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2020年02月23日 星期天

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达科瑞封闭:2016年第三季度报告

公告日期 2016-10-26 来源 巨潮网

                                科瑞证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




       科瑞证券投资基金
     2016 年第 3 季度报告
           2016 年 9 月 30 日




基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十六日



              第 1 页共 11 页
                                                科瑞证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




                             §1     重要提示


   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                           §2     基金产品概况


 基金简称                 易方达科瑞封闭

 基金主代码               500056

 交易代码                 500056

 基金运作方式             契约型封闭式

 基金合同生效日           2002 年 3 月 12 日

 报告期末基金份额总额     3,000,000,000.00 份

 投资目标                 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本
                          基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的
                          前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。

 投资策略                 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深
                          入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间
                          的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管
                          理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比


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                                                 科瑞证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



                              例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的
                              资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降
                              低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免
                              股票市场大幅下挫时引起的资产损失。

                              基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对
                              低估的股票构建投资组合。

 业绩比较基准                 无

 风险收益特征                 无

 基金管理人                   易方达基金管理有限公司

 基金托管人                   交通银行股份有限公司


                      §3    主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                  单位:人民币元

          主要财务指标                报告期(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)

 1.本期已实现收益                                                           -29,943,230.82

 2.本期利润                                                                -154,535,454.80

 3.加权平均基金份额本期利润                                                          -0.0515

 4.期末基金资产净值                                                      2,654,795,076.83

 5.期末基金份额净值                                                                  0.8849
    注: 1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
     2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

   阶段         净值增      净值增   业绩比     业绩比        ①-③          ②-④


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              长率①    长率标      较基准       较基准
                        准差②      收益率       收益率
                                      ③         标准差
                                                     ④
过去三个
              -5.50%       1.45%      -              -              -          -

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
                              科瑞证券投资基金
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                   (2002 年 3 月 12 日至 2016 年 9 月 30 日)




   注:1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
   2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 579.97%。


                              §4   管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                          任本基金的基金经理            证券
 姓名               职务                         期限                   从业       说明

                                          任职日期       离任日期       年限

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                                                                             硕士研究
                                                                             生,曾任易
                                                                             方达基金管
        本基金的基金经理、易方达信                                           理有限公司
        息产业混合型证券投资基金                                             研究部行业
                                         2012-09-2
 郑希   的基金经理、易方达价值精选                        -         10 年    研究员、基
                                             8
        混合型证券投资基金的基金                                             金经理助理
          经理、投资一部副总经理                                             兼行业研究
                                                                             员、基金投
                                                                             资部基金经
                                                                             理助理。
                                                                             博士研究
                                                                             生,曾任易
                                                                             方达基金管
                                         2016-01-2
 常远        本基金的基金经理                             -          6年     理有限公司
                                             3
                                                                             研究部行业
                                                                             研究员、投
                                                                             资经理。
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对


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                                               科瑞证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
 4.3.2 异常交易行为的专项说明
       本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为
 指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
       本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
       2016 年三季度 A 股市场整体呈现震荡分化行情,整体呈现为大盘蓝筹上涨,
 中小创下跌。2016 年三季度沪深 300 指数上涨 3.15%,上证指数上涨 2.56%,中
 小盘指数下跌 1.58%,创业板指数下跌 3.5%,创业板综指下跌 3.05%。
       从宏观经济层面看,全球经济复苏低于预期,因此全球流动性继续量化宽松,
 在此大背景下,全球资产价值震荡较大。从国内流动性层面看,持续宽松货币政
 策对经济的边际效应逐步减弱,流动性拐点的预期正在逐步形成,全球金融市场
 波动加大。从对实体层面看,随着地产销售持续放大以及供给侧改革效应开始显
 现,工业品价格回升,周期性行业盈利能力在三季度有明显提升。
       本基金在三季度保持仓位稳定,依然以成长性投资品种为核心仓位,保持对
 半导体、软件、军工等新兴成长类核心品种占比,同时适当配置了白酒、家电等
 盈利稳定的行业。
 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
       截至报告期末,本基金份额净值为 0.8849 元,本报告期份额净值增长率为
 -5.50%。


                             §5   投资组合报告


 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                    占基金总资产
序号                项目                  金额(元)
                                                                    的比例(%)

 1     权益投资                              1,917,340,590.03                  71.76

       其中:股票                            1,917,340,590.03                  71.76

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2       固定收益投资                            552,937,950.40                  20.69

        其中:债券                              552,937,950.40                  20.69

        资产支持证券                                            -                       -

3       贵金属投资                                              -                       -

4       金融衍生品投资                                          -                       -

5       买入返售金融资产                         99,800,389.70                    3.74

        其中:买断式回购的买入返售
                                                                -                       -
        金融资产

