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2020年02月27日 星期四

交银理财60天债券B(519722)公告正文

交银60天:2016年第三季度报告

公告日期 2016-10-25 来源 巨潮网

交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
          2016 年第 3 季度报告
             2016 年 9 月 30 日




     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
     基金托管人:中国建设银行股份有限公司
     报告送出日期:二〇一六年十月二十五日




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                                      §1   重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。



                                §2     基金产品概况


 基金简称                    交银理财 60 天债券
 基金主代码                  519721
 基金运作方式                契约型开放式
 基金合同生效日              2013 年 3 月 13 日
 报告期末基金份额总额        1,008,850,486.84 份
                             本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,
 投资目标                    努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳
                             定增值。
                             本基金在保持组合流动性的前提下,结合对国内外宏
                             观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市
 投资策略                    场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期
                             限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略
                             和精细化的操作手法。
 业绩比较基准                人民币七天通知存款税后利率
                             本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险
 风险收益特征
                             收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型
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                                  基金,高于货币市场型证券投资基金。
  基金管理人                      交银施罗德基金管理有限公司
  基金托管人                      中国建设银行股份有限公司
  下属两级基金的基金简称          交银理财 60 天债券 A            交银理财 60 天债券 B
  下属两级基金的交易代码          519721                          519722
  报告期末下属两级基金的
                                  8,850,486.84 份                 1,000,000,000.00 份
  份额总额



                            §3   主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                             单位:人民币元
                                           报告期(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
             主要财务指标
                                        交银理财 60 天债券 A          交银理财 60 天债券 B

  1.本期已实现收益                                       38,981.40             3,398,063.39

  2.本期利润                                             38,981.40             3,398,063.39
  3.期末基金资产净值                               8,850,486.84           1,000,000,000.00
注:1、自合同生效日起,本基金实行销售服务费分类收费方式,分设两类基金份额:A
类基金份额和B类基金份额。A类基金份额与B类基金份额的管理费、托管费相同,A类
基金份额按照0.30%的年费率计提销售服务费,B类基金份额按照0.01%的年费率计提销
售服务费。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益
和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.交银理财 60 天债券 A:
               净值收益     净值收益       业绩比较       业绩比较
    阶段                                                               ①-③      ②-④
                 率①       率标准差       基准收益       基准收益
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                                ②          率③          率标准差
                                                             ④

 过去三个月    0.4381%       0.0011%      0.3403%         0.0000%    0.0978%    0.0011%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
    2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。


2.交银理财 60 天债券 B:
                                                          业绩比较
                            净值收益     业绩比较
               净值收益                                   基准收益
       阶段                 率标准差     基准收益                    ①-③     ②-④
                 率①                                     率标准差
                                ②          率③
                                                             ④

 过去三个月    0.3401%       0.0032%      0.3403%         0.0000%    -0.0002%   0.0032%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
    2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
                        交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
              份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                        (2013 年 3 月 13 日至 2016 年 9 月 30 日)
    1、交银理财 60 天债券 A




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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


   2、交银理财 60 天债券 B




注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产

                               第 5 页 共 14 页
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。



                               §4   管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理期限     证券从
   姓名      职务                                                  说明
                         任职日期     离任日期     业年限

        交银货币、交                                        连端清先生,复旦大
        银理财 60 天                                        学经济学博士。历任
        债券、交银丰                                        交通银行总行金融市
        盈收益债券、                                        场部、湘财证券研究
        交银现金宝                                          所研究员、中航信托
 连端清              2015-10-16            -        5年
        货币、交银丰                                        资产管理部投资经
        润收益债券、                                        理。2015 年加入交银
        交银活期通                                          施罗德基金管理有限
        货币的基金                                          公司。
            经理
注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公
告。


