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2019年09月18日 星期三

国泰保本混合(020022)公告正文

国泰保本混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

公告日期 2016-12-02 来源 巨潮网

              国泰保本混合型证券投资基金
                       更新招募说明书摘要
                             (2016 年第二号)
                    基金管理人:国泰基金管理有限公司

                    基金托管人:招商银行股份有限公司


                                     重要提示

    本基金经中国证监会 2011 年 3 月 4 日证监许可【2011】322 号文核准募集。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,

但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金作为保本混合型基金,采用恒定比例组合保险策略进行资产配置,因此将会有部

分基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动。投资者投资于

保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,在极端情况下仍然存在

本金损失的风险。对于投资人在日常申购的基金份额,存在着仅能部分收回本金的可能性。

对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额,在赎回时不能获得保本保证,将承

担市场波动的风险。因此,投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自

己的产品。本基金主要适合注重本金安全的低风险投资人和部分参与股票市场的稳健投资者。

    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投

资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 10 月 19

日,投资组合报告为 2016 年 3 季度报告,基金的业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日。




一、基金管理人
                              国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


    (一)基金管理人概况

    名称:国泰基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

    办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

    成立时间:1998 年 3 月 5 日

    法定代表人:唐建光

    注册资本:壹亿壹千万元人民币

    联系人:辛怡

    联系电话:021-31089000,4008888688

    股本结构:

                   股东名称                    股权比例

      中国建银投资有限责任公司                    60%

            意大利忠利集团                        30%

         中国电力财务有限公司                     10%



   (二)基金管理人管理基金的基本情况

   截至 2016 年 10 月 19 日,本基金管理人共管理 66 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长

混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业

精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货

币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券

投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金

牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混

合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克

100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放

式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保

本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型

证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、

国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资

基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证

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                             国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值

优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指

数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克

100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄

金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫

生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵

活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动

灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期

支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证

券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国

泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰 6 个月

短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国

泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国

泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰

兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股

票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投

资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国

泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式

证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车

指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国

证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型

而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、

国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资

基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,

目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金

投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务

(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者

(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、

年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。



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   (三)主要人员情况

     1、董事会成员

     唐建光,董事长,大学本科,高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基

建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993 年

7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月

在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月

在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产

管理处置部总经理、高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监

事会主席,2014 年 8 月起任公司党委书记,2015 年 8 月起任公司董事长、法定代表人,2016

年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日代任公司总经理。

     张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任

股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开

市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014 年

5 月起任公司董事。

     陈川,董事,博士研究生,经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月,在中国建设银行总行

工作,历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007

年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、

高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5

月至 2012 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级经理、投资部高

级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月,任建投科信科技股份有限公司副

总经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月,任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013

年 4 月至 2014 年 1 月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银

投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月起任公司董事。

     Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究;

1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE

UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师;1999-2004 年在 LEHMAN

BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP

合伙人;2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR

SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。

2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

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    游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered

Insurer)。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994 年起任中国保险(欧洲)

控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年起

任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产

保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。

    侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托

投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津

证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主

任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有

限公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。

    周向勇,董事,硕士研究生,20 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建

设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1

月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入

国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,

2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。

    王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执

教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任全国法律专业

学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法

学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常

务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员

会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目前

已上市)独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任公司

独立董事。

    刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书

记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985 年起任吉林省抚松县

县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995

年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、

党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

    韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作,历

任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003 年至 2008 年

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任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

    常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工作,历任河

北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北保定市

分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委书记;2004 年起任工商银行

山西省分行行长、党委书记;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任;2010 年至 2014

年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。

    2、监事会成员

    梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月,先后任建

设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、

葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作,任业务经理、副行长、副总

经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007

年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建

银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任

公司任副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。

    Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India

任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、

公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008

年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主

管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规

部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。

    刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军

军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司

工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤

证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金

融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华北分公司

副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务

有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。

    李辉,监事,大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司,2000 年 4

月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿

保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职

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于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办

公室负责人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人。现任公司总经理助理。2013 年

11 月起任公司职工监事。

    束琴,监事,大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和

工商银行安康地区分行,1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。2008

年 8 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部

副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。

    邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公

司,历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金

经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月起兼任

国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013

年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015 年 9

月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月起任公司职工监事。

    3、高级管理人员

    唐建光,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

    周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。

    陈星德,博士,14 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管

理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月至 2015

年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司,历任督察长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰

基金管理有限公司,担任公司副总经理。
    李永梅,博士研究生学历,硕士学位,17 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就

职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二

处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办,任副处长;2015 年

1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司,任副总经理;2015 年 2 月至 2016

年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月加入国泰基

金管理有限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。

    4、本基金的基金经理

    (1)现任基金经理

    邱晓华,男,硕士研究生,15 年证券从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投

资管理有限公司、银河证券。2007 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基

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                              国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


金经理助理。2011 年 4 月至 2014 年 6 月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011

年 6 月至 2016 年 6 月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013 年 8 月至 2015

年 1 月 15 日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理;2014 年 5 月起兼任国泰

安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理;2014 年 11 月至 2015 年 12 月兼任国泰大

宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015 年 1 月 16 日起兼任国泰策略收益灵活配置

混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015 年 4 月

起兼任国泰保本混合型证券投资的基金经理;2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任国泰国证医药卫

生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;

2015 年 12 月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基

金的基金经理;2016 年 3 月起兼任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理;2016 年 4

月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理;2016 年 7 月起兼任国泰民利保

本混合型证券投资基金基金的基金经理。

    (2)历任基金经理

    本基金自基金合同生效日起至 2012 年 6 月 12 日由任沙骎、邱晓华担任基金经理;自 2012

年 6 月 13 日起至 2013 年 7 月 31 日由沙骎、邱晓华、徐佳担任基金经理;自 2013 年 8 月 1

日起至 2013 年 9 月 24 日由沙骎、邱晓华担任基金经理;自 2013 年 9 月 25 日起至 2014 年 6

月 24 日由沙骎、邱晓华、姜南林担任基金经理;自 2014 年 6 月 24 日起至 2015 年 4 月 7 日

由贾成东、姜南林担任基金经理;自 2015 年 4 月 8 日起至 2015 年 7 月 16 日由姜南林、邱晓

华共同担任本基金的基金经理;自 2015 年 7 月至今由邱晓华担任基金经理。

    5、本基金投资决策委员会成员

    本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人

及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任

成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职

责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基

金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

    投资决策委员会成员组成如下:

