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2019年08月20日 星期二

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧瑾泉:2016年第四季度报告

公告日期 2017-01-20 来源 巨潮网

               中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告




中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金


        2016年第4季度报告
          2016年12月31日




 基金管理人:中欧基金管理有限公司


 基金托管人:中信银行股份有限公司


 报告送出日期:2017年01月20日




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                                       中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                 §1   重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。


                            §2    基金产品概况


基金简称                  中欧瑾泉灵活配置混合
基金主代码                001110
基金运作方式              契约型、开放式
基金合同生效日            2015年03月16日
报告期末基金份额总额      893,786,833.28份
                          有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资
投资目标
                          产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
                          本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
                          类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而
投资策略                  上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
                          考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
                          求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准              金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
                          本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征              于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
                          属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人                中欧基金管理有限公司

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 基金托管人                    中信银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称        中欧瑾泉灵活配置混合A           中欧瑾泉灵活配置混合C
 下属分级基金的交易代码        001110                          001111
 报告期末下属分级基金的份
                               3,085,878.65份                  890,700,954.63份
 额总额


                         §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                            单位:人民币元
                                        报告期(2016年10月01日-2016年12月31日)
             主要财务指标               中欧瑾泉灵活配置混            中欧瑾泉灵活配置混
                                                 合A                         合C
 1.本期已实现收益                                       72,941.16            12,893,518.47
 2.本期利润                                         -32,406.25               -9,147,268.79
 3.加权平均基金份额本期利润                               -0.0100                  -0.0112
 4.期末基金资产净值                               4,224,234.75              965,213,456.91
 5.期末基金份额净值                                        1.369                     1.084
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾泉灵活配置混合A
                                                             业绩比
                                                业绩比
                                   净值增                    较基准
                         净值增                 较基准
           阶段                    长率标                    收益率      ①-③      ②-④
                         长率①                 收益率
                                   准差②                    标准差
                                                  ③
                                                               ④
      过去三个月         -0.73%     0.15%       0.69%        0.01%       -1.42%    0.14%
中欧瑾泉灵活配置混合C

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                                                  中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                                                      业绩比
                                                         业绩比
                                            净值增                    较基准
                              净值增                     较基准
           阶段                             长率标                    收益率         ①-③        ②-④
                              长率①                     收益率
                                            准差②                    标准差
                                                            ③
                                                                         ④
        过去三个月            -0.82%         0.14%        0.69%        0.01%        -1.51%       0.13%


3.2.2    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
                                              变动的比较
                                         中欧瑾泉灵活配置混合A
                     累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                               (2015年03月16日-2016年12月31日)



  35%

  30%

  25%

  20%

  15%

  10%

   5%

   0%
  2015-03-16   2015-06-15   2015-09-15    2015-12-18   2016-03-25   2016-06-28   2016-09-27   2016-12-31

                               中欧瑾泉灵活配置混合A         业绩比较基准


                                         中欧瑾泉灵活配置混合C
                     累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                               (2015年03月16日-2016年12月31日)




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                                                  中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


  10%
   9%
   8%
   7%
   6%
   5%
   4%
   3%
   2%
   1%
   0%
  2015-03-16    2015-06-15   2015-09-15   2015-12-18   2016-03-25    2016-06-28    2016-09-27   2016-12-31

                                中欧瑾泉灵活配置混合C        业绩比较基准




                                           §4    管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                              任本基金的基金经理期限                证券从
  姓名           职务                                                                      说明
                                任职日期         离任日期           业年限
                                                                                  历任长江养老保险股
                                                                                  份有限公司投资助理、
                                                                                  上海烟草(年金计划)
                                                                                  平衡配置组合投资经
                                                                                  理,上海海通证券资产
                                                                                  管理有限公司海通季
                                                                                  季红、海通海蓝宝益、
                                                                                  海通海蓝宝银、海通月
                              2015年06月
  孙甜         基金经理                                              7年          月鑫、海通季季鑫、海
                                  18日
                                                                                  通半年鑫、海通年年鑫
                                                                                  投资经理。2014年8月
                                                                                  加入中欧基金管理有
                                                                                  限公司,曾任投资经
                                                                                  理、中欧信用增利分级
                                                                                  债券型证券投资基金
                                                                                  基金经理、中欧稳健收
                                                                                  益债券型证券投资基

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                                     中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