4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
    公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行
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的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
    公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
    报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违
反公平交易的行为。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3
日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    2016 年三季度,国内经济整体上呈现弱势平稳,但一、二线城市房地产价格涨幅惊
人。PPI、工业增加值及制造业 PMI 等经济指标稳中向好,CPI 低位运行。8 月份,70
个大中城市新建住宅价格指数同比涨幅为 7.3%,创两年以来的新高。其中,一线城市继
续维持 28%以上的涨幅,二线城市涨幅也高达 13.4%。货币政策上,央行通过公开市场
操作与定向工具来维持适度宽松的流动性,但宽松的边际有所收窄。三季度公开市场净
投放 4658 亿,较二季度减少 2092 亿。
    资金面上,三季度央行先后重启 14 天与 28 天逆回购,控制短端资金投放的意图明
显,资金价格中枢显著上行。9 月底银行间市场隔夜回购利率较二季度末上升 22 个 BP
以上。受英国退欧引发的全球再宽松预期、国内资产配置压力及信用环境相对平静等影
响,三季度债市整体上较二季度进一步上涨。7 月初至 8 月中旬债市延续上涨走势,之
后受宏观数据好于预期及央行收窄资金面的宽松边际等影响,债市有所回调。9 月底,1
年期与 3 年期 AAA 信用债 YTM 较二季度末分别下行 9 个 BP 与 17 个 BP 以上。而低评
级信用债涨幅较大,1 年期与 3 年期 AA 信用债 YTM 较二季度末分别下行 65 个 BP 与
75 个 BP 以上。利率债方面,10 年期国开债自 7 月初一路上涨至 8 月中旬,然后回调了
10 几个 BP,9 月上旬以来受房地产泡沫膨胀导致经济中期下行的担忧等影响,再次上
涨。9 月底,10 年期国开债 YTM 较二季度末下行 13 个 BP 以上。
    基金操作方面,报告期内本基金规模大幅提升,主要投资于同业存单、同业存款及
短债,控制信用风险,保持适度的组合久期。
                                 第 7 页 共 14 页
    展望四季度,鉴于国庆期间多个城市密集启动楼市限购政策,为过热的一、二线房
地产市场降温,后续房地产投资走弱是大概率事情,国内经济可能再次面临下行压力加
大的风险。央行货币政策需在防泡沫与防经济下行风险之间谨慎平衡,除非经济下行风
险超预期,否则预计央行仍将以定向工具及公开市场操作为主来调节流动性。组合管理
方面,本基金将密切关注国内房地产投资与宏观经济走势、跟踪央行货币政策动态,尽
力保持投资组合良好的流动性,适机参与存款存单及高等级短融的投资机会,力求控制
信用风险,努力为基金份额持有人创造较为稳健的投资回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,交银理财 60 天债券 A 净值收益率为 0.4381%,同期业绩比较基准收
益率为 0.3403%;交银理财 60 天债券 B 净值收益率 0.3401%,同期业绩比较基准收益率
为 0.3403%。


4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情
形,但截至本报告期末,本基金基金资产净值已高于五千万元。



                               §5     投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                           占基金总资产
  序号                项目                        金额(元)
                                                                           的比例(%)
    1    固定收益投资                                    990,413,498.52            97.81
         其中:债券                                      990,413,498.52            97.81
                资产支持证券                                           -               -
    2    买入返售金融资产                                              -               -
         其中:买断式回购的买入返
                                                                       -               -
         售金融资产
    3    银行存款和结算备付金合计                         21,123,943.74             2.09
    4    其他资产                                           1,092,257.35            0.11
    5    合计                                           1,012,629,699.61          100.00



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5.2 报告期债券回购融资情况
  序号               项目                      占基金资产净值比例(%)
         报告期内债券回购融资余额                                                      -
    1
         其中:买断式回购融资                                                          -

                                                                     占基金资产净值
  序号               项目                   金额(元)
                                                                      的比例(%)
         报告期末债券回购融资余额                              -                       -
    2
         其中:买断式回购融资                                  -                       -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%”。本报告期内,本基金未发生超标情况。


5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                    项目                                      天数
  报告期末投资组合平均剩余期限                                                   162
  报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                             162
  报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                              62


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限控制在 180 天(含)以内。”本基金
本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 180 天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                                                   各期限负债占基金
                                       各期限资产占基金资
  序号          平均剩余期限                                        资产净值的比例
                                       产净值的比例(%)
                                                                        (%)
    1    30天以内                                     10.99                            -

