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2020年01月20日 星期一

东吴新产业混合(580008)公告正文

东吴新产业:2016年第三季度报告

公告日期 2016-10-26 来源 巨潮网

东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016
            年第 3 季度报告

                  2016 年 9 月 30 日




       基金管理人:东吴基金管理有限公司

       基金托管人:中国建设银行股份有限公司

       报告送出日期:二〇一六年十月二十六日
                                            东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                                 §2 基金产品概况

基金简称                                东吴新产业精选混合
基金主代码                              580008
交易代码                                580008
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2011 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额                    58,850,959.97 份
                                        本基金为混合型基金,主要投资于新兴产业相关上市
投资目标                                公司,分享新兴产业所带来的投资机会,追求超越市
                                        场的收益。
                                        本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而
                                        下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资
                                        策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,
投资策略
                                        结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与
                                        定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大
                                        类资产的配置。
业绩比较基准                            75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数
                                        本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和
                                        预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票
风险收益特征
                                        型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益
                                        也较高的基金产品。
基金管理人                              东吴基金管理有限公司

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                                             东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


基金托管人                                中国建设银行股份有限公司




                       §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                 单位:人民币元
主要财务指标                               报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                -10,860,347.00
2.本期利润                                                                      -11,151,808.87
3.加权平均基金份额本期利润                                                              -0.1835
4.期末基金资产净值                                                              105,886,019.40
5.期末基金份额净值                                                                        1.799
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                             业绩比较基准
               净值增长率    净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                      收益率标准差      ①-③     ②-④
                   ①          标准差②      准收益率③
                                                                 ④
过去三个月         -9.32%          1.13%            2.35%            0.73%    -11.67%      0.40%
注:比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




注:比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率。




                                  §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                          任本基金的基金经理期限
    姓名         职务                                  证券从业年限              说明
                           任职日期       离任日期
                                                                        博士,中国人民大学
                                                                        金融学毕业。自 2007
                                                                        年 1 月起加入东吴基
               权益投资
                                                                        金管理有限公司一直
               部副总经
                          2013 年 12 月                                 从事证券投资研究工
    戴斌       理、本基                       -             9年
                             24 日                                      作,曾任研究部宏观
               金基金经
                                                                        经济、金融工程研究
               理
                                                                        员,产品策划部产品
                                                                        设计研究员,基金经
                                                                        理助理,现任权益投
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                                                                       资部副总经理,其中
                                                                       自 2013 年 12 月 24 日
                                                                       起担任东吴新产业混
                                                                       合型证券投资基金基
                                                                       金经理,自 2014 年 12
                                                                       月 12 日起担任东吴价
                                                                       值成长双动力混合型
                                                                       证券投资基金基金经
                                                                       理,自 2015 年 5 月 27
                                                                       日起担任东吴移动互
                                                                       联灵活配置混合型证
                                                                       券投资基金基金经
                                                                       理,自 2015 年 7 月 1
                                                                       日起担任东吴新趋势
                                                                       价值线灵活配置混合
                                                                       型基金基金经理,自
                                                                       2015 年 8 月 19 日起担
                                                                       任东吴配置优化混合
                                                                       型证券投资基金基金
                                                                       经理。
注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的

规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易

管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在

授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    2016 年三季度,经济继续在低位运行。PMI 指数连续两个月稳定在 50%的荣枯线以上。受益

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                                                东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