    主任委员:

    周向勇:总经理

    委员:

    周向勇:总经理

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    吴晨:绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)

    邓时锋:权益投资(事业)部小组负责人

    吴向军:国际业务部副总监(主持工作)

    6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。




二、基金托管人

    (一)基金托管人概况

    1、基本情况

    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

    设立日期:1987年4月8日

    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    注册资本:252.20亿元

    法定代表人:李建红

    行长:田惠宇

    资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

    电话:0755—83199084

    传真:0755—83195201

    资产托管部信息披露负责人:张燕

    2、发展概况

    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,

总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发

行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计

标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股

票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2016 年 6 月 30

日,本集团总资产 5.5373 万亿元人民币,高级法下资本充足率 13.91%,权重法下资本充足率

13.90%。

    2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资

产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个

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职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资

基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基

金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投

资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、

企业年金基金托管等业务资格。

    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核

心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,

不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系

统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,

成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权

私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只

红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实

现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

    经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016 年招商银行加大高收益托管产

品营销力度,截至 9 月末新增托管公募开放式基金 62 只,新增首发公募开放式基金托管规模

456.94 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,

实现托管费收入 36.29 亿元,同比增长 30.06%,托管资产余额 9.42 万亿元,同比增长 59.41%。

作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公

益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大

公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺

《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行,该行“托管通”获得

国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理

【金贝奖】“最佳资产托管银行”。



    (二)主要人员情况

    李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东

伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董

事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国

际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局

资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副

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总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

      田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国

哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银

行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监

兼北京市分行行长。

      丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996 年 12 月加入本行,历任杭州分

行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行长,

总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际金融有

限公司董事长。

      姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员

任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,

从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经

理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,

具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客

户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。



      (三)基金托管业务经营情况

      截至 2016 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 213 只开放式基金及其它托管

资产,托管资产为 9.42 万亿元人民币。




三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

      1、直销机构

序号        机 构 名 称                               机 构 信 息

                              地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
          国泰基金管理有限
  1                           客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
          公司上海直销柜台
                              传真:021-31081861             网址:www.gtfund.com




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                           电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面
            国泰基金       智能手机 APP 平台:iphone 交易客户端、Android 交易客户端、
2                          “国泰基金”微信交易平台
          电子交易平台
                           电话:021-31081738             联系人:李静姝

    2、销售机构

    (1)销售银行及券商
序号      机 构 名 称                              机 构 信 息

                           注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)
          中国工商银行股   办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)
    1
            份有限公司     法定代表人:易会满              电话:95588

                           网址:www.icbc.com.cn

                           注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

                           办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
          中国农业银行股
    2                      法定代表人:周慕冰              客户服务电话:95599
            份有限公司
                           联系人:客户服务中心            传真:010-85109219

                           网址:www.95599.cn

                           注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
          中国银行股份
    3                      法定代表人:田国立              联系人:客户服务中心
            有限公司
                           客服电话:95566                 网址:www.boc.cn

                           注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
          中国建设银行股   办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    4
            份有限公司     法定代表人:王洪章              客服电话:95533

                           网址:www.ccb.com

                           注册地址:上海市银城中路 188 号
          交通银行股份有   法定代表人:牛锡明              客服电话:95559
    5
              限公司       联系人:张宏革                  电话:021-58781234

                           网址:www.bankcomm.com

                           注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

          招商银行股份有   法定代表人:傅育宁              联系人:邓炯鹏
    6
              限公司       电话:0755-83198888             传真:0755-83195109

                           客户服务热线:95555             网址:www.cmbchina.com


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                      注册地址:上海市中山东一路 12 号
     上海浦东发展银   办公地址:上海市中山东一路 12 号
7
     行股份有限公司   法定代表人:吉晓辉             电话:021-61618888

                      联系人:高天、虞谷云           客户服务热线:95528

                      注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

                      法定代表人:孔丹               联系人:丰靖
     中信银行股份有
8
         限公司       电话:010-65550827             传真:010-65550827

                      客服电话:95558                网址:www.bank.ecitic.com

                      注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

     中国民生银行股   法定代表人:董文标             联系人:董云巍、吴海鹏
9
       份有限公司     电话:010-58351666             传真:010-83914283

                      客服电话:95568                网址:www.cmbc.com.cn

                      注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

                      法定代表人:闫冰竹             联系人:谢小华
     北京银行股份有
10                    电话:010-66223587             传真:010-66226045
         限公司
                      客服电话:010-95526

                      网址:www.bankofbeijing.com.cn

                      注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号

     上海农村商业银   法定代表人:胡平西             联系人:吴海平
11
     行股份有限公司   电话:021-38576977             传真:021-50105124

                      客服电话:021-962999           网址:www.srcb.com

                      注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

     杭州银行股份有   法定代表人:吴太普             联系人:严峻
12
         限公司       电话:0571-85163127            传真:0571-85179591

                      客服电话:400-888-8508         网址:www.hzbank.com.cn

                      注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号

     渤海银行股份有   法定代表人:刘宝凤             联系人:王宏
13
         限公司       电话:022-58316666             传真:022-58316259

                      客服电话:400-888-8811         网址:www.cbhb.com.cn

14   青岛银行股份有   注册地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦


                                   12
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        限公司        法定代表人:郭少泉             联系人:滕克

                      电话:0532-85709732            传真:0532-85709725

                      客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国)

                      网址:www.qdccb.com

                      注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口

                      法定代表人:王建甫             联系人:胡艳丽
     洛阳银行股份有
15                    电话:0379-65921977            传真:0379-65920155
         限公司
                      客服电话:0379-96699

                      网址:www.bankofluoyang.com.cn
                      注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大
                      厦
     深圳农村商业银   法定代表人:李伟               联系人:王璇      宋永成
16
     行股份有限公司
                      电话:0755-25188269            传真:0755-25188785

                      客服电话:4001961200           网址:www.4001961200.com

                      注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

     大连银行股份有   法定代表人:陈占维             联系人:李鹏
17
         限公司       电话:0411-82308602            传真: 0411-82311420

                      客服电话:400-664-0099         网址:www.bankofdl.com

                      注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

     平安银行股份有   法定代表人:肖遂宁             联系人:王昕
18
         限公司       电话:0755-22168032            客服电话:95511-3 或 95501