                                                              金基金经理、中欧成长
                                                              优选回报灵活配置混
                                                              合型发起式证券投资
                                                              基金基金经理、中欧瑾
                                                              源灵活配置混合型证
                                                              券投资基金基金经理、
                                                              中欧货币市场基金基
                                                              金经理、中欧纯债添利
                                                              分级债券型证券投资
                                                              基金基金经理、中欧滚
                                                              钱宝发起式货币市场
                                                              基金基金经理、中欧睿
                                                              尚定期开放混合型发
                                                              起式证券投资基金基
                                                              金经理、中欧瑾通灵活
                                                              配置混合型证券投资
                                                              基金基金经理,现任中
                                                              欧睿达定期开放混合
                                                              型发起式证券投资基
                                                              金基金经理、中欧琪和
                                                              灵活配置混合型证券
                                                              投资基金基金经理、中
                                                              欧瑾泉灵活配置混合
                                                              型证券投资基金基金
                                                              经理、中欧琪丰灵活配
                                                              置混合型证券投资基
                                                              金基金经理、中欧天禧
                                                              纯债债券型证券投资
                                                              基金基金经理、中欧天
                                                              添18个月定期开放债
                                                              券型证券投资基金基
                                                              金经理。
                                                              历任上海永邦投资有
                    2016年01月
张跃鹏   基金经理                                    7年      限公司投资经理,上海
                       12日
                                                              涌泉亿信投资发展中
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                                                                  心(有限合伙)策略分
                                                                  析师。2013年9月加入
                                                                  中欧基金管理有限公
                                                                  司,曾任交易员,现任
                                                                  中欧瑾通灵活配置混
                                                                  合型证券投资基金基
                                                                  金经理、中欧琪丰灵活
                                                                  配置混合型证券投资
                                                                  基金基金经理、中欧瑾
                                                                  泉灵活配置混合型证
                                                                  券投资基金基金经理、
                                                                  中欧瑾源灵活配置混
                                                                  合型证券投资基金基
                                                                  金经理、中欧琪和灵活
                                                                  配置混合型证券投资
                                                                  基金基金经理、中欧瑾
                                                                  和灵活配置混合型证
                                                                  券投资基金基金经理、
                                                                  中欧瑾悠灵活配置混
                                                                  合型证券投资基金基
                                                                  金经理、中欧价值智选
                                                                  回报混合型证券投资
                                                                  基金基金经理、中欧双
                                                                  利债券型证券投资基
                                                                  金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
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                                       中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告




4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
       报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
       报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
       四季度操作回顾:国庆长假以后,在基本面和资金面均不配合的情况下,由于情绪
的驱动,收益率继续大幅下行。组合从绝对回报的角度进行了积极的止盈和控制风险敞
口的操作。逐步减持3年以上的债券品种,在减仓的同时也缩短了组合久期。同时优化
信用结构。减持中低资质信用债,持有高等级信用债。在行业配置上,降低适度降低房
地产行业比重。这一系列调仓使我们在四季度的债市调整中有效地控制了组合净值的回
撤。


4.5 报告期内基金的业绩表现
       本报告期内,A级份额净值增长率为-0.73%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;C
级份额净值增长率为-0.82%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。

4.6    报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。



                                §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


  序                                                                占基金总资产的比
                     项目                       金额(元)
  号                                                                      例(%)
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  1   权益投资                                      62,357,508.12                  5.79
      其中:股票                                    62,357,508.12                  5.79
  2   基金投资                                                -                     -
  3   固定收益投资                             990,562,181.30                    91.97
      其中:债券                               830,612,181.30                    77.12
               资产支持证券                    159,950,000.00                    14.85
  4   贵金属投资                                              -                     -
  5   金融衍生品投资                                          -                     -
  6   买入返售金融资产                                        -                     -
      其中:买断式回购的买入返售金
                                                              -                     -
      融资产
  7   银行存款和结算备付金合计                       8,549,797.34                  0.79
  8   其他资产                                      15,612,165.69                  1.45
  9                  合计                    1,077,081,652.45                   100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


 代                                                                 占基金资产净值比
                   行业类别                 公允价值(元)
 码                                                                     例(%)
  A   农、林、牧、渔业                                        -                     -
  B   采矿业                                         6,776,000.00                  0.70
  C   制造业                                        26,623,205.89                  2.75
      电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                  4,428,600.00                  0.46
      应业
  E   建筑业                                           15,592.23                     -
  F   批发和零售业                                            -                     -
  G   交通运输、仓储和邮政业                                  -                     -
  H   住宿和餐饮业                                            -                     -
      信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                           -                     -
      业

