      2016 年第 4 季度报告
            2016 年 12 月 31 日




 基金管理人:易方达基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇一七年一月二十日




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                                      易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告




                              §1      重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


                            §2     基金产品概况


 基金简称                  易方达中小盘混合

 基金主代码                110011

 交易代码                  110011

 基金运作方式              契约型开放式

 基金合同生效日            2008 年 6 月 19 日

 报告期末基金份额总额      648,648,025.37 份

 投资目标                  通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股
                           票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产
                           的长期增值。

 投资策略                  采取“自下而上”的策略,投资具有良好治理结构、
                           在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中
                           小盘股票,以谋求基金资产的长期增值。

 业绩比较基准              45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收


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                              益率+20%×中债总指数收益率

 风险收益特征                 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债
                              券基金和货币市场基金,低于股票基金。

 基金管理人                   易方达基金管理有限公司

 基金托管人                   中国银行股份有限公司


                      §3    主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                        单位:人民币元

                                                           报告期
          主要财务指标
                                        (2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)

 1.本期已实现收益                                                          37,799,399.91

 2.本期利润                                                               -24,457,422.66

 3.加权平均基金份额本期利润                                                       -0.0365

 4.期末基金资产净值                                                    1,881,628,827.40

 5.期末基金份额净值                                                                2.9008
    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                       业绩比
                                         业绩比
                            净值增                     较基准
                净值增                   较基准
   阶段                     长率标                     收益率        ①-③         ②-④
                长率①                   收益率
                            准差②                     标准差
                                            ③
                                                         ④


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过去三个
              -1.30%       0.67%       -0.33%        0.66%         -0.97%       0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
                       易方达中小盘混合型证券投资基金
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                   (2008 年 6 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日)




    注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 199.47%,同期业
绩比较基准收益率为 70.07%。


                              §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                            任本基金的基金经理           证券
 姓名               职务                             期限                从业         说明

                                            任职日期      离任日期       年限
                                                                                 硕士研究
        本基金的基金经理、易方达亚
                                                                                 生,曾任易
        洲精选股票型证券投资基金
                                           2012-09-2                             方达基金管
 张坤   的基金经理、易方达新丝路灵                             -         8年
                                               8                                 理有限公司
        活配置混合型证券投资基金
                                                                                 研究部行业
                的基金经理
                                                                                 研究员、基

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                                                                             金投资部基
                                                                             金经理助
                                                                             理。
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次,皆为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2016 年四季度,A 股市场窄幅震荡,沪深 300 指数上涨 1.75%,上证综数上
涨 3.29%。


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                                       易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告



       四季度,宏观经济方面,前期商品房市场的热销拉动房地产投资恢复,带动
 经济企稳,财政政策仍然积极,基建项目的规划和审批保持较快的速度。以 PPI
 为代表的工业品进入新一轮补库存周期,价格持续回升。流动性方面,受房价上
 涨较快和人民币汇率的制约,流动性整体保持中性,年末由于债券市场去杠杆,
 出现了阶段性的流动性紧张。股票市场方面,市场在四季度表现平稳,但呈现明
 显的结构分化,建筑、石油石化、钢铁等中游周期行业表现突出,传媒、计算机、
 通信等新兴行业表现相对落后。
       本基金在四季度股票仓位有所下降,并对结构进行了调整,降低了汽车、家
 电等行业的配置,增加了医药、地产等行业的配置;个股方面,降低了部分高估
 值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股
 的投资比例。
 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
       截至报告期末,本基金份额净值为 2.9008 元,本报告期份额净值增长率为
 -1.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.33%。


                             §5     投资组合报告


 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                          占基金总资产
序号                 项目                        金额(元)
                                                                          的比例(%)

 1     权益投资                                      1,572,136,441.41                82.10

       其中:股票                                    1,572,136,441.41                82.10

 2     固定收益投资                                    69,762,000.00                   3.64

       其中:债券                                      69,762,000.00                   3.64

       资产支持证券                                                  -                       -

 3      贵金属投资                                                   -                       -

 4     金融衍生品投资                                                -                       -

 5     买入返售金融资产                                19,200,148.80                   1.00

       其中:买断式回购的买入返售                                    -                       -


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        金融资产

6       银行存款和结算备付金合计                        249,813,613.75               13.05

7       其他资产                                          3,901,231.41                 0.20