                      网址:www.bank.pingan.com

                      注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

                      法定代表人:郭志文             联系人:武艳凤
     哈尔滨银行股份
19                    电话:0451-86779018            传真:0451-86779218
         有限公司
                      客服电话:95537、400-60-95537

                      网址:www.hrbcb.com.cn

                      注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

     广州农村商业银   法定代表:黄子励               联系人:戴一挥
20
     行股份有限公司   电话:020-22389298             电话:020-22389188

                      客服电话: 020-961111          网址: www.grcbank.com


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                      注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

     东莞农村商业银   法定代表:何沛良               联系人:何茂才
21
     行股份有限公司   电话:0769-22866255            电话:0769-22866255

                      客服电话: 0769-961122         网址: www.drcbank.com

                      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

     国泰君安证券股   法定代表人:杨德红             联系人:芮敏祺
22
       份有限公司     电话:021-38676161             传真:021-38670161

                      客服电话:95521                网址:www.gtja.com

                      注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

                      法定代表人:王常青             联系人:许梦园
     中信建投证券股
23                    电话:010-85156398             传真:010-65182261
       份有限公司
                      客服电话:95587
                                                     网址:www.csc108.com
                      4008-888-108
                      注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
                      16-26 楼
     国信证券股份有   法定代表人:何如               联系人:周杨
24
         限公司
                      电话:0755-82130833            传真:0755-82133952

                      客服电话:95536                网址:www.guosen.com.cn

                      注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

                      法定代表人:宫少林             联系人:黄婵君
     招商证券股份有
25                    电话:0755-82960167            传真:0755-83734343
         限公司
                      网址:www.newone.com.cn

                      客服电话:400-888-8111/95565

                      注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

                      法定代表人:陈有安             联系人:邓颜
     中国银河证券股
26                    电话:010-66568292             传真:010-66568990
       份有限公司
                      客服电话:400-8888-888

                      网址:www.chinastock.com.cn

                      注册地址:上海市广东路 689 号
     海通证券股份有
27                    法定代表人:王开国             联系人:李笑鸣
         限公司
                      电话:021-23219000             传真:021-63602722


                                   14
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                      客服电话:95553

                      网址:www.htsec.com

                      注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

                      法定代表人:李梅                联系人:黄莹
     申万宏源证券有
28                                                    客服电话:95523
         限公司       电话:021-33388211
                                                      4008895523
                      网址:www.swhysc.com

                      注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦

     兴业证券股份有   法定代表人:兰荣                联系人:谢高得
29
         限公司       电话:021-38565785              传真:021-38565783

                      客服电话:400-888-8123          网址:www.xyzq.com.cn

                      注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋
                      18、19 层
     万联证券有限责   法定代表人:张建军              联系人:甘蕾
30
         任公司
                      电话:020-38286026              传真:020-38286588

                      客服电话:400-888-8133          网址:www.wlzq.com.cn
                      注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A
                      座 16-18 层
     民生证券股份有   法定代表人:余政                联系人:赵明
31
         限公司
                      电话:010-85127622              传真:010-85127917

                      客服电话:400-619-8888          网址:www.mszq.com

                      注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号

     东吴证券股份有   法定代表人:范力                联系人:陆晓
32
         限公司       电话:0512-62938521             传真:0512-65588021

                      全国客服电话:95330             网址:www.dwzq.com.cn

                      注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

     东方证券股份有   法定代表人:潘鑫军              联系人:吴宇
33
         限公司       电话:021-63325888              传真:021-63326173

                      客服电话:95503                 网址:www.dfzq.com.cn

                      注册地址:上海市西藏中路 336 号
     上海证券有限责
34                    法定代表人:郁忠民              联系人:张瑾
         任公司
                      电话:021-53519888              传真:021-53519888


                                    15
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                      客服电话:021-962518            网址:www.962518.com

                      注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号
                      办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4
                      楼
     国盛证券有限责
35
         任公司       法定代表人:曾小普              联系人:徐美云

                      电话:0791-6285337              传真:0791-6288690

                      网址:www.gsstock.com

                      注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

                      法定代表人:薛峰                联系人:刘晨、李芳芳
     光大证券股份有
36                    电话:021-22169999              传真:021-22169134
         限公司
                      客服电话:95525、10108998、400-888-8788
                      网址:www.ebscn.com

                      注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43
                      楼(4301-4316 房)
                      办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、
     广发证券股份有   38、39、41、42、43、44 楼
37
         限公司       法定代表人:孙树明              联系人:黄岚

                      电话:020-87555888              传真:020-87555305

                      客服电话:95575                 网址:www.gf.com.cn
                      注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
                      (二期)北座
     中信证券股份有   法定代表人:张佑君              联系人:侯艳红
38
         限公司
                      电话:010-60838888              传真:010-60836029

                      网址:www.cs.ecitic.com
                      注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101
                      室
                      办公地址:天津市河西区宾水道 8 号
     渤海证券股份有
39                    法定代表人:杜庆平              联系人:王兆权
         限公司
                      电话:022-28451861              传真:022-28451892

                      客服电话:400-651-5988          网址:www.bhzq.com

                      注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
     中信证券(山东) 1507-1510 室
40
       有限责任公司   办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1
                      号楼第 20 层(266061)

                                    16
                      国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                      法定代表人:杨宝林             联系人:赵艳青

                      电话:0532-85023924            传真:0532-85022605

                      客服电话:95548                网址:www.citicssd.com

                      注册地址:南京市江东中路 228 号

                      办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深
                      圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
     华泰证券股份有
41
         限公司       法定代表人:周易               联系人:庞晓芸
                      电话:0755-82492193            网址:www.htzq.com.cn

                      客服电话:95597

                      注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

     长江证券股份有   法定代表人:崔少华             联系人:奚博宇
42
         限公司       电话:027-65799999             传真:027-85481900

                      客服电话:95579                网址:www.95579.com

                      注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

                      办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层

     中原证券股份有   法定代表人:菅明军             联系人:程月艳、耿铭
43
         限公司       电话:0371-65585670            传真:0371-65585665

                      客服电话:400-813-9666/0371-967218

                      网址:www.ccnew.com

                      注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

                      办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
     中泰证券股份有
44                    法定代表人:李玮               联系人:吴阳
         限公司
                      电话:0531-68889155            传真:0531-68889185

                      客服电话:95538                网址:www.zts.com.cn
                      注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
                      层 A02 单元
                      法定代表人:王连志             联系人:陈剑虹
     安信证券股份有
45                    联系电话:0755-82825551        传真:0755-82558355
         限公司
                      客服电话:400-800-1001

