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2019年09月19日 星期四

易方达证券公司指数分级B(502012)公告正文

易方达证券公司分级:2016年第三季度报告

公告日期 2016-10-26 来源 巨潮网

                     易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




易方达证券公司指数分级证券投资基金
        2016 年第 3 季度报告
              2016 年 9 月 30 日




   基金管理人:易方达基金管理有限公司
   基金托管人:中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期:二〇一六年十月二十六日




                 第 1 页共 12 页
                                  易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




                               §1     重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                            §2     基金产品概况


 基金简称                  易方达证券公司分级

 基金主代码                502010

 交易代码                  502010

 基金运作方式              契约型开放式、分级基金

 基金合同生效日            2015 年 7 月 8 日

 报告期末基金份额总额      393,989,040.08 份

 投资目标                  紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误
                           差的最小化。

 投资策略                  本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照
                           标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组合,
                           并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
                           调整,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
                           争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度


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                              易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



                         绝对值的平均值控制在 0.35%以内。

 业绩比较基准            95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银
                         行活期存款利率(税后)

 风险收益特征            本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪
                         标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相
                         似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、
                         债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风
                         险、收益较低的特征;B 类份额具有预期风险、收
                         益较高的特征。

 基金管理人              易方达基金管理有限公司

 基金托管人              中国建设银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简    易方达证券公       易方达证券公         易方达证券公
 称                      司分级             司分级 A             司分级 B

 下属分级基金场内简称    证券分级           证券 A               证券 B

 下属分级基金的交易代
                         502010             502011               502012
 码

 报告期末下属分级基金    94,164,406.08      149,912,317.00       149,912,317.00
 的份额总额              份                 份                   份

 下属分级基金的风险收    基础份额为股       与基础份额相         与基础份额相
 益特征                  票型基金,其风 比,A 类份额的 比,B 类份额的
                         险收益水平高       预期收益和预         预期收益和预
                         于混合型基金、 期风险低于基             期风险高于基
                         债券型基金和       础份额。             础份额。
                         货币市场基金。


                   §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                 单位:人民币元


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                                                             报告期
           主要财务指标
                                         (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)

 1.本期已实现收益                                                             6,453,087.99

 2.本期利润                                                                   1,232,913.82

 3.加权平均基金份额本期利润                                                        0.0032

 4.期末基金资产净值                                                       453,527,575.40

 5.期末基金份额净值                                                                1.1511

    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                    业绩比较
                          净值增长    业绩比较
             净值增长                               基准收益
  阶段                    率标准差    基准收益                      ①-③        ②-④
               率①                                 率标准差
                             ②          率③
                                                        ④
过去三个
               0.55%       1.20%        -1.34%        1.21%           1.89%       -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
                       易方达证券公司指数分级证券投资基金
              累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                   (2015 年 7 月 8 日至 2016 年 9 月 30 日)




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    注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十五部分二、投资范围,三、投资策
略和四、投资限制)的有关约定。
    2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-27.71%,同期业绩
比较基准收益率为-26.57%。


                            §4   管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                         任本基金的基金经理         证券
 姓名              职务                         期限                从业         说明

                                         任职日期    离任日期       年限
        本基金的基金经理、易方达国                                           硕士研究
         企改革指数分级证券投资基                                            生,曾任汇
         金的基金经理、易方达沪深                                            丰 银 行
        300 非银行金融交易型开放式                                           Consumer
         指数证券投资基金的基金经                                            Credit Risk
 余海                               2015-07-0
        理、易方达沪深 300 交易型开                       -        11 年     信用风险分
 燕                                     8
         放式指数发起式证券投资基                                            析师,华宝
         金的基金经理、易方达沪深                                            兴业基金管
        300 医药卫生交易型开放式指                                           理有限公司
        数证券投资基金的基金经理、                                           分析师、基
        易方达上证 50 指数分级证券                                           金经理助

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                               易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


        投资基金的基金经理、易方达                                            理、基金经
         中证 500 交易型开放式指数                                            理,易方达
        证券投资基金的基金经理、易                                            基金管理有
         方达军工指数分级证券投资                                             限公司投资
        基金的基金经理、易方达沪深                                            发展部产品
        300 交易型开放式指数发起式                                            经理。
         证券投资基金联接基金的基
        金经理、易方达沪深 300 非银
         行金融交易型开放式指数证
         券投资基金联接基金的基金
                    经理
    注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解
聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为
指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。


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                                  易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



     本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
     源于“稳增长”政策的刺激效应,在基建和房地产投资增速趋稳以及 PPI 回升
带动周期性行业回暖的背景下,2016 年三季度国内宏观经济增速短期企稳,最
新公布的宏观数据显示 9 月全国制造业 PMI 为 50.4,维持在荣枯线上方,且处
于近两年来高位水平,制造业短期改善情况较好。海外市场三季度美联储加息预
期升温,同时美欧各主要经济体政治金融环境的不确定性上升,导致市场风险偏
好降低。资本市场方面,A 股市场继续维持二季度以来的窄幅震荡行情,最终三
季度上证综指以上涨 2.56%收官。在风格方面,大小盘分化明显,本季度沪深 300
指数上涨 3.15%,创业板综指下跌 3.05%;行业方面,建筑材料、建筑装饰、家
用电器、房地产等地产产业链相关板块涨幅居前,计算机、传媒、有色金属、电
气设备、电子等板块下跌。报告期内中证证券公司指数下跌 1.44%。
     报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既
定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量
化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
     截至报告期末,本基金份额净值为 1.1511 元,本报告期份额净值增长率为
0.55%,同期业绩比较基准收益率为-1.34%,日跟踪偏离度的均值为 0.03%,年
化跟踪误差为 1.166%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。