于房地产销售的良好表现,地产新开工有所恢复,9 月份房地产开发投资完成额同比增长 5.8%,

增速已经连续三个月走高。受此影响,9 月份固定资产投资完成额同比增长 8.2%,增速年内首次

回升。

     货币宽松的态势得以延续,9 月份广义货币供应量 M2 同比增长 11.5%,呈现加速上涨态势。

新增人民币贷款为 1.2 万亿,略超预期,但居民贷款占了大部分,显示房贷需求旺盛。

     市场在三季度区间震荡,上证综指围绕 3000 点做窄幅整理。市场整体上缺乏持续的赚钱效应。

期间上证综指上涨 2.56%,创业板指数下跌 3.5%。

     这一过程中,新产业精选基金保持了一贯的成长股投资策略,重点布局了传媒、新能源汽车、

计算机等板块。未来将继续重点在成长股中寻找确定性的投资机会,坚持自下而上的选股理念。

重点关注医疗服务、传媒、消费电子等行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

     截至本报告期末,本基金份额净值为 1.7990 元,累计净值 1.7990 元;本报告期份额净值增

长率-9.32%,同期业绩比较基准收益率为 2.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

     本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元情形。


                                     §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                  项目                       金额(元)              占基金总资产的比例(%)
 1       权益投资                                      100,472,290.34                          92.20
         其中:股票                                    100,472,290.34                          92.20
 2       基金投资                                                    -                              -
 3       固定收益投资                                                -                              -
         其中:债券                                                  -                              -
                资产支持证券                                         -                              -
 4       贵金属投资                                                  -                              -
 5       金融衍生品投资                                              -                              -
 6       买入返售金融资产                                            -                              -
         其中:买断式回购的买入返售
                                                                     -                              -
         金融资产
 7       银行存款和结算备付金合计                        6,179,096.06                           5.67
 8       其他资产                                        2,323,109.15                           2.13
 9       合计                                          108,974,495.55                         100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                              占基金资产净值比例
代码               行业类别                        公允价值(元)
                                                                                      (%)
 A     农、林、牧、渔业                                     2,602,530.00                         2.46
 B     采矿业                                               1,124,035.00                         1.06
 C     制造业                                              52,280,188.54                        49.37
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                                       -                          -
       业
 E     建筑业                                              11,077,325.52                        10.46
 F     批发和零售业                                         9,471,236.88                         8.94
 G     交通运输、仓储和邮政业                                            -                          -
 H     住宿和餐饮业                                                      -                          -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                       4,658,208.06                         4.40
 J     金融业                                                            -                          -
 K     房地产业                                             2,177,726.85                         2.06
 L     租赁和商务服务业                                                  -                          -
 M     科学研究和技术服务业                                 8,051,136.00                         7.60
 N      水利、环境和公共设施管理业                          6,153,840.00                         5.81
 O      居民服务、修理和其他服务业                                       -                          -
 P                    教育                                               -                          -
 Q              卫生和社会工作                                           -                          -
 R          文化、体育和娱乐业                              2,876,063.49                         2.72
 S                    综合                                               -                          -
                      合计                               100,472,290.34                         94.89



5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                   占基金资产净值
序号    股票代码          股票名称          数量(股)       公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
 1       603108           润达医疗               253,574         8,398,370.88                    7.93
 2       002297           博云新材               405,150         5,915,190.00                    5.59
 3       603017           中衡设计               215,340         5,071,257.00                    4.79
 4       300237           美晨科技               362,046         5,068,644.00                    4.79
 5       300394           天孚通信               124,100         4,980,133.00                    4.70

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 6        300265        通光线缆               277,300         4,899,891.00                    4.63
 7        300300        汉鼎宇佑               142,846         4,658,208.06                    4.40
 8        002281        光迅科技                38,900         3,243,871.00                    3.06
 9        002313        日海通讯               139,700         3,207,512.00                    3.03
 10       300284         苏交科                125,205         2,979,879.00                    2.81



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

      本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

      本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1

         本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

         本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
 序号                    名称                                     金额(元)
     1      存出保证金                                                                   108,251.84
     2      应收证券清算款                                                            2,206,683.76
     3      应收股利                                                                                -
     4      应收利息                                                                       1,666.95
     5      应收申购款                                                                     6,506.60
     6      其他应收款                                                                              -
     7      待摊费用                                                                                -
     8      其他                                                                                    -
     9      合计                                                                      2,323,109.15



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                             流通受限部分的        占基金资产
序号          股票代码          股票名称                                       流通受限情况说明
                                               公允价值(元)      净值比例(%)

 1             002297           博云新材        5,915,190.00              5.59      重大资产重组
 2             300300           汉鼎宇佑        4,658,208.06              4.40      重大资产重组



5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

         由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                                  §6 开放式基金份额变动

                                                                                            单位:份

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                                           东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


报告期期初基金份额总额                                                          63,097,897.30
报告期期间基金总申购份额                                                         3,083,557.41
减:报告期期间基金总赎回份额                                                      7,330,494.74
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                               -
填列)
报告期期末基金份额总额                                                          58,850,959.97
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。


               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。




                    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    无。


                                §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准东吴新产业精选混合型证券投资基金设立的文件;

    2、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《东吴新产业精选混合型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    5、报告期内东吴新产业精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

    基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式

    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

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                                     东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


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                                                                  2016 年 10 月 26 日




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