                      网址:www.essence.com.cn

46   恒泰证券股份有   注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号



                                   17
                       国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


        限公司        法定代表人:庞介民              联系人:王旭华

                      电话:0471-4972343              传真:0471-4961259

                      客服电话:0471-4961259          网址:www.cnht.com.cn

                      注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

     东莞证券有限责   法定代表人:游锦辉              联系人:梁健伟
47
         任公司       电话:0769-22119341             传真:0769-22116999

                      客服电话:0769-961130           网址:www.dgzq.com.cn
                      注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
                      心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
                      15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元

     中国中投证券有   法定代表人:高涛                联系人:张鹏
48
       限责任公司
                      电话:0755-82023442             传真:0755-82026539

                      网址:www.china-invs.cn

                      客服电话:400-600-8008、95532

                      注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

     长城国瑞证券有   法定代表人:王勇                联系人:赵钦
49
         限公司       电话:0592-5161642              传真:0592-5161140

                      客服电话:0592-5163588          网址:www.xmzq.cn
                      注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
                      层
     华宝证券有限责   法定代表人:陈林                联系人:刘闻川
50
         任公司
                      电话:021-68778081              传真 021-68778117

                      客服电话:400-820-9898          网址:www.cnhbstock.com

                      注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

     英大证券有限责   法定代表人:赵文安              联系人:王睿
51
         任公司       电话:0755-83007069             传真:0755-83007167

                      客服电话:400-869-8698          网址:www.ydsc.com.cn
                      注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
                      28 层
     中国国际金融股   法定代表人:李剑阁              联系人:罗文雯
52
       份有限公司
                      电话:010-65051166              传真:010-65051156

                      网址:www.cicc.com.cn



                                    18
                      国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                      注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

     华福证券有限责   法定代表人:黄金琳             联系人:张腾
53
         任公司       电话:0591-87278701            传真:0591-87841150

                      客服电话:0591-96326           网址:www.hfzq.com.cn

                      注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

     天相投资顾问有   法定代表人:林义相             联系人:林爽
54
         限公司       电话:010-66045608             传真:010-66045527

                      客服电话:010-66045678         网址:www.txsec.com

                      注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

     信达证券股份有   法定代表人:高冠江             联系人:唐静
55
         限公司       电话:010-88656100             传真:010-88656290

                      客服电话:400-800-8899         网址:www.cindasc.com

                      注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

     中国民族证券有   法定代表人:赵大建             联系人:李微
56
       限责任公司     电话:010-59355941             传真:010-66553791

                      客服电话:400-889-5618         网址:www.e5618.com

                      注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号

                      法定代表人:李晓安             联系人:李昕田
     华龙证券有限责
57                    电话:0931-8888088             传真:0931-4890515
         任公司
                      客服电话:0931-4890100、4890619、4890618

                      网址:www.hlzqgs.com

                      注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

     国元证券股份有   法定代表人:凤良志             联系人:祝丽萍
58
         限公司       电话:0551-2257012             传真:0551-2272100

                      客服电话:95578                网址:www.gyzq.com.cn

                      注册地址:陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼

     西部证券股份有   法定代表人:刘建武             联系人:冯萍
59
         限公司       电话:029-87406488             传真:029-87406387

                      客服电话:95582                网址:www.westsecu.com

     平安证券股份有   注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
60
         限公司       层

                                   19
                      国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                      法定代表人:谢永林             联系人:周一涵

                      电话:021-38637436             传真:021-33830395

                      客服电话:95511-8              网址:stock.pingan.com

                      注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

     德邦证券股份有   法定代表人:姚文平             联系人:朱磊
61
         限公司       电话:021-68761616             传真: 021-68767880

                      客服电话:4008888128           网址:www.tebon.com.cn
                      注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大
                      厦 A 座 41 楼
     中航证券有限公   法定代表人:王宜四             联系人:史江蕊
62
           司
                      电话:010-64818301             传真:010-64818443

                      客服电话:400-88-95335         网址:www.avicsec.com

                      注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

     东海证券股份有   法定代表人:刘化军             联系人:李涛
63
         限公司       电话:0519-88157761            传真:0519-88157761

                      客服电话:400-888-8588         网址:www.longone.com.cn
                      注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24
                      层
     方正证券股份有   法定代表人:雷杰               联系人:郭瑞军
64
         限公司
                      电话:0731-85832503            传真:0731-85832214

                      客服电话:95571                网址:www.foundersc.com

                      注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

                      法定代表人:侯巍               联系人:郭熠
     山西证券股份有
65                    电话:0351-8686659             传真:0351-8686619
         限公司
                      客服电话:400-666-1618、95573

                      网址:www.i618.com.cn

                      注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

     湘财证券有限责   法定代表人:林俊波             联系人:钟康莺
66
         任公司       电话:021-68634518             传真:021-68865680

                      客服电话:400-888-1551         网址:www.xcsc.com

     华融证券股份有   注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
67
         限公司       法定代表人:宋德清             联系人:黄恒

                                   20
                       国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                      电话:010-58568235              传真:010-58568062

                      客服电话:010-58568118          网址:www.hrsec.com.cn

                      注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

     日信证券有限责   法定代表人:孔佑杰              联系人:陈韦杉
68
         任公司       电话:010-66413306              传真:010-66412537

                      客服电话:010-88086830          网址:www.rxzq.com.cn

                      注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

     江海证券有限公   法定代表人:孙名扬              联系人:张宇宏
69
           司         电话:0451-82336863             传真:0451-82287211

                      客服电话:400-666-2288          网址:www.jhzq.com.cn

                      注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
                      塔 19 楼、20 楼
     广州证券有限责   法定代表人:刘东                联系人:林洁茹
70
         任公司
                      电话:020-88836655              传真:020-88836654

                      客服电话:020-961303            网址:www.gzs.com.cn

                      注册地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7

     浙商证券股份有   法定代表人:吴承根              联系人:毛亚莉
71
         限公司       电话:021-64318893              传真:021-64713795

                      客服电话:967777                网址:www.stocke.com.cn

                      注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

     中银国际证券有   法定代表人:许刚                联系人:王炜哲
72
       限责任公司     电话:021-20328309              传真:021-50372474

                      客服电话:4006208888            网址:www.bocichina.com

                      注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

     新时代证券有限   法定代表人:马金声              联系人:孙恺
73
         责任公司     电话:010-83561149              传真:010-83561094