6       银行存款和结算备付金合计                 85,339,061.06                    3.19

7       其他资产                                 16,465,543.93                    0.62

8       合计                                   2,671,883,535.12                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                    占基金资产净值比
代码                 行业类别              公允价值(元)
                                                                        例(%)
    A   农、林、牧、渔业                         36,827,022.84                     1.39
                                                 54,922,003.08                     2.07
    B   采矿业

    C   制造业                                 1,289,802,361.84                   48.58
        电力、热力、燃气及水生产和供
    D                                            31,395,600.00                     1.18
        应业
    E   建筑业                                   48,085,868.11                     1.81
    F   批发和零售业                             37,014,347.63                     1.39
    G   交通运输、仓储和邮政业                   12,404,000.00                     0.47
    H   住宿和餐饮业                                            -                           -
        信息传输、软件和信息技术服务
    I                                           213,093,528.72                     8.03
        业
    J   金融业                                   34,240,823.18                     1.29
    K   房地产业                                138,384,811.30                     5.21
    L   租赁和商务服务业                         17,098,023.33                     0.64
 M      科学研究和技术服务业                                    -                           -

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 N     水利、环境和公共设施管理业                     4,072,200.00                     0.15
 O     居民服务、修理和其他服务业                                    -                     -
 P     教育                                                          -                     -
 Q     卫生和社会工作                                                -                     -
 R     文化、体育和娱乐业                                            -                     -
 S     综合                                                          -                     -
       合计                                     1,917,340,590.03                   72.22
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                 占基金
                                                                                 资产净
序号    股票代码      股票名称      数量(股)           公允价值(元)
                                                                                 值比例
                                                                                 (%)
 1       300365       恒华科技            2,302,200          105,210,540.00            3.96
 2       002077       大港股份            5,000,000           91,700,000.00            3.45
 3       002035       华帝股份            2,406,200           65,809,570.00            2.48
 4       600519       贵州茅台              220,000           65,540,200.00            2.47
 5       002036       联创电子            2,193,000           58,224,150.00            2.19
 6       000333       美的集团            2,149,959           58,070,392.59            2.19
 7       002384       东山精密            2,839,876           52,594,503.52            1.98
 8       002260       德奥通航            1,630,000           40,358,800.00            1.52
 9       300223       北京君正              832,859           36,645,796.00            1.38
 10      600409       三友化工            3,790,489           33,356,303.20            1.26
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                         占基金资产净
序号               债券品种                  公允价值(元)
                                                                          值比例(%)

  1     国家债券                                      2,273,950.40                0.09

  2     央行票据                                                 -                     -

  3     金融债券                                550,664,000.00                  20.74

        其中:政策性金融债                      550,664,000.00                  20.74

  4     企业债券                                                 -                     -

  5     企业短期融资券                                           -                     -

  6     中期票据                                                 -                     -


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                                                     科瑞证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



     7     可转债(可交换债)                                       -                    -

     8     同业存单                                                 -                    -

     9     其他                                                     -                    -

 10        合计                                     552,937,950.40                 20.83
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                占基金
                                                                                资产净
 序号         债券代码    债券名称      数量(张)        公允价值(元)
                                                                                值比例
                                                                                (%)
     1        150207     15 国开 07           1,800,000   184,014,000.00             6.93
     2        140208     14 国开 08           1,300,000   131,898,000.00             4.97
     3        140201     14 国开 01           1,100,000   111,012,000.00             4.18
     4        130425     13 农发 25             500,000    52,010,000.00             1.96
     5        160206     16 国开 06             400,000    40,084,000.00             1.51
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

         本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
         本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

         本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

         本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

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 序号                名称                           金额(元)

  1       存出保证金                                                  1,336,137.86

  2       应收证券清算款                                                           -

  3       应收股利                                                                 -

  4       应收利息                                                 15,129,406.07

  5       应收申购款                                                               -

  6       其他应收款                                                               -

  7       待摊费用                                                                 -

  8       其他                                                                     -

  9       合计                                                     16,465,543.93

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                   流通受限部分
                                                    占基金资产 流通受限
序号       股票代码     股票名称   的公允价值
                                                    净值比例(%) 情况说明
                                   (元)
                                                                        重大事项
   1        300223      北京君正    36,645,796.00              1.38
                                                                            停牌

             §6   基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况


6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                        单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额                                  148,612,662
报告期期间买入总份额                                                               -
报告期期间卖出总份额                                                               -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额                                  148,612,662
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份
                                                                               4.95
额比例(%)
6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
      本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

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                                              科瑞证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



                             §7   备查文件目录


7.1 备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证
监基金字[2001] 59 号文);
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
    广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                   易方达基金管理有限公司
                                                   二〇一六年十月二十六日




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