8       合计                                          1,914,813,435.37              100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                              占基金资产净
代码                行业类别                         公允价值(元)
                                                                              值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                                  -                   -
                                                                          -                   -
 B      采矿业

 C      制造业                                            1,179,961,854.38             62.71
        电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                              37,917.66               0.00
        业
 E      建筑业                                                  15,592.23               0.00
 F      批发和零售业                                                      -                   -
 G      交通运输、仓储和邮政业                             250,598,110.68              13.32
 H      住宿和餐饮业                                                      -                   -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                         241,692.20               0.01
    J   金融业                                                 106,780.00               0.01
 K      房地产业                                           127,600,034.46               6.78
 L      租赁和商务服务业                                                  -                   -
 M      科学研究和技术服务业                                              -                   -
 N      水利、环境和公共设施管理业                             119,400.00               0.01
 O      居民服务、修理和其他服务业                                        -                   -
 P      教育                                                              -                   -
 Q      卫生和社会工作                                       13,455,059.80              0.72
 R      文化、体育和娱乐业                                                -                   -
 S      综合                                                              -                   -
        合计                                              1,572,136,441.41             83.55
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号     股票代码      股票名称    数量(股)           公允价值(元)        占基金资产

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                                                                               净值比例
                                                                                 (%)
 1        000568      泸州老窖          5,670,000        187,110,000.00                 9.94
 2        000089      深圳机场         20,600,000        164,800,000.00                 8.76
 3        600519      贵州茅台            407,016        136,004,396.40                 7.23
 4        600007      中国国贸          7,374,698        127,361,034.46                 6.77
 5        002032        苏泊尔          3,618,400        126,354,528.00                 6.72
 6        000858        五粮液          3,580,000        123,438,400.00                 6.56
 7        000333      美的集团          4,130,000        116,342,100.00                 6.18
 8        002572        索菲亚          1,527,002         82,464,917.06                 4.38
 9        600009      上海机场          2,950,100         78,236,652.00                 4.16
10        000423      东阿阿胶          1,250,000         67,337,500.00                 3.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                            占基金资产净
序号                债券品种                      公允价值(元)
                                                                              值比例(%)

 1       国家债券                                        69,762,000.00                  3.71

 2       央行票据                                                       -                      -

 3       金融债券                                                       -                      -

         其中:政策性金融债                                             -                      -

 4       企业债券                                                       -                      -

 5       企业短期融资券                                                 -                      -

 6       中期票据                                                       -                      -

 7       可转债(可交换债)                                             -                      -

 8       同业存单                                                       -                      -

 9       其他                                                           -                      -

 10      合计                                            69,762,000.00                  3.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                             占基金资产
 序号      债券代码     债券名称     数量(张)        公允价值(元)          净值比例
                                                                                (%)
     1      019546      16 国债 18         700,000        69,762,000.00                3.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

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投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

      本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 根据上海国际机场股份有限公司 2016 年 7 月 14 日发布的《关于民航局
相关监管措施的进展公告》,因空防问题,民航局对上海机场实施了行政约见,
依法对上海机场进行行政处罚。
      本基金投资上海机场的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
      除上海机场外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成

     序号           名称                              金额(元)

      1      存出保证金                                                    327,059.60

      2      应收证券清算款                                                            -

      3      应收股利                                                                  -

      4      应收利息                                                      674,758.12

      5      应收申购款                                                  2,899,413.69

      6      其他应收款                                                                -

      7      待摊费用                                                                  -

      8      其他                                                                      -

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    9      合计                                                             3,901,231.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                      流通受限部分
                                                           占基金资产         流通受限
  序号    股票代码     股票名称        的公允价值
                                                         净值比例(%) 情况说明
                                          (元)
                                                                              非公开发
   1       002572        索菲亚        20,180,917.06                 1.07     行流通受
                                                                                    限

                          §6     开放式基金份额变动


                                                                              单位:份

报告期期初基金份额总额                                                  679,171,680.20

报告期基金总申购份额                                                      95,819,499.64

减:报告期基金总赎回份额                                                126,343,154.47

报告期基金拆分变动份额                                                                   -

报告期期末基金份额总额                                                  648,648,025.37


              §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


                             §8     备查文件目录


8.1 备查文件目录
    1.中国证监会批准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的文件;
    2.《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》;

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                                 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告



   3.《易方达中小盘混合型证券投资基金托管协议》;
   4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
   5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
   广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
   投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                     易方达基金管理有限公司
                                                        二〇一七年一月二十日




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