                      客服电话:4006989898            网址: www.xsdzq.cn

                      注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号

     西南证券股份有   法定代表人:余维佳              联系人:张煜
74
         限公司       电话:023-63786141              传真:023-63786212

                      网址:www.swsc.com.cn


                                    21
                       国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                      注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9
                      层 10 层
     国都证券股份有   法定代表人:常喆                联系人:黄静
75
         限公司
                      电话:010-84183333              传真:010-84183311-3389

                      客服电话:4008188118            网址:www.guodu.com

                      注册地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

     开源证券有限责   法定代表人:李刚                联系人:王姣
76
         任公司       电话:029-68633210              客服电话:400-860-8866

                      网址:www.kysec.cn

                      注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智
                      中心 B1 座
     华安证券股份有限 法定代表人:李工                联系人:汪燕
77
           公司
                      电话:0551-65161675             传真:0551-65161600

                      客服电话:4008096518            网址:www.huaan.com
                      注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、
                      B01(b)单元
                      法定代表人:俞洋                联系人:王逍
     华鑫证券有限责任
78                    电话:021-64339000
           公司
                      客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

                      网址:www.cfsc.com.cn

                      注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号

                      办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
     国金证券股份有限
79                    法定代表人:冉云                联系人:贾鹏
           公司
                      电话:028-86690058              传真:028-86690126

                      客户服务电话: 4006600109        网址:www.gjzq.com.cn
                      注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358
                      号大成国际大厦 20 楼 2005 室
     申万宏源西部证   法定代表人:李季                联系人:王怀春
80
       券有限公司
                      电话:0991-2307105              传真:0991-2301927

                      客服电话:4008000562            网址:www.hysec.com
     华泰联合证券有   注册地址:广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大
81
       限责任公司     厦第五层(01A,02-04),17A,18A,24A-26A


                                    22
                       国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                       法定代表人:吴晓东            客服电话:0755-82492010

                       网址:www.lhzq.com

                       注册地址:青海省西宁市中区西大街 11 号工商银行 3 楼
      九州证券股份有
82                     法定代表人:曲国辉            客服电话:95305
          限公司
                       网址:www.jzsec.com
                       注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
                       (二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
                      办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
     中信期货股份有限 (二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
83
           公司       法定代表人:张皓             联系人:洪诚

                       电话:0755-23953913            传真:0755-83217421

                        网址: www.citicsf.com

                       注册地址:杭州市建国中路 99 号
      杭州联合农村商   法定代表:张晨                 联系人:仇侃宁
84    业银行股份有限
          公司         电话:0571-87923225            传真:0571-87923214

                       客服电话:96592                网址:www.urcb.com

                       注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

                       法定代表:李镇西               法定代表:刘芳
      包商银行股份有
85                     电话:0472-5189051             电话:0472-5189057
          限公司
                       客服电话:96016(北京、内蒙古地区)

                       网址: www.bsb.com.cn

                       注册地址:山东寿光市银海路 19 号
      山东寿光农村商   法定代表:颜廷军               联系人:周淑贞
86    业银行股份有限
          公司         电话:0536-5293756            传真:0536-5293756

                       客服电话:0536-96633
                       注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A
                       座
      晋商银行股份有
87
          限公司       法定代表:上官永清

                       客服电话:95105588             网址: www.jshbank.com

                       注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号
      宁波银行股份有
88                     法定代表人:陆华裕
          限公司
                       客服电话:96528(上海地区 962528)


                                    23
                            国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                           网址:www.nbcb.com.cn

                           注册地址:浙江省杭州市庆春路 288 号

         浙商银行股份有    法定代表人:张达洋
  89
             限公司        客服电话:95527

                           网址:www.czbank.com

                           注册地址:张家港市人民中路 66 号

                           法定代表:王自忠                联系人:朱芳
         张家港农村商业
  90     银行股份有限公    电话:0512-96065                客服电话:0512-96065
               司
                           传真:051256968259

                           网址:www.zrcbank.com

                           注册地址:广州市东风东路 713 号

                           法定代表人:董建岳
        广发银行股份有
  91                       电话:020-38322256              传真:020-87310955
            限公司
                           客服电话:400-830-8003

                           网址:www.cgbchina.com.cn

                           注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

                           法定代表人:王兰凤
        苏州银行股份有
  92                       电话:0512-69868390             传真:0512-69868370
            限公司
                           客服电话:0512-96067

                           网址:www.suzhoubank.com

                           注册地址:常州市和平中路 413 号

                           法定代表:陆向阳                联系人:包静
        江苏江南农村商业
  93                     电话:0519-89995170               传真:0519-89995170
        银行股份有限公司
                         客服电话:(0519)96005

                           网址:www.jnbank.com.cn.

  (2)第三方销售机构

序号     机 构 名 称                             机 构 信 息

                          注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
  1    诺亚正行(上海)
       基金销售投资顾问   法定代表人:汪静波              联系人:方成



                                         24
                         国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


       有限公司        电话:021-38602377              传真:021-38509777

                       客服电话:4008215399            网址:www.noah-fund.com

                       注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

    上海好买基金销售   法定代表人:杨文斌              联系人:薛年
2
        有限公司       电话:021-20613999              传真:021-68596916

                       客服电话:400-700-9665          网址:www.ehowbuy.com

                       注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

    蚂蚁(杭州)基金   法定代表人: 陈柏青             联系人: 周嬿旻
3
      销售有限公司     电话:0571-28829790             传真:0571- 26698533

                       客服电话:4000-766-123          网址:www.fund123.cn
                       注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25
                       楼 I、J 单元
                       法定代表人:薛峰                联系人:童彩平
    深圳众禄基金销售
4                      电话:0755-33227950             传真:0755-82080798
        有限公司
                       客服电话:4006-788-887

                       网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

                       注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

    上海长量基金销售   法定代表人: 张跃伟             联系人:敖玲
5
    投资顾问有限公司   电话:021-58788678-8201         传真:021—58787698

                       客服电话:400-089-1289          网址:www.erichfund.com

                       注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

                       法定代表人:闫振杰              联系人:焦琳
    北京展恒基金销售
6                      电话:010-62020088-8288         传真:010-62020088-8802
        有限公司
                       客服电话:4008886661