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         其中:剩余存续期超过397天
                                                              -                       -
         的浮动利率债
    2    30天(含)—60天                                       -                       -
         其中:剩余存续期超过397天
                                                              -                       -
         的浮动利率债
    3    60天(含)—90天                                       -                       -
         其中:剩余存续期超过397天
                                                              -                       -
         的浮动利率债
    4    90天(含)—120天                                   0.30                       -
         其中:剩余存续期超过397天
                                                              -                       -
         的浮动利率债
    5    120天(含)—397天(含)                           88.97                       -
         其中:剩余存续期超过397天
                                                              -                       -
         的浮动利率债
                合计                                     100.27                       -


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。


5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                       占基金资产净
  序号          债券品种                    摊余成本(元)
                                                                       值比例(%)
   1     国家债券                                      50,325,781.72            4.99
   2     央行票据                                                  -                  -
   3     金融债券                                       2,997,618.26            0.30
         其中:政策性金融债                             2,997,618.26            0.30
   4     企业债券                                                  -                  -
   5     企业短期融资券                                            -                  -
   6     中期票据                                                  -                  -
   7     同业存单                                     937,090,098.54           92.89
   8     其他                                                      -                  -

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    9    合计                                         990,413,498.52             98.17
         剩余存续期超过 397 天的浮
   10                                                              -                 -
         动利率债券


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
                                                                             占基金资
                                           债券数量
  序号    债券代码         债券名称                      摊余成本(元)      产净值比
                                              (张)
                                                                             例(%)
    1    111695890    16 包商银行 CD046    1,000,000        97,553,325.28         9.67
    2      140004      14 附息国债 04        500,000        50,325,781.72         4.99
    3    111697958    16 汉口银行 CD105      500,000        49,886,981.57         4.94
    4    111695859    16 青岛银行 CD046      500,000        49,514,423.76         4.91
                      16 天津农村商业银
    5    111695974                           500,000        49,507,746.10         4.91
                           行 CD013
    6    111695923    16 瑞丰银行 CD041      500,000        49,500,164.23         4.91
                       16 浙江民泰商行
    7    111695961                           500,000        49,499,221.06         4.91
                            CD064
                        16 内蒙古银行
    8    111695937                           500,000        49,495,040.89         4.91
                           CD041
                       16 宁波通商银行
    9    111695930                           500,000        49,491,671.05         4.91
                            CD063
                      16 江苏盐城农村商
   10    111696615                           500,000        49,428,866.86         4.90
                        业银行 CD009


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                        项目                                      偏离情况
  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                   0次
  报告期内偏离度的最高值                                                      0.0864%
  报告期内偏离度的最低值                                                     -0.0438%
  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                0.0440%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

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本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损
益。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。


5.9.3 其他各项资产构成
     序号                名称                       金额(元)
       1    存出保证金                                                      -
       2    应收证券清算款                                                  -
       3    应收利息                                             1,092,257.35
       4    应收申购款                                                      -
       5    其他应收款                                                      -
       6    待摊费用                                                        -
       7    其他                                                            -
       8    合计                                                 1,092,257.35


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



                                第 12 页 共 14 页
                                §6    开放式基金份额变动

                                                                                单位:份
               项目                         交银理财60天债券A       交银理财60天债券B
 报告期期初基金份额总额                              9,326,090.85                   0.00
 报告期期间基金总申购份额                       1,000,376,456.33        1,000,050,000.00
 报告期期间基金总赎回份额                       1,000,852,060.34              50,000.00
 报告期期末基金份额总额                              8,850,486.84       1,000,000,000.00
注:1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务,则总申购份额中
包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。




                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等;本基金管理人本报
告期末持有本基金份额0.00份,占本基金期末总份额的0.00%。



                                      §8   备查文件目录

8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金募集的文件;
    2、《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》;
    3、《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金招募说明书》;
    4、《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金托管协议》;
    5、关于募集交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金之法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    8、报告期内交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。


8.2 存放地点
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    备查文件存放于基金管理人的办公场所。


8.3 查阅方式
    投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:
services@jysld.com。




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