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2019年10月18日 星期五

中欧瑾通灵活配置混合A(002009)公告正文

中欧瑾通灵活配置混合:2016年第四季度报告

公告日期 2017-01-20 来源 巨潮网

               中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告




中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金


        2016年第4季度报告

         2016年12月31日




 基金管理人:中欧基金管理有限公司


 基金托管人:交通银行股份有限公司


 报告送出日期:2017年01月20日




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                                       中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                 §1   重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。


                               §2   基金产品概况


基金简称                   中欧瑾通灵活配置混合
基金主代码                 002009
基金运作方式               契约型、开放式
基金合同生效日             2015年11月17日
报告期末基金份额总额       543,376,916.89份
                           在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
投资目标
                           资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
                           本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
                           类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而
投资策略                   上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
                           考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
                           求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准               沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
                           本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征               于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
                           属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人                 中欧基金管理有限公司

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                                           中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


 基金托管人                      交通银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称          中欧瑾通灵活配置混合A          中欧瑾通灵活配置混合C
 下属分级基金的交易代码          002009                         002010
 报告期末下属分级基金的份
                                 492,753,438.63份               50,623,478.26份
 额总额


                         §3    主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                             单位:人民币元
                                          报告期(2016年10月01日-2016年12月31日)
             主要财务指标                 中欧瑾通灵活配置混          中欧瑾通灵活配置混
                                                   合A                         合C
 1.本期已实现收益                                  -1,115,946.33                  -126,654.41
 2.本期利润                                        -7,473,682.38                  -775,307.50
 3.加权平均基金份额本期利润                               -0.0152                    -0.0153
 4.期末基金资产净值                              506,445,536.05               51,642,125.47
 5.期末基金份额净值                                       1.0278                      1.0201
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾通灵活配置混合A
                                                             业绩比
                                                 业绩比
                                     净值增                  较基准
                            净值增               较基准
           阶段                      长率标                  收益率      ①-③        ②-④
                            长率①               收益率
                                     准差②                  标准差
                                                    ③
                                                               ④
      过去三个月            -1.46%   0.11%       -0.27%      0.39%       -1.19%      -0.28%
中欧瑾通灵活配置混合C

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                                                    中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                                                        业绩比
                                                          业绩比
                                             净值增                     较基准
                               净值增                     较基准
          阶段                               长率标                     收益率        ①-③        ②-④
                               长率①                     收益率
                                             准差②                     标准差
                                                             ③
                                                                           ④
        过去三个月             -1.48%         0.11%        -0.27%       0.39%        -1.21%       -0.28%


3.2.2    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
                                          中欧瑾通灵活配置混合A
                     累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                               (2015年11月17日-2016年12月31日)


  5.5%
    5%
  4.5%
    4%
  3.5%
    3%
  2.5%
    2%
  1.5%
    1%
  0.5%
    0%

   2015-11-17   2016-01-12   2016-03-15    2016-05-11   2016-07-08   2016-09-01   2016-11-07   2016-12-31

                               中欧瑾通灵活配置混合A          业绩比较基准


注:1、本基金基金合同生效日期为2015年11月17日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起
六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。
2、自2016年9月5日起,变更业绩比较基准至沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
                                          中欧瑾通灵活配置混合C
                     累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                (2015年11月17日-2016年9月30日)




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                                                   中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


  5.5%
    5%
  4.5%
    4%
  3.5%
    3%
  2.5%
    2%
  1.5%
    1%
  0.5%
    0%

   2015-11-17   2016-01-12   2016-03-15   2016-05-11    2016-07-08   2016-09-01    2016-11-07   2016-12-31

                                中欧瑾通灵活配置混合C         业绩比较基准


注:1、本基金基金合同生效日期为2015年11月17日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起
六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。
2、自2016年9月5日起,变更业绩比较基准至沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。


                                          §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                              任本基金的基金经理期限                 证券从
  姓名            职务                                                                      说明
                                任职日期         离任日期            业年限
                                                                                  历任长江养老保险股
                                                                                  份有限公司投资助理、
                                                                                  上海烟草(年金计划)
                                                                                  平衡配置组合投资经
                                                                                  理,上海海通证券资产
                                                                                  管理有限公司海通季
                              2015年11月        2016年12月                        季红、海通海蓝宝益、
  孙甜          基金经理                                              7年
                                  17日                 22日                       海通海蓝宝银、海通月
                                                                                  月鑫、海通季季鑫、海
                                                                                  通半年鑫、海通年年鑫
                                                                                  投资经理。2014年8月
                                                                                  加入中欧基金管理有
                                                                                  限公司,曾任投资经
                                                                                  理、中欧信用增利分级