                       网址:www.myfund.com

                       注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

                       法定代表人:凌顺平              联系人:杨翼
    浙江同花顺基金销
7
        售公司         电话:0571-88911818-8565        传真:0571-86800423
                       客服电话:4008-773-776
                                                       网址:www.5ifund.com
                       0571-88920897
8   江苏金百临投资咨   注册地址:无锡市滨湖区锦溪路 99 号


                                      25
                          国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


       询有限公司       法定代表:费晓燕                联系人:袁丽萍

                        电话:0510-82758877             传真:0510-88555858

                        客服电话:0510-9688988          网址: www.jsjbl.com

                        注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

     上海天天基金销售   法定代表:其实                  联系人:朱钰
9
         有限公司       电话:021-54509988-1071         传真:021-64383798

                        客服电话:4001818188            网址:www.1234567.com.cn

                        注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

     众升财富(北京)   法定代表:李招弟                联系人:刘媛
10
     基金销售有限公司   电话:010-59393923              传真:010-59393074

                        客服电话:4008080069            网址:www.wy-fund.com

                        注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

                        法定代表:盛大                  联系人:叶志杰
     上海利得基金销售
11                      电话:021-50583533              传真:021-50583633
         有限公司
                        客服电话:400-005-6355

                        网址:www.leadfund.com.cn
                        注册地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701
                        室
     鼎信汇金(北京)   法定代表:齐凌峰                联系人:阮志凌
12
     投资管理有限公司
                        电话:010-82151989              传真:010-82158830

                        客服电话:400-158-5050          网址:www.9ifund.com

                        注册地址:杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801

                        法定代表:陆彬彬                联系人:鲁盛
     浙江金观诚财富管
13                      电话:0571-56028617             传真:0571-56899710
       理有限公司
                        客服电话:400-068-0058

                        网址:www.jincheng-fund.com
                        注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10
                        单元
     嘉实财富管理有限   法定代表:赵学军                联系人:张倩
14
           公司
                        电话:021-20289890              客服电话:400-021-8850

                        传真: 021-20280110、010-85097308


                                       26
                          国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                        网址:www.harvestwm.cn

                        注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

     宜信普泽投资顾问   法定代表:沈伟桦                联系人:王巨明
15
     (北京)有限公司   电话:010- 52858244             传真: 010-85894285

                        客服电话:400-6099-500          网址:www.yixinfund.com
                        办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座
                        22 层 2208
     一路财富(北京)
16                      客户服务热线:400-001-1566
     信息科技有限公司
                        公司网站: www.yilucaifu.com

                        办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
     北京增财基金销售
17                      客户服务热线:400-001-8811
         有限公司
                        公司网站: www.zcvc.com.cn
                        注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3
                        层 310 室
     上海联泰资产管理
18                      客户服务热线:4000-466-788
         有限公司
                        公司网站: www.91fund.com.cn

                        办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
     上海汇付金融服务
19                      客服电话:400-820-2819
         有限公司
                        手机客户端:天天盈基金

                        注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

     上海陆金所资产管   法定代表人:郭坚
20
       理有限公司       客户服务电话:400-821-9031

                        网站:www.lufunds.com

                        注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

                        法定代表人:林卓
     泰诚财富基金销售
21                      电话:0411-88891212             传真:0411-84396536
     (大连)有限公司
                        客服电话:4006411999

                        网址:www.taichengcaifu.con

                        注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
     北京钱景财富投
22
     资管理有限公司
                        法定代表人:赵荣春

                                       27
                          国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)



                        电话:010-57418829              传真:010-57569671

                        客服电话:400-893-6885

                        网址: www.qianjing.com

                        注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16
                        层

     北京乐融多源投     法定代表人:董浩
23
     资咨询有限公司
                        客户服务电话:400-068-1176

                        网址:www.jimufund.com

                        注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金
                        融商业楼 341 室

     北京微动利投资     法定代表人:梁洪军
24
     管理有限公司
                        客户服务电话:400-819-6665

                        网址:www.buyforyou.com.cn

                        注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层
                        1006#

     深圳市新兰德证券   公司地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
25
     投资咨询有限公司
                        客户服务电话:400-166-1188

                        网址: 8.jrj.com.cn

                        注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

                        法定代表:陈继武                联系人: 李晓明
     上海凯石财富基金
26                      电话:021-63333319              传真:021-63333390
       销售有限公司
                        客服电话:4000-178-000

                        网址:www.lingxianfund.com

                        注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

                        法定代表: 齐小贺               联系人:马力佳
     深圳富济财富管理
27                      电话:0755-83999907-815         传真:0755-83999926
         有限公司
                        客服电话:0755-83999907

                        网址:www.jinqianwo.cn
     珠海盈米财富管理   注册地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔
28
         有限公司       12 楼



                                       28
                             国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                           法定代表:肖雯                  联系人:吴煜浩

                           电话:020-89629012              传真:021-63333390

                           客服电话:020-89629066

                           网址:www.yingmi.cn
                           注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906
                           室
                           法定代表:张琪                  联系人:付文红
        北京新浪仓石基金
  29                       电话:010-62676405              传真:010-82607151
          销售有限公司
                           客服电话:010-62675369

                           网址:www.xincai.com



(二)注册登记机构

序号    机 构 名 称                               机 构 信 息

                           注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心
                           39楼

                           办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19
        国泰基金管理有
  1                        层
            限公司
                           法定代表人:唐建光               传真:021-31081800

                           联系人:辛怡

                           客户服务专线:400-888-8688,021-31089000



(三)出具法律意见书的律师事务所

序号     机 构 名 称                               机 构 信 息

                            注册地址:上海市银城中路68号19楼

                            负责人:韩炯                  联系人:黎明
  1      通力律师事务所
                            电话:021-31358666            传真:021-31358600

                            经办律师:吕红、黎明



(四)审计基金财产的会计师事务所

序号     机 构 名 称                               机 构 信 息

  1      普华永道中天会     注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行
                            大厦6楼

                                           29
                               国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


        计师事务所(特殊
                           办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
           普通合伙)
                           执行事务合伙人:李丹             联系人:胡逸嵘

                           电话:021- 23238888              传真:021-23238800

                           经办注册会计师:许康玮、胡逸嵘



四、基金的名称

    国泰保本混合型证券投资基金




五、基金类型和存续期限

    1.基金类型:保本混合型证券投资基金

    2.基金运作方式:契约型开放式

    3.基金的存续期间:不定期




六、投资目标

    本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力

争基金资产的稳定增值。




七、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及

中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-40%;债

券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 60%-100%,其中基金保留的现金或者到期


                                            30
                             国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金在任何交易日日终,持

