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2019年10月18日 星期五

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝大盘精选混合:2016年第四季度报告

公告日期 2017-01-19 来源 巨潮网

华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金
        2016 年第 4 季度报告

                 2016 年 12 月 31 日




     基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

     基金托管人:中国银行股份有限公司

     报告送出日期:2017 年 1 月 19 日
                                                             华宝大盘精选混合 2016 年第 4 季度报告




                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


                                 §2 基金产品概况

基金简称                                华宝大盘精选混合
基金主代码                              240011
交易代码                                240011
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2008 年 10 月 7 日
报告期末基金份额总额                    58,019,099.76 份
                                        在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超
投资目标
                                        越业绩比较基准。
                                        本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注
                                        重价值挖掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略
                                        精选个股,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对
投资策略
                                        行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投
                                        资比例。本基金的大盘股指沪深 A 股按照流通市值从
                                        大至小排名在前 1/3 的股票。
                                        沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率
业绩比较基准
                                        ×20%。
                                        本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预
风险收益特征                            期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基
                                        金、货币市场基金。
基金管理人                              华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人                              中国银行股份有限公司

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                                                             华宝大盘精选混合 2016 年第 4 季度报告




                       §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                单位:人民币元
主要财务指标                               报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益                                                                   -622,396.23
2.本期利润                                                                       -4,838,418.52
3.加权平均基金份额本期利润                                                              -0.0824
4.期末基金资产净值                                                               93,656,120.13
5.期末基金份额净值                                                                       1.6142
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较基准
               净值增长率    净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                     收益率标准差      ①-③     ②-④
                   ①          标准差②      准收益率③
                                                                ④
过去三个月         -4.96%          0.70%            1.43%            0.57%     -6.39%      0.13%




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较

                         (2008 年 10 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)




注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2009 年 4 月 7

日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。




                                    §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                             任本基金的基金经理期限
     姓名         职务                                 证券从业年限              说明
                              任职日期      离任日期
                                                                        硕士。曾在上海高压
                                                                        电器研究所从事研究
                                                                        工作。2010 年 7 月加
                本基金基                                                入华宝兴业基金管理
                金经理、                                                有限公司,曾任分析
                华宝生态                                                师,2012 年 10 月至
                中 国 混                                                2014 年 10 月担任华宝
                合、华宝    2014 年 10 月                               兴业大盘精选混合型
    夏林锋                                      -           6年
                新价值混       22 日                                    证券投资基金基金经
                合、华宝                                                理助理,2014 年 10 月
                未来主导                                                起担任华宝兴业大盘
                混合基金                                                精选混合型证券投资
                经理                                                    基金基金经理,2015
                                                                        年 2 月兼任华宝兴业
                                                                        生态中国混合型证券
                                                                        投资基金基金经理,

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                                                                    2015 年 6 月起兼任华
                                                                    宝兴业新价值灵活配
                                                                    置混合型证券投资基
                                                                    金基金经理,2016 年
                                                                    11 月起兼任华宝兴业
                                                                    未来主导产业灵活配
                                                                    置混合型证券投资基
                                                                    金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律

法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    2016 年 4 季度,市场持续震荡,但市场波动和结构差异加大。政策方面,财政政策通过 PPP

等新形式相对积极,但货币政策相对稳健,而年底中央经济工作会议定调 2017 年采取积极的财政

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                                                             华宝大盘精选混合 2016 年第 4 季度报告


政策和稳健中性的货币政策。流动性方面,央行持续进行缩短放长操作,且其累积效应在年底逐

步显现,债权市场出现恐慌式杀跌,债券收益率大幅上行。经济形势方面,整体情形较为稳健,

GDP 季度增速连续三个季度稳在 6.7%,后续预期也较平稳,预计向上、向下超预期的概率都不大。

海外市场方面,川普赢得美国大选带来较大动荡,但市场很快适应并作出乐观解读,美元指数持

续强势,另外 OPEC 及重点非 OPEC 国家达成石油限产协议推升油价持续走高。

     在上述背景下,4 季度维持震荡走势,但市场波动和结构差异明显加大。本基金在 4 季度维

持中性仓位,并持续进行结构调整、优化,持续重视大盘价值与大盘成长之间的轮换。



4.5 报告期内基金的业绩表现

     截至本报告期末,本报告期内本基金份额净值增长率为-4.96%,同期业绩比较基准收益率为

1.43%,基金表现落后业绩比较基准 6.39%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

     本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。


                                   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                项目                       金额(元)            占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                      76,203,811.07                          79.66
       其中:股票                                    76,203,811.07                          79.66
 2     基金投资                                                  -                               -
 3     固定收益投资                                              -                               -
       其中:债券                                                -                               -
              资产支持证券                                       -                               -
 4     贵金属投资                                                -                               -
 5     金融衍生品投资                                            -                               -
 6     买入返售金融资产                                          -                               -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                 -                               -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                      18,030,666.62                          18.85
 8     其他资产                                       1,429,554.91                           1.49
 9     合计                                          95,664,032.60                         100.00