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    中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                             债券型证券投资基金
                             基金经理、中欧稳健收
                             益债券型证券投资基
                             金基金经理、中欧成长
                             优选回报灵活配置混
                             合型发起式证券投资
                             基金基金经理、中欧瑾
                             源灵活配置混合型证
                             券投资基金基金经理、
                             中欧货币市场基金基
                             金经理、中欧纯债添利
                             分级债券型证券投资
                             基金基金经理、中欧滚
                             钱宝发起式货币市场
                             基金基金经理、中欧睿
                             尚定期开放混合型发
                             起式证券投资基金基
                             金经理、中欧瑾通灵活
                             配置混合型证券投资
                             基金基金经理,现任中
                             欧睿达定期开放混合
                             型发起式证券投资基
                             金基金经理、中欧琪和
                             灵活配置混合型证券
                             投资基金基金经理、中
                             欧瑾泉灵活配置混合
                             型证券投资基金基金
                             经理、中欧琪丰灵活配
                             置混合型证券投资基
                             金基金经理、中欧天禧
                             纯债债券型证券投资
                             基金基金经理、中欧天
                             添18个月定期开放债
                             券型证券投资基金基
                             金经理。
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                                     中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                                              历任中信建投证券股
                                                              份有限公司研究发展
                                                              部高级副总裁。2015
                                                              年3月加入中欧基金管
                                                              理有限公司,曾任中欧
                                                              鼎利分级债券型证券
                                                              投资基金基金经理助
                                                              理兼研究员、中欧瑾泉
                                                              灵活配置混合型证券
                                                              投资基金基金经理助
                                                              理兼研究员、中欧瑾源
                                                              灵活配置混合型证券
                                                              投资基金基金经理助
                                                              理兼研究员、中欧琪和
                                                              灵活配置混合型证券
                                                              投资基金的基金经理
                    2015年11月     2016年12月                 助理兼研究员、中欧鼎
吴启权   基金经理                                    8年
                       17日            22日                   利分级债券型证券投
                                                              资基金基金经理、中欧
                                                              瑾泉灵活配置混合型
                                                              证券投资基金基金经
                                                              理、中欧瑾源灵活配置
                                                              混合型证券投资基金
                                                              基金经理、中欧琪和灵
                                                              活配置混合型证券投
                                                              资基金基金经理、中欧
                                                              瑾和灵活配置混合型
                                                              证券投资基金基金经
                                                              理、中欧瑾通灵活配置
                                                              混合型证券投资基金
                                                              基金经理、中欧琪丰灵
                                                              活配置混合型证券投
                                                              资基金基金经理,现任
                                                              公司员工。


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                                                              历任大公国际资信评
                                                              估有限公司技术总监、
                                                              阳光资产管理股份有
                                                              限公司高级研究员。
                                                              2015年6月加入中欧基
                                                              金管理有限公司,曾任
                                                              信用研究员、中欧瑾和
                                                              灵活配置混合型证券
                                                              投资基金基金经理、中
                                                              欧琪丰灵活配置混合
                                                              型证券投资基金基金
                                                              经理,现任中欧增强回
                                                              报债券型证券投资基
                                                              金(LOF)基金经理、
                                                              中欧兴利债券型证券
                                                              投资基金基金经理、中
                                                              欧强势多策略定期开
                    2015年11月
刘德元   基金经理                                   11年      放债券型证券投资基
                       27日
                                                              金基金经理、中欧瑾通
                                                              灵活配置混合型证券
                                                              投资基金基金经理、中
                                                              欧信用增利债券型证
                                                              券投资基金(LOF)基
                                                              金经理、中欧骏盈货币
                                                              市场基金基金经理、中
                                                              欧稳健收益债券型证
                                                              券投资基金基金经理、
                                                              中欧纯债债券型证券
                                                              投资基金(LOF)基金
                                                              经理、中欧强盈定期开
                                                              放债券型证券投资基
                                                              金基金经理、中欧强瑞
                                                              多策略定期开放债券
                                                              型证券投资基金基金
                                                              经理、中欧强利债券型
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                                     中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                                              证券投资基金基金经
                                                              理、中欧瑾悠灵活配置
                                                              混合型证券投资基金
                                                              基金经理、中欧强惠债
                                                              券型证券投资基金基
                                                              金经理、中欧强裕债券
                                                              型证券投资基金基金
                                                              经理。
                                                              历任上海永邦投资有
                                                              限公司投资经理,上海
                                                              涌泉亿信投资发展中
                                                              心(有限合伙)策略分
                                                              析师。2013年9月加入
                                                              中欧基金管理有限公
                                                              司,曾任交易员,现任
                                                              中欧瑾通灵活配置混
                                                              合型证券投资基金基
                                                              金经理、中欧琪丰灵活
                                                              配置混合型证券投资
                                                              基金基金经理、中欧瑾
                                                              泉灵活配置混合型证
                    2015年11月
张跃鹏   基金经理                                    7年      券投资基金基金经理、
                       27日
                                                              中欧瑾源灵活配置混
                                                              合型证券投资基金基
                                                              金经理、中欧琪和灵活
                                                              配置混合型证券投资
                                                              基金基金经理、中欧瑾
                                                              和灵活配置混合型证
                                                              券投资基金基金经理、
                                                              中欧瑾悠灵活配置混
                                                              合型证券投资基金基
                                                              金经理、中欧价值智选
                                                              回报混合型证券投资
                                                              基金基金经理、中欧双
                                                              利债券型证券投资基
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                                          中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                                                   金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    回顾四季度,基本面总体保持稳定。受益于年初以来工业品涨价,工业企业经营盈
利情况普遍较好,四季度工业增加值较为平稳,生产端较旺。虽然基建投资和地产投资
有所回落,但民间投资和制造业投资有所反弹,整体固定资产投资增速四季度仍然保持
在较高水平;虽然房地产投资短期拐点已现,但实际开工和投资情况好于预期,难以见
到地产投资断崖式下跌对固定资产投资带来明显拖累;且在供给侧改革的发力下,企业
利润改善也推升了制造业投资的地位反弹。短期来看,基本面有望继续保持平稳,短期
内经济出现大幅下行的可能性较小,但从中长期来看,基本面未来一定的下行压力。企
业投资回报率目前仍处于下行趋势,企业投资意愿下降的情况短期内难以改变,叠加人
口红利的逐渐消失,总需求孱弱的局面预计仍将持续,未来经济潜在下行风险值得关注。
    货币政策四季度稳健的货币政策,"缩短防长"态度更加明确,整体资金面开始收紧,