有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市值和买入、卖出

股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的 40%。

    当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进

行适当调整。




八、投资策略

    本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策

略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现保本和

增值的目标。

    (1)采用 CPPI 策略进行资产配置

    本基金以恒定比例组合保险策略为依据,动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即

风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般

是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。

    CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来

调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低

于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数

的管理上,基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上,根据 CPPI 数理机制、历史模拟

和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供

基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

    CPPI 策略的投资步骤:

    第一步,根据本基金三年保本期到期时的最低目标价值(投资金额)和合理的折现率设

定当前应持有的无风险资产的数量,即投资组合的价值底线;

    第二步,计算投资组合现时基金净值超过价值底线的数额,该数值等于安全垫;

    第三步,将相当于安全垫特定倍数的资金规模投资于风险资产(如股票、可转债等),以

创造高于最低目标价值的收益,其余资产投资于无风险资产以在期末实现最低目标价值。

    1)风险资产投资额度的计算:

     价值底线               安全垫                放大倍数                风险资产


                                          31
                                国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


      风险资产投资 ≤ [放大倍数×(基金资产净值-价值底线)]

    2)t 时刻安全垫

  Ct  Vt  Ft  Rt  M t  Ft

 其中: C t =t 时刻安全垫的数值

             Vt =t 时刻投资组合的净值

             Rt =t 时刻风险资产的价值

             M t =t 时刻无风险资产的价值

             Ft =t 时刻的价值底线

    3)t 时刻各类资产放大倍数

      1  X ti  1 / Lit

      Lit 为在 t 时刻第 i 类资产可能产生的最大亏损。

    安全垫的放大将同时带来股票投资可能的收益增加和股票投资可能的风险加大两个结

果。因此,在 CPPI 中,随着安全垫放大倍数的变化,基金管理人必须在股票投资风险加大和

收益增加这两者间寻找适当的平衡点,也就是确定适当的安全垫放大倍数,以力求既能保证

基金本金的安全,又能尽量为投资者创造更多的收益。

    (2)股票投资策略

    本基金注重对股市趋势的研究,根据 CPPI 策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场

成长收益。

    本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的

高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,

降低个股风险与集中性风险。

    在投资组合的构建过程中,本基金依托公司的三级股票池,采用定量分析与定性分析相

结合的方法,构建基金的股票投资组合,通过组合管理有效规避个股的非系统性风险,通过

分散化投资增加风险组合的流动性,增加股市大幅波动时的变现能力。

    1)三级股票池建立

    以市盈率、市净率、现金流量、净利润及净利润增长率等基本面指标为标准,在上市公

司中遴选个股,构建一级股票池;


                                             32
                             国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


    在一级股票池的基础上,综合考虑以下指标构建二级股票池:

    A:主业清晰,在产品、技术、营销、营运、成本控制等方面具有较强竞争优势,销售收

入或利润超过行业平均水平;

    B:具有较强或可预期的盈利增长前景;

    C:盈利质量较高,经营性现金流加上投资收益超过净利润;

    D:较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范;

    在二级股票池的基础上,采用实地调研等方式,选取主业清晰,具有持续的核心竞争力,

管理透明度较高,流动性好且估值具有高安全边际的个股构建核心股票池(三级股票池)。

    估值分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价

值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股

息贴现模型等。

    2)投资组合建立和调整

    本基金将在核心股票池中选择个股,建立买入和卖出股票名单,并选择合理时机,稳步

建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,

以保证整体组合具有良好的流动性。

    (3)债券投资策略

    1)基本持有久期与保本期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证债券组合收

益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。

    2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预

测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理

以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组

合收益率。

    3)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和

配售,以获得股票一级市场可能的投资回报。

    (4)权证投资策略

    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求

其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

    本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种

与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

    (5)股指期货交易策略

                                          33
                            国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


    本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种

选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

    A:套保时机选择策略

    根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定

是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

    B:期货合约选择和头寸选择策略

    在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的

期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的 Beta

值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

    C:展期策略

    当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合

约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期

货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

    D:保证金管理

    本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免

因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

    E:流动性管理策略

    利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货

流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或

面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲

击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

    基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等

文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分

揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。




九、业绩比较基准

    本基金业绩比较基准:保本期开始时 3 年期银行定期存款税后收益率。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在报中国证

                                         34
                                 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。




十、风险收益特征

   本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。




   十一、基金投资组合报告

   本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   本投资组合报告所载数据截止 2016 年 9 月 30 日。本报告所列财务数据未经审计。

   1、报告期末基金资产组合情况

                                                                           占基金总资产的
 序号                     项目                           金额(元)
                                                                               比例(%)

  1                     权益投资                      75,725,270.85             28.21

                       其中:股票                     75,725,270.85             28.21

  2                固定收益投资                      170,937,904.50             63.69

                       其中:债券                    170,937,904.50             63.69

                   资产支持证券                              -                    -

  3                    贵金属投资                            -                    -

  4               金融衍生品投资                             -                    -

  5              买入返售金融资产                            -                    -

        其中:买断式回购的买入返售金融资产                   -                    -

  6          银行存款和结算备付金合计                 17,563,966.89              6.54

  7                其他各项资产                       4,177,690.96               1.56

  8                       合计                       268,404,833.20            100.00

   2、报告期末按行业分类的股票投资组合


                                              35
                                 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


                                                                       占基金资产净值比例
代码                  行业类别                     公允价值(元)
                                                                             (%)

 A              农、林、牧、渔业                       61.44                 0.00

 B                    采矿业                                       -                        -

