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2019年11月15日 星期五

建信安心保本二号混合(001858)公告正文

建信安心保本二号混合:2016年第四季度报告

公告日期 2017-01-19 来源 巨潮网

建信安心保本二号混合型证券投资基金
        2016 年第 4 季度报告

                 2016 年 12 月 31 日




     基金管理人:建信基金管理有限责任公司

     基金托管人:中信银行股份有限公司

     报告送出日期:2017 年 1 月 19 日
                                                       建信安心保本二号混合 2016 年第 4 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


                                 §2 基金产品概况

基金简称                       建信安心保本二号混合
基金主代码                     001858
交易代码                       001858
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                 2015 年 10 月 29 日
报告期末基金份额总额           4,184,287,922.12 份
                               本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管
投资目标                       理,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,力争实现基金
                               资产的稳定增值。
                               本基金的资产包括风险资产(即权益类资产)和安全资产(即
                               固定收益类资产),本基金投资策略分为两个层次:一层为基
投资策略
                               金在风险资产和安全资产两大类资产上的配置策略;另一层为
                               安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。
业绩比较基准                   2 年期银行定期存款收益率(税前)*1.3。
                               本基金为保本混合型基金产品,属于证券投资基金中的中低风
风险收益特征
                               险品种。
基金管理人                     建信基金管理有限责任公司
基金托管人                     中信银行股份有限公司
基金保证人                     重庆三峡担保集团股份有限公司




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                                                       建信安心保本二号混合 2016 年第 4 季度报告



                      §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                              单位:人民币元
主要财务指标                            报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益                                                                9,977,030.70
2.本期利润                                                                      6,879,401.42
3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.0016
4.期末基金资产净值                                                         4,225,017,307.43
5.期末基金份额净值                                                                      1.010
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                          业绩比较基
             净值增长率    净值增长率     业绩比较基
  阶段                                                    准收益率标       ①-③      ②-④
                 ①          标准差②     准收益率③
                                                            准差④
过去三个
                   0.20%        0.07%            0.70%           0.01%      -0.50%       0.06%
  月




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
      益率变动的比较




注:本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。


                                  §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                            任本基金的基金经理
                                                     证券从业
    姓名        职务              期限                                       说明
                                                       年限
                            任职日期     离任日期
                                                                 硕士。2007 年加入长城人寿
                                                                 保险股份有限公司,任债券
                                                                 投资助理。2009 年 4 月加入
             固定收益投                                          天弘基金管理有限公司,任
             资部副总经     2015 年 10                           基金经理、固定收益投资总
    朱虹                                    -           9
             理、本基金的    月 29 日                            监助理。2012 年 1 月,加入
             基金经理                                            万家基金管理有限公司,任
                                                                 基金经理、固定收益总监。
                                                                 2014 年 8 月加入我公司,历
                                                                 任投资管理部副总监、固定

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                                               建信安心保本二号混合 2016 年第 4 季度报告


                                                         收益投资部副总经理,2015
                                                         年 10 月 29 日任建信安心保
                                                         本二号混合型证券投资基金
                                                         基金经理,2016 年 1 月 4 日
                                                         起任建信安心保本三号混合
                                                         型证券投资基金基金经理,
                                                         2016 年 6 月 3 日起任建信双
                                                         债增强债券型证券投资基金
                                                         基金经理,2016 年 11 月 17
                                                         日起任建信恒远一年定期开
                                                         放债券型证券投资基金基金
                                                         经理。
                                                         硕士,曾任神州数码中国有
                                                         限公司投资专员;2010 年 9
                                                         月加入中诚信国际信用评级
                                                         有限责任公司,历任分析师、
                                                         分析师/项目经理、高级分析
                                                         师/项目经理。2013 年 4 月
                                                         加入我公司,历任研究部债
                                                         券研究员、固定收益投资部
                                                         基金经理。2014 年 12 月 2
                                                         日起任建信稳定得利债券基
                                                         金基金经理;2015 年 4 月 17
                                                         日起任建信稳健回报灵活配
                                                         置混合型证券投资基金基金
                                                         经理;2015 年 5 月 13 日起
                                                         任建信回报灵活配置混合型
                                                         证券投资基金基金经理;
         本基金的基   2015 年 10
牛兴华                              -           6        2015 年 5 月 14 日起任建信
         金经理        月 29 日
                                                         鑫安回报灵活配置混合型证
                                                         券投资基金基金经理;2015
                                                         年 6 月 16 日起任建信鑫丰回
                                                         报灵活配置混合型证券投资
                                                         基金基金经理;2015 年 7 月
                                                         2 日至 2015 年 11 月 25 日任
                                                         建信鑫裕回报灵活配置混合
                                                         型证券投资基金;2015 年 10
                                                         月 29 日起任建信安心保本
                                                         二号混合型证券投资基金基
                                                         金经理;2016 年 2 月 22 日
                                                         起任建信目标收益一年期债
                                                         券型证券投资基金基金经
                                                         理;2016 年 10 月 25 日起任
                                                         建信瑞盛添利混合型证券投
                                                         资基金基金经理;2016 年 12
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                                                               月 2 日起任建信鑫悦回报灵
                                                               活配置混合型证券投资基金
                                                               基金经理;2016 年 12 月 23
                                                               日起任建信鑫荣回报灵活配
                                                               置混合型证券投资基金基金
                                                               经理。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定