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  J   金融业                                       20,498,560.00                     2.11
  K   房地产业                                         4,015,550.00                  0.41
  L   租赁和商务服务业                                          -                     -
 M    科学研究和技术服务业                                      -                     -
  N   水利、环境和公共设施管理业                                -                     -
  O   居民服务、修理和其他服务业                                -                     -
  P                  教育                                       -                     -
  Q             卫生和社会工作                                  -                     -
  R           文化、体育和娱乐业                                -                     -
  S                  综合                                       -                     -
                     合计                          62,357,508.12                     6.43

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


 序    股票代                                                            占基金资产净
                   股票名称      数量(股)            公允价值(元)
 号      码                                                              值比例(%)
  1    000651      格力电器           180,000             4,431,600.00               0.46
  2    002304      洋河股份            60,000             4,236,000.00               0.44
  3    000895      双汇发展           197,527             4,134,240.11               0.43
  4    001979      招商蛇口           245,000             4,015,550.00               0.41
  5    000333      美的集团           135,000             3,802,950.00               0.39
  6    600660      福耀玻璃           195,000             3,632,850.00               0.37
  7    600028      中国石化           650,000             3,516,500.00               0.36
  8    601628      中国人寿           140,000             3,372,600.00               0.35
  9    601857      中国石油           410,000             3,259,500.00               0.34
 10    000166      申万宏源           520,000             3,250,000.00               0.34


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



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                                        中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告


  序                                                                   占基金资产净值比
                       债券品种                公允价值(元)
  号                                                                       例(%)
     1     国家债券                                 49,914,000.00                     5.15
     2     央行票据                                              -                     -
     3     金融债券                                              -                     -
           其中:政策性金融债                                    -                     -
     4     企业债券                                511,689,181.30                   52.78
     5     企业短期融资券                           49,662,000.00                     5.12
     6     中期票据                                219,347,000.00                   22.63
     7     可转债(可交换债)                                      -                     -
     8     同业存单                                              -                     -
     9     其他                                                  -                     -
  10                     合计                      830,612,181.30                   85.68


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


  序       债券代                                                         占基金资产净
                        债券名称   数量(张)           公允价值(元)
  号         码                                                           值比例(%)
                      13魏桥铝
     1     1382214                     700,000            71,666,000.00               7.39
                      MTN2
     2     136447     16复星03         600,000            58,824,000.00               6.07
           1014590 14桑德
     3                                 500,000            51,030,000.00               5.26
              41   MTN002
     4     019533     16国债05         499,140            49,914,000.00               5.15
           1015540 15鲁宏桥
     5                                 400,000            40,552,000.00               4.18
              32   MTN002


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明



  序       证券代                                                         占基金资产净
                       证券名称    数量(份)             公允价值(元)
  号         码                                                           值比例(%)
     1     142556     16远东06A        700,000            70,000,000.00               7.22
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                   16德宝天元
  2      1689284                     300,000         30,006,000.00                  3.10
                   2A2
  3      142383    花呗12A2          200,000         20,000,000.00                  2.06
  4      142152    16远东4B          120,000         12,000,000.00                  1.24
  5      142422    花呗13A2          100,000         10,000,000.00                  1.03
  6      142375    中电优B            80,000          8,000,000.00                  0.83
  7      142452    双11B              50,000          5,000,000.00                  0.52
  8      1689274 16华驭5B             50,000          4,944,000.00                  0.51


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2    本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


  序
                        名称                                     金额(元)
  号
  1      存出保证金                                                              110,956.05
  2      应收证券清算款                                                                    -
  3      应收股利                                                                          -
  4      应收利息                                                             15,501,209.64
  5      应收申购款                                                                        -
  6      其他应收款                                                                        -
  7      待摊费用                                                                          -
  8      其他                                                                              -
  9                     合计                                                  15,612,165.69


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


  序      股票代                  流通受限部分的公         占基金资产净      流通受限情况
                      股票名称
  号        码                         允价值(元)          值比例(%)            说明
  1      000166     申万宏源             3,250,000.00                0.34                停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
       本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。


                                 §6   开放式基金份额变动
                                                                                     单位:份
                                       中欧瑾泉灵活配置混
                                                                 中欧瑾泉灵活配置混合C
                                               合A
 报告期期初基金份额总额                         3,261,518.57                 754,656,517.42
 报告期期间基金总申购份额                           166,193.07               136,648,182.69
 减:报告期期间基金总赎回份额                       341,832.99                   603,745.48
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 报告期期间基金拆分变动份额
                                                        -                              -
 (份额减少以“-”填列)
 报告期期末基金份额总额                      3,085,878.65                 890,700,954.63
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。


                                 §8   备查文件目录
8.1 备查文件目录
    1、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
    2、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
    3、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
    4、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


8.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。


8.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700


                                                                  中欧基金管理有限公司
                                                                  二〇一七年一月二十日



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