 C                    制造业                       53,802,073.25             20.10

 D      电力、热力、燃气及水生产和供应业                 -                     -

 E                    建筑业                       12,840,066.53             4.80

 F                  批发和零售业                         -                     -

 G           交通运输、仓储和邮政业                      -                     -

 H                  住宿和餐饮业                         -                     -

 I       信息传输、软件和信息技术服务业              25,016.16               0.01

 J                    金融业                             -                     -

 K                    房地产业                       7,956.91                0.00

 L              租赁和商务服务业                      314.16                 0.00

 M            科学研究和技术服务业                       -                     -

 N         水利、环境和公共设施管理业                    -                     -

 O         居民服务、修理和其他服务业                    -                     -

 P                     教育                              -                     -

 Q                 卫生和社会工作                        -                     -

 R             文化、体育和娱乐业                   9,049,782.40             3.38

 S                     综合                              -                     -

                       合计                        75,725,270.85             28.29

     3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                              占基金资产净
序号     股票代码        股票名称          数量(股)          公允价值(元)
                                                                               值比例(%)
 1        300207          欣旺达            819,994          12,668,907.30          4.73
 2        300145         中金环境           456,708          12,116,463.24          4.53
 3        300148         天舟文化           479,840          9,049,782.40           3.38
 4        600522         中天科技           740,000          8,095,600.00           3.02
 5        002781         奇信股份           204,545          7,504,756.05           2.80
 6        002619         巨龙管业           249,997          5,324,936.10           1.99
 7        002310         东方园林           340,000          5,310,800.00           1.98
 8        300156         神雾环保           199,975          5,069,366.25           1.89

                                              36
                                 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


9         603989         艾华集团           116,633        4,072,824.36           1.52
10        600487         亨通光电           140,000        2,760,800.00           1.03
     4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                           占基金资产净值
序号                  债券品种                        公允价值(元)
                                                                               比例(%)

 1                    国家债券                       30,031,000.00              11.22

 2                    央行票据                             -                      -

 3                    金融债券                       50,075,000.00              18.71

               其中:政策性金融债                    50,075,000.00              18.71

 4                    企业债券                       62,188,978.40              23.23

 5                 企业短期融资券                    25,156,000.00               9.40

 6                    中期票据                             -                      -

 7             可转债(可交换债)                     3,486,926.10               1.30

 8                    同业存单                             -                      -

 8                     其他                                -                      -

 9                     合计                        170,937,904.50               63.86

     5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                            占基金资产净值
序号     债券代码        债券名称         数量(张)        公允价值(元)
                                                                              比例(%)

 1        1280346       12 伟星债          200,000       21,152,000.00           7.90

 2        160206        16 国开 06         200,000       20,042,000.00           7.49

 3        019539        16 国债 11         200,000       20,020,000.00           7.48

 4        160304        16 进出 04         200,000       20,016,000.00           7.48
                       15 冀新能源
 5       041556043                         150,000       15,117,000.00           5.65
                          CP001

     6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

     本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

     8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

     9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

                                              37
                             国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


    (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    (2)本基金投资股指期货的投资政策

    本基金投资于股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-40%。本基金在任何

交易日日终,持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的 40%。本基金管理人

将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投

资,以降低投资组合的整体风险。

     本基金的股指期货交易策略:

     (1)套保时机选择策略

     根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定

是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

     (2)期货合约选择和头寸选择策略

     在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的

期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的 Beta

值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

     (3)展期策略

     当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合

约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期

货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

     (4)保证金管理

     本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免

因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

     (5)流动性管理策略

     利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货

流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或

面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲

击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

    本报告期,本基金积极应用股指期货对股票组合的部分系统性风险进行了对冲,有效降

低了组合波动率,在风险可控的前提下,为持有人创造稳定的收益,符合既定的投资政策和


                                          38
                                   国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


投资目标。

   10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

   根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

   11、投资组合报告附注

   (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编

制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

   (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

   (3)其他资产构成

 序号                      名称                                    金额(元)

  1                  存出保证金                                    58,441.87

  2                应收证券清算款                                       -

  3                     应收股利                                        -

  4                     应收利息                                 3,638,118.81

  5                  应收申购款                                   481,130.28

  6                  其他应收款                                         -

  7                     待摊费用                                        -

  8                        其他                                         -

  9                        合计                                  4,177,690.96

   (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                                   占基金资产净
        序号              债券代码          债券名称         公允价值(元)
                                                                                    值比例(%)
         1                110031            航信转债            649,948.00                 0.24
         2                110034            九州转债            398,232.90                 0.15
         3                110035            白云转债            170,910.00                 0.06
   (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                           流通受限部分的       占基金资产净         流通受限情
  序号         股票代码      股票名称
                                           公允价值(元)        值比例(%)           况说明
   1           002781        奇信股份         7,504,756.05                  2.80       网下新股



十二、基金的业绩


                                                39
                              国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


    基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。

    基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

                   净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
       阶段                                                                ①-③    ②-④
                     率①   标准差②     收益率③     益率标准差④

2011 年 4 月 19 日至
                     -2.60%    0.20%         3.34%           0.00%        -5.94%    0.20%
2011 年 12 月 31 日

    2012 年度        5.95%     0.12%         4.75%           0.00%         1.20%    0.12%

    2013 年度        4.26%     0.16%         4.75%           0.00%        -0.49%    0.16%

    2014 年度       15.72%     0.38%         4.43%           0.00%        11.29%    0.38%

    2015 年度       18.39%     0.42%         4.25%           0.00%        14.14%    0.42%

  2016 年上半年      0.61%     0.75%         2.11%           0.00%        -1.50%    0.75%

2011 年 4 月 19 日至
                     48.30%    0.36%        23.64%           0.00%        24.66%    0.36%
 2016 年 6 月 30 日



十三、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金财产拨划支付的银行费用;

    4、基金合同生效后的基金信息披露费用;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

    7、基金的证券交易费用;

    8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计

提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

    9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。



    (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律

                                           40
                            国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


法规另有规定时从其规定。



    (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

   1、基金管理人的管理费

   在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。计算方法如下:

   H=E×1.2%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金管理费

   E 为前一日基金资产净值

   基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若

遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

   2、基金托管人的托管费

   在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:

   H=E×0.2%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金托管费

   E 为前一日基金资产净值

   基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若

遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

   3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规

定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

   4、过渡期内本基金不计提管理费和托管费。

   5、若保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金

份额转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,管理费按前

一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计

提。计算方法同上。



    (四)不列入基金费用的项目

   基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

                                         41
                             国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)


的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。



    (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。



    (六)基金税收

    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。




十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法

律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2016 年 6 月 2 日刊登的

本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

    1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期;

    2、更新了“三、基金管理人”的相关内容;

    3、更新了“四、基金托管人”的相关内容;

    4、更新了“五、相关服务机构”的相关内容;

    5、更新了“十、基金的投资”,基金投资组合报告为本基金 2016 年第 3 季度报告的内容;

    6、更新了“十一、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核;

    7、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”的相关内容;

    8、更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金

的相关公告。

    上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内

容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。




                                                           国泰基金管理有限公司

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国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)



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