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                                       中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


四季度央行公开操作净投放2900亿,MLF净投放15510亿,四季度OMO和MLF共计投放16424
亿。虽然较三季度总的净投放有所扩大,但长期货币宽松催生的资产泡沫愈发引起了央
行的关注,金融去杠杆、防范资产泡沫成为央行关注的重点,且随着美联储加息预期的
不断发酵,美债利率开始反弹,人民币兑美元汇率贬值,资金外流的压力也有所抬升,
导致资金面紧张进一步加剧。
      债券市场四季度,在多重因素共同作用下,出现剧烈调整。引发债市调整直接的导
火索为流动性收紧导致的同业负债端不稳定,从11月初开始Shibor、同业理财、存单等
多个利率开始飙升。在此过程中,经济景气度好于预期、通胀预期回升、海外债市暴跌
等多重因素均起到了推波助澜的作用。近期由于市场调整造成的恐慌情绪蔓延导致机构
间相互踩踏,加剧了市场的调整幅度。
      股票市场四季度先涨后跌,起伏明显。十一结束后随着市场情绪转暖,市场开始反
弹,随后在险资举牌热的带动下股票市场出现大幅上涨,12月初受监管指导险资举牌的
影响市场转向下跌,期间受债券市场大跌传染投资者担心无风险利率上行会压制股票估
值水平,债券市场调整进一步拖累了股票市场走势。打新方面四季度也出现了较多的变
化,一是新股发行节奏明显加快,预计17年全年新股发行家数将由16年的约250只增加
至500-600只;二是新股底仓要求进一步提升,由3000万提升至5000万,不排除17年底
仓要求会进一步上升。
      本基金在操作上保持了较为稳健略偏防守的操作策略,择机降低了组合的杠杆和久
期,在市场面临剧烈调整的一定程度上控制了组合的回撤。


4.5 报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,A类份额净值增长率为-1.46%,同期业绩比较基准收益率为-0.27%;C
类份额净值增长率为-1.48%,同期业绩比较基准收益率为-0.27%。


4.6    报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。



                               §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号                 项目                       金额(元)            占基金总资产的比

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                                                                          例(%)
  1    权益投资                                       50,692,218.55                  9.07
       其中:股票                                     50,692,218.55                  9.07
  2    基金投资                                                 -                     -
  3    固定收益投资                              302,868,000.00                     54.17
       其中:债券                                302,868,000.00                     54.17
              资产支持证券                                      -                     -
  4    贵金属投资                                               -                     -
  5    金融衍生品投资                                           -                     -
  6    买入返售金融资产                          185,000,895.00                     33.09
       其中:买断式回购的买入返售金
                                                                -                     -
       融资产
  7    银行存款和结算备付金合计                       10,938,320.67                  1.96
  8    其他资产                                        9,588,178.02                  1.71
  9                   合计                       559,087,612.24                   100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