                            §5     投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序                                                                      占基金总资产
                  项目                        金额(元)
号                                                                      的比例(%)

1    权益投资                                      429,873,357.45                   94.13

     其中:股票                                    429,873,357.45                   94.13

2    固定收益投资                                     2,002,400.00                   0.44

     其中:债券                                       2,002,400.00                   0.44

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                                   易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



        资产支持证券                                                 -                       -

3       贵金属投资                                                   -                       -

4       金融衍生品投资                                               -                       -

5       买入返售金融资产                                             -                       -

        其中:买断式回购的买入返售
                                                                     -                       -
        金融资产

6       银行存款和结算备付金合计                      22,813,831.99                   5.00

7       其他资产                                       1,991,281.76                   0.44

8       合计                                        456,680,871.20                 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                               占基金资产净
代码                   行业类别                   公允价值(元)
                                                                               值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                                   -                     -
                                                                           -                     -
 B      采矿业

 C      制造业                                                  430,155.46                   0.09
        电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                                         -                     -
        业
 E      建筑业                                                   45,750.11                   0.01
    F   批发和零售业                                             32,547.63                   0.01
 G      交通运输、仓储和邮政业                                             -                     -
 H      住宿和餐饮业                                                       -                     -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                          232,158.54                   0.05
    J   金融业                                             429,132,745.71                94.62
 K      房地产业                                                           -                     -
 L      租赁和商务服务业                                                   -                     -
 M      科学研究和技术服务业                                               -                     -
 N      水利、环境和公共设施管理业                                         -                     -
 O      居民服务、修理和其他服务业                                         -                     -
    P   教育                                                               -                     -


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  Q     卫生和社会工作                                                  -                  -
  R     文化、体育和娱乐业                                              -                  -
  S     综合                                                            -                  -
        合计                                            429,873,357.45                 94.78
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                         占基金资产
序号    股票代码     股票名称   数量(股)        公允价值(元)            净值比例
                                                                             (%)
 1       600837      海通证券       3,703,021         58,915,064.11              12.99
 2       600030      中信证券       3,601,768         58,060,500.16              12.80
 3       601688      华泰证券       1,494,654         26,829,039.30               5.92
 4       600999      招商证券       1,328,924         22,844,203.56               5.04
 5       000776      广发证券       1,354,357         22,170,824.09               4.89
 6       600958      东方证券       1,208,483         19,130,285.89               4.22
 7       002736      国信证券       1,125,715         18,551,783.20               4.09
 8       000166      申万宏源       2,753,417         17,236,390.42               3.80
 9       601377      兴业证券       2,145,114         16,217,061.84               3.58
10       000783      长江证券       1,518,196         16,123,241.52               3.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                        占基金资产
 序号               债券品种                 公允价值(元)
                                                                       净值比例(%)

  1      国家债券                                    2,002,400.00                 0.44

  2      央行票据                                                  -                   -

  3      金融债券                                                  -                   -

         其中:政策性金融债                                        -                   -

  4      企业债券                                                  -                   -

  5      企业短期融资券                                            -                   -

  6      中期票据                                                  -                   -

  7      可转债(可交换债)                                        -                   -

  8      同业存单                                                  -                   -

  9      其他                                                      -                   -

  10     合计                                        2,002,400.00                 0.44

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                                    易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                 占基金
                                                                                 资产净
序号     债券代码      债券名称          数量(张)       公允价值(元)
                                                                                 值比例
                                                                                 (%)
  1        019533      16 国债 05               20,000        2,002,400.00            0.44
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

      本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 根据兴业证券股份有限公司 2016 年 7 月 28 日发布的《关于收到行政处
罚决定书的公告》,因公司涉嫌未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责地审慎
核查文件的真实性和准确性,被中国证监会予以警告及行政处罚。
本基金为指数型基金,兴业证券系标的指数成份股,该股票的投资决策程序符合
公司投资制度的规定。除兴业证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期
没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号     名称                         金额(元)



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   1       存出保证金                                                       126,361.38

   2       应收证券清算款                                                 1,680,131.85

   3       应收股利                                                                     -

   4       应收利息                                                          32,284.67

   5       应收申购款                                                       152,503.86

   6       其他应收款                                                                   -

   7       待摊费用                                                                     -

   8       其他                                                                         -

   9       合计                                                           1,991,281.76
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
       本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


                            §6 开放式基金份额变动


                                                                             单位:份

                                         易方达证券公司分级           易方达证券公司
项目              易方达证券公司分级
                                                               A                  分级B

报告期期初基
                        82,613,153.96           144,396,967.00          144,396,967.00
金份额总额

报告期基金总
                        111,748,721.87                          -                           -
申购份额

减:报告期基
                        92,620,062.69                           -                           -
金总赎回份额


报告期基金拆
                         -7,577,407.06            5,515,350.00             5,515,350.00
分变动份额




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                                  易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



报告期期末基
                      94,164,406.08             149,912,317.00          149,912,317.00
金份额总额

    注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。


               §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


                            §8     备查文件目录


8.1 备查文件目录
    1.中国证监会准予易方达证券公司指数分级证券投资基金募集注册的文件;
    2.《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》;
    3.《易方达证券公司指数分级证券投资基金托管协议》;
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
    广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                          易方达基金管理有限公司
                                                          二〇一六年十月二十六日



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