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                                                                 华宝大盘精选混合 2016 年第 4 季度报告


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                              占基金资产净值比例
代码               行业类别                         公允价值(元)
                                                                                      (%)
 A     农、林、牧、渔业                                      1,924,378.14                        2.05
 B     采矿业                                                7,481,341.46                        7.99
 C     制造业                                               52,765,462.64                      56.34
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                                      -                           -
       业
 E     建筑业                                                3,855,568.00                        4.12
 F     批发和零售业                                          6,011,652.04                        6.42
 G     交通运输、仓储和邮政业                                           -                           -
 H     住宿和餐饮业                                                     -                           -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                        2,027,713.53                        2.17
 J     金融业                                                           -                           -
 K     房地产业                                               470,346.00                         0.50
 L     租赁和商务服务业                                                 -                           -
 M     科学研究和技术服务业                                             -                           -
 N      水利、环境和公共设施管理业                                      -                           -
 O      居民服务、修理和其他服务业                                      -                           -
 P                    教育                                              -                           -
 Q              卫生和社会工作                                          -                           -
 R          文化、体育和娱乐业                               1,667,349.26                        1.78
 S                    综合                                              -                           -
                      合计                                  76,203,811.07                      81.37



5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                   占基金资产净值
序号    股票代码          股票名称           数量(股)       公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
 1       002456              欧菲光               126,862        4,348,829.36                    4.64
 2       002436           兴森科技                621,568        4,257,740.80                    4.55
 3       600511           国药股份                 93,300        2,808,330.00                    3.00
 4       002294              信立泰                94,869        2,773,969.56                    2.96
 5       002353           杰瑞股份                134,263        2,725,538.90                    2.91
 6       002236           大华股份                197,900        2,707,272.00                    2.89
 7       600803           新奥股份                169,800        2,421,348.00                    2.59

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                                                          华宝大盘精选混合 2016 年第 4 季度报告


 8      000050           深天马 A               125,700   2,365,674.00                    2.53
 9      002462           嘉事堂                  51,200   2,235,904.00                    2.39
 10     002570           贝因美                 156,529   2,053,660.48                    2.19



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。



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5.11 投资组合报告附注
5.11.1

         基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2

         基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
 序号                    名称                                   金额(元)
     1      存出保证金                                                                  33,648.13
     2      应收证券清算款                                                          1,391,207.18
     3      应收股利                                                                              -
     4      应收利息                                                                     3,957.97
     5      应收申购款                                                                     741.63
     6      其他应收款                                                                            -
     7      待摊费用                                                                              -
     8      其他                                                                                  -
     9      合计                                                                    1,429,554.91



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                             流通受限部分的      占基金资产
序号          股票代码          股票名称                                     流通受限情况说明
                                               公允价值(元)    净值比例(%)

 1             000050           深天马 A        2,365,674.00           2.53       重大资产重组
 2             002462           嘉事堂          2,235,904.00           2.39       重大资产重组




                                  §6 开放式基金份额变动

                                                                                          单位:份
报告期期初基金份额总额                                                              59,731,710.80
报告期期间基金总申购份额                                                             1,229,728.18
减:报告期期间基金总赎回份额                                                          2,942,339.22

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                                                          华宝大盘精选混合 2016 年第 4 季度报告


报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                                 -
填列)
报告期期末基金份额总额                                                         58,019,099.76
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                                     单位:份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                                207,455.83
 报告期期间买入/申购总份额                                                                   -
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                        72,829.26
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                                134,626.57
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份
                                                                                        0.23
 额比例(%)



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
                                               交易份额(份)     交易金额
   序号        交易方式        交易日期                                           适用费率
                                                                    (元)
                             2016 年 11 月 1       -72,829.26
     1           赎回                                           -125,645.04           0.00%
                                  日
   合计                                            -72,829.26 -125,645.04

注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。




                                 §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

    中国证监会批准基金设立的文件;

    华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金合同;

    华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书;

    华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金托管协议;

    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

    基金托管人业务资格批件和营业执照。



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                                                     华宝大盘精选混合 2016 年第 4 季度报告


8.2 存放地点

   以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

   投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。



                                                          华宝兴业基金管理有限公司
                                                                  2017 年 1 月 19 日




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