                                                                      占基金资产净值比
代码                行业类别                 公允价值(元)
                                                                         例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                         -                     -
  B    采矿业                                                   -                     -
  C    制造业                                         12,573,866.32                  2.25
       电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                    6,402,780.00                  1.15
       应业
  E    建筑业                                          9,732,292.23                  1.74
  F    批发和零售业                                    7,825,000.00                  1.40
  G    交通运输、仓储和邮政业                          3,540,000.00                  0.63
  H    住宿和餐饮业                                             -                     -
  I    信息传输、软件和信息技术服务                             -                     -
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       业
  J    金融业                                       10,618,280.00                    1.90
  K    房地产业                                                -                      -
  L    租赁和商务服务业                                        -                      -
  M    科学研究和技术服务业                                    -                      -
  N    水利、环境和公共设施管理业                              -                      -
  O    居民服务、修理和其他服务业                              -                      -
  P    教育                                                    -                      -
  Q    卫生和社会工作                                          -                      -
  R    文化、体育和娱乐业                                      -                      -
  S    综合                                                    -                      -
                    合计                            50,692,218.55                    9.08

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


       股票代                                                            占基金资产净
序号              股票名称    数量(股)            公允价值(元)
            码                                                           值比例(%)
  1    601939     建设银行          1,000,000           5,440,000.00                 0.97
  2    601398     工商银行          1,150,000           5,071,500.00                 0.91
  3    600062     华润双鹤           180,000            4,001,400.00                 0.72
  4    601668     中国建筑           450,000            3,987,000.00                 0.71
  5    600511     国药股份           130,000            3,913,000.00                 0.70
  6    601607     上海医药           200,000            3,912,000.00                 0.70
  7    600900     长江电力           283,000            3,582,780.00                 0.64
  8    601006     大秦铁路           500,000            3,540,000.00                 0.63
  9    600420     现代制药            99,931            3,309,714.72                 0.59
 10    600820     隧道股份           270,000            2,972,700.00                 0.53


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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                                                                         占基金资产净值比
序号                  债券品种                  公允价值(元)
                                                                            例(%)
     1    国家债券                                       48,432,000.00                  8.68
     2    央行票据                                                 -                     -
     3    金融债券                                                 -                     -
          其中:政策性金融债                                       -                     -
     4    企业债券                                  254,436,000.00                    45.59
     5    企业短期融资券                                           -                     -
     6    中期票据                                                                        -
     7    可转债(可交换债)                                         -                     -
     8    同业存单                                                 -                     -
     9    其他                                                     -                     -
 10                       合计                      302,868,000.00                    54.27


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


           债券代                                                           占基金资产净
序号                      债券名称   数量(张)          公允价值(元)
             码                                                             值比例(%)
     1     136147    16中粮01           500,000             48,870,000.00               8.76
                     13武清国投债
     2    1480142                       400,000             42,624,000.00               7.64
                     02
     3     124520    14太资债           400,000             41,972,000.00               7.52
     4    1380172 13常熟发投债          500,000             41,215,000.00               7.39
     5    1480239 14姜堰鑫源债          300,000             32,037,000.00               5.74


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基
金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券
市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的
流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产
安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值
主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃
取相应债券组合的超额收益。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1    本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2    本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成


序号                  名称                                 金额(元)
  1      存出保证金                                                            20,437.58
  2      应收证券清算款                                                      199,094.40
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  3     应收股利                                                                         -
  4     应收利息                                                             9,368,646.04
  5     应收申购款                                                                       -
  6     其他应收款                                                                       -
  7     待摊费用                                                                         -
  8     其他                                                                             -
  9                   合计                                                   9,588,178.02


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。


                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                   单位:份
                                    中欧瑾通灵活配置混
                                                               中欧瑾通灵活配置混合C
                                             合A
 报告期期初基金份额总额                    492,610,033.77                   50,671,431.88
 报告期期间基金总申购份额                       143,404.86                          356.38
 减:报告期期间基金总赎回份额                            -                      48,310.00
 报告期期间基金拆分变动份额
                                                         -                              -
 (份额减少以“-”填列)
 报告期期末基金份额总额                    492,753,438.63                   50,623,478.26
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额


                     §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                                   单位:份
                                      中欧瑾通灵活配置混          中欧瑾通灵活配置混

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                                         中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                      合A                         合C
报告期期初管理人持有的本基金份

报告期期间买入/申购总份额                          143,404.86
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份
                                                   143,404.86

报告期期末持有的本基金份额占基
                                                          0.03                           -
金总份额比例(%)



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号     交易方式      交易日期        交易份额(份)        交易金额(元)        适用费率
                     2016年12月07
  1        申赎                           95,606.32          99,009.90           1.00%
                          日
                     2016年12月08
  2        申赎                           47,798.54          49,504.95           1.00%
                          日
合计                                     143,404.86          148,514.85


                               §8     备查文件目录
8.1 备查文件目录
      1、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
      2、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
      3、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
      4、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
      5、基金管理人业务资格批件、营业执照
      6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


8.2 存放地点
      基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式
      投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
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                                    中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


人、基金托管人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700


                                                              中欧基金管理有限公司
                                                              二〇一七年一月二十日




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