和《建信安心保本二号混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金

公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公

司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管

理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,

一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管

理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利

益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公

平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    央行在 8 月末开始公开市场转向,9 月至 10 月确立进一步转向货币政策中性。债券市场在 10

月微幅调整,11 月、12 月巨幅调整,表面上受到全球货币政策转向确立以及“国海”事件的摩擦

影响,而本质仍然是 PPI 层面的转折确立、央行主导下的银行资产配置发生 16 年以来的重大转折

所致。

    14 年 1 月以来,利率水平持续回落,客观上造成了银行增量资金涌入债券市场套利的行为。
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                                                        建信安心保本二号混合 2016 年第 4 季度报告


与过去不同的是,本次流动性的派生是由表外主导发生的,由于表外派生不受银行资本金以及严

格意义的准备金制度的约束,导致非银机构以及银行机构资产共同膨胀。当该交易结构受到基本

面、央行、以及其他政策的共同影响时,形成了市场较大幅度的调整。

     债券市场的流动性逆转以及“国海事件”的信用问题,使依赖于流动性的股票市场受到较大

打击。但在此调整过程中,草甘膦、尿素为代表的化工股,造纸、PPP 类股票等均表现的较强的

抗跌特征。这意味着市场已经从单一依赖流动性向业绩因子靠拢。

     本保本基金在 9 月初将组合久期降至 0.25 左右,增配的资产是同业存款,在本次大幅度调整

中基本未受估值影响。在股票投资方面以草甘膦、PPP、造纸等股票为主要投资方向,并严格执行

CPPI 策略的要求。目前整个市场的流动性正在减少,对各类资产的影响尚不确定,但阶段性股票

收益性高于债券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

     本报告期基金净值增长率 0.2%,波动率 0.07%,业绩比较基准收益率 0.7%,波动率 0.01%。




                                  §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                项目                   金额(元)               占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                175,584,141.96                               4.14
       其中:股票                              175,584,141.96                               4.14
 2     基金投资                                                 -                               -
 3     固定收益投资                          1,956,674,267.20                              46.18
       其中:债券                            1,956,674,267.20                              46.18
              资产支持证券                                      -                               -
 4     贵金属投资                                               -                               -
 5     金融衍生品投资                                           -                               -
 6     买入返售金融资产                                         -                               -
       其中:买断式回购的买入返
                                                                -                               -
       售金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计              2,079,228,073.69                              49.08
 8     其他资产                                 25,142,439.33                               0.59
 9     合计                                  4,236,628,922.18                             100.00




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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码               行业类别                     公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
 A     农、林、牧、渔业                                    6,163,268.00                          0.15

 B     采矿业                                              5,740,272.61                          0.14

 C     制造业                                           114,921,694.61                           2.72
       电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                         6,180,118.29                          0.15
       应业
 E     建筑业                                             19,949,166.85                          0.47

 F     批发和零售业                                        8,942,202.63                          0.21

 G     交通运输、仓储和邮政业                              4,294,632.00                          0.10

 H     住宿和餐饮业                                                    -                            -
       信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                         1,137,522.71                          0.03
       业
 J     金融业                                              3,989,066.23                          0.09

 K     房地产业                                                        -                            -

 L     租赁和商务服务业                                     180,759.30                           0.00

 M     科学研究和技术服务业                                   77,849.37                          0.00

 N     水利、环境和公共设施管理业                          4,007,589.36                          0.09

 O     居民服务、修理和其他服务业                                      -                            -

 P                  教育                                               -                            -

 Q              卫生和社会工作                                         -                            -

 R         文化、体育和娱乐业                                          -                            -

 S                  综合                                               -                            -
                    合计                                175,584,141.96                           4.16

以上行业分类以 2016 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                 占基金资产净值比
序号     股票代码          股票名称        数量(股)       公允价值(元)
                                                                                     例(%)
 1        600068              葛洲坝         2,013,454        18,503,642.26                     0.44
 2        600352           浙江龙盛          1,596,700        14,705,607.00                     0.35
 3        000596           古井贡酒            305,805        13,914,127.50                     0.33

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                                                              建信安心保本二号混合 2016 年第 4 季度报告


 4        600104             上汽集团             416,684        9,771,239.80                     0.23
 5        600309             万华化学             432,610        9,314,093.30                     0.22
 6        600567             山鹰纸业           2,484,700        8,994,614.00                     0.21
 7        600389             江山股份             448,200        8,847,468.00                     0.21
 8        000731             四川美丰             886,500        8,847,270.00                     0.21
 9        601607             上海医药             432,100        8,451,876.00                     0.20
 10       000401             冀东水泥             686,100        8,164,590.00                     0.19



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号              债券品种                      公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
 1     国家债券                                           8,172,627.50                            0.19
 2     央行票据                                                        -                              -
 3     金融债券                                         449,168,000.00                           10.63
       其中:政策性金融债                               449,168,000.00                           10.63
 4     企业债券                                                        -                              -
 5     企业短期融资券                               1,255,412,000.00                             29.71
 6     中期票据                                                        -                              -
 7     可转债(可交换债)                                50,341,639.70                            1.19
 8     同业存单                                         193,580,000.00                            4.58
 9     其他                                                            -                              -
 10    合计                                         1,956,674,267.20                             46.31



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序                                                                              占基金资产净值比例
          债券代码           债券名称      数量(张)     公允价值(元)
号                                                                                    (%)
 1         150317            15 进出 17    2,000,000         198,580,000.00                       4.70
                             16TCL 集
 2       011698827                         1,500,000         149,715,000.00                       3.54
                              SCP003
                             16 西安银
 3       111693716                         1,500,000         144,495,000.00                       3.42
                             行 CD019
                             16 陕煤化
 4       011698945                         1,300,000         129,324,000.00                       3.06
                              SCP012
 5         140407            14 农发 07    1,000,000         100,310,000.00                       2.37



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



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                                                       建信安心保本二号混合 2016 年第 4 季度报告


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

       本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

       基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成
 序号                  名称                                  金额(元)
   1      存出保证金                                                               393,170.64
   2      应收证券清算款                                                                      -
   3      应收股利                                                                            -
   4      应收利息                                                              24,749,100.49
   5      应收申购款                                                                    168.20

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  6     其他应收款                                                                          -
  7     待摊费用                                                                            -
  8     其他                                                                                -
  9     合计                                                                  25,142,439.33



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                     占基金资产净值比例
 序号          债券代码        债券名称         公允价值(元)
                                                                           (%)
  1             110035         白云转债              2,934,633.60                        0.07
  2             110034         九州转债              1,480,473.00                        0.04

  3             128011         汽模转债              1,168,337.70                        0.03
  4             127003         海印转债              1,005,255.60                        0.02

  5             123001         蓝标转债                645,737.40                        0.02

  6             132005         15 国资 EB            1,940,280.00                        0.05

  7             132004         15 国盛 EB                   989.60                       0.00



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


                            §6 开放式基金份额变动

                                                                                    单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                  4,511,533,526.60
 报告期期间基金总申购份额                                                     1,199,895.09
 减:报告期期间基金总赎回份额                                               328,445,499.57
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                           -
 填列)
 报告期期末基金份额总额                                                  4,184,287,922.12
上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。


                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。




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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。




                                §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

   1、中国证监会批准建信安心保本二号混合型证券投资基金设立的文件;

   2、《建信安心保本二号混合型证券投资基金基金合同》;

   3、《建信安心保本二号混合型证券投资基金招募说明书》;

   4、《建信安心保本二号混合型证券投资基金托管协议》;

   5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

   6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

   7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

   基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

   投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。



                                                           建信基金管理有限责任公司
                                                                   2017 年 1 月 19 日




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